Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Архивариус

Страницы: 1 ... 141 142 143 144 145 [146]
2176
FOREX / Результативность
« : 08.10.2005 11:23 »
В этой ветке еженедельно выкладываются результаты рекомендаций по сделкам от различных фирм и специалистов, публикуемых мною с 20 июня по 7 октября 2005 года на форуме "Обзоры, аналитика, комментарии...", а с 9 октября - на форуме ""Аналитика и комментарии"

Правила подсчета результативности:

1. Позиция не считалась открытой, если с момента опубликования (время GMT указывается на каждой рекомендации) до конца текущих суток цена не касалась уровня открытия.
2. Если до конца дня позиция не закрылась по стопу или профиту, она переносилась на следующий день, за исключением пятницы, когда закрытие производилось в 23 GMT по текущей цене.
3. Если на следующий день, при существующей открытой позиции, появляются новые рекомендации для этой пары, они срабатывают, как новая позиция - уровни стопа и профита прежней никак не изменяются.
4. Если в рекомендации указаны несколько целей, в качестве тейк-профита принимается первая цель, ближайшая к уровню открытия. Остальные цели игнорируются.


Подсчет производится без учета спредов, по индикативным котировкам, которые иногда значительно отличаются в зависимости от источника, поэтому нижеприведенные цифры никоим образом не могут служить основанием для принятия каких-либо решений.

Целью публикации рекомендаций являются НЕ призывы выполнять публикуемые сделки, а демонстрация тем, кого это интересует, предпочитаемые профессионалами рынка направления и уровни торгов, исключительно в образовательных целях.

2177
Дей-трейдинг по "Бусидо".

В системе используются графики с двумя диапазонами.
1-й - 5-минутный график с барами (не свечами) с медленными стохастиком с периодом 5 или 8, зоны перекупленности/перепроданности 80/20.
2-й - 16-минутный график с направленными барами с медленным стохастиком с периодом 8 или 13.

Концептуальное правило.

Для каждых суток есть "два первых часа торговли".
1.Время открытия лондонского рынка - приблизительно 0605 - 0620 GMT;
2.Время открытия сессии в Нью-Йорке 0705 - 0855 EST

Правило №1.

Абсолютное правило, для которого нет никаких исключений. Входы осуществляются только (еще раз повторю: только) в "первый час торговли". Вы можете выбрать один из них или оба, как вам будет удобно. Однако в другое время вход на рынок не осуществляется.

Правило №2

Всегда следовать правилу №1.

Вход на рынок.

После открытия торгов (см. внимательно концептуальное правило) подождите, когда оба стохастика войдут в зону экстремумов над уровнем 80 или под уровнем 20, а затем пересекут их обратно, вернувшись в центральную зону. Перехода в центральную зону надо дождаться обязательно! Не следует представлять себе, что стохастик вернется в нее автоматически, вместо этого он может формировать новые максимумы и минимумы. Не думайте, что рынок будет делать то, что вам хочется, чтобы он делал. Всегда ждите, пока рынок сообщит вам, что он делает. Не будьте жадны и нетерпеливы. Иногда стохастик может вновь вернуться в одну из эктремальных зон. В таком случае в зависимости от вашего стиля торговли вы можете либо остаться на рынке, либо закрыть позицию и подождать второго возвращения в центральную зону.
После пересечения, входите на рынок так быстро, как только можете - только рыночным ордером - и только в направлении пересечения.
Если в первый час торгов стохастик не войдет в зону перекупленности или перепроднности, а будет двигаться вверх или вниз в центральном секторе, это может являться сигналом того, что сегодня на рынке ожидается боковой тренд. В этом случае, следует воздержаться от входа на рынок. Цена может двигаться вверх/вниз на 30 пипсов - но ловить такие движения значит приговаривать себя к двойным убыткам.


Правило №3.

Игнорируйте все остальные сигналы стохастика после первого часа торгов. Игнорирование этого правила означает смерть с бесчестьем.
Это все равно, что пытаться догнать поезд, который уже уехал. Будьте терпеливы, если вы пропустили этот поезд, подождите следующего. Не надо никому ничего доказывать.

Выход с рынка. Трейлинг стопы.

