Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в сентябре +0.3% м/м до -1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до -1.4% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Запасы нефти на 5 октября: +1 672 000 баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 5 октября: -1.50%
 
США. Запасы дистиллятов на 5 октября: -3.177 млн баррелей

США. Запасы бензина на 5 октября: -534 000 баррелей

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 сентября: 3.273 млн против прогноза 3.275 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 6 октября: 339 000 против прогноза 368 000

США. Сальдо торгового баланса в августе: -$44.2 млрд против прогноза -$44.0 млрд

11.10 16:30 США. Индекс импортных цен в сентябре: +1.1% м/м, -0.6% г/г против прогноза +0.7% м/м, -1.3% г/г

Канада. Сальдо торгового баланса в августе: -С$1.32 млрд против прогноза -С$1.90 млрд

Канада. Индекс цен на новое жилье в августе: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.3% г/г

11.10 13:10 Греция. Уровень безработицы в июле: 25.1% против 24.8% в июне

Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре: -0.3% м/м 2.2% г/г против прогноза 0% м/м 2.4% г/г

Франция. Индекс потребительских цен в сентябре: -0.3% м/м 1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м 2.2% г/г

Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2.1% г/г – в соответствии с прогнозом

Германия. Индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2% г/г – в соответствии с прогнозом

Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.75%

Австралия. Занятость в сентябре +14 500 против прогноза +5 000

Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.4% против прогноза 5.3% и против 5.1% в августе

Япония. Банковское кредитование в сентябре +1.0% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в августе -3.3% м/м до -6.1% г/г против прогноза -2.3% м/м до -4.6% г/г

Бразилия. ЦБ снизил ставку с 7.50% до 7.25% (5 за, 3 против)


Обзор рынка

Рисковые валюты выросли на торгах в четверг на фоне восстановления рисковых рынков. 

Некоторый оптимизм был заметен уже на Азиатской торговой сессии, что было связано как с хорошим фундаменталом, так и со стимулирующими действиями ряда Центробанков. Последние стали причиной роста на некоторых развивающихся рынках, который перекинулся и на другие торговые площадки.

Поздно ночью со среды на четверг Центробанк Бразилии снизил базовую процентную ставку Selic с 7.50% до 7.25%. Спустя несколько часов стало известно, что ЦБ Южной Кореи снизил ставку на 0.25% до 2.75%. Из Китая пришли новости о стимулирующих мерах китайского ЦБ, увеличивающего объемы ликвидности.

Австралийский доллар начал рост раньше, чем другие рисковые валюты, оттолкнувшись вчера утром от отметки 1.0210 и достигнув в ходе торгов 1.0290 против доллара США. Причиной этого роста стала публикация данных по рынку труда Австралии. В сентябре он вырос на 14.5К рабочих мест против ожидаемого роста на 5.1К. Августовский показатель был также пересмотрен в лучшую сторону.

Начало торгов  в Европе было отмечено ростом евро британского фунта. Среди позитивных новостей – итоги аукциона по итальянским государственным облигациям. Италии продала облигации на сумму 2,25 млрд евро ($2,90 млрд), что соответствует верхней границе целевого диапазона. Доходность итальянских облигаций со сроком погашения 15 сентября 2016 г. составила 3,42%, доходность бумаг со сроком погашения 1 августа 2018 г. составила 4,06%, а доходность облигаций со сроком погашения 1 марта 2025 г. оказалась на отметке 5,24%. Спрос значительно превысил предложение.

После нескольких дней мрачных экономических прогнозов от МВФ, глава Фонда Кристин Лагард дала пресс-конференцию. Во-первых, она призвала продлить на два года сроки выполнения программы перестройки финансов Греции. Именно этого просит сейчас у кредиторов греческое правительство. Лагард обещает «поставить Грецию на ноги, чтобы она могла вернуться на рынке, не нуждаясь в посторонней поддержке». Во-вторых,  она подчеркнула роль МВФ в защите Испании и Португалии. Эти мессиджи немного успокоили инвесторов и стимулировали рост спроса на евро.

Единая валюта, сформировав вслед открытием европейской сессии дневной минимум на 1.2850, выросла в ходе торгов до 1.2950, завершив день небольшой коррекцией. Британский фунт укрепился с дневного минимума 1.6000 до 1.6050.

Как это часто бывает во время доминирования оптимизма на рынке, доллар вырос против японской иены, достигнув 78.55, но к концу дня скорректировался до 78.30.


На сегодня, 12 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство август -0,5% м/м 0,5% м/м
09:00/13:00 Еврозона Индекс опережающих индикаторов август n/a 0,1% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей сентябрь 0,8% м/м 1,7% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета сентябрь 77,9 78,3
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета сентябрь n/a 3,3%
16:35/20:35 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2927

Пока пара выше 1.2901, возможен рост до  1.2977. Поддержка на 1.2901, далее на 1.2876. Пробой этого уровня может стать причиной тестирования 1.2851.

USD/JPY 78.32

Сопротивление в зоне  78.46 - 78.63, из нее ожидается коррекция к 77.99. Пробой 78.63 создаст предпосылки для движения к 78.93.   

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс производственных цен в сентябре: -3.6% г/г против прогноза -3.5% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в сентябре: 1.9% г/г - в соответствии с прогнозом

CША. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь 83.1 против 78.3 в сентябре

США. Индекс цен производителей в сентябре: +1.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.8% м/м, +1.8% г/г

США. Базовый индекс цен производителей в сентябре: +0.0% м/м, +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.5% г/г

Еврозона. Промышленное производство в августе: 0.6% м/м -2.9% г/г против прогноза -0.4%% м/м -4.1% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре: +2.1% м/м, +3.4% г/г против прогноза +2.1% м/м, +3.4% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в сентябре: +0.0% м/м, +3.2% г/г против прогноза +0.0% м/м, +3.2% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в августе: -E4.0 млрд

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в сентябре +0.3% м/м до -1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до -1.4% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Обзор рынка

На торгах в пятницу евро сделал попытку упрочить свои позиции против доллара США, впрочем, не очень удачную.

Министр экономики Испании Луис Гуиндос заявил, что ОМТ ЕЦБ является реальностью и что эта программа «может быть использована в любой момент». Он также подчеркнул, что заявление ЕЦБ четко говорит о том, что «кредитная линия находится в состоянии готовности к активации». По словам Гуиндос никакого политического сопротивления тому, чтобы Испания обратилась за помощью, нет. Но он вновь отказался сказать, когда это будет. Обозреватели называют все, происходящее вокруг Испании игрой «кто первым струсит» между Германией и Испанией. Германия хочет убедиться в серьезности Испании, прежде чем дать добро на помощь ей, а Испания хочет быть уверенной в том, что немецкие парламентарии из Германии одобрят пакет помощи ей.

Комиссар ЕС по монетарным вопросам Олли Рен заявил, что запроса от Испании на международную помощь еще не поступало. «Испанский парламент может рассмотреть этот вопрос, - отметил он. – Европейский парламент готов действовать, как только Испания попросит».

В общем, из всего этого понятно, что ничего не понятно. Но само поднятие темы о помощи Испании несколько поддержало интерес инвесторов к евро. Единая валюта протестировала недельный максимум 1.2990, на котором она была утром в понедельник, но не смогла удержаться около него.

Во время торгов в США инвесторов вновь охватила тревога, связанная с опасениями, что прибыль банков окажется ниже ожидаемых по результатам выхода отчётности Wells Fargo. Сегодня утром рисковые активы продолжили снижение. Евро находится под давлением после сообщения информационного агентства «Рейтерс» о том, что Испания может попросить о помощи в ноябре. Эта отсрочка негативно сказалась на оценках рисках европейской валюты.


На сегодня, 15 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м
12:00/16:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей сентябрь 0,6% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 США Объем розничных продаж сентябрь 0,7% м/м 0,9% м/м
12:30/16:30 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка октябрь -4,5 -10,4
14:00/18:00 США Объём запасов у бизнеса август 0,5% м/м 0,8% м/м
14:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
16:45/20:45 США Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лэкера
17:20/23:20 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сегодня в центре внимания будут данные по розничным продажам в США. Предсказывать влияние на рынок американских новостей в наши дни – дело неблагодарное, поэтому на сегодня воздержимся от гаданий.

