Сообщения

136

Торговые системы / Стратегия на основе 200ЕМА

« : 30.11.2010 21:25 »

Стратегия опубликована по наводке пользователя Victor

Очень простая, но мощная торговая стратегия.

Вы начинающий трейдер и вам нужна надежная стратегия работы на рынке форекс? Многие начинающие трейдеры при разработке торговых стратегий встречаются с проблемой идентификации базового тренда для внутридневной торговли.

200 ЕМА (экспоненциальная средняя скользящая) может решить эту проблему.

200 ЕМА – один из наиболее популярных индикаторов всех времен на рынке форекс и всех трейдеров этого рынка по всему миру и по той стоящей упоминания причине, что цена, когда находится в районе 200 ЕМА, оказывает большой психологический эффект.


Использование стратегии 200 ЕМА.

Для использования этой мощной стратегии работы на форекс, мы создаем графики для трех временных диапазонов:

4-часового
1-часового
15-минутного.

На каждый из этих графиков наносим индикатор 200 ЕМА. Предположим, что для лучшей визуальной оценки он у нас будет красным.  Лучше всего расположить 3 окна, содержащих три графика в вертикальной манере, чтобы мы могли видеть все три диапазона один за другим. Это, конечно, будет немного сжимать информацию на графиках, однако это не окажет влияния на цель нашей стратегии.

Теперь давайте прокрутим разные валютные пары, которыми вы хотите торговать. Если вы предпочитаете пары с относительно небольшим спредом, вам придется ограничиться 9 парами:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/CHF
• USD/JPY
• EUR/JPY
• USD/CAD
• AUD/USD
• NZD/USD
• EUR/CHF


Наша цель найти валютную пару, которая бы шла против тренда, определенного при помощи 200 ЕМА на 15-минутном временном диапазоне. Например, давайте посмотрим на пару EUR/USD и определим положение цены по отношению к 200 ЕМА на трех временных диапазонах.

Если цена находится на достаточном расстоянии выше 200 ЕМА на 4-часовом диапазоне, на достаточно расстоянии выше 200 ЕМА на 1-часовом диапазоне, но НИЖЕ 200 ЕМА на 15-минутном графике, это означает, что цена выступает против тренда.

Общий тренд является восходящим, цена временно пошла против тренда и сейчас находится в состоянии ретрейсмента. Опираясь на фундаментальный торговый принцип «покупать на минимумах при восходящем тренде, продавать на ралли при нисходящем тренде», мы ищем здесь хорошую возможность для открытия позиции.

В описанном выше примере, мы будем открывать длинную позицию по паре EUR/USD. Сигналом на открытие позиции может стать, например, свечной сигнал, сообщающий нам, что нисходящий ценовой моментум на 15-минутном графике истощился, и что вскоре возобновиться восходящий моментум.

Методика очень проста. Такие сделки могут заключаться один-два раза в день, и будут занимать всего несколько минут.

Ищем цену, которая идет против тренда.

Когда мы увидели, как цена идет против 200 ЕМА на 15-минутном графике, если на 4-часовом и 1-часовом графиках она находится с противоположной стороны от ЕМА, мы ждем сигнала на открытие позиции, которая позволит нам заработать некоторое количество пипсов.

После небольшой практики вы увидите, насколько мощной является эта стратегия работы на рынке форекс.




Источник

137

Торговые системы / Система с большой вероятностью прибыли

« : 29.11.2010 12:29 »

Позвольте поделиться системой работы на валютном рынке, которая дает высокую вероятность прибыли. Эта система, которую я успешно использую, чтобы заработать 50-70 пипсов на сделку.

Индикаторы

Zig Zag
Non lag Zig zag
Zig Zag Pointer
Stochastics (настройки 14,3,3)
Daiy Average Range
FiboPivot

Во вложенном файле можно скачать заказные версии этих индикаторов и шаблон. Конечно же, я не изобрел эти индикаторы и эту оригинальную систему. Я просто оптимизировал процесс, используя разные параметры, пока не пришел к лучшему варианту.


Объяснение индикаторов

Zig Zag
Этот индикатор используется для идентификации вершин и доньев, максимумов и минимумов, а также возможных разворотных точек. Он также используется для идентификации  волновых паттернов и трендов. Большинство людей не используют его, поскольку он имеет тенденцию к отставанию. Однако, он может стать очень полезным инструментом, если оптимизировать его такими настройками, которые позволят фильтровать ложные максимумы и минимумы. Мы будем использовать этот индикатор для идентификации вершин и доньев необычным и уникальным способом.

Non lag Zgzag
Неотстающий Зигзаг – модификация обычного индикатора Зигзаг, отличается от него настройками, которые позволяют отфильтровать ложные максимумы и минимумы.

Zig zag Pointer
Мы будем использовать этот индикатор в качестве дополнительного к Неотстающему Зигзагу для подтверждения точек входа.

Стохастики.
Применяются для определения уровней перекупленности и перепроданности. Мы также будем использовать этот индикатор для подтверждения максимумов и минимумов, которые были идентифицированы при помощи Зигзагов.

Daily Average Range.
Визуальный индикатор, который помогает увидеть ожидаемый средний диапазон для дневного движения пары, при помощи этого диапазона мы можем размещать стопы и цели.

Мы используем этот индикатор для идентификации поддержки и сопротивления на наших графиках. Мы открываем позиции только, если цена около поддержки или сопротивления.



Рисунок 1 показывает нам, как будет выглядеть наш график.

Мы торгуем парами с высокой волатильностью, хотя система работает со всеми парами. Наши любимые пары следующие:

GBP/USD
GBP/JPY
EUR/JPY
EUR/USD
USD/JPY
GBP/CHF

Временные диапазоны: 30-минутный, 1-часовой, 4-часовой, дневной.

Правила.
 
Что мы делаем? Мы ждем момента, когда четыре индикатора дадут согласованные сигналы на 4 временных диапазонах.

Для открытия длинной позиции.

1) Наш zigzag pointer должен появиться внизу на 30-минутном диапазоне
2) После этого проверяем часовой диапазон, чтобы проверить согласовано ли показание индикатора.
3) Мы открываем 4-часовой диапазон, чтобы убедиться, что показание индикатора согласовано.
4) Стохастик должен находиться в зоне перепроданности на всех временных диапазонах.
5) Мы также смотрим на дневной диапазон, чтобы определить природу сделки.
6) Проверяем, находимся ли мы около уровней поддержки и сопротивления.

Для сделок с большой вероятностью.

- Показания индикаторов должны быть согласованы для трех диапазонов: 30-минутного, часового и 4-часового. Если это происходит, то мы открываем позицию на продажу или покупку с целью 50 пипсов и стоп-лоссом 30 пипсов.
- Исключение составляют пары GBP/JPYи GBP/CHF, для них цель прибыли 70 пипсов, стоп-лосс 50 пипсов.

Для сделки с особой большой вероятностью.

- Согласование сигналов индикаторов должно произойти для всех четырех диапазонов: на 30-минутном, 1-часовом, 4-часовом, дневном
- Если это происходит, то выставляем цель прибыли в 100 пипсов, стоп-лосс в 85 пипсов.

Для сделок с высоким риском и низкой вероятностью

- Согласование должно произойти на двух диапазонах: 30-минутном и 1-часовом.
- Если это произойдет, то мы получим профит 30 пипсов, стоп-лосс 20 пипсов.

Для коротких позиций

Применяем противоположные правила.

Примечания

Я предпочитаю заключать только сделки с большой вероятностью и особо большой вероятностью.

Скриншоты.




GBP/JPY, 30-минутный график




GBP/JPY, 1-часовой график




GBP/JPY, 4-часовой график.

Источник: www.forexebook.net

138

Торговые системы / Система «Коала»

« : 26.11.2010 14:18 »

Система – форекс «Коала» - очень просто метод, при помощи которого может торговать даже новичок. Это система следования тренду с использованием нескольких средних скользящих. Правила системы позволят вам не входить на рынок против рычного тренда и повысить вероятность успеха в торговле на рынке форекс.

