Сообщения

1

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 31.03.2011 11:54 »

Скажите какие именно "ошибки" из пункта 10.Е. требуют для исправления их последствий применять выборочное удаление ордеров, а именно только прибыльных? Здесь играет какую-то роль это преложение - "Клиент отказывается в пользу AM от любых средств, полученных Клиентом тем или иным способом вследствие ошибки"? Т.е. вы корректируете только ошибки связанные с ПОЛУЧЕНИЕМ Клиентом средств? А как же ПОТЕРЯ средств?

Убыточные сделки были удалены и на вашем счете, и на других счетах, которых коснулось аннулирование сделок. Мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

Как прибыльные, так и убыточные сделки других клиентов (которые не открывали счета с единственной целью спамить торговый сервер арбитражными советниками) затронуты не были.

По отклонению претензий:
Вы все-таки причисляете этот случай к последствиям форс-мажорных обстоятельств? Не хотите выбрать к примеру сбои программного обеспечения?  
Почему эти форс-мажорные обстоятельства повлияли только на вашу компанию? Ни один другой ДЦ ничего подобного не делал.
Вы знаете, что некоторые ДЦ закрывали торговлю йеной после событий 11 марта? Это по крайней мере честно. А вот принимать сделки на исполнение, затем задним числом удалить только прибыльные, а убыточные оставить и объявить форс-мажор - не честно.

Из определения форс-мажора:
"Форс-мажорные обстоятельства освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновит выполнение условий договора при прекращении их действия."
Вы кого-то извещали? Или до сих пор прячетесь?  
А если не извещали значит и форс мажора не было.
Или у вас был также выборочный "индивидуальный" форс-мажор?

Временной период 21:00-22:00 по лондонскому времени 16 марта считается нами форс-мажорным. Глобальным фактором, в течение этого часа оказывающим существенное влияние на международный валютный рынок, являлась катастрофическая ситуация в Японии - последствия землетрясений и цунами, а также повреждения энергоблоков АЭС. Именно в течение этого часа влияние форс-мажорных факторов на валютный рынок достигло своего апогея - в течение первых 20 минут иена по отношению к доллару укрепилась на 300 пунктов и обновила максимумы с 1995 года. Совершенно очевидно, что имели место быть форс-мажорные рыночные условия, отличные от нормальных. Эта информация является общедоступной и всесторонне была освещена в разнообразных аналитических новостях по валютному рынку за 16-17 марта. Например, следующая цитата весьма доходчиво поясняет ситуацию:

"Главным событием среды, 16 марта, на валютном рынке стало сильнейшее укрепление иены - до исторического максимума по отношению к доллару. Так, в ходе торгов валюта Японии укрепилась до отметки 76,25 иены/долл. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 1995 г. на отметке 79 иен/долл. Курс иены укрепляется по отношению к доллару в связи с тем, что обеспокоенные ситуацией в Японии инвесторы переводят активы в национальную валюту для оказания финансовой помощи своей стране, пострадавшей от мощного землетрясения и цунами."

http://www.forexprognoz.info/2010-03-07-09-27-23/4071-the-main-event-of-wednesday-16-march-at-the-foreign-exchange-market-was-strong-yen-to-strengthen-to-a-historic-high.html

Комментировать ситуацию в других ДЦ мы не уполномочены.

Как уже неоднократно упоминалось, на следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Поскольку рыночная ситуация в период 21:00-22:00, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных оповещений, являлась форс-мажорной, к ней применяется соответствующий пункт регламента:

13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также немедленным оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, выбранные способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.

Ни слова про форс-мажор. Так вы про него позже придумали? Через день? А как же "немедленное извещение партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств"?

В письме четко указано: "due to extremely low liquidity on the market connected with the situation in Japan". То, что ситуация в Японии на тот момент являлась форс-мажорной - факт общеизвестный. В течение недели об этом регулярно сообщали все средства массовой информации, без необходимости участия в этом процессе компании Admiral Markets. На следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была публично опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов.

2

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 31.03.2011 10:25 »

Как я понял вас больше интересуют мои прибыльные сделки (надо было с этого и начинать) они все более 2 минут а вот когда уже убыток и он растет то здесь на это никто долго смотреть не будет, проверьте если это не так - все прибыльные более 2 минут убыточные менее. Я же не отказываюсь ни от тех ни от других. Но разговор о том что вы списали прибыль а она получена прибыльными сделками. Или у вас есть какие-то новые условия про продолжительность убыточных сделок?

В следующем текстовом файле приведено время открытия и закрытия только прибыльных ордеров на вашем счете, которые были открыты и закрыты в интервале 21:00-22:00 16 марта, а также разность времени закрытия и открытия (в третьей колонке): http://www.forextrade.ru/downloads/59752_time_p.txt

Каждая строка соответствует одному прибыльному ордеру, сортировка от наиболее прибыльного ордера к наименее прибыльному. Среднее время нахождения прибыльных ордеров в рынке составляло 1 минуту. При этом все прибыльные ордера, разность времени закрытия и открытия которых указана как 00:00, находились в рынке меньше минуты (таких ордеров 52).

Ваш счет был пополнен 2011.03.06, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем были проведены только 9 мелких сделок продолжительностью около 1 минуты (эти сделки не были удалены). Далее, за один час с 2011.03.16 21:00 до 2011.03.16 21:58 были открыты и закрыты сразу 140 краткосрочных сделок, статистика по времени продолжительности которых приводилась выше. Поскольку в этот период никаких других сделок, кроме тех краткосрочных операций, которые совершал ваш арбитражный советник (последовательно увеличивая объемы), на вашем счете не было, то удалены они все (прибыльные и убыточные) как открытые по одинаковому алгоритму. Персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено 2011.03.16 в 22:29 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Дальнейшие разъяснения вы получили по эл. почте, письмо опубликовано вами в этой ветке форума.

