Сообщения

1

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Выводятся ли ордера на внешний рынок?

« : 20.12.2006 15:36 »

Вопрос чистой математики - судя по клиентской базе у вас торгует 10000 человек ,скажем половина торгует лотом в 1000$ с плечом 100 ,получается вывести на межбанк вам нужно 5000*1000*100=500000000 , с такими оборотами вы  ММВБ и РТС за пояс заткнете.

Ответ "чистой математики":  при стремлении количества клиентов к бесконечности, нетто-поза дилинга стремится к нулю.  Следовательно, стремится к нулю и сайз перекрываемой позы.

2

Торговые системы / Re: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой

« : 03.11.2006 22:40 »

Уважаемый swinger.
Вот прочитал Ваш пост... Хотел бы кое что уточнить. Даже не уточнить, а так сказать, посоветоваться.
Я разрабатываю какие нибудь стратегии и после этого тестирую их на истории, и делаю всё это в матлабе. И доходность какой либо тестируемой стратегии измеряю в пипсах - на мой взгляд это очень удобно(чтобы не связываться пока что на этапе тестирования с размером лота например и пр., то есть не переводить все расчеты на реальные риски, суммы и пр, а иметь пока что дело исключительно с "чистым профитом", в пипсах). То есть вот к примеру, есть какая то стратегия, я прогоняю её на истории, имею за весь период N сделок при M пипсов общей добычи. Но после этого я от M отнимаю N, умноженное на, как правило, 10, справедливо полагая, что эти 10 пипсов/на сделку уйдут на спред, на ожидание подтверждения ордера (при реальной торговле) и т.д. Это может быть грубо, и спред совсем не 10, а может быть 6 или 4, но сам алгоритм вычисления чистого профита мне кажется справедливым. И Вы знаете, не разработал еще ничего путёвого, год уже долбаюсь, и все стратегии идут прямо в мусорную корзину, по той причине, что после вычисления сего ЧИСТОГО профита он оказывается либо отрицательным, либо уж очень малым (ну к примеру 200 пипсов в год на мой взгляд не стоят никаких усилий). Я это пишу всё к тому, что из Вашего поста видно, что, вот например, заработали Вы 25 пипсов, и это при 3-4 сделках, каждая из которых сожрет на себя около 6 пипсов "накладных" расходов. Получим не +25, а +1, +2, а может и вообще -. Может, я ошибаюсь в чем то, тогда поправьте меня. Если это так, то мне тогда наверное стоит конкретно пересмотреть все свои выброшенные ранее стратегии
Спасибо

Торгуйте фьючерс на СМЕ. Будет Вам счастье в виде ~5$ комисси на контракт.

3

Торговые системы / Re: Это очень не просто

« : 02.11.2006 12:36 »

...Вы в самом деле считаете, что 21 ветка по грид-трейдингу на форуме Оанды для продвинутых Experienced Traders - PRO, 739 постов в ветке "Grid Scalper - Zero Losses by Managing Your Risk Profile" и 675 постов в "Grid trading with MakeGrid" на форуме StrategyBuilderfx написаны новичками? Эта стратегия обсуждается там уже два с половиной года. Уверяю Вас, что "если бы так просто было бы", нечего было бы и обсуждать.

Все подобные стратегии грид-трейдинга строятся на допущении, что приращения на ащкуче распределены по нормальному закону или близкому к таковому. А это, мягко говоря, не так. И подобных грид-трейдеров убивает "тяжёлый хвост" реального распределения, либо в лучшем случае они, снижая риски получить от распределения чёрного лебедя, настолько уменьшают сайз единичной позы, что доходность по такой стратегии на порядок (-дки) ниже желаемой подавляющим большинством читателей данного форума.

4

FOREX / Re: Обмен валюты по биржевому курсу?

« : 22.08.2006 18:19 »

Не может лт кто подсказать, где и как можно осуществлять обмен валюты по биржевому курсу в реальном времени на конкретные деньги, т.е. без всяких кредитов и маржи.
Существует ли такая возможность?