Перетаскивайте стопы, используя модели (вырезано цензурой) (swing patterns).
Первый стоп располагается на месте последнего самого низкого минимума или самого высокого максимума, предшествовавшего входу.
При длинном входе: не перетаскивайте стоп, пока не сформируется новый ответный максимум или минимум и закрытие выше этого максимума - теперь можно перетащить стоп под новый колебательный минимум.
При коротком входе: не перетаскивайте стоп пока не сформируется новый ответный минимум и максимум и закрытие под этим минимумом - теперь можно перетащить стоп под этот новый разворотный максимум.
Используйте только стоп ордера, а не лимит ордера.


Для выходов можно использовать 3-минутные графики или даже 1-минутные, применяя метод Скользящих стопов на колебательных паттернах. Однако на рынке с несильным трендом, на одноминутных графиках стопы могут срабатывать слишком рано. Не размещайте стопы точно на максимумах и минимумах. Профессиональные маркет-мейкеры легко могут увидеть ваши стопы и удачно поохотиться на них. И не используйте круглые цифры (например, 5 пипсов над или под, лучше использовать 1.144, 2.233, 3.377, 4.89, 5.61 и 6.987).

Правило выхода и профит/лосс.

Абсолютное правило. Вы должны позволить рынку определить, когда закрыть позицию. Позиция может быть закрыта, только в результате срабатывания скользящего стопа или при закрытии торгов (в Лондоне или Нью-Йорке). Не удерживайте позицию овернайт, особенно если рынок идет против вас.

Индикатор направления для повышения надежности.

Возможно, вам захочется торговаться только в направлении, которое показывает 16-минутный стохастик с периодом 8. Таким образом, если на 16-минутном графике % К выше % D, используйте вход по 5-минуному стохастику для покупок. Если на 16-минутном графике % К ниже % D, используйте вход по 5-минутному стохастику для продаж. Заметьте, что стохастикам нет необходимости находиться в зонах перекупленности или перепроднности - они могут быть в любом месте на графике. Я, однако, не очень полагаюсь на эти дополнительные сигналы в принятии решений, поскольку перед утренним сигналом на вход проходит слишком мало времени, чтобы можно было быть уверенным в надежности этого направления.

Лучший индикатор и осциллятор - человеческий мозг. Каждое утро рынок напоминает спокойны пруд, на котором вы видите зарождение волны. Оседлайте эту волны. После этого пойдут другие волны, разного размера, направления, точного начала и конца. Если вы чувствуете боль, не следуете правилам и не размещаете стопы - вы торгуете эмоционально и недостойны следовать путем Воина.

2178
Чел тут проделал работу с целью определить взаимосвязь движений валют по отношению друг к другу. Мысли интересные, только возможно ли все это использовать на практике?

Цитировать
Несколько слов о том, на чем основана стратегия. Все валюты взаимосвязаны, они растут или снижаются по отношению друг к другу. Когда какая-то валюта идет вверх или вниз, длина этого движения равна чистой разнице между общим движением этих двух валют.

Например,

Представим, что EUR/USD вырос на 0.1 %

Если курс EUR изменился на x % ( x в + или - ) и
Курс USD изменился на y % ( y в + или - ) тогда
Приблизительно x % - y % = 0.1 %
Т.е. если EUR вырос на 0.21 %, а USD вырос на 0.11 %, EUR/USD вырастет на 0.1% поскольку EUR вырос более, чем USD на 0.1%.

Надеюсь, что это просто. В любое время я отслеживаю столько валют, сколько могу. В настоящий момент я ограничился только валютами стран "Большой семерки" (EUR, USD, GBP, AUD, JPY, CHF, CAD).

Для удобства вычислений я ввел одну виртуальную валюту, я назвал ее Стрежневой (pivot) валютой.

Теперь для каждой валютной пары я вычисляю процентное изменение с момента последней котировки. Используя математическую модель, я стараюсь вычислить эффект этого движения на другие валютные пары.

Попробую пояснить. Представим, что речь идет о трех валютных парах.
EUR/USD, USD/JPY и USD/CHF.

Если EUR/USD выросла, то EUR идет вверх, а USD идет вниз. Теперь, если мы предположим, что JPY и CHF в это время не менялись, то пары USD/JPY и USD/CHF должны идти вниз.