Основные события предстоящей недели.

Сегодняшний отчет по розничным продажам США может стать важным драйвером, на фоне опасений инвесторов за перспективы американской экономики и неограниченной программы количественного смягчения. Остальные американские новости по значимости будут уступать этой:

Во вторник в 16:30 МСК выйдут данные по потребительской инфляции, отчет Казначейства по инвестициям (17:00) и промышленное производство (17:15).  В четверг в это же время еженедельный релиз по числу безработных. Также в четверг в 18:00 Philly Fed. В пятницу 18:00 МСК – продажи на вторичном рынке жилья.

В мире Центробанков наиболее интересными событиями будет публикация протоколов Банка Австралии (вторник 04:30) и банка Англии (среда, 12:30).

Тема европейского кризиса будет оставаться в центре внимания. Танцы вокруг помощи Испании – тема актуальная и на этой неделе. Также в четверг нас ожидает аукцион по испанским 10-летним государственным облигациям. Из европейских новостей особый интерес представляет индекс ZEW, который выйдет во вторник в 13:00 МСК.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2901

Поддержка на 1.2894, от нее возможен отскок к 1.2990.

USD/JPY 78.53

Пара в диапазоне. Нужен пробой одной из границ 78.55 или 78.25 для определения дальнейшего направления движения.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Товарно-материальные запасы в августе: +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Продажи существующих домов в сентябре: +2.5% м/м

США. Розничные продажи в сентябре: +1.1% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре: +1.1% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Индекс деловой активности Empire State в сентябре: -6.16 против прогноза -4.00

Швейцария. Индекс импортных цен и цен производителей в сентябре +0.3% м/м до +0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.1% г/г

Китай. Индекс производственных цен в сентябре: -3.6% г/г против прогноза -3.5% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в сентябре: 1.9% г/г - в соответствии с прогнозом

Обзор рынка

Самой слабой валютой понедельника оказалась японская иена, в то время как большинство валютных пар торговались в диапазонах. Хорошие данные по розничным продажам в США и рост европейских фондовых индексов стимулировали спрос на рисковые активы.

Кроме того, на рынке появились слухи о возможной интервенции, после того как новый японский министр финансов Jojima сказал, что Франция положительно оценивает покупку Японией облигацией ЕСМ.

Розничные продажи в США выросли в сентябре на 1.1% - это больше, чем ожидали аналитики. Продажи за исключением автомобилей выросла на 1.1%, что также лучше прогнозов.

Евро к середине дня вырос до 1.2978, однако позже единая валюта развернулась вниз из-за неопределенности вокруг Испании. Агентство «Рейтерс» сообщило, что Испания готовится к получению международной помощи. Но не сейчас, а в ноябре. В свою очередь испанский министр финансов Луис де Гуиндос заявил в субботу, что Испания не будет спешить с просьбами о помощи, и выразил «устойчивый оптимизм» в отношении испанской экономики. В свою очередь, член совета ЕЦБ Джозеф Бонничи отметил, что хотя рисков для Испании меньше, чем несколько месяцев назад, было бы «мудро» попросить помощи и «не ждать, когда рынки протестируют их».  Евро завершил день там, где начал – около отметки 1.2950 долларов за евро.

Пара фунт/доллар также закрылась почти без изменений около 1.6080, после формирования дневного минимума около 1.6020. Пара доллар/иена выросла с 78.40 до 78.70.

Последние данные CFTC, которые отражают ситуацию на 9 октября, продемонстрировали, что чистый объем коротких позиций на евро вырос до 72.3К против 50.3К за неделю до этого. Чистый объем длинных позиций на фунт сократился до 22.5К против максимума 2012 – 30.1К. Чистый объем длинных позиций на иену почти не изменился и составил 12.9К. 


На сегодня, 15 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен сентябрь 2,2% г/г 2,5% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей сентябрь 0,0% м/м 2,0% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен сентябрь 2,6% г/г 2,9% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен сентябрь 2,1% г/г 2,1% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома август 1,9% г/г 2,0% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW октябрь -14,6 -18,2
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь 2,7% г/г 2,7% г/г
09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь 1,6% г/г 1,5% г/г
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW октябрь -1,1 -3,8
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний август 8,4 млрд. евро 7,9 млрд. евро
12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август 8,72 млрд. долл. 6,67 млрд. долл.
12:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок август 0,5% м/м -1,5% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен сентябрь 0,4% м/м 0,6% м/м
13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август 45,3 млрд. долл. 67,08 млрд. долл.
13:15/17:15 США Использование производственных мощностей сентябрь 78,4% 78,2%
13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства сентябрь 0,3% м/м -1,2% м/м
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь 41 40

Сегодня в центре внимания будут данные по инфляции в Великобритании и США. Также стоит обратить внимание на публикацию индекса ZEW для германии.

Из американских новостей стоит обратить внимание на отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2971

Сопротивление на 1.2976, отсюда возможно снижение до 1.2900 или 1.2852. Пробой вверх 1.2976 создаст предпосылки для роста к 1.3027.

USD/JPY 78.88

Сопротивление на  78.89, отсюда возможен откат к поддержке на 78.49 или 78.36.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Westpac в августе: 0.5% м/м против 0.4% м/м в июле

Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Испании с негативным прогнозом

США. Загрузка производственных мощностей в сентябре: 78.3% против прогноза 78.3%

США. Промышленное производство в сентябре: +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных бумаг иностранными инвесторами в августе +$90.0 млрд. против прогноза +$48.0 млрд.

США. Чистый поток капитала в августе $91.4 млрд.

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в августе: +1.5% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в августе: +C$6.9 млрд против прогноза +C$8.5 млрд

США. Базовый индекс цен потребителей в сентябре +0.1% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

США. Индекс цен потребителей в сентябре +0.6% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.9% г/г

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в августе: +Е9.9 млрд против прогноза +Е8.2 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в августе: +Е6.6 млрд против прогноза +Е10.0 млрд

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в октябре: -11.5 против прогноза -14.9

Германия. Индекс текущих условий ZEW в октябре: 10.0 против прогноза 11.8

Еврозона. Базовый HICP в сентябре +1.5% г/г против прогноза +1.6% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в сентябре +0.7% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +2.7% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в сентябре: +2.1% г/ против прогноза +2.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в сентябре: +2.6% г/г против прогноза +2.6% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в сентябре: +0.5% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.6% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в сентябре: +0.4% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.2% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в сентябре: +0.3% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.0% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в сентябре: +0.5% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.2% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в сентябре: -0.2% м/м, -1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.6% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в августе: +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в августе: -Е0.598 млрд


Обзор рынка

Как мы и предупреждали, испанская тема остается в центре внимания инвесторов. На этот раз появившиеся слухи о том, что Испания скоро попросит о международной помощи стали причиной резкого роста евро против основных конкурентов.

Испания попросит о помощи в следующем месяце – такое мнение складывается у большинства участников рынка. Чем ближе приближается ноябрь, тем больше оптимизма в связи с этим. Более того, вчера на рынке пустили слухи о том, что Испании не потребуется финансирование из ЕСМ, ей для удовлетворения условий ОМТ ЕЦБ достаточно будет кредитной линии. В связи с этим Испании, возможно, не придется вводить новые значительные реформы. Она может взять кредит на условиях Меморандума о взаимопонимании.

Вчера Испания продала годовые и 18-месячные облигации на сумму 4.5 миллиардов евро. Аукцион прошел успешно.

В Еврозоне индекс ZEW для экономики Германии вырос больше чем ожидалось, до отметки -11.5 пунктов вместо прогноза -14.9 пунктов. Аналогичный индекс для Еврозоны вырос до -1.4 пункта, что также выше прогноза.