Сначала давайте посмотрим на то, какие настройки необходимо сделать в «Метатрейдере», а затем опишем правила системы, которые могут принести вам успех при торговле на рынке форекс.

1) Размещаем 3 средних скользящих на графике. Параметры средних скользящих:

Сглаженные
Примененные к медианным ценам (High + Low / 2 )
Периоды 3 (красная), 6 (зеленая) и 9 (голубая).

Эти три средних скользящих являются нашими основными индикаторами.


2) Затем размещаем на графике 2 средних скользящих. Параметры следующие:

Первая: Экспоненциальная, примененная к ценам закрытия, период 200 (черная).
Втора: Сглаженная, примененная к медианным ценам ( High + Low / 2 ), период 50 (коричневая).

Эти две средних скользящих являются нашими второстепенными индикаторами.

Основные правила системы «Коала».

Вы можете использовать любые параметры для стоп-лосса и цели прибыли в зависимости от вашей чувствительно к риску, желаемых параметров соотношения риска к прибыли и правил управления капиталом. Однако рекомендованные параметры следующие:

30 стоп-лосс и 30 тейк-профит (нормальные)
50 стоп-лосс и 50 тейк-профит (напряжные)
30 стоп-лосс и 50 тейк-профит (очень напряжные)

Чем более напряжные параметры вы используете, тем более точными должны быть ваши входы.


Возможности на покупку или продажу наступают, когда

1) Основные индикаторы параллельны направлению сделки.
2) Коричневый второстепенный индикатор направлен в том же направлении и при этом не направляется к главным индикаторам. Этот индикатор представляет собой непосредственный  уровень поддержки/сопротивления, так как цена часто отталкивается от этой средней скользящей.
3) Черный второстепенный индикатор находится достаточно далеко от цены и не является потенциальным близлежащим уровнем сопротивления или поддержки.

Дополнительные условия.

Поскольку система основана на ловле трендов, при определенных рыночных условиях мы можем иметь негативные факторы, влияющие на ее работу.

При низком объеме торгов на рынке часто не бывает трендов.
Следует избегать чрезмерного пересечения ценой средних скользящих из-за волатильности.
Не стоит торговать во время публикации важных экономически релизов, которые могут спровоцировать шипы.
Рядом в направлении открытой позиции не должно быть значимых уровней поддержки/сопротивления, линий тренда.

Примеры




На этом примере мы видим достаточно хороший сигнал на покупку. Три основных инидкатора не сходятся и второстепенный коричневый индикатор направлен в направлении сделки и при этом не направлен к ценовой линии. Более того, мы не видим рядом с нашим входом черного индикатора.

Если вы заметили,  цена не перерезает зеленый индикатор. Это хорошо, поскольку, если цена чрезмерно перерезает зеленый индикатор, это может указывать на нехватку моментума, и такой сигнал подлежит переоценке.  



На этом примере мы видим типичный пример рынка с низким объемом. В связи с отсутствием четкого направления, основные индикаторы беспорядочно мечутся туда сюда. Ценовой диапазон слишком узкий и боковой, поэтому нам нет никакой пользы от открытия здесь позиции.



Еще один пример того, когда не надо открывать позицию. В этом случае ценовое движение является слишком зыбчатым, основные индикаторы слишком сильно перекручены. Любая попытка торговать при таких условиях может привести к срабатыванию стоп-лосса в связи с большими шипами. Кроме того, черный индикатор находится около цены, обеспечивая поддержку.

Заключение.

Автор использует систему Коала на 15-минутных графиках EUR/USD, однако его последователи попробовали расширить сферу ее применения и на другие валютные пары.

Подробное обсуждение системы на форуме babypips.com  по ссылке

139

Торговые системы / Стратегия Isakas Ashi

« : 05.11.2010 12:07 »

 Стратегия Isakas Ashi разработанная Кускусом Оосентоггом (Kuskus Oosentogg) является системой следования тренду на рынке форекс. В центре системы пересечение ЕМА 4 и 24. После этого происходит подтверждение сигнала при помощи гистограммы и индикатора на основе Хейкин Аши. Эта стратегия работает почти со всеми парами, вам необходимо использовать ее на 30-минутном и 1-часовом графиках. Вы можете использовать большие временные диапазоны, если хотите, однако использовать меньшие временные диапазоны не следует.

Условия входа очень просты и их легко идентифицировать.

Открытие короткой позиции

1) ЕМА 4 пересекает вниз ЕМА24.
2) Гистограмма красная.
3) Хейкин Аши – красная.
4) ZigZag формирует новый максимум (пик)

Открытие длинной позиции


1) ЕМА 4 пересекает вверх ЕМА 24.
2) Гистограмма зеленая.
3) Хейкин Аши – зеленая.
4) ZigZag формирует новый минимум (впадину)

В качестве стоп-лосса используется предыдущий пик для короткой позиции или предыдущая впадина для длинной позиции.

Для фиксации прибыли, автор предлагает использовать трейлинг-стоп с шагом 15-20 пипсов для медленных пар и 30-40 пипсов для пар, вроде фунт/доллар. Вы также можете фиксировать прибыль при достижении определенного фиксированного количества пипсов, затем осуществлять повторный вход снова и снова. Существует множество подходов к фиксации прибыли, однако невозможно описать их все.

Система очень проста в использовании, однако вам необходимо сначала попрактиковаться, чтобы познакомиться ней.

Источник

140

Торговые системы / ATR и фракталы

« : 29.10.2010 11:54 »

Оригинал стратегии опубликован здесь

Временной диапазон: 30 минут.
Валютная пара: любая.
Индикаторы: ATR 14, ЕМА 14, настроенная на ATR, 15.

i-FractalsEx: period 3, max bars (500 или любое другое число – здесь это неважно).


Шаги, чтобы установить ЕМА 14 на ATR 14.

А) Накладываем ATR на график как обычно.
В) Из навигационного окна (слева) перетягиваем среднюю скользящую на ATR и в настройках отмечаем:

- период 14
- метод сглаживания: экспоненциальная
- применить: к предыдущему индикатору.

Торговый план:

Идея.

Наша цель: открыть позицию, когда рынок готовится к сильному движению.
Это происходит в определенном цикле, где медленная фаза конца дня (конец сессии в Нью-Йорке, начало Азиатской сессии) сменяются свежей утренней сессией (прямо после 00:00 EST). Лучшее время для открытия позиций 4-6 EST, любые сигналы, которые были даны после 12 EST – игнорируются.
ATR поможет нам спрогнозировать и подготовиться к этому самому моменту, когда рынок готов к движению, в то время как мы приготовимся к пробою диапазона, чтобы поймать движение.

Правила:

Когда значение ATR выше 14 ЕМА – рынок активный, в это время нам стоит торговать.
Когда значение ATR ниже 14 ЕМА – рынок неактивный, в это время  не стоит торговать.

Используем фракталы для установки пробойного диапазона

Устанавливаем отложенный ордер над и под диапазоном, когда ATR приближается к 14ЕМА снизу и готовится пересечь среднюю.



Подготовка к первой сделке.