Ваше обращение в связи с действиями компании по корректировке состояния Вашего торгового счёта было рассмотрено.  Вмешательство компании произведено в качестве исключительной меры на основании пункта 10.Е. Клиентского Соглашения. Ордеры, которые в результате этой корректировки были удалены на Вашем торговом счёте, и которые Ваш советник автоматической торговли открывал, модифицировал и закрывал в моменты проявления у Admiral Markets ошибок котирования, восстановлению не подлежат.

Форс-мажорная ситуация, вызванная природной катастрофой в Японии, на относительно коротком промежутке времени способствовала формированию отличных от нормальных условий торговли. Во время их проявления связь с провайдером ликвидности постоянно нарушалась, вызывая задержки котирования. Сделки, проведённые Вашим советником в период этого 1 часа, указывают на то, что используемый Вами советник целенаправленно ожидал возникновения технических неполадок с задержками котирования у компании, в которой открыт торговый счёт. Использование подобных ситуаций для извлечения почти безрисковой прибыли за счёт несовершенства технического решения, позволяющего электронную торговлю, является попыткой получить нечестное техническое преимущество перед другими участниками электронной торговли в условиях форс-мажорной ситуации. Такие действия Клиента, в соответствии с акцептированным им клиентским соглашением,  в случае их проявления, а также полученный результат подлежат корректировке на усмотрение компании. Заявки на обжалование действий компании в подобных ситуациях безоговорочно отклоняются в соответствии с пунктом 13.3.4 правил проведения операций.

3

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 30.03.2011 20:58 »

Ни делайте из меня лгуна если я сказал что мои сделки минимум 2 минуты так оно и есть. А то что был повод открыть сделку и советник ее открыл так это его заслуга и ни он не я не должны анализировать было ли это из-за каких либо сбоев.

В следующем текстовом файле приведено время открытия и закрытия всех ордеров на вашем счете, которые были открыты и закрыты в интервале 21:00-22:00 16 марта, а также разность времени закрытия и открытия (в третьей колонке): http://www.forextrade.ru/downloads/59752_time.txt

Каждая строка соответствует одному ордеру. Среднее время нахождения ордеров в рынке составляло 1 минуту. При этом все ордера, разность времени закрытия и открытия которых указана как 00:00, находились в рынке меньше минуты (таких ордеров 64).

 

Смотрим тиковые котировки Альпари за это время:
(Колонки Bid, Ask, Время)

0.73865; 0.73922; 22:00:01
0.73866; 0.73923; 22:00:02
0.73864; 0.73920; 22:00:05
0.73863; 0.73920; 22:00:07
0.73681; 0.73738; 22:00:08
0.73598; 0.73657; 22:00:09
0.73563; 0.73621; 22:00:10
0.73578; 0.73636; 22:00:11
0.73355; 0.73411; 22:00:15

Вы видите здесь такой геп? Я - нет.

Тут также присутствуют гэпы: 18 пунктов между 22:00:07 и 22:00:08, а также 22 пункта между 22:00:11 и 22:00:15. Наличие подобных ценовых разрывов весьма точно характеризует рыночную ситуацию в момент публикации важных макроэкономических новостей - процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии.

Наличие гэпов у другого источника еще раз подтверждает, что гэпы в тот момент времени могли присутствовать у всех брокеров. Почему гэпы у разных брокеров не могут на 100% совпадать (особенно в периоды новостной волатильности), уже было подробно рассмотрено выше.

Отменили ли вы более 2500 клиентских сделок прошедших в сбойный час?

Более 2500 сделок мы не отменяли и не обязаны были этого делать. Каких-либо обязательств по удалению или не удалению всех или части сделок, совершенных в период форс-мажорной ситуации, мы никому и нигде не давали.

Почему вы до сих пор не компенсировали убытки пострадавшим от ваших "сбоев"?

....

Вот еще цитата из переписки (мы рассматривали одну из моих списанных сделок по EURJPY):
"Рассматриваемая сделка имеет тикет 8982776. Т.к. вы не отрицаете, что выдаете всем клиентам одни и те же цены (а вы ведь не отрицаете?), то почему другие сделки по EURJPY с тикетами скажем 8982775 или 8982777 являются легитимными, а моя нет? Не потому ли что после удаления моих сделок суммарный финансовый результат "сбоя" в пользу компании? Других очевидных причин отстаивать отмену одних и неотмену других ордеров я не вижу."

Что скажете?  В письме вы не ответили на этот вопрос.

Ответы на этот вопрос и смежные ему вопросы были неоднократно представлены выше.

Мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

К примеру, ваш счет был пополнен 2011.02.03, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем проведены только 2 мелкие сделки продолжительностью менее 1 минуты (т.к. никаких неполадок за этот период не наблюдалось и вашему советнику было не на чем торговать). Далее, за один час с 2011.03.16 21:01 до 2011.03.16 21:57 проведено сразу 89 сделок. Ситуация очевидна.

Другие клиенты торговали честно и не использовали кратковременные задержки в котировании для получения технического преимущества перед другими участниками торговли в условиях форс-мажорной ситуации. Поэтому их прибыльные сделки (как и убыточные) были сохранены.

Любые сделки могли быть обжалованы согласно регламенту и те, кто хотел воспользоваться этим правом - это уже сделали в установленные регламентом сроки. Каких-либо претензий о ненадлежащем информировании со стороны других клиентов к нам не поступало.

Когда вы перестанете давать нерыночные цены на новостях?

Цены на новостях рыночные. Разные брокеры пользуются услугами разных провайдеров ликвидности и применяют котирование валютных пар с разным кол-вом знаков после запятой, а также практикуют различные правила изменения торговых условий в моменты выхода новостей. Спрэды, непосредственно влияющие на значения котировок, также могут существенно отличаться у разных брокеров, особенно в том случае, где допустимо их расширение. Поэтому вполне натурально, что в некоторых случаях глубина тиковой истории в низколиквидные периоды новостных гэпов может отличаться.

Почему вы отказываетесь нести ответственность за свои котировки?

Каких-либо особенных "своих" котировок у нас нет. Мы получаем котировки от сторонних контрагентов, как и все прочие брокеры.

Почему вы укрывали информацию о сбое утром в чате и на форуме - ведь на моем месте мог быть любой сливший клиент?