Подобным же образом, если USD/JPY выросла, то USD идет вверх, а JPY идет вниз.
Теперь, если мы предположим, что EUR и CHF не менялись, то пара EUR/USD должна идти вниз, а USD/CHF должна идти вверх.

Математически я провожу измерение этих утверждений для каждой валюты, используя котировка для каждой пары, после чего вычисляю среднее геометрическое, которое я называю нетто - изменением курса (Net Change (NC).

В моей терминологии процентное изменение (Percent Change (PC) это то, что на самом деле произошло с валютной парой, тогда как NC это то, что должно произойти, учитывая отношение к движениям других валютных пар.

При вялых торгах на рынке PC и NC очень близки друг к другу по значениям. Когда же рынок волатилен, их значения могут сильно отличаться. Однако, как мне удалось заметить, впоследствии PC и NC имеют тенденцию к сближению. Когда по одной из валютных пар регистрируется сильный тренд, значение PC больше значения NC, однако по завершении тренда они вновь сближаются.

Для каждой валюты я вычисляю NC по отношению к стержневой (pivot) валюте, как будто существует виртуальная валютная пара со стрежневой валютой. Например, EUR/PIVOT, USD/PIVOT и так далее. По допущению PIVOT не меняется. Таким образом, если NC для EUR/PIVOT больше 1, это означает, что евро идет вверх. Получив эти данные, я провожу сравнения с другими валютами.

То есть:

Если NC (EUR/PIVOT) > 1 и NC(USD/PIVOT) < 1, то
EUR/USD будет идти вверх UP.

Если NC (USD/PIVOT) < 1 и NC(CHF/PIVOT) > 1, то
USD/CHF будет идти вниз DOWN.

Я создал небольшую базу данных и протестировал ее по историческим тиковым данным для 20 валютных пар за год. При временном диапазоне 5 минут или меньше, точность составила более 90 %. При увеличении временного диапазона снижается точность. Для дневного/недельного диапазонов она составляет 54-60 %. Т.е. с такой долей вероятности можно прогнозировать, что в следующий временной диапазон та или иная валюта пойдет вверх.


Есть еще одна наработка.

Надо вычислить процентное изменение (РС) и предыдущее процентное изменение (PreviousPercentChange (PPC).

Проанализировав исторические данные, я пришел к выводу, что для любого временного периода (от 5 минут до 1 недели)

Когда (PC > 1 и PPC < PC) или (PC > 1 и PPC > 1) с 70-80 % точностью можно говорить о росте.

Когда (PC < 1 and PPC > PC) или (PC < 1 и PPC < 1) с 70-80 % вероятностью можно говорить о снижении.

2179
Данный текст нашел скитаясь от нечего делать по архивам одного из форумов

Equity Curve впечатляет.

Eur System


Данная система построена на тех же принципах, что и торговая система 23/7, которую мне так и не удалось заставить работать.

Правила:

Ордера остаются открытыми с 9 утра до 2 дня (после 2 дня никакие позиции не открываются).

Открытие в 9 утра считается базовыми уровнем (BL)
Покупайте, если цена выше на 25 тиков BL
Продавайте, если цена на 25 тиков ниже BL.
Цель прибыли 110 тиков.
Стоп 40 тиков.
При прибыли 40 тиков используем трейлинг стоп на 40 тиков ниже максимальной цены прибыли.


Код для TS

Inputs: STime(0900), CTime(1400),BreakU(0.0025),BreakD(0.0025),StopLong(0.004),StopShort(0.004), ProfTarg(0.011), RiskFloor(0.004), Trail(0.004);
Variables: BuyH(0), SellL(0),StopL(0), StopS(0), Tx(0);

{Breakout levels}
If currentbar > 1 and time = STime then begin
BuyH = Open + BreakU;
SellL = Open - BreakD ;
StopL = BuyH - StopLong;
StopS = SellL + StopShort;
Tx=0;
end;

{Buy or Sell Breakout}
if currentbar > 1 and marketposition = 0 and time >= STime and time <= CTime and Tx=0 then begin
Buy("Break Up") next bar at BuyH on stop;
Sell("Break Down") next bar at SellL on stop;
end;

{Variable Prevents multiple entries in 1 day}
if Marketposition <> 0 then Tx=1;