1) Ищем последний случай, когда STR под 14 ЕМА.
2) Используем цветные фракталы индикатора iForexEx для создания пробойного диапазона. Используем только те фракталы, которые приходятся на временной промежуток, когда ATR ниже 14 ЕМА.
3) Если найдено несколько фракталов одного цвета – используйте самые отдаленные – те, которые создадут самый широкий диапазон.
4) Когда ATR приближается к 14 ЕМА снизу и готов пересечь среднюю (мы используем приблизительный тайминг, скорее прогноз о пересечении, после нескольких дней практики вы быстро научитесь находить такие моменту), устанавливаем отложенные ордера над и под диапазонов. Один из них сработает в случае пробоя.
5) Стоп-лосс – на противоположной стороне диапазона.
6) Минимальный тейк-профит – ширина диапазона, если этот ТР достигнут, вы можете:
- а) можно удерживать позицию, пока ATR движется вверх и находится выше 14ЕМА.
- б) закрываем позицию, когда ATR пересекает вниз 14 ЕМА.
- с) если вы частично зафиксировали прибыль, вы можете позволить, чтобы оставшаяся часть позиции была открыта до конца дня, даже, когда ATR пересек вниз 14 ЕМА, пока ATR выше уровня 0.0014, после этого используйте трейлинг-стоп и закройте позицию по этому стопу с максимальной прибылью.

Вот и вся стратегия! Надеюсь вам она понравится.

141

Торговые системы / Egwigs Strategy

« : 20.10.2010 11:46 »

Скопируйте updated шаблон в папку, где находятся шаблоны. Скопируйте папку с индикаторами в папку МТ4, где находятся индикаторы.

Откройте платформу МТ4.

Загрузите шаблон Egwig на график. Я предпочитаю использовать часовые графики валютной пары EURUSD

Сетап на продажу (смотрим на график).

Красная стрелка, направленная вниз появляется на графике (1).

Пурпурная стрелка, подтверждения появляется на графике (2).

Звучит сигнал.

Если цена двигается к цели подтверждения, то появляется желтая стрелка цели подтверждения (3).

Звучит второй сигнал.

Появляется желтый индикатор трейл стоп-лосса (4).

Для открытия сделки на продажу должны соблюдаться ВСЕ следующие условия

Индикатор изменения цвета - color change indicator должен быть красным (5).

Зеленая линия стохастика должна находиться под красной линией. Обе линии должны быть направлены вниз (6).

Зеленая линия MACD должна быть под красной линией, обе линии должно быть направлены вниз (7).

Индикатор MTF Signals должен быть красным на текущем и более высоком временном диапазоне (8).

ЗАКРЫВАЕМ позицию либо на выбранной вами цели либо по желтой линии ТрейлСтопа (9).

Если цена пересекает вверх пунктирную оранжевую линию, будьте готовы закрыть позицию с небольшим убытком.

Для подтверждения сигнала на покупку оба RSI – красный и зеленый должны быть выше уровня 50. Для подтверждения сигнала на продажу оба должны быть ниже 50 (10).





Рисунок 1. Сетап на сделку для продажи. Обратите внимание на то, что оба RSI ниже уровня 50.




Рисунок 2. Пример открытия сделки на продажу.

1) Появляется зеленая сигнальная стрелка.
2) Появляется пурпурная цель входа.
3) Цель подтверждения
4) Трейл стоп.
5) Индикатор color change зеленый.
6) Зеленый стохастик над красным, двигаются вверх.
7) Зеленая линия MACD над красной, двигаются вверх.
8) Сигнальный индикатор зеленый на текущем и более высоком временном диапазоне.
9) Выходим на выбранной цели или по трейл-стопу.

Если цена закрывается под зеленой пунктирной линией, будьте готовы закрыть позицию с маленьким убытком. Оба RSI выше уровня 50 (10).

Оригинал системы опубликован здесь

142

Торговые системы / Cable Momentum 10/2

« : 18.10.2010 13:16 »

Торговая система, основанная на моментуме для валютной пары  GBP/USD

Торговля на моментуме основана на идее, что когда моментум (ценовое движение) достигает определенного уровня, рынок с большой долей вероятности продолжит движение в заданном направлении в течение некоторого времени, и не будет разворачиваться в противоположном направлении, в связи с определенным уровнем моментума, стоящим за значимым ценовым движением. На графиках подобного рода значительные ценовые движения часто выглядят как флаги или вымпела.

При разработке любой стратегии торговли на рынке форекс очень важно, чтобы разработанная система подходила непосредственно вам, чтобы она подходила к вашим личным чертам характера и целям. Я разработал эту систему, чтобы облегчить себе торговлю. Эта система разработана для валютной пары GBP/USD, которая является моей любимой торговой парой. Система подходит мне, поскольку у меня нет возможности проводить слишком много времени на рынке. Сделки по системе осуществляются не очень часто (в среднем одна сделка каждые 10 дней/2 недели). Такая периодичность сделок вполне укладывается в мою торговую философию. Я не считаю необходимым постоянно быть на рынке, на рынке необходимо быть только, когда условия благоприятны и вероятность в мою пользу. Эта система основана на относительно краткосрочном выходе, что также вполне устраиваем меня, поскольку я не люблю слишком долго удерживать позицию, и мне не нравится маленький коэффициент прибыли к убытку, который является непременным следствием использования стратегий выхода, таких как ожидание разворота средних против удерживаемой позиции. Если ваша личность и торговые цели соотносятся с тем, что я сказал, тогда наша система торговли для моментума может показаться вам интересной.


Правила системы Сable 10/2

Входы. Входы осуществляются в направлении движения, которое было большим, чем любое движение за последние Х дней. Направление определяется как восходящее, если цена закрылась выше, чем открылась, и как нисходящее, если цена закрылась ниже, чем открылась. Если цена закрывается на том же самом уровне, что открылась, то тогда у нас нет направления, и сделка в этот день не открывается. Размер движения зависит от направления. Если направление является восходящим, то размер движения представляет собой разницу между ценой закрытия и минимумом дня, если направление нисходящее, тогда размер движения представляет собой разницу между максимумом дня и ценой закрытия дня.



Рисунок 1. Слева: восходящий день, размер движения = закрытие –минимум. Справа: нисходящий день, размер движения = максимум-закрытие.

Выходы. Выходы основаны исключительно на временном факторе. Выход происходит автоматически через Х дней, после того, как мы открыли позицию. Сделка должна немного поработать, однако не слишком долго, так как моментум может иссякнуть. Выходы, основанные на временном факторе – мои любимые выходы по целому ряду причин. Во-первых, при использовании в механических торговых системах такого типа выхода, соотношение прибыльных сделок к убыточным является более благоприятным, чем при использовании выхода основанного на техническом сигнале, отражающем разворот цены против нашей позиции. Во-вторых, выходы, основанные на временном факторе, очень легки в использовании, так как они могут выставляться автоматически. Недостаток таких выходов заключается в том, что очень часто они не позволяют поймать значительные движения, однако следует помнить, что наша система основана на моментуме, а не на следовании тренду.



Рисунок 2. Слева. Длинный тренд. Применение выхода, основанного времени, привело к тому, что мы слишком рано закрыли позицию, не поймав всего большого движения. Справа: Короткий тренд. Основанный на времени выход позволил нам раньше закрыть позицию, мы избежали убытка, который бы понесли, если бы ждали сигнала разворота тренда.

Торговля на разных временных диапазонах.

Мы протестируем эту систему на данных с начала 1996 года до текущего момента (статья писалась в середине октября 2009 года). Система проста: мы открываем длинную позицию в восходящий день (закрытие выше открытия), немедленно после движения вверх (закрытие – минимум), которые больше, чем любое движение, которое произошло за Х дней, мы удерживаем позицию открытой в течение Х дней, после чего закрываем ее. Мы открываем короткую позицию в нисходящий день (закрытие меньше открытия) немедленно после движения вниз (максимум-закрытие), которое больше любого движения, которое произошло за Х дней, мы оставляем сделку открытой в течение Х дней, после чего закрываем ее. Для выбранного диапазона (10 дней для определения размера движения и 2 дня для выхода) я предоставляю полную информацию в текстовом формате. Вы можете самостоятельно выбрать стоп-лоссы, временные диапазоны и так далее, приспособив систему под себя. Я бы не рекомендовал торговать по этой системе другими валютными парами, так как поведение британского фунта является идеальным для подобного рода системы, другие валютные пары будут работать с этой системой хуже.