На форуме никто ничего не укрывал. На следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Что касается скриншота с чатом, к которому вы пытаетесь апеллировать, можно добавить лишь следующее: вы там спрашиваете про сбои в работе *терминала* и вам правильно отвечают, что сбоев в работе именно *терминала* не было, поскольку терминалы запущены на ПК клиентов и компания к возможным сбоям в работе данных терминалов отношения не имеет (как и к любому другому ПО, запущенному на компьютере клиента). Сбои были не в работе терминалов, а в серверной части (со стороны провайдеров ликвидности), и вам об этом прямо сообщается в самом начале чата:

"В работе терминала сбоев не было, были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии".

Так как вы отказались сообщить менеджеру ваши личные данные, он не смог обратиться за подробной консультацией к техническим специалистам - без данных клиента невозможно было сформировать полноценный запрос. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, менеджер не мог заранее об этом знать.

Вся необходимая информация была бы вам предоставлена, если бы вы не пытались вводить менеджера в заблуждение и провоцировать нужную вам реакцию обманным путем:

"Evgeniy | 10:06
были ли вчера какие-либо сбои в работе терминалов

Vladimir Iskeev | 10:13
В работе терминала сбоев не было, но были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии.

Evgeniy | 10:14
если можно - чуть подробнее. что за нюансы?

Vladimir Iskeev | 10:16
Евгений, у Вас возникли какие-то трудности в работе терминала или исполнению ордеров? Назовите пожалуйста Ваш номер счета, логин Кабинета трейдера.

Evgeniy | 10:17
у меня не возникло никаких трудностей, просто мне сказали что в терминале были сбои и отменяли сделки"


Собственно, вы сами открыто признаете, что никаких трудностей у вас не возникло, следовательно, о каких дальнейших претензиях может идти речь? Если первым вашим заявлением было "у меня не возникло никаких трудностей", то все ваши дальнейшие действия теряют смысл. Ведь, согласитесь, в таком случае и жаловаться не на что.

Дальнейшие разъяснения ситуации вы получили не в приватном чате, а публично на форуме компании, где с ними могли ознакомиться все клиенты. А также в переписке по эл. почте.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено заранее - 2011.03.16 в 22:21:40 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Очевидно, что затем всеми правдами и неправдами вы пытались выбить из всех каналов поддержки какую-либо иную точку зрения для оправдания ваших недобросовестных действий.

Итак, все ваши выступления как на форумах, так и по каналам поддержки обязательно обрамлялись изрядной порцией провокационной лжи. Если вы приходите в брокерскую компанию и, затем, на форум КРОУФР с единственной целью кого-либо надуть, то и к вам отношение особое - не следует теперь этому удивляться.

Почему вы не проведете рассылку вашим трейдерам с объяснениями? Вам лучше чтобы они узнали о ситуации отсюда?

Как уже неоднократно упоминалось, на следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Поскольку рыночная ситуация в период 21:00-22:00, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных оповещений, являлась форс-мажорной, к ней применяется соответствующий пункт регламента:

13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, выбранные способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.

4

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 30.03.2011 17:52 »

Вопрос к АМ, с кем именно из поставщиков котировок у вас случились такие проблемы в котировании, о чем ни один из других брокеров с которыми  я торгую не заявил у всех была быстрая торговля в этот период. Так не политика ли это компании так именно относится к клиентам.

Добрый день,

Мы свободны сотрудничать с любым банком или брокером и не обязаны разглашать информацию о наших контрагентах публично, т.к. эта информация относится к разряду коммерческой тайны компании. После завершения форс-мажорной ситуации мы не вносили какие-либо коррективы в наши графики валютных пар за 16 марта, поэтому с ними могут ознакомиться все желающие и лично убедиться в том, что кратковременные неполадки с отставанием котировок действительно имели место быть. Глобальным фактором, в течение этого часа оказывающим существенное влияние на международный валютный рынок, являлась катастрофическая ситуация в Японии - последствия землетрясений и цунами, а также повреждения энергоблоков АЭС. Единственная наша проблема заключалась в том, что котировки в кратковременные периоды в течение одного часа поступали с задержками по отношению к некоторым другим брокерам. Это был действительно форс-мажорный случай, который нельзя было заранее предусмотреть.

Безусловно, компания не может быть заинтересована в возникновении подобных ситуаций по вполне очевидным причинам, связанным с возможностью использования некоторыми клиентами неадекватных автоматических советников, созданных специально для эксплуатации подобных ситуаций. Мы всегда стараемся обеспечивать наиболее плавный и точный поток котировок для наших клиентов.

Если вам не нравятся успешные советники тогда просто запретите торговлю советниками.

Другие клиенты не обязаны страдать из-за кратковременных действий неадекватных советников на ничтожно малом количестве счетов. Если отдельно взятый клиент приходит в брокерскую компанию с единственной целью кого-либо надуть, в период форс-мажорной ситуации эксплуатируя устаревшие цены и неполадки в котировании, то и к таким клиентам отношение особое (естественно, в рамках акцептированного Клиентского соглашения и Правил проведения операций).

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

И поясните из ваших слов к Golem как понимать - "недобросовестных действий". Какие действия в его торговле вы называете недобросовестными?

Это использование автоматической торговой системы, основанной на эксплуатации задержек в котировани. Советник отслеживал колебания цен у других брокеров, открывал многочисленные позиции по устаревшим ценам у нас и беспрерывно спамил наш торговый сервер запросами по модификации параметров этих позиций с целью намеренного получения нечестного технического преимущества перед другими участниками торговли, пока цены поступали с задержками из-за неполадок в условиях форс-мажорной ситуации.

И для пояснения ситуации про йену и т.д. мне отменили все сделки за час и по EUR\USD и по USD\CAD  и по GBP\USD  вообщем все. И для тех кто не знает о чем речь сделки на депозите в 30 - 40 USD открывались на 2-3 минуты и закрывались в основном с прибылью 0.2 - 10 USD (чем больше становился депозит тем больше прибыль). Т. е. человек зарабатывал по 20 - 30 центов и просто взяв количеством увеличил депозит, это к тому что некоторые думают что я в момент ваших как говорится проблем сделал деньги на неимоверных скачках йены  - НЕТ. Это были простые сделки , а в связи с быстротой рынка их было много. Просто кое кому не хочется отдавать деньги , тем более что есть подходящий повод для списания прибыли.

