Трейдинг > Торговые системы
LRA – Новый и последний метод анализа рынка?
alexholones:
Как распознать и использовать Locked-in Ranges (Диапазоны заблокированных позиций). Шаг за Шагом
Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.
Шаг 1. Распознавание цен и времени Locked-in Range
Поиск повышенного проторгованного объема у диапазона цен между TPSL 1 уровнями, что означает высокую вероятность нахождения аккумулированных позиций (с целями больше внутридневных).
Шаг 2. Ожидание пробития TPSL 1 уровня
Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.
Шаг 3. Определение направления и степени дисбаланса Locked-in Range
Основа LRA: Маркетмейкеру не выгодно возвращать цену в Locked-in Range с высокой степенью дисбаланса однонаправленных открытых позиций, чтобы убыточные позиции не могли закрыться в безубытках.
Не зная точного количества открытых позиций в диапазоне цен и количества закрытых из них после пробития уровня TPSL можно ориентироваться исключительно на усредненный сценарий выхода объема.
Шаг 4. Подтверждение или изменение направления и степени дисбаланса открытых позиций
Подтверждение LR – Пробитие TPSL 1 и нахождение цены вне диапазона в течение следующего торгового дня без возврата цены в Locked-in Range.
Мы можем считать «Ложным» пробитие уровня TPSL только при «Низкой» степени выхода объема и время нахождение цены вне диапазона должно быть меньше, чем время нахождения цены в рассматриваемом диапазоне. В случаях «Средней» и «Высокой» степени выхода объема возврат цены в диапазон означает недостаточный дисбаланс открытых позиций и это уже рассматриваем как «Отмена Locked-in Range».
---------------------------------------------------
Пример 1. Распознавание LR
Если цена находится выше диапазона поддержки (Support LR), то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.
Если цена находится ниже диапазона сопротивления (Resistance LR), то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.
Пример 2. «Ложное» пробитие
Если цена находится выше диапазона поддержки (Support LR), то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.
Если цена находится ниже диапазона сопротивления (Resistance LR), то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.
Пример 3. Отмена LR
Когда диапазон поддержки (Support LR) отменен, то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.
Когда диапазон сопротивления (Resistance LR) отменен, то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.
besttrader:
Спасибо, рабочая тема!
alexholones:
Диапазон притяжения (Gravitation Locked-in Range, сокр. GLR) – диапазон цен, где накапливается объем открытых позиций buy и sell без присутствия значимого дисбаланса, после выхода из которого маркетмейкеру выгодно вернуть цену обратно в диапазон, если остается недостаточно преобладающих убыточных открытых позиций для продолжения движения в том же направлении.
Рисунок. Усредненное графическое представление диапазона притяжения
С увеличением ликвидности фьючерса, снижается вероятность появления сильных дисбалансов в диапазонах заблокированных позиций, одновременно повышается вероятность появления диапазонов притяжения. В будущем диапазоны притяжения либо «теряют» открытые позиции и «отменяются», либо превращаются в диапазоны заблокированных позиций.
Рынок имеет трендовую структуру, когда преобладают однонаправленные диапазоны заблокированных позиций, и наоборот, рынок имеет флетовую структуру, когда преобладают диапазоны притяжения.
Rokki:
Спасибо, тема действительно рабочая. Хотелось бы обсудить с теме кто ее тоже практикует. Есть тут такие?
Rokki:
Как быстро можно освоить этот метод?
Навигация
Перейти к полной версии