Рисунок 3. Таблица. Колонки, слева-направо: 1) Количество дней для самого большого движения, 2) Количество дней для выхода, 3) Количество прибыльных сделок, 4) Количество убыточных сделок, 5) Соотношение прибыли к убытку (сделки); 6) Количество пипсов прибыли, 7) Количество пипсов убытка, 8) Соотношение прибыли к убытку.




Рисунок 4.

Двухдневный промежуток времени кажется оптимальным временным промежутком, в течение которого следует удерживать позицию для всех временных диапазонов, которые я протестировал. Чем больше число дней, которое используется для определения максимального движения для сигнала на вход, тем более значительным бывает пойманное движение, тем больше шанс на успех. Однако, мне бы не хотелось использовать параметр больше 10 дней для идентификации самого сильного движения, так как увеличение этого параметра приведет к значительному уменьшению количества торговых возможностей, которые дает система. После теста я решил использовать 10-дневный период для сигнала на вход и 2-дневный период для сигнала на выход. Чтобы посмотреть полные результаты тестирования системы, кликните здесь…

Годовое соотношение прибыли к убыткам в пипсах для нашей стратегии получилось следующим:

1996: 1.27 к 1
1997: 1.51 к 1
1998: 1.92 к 1
1999: 0.57 к 1
2000: 5.39 к 1
2001: 2.16 к 1
2002: 1.18 к 1
2003: 1.30 к 1
2004: 0.91 к 1
2005: 5.25 к 1
2006: 2.17 к 1
2007: 1.22 к 1
2008: 2.35 к 1
2009: 5.97 к 1

12 из 14 лет тестового периода продемонстрировали прибыль при тестировании системы, за убыточными годами, сразу же следовали годы, когда коэффициент прибыли к убытку превышал 5 к 1.

© Оригинал статьи здесь

143

Торговые системы / Пробойная система 15/30 для фунта.

« : 14.10.2010 13:13 »

15-дневная пробойная система разработана, чтобы зарабатывать пипсы на волатильности и мощных пробоях, которые случаются на графиках пары GBP/USD. Пробойные системы входят в группу самых старых, простых и наиболее эффективных торговых систем. Эти системы хорошо работают, поскольку они позволяют поймать сильное движение на рынке при пробое важного максимума или минимума. Чем более важен максимум или минимума, тем более значительным является его пробой, тем больше вероятность того, что он завершится успехом. Недостаток этого подхода заключается в том, что, чем важнее максимум или минимум, который использует наша система, тем меньше у нас торговых возможностей.

Чтобы решить этот вопросы, мы попытаемся построить торговую систему, которая основана на пробое относительно незначительных максимумов и минимумов (таких как 15-дневный пробой). Мы установим небольшую цель прибыли, чтобы заработать хотя бы немного в случае, если пробой окажется неудачным. Таким образом, даже, если пробою не будет хватать моментума, очень часто рыночного движения будет вполне достаточно, чтобы мы закрыли нашу позицию на цели прибыли с небольшим «плюсом», даже если пробой окажется неудачным, а цена вскоре развернется. Валютная пара GBP/USD является идеальной для подобного рода торговой системы, у нее достаточно волатильности и моментума около пробоев, с которыми мы работаем.


Правила пробойной системы 15/30.

Открываем длинную позицию при достижении 15-дневного максимума с целью прибыли 30 пипсов.
Закрываем длинную позицию в конце дня, независимо от положения цены, если наша цель прибыли не была достигнута.
Используем стоп-лосс в размере 2%  цены закрытия дня, когда вы открыли длинную позицию.

Или.

Открываем короткую позицию при достижении 15-дневного минимума с целью прибыли 30 пипсов.
Закрываем короткую позицию в конце дня, независимо от положения цены, если наша цель прибыли не была достигнута.
Используем стоп-лосс в размере 2% цены закрытия дня, когда вы открыли короткую позицию.

Я собираюсь протестировать эту систему на паре GBP/USD, использовав оригинальные правила 15-дневного пробоя, а также правила для пробоя в 30, 45, 60, 75, 90 дней. Для каждого теста будет использоваться цель прибыли 30 пипсов.

Результаты.

Стратегия 15-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов ( тестовый период 22/09/1999-  29/07/2009) -

Общее количество дней: 2565
Общее количество сделок: 762
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 29.7%
Количество прибыльных сделок: 547
Количество убыточных сделок: 215
Процент прибыльных сделок: 71.8%
Количество последовательных прибыльных сделок: 23
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 690
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -334
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 29.2
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -56.2
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 15952
Количество пипсов по убыточным сделкам: -12090.8
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.32 к 1



Стратегия 30-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (тестовый период: 13/10/1999 - 29/07/2009)

Общее количество дней: 2550
Общее количество сделок: 548
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 21.5%
Количество прибыльных сделок: 394
Количество убыточных сделок: 154
Процент прибыльных сделок: 71.9%
Количество последовательных прибыльных сделок: 17
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 510
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -313
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -57.6
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 11386
Количество пипсов по убыточным сделкам: -8877.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.28 к 1

Стратегия 45-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (03/11/1999 - 29/07/2009) –

Общее количество дней: 2535
Общее количество сделок: 441
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 17.4%
Количество прибыльных сделок: 319
Количество убыточных сделок: 122
Процент прибыльных сделок: 72.3%
Количество последовательных прибыльных сделок: 20
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 571
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -266
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -55.4
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 9229
Количество пипсов по убыточным сделкам: -6764.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.36 к 1


Стратегия 60-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (24/11/1999 - 29/07/2009) –

Общее количество дней: 2520
Общее количество сделок: 367
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 14.6%
Количество прибыльных сделок: 271
Количество убыточных сделок: 96
Процент прибыльных сделок: 73.8%
Количество последовательных прибыльных сделок: 20
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 571
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -266
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -54.0
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 7820
Количество пипсов по убыточным сделкам: -5188.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.51 к 1


Стратегия 75-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (03/12/1999 - 29/07/2009)

Общее количество дней: 2505
Общее количество сделок: 316
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 12.6%
Количество прибыльных сделок: 235
Количество убыточных сделок: 81
Процент прибыльных сделок: 74.4%
Количество последовательных прибыльных сделок: 12
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 331
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -224
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.9
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -51.7
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 6792
Количество пипсов по убыточным сделкам: -4186.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.62 к 1


Стратегия 90-дневного пробоя для пары GBP/USD с целью 30 пипсов (05/01/2000 - 29/07/2009) -

Общее количество дней: 2490
Общее количество сделок: 279
Процент дней, когда осуществлялись сделки: 11.2%
Количество прибыльных сделок: 208
Количество убыточных сделок: 71
Процент прибыльных сделок: 74.5%
Количество последовательных прибыльных сделок: 15
Количество последовательных убыточных сделок: 3
Последовательные прибыльные сделки в пипсах: 421
Последовательные убыточные сделки в пипсах: -299
Средний размер прибыльной сделки в пипсах: 28.7
Средний размер убыточной сделки в пипсах: -51.7
Количество пипсов по прибыльным сделкам: 5993
Количество пипсов по убыточным сделкам: -3673.2
Соотношение прибыли к убытку в пипсах: 1.63 к 1




На графиках вверху вы видите как увеличение периода пробой ведет к увеличению коэффициента прибыли в пипсах/убытка в пипсах, и как при этом уменьшается количество торговых возможностей. Чем более значительным является пробитый максимум или минимум, тем больше шансов того, что пробой будет успешным, но тем меньше торговых возможностей предоставляется.
.

Возможные усовершенствования.

Существует множество возможностей для улучшения этой торговой системы. Лучшие стоп-лоссы могли бы например увеличить коэффициент прибыли к убытку, мы можем также использовать другой период пробоя, нежели рассмотренные выше. Однако, как мне кажется, лучший вариант усовершенствования это придерживаться небольшого пробойного периода (15 дней или меньшей), при этом ввести фильтр, чтобы сделки заключались только в направлении долгосрочного тренда.

