Сообщения

1

Торговые системы / Re: Метод корзины - это легко!

« : 29.03.2009 11:34 »

..Сама система подробно обсуждалась здесь: http://vinin.ucoz.ru/forum/11-14-1
Основная проблема там.....(и я её обрисовал в ветке по ссылке) в отсутствии нормализации показателей движения пар. Получается, что самая волатильная управляет индикативным процессом. В йено-группе - это всегда фуй.

Добавлю, что после проведенных проб с индикаторами Хирурга выяснилась практически полная идентичность движения суммарного профита 14 пар при одновременном входе с движением фунтойены, что вызвало некоторые сомнения в такой тактике.

Но это так, для сведения. У меня после прочтения материала возник вопрос. Нигде не увидел, когда запускать демопакет при работе по якорям и использованию демосчета как индикатора. То есть, запускается он раз и навсегда в произвольный момент времени или периодически перезапускается и отсчет идет заново? Дело в том, что при проверке по индикаторам эквити выяснилось, что при различных точках запуска можно получить прямо противоположные результаты.

2

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 07.04.2007 22:45 »

Такое ощущение, что это я код безграмотно пишу
Согласен - без комментариев сложно разобраться. Во вложении индикатор с подробным описанием.

Это я коряво изложил, конечно, я имел в виду свою безграмотность. Примите извинения.
Ваш код сложен для начинающих интенсивным использованием массивов и средств их обработки, до чего большинство учебник еще не дочитало. Общий смысл я понял, а в подробности, надеюсь, вникну с помощью комментария (спасибо!).

   
На рисунке графики EURUSD - реальный и расчетный. Плюс есть возможность находить разность между ними (см. картинку)
Может эта штука быть полезной?
З.Ы. Вывод один - индексы расчитываются корректно.

На картинки возразить мне нечего, на этом этапе выжать из идеи ничего не удалось.
Хотя из опубликованных кодов заинтересованные (в том числе и я) извлекут много полезного для работы.

3

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 07.04.2007 08:57 »

А значит, Ваша формула должна выглядеть так:
IndexUSD=USDCHF+USDJPY+1/GBPUSD .

После Вашего первого замечания я так и сделал. Минус там появился по запарке и недомыслию. Но график из прошлого поста нарисован "кривым" индикатором.
Кстати, в темах Мака на старых форумах обсуждался и такой вариант формулы индекса.
Попробую потихоньку подбирать коэффициенты, но ,честно говоря, разочарован. Я не надеялся на какое-то практическое применение, но ожидал больших отличий от оригинального графика.
Теперь мне более понятно Ваше решение оставить эту тему.

4

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 06.04.2007 19:04 »

Другими словами, если к франкам прибавить йены и вычесть доллары, то ЧТО получится? Философский камень?

Вы будете смеяться, GrayMan77, но завод продолжает выпускать автоматы, даже по чертежам философского камня. Посмотрите картинку, никакого сглаживания, никакой подгонки. все коэффициенты равны единице.
Согласен с Вами, что мой подход, мягко говоря, некорректен, но как объяснить результат?
Я в полной растерянности... 

5

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 06.04.2007 10:22 »

Вывел на график все три индикатора без сглаживаний. Как говорится, найдите 10 отличий...

Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать невозможно.

Спасибо большое всем.
Но результаты настолько удивительны, что заставляют вспомнить старый анекдот о конверсионном заводе, который что ни запускал в производство, все равно автомат Калашникова получался.
Я не могу поверить (хотя и проверил сам на М1) , что данные с других пар при правильной обработке  могут на минутках (!) повторять оригинальный график EURUSD с точностью до пунктов (!). Тогда следует признать, что все задействованные пары имеют стопроцентную корреляцию на тиковом уровне.
Очевидно, дело в методике обработки данных. Предполагаю, что это взвешенное среднее геометрическое  нивелирует данные до такой степени.
К сожалению я начинающий и не писатель, серьезного вклада внести не могу. В аттаче индикатор Index_EURUSD_v1_noMakar (болванка), где формула Макарова заменена простым сложением с единичными (пока) коэффициентами. Даже в таком виде в нем заметны отличия суррогатного графика от оригинального.
Код Хирурга мне непонятен из-за безграмотности, поэтому без комментариев.

P.S.
Хочу уточнить постановку задачи. Я не настолько наивен, чтобы ожидать чудес от "машины времени". Просто хочется выделить компоненту, не зависящую от данных текущего графика и посмотреть, чем это может быть полезно.

   

6

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 05.04.2007 13:09 »

По доллару у них на сайте есть развесовка:
http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/

По евре тоже хотя сайт у ецб конечно сделан 
http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data

А кто сказал, что корреляция валют относительно USD или EUR однозначно соответствует вкладу этих валют во внешнеторговый оборот США или Еврозоны? Или вообще имеет существенное для нас значение? Это все-таки технический, а не фундаментальный анализ...

Цитаты для размышлений: (Плясунов-Макаров)

"введение коэффициентов в эту формулу... почти не приводит к изменению формы кривой (проверено экспериментально), а только изменяет абсолютное значение индекса."

"Таким образом, мы получили формулу, которую можно использовать для построения суррогатного индекса доллара в виде индикатора"

"построенный нами суррогатный индекс практически полностью соответствует по форме кривой индексу «реальному», несмотря на все различия формул."

"Полученная кривая может считаться - хотя и с некоторыми допущениями - индексом доллара, т.е. «абсолютной ценой доллара» с учетом его котировок по четырем основным валютным парам."

Исходя из приведенных цитат, одна из возможностей - построение  "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары  EURUSD.
Основная проблема - нормализация данных.