Да, существует. В обменном пункте в банке.

5

Начинающим трейдерам / Re: Исторические данные

« : 05.07.2006 00:00 »

Попробуйте тут: http://forexite.com/default.html?34

6

Торговые системы / Re: Система внутридневной торговли

« : 30.06.2006 02:26 »

Объясните пожалуйста, что представляет собой индикатор - DMI ?

Индикатор DMI (Directional Movement Index) состоит из трех взаимно пересекающихся линий DPlus, DMinus и ADX. Эти линии строятся на основе сравнения диапазонов цен текущего и предыдущего баров.

DPlus = MA(n,DM+/TR), DMinus = MA(n,DM-/TR), ADX = MA(n, DX) где

MA(n) - MA периода n
TR = MAX(/High - Low/, /High - Close(last)/, /Low - Close(last)/)
High, Low - верхнее и нижнее значения текущего бара
Close(last) - цена закрытия предыдущего бара
DM+ есть превышение текущего бара над предыдущим
DM- есть понижение текущего бара над предыдущим
DX = 100% * (DPlus - DMinus)/(DPlus + DMinus)

7

Брокеры: отзывы и рецензии / Re: Выводятся ли ордера на внешний рынок?

« : 20.04.2006 20:15 »

На всякий случай, развею Ваши подозрения, что сервера Альпари, ТТ и Форексклуба соединены в какую-то сеть.

А Вы бы подумали над этим.
Лимиты по нетто-позе расширились бы. Больше клиентов, - ближе к нормальному распределение сделок. Тут и перекосы бы реже перекрывать пришлось. Соответственно, меньше расходов и больше доходов.

8

FOREX / Re:Сага о локах

« : 11.04.2006 19:15 »

...и я вижу что внутри дня я могу взять походя пунктов 30-50 открывшись в обратную сторону, почему я должен от этого отказыватся?

Отказываться, конечно, не нужно.
Просто, ежели Ваша "локовая" сделка будет открыта в момент начисления свопов, то вы потеряете денюшку, суммарно имея нулевую позицию.

9

FOREX / Re:Сага о локах

« : 11.04.2006 14:46 »

Лок это бредовая фантазия в воспаленном мозгу хренового трейдера сливщика... 

Недаром кухонные мастера культивирую эту приправу. Она увеличивает их доходы, позволяя трындунам некоторое время ощущать во рту сладкий вкус иллюзорного "профита", вместо реальной сухости пережареной лосятины ... 

Тут вы не правы локи вещь нужная и полезная....

Особенно для тех, кто хочет своими деньгами оплачивать дельтасвопы при уменьшении маржина.

10

FOREX / Re:От Oldman'a Касается оптимизации стратегий на истории...

« : 01.03.2006 01:28 »

А всё-же я серьёзно, Куда приложить? Как Вы понимаете, советы отправиться в реал это не по теме даже рядом . Я ж кушаю с реала 5 лет уже.  Давайте чё нибудь полезное, Вы же человек опытный.

Может быть, вопрос и не ко мне, но "человек опытный", который "кушает 5 лет с реала" такую беду писать не станет. (ИМХО, есс-но)

З.Ы. Сниму шляпу (или удивлюсь) ежели Вы опубликуете опровержение моим тёмным "думкам" "паблик стейтмент-ом" за этот период (5 лет).
З.Ы.1. Хотя бы за год.

11

FOREX / Re:От Oldman'a Касается оптимизации стратегий на истории...

« : 28.02.2006 18:26 »

посоветуйте пожалста ,А куда приложить стратегию которая приложена по неизменным правилам на 5 лет по сегодня вкл. имеет профит фактор 2,7 , 750 сигналов по ЕДИНЫМ неизменным правилам . (без оптимизаций под флэт , тренд и т.д.) ?

Приложите для начала к реальным деньгам.
Да, кстати, а зачем Вы пытаетесь её поменять на другую со схожими параметрами? Зачем Вам ДВА грааля?