© Оригинал статьи здесь

144

Торговые системы / Зарабатываем пипсы на откатах

« : 11.10.2010 13:00 »

Оригинал системы опубликован здесь.

Настройки индикаторов

Non Lag Zigzag : Price 0 , Length 100, PctFilter 2.0

Zigzag Pointer : ExtDepth 100, ExtDeviation 75, ExtBackstep 15


Валидный сигнал на длинный вход: стрелка указывает вверх и происходит касание линии зигзага.




Валидный сигнал на короткий вход: стрелка указывает вниз и происходит касание линии зигзага



Вы можете выйти в одном из двух случаев:

1)   Новый откат зигзага



2)   Сигнал на открытие в противоположную сторону




Ложные сигналы

Не торгуйте, если происходит одно из следующих событий:

- Нет стрелки



- Нет линии зигзага



Использование нескольких временных диапазонов

Я использую три графика 30-минутный, часовой и 4-часовой.







Как видно, я использую 3 графика для подтверждения. Вы можете ограничиться часовым диапазоном, но мне нравится использовать еще и 4-часовой. Когда вы видите сигналы на всех трех графиках, то это является очень сильным индикатором направления тренда.

Выходы и стоп-лоссы. Здесь все зависит от валютных пар. Например, если вы торгуете на часовом графике GBP/JPY, я рекомендую использовать стоп-лосс не менее 75 пипсов. Если вы торгуете этой же парой, на 4-часовом графике, то вы можете использовать стоп-лосс 200 пипсов. Для выходов вы можете использовать, либо следующий сигнал, либо заранее определенную цель прибыли. Что касается меня, то я использую MFI, для оценки перепроданности/перекупленности пары. Ваше соотношение прибыли к риску должно быть как минимум 2:1. Никогда не рискуйте большими суммами, чем вы можете выиграть.

145

Торговые системы / Система 5minBlueTrS

« : 06.10.2010 16:43 »

5minBlueTrS – система следования тренду, это означает, что вы торгуете только в направлении тренда. Хорошие трейдеры всегда торгуют только в направлении тренда.

- Почитайте аналитические статьи и форумы и определите, каковы недельный и месячный тренды.
- Скопируйте индикаторы в папку expert > Indicators File МТ4.
- Загрузите шаблон 5minBluet Template.
- Проверяйте тренд в начале дня.

Лучшее время для торговли: от открытия торгов в Европе до закрытия торгов в США.
Пары: пары с низким спредом.


Сигналы для открытия длинной позиции.

1) Зеленая-желтая-красная радуга (зеленый должен быть выше красного, что указывает на направление тренда).
2) Большая зеленая стрелка на графике, маленькая зеленая стрелка на диаграмме MACD/MADRO
3) MACD выше и пересекает нулевую линию (или почти пересек и направлен вверх).
4) MADRO9 – зеленый Х и квадрат
5) Гистограмма стохастика – пересекает вверх нулевую линию.
6) 2 голубые линии Laguerre пересекают вверх линии 0.15 или 0.25. Если пурпурная линия пересекает вниз 0.25 или 0.15, то это означает сильный сигнал.
7) Ferrufx должен быть зеленого цвета, UP и иметь сильное значение (больше 75%).

Нет необходимости соблюдать все эти условия для открытия позиции, но если все они соблюдаются, то это кристально чистая сделка.

Сигналы для открытия короткой позиции.

1) Зеленая-желтая-красная радуга – зеленый должны быть под красным (направление тренда).
2) Большая красная стрелка на графике, маленькая красная стрелка на диаграмме MACD/MADRO.
3) MACD ниже или пересекает вниз нулевую линию (или почти пересек ее и направлении вниз).
4) MADRO9 –красный квадрат и красный X.
5) Гистограмма стохастика – пересекает вниз нулевую линию.
6) 2 голубые линии Laguerre пересекают вверх 0.85 или 0.75. Если пурпурная линия пересекает вверх 0.75 или 0.85, это означает сильный сигнал.
7) Ferrufx – индикатор тренда должен быть красным, Down и сильным (более 75%),

Первый сигнал, который вы должны искать – большие стрелки, появление которых сопровождается звуковым сигналом.

Затем посмотрите на стохастик, происходит ли пересечение, затем на Laguerre, MACD, MADRO 9 и Индикатор трена.

Вы открываете позицию на следующем баре после Большой сигнальной стрелки. Если вы не уверены, вы можете подождать еще один бар – появятся ли новее сигналы.

Для открытия позиции необходима комбинация следующих сигналов: радуга в правильном направлении, большая стрелка, Laguerre, стохастик, сильный тренд.

Лучшие сигналы даются после откатов или после медленных рыночных движений.

Выходы: выходы на ваше усмотрение.

Сигналы для выходов: сигнальная линия изменила цвет, heiken_dash изменил цвет, появилась новая стрелка в противоположном направлении. Вы можете использовать трейлинг стоп 15-20 пипсов без тейк-лимита, вы можете закрыть позицию при достижении желаемой цели – 100 пипсов или около того.

Стоп-лосс: используйте стоп-лосс на свое усмотрение. Если вы идете с трендом, вы можете понести убыток, только в случае смены направления тренда, в таком случае вы можете закрыть сделку вручную, если FERRUFX упал до 65-60%. В таком случае вы потеряете только несколько писов. Вы можете использовать стоп-лосс 25 пипсов и менять его вручную, если позиция идет в вашу сторону.

Примеры

Сигнал на открытие короткой позиции (1-2)

Сигнал на открытие длинной позиции (3)

Картинки во вложенном архиве.

Оригинал системы опубликован здесь

146

Торговые системы / Система Штейница

« : 30.09.2010 14:08 »

Оригинал статьи здесь

Меня зовут Дон Штейниц. Я родился в Калифорнии и переехал жить в Лас Вегас в 1984 году, оставив все ради моего главного интереса и профессии «Блэк-джэка». Я мог бы вполне хорошо зарабатывать, считая карты или используя другие методы, чтобы получить преимущество над казино. К сожалению, я вскоре стал очень хорошо известен в Неваде, однако до сих пор не был арестован или внесен в черный список казино. Мне также удавалось зарабатывать на рулетке, на игровых автоматах, которые имели небольшие дефекты, на скачках, в бинго и другие азартные игры.

Я покинул индустрию азартных игр после 23 лет, чтобы начать играть «безлимитный порке», поскольку опытный игрок, может заработать здесь достаточные суммы денег. Однако рано или поздно  любого опытного игрока выставляют из казино. Поэтому я занялся изучением фондового и валютного рынков, чем занимаюсь последние 8 лет. Я провел более 11.000 часов напротив монитора компьютера, изучая графики.

Научиться выигрывать на финансовых рынках оказалось сложно, но я решил не сдаваться до того момента, пока не найду тот ключ, который смогу использовать для своего преимущества. Почему я решил поделиться этой информацией с вами? Потому, что мне не удавалось достичь успеха, пока я не зашел на сайт “Forex Factory” и не нашел там один замечательный индикатор. Этот сайт предназначен для серьезных трейдеров, и мне удалось найти там индикатор, который имеет очень большой потенциал. За 8 лет мне ни разу не удавалось найти инструмента, который бы столь точно отображал рыночные движения и давал возможность капитализироваться на начале тренда.