{Exits}
If Marketposition > 0 then begin
ExitLong ("StopL") next bar at StopL on stop;
ExitLong ("ProfitL") at BuyH + ProfTarg limit;
end;

If Marketposition < 0 then begin
ExitShort ("StopS") next bar at StopS on stop;
Exitshort ("ProfitS") at SellL - ProfTarg limit;
end;

{Sets trailing Stop}
If marketposition > 0 then begin
if c - BuyH > RiskFloor then begin
exitlong ("TSlong")at highest(high, barssinceentry) - Trail on stop;
end;
if SellL - c > RiskFloor then begin
exitshort("TSshort") at lowest(low, barssinceentry) + Trail on stop;
end;
end;


Во вложенном файле Equity Curve.

2180
Интересный сетап для любителей использования большого количества индикаторов.


Правила.

1. Возможность сделки на пересечении 5 EMA и 20 WMA, однако это еще не сигнал для входа.
2. Необходимо пересечение линий индикатора Aroon в направлении сделки либо за 2 или 1 свечи до свечи пересечения 5 EMA и 20 WMA, либо на этой или следующей свече. Пересечение должно произойти в диапазоне 80/40.
3. Т3 должен пересечь нулевую линию либо за 2 или 1 свечи до свечи пересечения 5 EMA и 20 WMA, либо на этой или следующей свече.
4. Необходимо пересечение ADX в направлении сделки либо за 2 или 1 свечи до свечи пересечения 5 EMA и 20 WMA, либо на этой или следующей свече.
5. Первый стоп 25 пипсов, затем переносится на уровень входа при достижении +20, потом на +30 при достижении +50, затем на экстремум предыдущей свечи при +100.
6. Тейк-профит + 20, +50, +100, 100+
7. Позиция удерживается до момента, когда сработает стоп, независимо от того, каковы дальнейшие пересечения индикаторов.
8. Если сработал стоп, есть вероятность пересечения индикаторов в противоположном направлении, в таком случае открывается сделка в другую сторону.

2181
Интересные мысли с
буржуйского форума. Автор предлагает комбинировать три индикатора.

В методике используются Полосы Боллинджера, Каналы Келтнера и Моментум на одном графике. Комбинацию этих индикаторов автор называет Индикатором Сжатия Волитильности (Volatility Squeeze Indicator).

Когда полосы Боллинджера соприкасаются с Каналом Келтнера или входят в него формируется сетап сжатия волатильности. Это с неизбежностью приведет к пробою и резкому движению.

Чтобы определить вероятное направление пробоя используется дивергенция моментума к цене.

Бычья дивергенция моментума+Сжатие волатильности = Открытие длинной позиции.
Медвежья диверегенция моментума + Сжатие волатильности = Открытие короткой позиции.

Иногда в расчет берутся некоторые другие факторы, такие как итоги предшествующих «Сжатий» и превалирующий тренд для выбранного тайм-фрейма.

В качестве примера приводится 30-минутный график майского контракта на кофе. На выделенном отрезке мы имеем:

1. Сжатие волатильности (Полосы Боллинджера касаются канала Келтнера)
2. Бычью дивергенцию на моментуме (цена формирует два равных минимума, моментум более высокий минимум).

Получен сигнал к покупке. С момента открытия позиции за 3 дня контракт вырос на 1000 пунктов.

2182
На форуме Moneytec
 я наткнулся на интересное исследование о закономерностях рыночных движений. Вот его перевод:

++++++++++++++++++++++++

Исследуя движения рынков, я обнаружил, что рынки повторяются каждые 2 и каждые 32 лунных месяца. Есть и другие интервалы времени, не связанные с лунными месяцами, которые также работают, но я их не касался. Да, рынки не случайны, существует четкий порядок торговых (вырезано цензурой). Конечно, повторения совпадают не идеально. Но, должным образом используя эти наблюдения, можно получить некоторое преимущество. Я хочу рассказать, как работают 32 лунных месяца.

