1
Макроэкономика / Re: Вопрос по фундаменту...
« : 16.06.2010 20:50 »
Не кол-ве лотов, а контрактов (по определению) - ошибся.
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Объёмы движут рынком и являются важнейшим инструментом....
Допустим есть 101 игрок(всего в рынке). И пусть нам известно, что у 100 игроков по 5 000 уе, а 101 это Вы, и у вас 50 000 000. БУдем считать названные сумы минимальными ставками.
100 игроков вошли на покупку: 100*5 000 = 500 000 ед.
А 101 первый на продажу: 1*50 000 000= 50 000 000 ед.
Объемы показали 100 против одного на покупку. Куда пойдет цена?
ВЫ видите количество сделок, но не знаете совокупности сумм сделок. Есть спрос и предложение. Если много продавцов - цена падает, если мало - растет.
То что товара мало(много) еще не означает что он будет дорогим(дешевым).... - и тогда есть то что называют рендж, до тех пор пока не появиться дополнительный товар(клиент) на покупку\продажу....
Извиняюсь.
Если нет никакой литературы конкретно по объёмам, то наверняка есть литература, через которую к понимаю объёмов можно придти ? Но согласитесь, не все жё подряд читать .... ?
объемы - это всего лишь результат уже случившихся событий - это результат торговли, точно такой же как скажем прибыль или убыток. Не заморачивайте себе голову. От того что я не знаю устройство автомобиля хуже ездить не стал...
....согласитесь, проф. трейдеры вряд ли торгуют по VSA или на отбой от уровней...
Если вы под "прояснением" имели ввиду VSA и отбои от уровней , то это к сожалению не то, что я ищу
Но к счастью большинства торгующих эти методы работают.... И как вы определили, как торгуют профи? Профи то торгуют (если присмотреться) не на форексе
И анализ у них немного, даже намного, отличаеться.
Что касаеться уровней и отбоев от уровней - есть все таки некоторые "нормы" движения цены, которых хоть и нехотя - но придерживаються на любом рынке(для сохранения хоть какого-то порядка)...
Потому что профи=фундамент+объёмы, принцип фундамента понятен, объёмов - нет. И как работать по ним нигде не написано. Я разве говорил, что меня интересует конкретно только Форекс ?
А что за нормы, если не секрет ?
Нормы движения цены..... Цена должна изменяться не более чем на какой-то процент от вчерашнего, если больше - значит в рынке произошли изминения(прозвучала новость к примеру). Потом цена идет обратно так же быстро - примерно до уровня нормы, далее в обычном(положеном режиме).
Сколько норма в цифрах не скажу - не в цифрах дело - вот если взять фибоначи - 38%,50% откат - скорее всего продолжение, меньше 38% - возможна смена тренда....
Главное - это скопление объемов в промежутке некоторого ценового уровня(откат по нормальному). Если цена достаточно долго держит уровень - то смена тренда возможна, вернее будет(возможно после некоторого дальнейшего роста)....
Проще слова не могу подобрать,
....согласитесь, проф. трейдеры вряд ли торгуют по VSA или на отбой от уровней...
Если вы под "прояснением" имели ввиду VSA и отбои от уровней , то это к сожалению не то, что я ищу
Но к счастью большинства торгующих эти методы работают.... И как вы определили, как торгуют профи? Профи то торгуют (если присмотреться) не на форексе
И анализ у них немного, даже намного, отличаеться.
Что касаеться уровней и отбоев от уровней - есть все таки некоторые "нормы" движения цены, которых хоть и нехотя - но придерживаються на любом рынке(для сохранения хоть какого-то порядка)...
Подсказка: начни с изучения теории по фючерсам и опционам и проясниться все мгновенно.
Спасибо !
Теорию фьючерсов и опционов я изучал, но видимо плохо. Возможно (если не трудно конечно) намекнёте в какую сторону копать ... По фьючерсам и опционам я читал Буренина и Вайна, но прояснения как-то не получилось....ЦитироватьЧто касаеться ресурсов предоставляющих информацию - стоящие внимания платные.