Сначала вам необходимо загрузить три индикатора со следующими настройками:

1. Heiken_Ashi_Smoothed

1a Input setting are: 2-6-3-2
1b Colors are: Red, blue, red, blue.
1c. Width is: 1,1,3,3
1d. Style is: 0,0,0,0

2. 4 TF HAS Bar
2a Input settings are: 2-6-3-2... 1.0
2b Colors are: Red, blue, red, blue, red, blue, red, blue
2c Width is: 0,0,0,0,0,0,0,0
2d Style is: 0,0,0,0,0,0,0,0
2e Level style is: Silver

3. 4 TF HAS Bar2
3a Input settings are: 2-6-3-2-0 Blue,Red, Black
3b Colors are: Blue, red, blue, red, blue, red, blue, red
3c Width is: 0,0,0,0,0,0,0,0
3d Style is: 0,0,0,0,0,0,0,0
3e Level style is: Silver




Объяснение индикаторов


Итак, теперь у нас есть график с тремя индикаторами. В меню мы выбираем «линейный график».  Поехали дальше…

1) В верхней части графика находится индикатор HAS. У нас доступно два цвета этого индикатора: красный и голубой. Красный цвет указывает на нисходящее движение, голубой на восходящее. Иногда у нас будут появляться не совсем обычные свечи: красная свеча с голубым фитилем или голубая свеча с красным фитилем. Что это значит, я объясню позже.

2) В нижней части графика находится индикатор “4TF HAS”, настроенный для четырех временных диапазонов, которые находятся справа от индикатора. Если вы пользуетесь 5-минутным графиков, то вы увидите показания индикатора для 5-минутного, 15-мминутного, 30-минутного и часового диапазонов.

3) В нижней части графика также находится индикатор “4TF HAS Bar2”, наложенный на “4TF HAS”, таким образом, чтобы у нас на мониторе появлялся бар со смешанным цветом (бар с точкой в середине). Не беспокойтесь, я сообщу, что это означает немного позже. Этот индикатор появился благодаря пользователю “Mouteki”

Давайте возьмем в качестве примера 5-минутный временной диапазон.

1) Сначала смотрим на самый нижний ряд 5-минутного временного диапазона. Если бар, который находится прямо над 5-минутным баром также голубой, то вы можете открыть длинную позицию. Лучшее время для входа на любом временном диапазоне это когда на максимально возможном количестве временных диапазонов появились бары противоположного цвета. В нашем примере лучше всего входить, после того как вы могли наблюдать некоторое количество красных баров на самом низком временном диапазоне. Если вы видели красные бары на всех четырех временных диапазонов перед входом, то это обещает хорошую сделку. Дело в том, что мы должны войти в начале нового движения или временного цикла. Если вы вошли на голубой/голубой свече (5-минут/15-минут) после того как до ее появления видели один ряд красных свечей на 5-минутном временном диапазоне, то весьма вероятно, что вы вошли на начале 5-минутного тренда. Однако это не значит, что вход окажется неудачным. Я пишу все это, только затем, чтобы вы поняли, какой вход считать лучшим, и какой вход принесет больше всего пипсов.

2) Теперь вы вошли и находитесь в цикле 5M/15M. Ваша задача сидеть и наблюдать за происходящим, не предпринимая никаких действий, пока вы не увидите первую красную свечу на 5-минутном временном диапазоне. После того как это произошло, вы получаете сигнал предупреждения о том, что сделка начинает засыпаться. Другими словами происходит фиксация прибыли. Однако вы пока ничего не делаете. Мы ждем, когда произойдет одна из двух вещей.


2а – Вы увидите несколько красных 5-минутных баров, после чего рынок восстановиться и начнет формировать голубые бары.

Или

2б – Вы увидите несколько красных 5-минутных баров, а затем к 15-минутнм ряду покажется первый красный бар.

В случае 2а мы продолжаем удерживать позицию. В случае 2б ждем, закрытия 15-минутного бара, после чего переключаем временной диапазон на МТ на следующий (больший). В данном случае это будет 15-минутный диапазон. Если после переключения на 15-минутный диапазон, мы видим красный бар на самом низком (15-минутном) диапазоне и голубой бар на 30-минутном диапазоне, то мы можем продолжить удерживать позицию. Помните, что мы всегда говорим о баре, который находится прямо над другим баром.

3) Если после переключения временного диапазона на 15-минутный, вы видите красный бар для самого низкого диапазона (15 минут) и красный бар для большего диапазона 30-минут, закрывайте позицию немедленно. Помните, мы совершаем все действия только после закрытия бара.

4) Предположим, что мы продолжили удерживать позицию. Наша работа заключается в том, чтобы мониторить диапазоны 15M/30M TF. Мы снова удерживаем позицию, пока 15-минутный диапазон остается голубым. Если он меняет цвет на красный, то мы предпринимаем те же действия, что описаны выше. Если 15-минутный диапазон красный, а 30-минутный диапазон голубой, то мы ничего не предпринимаем. Если 15-минутный и 30-минутный диапазон оба красные, то мы немедленно закрываем позицию (на закрытии бара).



Выходы

1) Я всегда говорил, что выходы – самая сложная часть любого торгового метода. Не только этого, но любого метода. Причина заключается в том, что не только начало, но и окончание тренда прогнозировать очень тяжело. Вы можете четко видеть тренд, когда находитесь в его середине.

2) У меня есть две механических методики. Первый выход является рискованным, второй менее рискованным.

3) Когда я говорю о риски, речь идет о том, какую часть потенциальной прибыли вы готовы отдать за возможность продолжать удерживать позицию.

4) Правило выхода №1 (больший риск)

4а – Выходим на любом временном диапазоне, когда два самых низких временных диапазона меняют цвет на противоположный открытой позиции. Если вы удерживаете длинную позицию, то выход осуществляется, если нижний временной диапазон и тот, который над ним сменили цвет на красный. Противоположное справедливо для короткой позиции.

5) Правило выхода №2 (меньший риск)


5а – Выходим на любом временном диапазоне, когда бар на нижнем временном диапазоне меняет цвет на противоположный открытой позиции. Если вы удерживаете длинную позицию, то закрываете ее, если нижний бар меняет цвет на красный, игнорируя больший временной диапазон.

6. Помните, что, если вы вышли по менее рискованному варианту, вы всегда можете открыть позицию снова, после того как нижний временной диапазон сменит цвет на тот, который соответствует закрытой сделке. Дело в том, что ваш выход может оказаться преждевременным.

7. Вы можете использовать фильтры, уровни поддержки и сопротивления, чтобы определять донья и вершины более эффективно.

147

Торговые системы / Торговая система HA T3-1

« : 28.09.2010 15:17 »

Временные диапазоны:
4-часовой – для определения тренда
30-минутный – для открытия позиций, повторных входов.

Сначала мы смотрим на 4-часовой временной диапазон, на котором должны соблюдаться все условия торгового сетапа.


Сетап для открытия длинной позиции, 4-часовой график.
1) Индикатор  TrendLord должен быть голубым.
2) Индикатор TrendLord должен быть голубым, индикатор АО должен быть выше нулевой линии (цвет АО не важен).
3) Только после того, как были соблюдены два этих условия мы ждем, когда появится голубая стрелка Heiken Ashi Arrow!
4) Если голубая стрелка Heiken Ashi Arrow появилась, другие индикаторы указывают на открытие длинной позиции, переключаемся на 30-минутный диапазон для более точной настройки нашего входа.

Важно! Heiken Ashi Arrow должна появиться только после сигналов TrendLord и АО. Если стрелка появилась до сигналов TrendLord или АО, то сигнал не считается валидным. Ждем следующего сетапа.


Сетап для открытия короткой позиции.
1) TrendLord должен быть красным.
2) Если индикатор TrendLord красным, тогда индикатор АО должен быть ниже нулевой линии (цвет АО не важнее).
3) Только после того, как были соблюдены два этих условия мы ждем, когда появится красная  стрелка Heiken Ashi Arrow!
4) Если красная стрелка Heiken Ashi Arrow появилась, другие индикаторы указывают на открытие длинной позиции, переключаемся на 30-минутный диапазон для более точной настройки нашего входа.

Важно! Heiken Ashi Arrow должна появиться только после сигналов TrendLord и АО. Если стрелка появилась до сигналов TrendLord или АО, то сигнал не считается валидным. Ждем следующего сетапа.