По итогам вчерашних торгов евро вырос с 1.2950 до 1.3050, а сегодня утром продолжил рост к 1.3100. Рост британского фунта был менее заметен, за минувшие сутки он вырос с 1.6070 до 1.6130.

Небольшим утешением для доллара является его рост против иены 78.90. Некоторую поддержку американской валюте оказали данные по усилению потребительской инфляции и промышленному производству. Однако сегодня утром на азиатской сессии американская валюта потеряла вчерашние достижения и упала к 78.60.

На сегодня, 17 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь -200 -15.000
08:30/12:30 Великобритания Публикация протокола заседания Комитета по денежной политике Банка Англии n/a 0-0-9 0-0-9
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы август 8,1% 8,1%
08:30/12:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы август 1,6% 3м/г 1,5% 3м/г
09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь n/a -34,9
12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство сентябрь 810.000 800.000
12:30/16:30 США Закладки новых домов сентябрь 770.000 750.000
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 08.10-14.10 n/a 1,7 млн. барр.

Испания будет оставаться темой №1 и все слухи, связанные с получением помощи этой страной станут предметом реакций рынка. В Великобритании публикация протокола Банка Англии может расставить акценты над перспективами дальнейшей монетарной политики. Также стоит обратить внимание на релиз данных по безработице в Великобритании.

В США выйдет данные по закладкам новых домов и разрешением на строительство. Прогнозы нейтральные и влияние этих данных на рынок маловероятно.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3088.

Если пара упадет ниже 1.3057, возможно снижение до 1.3019 - 1.2998. Пробой 1.3100 даст стимул для движения вверх.

USD/JPY 78.66.

Цель текущего движения вниз 78.66 и 78.50. Сопротивление на 78.93. Пробой вверх 79.02 создаст предпосылки для роста к 79.16.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Розничные продажи в сентябре: 14.1% г/г против прогноза 14% г/г

Китай. Промышленное производство в сентябре: 10% г/г против прогноза 10% г/г

Китай. ВВП в 3 квартале 2012 года: 7.7% г/г 2.2% к/к против прогноза 7.7% г/г 2% к/к

Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале 2012 года: -2 пункта против -2 пункта в предыдущем квартале

США. Разрешения на строительство в сентябре 894 000 против прогноза 810 000

США. Число новых строительств в сентябре 872 000 против прогноза 770 000

Германия. Правительство повысило прогноз по ВВП на 2012 с +0.7% до +0.8%, прогноз на 2013 понижен с +1.6% до +1.0%

Еврозона. Производство в строительном секторе в августе: +0.7% м/м, -5.5% г/г

Великобритания. Минутки MPC: мнения членов Комитета относительно того, что в будущем возникнет необходимость в увеличении объема программы количественного ослабления разделились

Великобритания. Минутки MPC: некоторые члены Комитета поставили под сомнение пользу от увеличения объема программы количественного ослабления для реальной экономики

Великобритания. Минутки MPC: некоторые члены Комитета высказались в пользу увеличения объема программы количественного ослабления

Великобритания. Минутки MPC: члены Комитета единогласно проголосовали за сохранение ставок и объема программы покупки активов неизменными

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в августе: +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в августе: +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в августе: 7.9% против прогноза 8.1%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в сентябре: 4.8% против прогноза 4.8%

Великобритания. Число заявок на пособие по безработице в сентябре: -4 000 против прогноза 0

Япония. Заказы на станки и оборудование в сентябре: -2.8% г/г

Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Westpac в августе: 0.5% м/м против 0.4% м/м в июле

Агентство Moody’s подтвердило рейтинг Испании с негативным прогнозом

Обзор рынка

Рисковые валюты продолжили укрепление против доллара США. И хотя его нельзя назвать слишком удачным, так как сейчас евро и фунт торгуются там, где они были сутки назад, им удалось сформировать новые среднесрочные максимумы против доллара.

Агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Испании Baa3, не став снижать его до мусорного уровня, доходность испанских государственных облигаций снизилась до 5.51%. Все это происходит на фоне изрядно утомивших рынке новостей о том, что Испания то ли будет, то не будет просить международную помощь, а если будет, то будет ли требуемая помощь больше или меньшей 100 миллиардов евро.

Так вчера официальные лица Еврозоны заявили, что Испании не нужна столь большая сумма, и что обстоятельства позволяют ей попросить гораздо меньшую помощь. Однако почти одновременно представители испанского правительства завили, что только на помощь «плохим банкам» им надо от 85 до 90 миллиардов евро.

Уже во второй половине дня единая валюта сформировала дневной максимум на 1.3138 (недалеко от 4-месячного максимума 1.3171, сформированного в прошлом месяце). Однако к концу дня подоспели и плохие новости. Агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг Кипра с ВВ до В с негативным прогнозом. Кроме того агентство понизило кредитные рейтинги Мадрида Барселоны и 6 испанских провинций. Это, а также выжидание в преддверии сегодняшних данных по ВВП Китая и саммита ЕС в Брюсселе, стали причиной коррекции евро. Сейчас он торгуется около 1.3096, всего на несколько пипсов выше, чем сутки назад.

В Великобритании обнародованы данные последнего протокола Банка Англии. Всего его члены – 9 человек – единогласно проголосовали за том, чтобы оставить без изменений процентную ставку на уровне 0.5% и программу покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Однако протокол также показал, что члены комитета разделились во мнении относительно того, стоит ли продолжать программу. Напомним, что ее срок действия заканчивается в начале ноябре. Их мнение относительно того, насколько она была эффективной для экономики страны, также разделились. В целом формирование в БА оппозиции курсу смягчения поддержало фунт, который вырос до 1.6180, но позже, следуя примеру евро, фунт пошел вниз. Сейчас он торгуется точно там, где был сутки назад на 1.6120.

Доллар неожиданно вырос против иены. После касания вчера днем уровня 78.60, сегодня утром он достиг 79.20. Как отмечают комментаторы, это рост может быть связан как с сильными данными по строительству в США, так и с усиливающимся давлением на Банк Японии, от которого требуют дальнейшего смягчения политики.

Сегодня утром вышли данные по ВВП Китая и промышленному производству в Поднебесной. В целом они соответствовали прогнозам (как правило, в последнее время китайские новости хуже прогнозов). Пока валютный рынок не показал особой реакции на эти релизы.

На сегодня, 18 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса сентябрь 2,42 млрд. франков 1,61 млрд. франков
Еврозона саммит ЕС
08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж сентябрь 0,5% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Изменение объема оптовых продаж август 0,2% м/м -0,6% м/м
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 08.10-14.10 367.000 339.000
14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии октябрь 0,5 -1,9
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь 0,1% м/м -0,1% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 08.10-14.10 n/a 72 млрд. куб. футов


Сегодня состоится саммит ЕС. Главная тема повестка дня – усиление политического союза европейских государств.  Основная идея основного доклада – продвижение к политическому союзу при расширении полномочий и контрольных функций Комиссии ЕС. Однако маловероятно, что в ходе саммита будут проигнорированы темы европейского кризиса. В частности, Греция остро нуждается в очередном транше. Если его не будет, то страну ждем коллапс. Кроме того, проблемы Испании остаются в повестке всех финансовых рынках. США стукнули по столу и потребовали у европейских лидеров стабилизировать ситуацию на рынках хотя бы временно, до выборов президента США.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3092

Пока пара ниже 1.3129 - 1.3155, возможно снижение до 1.3068 или даже 1.3017. Пробой вверх 1.3155 создаст предпосылки для движения к 1.3190.

USD/JPY 79.14

Текущий тренд может завершиться около 79.16. Отсюда ждем коррекции к 78.68. Пробой вверх 79.30 отменит этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 12 октября +51 млрд. куб. футов

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в октябре 5.7 против прогноза 1.0

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 13 октября: 388 000 против прогноза 365 000

Канада. Оптовые продажи в августе: +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Общее число лиц получающих пособия по безработице на 6 октября: 3.252 млн против прогноза 3.278 млн

Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е7.965 млрд.

Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.614 млрд.

Великобритания. Розничные продажи в сентябре: +0.6% м/м, +2.5% г/г против прогноза +0.4% м/м, +2.1% г/г

Швейцария. Сальдо торгового баланса в сентябре: +Chf2.01 млрд

Китай. Розничные продажи в сентябре: 14.1% г/г против прогноза 14% г/г

Китай. Промышленное производство в сентябре: 10% г/г против прогноза 10% г/г

Китай. ВВП в 3 квартале 2012 года: 7.7% г/г 2.2% к/к против прогноза 7.7% г/г 2% к/к

Австралия. Индекс делового доверия NAB в 3 квартале 2012 года: -2 пункта против -2 пункта в предыдущем квартале

Обзор рынка

Четверг завершился в пользу американского доллара, хотя по большинству валютных пар не наблюдалось четко выраженных направленных движений.

В центре внимания инвесторов был саммит ЕС и особенно противоречия между Германией и Францией относительно ряда вопросов: имплементации банковского союза, помощи странам «свинской» группы и так далее. Немецкий канцлер Ангела Меркель вчера предложила новую программу, призвав создать очередной фонд - фонд солидарности в целях поддержки реформ в охваченных кризисом странах еврозоны.

По словам Меркель, фонд солидарности будет целевым, использоваться под конкретные проекты, и сроки его работы следует заранее ограничить. Кроме того, обязательным условием его создания должно стать утвержденное национальным парламентом обязательство правительства провести согласованные с ЕС реформы для повышения конкурентоспособности.  Боле того, Меркель потребовала предоставить ЕС возможность право вмешиваться в бюджетную политику стран – членов, которые нарушили правила роста и стабильности в Европе. Однако ее никто не поддержал в этом вопросе.

Французский президент Оланд, как и все левые, был более демагогичен. Он продекларировал, что «нельзя терять время» в деле создания банковского союза. «Наша цель не фискальный союз, а банковский», - сказал он, отметим, что этот союз должен быть создан как можно скорее. Однако никаких решений по этой теме принято не было, равно как и по Греции и Испании.

В результате пара евро/доллар торговалась весь день хоть и в узком диапазоне, но с тенденцией к понижению до дневного максимума 1.3130 до 1.3055.

Испания разместила вчера облигации трех выпусков на 4,6 млрд евро, стоимость заимствования немного снизилась. Запланированный объем размещения составлял 3,5-4,5 млрд евро.

Испания продала десятилетние облигации на сумму 1.51 миллиардов евро при доходности 5.45% против 5.66% на аукционе 20 сентября.  Спрос на эти бумаги превысил предложение в 1,88 раза, тогда как на сентябрьском аукционе переподписка составляла 2,85 раза. Также были размещены трехлетние бумаги на 1,64 млрд евро под доходность в 3,227% (3,676% на аукционе 6 сентября) и четырехлетние облигации на 1,46 млрд евро под 3,977% (4,603% на аукционе 6 сентября).

Британский фунт сформировал дневной максимум над отметкой 1.6160 одновременно с евро. Поддержку британской валюте оказали данные по розничным продажам, которые вышли лучше прогнозов. Позже однако британский фунт достаточно сильно упал до 1.6040 на фоне снижения фондовых американских индексов. Слабость американского фондового рынка, в свою очередь, была спровоцировано слабым отчетом компании, Google, который показал, что объём продажи и прибыль компании в третьем квартале меньше ожидаемых. Акции компании упали более, чем на 8%.


На сегодня, 19 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м 0,5% м/м
06:35/10:35 Япония Выступление управляющего Банка Японии М.Ширакавы
08:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса август 11,3 млрд. евро 9,7 млрд. евро
Еврозона Экономический саммит ЕС
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь 11,8 млрд. фунтов 12,4 млрд. фунтов
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,4% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,2% м/м
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 4,73 млн. 4,82 млн.

Саммит ЕС оказался традиционной болтовней, маловероятно, что сегодня будет принято хоть какое-то решение. Все ждут слова Испании о помощи. Но его пока нет.

На фоне отсутствия новостей возможно продолжение коррекционных движений. 


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3071
Если пара удержится над 1.3062 или хотя бы над 1.3039, то возможен рост к 1.3112 - 1.3157, после чего ждем новую нисходящую волну.

USD/JPY 79.29

Пока пара ниже  79.37 - 79.52, более вероятно снижение к 79.09 или  78.97. Пробой 79.52 может создать предпосылки для роста к  79.77


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Экспорт в сентябре: -10.3% г/г против прогноза -9.9% г/г

Япония. Импорт в сентябре: +4.1% г/г против прогноза +2.9% г/г

Япония. Баланс внешней торговли в сентябре: -Y558.6 млрд. против прогноза -Y547.9 млрд.

США. Продажи существующих домов в сентябре 4.75 млн. против прогноза 4.75 млн.

Канада. Базовый индекс цен потребителей в сентябре: +0.2% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.4% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в сентябре: +0.2% м/м, +1.2% г/г прогноза +0.3% м/м, +1.3% г/г

Китай. Fitch Ratings подтвердил долгосрочных кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте на уровне А+ со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг Китая в национальной валюте остается на уровне АА- с негативным прогнозом

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре: +stg10.7 млрд против прогноза +stg11.7 млрд

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в сентябре: +stg10.7 млрд против прогноза +stg11.7 млрд

Италия. Промышленные заказы в августе: +0.7% м/м, -9.0% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета в августе с учетом сезонных колебаний: +Е8.8 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в августе: +Е7.2 млрд

Германия. Индекс цен производителей в сентябре: +0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.6% г/г

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе: 93.5 против прогноза 93.6

Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе: 93.2 против прогноза 93.6

Япония. Общеотраслевой индекс деловой активности в августе: +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

Обзор рынка

Последний день недели завершился не в пользу рисковых валют на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив развития кризиса в Еврозоне.

Глава правительства Испании в очередной раз подтвердил: никаких решений по обращению за финансовой помощью правительство страны не приняло. Никакого давления, по словам Рахоя, на него не оказывается. Хотя эта сказка стара как мир, некоторые инвесторы наделись, что саммит ЕС внесет ясность в вопрос получения помощи Испанией.

Однако саммит ЕС завершился в основном болтовней и самолюбованием европейских политиков. Единственное из принятых решений, о котором стоит упомянуть, это введение надзора ЕЦБ для всех 6000 банков Еврозоне. Правда этот надзор будет общим, тогда как постоянный надзор по-прежнему будет осуществляться национальными властями. ЕЦБ обещает вмешиваться только в случае необходимости.

Комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен сообщил, что дорожная карта банковского союза будет завершена к концу этого года. «Механизм надзора за банками станет реальностью с 1 января 2014 года», - пообещал он. По словам Рена, подписанное соглашение «порвало порочный круг».

Рынки не оценили всех этих достижений европейских политиков. Евро, который перед открытием Европы торговался около 1.3076 долларов за евро, упал к концу дня до 1.3017. Сходную тенденцию продемонстрировал британский фунт. Он упал с 1.6060 до 1.6000.

На сегодня, 22 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

17:30/21:30 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто

Основные события предстоящей недели.

Одним из главных событий станет публикация протокола последнего заседания ФОМК, который будет обнародован в среду в 22:15 МСК. Последние статистические данные по США вызвали некоторый оптимизм, теперь рынки интересует, разделяет ли его ФРС. Однако, учитывая осторожность ФРС в оценках, маловероятно, что тон протокола кардинальным образом сменится на основании только одного месяца данных.

Банк Канады во вторник в 17:00 МСК опубликует решение по процентной ставке. Эксперты полагают, что она останется на уровне 1%. В 00:00 МСК по среды на четверг решение по ставке примет Резервный банк Новой Зеландии. Прогноз 2.5% - без изменений. Также эксперты ожидают, что ЦБ Швейцарии оставит процентную ставку без изменений на уровне 0.25%. Решение по ней ожидается в четверг в 11:30 МСК.

