Сообщения

1

Макроэкономика / Re: Доллар в феврале будет стоит 67 копеек...

« : 31.03.2010 08:53 »

уже и март прошел, а доллар все никак не падает 
а я уж думал путов нахапать в преддверии обвала ))))))

2

Аналитика от брокеров / Re: график волатильности на CME как увидеть?

« : 15.12.2009 19:21 »

может, у когото есть доступ к CQG и этот ктото сможет скинуть график на фунт с исторической и предполагаемой волатильностью?
хочу сделать индюк в МТ4, для проверки правильности нужен график

3

Аналитика от брокеров / Re: график волатильности на CME как увидеть?

« : 07.12.2009 17:56 »

График волантильности неискал, а история цены если только из Дейли БИллютень

да цену в демке СМЕ можно посмотреть, там даже по русски все, хотя волатильность там найти не могу
интересно именно график волатильности посмотреть хотя бы по дням по валютам
esignal вроде как должен показать в деме, но требования у него системные большие
если кто где найдет, или поймет, как открыть в демке СМЕ, спасибо большое скажу

4

Аналитика от брокеров / график волатильности на CME как увидеть?

« : 07.12.2009 14:45 »

подскажите, как увидеть график волатильности, к примеру, фунта на СМЕ.
и есть ли где-нибудь исторические данные по стоимости опционов на СМЕ.

5

FOREX / Re: А кто-нибудь заработал на Форексе ?

« : 15.10.2009 16:52 »

Невозможно брать налоги с того чего нет в законе!
И всё.

в законе прописан налог на доходы, конкретно и четко
почитайте, какие разъяснения сейчас вышли касательно торговли опционами - доход с каждого начисления маржи (а она начисляется ежедневно на маржируемые), а расходы не суммируются и сразу появился очень хороший способ очень многих подергать - и брокеров и их клиентов.
результатом отмены этого абсурда может стать поиск следующих виноватых и обольщаться в неподконтрольности оффшорных форексброкеров не стоит, рано или поздно зацепят и их.
и они сольют своих клиентов, не заплативших налоги, как это сейчас делают брокеры на ртс.
а пост 80 про налоги лучше бы поправить

6

Начинающим трейдерам / Re: Валютные опционы

« : 13.10.2009 14:03 »

так ты задай дельный вопрос

7

Торговые системы / Re: советник по антимартину

« : 16.09.2009 19:01 »

сам советник

8

Торговые системы / советник по антимартину

« : 16.09.2009 18:56 »

суть - когда-нибудь цена значительно
продвинется в одном направлении и профит по баям превысит убыток
по селлам или наоборот.

от цены старта вверх через дельта пунктов ставятся только бай,
вниз соответственно тоже только от цены старта и через дельта
пунктов только селл. первые бай и селл ставятся на половине дельты
от цены старта. закрытие всех по достижению profit (в долларах).
сначала закрываются противоположные по клосебу, потом одиночные.
на графике рисуется сетка, чтобы визуально понять проще.
открытие не отложниками, а сразу бай или селл по достижению
ценой нужных уровней. тейкпрофит и стоплосс есть, но выведены
из внешних переменных, ибо не вижу смысла их использовать.
колво знаков после запятой - переменная znak.
на реал ставить не надо! только для тестов!
идею не шлифовал - будут у кого мысли, пишите, может сделаем что
интересное.
удачи


Символ   EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период   15 Минут (M15) 2009.08.03 00:00 - 2009.09.15 23:45 (2009.08.01 - 2009.09.16)
Модель   Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры   delta=12; profit=1; lotsadd=0.01;
Баров в истории   4049   Смоделировано тиков   1439657   Качество моделирования   n/a
Ошибки рассогласования графиков   322            
Начальный депозит   300.00            
Чистая прибыль   40.76   Общая прибыль   407.75   Общий убыток   -366.99
Прибыльность   1.11   Матожидание выигрыша   0.13      
Абсолютная просадка   26.26   Максимальная просадка   93.71 (24.65%)   Относительная просадка   24.65% (93.71)
Всего сделок   316   Короткие позиции (% выигравших)   147 (92.52%)   Длинные позиции (% выигравших)   169 (57.99%)
Прибыльные сделки (% от всех)   234 (74.05%)   Убыточные сделки (% от всех)   82 (25.95%)
Самая большая   прибыльная сделка   11.50   убыточная сделка   -15.32
Средняя   прибыльная сделка   1.74   убыточная сделка   -4.48
Максимальное количество   непрерывных выигрышей (прибыль)   11 (30.50)   непрерывных проигрышей (убыток)   3 (-39.00)
Максимальная   непрерывная прибыль (число выигрышей)   35.70 (   непрерывный убыток (число проигрышей)   -39.00 (3)
Средний   непрерывный выигрыш   3   непрерывный проигрыш   1