Ваш счет был пополнен 2011.03.06, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем были проведены только 9 мелких сделок продолжительностью около 1 минуты (эти сделки не были удалены). Далее, за один час с 2011.03.16 21:00 до 2011.03.16 21:58 проведены сразу 142 сделки, причем большинство из них открыты и закрыты в ту же самую минуту. Поскольку в этот период никаких других сделок, кроме тех краткосрочных операций, которые совершал ваш арбитражный советник (последовательно увеличивая объемы), на вашем счете не было, то удалены они все как открытые по одинаковому алгоритму. Персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено 2011.03.16 в 22:29 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Дальнейшие разъяснения вы получили по эл. почте, письмо опубликовано вами в этой ветке форума, и к тому, что там сказано, добавить больше нечего.

5

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 30.03.2011 14:37 »

Вы начали повторяться.

Верно, ведь вы не прекращали повторяться с теми же вопросами и скриншотами, ответы на которые вам были неоднократно предоставлены, как на форуме компании, так и в личной переписке и на форуме КРОУФР. Причем везде вы упоминаете только выгодные вам нюансы и искажаете действительность, а невыгодные факторы умалчиваете. На все аналогичные вопросы вам и далее будут предоставляться аналогичные ответы, озвученные ранее. Постарайтесь быть оригинальнее.

Если подходить к ситуации с позиций логики, то сбой либо был, либо его не было и это штатная для компании ситуация. Если сбой был, то он был для всех. И все сделки проведенные в момент сбоя подлежат отмене. У вас же получается какой-то "выборочный сбой" с отменой только прибыльных сделок. Повторю вопрос: почему не проведена отмена всех без исключения сделок проведенных в момент предполагаемого сбоя?

....

Еще раз обращаюсь к Адмирал Маркетс - не получится трактовать исполнения на гепах и задержках в свою пользу, зарабатывая на этом.
Вы либо считаете такие ситуации сбоем и в этом случае компенсируете и прибыльные и убыточные сделки.
Либо сбоя нет и все сделки легитимны.
Третьего не дано.  

Вы неплохо вжились в роль чернопиарщика и надрывно реализуете ваш план, ранее озвученный в переписке с компанией (единственной целью этой переписки с вашей стороны являлся прямой шантаж по удовлетворению необоснованных требований). При этом вы прекрасно понимаете как алгоритмы работы вашего советника, так и причину удаления именно ваших ордеров и соответствие этой процедуры регламенту.

Другие клиенты не обязаны страдать из-за действий неадекватного советника на вашем счете. Если вы приходите в брокерскую компанию с единственной целью кого-либо надуть, в период форс-мажорной ситуации эксплуатируя устаревшие цены и неполадки в котировании (от которых, опять же, никто не застрахован), то и к вам отношение особое. Другие клиенты торговали честно и не использовали ошибки для получения технического преимущества перед другими участниками торговли в условиях форс-мажорной ситуации. Поэтому их прибыльные сделки (как и убыточные) были сохранены.

Поскольку рыночная ситуация в период 21:00-22:00, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных разбирательств, являлась форс-мажорной, к ней применяется соответствующий пункт регламента:

13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, выбранные способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.

Сделки других клиентов, которые не имели арбитражного характера (как прибыльные, так и убыточные) могли быть обжалованы согласно регламенту и те, кто хотел воспользоваться этим правом - это уже сделали в установленные регламентом сроки.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос сделаю некоторое отступление. В связи со спецификой настроек серверной части вашего МТ-комплекса стоповые ордера скользят по рынку, лимитные же исполняются "тютелька в тютельку". Для нас это значит, что клиентские стопы и стоповые отложки будут скользить, принося убыток клиентам. Лимитные же ордера (клиентские ТП) скользить не будут.

Опять же, вы пытаетесь выставить общепринятую практику исполнения ордеров в МТ4 как некую особенность именно наших правил исполнения, оперируя ложными аргументами. Естественно, это не так. Практически все крупные МТ брокеры применяют аналогичные правила для счетов с типом исполнения Instant Execution. Если бы ситуация была иная (например, исполнение всех типов ордеров без проскальзывания или же исполнение TP с положительным проскальзыванием) - всем желающим был бы доступен практически безрисковый неограниченный заработок на новостях отложенными ордерами или на гэпах через выходные дни, с последующим банкротством всех брокеров.

Подробное обоснование механизмов проскальзывания стоп-ордеров (и отсутствия такового для лимит-ордеров), а также механизмов формирования новостных гэпов привожу из независимого источника:

Что такое «проскальзывание» и почему на реальном рынке нет гарантии отсутствия «проскальзывания» на ордерах типа «стоп»?

Под термином проскальзывание (аналог термина англ. slippage) цены в данном случае понимается возможность исполнения ордеров типа «стоп» по цене, худшей, чем указано в ордере. Возможность проскальзывания цены является следствием порядка исполнения таких ордеров.

Ордера типа «лимит», являются заявкой купить по цене ниже (т.е. лучше), чем в текущий момент, или продать, соответственно, по цене выше (т.е. также лучше), чем в текущий момент. В отличие от ордеров типа «лимит», цены, указываемые в ордерах типа «стоп» в момент их (ордеров) размещения у брокера, хуже цены, имеющейся на рынке в момент размещения ордера типа «стоп», т.е. в ордере типа «стоп» на покупку указывается цена более высокая, чем цена, имеющаяся на рынке в текущий момент, а в ордере типа «стоп» на продажу указывается цена более низкая, чем цена, имеющаяся на рынке в текущий момент.