Когда все условия на 4-часовом временном диапазоне выполнены, мы переключаемся на 30-минутный временной диапазон.

30-минутный длинный сетап на вход

1) Если на 4-часовом графике мы увидели валидный длинный сетап, мы проверяем 30-минутный временной диапазон для хорошей настройки нашего входа.
2) Ждем, когда появится голубая стрелка (на закрытии свечи). Если после переключения на 30-минутный график, голубая стрелка уже появилась (на несколько баров раньше), то ждем, когда она сменит цвет на красный, а затем снова на голубой (ждем отката). После отката проверяем 4-часовой график, если на 4-часовом диапазоне все еще соблюдается сигналы для длинного входа, то возвращаемся обратно на 30-минутный график и проверяем индикаторы на нем.
3) После появления голубой стрелки на 30-минутном временном диапазоне, проверяем индикатор CCI для закрывшегося голубого бара, затем открываем длинную позицию со стоп-лоссом 30-40 пипсов.


30-минутный короткий сетап на вход.

1) Если на 4-часовом графике мы увидели валидный короткий сетап, мы проверяем 30-минутный временной диапазон для хорошей настройки нашего входа.
2) Ждем, когда появится красная стрелка (на закрытии бара). Если после переключения на 30-минутный график красная стрелка уже появилась (на несколько баров раньше), ждем, когда она поменяет цвет на голубой, а после этого снова на красный (ждем отката). После отката проверяем 4-часовой график, если на 4-часовом диапазоне все еще соблюдается сигналы для короткого входа, то возвращаемся обратно на 30-минутный график и проверяем индикаторы на нем.
3) После появления красной стрелки на 30-минутном временном диапазоне, проверяем индикатор CCI для закрывшегося красного бара, затем открываем короткую позицию со стоп-лоссом 30-40 пипсов.

Для первого входа на 30-минутном графике индикатор АО неважен. Однако, если АО подтверждает стрелку НА и направление CCI, то сигнал является более сильным.

Индикатор АО на 30-минутном графике используется главным образом для добавлений к прибыльным позициям. Как это делать, я объясню ниже.

Управление сделками.

Открытой сделкой можно управлять разными способами.

1) Торговля одним лотом.

Открываем один лот (микролот или минилот). После того, как вы получили прибыль 30-40 пипсов, вслед за закрытием 30-минутного бара, мы передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности.

Передвигаем стоп-лосс на 4-часовом графике: сдвигаем на минимум/максимум трех 4-часовых баров. Если наша позиция была закрыта по стопу, вы можете осуществить повторный вход, если на 30-минутном графике и 4-часовом графике соблюдаются условия для входа в нашем направлении.

2) Торговля двумя лотами.

Открываемся двумя лотами (микролотами или минилотами). После того как цена прошла в нашу сторону 30-40 пипсов, фиксируем прибыль по одному лоту, а по второму передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности. Передвигаем стоп-лосс на 4-часовом графике: сдвигаем на минимум/максимум трех 4-часовых баров. Если наша позиция была закрыта по стопу, вы можете осуществить повторный вход, если на 30-минутном графике и 4-часовом графике соблюдаются условия для входа в нашем направлении.

Внимание! Если на 4-часовом временном диапазоне Heiken Ashi изменяет направление (появляется стрелка другого цвета), немедленно закройте позицию.

Увеличивать размер позиции можно на 30-минутном графике, когда индикатор АО меняет цвет. Т.е., если мы удерживаем длинную позицию, АО поменял цвет на красном, а на другом баре снова на голубой, мы можем увеличить размер позиции. Если мы удерживаем короткую позицию, АО поменял цвет на голубой, а затем на красный, мы можем также увеличить объем позиции.

Размер позиции увеличивается только, если все остальные показания индикаторов направлены в нашем направлении и стоп-лосс сдвинут на уровень безубыточности.

При открытии позиции отслеживайте уровни поддержки/сопротивления, пивоты и так далее.

Очень рискованно открывать позиции в направлении поддержки/сопротивления, если до них осталось 30-40 пипсов

Также отслеживайте периоды консолидации и пробои диапазонов. Открывайте позиции только после пробоев диапазонов.

Источник

148

Торговые системы / Стратегия выхода: сохраняем каждый пип

« : 27.09.2010 22:13 »

Это отличный метод выхода для тех, кто не любит «терять эти пипсы», которые были заработаны на сильном рыночном движении, но затем исчезли немедленно (или вскоре после) разворота.

Когда цена «выстреливает» (вверх или вниз), она часто формирует свечу с исключительно большим диапазоном.

Многие трейдеры знают об этом факте, однако главная проблемы заключается в том, каким образом при анализе графика, определить, какая свеча является достаточно большой.

Решение дает нам интересный индикатор, который комбинирует алгоритм Полос Боллинджера и Candle Length Volatility (волатильность длины свечи).

Скачиваем индикатор Val_Bands.mq4 во вложенном файле.

Красная гистограмма: длина свечи в пипсах.

Диапазоны: средняя длина свечи со стандартным отклонением.

Желтый диапазон: показание выше этого диапазона предполагает, что свеча больше обычной, настояло время фиксировать прибыль (кроме того, не стоит открывать позиции здесь).

Голубой диапазон: значение близкое к нему указывает на активный тренд.

Розовый диапазон: значение ниже его указывает на боковой рынок (при пересечении розовой линии снизу вверх – на начало нового тренда).

Вы можете использовать этот индикатор для выходов и фиксации прибыли на любом временном диапазон для любого типа торговли: от скальпинга на 1-5 минутных графиках до позиционной торговли на 1-4 часовых и дневных графиках.



Ширина (отклонение) диапазонов может изменяться для улучшения чувствительности индикатора.

Другие замечания:
1)   Также весьма интересно поэкспериментировать на комбинации этого индикатора с объемом.
2)   Вы также можете попробовать использовать этот индикатор в комбинации с дивергенциями, чтобы идентифицировать рыночные развороты.

Источник: http://forex-strategies-revealed.com/money-management/keep-every-pip

149

Торговые системы / RANDY CANDLES

« : 15.09.2010 10:56 »

Я использую RandyCandles в течение двух лет, пишет пользователь CanuckCT Лучший сигнал – это текущее движение цены. RandyCandles могут использоваться в качестве дополнительного индикатора в любой торговой системе. Для работы с ними вам необходимо иметь индикатор Heinken Ashi для платформы МТ4. Я поделюсь с вами шаблоном, профилем моего сетапа и методом HAS.

Скачиваем вложения
randycandles zoom.tpl
HAS.zip

Кроме того, вам необходим стандартный индикатор НА, чтобы у вас была возможность создания RandyCandles. Его вы можете скачать в отдельном вложенном файле.

Теперь давайте поговорим о точках отсчета. Вам также нужны точки отсчета, как пилоту нужно знать, где находится горизонт. Они могут быть двух типов 1) Статичными. К числу таких точек отсчета относятся уровни Фибоначчи, пивоты, уровни Мюррея, камарилья, уровни поддержки и сопротивления, графические прямоугольники, ценовые экстремумы и другие инструменты. Я предпочитаю использовать Камарилья. Вы можете использовать другие инструменты. Исторический индикатор Камарилья, который я использую и который позволяет изучать поведение любой валютной пары по отношению к линиям камарилья находится во вложенном файле.

2) Динамические. Они двигаются. Они говорят об уровнях поддержки и сопротивления по отношению к ценовому движению Стейнитц использует динамические точки отсчета: Цена (зеленая) против свечей HAS. Я люблю использовать динамические уровни поддержки и сопротивления. Они двигаются вместе с нами и всегда позволяют оценить положение цены по отношению к ним самым. Я использую две динамических точки отсчета на своих графиках. Это не мое изобретение. Это настройки SMA Dinapoli

Желтую линию я называю – D линией. Это мой якорь, мой горизонт. Я оцениваю все по отношению к ней. Это SMA 25 со сдвигом на 5, примененная к ценам закрытия. Сдвижение передвигает линию SMA на 5 периодов вперед текущей свечи, что дает нам возможность перехвата цены.