В пятницу будут опубликованы предварительные данные по ВВП США в 3-м квартале. Эксперты ожидают усиление темпов роста до 1.8% против 1.3%.

По Еврозоне.

Индексы PMI для обрабатывающей промышленности для европейских экономик, среда 11-12 МСК.
Индекс PMI для произв. Сектора Германии / PMI Manufacturing, среда 11:30 МСК, прогноз 101.7 против 101.4.

По США

Продажи на первичном рынке жилься, New Home Sales, среда 18:00 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, четверг 16:30 МСК, прогноз 6.80% против -13.2%.

По Великобритании.

Предварительные данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 12:30 МСК, прогноз 0.6% против – 0.4%.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3046

Сопротивление на 1.3049 и далее на 1.3061. Пока пара ниже этих уровней, возможно снижение до 1.3017 - 1.2997. Пробой вверх сопротивления создаст предпосылки для роста к 1.3101.

USD/JPY 79.56

Пробой 79.59 даст бычий сигнал, отскок от этого уровня может привести пару к 79.45 или 79.37.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: -0.8% м/м

Япония. Экспорт в сентябре: -10.3% г/г против прогноза -9.9% г/г

Япония. Импорт в сентябре: +4.1% г/г против прогноза +2.9% г/г

Япония. Баланс внешней торговли в сентябре: -Y558.6 млрд. против прогноза -Y547.9 млрд.

Обзор рынка

Одним из главных событий понедельника стало ощутимое снижение японской иеной. Евро удалось вырасти против доллара, тогда как фунт торговался в боковом диапазоне.

На фоне отсутствия значимых экономических новостей, рынки, как это часто бывает при сниженной ликвидности, реагируют относительно сильными движениями на новости, которые в другой ситуации могли бы показаться ерундовыми.

Банк Японии вчера снизил свой прогноз для 8 из 9 регионов Японии, отметив, что «рост экономической активности, наблюдавшийся три месяца назад, остановился; его темпы замедлились в связи с ухудшением ситуации за рубежом». В июле прогнозы на все 9 регионов было повышены в связи с ростом внутреннего спроса и увеличением экспорта. Снижение оценок регионов произошло впервые с 2009 года. В своем выступлении на ежеквартальном заседании глава Банка Японии Масааки Ширакава предупредил о грядущей глобальной экономической неопределенности и заявил, что БЯ будет и дальше проводить ультра-стимулирующая политику.

Торговый дефицит Японии в сентябре неожиданно вырос до 0.98 триллионов иен против 0.46 триллионов в прошлом месяце. Это печальный рекорд за всю историю ведения статистики. Отмечается, что ухудшение баланса связано одновременно с ростом импорта и снижением экспорта. Экспорт в материковый Китай сократился на -14.1%, что было связано с кризисом в отношениях Китая и Японии вокруг остовов Диаою. Скорее всего, во втором квартале будет зарегистрирован экономический спад, что опять-таки связано с плохими тенденциями в сфере торговли.

Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов выросла с 79.20 до 79.90.

В Испании на выходных прошли выборы в местные парламенты Галисии и Страны Басков. В Галисии правящая Народная партия победила на выборах в своем базовом регионе – Галисии. Боле того, она получила даже больше мест, чем в предыдущем составе представительного органа провинции. Эта новость была позитивно воспринята рынками, так как показывает, что среди простых испанцев существует поддержка непопулярных мер правительства Рахоя. Правда в Стране Басков почти все места в парламенте получили баскские националисты, но эту новость рынок проигнорировал.

Евро вырос против доллара с 1.3020 до 1.3080, но к концу дня скорректировался к 1.3060.

Рахой продолжает кокетничать на темы международной помощи. Вчера, уже в который раз! – появились слухи о том, что Испания обратиться в ноябре за получением кредитной линии ЕСМ, а также попросит активировать программу покупки облигации ОМТ ЕЦБ. Но Рахой быстро опроверг эту информацию.

Британский фунт на фоне отсутствия новостей торговался в узком диапазоне 1.6000-1.6050.

Последние данные CFTC продемонстрировали, что в неделю, которая завершилась 16 октября, чистый объем коротких позиций на евро снизился до 53.5К. Объем длинных позиций на иену немного снизился до 10.1К. Объем чистых длинных позиций на фунт немного снизился до 19.6К против 22.6К на предшествующей неделе.

На сегодня, 23 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь 30,900 30,500
12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж август 0,2% м/м 0,4% м/м
12:30/16:30 Канада розничные продажи август 0,4% м/м 0,7% м/м
13:00/17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке 1,00% 1,00%
14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь -26 -26
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь 3 4
17:00/21:00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Темы Испании и европейского кризиса будут оставаться в центре внимания инвесторов. Запланированные на сегодня новости носят в основном локальный характер.

В частности, для фунта интерес может представлять выступление главы Банка Англии Мервинга Кинга в торговой палате Южного Уэльса. Для канадского доллара – решение Банка Канады по процентной ставке.

Индекс потребительского доверия в Еврозоне и индекс ФРБ Ричмонда обычно относят к новостям третьего плана, хотя в случае значительных расхождений они могут повлиять на рынок.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3056

Сопротивление находится в зоне 1.3072 - 1.3090. От него вероятна коррекция к 1.3038 - 1.3023. Пробой вверх 1.3090 создаст предпосылки для тестирования 1.3121.

USD/JPY 79.86

Поддержка на 79.71, пока пара выше этого уровня, возможно движение к 80.11 и 80.20. после этого ждем отката к 79.71 - 79.58.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.1

Австралия. Индекс цен потребителей в 3 квартале: +1.4% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +1.6% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в октябре -7 против прогноза +5

Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -25.6 против прогноза -25.9

Канада. Банк Канады: прогноз по ВВП на 2012 повышен с 2.1% до 2.2%, рост экономики придет в соответствие с имеющимися производственными мощностями к концу 2013.
Прогноз по ВВП на 2013 сохранен на уровне 2.3, прогноз на 2014 понижен с 2.5% до 2.4%

Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%. В будущем потребуется более высокий уровень ставок

DuPont сократит штат на 1500 человек (2% всех работников)

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в августе +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Розничные продажи в августе +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Франция. Индекс делового доверия в октябре: 85 пунктов против прогноза 90 пунктов

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: -0.8% м/м

Обзор рынка

Рисковые валюты оказались вчера под давлением на фоне падения американского фондового рынка до самых низких уровней с начала сентября. Падение было вызвано как проблемами в корпоративном секторе США, так и общей нервозностью в преддверии президентских выборов.

Обама все увереннее опережает Ромни, и это негативно сказывается на корпоративных активах, так как большой бизнес традиционно связывает свои надежды с республиканцами. Вчерашнее падение американского фондового рынка было весьма впечатляющим. S&P 500 закрылся с понижением на  1413,11 пкт или -1,44%. DJIA завершил день падением на13102,53 или -1,82%. Nasdaq Composite закрылся с понижением до  2990,46 или -0,88%.

Неудивительно, что при такой рыночной конъюнктуре рисковые активы оказались под давлением. Евро упал до 1.2950, немного скорректировался к концу дня, но продолжает оставаться ниже 1.3000. Дополнительный негатив для евро принесло решение агентства Moody's снизить кредитный рейтинг испанских регионов. В частности, Каталонии до Ва3 с Ва1, Экстремандуры с Ва1 до Ваа3. Также снижены рейтинги Андалузии, Кастилии – Ла Манча и Мурсии.

Британский фунт пробил вниз 1.6000 и упал до дневного минимума на 1.5913. Некоторое давление на него оказали слова Мервина Кинга о том, что Банк Англии всегда готов углубить стимулирующую программу.

Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 79.80-80.00 на фоне слухов о том, что Банк Японии усилит стимулирующие меры.