Поэтому в отличие от ордера типа «лимит», который содержит в себе желание купить или продать по цене лучше, чем сейчас на рынке, и которые в прямом смысле являются заявками на покупку или продажу (потому они и исполняются по своей цене), ордера типа «стоп» содержат в себе совсем другое желание – купить или продать некоторый актив по рынку при достижении рыночным курсом цены, указанной в ордере. Таким образом, ордера типа «лимит» (Take profit) и типа «стоп» (Stop loss) – это абсолютно разные по своему рыночному смыслу и порядку исполнения ордера, что иногда не до конца осознается некоторыми трейдерами, находящимися в заблуждении, что ордера «стоп» или «лимит» это просто разные названия.

Очевидно, что ордера типа «стоп» не могут сразу «пойти в рынок», так как цена, указанная в ордере, хуже, чем текущая цена на рынке, и такой ордер был бы сразу исполнен, так как всегда найдутся желающие продать Вам дороже, чем сейчас на рынке или купить у Вас дешевле, чем сейчас на рынке. В силу названной причины ордер типа «стоп» начинает исполняться в момент достижения рынком указанной в нем цены, и фактически исполняется по первой доступной брокеру цене. Так, если трейдер поставил ордер купить по 1.2205 на стопе (buy stop bid), это значит, что ордер «пойдет в рынок», когда котировки достигнут значения 1.2205 – 1.2208, то есть первой ценой, по которой можно будет исполнить ордер (в данном случае купить), будет цена 1.2208. Разницу между ценой, указанной в ордере типа «стоп» и ценой его исполнения и называют проскальзыванием. Обычно проскальзывание равно или чуть меньше спреда той валютной пары, по которой он (ордер) поставлен.

В случае потери ликвидности на рынке при выходе важных экономических данных или других новостей спреды могут расширяться и иногда (относительно редко) весьма существенно, более того, иногда на рынке возникает разрыв цен (gap), в результате чего курс может переместиться вверх или вниз дискретно, без заключения сделок по промежуточным ценам. Явление разрыва возникает нередко также в момент открытия рынка в ночь с воскресенья на понедельник, если важные для рынка события произошли в выходные, когда рынок закрыт. Соответственно и проскальзывание при исполнении ордера в названных выше ситуациях может увеличиваться.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что псевдоброкерские компании, обещающие всегда исполнять «стоповые» ордера клиентов по ценам, указанным в их ордерах, наверняка являются «кухней», то есть не выводят сделки клиентов на рынок, так как если брокер выводит сделки на рынок и при этом гарантирует отсутствие проскальзывания, это означало бы, что он берет на себя убыток, равный разнице между ценой, по которой он исполнит ордер клиенту и ценой, которая реально будет на рынке в момент исполнения данного ордера. По этим причинам ни один настоящий финансовый институт не дает гарантий отсутствия проскальзывания.

http://www.internetforex.ru/faq/24.htm (дождитесь полной загрузки страницы)

Если взять например ситуацию по первой ссылке и рассмотреть ее более подробно, то можно увидеть что проскальзывание ордера произошло из-за образования гепа, который не наблюдается например на тиковых котировках Альпари. Т.е. при адекватной передаче ценового потока гепа нет, и клиенты не получают проскальзывание.

Вне зависимости о наличии тех или иных тиковых котировок у любого брокера, необходимо понимать, что помимо параметра цены, на ценовой поток, как и на исполнение любого ордера, также влияет доступный по этой цене рыночный объем. Наличие или отсутствие какого-либо тика еще не значит, что у провайдера ликвидности по этому тику был доступен неограниченный объем и что этот тик был отправлен всем контрагентам (а не только тем, кого успели исполнить до исчерпывания доступного объема). В моменты выхода важных макроэкономических новостей ликвидность по затронутым валютным парам у всех провайдеров будет крайне низкая - несмотря на быстрое изменение цены, доступные для покупки или продажи объемы по этим ценам ограничены.

Более того, разные брокеры пользуются услугами разных провайдеров ликвидности и применяют котирование валютных пар с разным кол-вом знаков после запятой, а также практикуют различные правила изменения торговых условий в моменты выхода новостей. Спрэды, непосредственно влияющие на значения котировок, также могут существенно отличаться у разных брокеров, особенно в том случае, где допустимо их расширение. Поэтому вполне натурально, что в некоторых случаях глубина тиковой истории в низколиквидные периоды новостных гэпов может отличаться.

Еще раз повторяю, что можете попытаться найти хотя бы одного крупного МТ брокера, который бы не применял проскальзывания и/или расширения спрэдов и уровней установки ордеров в моменты выхода новостей (хотя компания Admiral Markets последних двух пунктов не практикует). Не найдете, т.к. это общепринятая и вполне обоснованная практика. О чем вам в комментариях к указанной претензии вполне доходчиво рассказал Андрей90.

Как бы там ни было, претензия подана на рассмотрение квалифицированной комиссии КРОУФР и по ней будет вынесено обоснованное решение.

Интересующиеся могут почитать также эту претензию трейдера к компании Admiral Markets.
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,8429.0.html

Трейдер получил 110 пунктов проскальзывания стопа (и $4950 убытка) и был благополучно послан "по регламенту".

Претензия хоть и давняя, но подтверждает вышеизложенные заключения.

Если бы вы внимательно ознакомились с деталями этой претензии и с ответом на неё, то стало бы очевидным, что речь там идет о попытке недобросовестного заработка на гэпе через выходные дни, цитата:

"Суть в weekend-гэпе на 130 пунктов и замке из двух позиций, выставленных в пятницу в одну и ту же минуту и закрытых в воскресенье тоже почти одновременно."

Таким образом, эта претензия никак не связана с другими упомянутыми вами ситуациями и ничего никому не "подтверждает". По этой претензии было вынесено единогласное решение КРОУФР, так что какие-либо дополнительные комментарии излишни.

6

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 30.03.2011 09:57 »

Я не собираюсь обсуждать с вами нюансы работы моего или какого-то другого советника. Мне очевидна лишь ситуация, что вы списали прибыльные сделки, а все убыточные за этот период оставили не проинформировав клиентов о сбое. Карманы набиваете?  

....

Смотрите что вы делаете: прибыльные сделки отменяете, убыточные оставляете, а потом объявляете форс-мажор, чтобы претензию никто подать не мог.