Розовая линя представляет собой SMA 3,3 по ценам закрытия.

На заметку: еще одна линия DiNapoli это SMA 7, 5 по ценам закрытия.

Перейдем к основам RandyCandle:

- Они работают на всех временных диапазонах
- Они не перерисовываются.
- Входы осуществляются обычно на 15-минутном графике.

Принципы входов. Мы ждем появления сигнальной свечи. Сигнальные свечи выглядят следующим образом:


Сигнальная свеча.

1) Появление Сигнальной свечи это ваш фильтр.
2) Правильные сигнальные свечи имеют черенки вверху и внизу, они маленькие или среднего размера.
3) Они могут быть любой цветовой комбинации, однако «перец чили» и «зорро» являются идеальными.
4) Лучшие сигнальные свечи должны пересекать и закрываться после пересечения розовой SMA.
5) Сигнальная свеча – это не свеча входа. Не входите на сигнальной свече!
6) Если вы будете входить на сигнальных свечах вас ждет разорение!


Свеча входа.

Для принятия решения вам необходимо дождаться появления свечи входа.

1) Свеча входа обязательно должна иметь правильный цвет в вашем направлении.
2) Цвет черенка также должен быть направлен в вашем направлении… дождитесь пока это произойдет
3) «Совершенная» свеча входа должна обладать одним черенком, направленным в вашем направлении (это, однако, не обязательно).
4) Лучшие свечи входа рождаются уже после пересечения розовой SMA.

Соблюдение всех этих правил дает нам вероятность в 90% того, что вход будет в правильном направлении.

SMA рассматриваются нами как динамические уровни поддержки и сопротивления. В противоположность статичным уровням таким как Камарилья, уровни Мюррея или Фибоначчи. Уровни поддержки/сопротивления  - означают, что цена может откатываться от них, или наоборот пробивать их, что создают предпосылки для сильного движения в направлении пробоя. Взаимодействие динамических уровней с ценой происходит на 5-минутном и 15-минутном диапазонах. Розовая SMA – самая слабая, желтая – самая сильная. Проанализируйте, как взаимодействуют цены и две линии SMA на примерах графиков.



Аргумент линии SMA.

Аргумент линии SMA – это консолидация цены. Розовая и желтая линии начинают пересекаться друг с другом, смешиваясь. Обычно свечи в это время становятся меньше и цветовые комбинаций свечей смешиваются. В эти периоды, которые могут длиться часами, не стоит торговать. Мы ждем отката от линии D или успешного пересечения этой линии.  Мы ждем появления сигнальной свечи, за которой последует свеча входа, которая будет двигаться от линии D в нашем направлении, будет правильно направлена и обладать цветом, необходимым нам. Свечи начнут соблюдать розовую SMA. Лучшие движения «оседлывают» SMA. Выходы несколько более сложны. Мы поговорим о них немного позже.

Теперь у вас есть сигнал на вход с большой вероятностью успеха, который генерируется текущим поведение цены. Вероятность – это то, что вам надо. Наша система не является механической, она рассчитана на самостоятельное принятие решений. Поэтому вам необходимо подключить все, что вы знаете о рынке в этом процессе. Вы в направлении тренда или против тренда? Какое время суток сейчас? Как ведет цена себя по отношению к динамичным и статичным уровням? И так далее…


Пример. Сделка по паре GBPJPY. Время 4:25GMT

Мы видим потенциальную точку входа на 5-минутном графике и сигнальную свечу на 15-минутном.




15 минут спустя.




Произошло тестирование лини D. Ждем успешного ее пересечения.

Устанавливаем стоп на уровень безубыточности и ждем.




Ждем. Мы видим Аргумент линий. Вы видите, как Желтая и Розовая линия сплетаются вместе, указывая в никуда. MTF HAS говорит нам, что мы находимся с трендом часового и 4-часового графиков, поэтому я удерживаю позицию, ожидая возможного пробоя линии D.

Вот он пробой линии D



ОК. Теперь давайте поговорим о выходах. Пробойная свеча на примере внизу – великолепный пример свечи-стретч. Я всегда выхожу на свеча-стретч., за исключением…таких вот (т.е., если они не гигантские….тогда я идут и жду повтороного входа) на 5-минутках….теперь мы используем/смотрим на 15-минутный график, чтобы он помог нам.



Великолепный пример? Что делать сейчас? НА все еще красная, однако черенок – зеленый, а на 5-минутном графике формируется сигнальная свеча! Ответ пришел, пока я печатал….




ОК. Это произошло. Мы получили сигнальную свечу в обратном направлении. Затем свечу входа…..



Оригинал статьи во вложеннии второго поста здесь

150

Торговые системы / Простая внутридневная система на основе МА

« : 08.09.2010 13:05 »

Эта система называется внутридневной, поскольку она с большой долей простоты работает на 30-минутном временном диапазоне. Хотя вы также можете использовать 1-часовой диапазон для среднесрочной торговли. Внутридневная торговая система основана на пробое или пресечение средних скользящих и поведении цены. Вы можете торговать по этой системе основными валютными парами.

Внутридневной сетап.

Используем свечной график.
Устанавливаем временной диапазон 30 минут.
Наносим на график среднюю скользящую с периодом 11 дней.
MACD с настройками  2, 10, 4
Вы можете добавить свои индикаторы в качестве фильтров и подтверждений.

Как торговать.

Мы будем искать на графике моменты, когда линия средней скользящей пересекает ценовую линию. Мы будем игнорировать те случаи, когда МА пересекает тонкие фитили свечей недалеко от максимума или минимума, наша цель увидеть пересечение тела свечи в районе ее центральной части (т.е. диапазона открытия – закрытия свечи). Кроме того, пересечение должно произойти около середины тела свечи. Если пересечение происходит около вершины или дна тела, то вам лучше проигнорировать сделку. Она может быть прибыльной, однако риск слишком велик. Придерживайтесь центральной части тела свечи и вы обеспечите себе большую безопасность.

Как определить направление. Если МА пересекает ценовую линию сверху вниз, то вам следует открыть длинную позицию. И, наоборот, если пересечение происходит снизу вверх, то вам необходимо открыть короткую позицию. Вы можете пользоваться другими индикаторами для подтверждения этих сигналов. Если после пересечения цена находится под МА, то с большой вероятностью можно предполагать, что она будет падать. Если цена после пересечения находится над МА, то можно предположить, что она будет расти. 



Фильтры.

Когда МА пересекает ценовую линию в центре широкой части свечи, вам необходимо дождаться закрытия еще как минимум одной свечи, чтобы убедиться, что пересечение не было случайным, и что цена не пойдет в обратном направлении. Поскольку график настроен на 30-минутный тайм-фрейм, то вам придется подождать около 30 минут, если только рынок не предпринимает сильное движение в нашем направлении. Тогда вы можете открыть позицию, чтобы поймать колебание.

Еще один важный фактор. Если линии MACD выше нулевой линии, то можно ожидать роста цены. Если вы открываете короткую позицию, средние линии MACD должны быть ниже нулевой линии. Такое подтверждение позволит вам получит большую прибыль.

Стоп-лосс и профит.

Когда я говорю о «большой прибыли», я говорю о прибыли в 75, 100, 150 пипсов. Конечно же, если при длинной сигнале на графике MACD ниже нулевой линии, это не означает, что ваша сделка будет убыточной. Вы можете заработать 20, 30 или даже 50 пипсов. Вы можете сами определить для себя наиболее походящие уровни выходов в зависимости от вашей толерантности к риску. Если вам достаточно 30 пипсов, то можете использовать такую цель. Если же вы любите возбуждение, то можете применять цель в 150 пипсов.

Оригинал статьи