Так как рынки повторяются, достаточно лишь посмотреть на исторические графики, чтобы определить примерное время будущих (вырезано цензурой). Ниже даны 4 дневных графика GBP/USD. Обратите внимание на вертикальные линии, нанесенные на график. Это - дни полнолуния. Значит, между линиями - движение рынка за один лунный месяц. Каждый из этих графиков отстоит от соседнего на 32 лунных месяца. Эти периоды соответствуют следующему лунному месяцу, который начнется 28 сентября 2004 года (статья написана 24-09-2004, поэтому вы можете проверить точность прогноза - прим. Observer2). Таким образом, мы можем попытаться определить точки разворота рынка в наступающем 28 сентября лунном месяце. Вы видите, как я обозначил видимые максимумы и минимумы на графиках. Ради простоты я всегда помечаю максимумы нечетными числами, а минимумы - четными. Если первая разворотная точка - минимум, она обозначается буквой "L". Вы видите, что первая разворотная точка - это минимум. В среднем он случается в течение нескольких дней после полнолуния. Это означает, что в наступающем лунном месяце мы можем ожидать минимум в течение нескольких дней после 28 сентября. Следующая разворотная точка, максимум, обозначена цифрой 1. На графиках мы видим, что точка 1 располагается в районе 6-10 дней после полнолуния. Пусть в среднем это будет 8 дней. Значит, вы можете ожидать, что, в среднем, максимум будущего лунного месяца наступит через 8 дней после 28 сентября, или 5 октября. Следующая точка у нас - 2 - минимум. Вы видите на графиках, что минимум 2 наступает сразу за серединой лунного месяца. На графике вверху справа, однако, этот минимум случился чуть раньше середины. Я взял бы среднюю величину, сопоставив минимум 2 с серединой лунного месяца или около 16 дней после даты полнолуния. Получается, что в будущем лунном месяце, мы можем ожидать минимум через 16 дней после 28 сентября, или 13 октября. Далее у нас максимум 3. Он в среднем появлялся за 6 дней до следующего полнолуния. Следующий лунный месяц после 28 сентября наступает 27 октября. Поэтому отложите 6 дней от 27 октября и получите максимум 21 октября. Теперь о минимуме 4. В среднем он приходился прямо на следующее полнолуние. Значит, 27 октября или около этой даты ожидаем минимум рынка.

Мы получили карту рыночного движения, основанную на лунных месяцах. В наступающем лунном месяце эта карта, несомненно, будет работать так же хорошо, как и 32 лунных месяца назад.

2183
Полезная торговая система с буржуйского форума www.visualtradingcharts.com

Система очень проста. Выключите свой компьютер за пять минут до того, как Алан Гринспен откроет свой рот. Включите компьютер через 20 минут, после того как он закончил.
Эта система вряд ли поможет вам заработать деньги, но может помочь не потерять их…

2184
Taotra:



Цитировать
4xSurfer: Taotra, это очень впечатляющие результаты! Не поделитесь ли вы с посетителями форума тем, какие методы/стратегии вы используете, чтобы зарабатывать 100-200 пипсов на дей-трейдинге?   



Конечно же, я поделюсь своей стратегией. Мой подход основан на следующих допущениях.

1. Деньги можно зарабатывать только тогда, когда налицо выраженный тренд, восходящий или нисходящий.
2. Тренды наблюдаются почти всегда, все зависит от временных рамок.
3. Чем меньше временной диапазон, тем больше количество трендов, хотя их амплитуда снижается.

Вся трудность заключается в том, чтобы разработать стратегию, которая могла бы выявлять начало и окончание тренда, настолько точно, насколько это возможно. Поскольку Святой Грааль в трейдинге невозможен я являюсь приверженцем систем с высокой вероятностью успеха. Я предпочитаю систем, которые дают мне более быстрые сигналы, причем я должен увидеть их быстро, посмотрев на график.

В течение многих лет я добавлял и исключал из своих систем разные индикаторы, которые необходимы, чтобы улучшить мои стратегии.

В своей системе я использую подсвечники, графики heikin-ashi с каналами Дончиана и EMA (20). Торговые сигналы я получаю от пересечений Tillson T3 или StoRSI с ценовыми каналами. Я работаю на 10-минутных, минутных и часовых графиках. Моя дневная цель 1-2.000 долларов. Я предпочитаю думать о заработанных за день долларах, а не о пипсах.