Как обычно, вы упоминаете только выгодные вам нюансы и искажаете действительность, а невыгодные факторы умалчиваете, даже несмотря на то, что они были подробно расписаны выше.

Убыточные сделки были удалены и на вашем счете, поэтому ваши заявления формата "все убыточные за этот период оставили" - неправда. Мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

Как прибыльные, так и убыточные сделки других клиентов (которые не открывали счета с единственной целью спамить торговый сервер читерскими советниками) затронуты не были и, соответственно, необходимости в дополнительном оповещении не возникало.

Ах вы претензий не получали!  
Так сообщите всем клиентам в терминальной и новостной рассылке и получите! Кто вам дал право решать за клиентов устраивает ли их обработка ордеров, не информируя их о произошедшем сбое?

Как уже неоднократно упоминалось, на следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Далее, еще раз поясняю, почему выбранные способы информирования после форс-мажорной ситуации 16 марта были достаточными:

Поскольку рыночная ситуация в период 21:00-22:00, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных оповещений, являлась форс-мажорной (вследствие чего программное обеспечение котирования дало кратковременные сбои), к ней применяется соответствующий пункт регламента:

13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, выбранные способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.

Более того, упомянутая ситуация не могла существенным образом повлиять на результативность торговли основной массы клиентов, торгующих среднесрочными и долгосрочными позициями, т.к. каких-либо шпилек (т.е. существенных отклонений цены от близких к рыночным ценам, которые могли бы выбить SL/TP ордера в широком нерыночном диапазоне) в тот момент не наблюдалось. Единственная проблема заключалась в том, что котировки в кратковременные периоды в течение одного часа поступали с задержками по отношению к некоторым другим брокерам. Этим и воспользовался ваш советник (сравнивая цены с другими источниками по арбитражному алгоритму), в то время как другие клиенты торговали честно и не использовали ошибки для получения технического преимущества перед другими участниками торговли в условиях форс-мажорной ситуации.

Расскажите лучше - вы по поводу вот этой претензии с проскальзыванием на гепе не передумали?
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,15487.0.html
Или тоже объявите форс-мажор?  

Эта претензия относится к исполнению отложенного ордера после новостного гэпа, когда каких-либо неполадок не было, и к вашей претензии никакого отношения не имеет. Вы не использовали отложенные ордера для открытия позиций. Вы открывали инстант-ордера непосредственно в период, когда котировки из-за задержек не обновлялись. Таким образом, активность именно вашего советника на счете - лучший индикатор форс-мажоров и задержек в котировании. В момент времени новостного гэпа из указанной претензии арбитражный алгоритм вашего советника не сработал (сделки не открывались) и, соответственно, никаких существенных задержек или сбоев не наблюдалось.

Развивая тему, можете попытаться найти хотя бы одного крупного МТ брокера, который бы не применял проскальзывания и/или расширения спрэдов и уровней установки ордеров в моменты выхода новостей (хотя компания Admiral Markets последних двух пунктов не практикует). Не найдете, т.к. это общепринятая и вполне обоснованная практика. О чем вам в комментариях к той претензии вполне доходчиво рассказал Андрей90.

Еще раз прикрепляю скриншот с полной версией разговора в чате с сотрудником техподдержки. Для тех кто не заметил.

Для тех, кто не заметил. Еще раз привожу пояснение по скриншоту:

Что касается скриншота с чатом, к которому вы пытаетесь апеллировать, можно добавить лишь следующее: вы там спрашиваете про сбои в работе *терминала* и вам правильно отвечают, что сбоев в работе именно *терминала* не было, поскольку терминалы запущены на ПК клиентов и компания к возможным сбоям в работе данных терминалов отношения не имеет (как и к любому другому ПО, запущенному на компьютере клиента). Сбои были не в работе терминалов, а в серверной части (со стороны провайдеров ликвидности), и вам об этом прямо сообщается в самом начале чата:

"В работе терминала сбоев не было, были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии".

Так как вы отказались сообщить менеджеру ваши личные данные, он не смог обратиться за подробной консультацией к техническим специалистам - без данных клиента невозможно было сформировать полноценный запрос. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, менеджер не мог заранее об этом знать.

Вся необходимая информация была бы вам предоставлена, если бы вы не пытались вводить менеджера в заблуждение и провоцировать нужную вам реакцию обманным путем:

"Evgeniy | 10:06
были ли вчера какие-либо сбои в работе терминалов

Vladimir Iskeev | 10:13
В работе терминала сбоев не было, но были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии.

Evgeniy | 10:14
если можно - чуть подробнее. что за нюансы?

Vladimir Iskeev | 10:16
Евгений, у Вас возникли какие-то трудности в работе терминала или исполнению ордеров? Назовите пожалуйста Ваш номер счета, логин Кабинета трейдера.

Evgeniy | 10:17
у меня не возникло никаких трудностей, просто мне сказали что в терминале были сбои и отменяли сделки"


Собственно, вы сами открыто признаете, что никаких трудностей у вас не возникло, следовательно, о каких дальнейших претензиях может идти речь? Если первым вашим заявлением было "у меня не возникло никаких трудностей", то все ваши дальнейшие действия теряют смысл. Ведь, согласитесь, в таком случае и жаловаться не на что.

Дальнейшие разъяснения ситуации вы получили не в приватном чате, а публично на форуме компании, где с ними могли ознакомиться все клиенты. А также в переписке по эл. почте.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено заранее - 2011.03.16 в 22:21:40 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Очевидно, что затем всеми правдами и неправдами вы пытались выбить из всех каналов поддержки какую-либо иную точку зрения для оправдания ваших недобросовестных действий.

Итак, все ваши выступления как на форумах, так и по каналам поддержки обязательно обрамлялись изрядной порцией провокационной лжи. Если вы приходите в брокерскую компанию и, затем, на форум КРОУФР с единственной целью кого-либо надуть, то и к вам отношение особое - не следует теперь этому удивляться.