9

Торговые системы / Re: Корреляция

« : 19.08.2009 15:25 »

и по поводу свопов
есть так называемые "исламские счета" на них свопы не начисляются(так что в данном случае их можно не брать в расчет)

а где эти самые исламские счета?

10

Торговые системы / Re: Корреляция

« : 10.08.2009 16:50 »

интересная тема
я пробовал buy eurusd i buy usdchf одновременно и при достижении профита х пунктов закрытие сделок
просадка на самом деле была - но, бывало, что при -200 по одной и +100 по второй через некоторой время сходятся и
закрываются на -250 и +260
свопы я не учитывал, просто для проверки теории
про профите 5 пунктов (спред уже был учтен) в сутки до 8 раз могло сработать в профит
имхо - чтобы система была работоспособной, надо каким-то образом правильно входить,
как рассчитать условия для правильного входа, так и не додумал
а система интересная )))

11

Торговые системы / Re: План Б " Работаем на коррекции"

« : 21.07.2009 07:29 »

Т.е. фактически возвращаемся к пункту 1.

хм, как мы можем фактически возвратится к пункту 1, хоть у нас сейчас также 4 ордера, но уже имеем убыток, а в пункте 1 у нас, естественно, не было ни убытков ни прибыли и не было разницы в пунктах buy-ордеров и sell ?

поддерживаю вопрос - вернувшись в п 1, мы получим убыток с закрытого ранее селла и далее он сопровождает
разве что использовать это как схему, итог которой либо +2лота, либо -1лот, а дальше добивать статистикой

12

Торговые системы / Re: План Б " Работаем на коррекции"

« : 19.07.2009 18:38 »

текущая то прибыль внутри цикла всегда будет ровна нулю или около того, но вот просто деньги нужны будут на покупку ордеров, а если это затяжной тренд, то х1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128... кто может посчитать сколько надо денег на все ордера если будут открываться в обе стороны начиная с 0.01 по крайней мере до 8 степени множителя (х128) ?

удет охрененное увеличение просадки, плюс к этому залог за нелокированные ордера, по локированным залог не нужен
на х16 просадка 1100п плюс залог за 1+2+4=7 лотов
каким образом прибыль внутри цикла равна 0?

13

Торговые системы / Re: План Б " Работаем на коррекции"

« : 19.07.2009 16:54 »

только удвоение - очень жестко, навскидку посмотри декабрь или март, депо уйдет моментально на просадку
а дальнейшая модификация данной идеи приведет к уже готовому илану, где регулируется увеличение лота, шаг постановки и тд.
к сожалению, данная идея не приводит нас к системе работы, в который итог либо 0, либо профит
успехов нам ))))))

14

Торговые системы / Re: План Б " Работаем на коррекции"

« : 19.07.2009 16:45 »

хм хм, ну, давайте посмотрим скрин, только что нарисовал, прибыль +400 , я не знаю где у вас там убытки вылазят постоянно
ПС - ошибся в 5 строке в колонке х4 должно быть +400-800, хотя на итог это никак не влияет )

вместо +400-1600 должно быть +400-800, а так все правильно

15

Торговые системы / Re: План Б " Работаем на коррекции"

« : 19.07.2009 16:25 »

на уровне х8 согласно рисунка2 общий итог будет 100-300+200-400+400-400=-400
на уровне х16 100-400+200-600+400-800+800-800=-1100