 

7

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 05.04.2007 10:11 »

Заинтересовался.
Однако вопросов больше, чем ответов...

Это уже радует, тему хотелось бы добить до конца, а лучше автора это никто не сделает.

Это значит - из индекса EUR (по формуле NYBOT) исключить самую весомую составляющую - 31.55 %.
И из индекса USD исключить самую весомую составляющую - аж 57.6 % !

А какова для нас реальная ценность этих "аж!" процентов? Это именно те данные, которые уже содержатся в текущем графике, и нам нет никакого смысла повторять их в альтернативном, ценность которого и состоит в том, что он строится на "данных со стороны" и будет сравниваться с основным, где и есть все 100%. Возможно, практическую ценность будет иметь индикатор, показывающий дивергенцию между основным и альтернативным графиком.

А Вы читали статью по ссылке в первом посте? Там приведен интересный график - сравнение индекса USDX и индекса по Ю.Макарову. Отличия минимальны. Кстати, я это проверял.

И это правильно, Ваш индикатор по способу Макарова и считает  USDX в реальном времени. Нам же нужен не абсолютный USDX, а индикатор, показывающий график EURUSD, построенный по данным других валютных пар. (Для простоты изложения пока говорю об одной паре -  EURUSD, распространить методику на остальные - дело техники).

Далеко не ясно! Весовые коэффициенты известны только для расчета индексов ДВУХ валют: USD и EUR (при этом, напомню, Вы предлагаете исключить из расчета самые весомые составляющие). А для остальных где будем брать? Или будем считать индексы только для одной пары - EURUSD?
Теоретически возможно, конечно, определить недостающие коэффициенты самостоятельно, но для этого нужны достоверные данные по внешнеторговому обороту стран, чьи валюты будем индексировать. У Вас есть такие данные? У меня - нет...
Вот поэтому-то и пришлось в наших индексах отказаться от всяких коэффициентов и использовать формулы Макарова.

Начать, очевидно, придется с одной пары и посмотреть, что получится. Что касается отсутствия данных, то по собственному опыту знаю, что достаточно много данных в диссертациях получено с помощью различных допущений и "мысленных экспериментов". Для EURUSD допущения требуются минимальные.
Резюмируя, предлагаю "ввязаться в драку" по одной паре, а там вскрытие покажет.

Вот тут не совсем понятно. Это каким образом JMA сглаживание преобразует масштаб данных?

Написал то, что заметил сам. При JMA сглаживании индикаторов с данными в диапазоне -1...+1 получал сглаженные графики, но с данными в диапазоне -7000...+8000, причем, если базовые данные лежат в диапазоне -100..+100, то сглаженные данные тоже попадают в диапазон -10000...+10000. Не разбирался подробно, но что-то в этом есть. Возможно, заблуждаюсь, проверю подробнее - доложу.

8

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 04.04.2007 21:28 »

Очень рад, что тема оживилась, поскольку она представляет вполне ощутимый практический интерес.
Правда, я предполагал, что обсуждение пойдет в несколько другую сторону.
Классическая реализация индексов валют дает пищу для размышлений, но не дает конкретного инструмента для торговли.
По моему ламерскому мнению, специальным образом рассчитанные индексы валют могут дать трейдеру инструмент, независимый от ценового графика текущей валюты. Незаменимый, потому, что абсолютное большинство индикаторов основывается на данных текущего ценового графика, то есть гарантировано опаздывают и, по определению,  не могут  определять будущее движение цены, поскольку  различными способами лишь обрабатывают данные того же графика.
Если же для графика, например, EURUSD, рассчитать по связанным валютам текущий индекс EUR (не используя данные графика EURUSD) и текущий индекс USD (не используя данные графика EURUSD), то их разница даст нам условный график EURUSD,  построенный по данным других пар и отличный от «настоящего» EURUSD.
Поскольку данные условного графика независимы от текущего, то есть вероятность, что он будет как минимум сглаженным, а как максимум – опережающим (для зависимых валют). По крайней мере, будет над чем работать.
Ближе всего к  описанному индикатору находится  Index_pair_v22b_diff, если отказаться от RSI и найти способ нормализовать данные.

По нормализации идей не густо.

1.   Отказаться от формулы Макарова и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента:  нормализующий и весовой. С весовым ясно, а нормализующий должен приводить значения цен разных пар к сравнимым значениям.

2.   Применить  методику усреднения цен, преобразующую масштаб данных, например, JMA сглаживание.

3.   Посоветоваться с математиками.

Идеально, если бы переделкой индикатора заинтересовался  GrayMan77, ему, как автору и карты в руки.     

9

Торговые системы / Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.

« : 28.03.2007 20:11 »

Очень понравился индикатор, но после знакомства с индикаторами Семен Семеновича возникли некоторые подозрения, которые я не поленился проверить.

На приаттаченной картинке три индикатора:

1.Оригинальный Index_pair_v22b_diff
2.Index_pair_v22b_diff, из которого убраны обращения к другим валютам, используется только данные с текущего графика EURUSD
3. Сглаженный   RSI Godzill'ы

Практически полная идентичность индикаторов позволяет сделать два вывода:

1. Влияние индексов валют на данные Index_pair минимальное, на грани заметности
2. Индикатор представляет собой  разновидность известного индикатора RSI на одной валюте

Конечно, жаль усилий Akadex'a и GrayMan77, но результат не соответствует поставленной задаче.
Однако, изучение остроумного кода GrayMan77 доставило мне большое удовольствие.

По возможности, хотелось бы услышать комментарии авторов.