7

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 30.03.2011 00:36 »

Вы понимаете о чем я вас спрашиваю? У меня такое впечатление, что нет.
Я спросил "какие способы информирования клиентов применяются компанией в случае глобального сбоя котирования"? А вы мне опять про катастрофу, форс-мажор, Японию. Или вы думаете, что СМИ оповещали всех о предстоящем сбое котирования в Адмирал Маркетс?
Или у вас нет способов оповещения клиентов?
Почему же тогда вы не оповестили клиентов о сбое ни в терминальной почте, ни на сайте в разделе "Новости компании" ни создали тему на своем форуме (самостоятельно)?

Способы оповещения клиентов зависят от конкретной ситуации и в каждом случае выбираются оптимальные и достаточные. Выбранные способы информирования после форс-мажорной ситуации 16 марта также были достаточными (почему - читайте далее).

Поскольку ветку на форуме компании вы создали сразу утром, на следующий день, то плодить дополнительные ветки не было необходимости. Необходимые пояснения были даны в этой ветке.

Тех нескольких клиентов (включая вас), которые практиковали кратковременную арбитражную торговлю автоматическими советниками и намеренно открывались по устаревшим ценам - в терминальной почте мы также сразу оповестили.

Новости компании к этим нюансам вообще отношения не имеют.

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

К примеру, ваш счет был пополнен 2011.02.03, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем проведены только 2 мелкие сделки продолжительностью менее 1 минуты (т.к. никаких неполадок за этот период не наблюдалось и вашему советнику было не на чем торговать). Далее, за один час с 2011.03.16 21:01 до 2011.03.16 21:57 проведено сразу 89 сделок. Ситуация очевидна.

Как прибыльные, так и убыточные сделки других клиентов (которые не открывали счета с единственной целью спамить торговый сервер читерскими советниками) затронуты не были и, соответственно, необходимости в дополнительном оповещении не возникало. Каких-либо претензий о ненадлежащем информировании со стороны других клиентов к нам не поступало.

А с "публикацией" этой информации произошел интересный момент. Что же вы не рассказываете?
Я утром после указанных событий зашел в чат техподдержки и задал вопрос были ли сбои или все нормально? На что получил ответ - никаких сбоев не было, все было в штатном режиме и никаких сделок списано не было. Я переспрашивал несколько раз. (скриншот прикрепляю)
Далее я создал две темы на форумах - одну здесь, а другую на форуме Адмиралов.
Чтобы проверить сообщается ли информация о сбое слившим клиентам, я написал, что слил полдепозита.
Ответ вы можете видеть во втором посту этой ветки.
Он говорит сам за себя - "что ж ты хотел, торовать в это время было действительно опасно". И никаких упоминаний о сбоях котирования!!!
В ветке на форуме Адмиралов было еще интереснее. Там написали точно такой же ответ. Я задал еще вопрос. Ответа от админа не было целый час. Потом же установив по регистрационному емейлу мой номер счета и увидев реальное положение дел он вдруг сообщил, что сбой все же был!
По утверждению Адмирал Маркетс эта комическая ветка и является сообщением всем клиентам о сбое. С ума сойти

Радует тот факт, что вы, наконец, признались в публичной и откровенной лжи, с которой начали ваше выступление как на форуме компании, так и здесь, на форуме КРОУФР, чем намеренно ввели других участников форума в заблуждение. Как следует из сообщений выше, они ведь сразу поверили, что в период рыночного форс-мажора вы невинно пострадали и понесли убытки. Хотя на самом деле ваш советник эксплуатировал форс-мажорную ситуацию тем же образом, как советник на счете 59752 (Toscha), чтобы регулярно в течение часа спамить торговый сервер массовыми запросами по отстающим котировкам и намеренно получить нечестное техническое преимущество перед другими участниками торговли. Поэтому отношение со стороны компании к этим действиям на обоих счетах было совершенно одинаковое.

Что касается скриншота с чатом, к которому вы пытаетесь апеллировать, можно добавить лишь следующее: вы там спрашиваете про сбои в работе *терминала* и вам правильно отвечают, что сбоев в работе именно *терминала* не было, поскольку терминалы запущены на ПК клиентов и компания к возможным сбоям в работе данных терминалов отношения не имеет (как и к любому другому ПО, запущенному на компьютере клиента). Сбои были не в работе терминалов, а в серверной части (со стороны провайдеров ликвидности), и вам об этом прямо сообщается в самом начале чата:

"В работе терминала сбоев не было, были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии".

Так как вы отказались сообщить менеджеру ваши личные данные, он не смог обратиться за подробной консультацией к техническим специалистам - без данных клиента невозможно было сформировать полноценный запрос. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, менеджер не мог заранее об этом знать.

Вся необходимая информация была бы вам предоставлена, если бы вы не пытались вводить менеджера в заблуждение и провоцировать нужную вам реакцию обманным путем:

"Evgeniy | 10:06
были ли вчера какие-либо сбои в работе терминалов

Vladimir Iskeev | 10:13
В работе терминала сбоев не было, но были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии.

Evgeniy | 10:14
если можно - чуть подробнее. что за нюансы?

Vladimir Iskeev | 10:16
Евгений, у Вас возникли какие-то трудности в работе терминала или исполнению ордеров? Назовите пожалуйста Ваш номер счета, логин Кабинета трейдера.

Evgeniy | 10:17
у меня не возникло никаких трудностей, просто мне сказали что в терминале были сбои и отменяли сделки"


Собственно, вы сами открыто признаете, что никаких трудностей у вас не возникло, следовательно, о каких дальнейших претензиях может идти речь? Если первым вашим заявлением было "у меня не возникло никаких трудностей", то все ваши дальнейшие действия теряют смысл. Ведь, согласитесь, в таком случае и жаловаться не на что.

Дальнейшие разъяснения ситуации вы получили не в приватном чате, а публично на форуме компании, где с ними могли ознакомиться все клиенты. А также в переписке по эл. почте.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено заранее - 2011.03.16 в 22:21:40 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Очевидно, что затем всеми правдами и неправдами вы пытались выбить из всех каналов поддержки какую-либо иную точку зрения для оправдания ваших недобросовестных действий.