На сегодня, 24 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 48,1 47,4
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 50,1 49,7
08:00/12:00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь 101,7 101,4
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 46,6 46,1
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь 46,5 46,1
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь -6 -8
11:45/15:45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
13:00/17:00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 51,6 51,1
14:00/18:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 386,000 373,000
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье август 0,4% м/м 0,2% м/м
14:30/18:30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a 2,9 млн. барр.
15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
17:15/22:15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь <0.25% <0.25%

Сегодня нас ожидает достаточно активный в новостном плане день.

Во-первых, утром выйдет предварительные данные по деловой активности в промышленности европейских экономик. Эксперты ожидают, что ситуация немного улучшится, но в целом будет оставаться далекой от идеала. Примерно также же прогноз относительно немецкого индекса IFO. Если данные выйдут выше прогноза, то это может поддержать курс евро.

Во-вторых, Марио Драги сегодня выступит на закрытом заседании Бундестага с докладом о бюджете Еврозоны и программе ОМТ. Новость может оказаться очень важной для евро, так как основные тезисы доклада должны просочиться в прессу.

В-третьих, сегодня нас ждет самое важное событие недели. Решение ФРС по процентной ставке. Никто ждем, что ФРС может изменить ставку или программу QE. Более интересны будут оценки перспектив американской экономики. С последнего заседания, когда было принято решение о бессрочном и неограниченном функционировании печатного станка, прошел месяц. За это время появились некоторые данные, которые заставляют предполагать некоторое улучшение в экономике. Интересно, как оценивает эти данные ФРС. Если в заявлении будет содержаться «радужная» оценка перспектив экономики , то это может быть воспринято как намек на скорое сворачивание QE3, соответственно будет ждать роста доллара. Если же ФРС будет осторожен, то доллар может оказаться под давлением.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2985

Пробой зоны 1.2990-1.3000 создаст предпосылки для движения к 1.3080 и выше. В свою очередь пробой 1.2950 может привести пару к 1.2900.

USD/JPY 79.84


Возможно снижение до 79.71 - 79.56, если цена не сможет пробить 80.00. Пробой вниз 79.56 сменит бычий базис на медвежий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: +0.3% до 241.2

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в сентябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г

США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25% против прогноза 0.00% - 0.25%

Канада. Банк Канады, Марк Карни: довод в пользу повышения ставок стал не столь веским. Ставки скорее будут повышены, чем не повышены

Дания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Дании на уровне ААА со стабильным прогнозом

США. Запасы дистиллятов в неделю до 19 октября -646 000 баррелей против прогноза -1.2 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 19 октября +1.439 млн. баррелей против прогноза +0.5 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 19 октября +5.896 млн. баррелей против прогноза +1.8 млн. баррелей

Швеция. S&P подтвердило рейтинг Швеции на уровне ААА, прогноз стабильный

США. Продажи новых домов в сентябре 389 000 против прогноза 385 000

Канада. Индекс цен на жилье в сентябре -0.4% м/м до +3.6% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 46.2 пункта против прогноза 46.4 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.3 пункта против прогноза 46.5 пункта

Еврозона. Композитный индекс PMI в октябре: 45.8 пункта против прогноза 46.5 пункта

Италия. Индекс потребительского доверия в октябре: 86.4 пункта против прогноза 86.4 пункта

Германия. IFO: Индекс ожиданий в октябре: 93.2 пункта против прогноза 93.6 пункта

Германия. IFO: Индекс текущих условий в октябре: 107.3 пункта против прогноза 110 пунктов

Германия. IFO: Индекс делового климата в октябре: 100 пунктов против прогноза 101.6 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре: 49.3 пункта против прогноза 50 пунктов

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 45.7 пункта против прогноза 48 пунктов

Франция. Индекс деловой ак
тивности PMI в секторе услуг в октябре: 46.2 пункта против прогноза 45.4 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 43.5 пункта против прогноза 44 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.1

Австралия. Индекс цен потребителей в 3 квартале: +1.4% кв/кв, +2.0% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +1.6% г/г

Обзор рынка

Американский доллар не смог продолжить восходящий тренд последних дней против европейских валют и упал на фоне заседания Федерального резерва.

Федеральный комитет по свободным рынкам (ФОМК) ФРС США оставил без изменений процентную ставку на уровне 0-0.25%. ФОМК поклялся удерживать ставку на этом уровне до середины 2015. Кром того, покупка обеспеченных ипотекой и других ценных бумаг на сумму 40 миллиардов долларов будет продолжаться без ограничений во времени. В очередной раз рынкам пообещали «внимательно на наблюдать» за ситуацией и добавили, что могут еще более расширить стимулирующие меры, «если прогноз на рынок труда не изменится».

Те кто ожидал от ФРС эйфории после некоторого улучшения ситуации на рынке трудовых ресурсов в прошлом месяце, были явно разочарованы, что и вызвало снижение доллара против основных конкурентов. Так, пара евро/доллар, которая в середине дня сформирована дневной минимум 1.2925, к концу дня торговалась около 1.2972. Пара фунт/доллар, открывшись в районе 1.5950, к концу дня достигла 1.6030.

Новозеландский доллар вырос почти на фигуру, после того как Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку без изменений на уровне 2.50%. Сопутствующее заявление было вполне себе оптимистичным. Управляющий РБНЗ Грэм Уиллер заявил, что «настроение рынка улучшилось по сравнению с началом года, это заставляет предполагать, что мировой прогноз стал более сбалансированным». На внутреннем рынке «ВВП продолжает расти умеренными темпами», при этом высокий курс киви «подрывает экспорт». Относительно инфляции замечено, что она «вернется к середине целевого диапазона». Никакого намека на снижение ставки в заявлении не обнаружилось, что и вызвало рост киви с 0.8110 вчера утром до 0.8220 сегодня утром.

Канадский доллар упал против своего американского коллеги, после того как глава Банка Канады заявил, что вероятность повышения ставки снизилась. Хотя БК прогнозирует бычий базис, однако не спешит переходить к действиям. В целом однако пара доллар США/доллар Канады торговалась в узком диапазоне 0.9900-0.9950.

На сегодня, 25 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь 3,0% г/г 2,9% г/г
08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование сентябрь -0,4% г/г -0,6% г/г
08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП 3 кв.2012 0,6% кв/кв -0,4% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 0,5% 3м/3м 0,1% 3м/3м
10:15/14:15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Такера
12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь 0,8% м/м -1,6% м/м
12:30/16:30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 14-20 октября 366,000 388,000
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь 6,9% м/м -13,2% м/м
14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь 2,4% м/м -2,6% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 14-20 октября n/a 51 млрд. куб. фут

Из сегодняшних новостей стоит отметить, во-первых предварительные данные по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Аналитики ожидают некоторого улучшения динамики. Вход данных на уровне или выше прогноза может поддержать курс фунта.

В США ожидается релиз по заказам на товары длительного пользования. После массивного обвала индекса в прошлом месяце ожидается его восстановлении примерно на половину от снижения.

Также еженедельный релиз данных по рынку труда может поучаствовать в определении внутридневных трендов.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2979.

Возможен рост до  1.2985 - 1.3007 при поддержке на 1.2964 и 1.2947. После этого ждем коррекции движения.


USD/JPY 79.96

Пробой вверх 80.04 даст бычий сигнал, однако более вероятна коррекция к 79.75 - 79.69

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен потребителей Токио в октябре: -0.8% г/г против прогноза -0.8% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в октябре -4 против прогноза +5

США. Запасы природного газа в неделю до 19 октября +67 млрд. куб. футов

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в сентябре +0.3% м/м до +8.5% г/г против прогноза +2.5% м/м до +17.4% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +9.9% м/м против прогноза 7.5%

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре 0.00 против прогноза -0.20

Канада. Занятость без учета с/х в августе +45 500 до 15.32 млн.

США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 13 октября 3.254 млн. против прогноза 3.260 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 20 октября 369 000 против прогноза 370 000

Италия. Розничные продажи в августе: 0% м/м -1% г/г против -0.2% м/м -3.2% г/г

Великобритания. ВВП в 3 квартале 2012 года: 1% к/к 0% г/г против прогноза 0.6% к/к -0.5% г/г

Китай. Опережающий индекс Conference Board в сентябре: +0.3% до 241.2

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в сентябре: -0.5% г/г против прогноза -0.5% г/г

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Британский фунт вырос на сильных данных по ВВП Великобритании, тогда как евро упал в связи с неблагоприятными новостями относительно помощи Греции. Доллару также удалось вырасти против японской иены.