Посмотрим на следующие графики:

Это часовой график heikin-ashi для EUR/USD за последние 7 дней (сообщение от 22 марта 2004 года). Если вы посмотрите на дневной график для этого же периода, вы увидите обычную консолидацию, не предлагающую хороших сделок, однако на часовом графике будут видны хорошие сделки с прибылью более 100 пунктов. Цена двигается в рамках канала сопротивления/поддержки Дончиана (красные/голубые линии). Преимущество графика heikin-ashi заключается в том, что он наиболее четко идентифицирует основной тренд. Как я торгую: я открываю длинную позицию, там где стоит зеленая стрелочка (3\5 пересечения T3), и открываю короткую позицию, там, где стоит красная.

2185
Эту статью предоставил для обсуждения
Игорь Целинин г. Минск (tsel@mail.ru)

Зигзаг удачи.
(Краткосрочная торговля)

Идеальная торговая система показывает:

Распределение откатов по их величине позволяет однозначно определится с величинами трэйлингстопов, точнее откорректировать стоплосс и тэйк профит.

Выбор трайлингстопов для пары EURUSD например в размере 11,14,18,20,22,24,32 гораздо предпочтительнее чем 10,12,13,15,17,21,23,25,27,31,33. Вывод однозначен.

1. Для начала о терминах.

Идеальной торговой системы не существует и не будет. Но для изучения некоторых параметров, по аналогии с идеальной тепловой машиной в физике идеальная торговая система необходима. Помните, машина в которой отсутствует сила трения и теплопередача в физике называется идеальной. Просто. Такого не бывет, но именно при этих допущениях существует ряд научных дисциплин -термодинамика, теплофизика, квантовая механика.

Идеальная торговая (ИТС) система существует. Строгое ее описание может быть простым. Открываться в экстремумах в направлениях приносящих прибыль, закрвваться в экстремумах с максимальной пприбылью и вновь открываться в противоположном направлении. Можно даже оставить в ИТС спрэд. Тогда вводится дополнительное условие - расстояние между экстремумами должно быть больше спреда.

ИТС знакома всем это зигзаг. Индикатор никогда неприменяемый для прогноза, а лишь для анализа.

Строго говоря правила построения зигзага могут различаться, требования одно минимумы и максимумы должны чередоваться. Напомню что в нашем случае ИТС мы договорились о том, что расстояние между экстремумами не меньше спрэда. Это единственный (определяющий параметр) нашего зиззага. Более того его можно построить только единственным образом. Ну чем не идеальная система? Строго говоря, остается только договориться какай из соседних равных эктремумов выбирать. Традиционно берут, правый, можно брать левый,а можно любую точку между ними, результаты это не изменит, а наглядность может придать. Но случаи равных соседних экстремумов, очень редки. При этом, что бы не возвращаться отмечу, что случаи равных соседних экстремумов, зависят от временных характеристик графика.

В заключении о зигзагах. Стоит отметить, что зигзаги могут строиться не токо по high, low, а так же по любым другим точкам баров (open, close, средние и т.п.), но это не имеет отношения к нашей ИТС.

Определимся с терминами движение и откаты. Движением будем называть любой отрезок нашего зигзага. Откатом следующий за ним, он всегда. По определению нашего зигзага, следующий отрезок (откат) обязательно будет направлен притив движения (см. рисунок). При этом необходимо уяснить, что любой откат, является в свою очередь движением.
Введем понятие двойной откат - величина равная "откат1 -движени2 +откат2". Смысл на сколько откатится график после второго отката.

2. "откат=трэйлинг стоп"

Рынок не стоит на месте , то движение, то откат. Побольше, поменьше. Выставляя ордера, мы пытаемся предугать движение, подбирая различные параметры (стоплосс, такепрофит, трайлингстоп). Наиболее простая зависимость трайлинг стоп и откат. Трейлинг стоп тот же откат. Попробуем обнаружить закономерности.