Итак, все ваши выступления как на форумах, так и по каналам поддержки обязательно обрамлялись изрядной порцией провокационной лжи. Если вы приходите в брокерскую компанию и, затем, на форум КРОУФР с единственной целью кого-либо надуть, то и к вам отношение особое - не следует теперь этому удивляться.

Итак ответьте, вы действительно считаете, что каждый из клиентов открывавший сделки в указанный сбойный период и возможно получивший убыток, обладал экстрасенсорными способностями и сумел понять, что котировки сбоили и обратился к вам с претензией?

Почему вы скрыли от клиентов информацию о сбое, а именно от клиентов получивших убыток в виде проскальзываний на счетах? Почему не информировали? Вы поступили как заинтересованная сторона.

Вы опять пытаетесь оперировать ложной информацией. Как уже неоднократно упоминалось, на следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Далее, подробнее поясняю, почему выбранные способы информирования после форс-мажорной ситуации 16 марта были достаточными:

Поскольку рыночная ситуация, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных оповещений, являлась форс-мажорной, к ней применяется соответствующий пункт регламента:

13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Эти способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.

8

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 29.03.2011 21:48 »

Почему именно этот период  21:00 - 22:00 считается вами форс-мажорным? Почему скажем не 23:00 - 23:30? Что существенного произошло в этот час в Японии? Ведь землетрясения и цунами были гораздо раньше. Нет ли здесь попытки объявить о форс-мажоре, чтобы оправдать собственные сбои?

Именно в течение этого часа влияние форс-мажорных факторов на валютный рынок достигло своего апогея - в течение первых 20 минут иена по отношению к доллару укрепилась на 300 пунктов и обновила максимумы с 1995 года. Совершенно очевидно, что имели место быть форс-мажорные рыночные условия, отличные от нормальных. Эта информация является общедоступной и всесторонне была освещена в разнообразных аналитических новостях по валютному рынку за 16-17 марта. Например, следующая цитата весьма доходчиво поясняет ситуацию:

"Главным событием среды, 16 марта, на валютном рынке стало сильнейшее укрепление иены - до исторического максимума по отношению к доллару. Так, в ходе торгов валюта Японии укрепилась до отметки 76,25 иены/долл. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 1995 г. на отметке 79 иен/долл. Курс иены укрепляется по отношению к доллару в связи с тем, что обеспокоенные ситуацией в Японии инвесторы переводят активы в национальную валюту для оказания финансовой помощи своей стране, пострадавшей от мощного землетрясения и цунами."

http://www.forexprognoz.info/2010-03-07-09-27-23/4071-the-main-event-of-wednesday-16-march-at-the-foreign-exchange-market-was-strong-yen-to-strengthen-to-a-historic-high.html

Если же вы присмотритесь внимательнее, то увидите, что я не спрашивал вас о форс-мажорном периоде. Я спрашивал о "сбойном" периоде. Так когда же он был? Вы можете формализовать?

Кратковременные сбойные периоды с отставанием котировок эпизодически повторялись в течение форс-мажорного периода. Вне зависимости от того, был ли какой-либо случайно взятый период в интервале 21:00-22:00 сбойным или нет, этот период также являлся форс-мажорным и к нему применяются соответствующие пункты Клиентского соглашения и Правил проведения операций.

И добавлю новый вопрос: какие способы информирования клиентов применяются компанией в случае глобального сбоя котирования, когда неверные котировки поступают по многим валютным парам на протяжении такого длительного времени, что компания постфактум вынуждена объявить о форс-мажоре?

Глобальным фактором на тот момент являлась катастрофическая форс-мажорная ситуация, сложившаяся в Японии. И уж поверьте, клиенты о ней были прекрасно оповещены всевозможными средствами массовой информации, без необходимости участия в этом компании Admiral Markets.

Тем не менее, лично вы получили уведомление в МТ4 терминал в 22:21 по лондонскому времени, то есть всего через 21 минуту после завершения форс-мажорного периода на рынке.

На следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была публично опубликована на официальном форуме компании (что примечательно, в ответе именно на ваш запрос), и до сих пор доступна для всех клиентов: http://forums.forextrade.ru/showthread.php?p=31453#post31453

Безусловно, в случае наличия каких-либо претензий, все желающие могли обратиться в компанию согласно регламенту, и все подобные заявки были рассмотрены с персональным уведомлением.

9

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

« : 29.03.2011 17:59 »

В свете вышенаписанного есть пару вопросов к Admiral Markets:

Добрый день,

Хотелось бы обратить внимание, что вы повторяете вопросы, на которые вам уже были предоставлены ответы в личной переписке.

- уточните какой временной период по серверному времени считается вами сбойным?

Временной период 21:00-22:00 по лондонскому времени 16 марта считается нами форс-мажорным. Глобальным фактором, в течение этого часа оказывающим существенное влияние на международный валютный рынок, являлась катастрофическая ситуация в Японии - последствия землетрясений и цунами, а также повреждения энергоблоков АЭС.

- неправильные котировки поступали по одной валютной паре или по нескольким?

Кратковременные неполадки в котировании выражались в том, что эпизодически в течение одного часа котировки от наших провайдеров ликвидности по некоторым валютным парам (в основном с участием валюты JPY) могли поступать на торговый сервер с задержкой или же не обновляться в течение нескольких минут. Это был действительно форс-мажорный случай, который нельзя было предусмотреть заранее, так как всё связано с ситуацией в Японии.

- совершали ли другие клиенты открытие сделок в этом временном промежутке?

Совершали. Как минимум, это были вы, поэтому вопрос именно от вас звучит несколько странно.

- вы выдаете всем клиентам одинаковые цены?

Да, цены для всех клиентов одинаковые. Другое дело, что автоматические советники, запущенные на счетах некоторых клиентов в круглосуточном режиме (что особенно примечательно, практически не торговавшие до 21:00 ч. 16 марта), могли воспользоваться этими ценами весьма неадекватным образом - для эксплуатации задержек в котировани, чтобы регулярно в течение часа спамить торговый сервер массовыми запросами по отстающим котировкам и намеренно получить нечестное техническое преимущество перед другими участниками торговли в условиях форс-мажорной ситуации.