Ну это понятно... bloomberg, reuters и прочие..... но что насчёт бесплатных, так скажем, общеизвестных сайтов ?
Я за собой заметил, что часто рекомендую тему Фючерсы опционы и вообще - автор lani. Не вздумайте ляпнуть что меня наняли - засмеют
В теме написано что где смотреть и как высчитывать. Используя СМЕ...
.... все различные методики расчёта уровней .... VSA .... это проходил 
Подсказка: начни с изучения теории по фючерсам и опционам и проясниться все мгновенно.
Что касаеться ресурсов предоставляющих информацию - стоящие внимания платные.
Могу сказать что такой подход ничего хорошего не даст, топтание на одном месте будет в лучшем случаи.
"На первый взгляд система проста ,но как и у каждой системы есть своя изюминка работает без перебойно. Ишимоку,- периоды те же. МАCD период 30,54,10. простое среднее период-20, среднее - взвешенное период-20, ADX период-60.
Все индикаторы работают по пересечению входы выходы по закрытию бара стопы по фракталам.
ADX, MACD помогают определить ТРЕНД.
Особое, внимании обращайте на дивергенцию MACD гистограммы
Фрейм любой и по любой бумаге."
"Использование комбинирования
Приветствую всех!
Хочу рассказать об одной стратегии (даже уже не просто стратегия - сам так работаю).
Для начала такая мысль: если есть какая-то стратегия, которая отличается очень малым риском, то эта стратегия подразумевает и малую прибыль (относится не только к стратегиям, а вообще ко всему, по-моему). И в итоге за малый риск приходится расплачиваться своим временем...
Частенько появляется желание ускорить процесс, где-то рискнуть, где-то отойти от системы и так далее. Иногда такие шаги бывают оправданы - например система требует продать, а внутренний голос подсказывает покупать и в итоге оказывается, что этот голос был прав (хотя все это, конечно, противоречит все правилам из книжек, но бывает...).
Так вот, в чем заключается моя идея - берем две системы: одна с малым риском и малой прибылью (пусть будет "медленная"), другая соответственно более прибыльная, но и более рискованная (это будет "быстрая" система). Дальше действуем так: сначала работаем по медленной системе до тех пор, пока не заработаем сколько-то пунктов (пусть к примеру 200). Затем, используя рискованную стратегию, торгуем до тех пор, пока не получим какой-то заранее определенный убыток (например 100 пунктов). Т.е. совершаем сделки по рискованной стратегии и считаем все убытки - как только в сумме получится 100 пунктов, переходим к медленной. И так далее...
На всякий случай пример (М- медленая стратегия, Б- быстрая):
стратегия прибыль/убыток
М: +200
Р: -100
М: +200
Р_1: +40
Р_2: +35
Р_3: -50
Р_4: +47
Р_5: -50
здесь мы видим, что минусов среди Р_* набралось на 100 пунктов и переходим снова к медленной стратегии
М: +200
Р_1: -30
.
.
.
.
.
Получается, что на медленной стратегии мы сначала делаем какой-то "буфер" которым можно рискнуть и затем смело рискуем. Если наш риск окончился прибылью - хорошо. Если убыток, то мы все равно рисковали частью прибыли и медленная стратегия снова вытянет нас.
Таким образом получается довольно сильная система, которая позволяет рисковать и делать вообще что угодно лишь иногда (в случае убытков) вынуждая прибегать к медленной, но верной стратегии, правила которой надо неукоснительно выполнять.
Еще один плюс - такая стратегия позволяет проверять любые свои идеи практически ничем не рискуя. Ведь в качестве быстрой стратегии можно брать что угодно - хоть random какой-нибудь, все равно риск ограничен и можно не беспокоиться.
Единственный вопрос - что взять в качестве медленной стратегии, но это уже кому что нравится."