Британский фунт вырос на более сильных, чем ожидалось данных по ВВП. В третьем квартале показатель экономического роста составил 1% на квартальном базисе сравнения против ожидаемых 0.6%. Улучшение экономической ситуации снимает с повестки дня вопрос о дополнительных мерах экономического смягчения со стороны Банка Англии в четвертом квартале. Пара фунт доллар начал день около 1.6030 и выросла до 1.6140. Пара GBP/JPY дважды протестировала 129.50, но так и не смогла приблизиться к ключевому сопротивлению 130.

Евро сначала последовал тенденции фунта и достиг уровня 1.3020, но позже резко развернулся вниз и упал почти на фигуру. Как показало расследование Тройки Греции необходимо еще от 16 до 20 миллиардов евро финансирования. Ранее министр финансов Греции Сутарнарас говорил о сумме в 13-15 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на залатывание дырок в бюджете, связанных с уступками, которые выбили Афины в бюджетной реформе.

На этом проблемы Греции не заканчиваются. Лидер коалиционной партии «Демократические левые»(ДИМАР) Фотис Кувелис заявил, что его сила выступает против меморандума с Тройкой и может не поддержать новое трудовое законодательство, значительно сужающее права наемных работников. Если ДИМАР выйдет из коалиции, то она развалится, а это с большой долей вероятности будет означать новые парламентские выборы, на которых леваки и фашисты могут усилить свои позиции.

Новостной фон в США был умеренно-оптимистичным. Объем заказов на товары длительного пользования вырос на 9.9%, отыграв большую часть августовского снижения. Количество повторных обращений за пособием по безработице сократилось на 2К до 3.25 миллионов. На этом благоприятном фоне, а также на слухах о том, что Банк Японии может вмешаться в ситуацию на рынке, доллар вырос против иены, завершив день около 80.30.

На сегодня, 26 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk октябрь 5,9 5,9
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт сентябрь 0,3% м/м 1,3% м/м
09:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь 1,72 1,67
12:30/16:30 США Прирост ВВП 3 кв.2012 1,8; кв/кв 1,3% кв/кв
12:30/16:30 США Дефлятор ВВП 3 кв. 2012 2,0% кв/кв 1,6% кв/кв
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 82,7 83,1
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a 3,1%

Сегодня в центре внимания будут данные по ВВП США в 3-м квартале. Аналитики ожидают, что темпы роста станут более устойчивыми, и вырастут с 1.3 до 1.8%. В последние годы сильные данные по США играли против доллара и на рисковые валюты. Однако в текущей ситуации показатель на уровне или выше прогноза может поддержать американскую валюту, так как будет свидетельствовать в пользу того, что количественного смягчения не будет расширяться.

Новости по Еврозоне также остаются на рыночном мониторе.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2940.

Пробой вниз 1.2931 может создать предпосылки для движения к 1.2900. Отсюда возможна коррекция к 1.2978. Пробой вниз 1.2900 создаст предпосылки для движения к 1.2866.

USD/JPY 80.03

Пара находится около поддержки. Отскок от нее может вызвать движение к 80.32 или 80.50. Пробой 80.00 может вызвать движение к 78.80 и ниже.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Розничные продажи в сентябре: 0.4% г/г -3.6% м/м против прогноза 1% г/г -1.5% м/м

Мексика. ЦБ сохранил ставку овернайт на уровне 4.5%

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 82.6 против прогноза 83.0

США. ВВП в третьем квартале +2.0% кв/кв против прогноза +1.8% кв/кВ

Германия. Индекс импортных цен в сентябре: -0.7% м/м 1.8% г/г против прогноза 0.3% м/м 2.9% г/г

Германия. Индекс потребительского доверия в ноябре: 6.3 пункта против прогноза 5.9 пункта

Япония. Индекс цен потребителей Токио в октябре: -0.8% г/г против прогноза -0.8% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

Обзор рынка

Данные по ВВП США поддержали оптимизм инвесторов, однако в целом настрой рынка нельзя назвать позитивным на фоне неблагоприятных отчетов корпоративного сектора первой мировой экономики и новостей по Греции.

Евро оказался под давлением против доллара и иены после появления информация о том, что греческая программа сошла с рельсов. Еврочиновник, который пожелал сохранить свою анонимность, заявил, что Греция не сможет к 2020 году сократить свой долг до 120% ВВП. Вместо этого он прогнозирует показатель 136% при позитивном сценарии, который включает в себя «профицит бюджета, возвращение к экономическому росту и приватизацию». По предварительным оценкам Греции нужно еще 30 миллиардов евро, больше, чем говорили ранее греческие чиновники.

Единая валюта протестировала на прочность уровень 1.2900 и сформировала минимум в паре с долларом на 1.2882.

Позже, однако, евро развернулся вверх вслед за выходами данных по ВВП США. В третьем квартале экономический рост первой мировой экономики составил 2% против ожидаемых 1.8%.

Вопреки ожиданиям количественного смягчения, иена укрепилась против доллара. Пара доллар/иена начала день около 80.30 и упала до 79.50. Несмотря на это, аналитики ожидают, что на заседании 30 октября Банк Японии может объявить о дополнительных стимулирующих мерах, что окажет давление на иену.

Пара фунт/доллар торговалась в относительно узком диапазоне с понижательным базисом. Начав около 1.6121, она завершила день около 1.6100.

Основные события предстоящей недели.

Стоит обратить внимание на то, что сегодня, а возможно и завтра Фондовая биржа Нью-Йорка не будет работать в связи с последствиями урагана Сэнди. Это может добавить неопределенности к ситуации на рынке в первой половине недели.

В четверг – День всех святых. Рынки Франции и Италии будут закрыты.

Начало месяца традиционно знаменуется в США двумя важными экономическими релизами. Во первых, это индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, который будет опубликован в четверг в 18:00 МСК. Прогноз по индексу 51.2 против 51.5. Во-вторых, этот еженедельный отчет министерства труда США по ситуацию на рынке занятости. Он выйдет в пятницу в 16:30 МСК. По прогнозам отчет покажет создание в американской экономике 120К рабочих мест против 114К в прошлом месяце. Уровень безработицы скорректируется вверх до 7.9% против 7.8%. В четверг в 16:15 МСК выйдет опережающий неофициальный отчет по рынку труда в версии ADP.

В Европе ожидается некоторое затишье. Из экономических релизов стоит обратить внимание на данные по индексам PMI в промышленном  секторе ряда европейских экономик, которые выйдут в пятницу утром. Во вторник в середине дня ожидается аукцион по 10-летним итальянским государственным облигациям.

В Китае утром в четверг в 5:00 МСК выйдут данные по промышленному PMI. Ожидается, что он восстановится над отметкой 50 пунктов. Реализация этого прогноза будет способствовать восстановлению на рынке оптимизма.

В ночь с понедельника на вторник на свое заседание соберется Банк Японии. Инфляционные прогнозы по японской экономике вновь указывают замедление инфляции до уровня ниже 1%. Это значит, что Банк Японии может принять меры для достижения инфляционного прогноза. Эксперты ожидают, что он может заявить об увеличении стимулирующего пакета на 10 триллионов иен.

На сегодня, 29 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь n/a 0,6 млрд. фунтов -0,4 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь 0,4% м/м 0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь 49.000 48.000
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Расходы потребителей сентябрь 0,6% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 США Доходы потребителей сентябрь 0,5% м/м 0,1% м/м

Важных новостей на сегодня не запланировано. Наиболее интересные события произойдут в ночь на вторник. Банк Японии рассмотрит вопросы монетарной политики. Однако традиционно время публикации решения не оглашается – скорее всего это будет ближе к утру.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2926

Пара может протестировать 1.2965, после чего ждем снижения до 1.2893 или даже до 1.2851.