3. Описание эксперимента

Сам по себе эксперимент прост . Проведем его по классической схеме: берется график, строится зигзаг, подсчитываются откаты различных размеров. Составляется таблица распределения, строится график, анализируются результаты. Делаются выводы
- исследуется график EURUSD 5 с 10 августа по 20 сентября 2004 года.8200 баров;
- коэффициент зигзага 5 пунктов (1100 экстремумов);
- считаем отката, двойные откаты. (при этом различия между движениями вверх и вниз не наблюдалось). Фрагмент таблицы распределения:
величина, пункты 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Откат 39 66 84 66 86 72 46 74 44 50 38 36 26 49 28 35 15 24 8 10 7 6 10
двойной откат 62 40 42 30 54 51 45 30 48 37 22 28 25 42 29 30 14 27 13 16 8 15 8
Сумма 101 106 126 96 140 123 91 104 92 87 60 64 51 91 57 65 29 51 21 26 15 21 18

Даже первый взгляд на график позволяет сделать вывод о самых "популярных" откатах. Это 10,12,13,15,17,21,23,25,27,31,33 пункта (пики на графике). Так же заметны более редкие откаты - 11,14,18,20,22,24,32 (впадины на графике).

На графике синим цветом изображен первый откат, красным - двойной, желтым -тройной. Общая величина столбика равна сумме этих трех откатов.

Данные расчетов хорошо согласуются с психологией большинства. На самом деле народ больше любит нечетные числа, чем четные. И кроме того особым расположением пользуются 12- дюжина, 13 - чертова дюжина, 21- очко. Здесь тоже самое явление что и ценника на товары. Народ раздражает цену $5000, ему гораздо приятнее $4999, и. Ну а далее дело техники, когда крупному игроку необходимо скинуть кучу мелких достаточно организовать откат на величину их любимых чисел., сработают трейлинг стопы (стоплоссы, профиты) и теперь самому можно идти в том же направлении.

Интереным является факт как и при одиночном, так и при двойном и тройном откате сохраняется одинаковая тенденция.

Необходимо отметить, что указанные соотношения не зависят от времени графика. Но на мой взгляд, должна зависеть от инструмента. Но это уже тема дополнительных исследований.
Кроме того, я уверен что использую полученную зависимость можно использовать и при определении профитов и лоссов. Т.е. не жестко ставить стоп на линию сопротивления(поддержки) а с учетом "любимых народом чисел". Но опять же эта, более сложная методика, тема другой статьи.

И последнее. К вопросу об идеальной торговой системе. В промежуток с 6 августа по 20 сентября сверхшустрый интрадейщик совершил бы 1000 сделок по1 сделке в час(средняя длительность сделки 2 часа), выиграл бы 15000 пкнктов, принес бы своему ДЦ 5000 пунктов прибыли. Но это для идеальных систем.

Примечание. Уверен, что почитав эту статью многие изменят свое отношение к любимым числам. И уже следующий график за октябрь даст нам противоположные результаты. На то он и форекс, который постоянно меняется.

2186
USD/JPY, дневной график.

2187
В прошлом месяце вступило в силу решение суда о приостановлении деятельности компании Windsor Forex Trading Corp. (WFTC) (Флорида, США, WindsorForex.com).

Решение было принято по итогам рассмотрения в суде заявления Commodity Futures Trading Commission. CFTC направила ходатайство в суд восточного района Нью-Йорка в мае 2005 года. Комиссия обвинила компанию в нарушении положений Commodity Exchange Act. Как отмечалось в заявлении комиссии, в период с декабря 2002 года по март 2004 года WFTC обманным путем принудила по меньшей мере 20 частных инвесторов вложить в торговлю валютными опционами более 300.000 долларов. Инвесторам обещались стабильные прибыли и ограничение торговых рисков.
Суд принял решение заморозить активы компании.

В ходе расследования выяснилось, что WFTC выступала в качестве эксклюзивного агента COES FX Clearing, Inc (http://www.coesfx.com/), зарегистрированной компании, имеющей право торговать фьючерсами. Представители CFTC утверждают, что COES FX Clearing, Inc должна нести полню ответственность за деятельность своей дочерней фирмы.

Ранее COES FX Clearing, Inc подвергалась санкциям со стороны американских властей. В декабре 2003 года National Futures Association заявила,  что эта известная Нью-Йоркская компания, которая работает преимущественно на рынке форекс, утаивает свою бухгалтерскую отчетность. На деятельность компании были наложены временные ограничения, связанные с запретом операций с новыми фондами.

В настоящий момент COES FX Clearing, Inc пока продолжает свою деятельность.

Страницы: 1 ... 141 142 143 144 145 [146]