Просмотр сообщений
1
Торговые системы / RSI альтернативный метод расчета.
« : 06.08.2008 15:22 »
Доброго времени суток. Как известно RSI расчитывается как:
RSI=100 - (100/(1+RS)), где
RS=upC/downC, и где
upC=среднее значение прироста цен закрытия за 14 дней;
downC=среднее значение убыли цен закрытия за 14 дней.
Последующие значения upC и downC рассчитываются следующим образом:
upC=сумме 13 значений upC предшествующих сессий плюс значение upC текущей сессии, деленные на 14;
downC=сумме 13 значений downC предшествующих сессий плюс значение downC текущей сессии, деленные на 14.
Величины последующих upC и downC затем вставляются в приведенные выше формулы для RS и RSI.
Пример:
Пусть имеется следующий ряд изменений цены закрытия (т.е. изменений по сравнению с ценой закрытия в предшествующую сессию):
-37, +15, +68, -92, +69,- 29, -1, +60, +56, -31, +29, -9, -1, +23.
Разобьем этот ряд на два новых ряда, один из которых будет состоять только из величин прироста цены закрытия, а второй – из величин убыли цены сокрытия (обратите внимание, что дни с отсутствием изменения цены закрытия следует отметить нулевыми величинами в обоих рядах).
Первый ряд: 0, +15, +68, 0, +69, 0, 0, +60, +56, 0, +29, 0, 0, +23.
Второй ряд: -37, 0, 0, -92, 0, -29, -1, 0, 0, -31, 0, -9, -1, 0.
Разделив сумму членов этих рядов на 14 (длину ряда), получаем:
upC=320/14=22.86;
downC=200/14=14.29.
Заканчивая вычисления, получим:
RS=22,86/14.29=1.6
RSI=100 - (100/(1+1.6))=61.54,
или приблизительно 62.
После расчета первого значения RSI у трейдера есть возможность выбора одного из двух способов вычислений будущих величин RSI. Первый и наиболее распространенный способ (метод Уайлдера) использует взвешенные экспоненциальные скользящие средние значения upC и downC. Второй способ, называемый методом RSI Катлера (Cutler), основан на использовании простых скользящих средних величин upC и downC для вычисления RS. В обоих методах цена закрытия каждого нового дня обычно вызывает изменения upC и downC, и, следовательно, изменения RS. Продолжим рассмотрение примера. Предположим, что следующее изменение цены закрытия по сравнению с предшествующей сессией составляет +19. Ниже приводятся расчеты с использованием экспоненциального подхода Уайлдера и «простого» подхода Катлера:
Экспоненциальный
upC=((13 х 22.86)+19)/14=22.58
downC=((13 х 14.26)+0)/14=13.24
RS=22.58/13.24=1.7
RSI=100 - (100/(1+1.7))=63
Однако натолкнувшись на http://www.kroufr.ru/content/view/113/124/
можно сделать вывод о том, что для рассчета RSI необходимо лишь знать предыдущее и текущее значения ЕМА, а также текущую и предыдущую цену закрытия т.к. RSI полностью эквивалентен отношению цены к ЕМА. Таким образом, она будет явно короче и проще оригинальной.
Вопрос в том как расчитать RSI зная лишь эти данные? У меня лично не получилось, но должно быть возможно. Интерес представляется чисто академический, т.к. есть оригинальная формула RSI.
RSI=100 - (100/(1+RS)), где
RS=upC/downC, и где
upC=среднее значение прироста цен закрытия за 14 дней;
downC=среднее значение убыли цен закрытия за 14 дней.
Последующие значения upC и downC рассчитываются следующим образом:
upC=сумме 13 значений upC предшествующих сессий плюс значение upC текущей сессии, деленные на 14;
downC=сумме 13 значений downC предшествующих сессий плюс значение downC текущей сессии, деленные на 14.
Величины последующих upC и downC затем вставляются в приведенные выше формулы для RS и RSI.
Пример:
Пусть имеется следующий ряд изменений цены закрытия (т.е. изменений по сравнению с ценой закрытия в предшествующую сессию):
-37, +15, +68, -92, +69,- 29, -1, +60, +56, -31, +29, -9, -1, +23.
Разобьем этот ряд на два новых ряда, один из которых будет состоять только из величин прироста цены закрытия, а второй – из величин убыли цены сокрытия (обратите внимание, что дни с отсутствием изменения цены закрытия следует отметить нулевыми величинами в обоих рядах).
Первый ряд: 0, +15, +68, 0, +69, 0, 0, +60, +56, 0, +29, 0, 0, +23.
Второй ряд: -37, 0, 0, -92, 0, -29, -1, 0, 0, -31, 0, -9, -1, 0.
Разделив сумму членов этих рядов на 14 (длину ряда), получаем:
upC=320/14=22.86;
downC=200/14=14.29.
Заканчивая вычисления, получим:
RS=22,86/14.29=1.6
RSI=100 - (100/(1+1.6))=61.54,
или приблизительно 62.
После расчета первого значения RSI у трейдера есть возможность выбора одного из двух способов вычислений будущих величин RSI. Первый и наиболее распространенный способ (метод Уайлдера) использует взвешенные экспоненциальные скользящие средние значения upC и downC. Второй способ, называемый методом RSI Катлера (Cutler), основан на использовании простых скользящих средних величин upC и downC для вычисления RS. В обоих методах цена закрытия каждого нового дня обычно вызывает изменения upC и downC, и, следовательно, изменения RS. Продолжим рассмотрение примера. Предположим, что следующее изменение цены закрытия по сравнению с предшествующей сессией составляет +19. Ниже приводятся расчеты с использованием экспоненциального подхода Уайлдера и «простого» подхода Катлера:
Экспоненциальный
upC=((13 х 22.86)+19)/14=22.58
downC=((13 х 14.26)+0)/14=13.24
RS=22.58/13.24=1.7
RSI=100 - (100/(1+1.7))=63
Однако натолкнувшись на http://www.kroufr.ru/content/view/113/124/
можно сделать вывод о том, что для рассчета RSI необходимо лишь знать предыдущее и текущее значения ЕМА, а также текущую и предыдущую цену закрытия т.к. RSI полностью эквивалентен отношению цены к ЕМА. Таким образом, она будет явно короче и проще оригинальной.
Вопрос в том как расчитать RSI зная лишь эти данные? У меня лично не получилось, но должно быть возможно. Интерес представляется чисто академический, т.к. есть оригинальная формула RSI.