USD/JPY 79.72

Возможно снижение до 79.28, если пара не сможет пробить 79.83 - 80.00. После этого ждем восстановления. Пробой 80.00 создаст предпосылки для движения к 80.16.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Промышленное производство в сентябре: -4.1% м/м -8.1% г/г против прогноза -3.1% м/м -7.1% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: -0.9% г/г против прогноза 0.8% г/г

Япония. Ставка безработицы в сентябре: 4.2% против прогноза 4.2%

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в октябре: 1.8 против прогноза 0.0

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре: +0.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.0% м/м, +2.0% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в октябре: +0.0% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.9% г/г

США. Базовый PCE в сентябре: +0.1% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.7% г/г

США. Личные расходы в сентябре: +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Личные доходы в сентябре: +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Великобритания. Чистый потребительский кредит в сентябре + stg1.2 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в сентябре +stg0.5 млрд. против прогноза +stg0.5 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в сентябре 50 000 против прогноза 48 700

Обзор рынка

Непростая ситуация вокруг Греции не способствует интересу к евро, политика Банка Англии  и Банка Японии четко указывает на то, что они стараются не допустить курса своих валют по отношению к доллару. Поэтому вчерашний день остался за «зеленым».

Евро продолжил снижаться против основных конкурентов за исключением стерлинга на неопределенности вокруг Грации и Испании. Пока остается непонятным, получит ли Греция новый транш, который ей необходим для залатывания бюджетных дыр. Комиссары Тройки в Греции заявили, что без списания части долгов Афин Греции не удастся снизить объем долга до 120% ВВП к 2012 году.

В Испании объем розничных продаж упал на -10.9% против прогноза -8,0% г/г и -2,1%. В Испании нарастает конфликт между бывшим главой правительства Берлускони и нынешним технократом Монти. Кроме того, в стране растет неопределенность перед парламентскими выборами, которые назначены на весну следующего года. Доходность испанских и итальянских облигаций вчера немного выросла, тогда как евро упал против доллара до 1.2890, но так и не смог пробить минимум пятницы.

Комментарии заместителя председателя Банка Англии Бина оказали давление на фунт. Бин отметил, что хотя данные по ВВП в 3-м квартале были лучше прогноза, но не стоит «слишком перевозбуждаться». Чиновник полагает, что экономик находится около дна и что рост в 4-м квартале может быть слабым. Британский фунт открывшись по 1.6111 упал вчера до 1.6006. В течение ночи он, правда, скорректировался вверх и сейчас находится около 1.6036.

Банк Японии задерживает публикацию своего решения по монетарной политике. Оно ожидается с минуты на минуту.

Данные CFTC показали, что по состоянию на 23 октября чистый объем коротких позиций на евро не изменился, и составляет 55.2К. Самое большое изменение коснулось японской иены. Вместо чистого объема длинных позиций 10.1К мы имеем теперь чистый объем коротких позиций 18.2К. Чистый объем длинных позиций на фунт упал до 18.4К.


На сегодня, 30 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

в течение дня Япония Решение Банка Японии по процентной ставке
в течение дня Япония Пресс-конференция руководства Банка Японии
06:00/10:00 Япония Прогноз Банка Японии по экономической активности и уровню инфляции
07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS сентябрь n/a 1,03
08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
08:55/12:55 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Ф.Лоува
08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь 10.000 9.000
09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле октябрь n/a 47,1
11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI октябрь n/a 8 6
12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь 1,2% м/м 3,4% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь 0,2% м/м -0,1% м/м
13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller август 1,9% г/г 1,2% г/г
14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от Conference Board октябрь 72,4 70,3
16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
19:30/23:30 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Среди данных, на которые стоит обратить внимание сегодня: релиз по безработицы в Германии и по продажам CBI в Великобритании. Эти новости могут оказать влияние на евро и фунт соответственно.
Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс СВ.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2892

Пробой 1.2882 создаст предпосылки для движения к 1.2800. Восстановление над 1.2900 будет свидительствоать о возвращении пары в канал.

USD/JPY 79.29

После длительной задержки Банк Японии обнародовал свое решение. Процентная ставка осталась без изменений на уровне 0.01%, программа покупки активов была расширена на 11 триллионов иен до 66 триллионов. Кредитная программа осталась на уровне 25 триллионов. Именно такого решения ожидали инвесторы, но иена отреагировала резким ростом волатильности. Диапазон колебания составил 79.30-80.10.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в октябре: -30 пунктов против прогноза -28 пунктов

Рынок акций. NYSE и Nasdaq планируют возобновить работу в среду

США. Релиз данных по запасам нефти перенесен со среды на четверг, не исключена более длительная задержка

Аргентина. Fitch: кредитный рейтинг Аргентины в иностранной валюте может быть снижен, рейтинг в национальной валюте подтвержден

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в августе +0.5% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.9% г/г

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре: +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в сентябре: +1.3% м/м против прогноза +1.1% м/м

Великобритания. CBI: баланс продаж в октябре +30 против прогноза +8

Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре 84.5 против прогноза 84.4

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре -18.0 против прогноза -17.0

Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -25.7 против прогноза -25.6

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в октябре -12.1 против прогноза -12.8

Еврозона. Индекс делового климата в октябре -1.62 против прогноза -1.38

Германия. Уровень безработицы в октябре: 6.9% против прогноза 6.9%

Германия. Занятость в октябре: +20 000 против прогноза +10 000

Банк Японии увеличил объем фонда покупки активов с 80 трлн. иен до 91 трлн. Иен

Япония. Промышленное производство в сентябре: -4.1% м/м -8.1% г/г против прогноза -3.1% м/м -7.1% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: -0.9% г/г против прогноза 0.8% г/г

Япония. Ставка безработицы в сентябре: 4.2% против прогноза 4.2%

Обзор рынка

Несмотря на то, что на евро продолжают давить новости из Греции, ему удалось вчера немного укрепиться против доллара США. Иена укрепилась против доллара на решении Банка Японии о стимулах, а главным событием дня стал ураган в США.

Пара доллар/иена вчера утром упал до 79.30 после формирования шипа к 80.10. Рост волатильности пары был связан с заявлением Банка Японии по монетарной политике. Вчера заявление было перенесено на несколько часов, в результате чего вокруг новости возник ажиотаж. Но гора родила мышь. БЯ оставил без изменений процентную ставку на уровне 0.01%, а также увеличил программу выкупа активов на 11 триллионов иен. Все это прогнозировалось рынками. В результате инвесторы почувствовали себя обманутыми, так как ползли слухи о том, что БЯ отложит обнародование решение в связи с тем, что там есть неожиданность  в виде увеличения программы выкупа активов на 20 триллионов или больше. Завершила пара сутки коррекцией вверх к 79.60.


Правительственная коалиция в Афинах отложила голосование по новому плану экономии до следующей недели. Министр финансов Греции Стоурнарас пообещал, что парламент одобрит пакет экономики размером 13.5 миллиардов долларов, однако сейчас по некоторым его деталям идут переговоры. Глава правительства Самарас попробовал запугать депутатов, заявив, что время на исходе, и что «если соглашение не будет достигнуто, то страна окажется ввергнутой в хаос».

Утром евро оказался под давлением на фоне сильного роста иены на азиатских рынках. Против доллара единая валюта упала до 1.2890, позже, однако несмотря на неблагоприятный новостной фон (кроме новостей из Греции это были еще слабые данные по рынку труда в Германии) пара пошла вверх, завершив день около 1.2960.

Сходный паттерн поведения продемонстрировал британский фунт, который упал на утренних торгах до 1.6021, но завершил день ростом к 1.6080.

На Нью-Йорк вчера обрушился ураган Сэнди. Жизнь нижней части Манхеттена полностью парализована. По сообщению министерства энергетики США, по меньшей мере 8 миллионов домов обесточены. В связи с этим прекратили деятельность NYSE и Nasdaq. Они планируют возобновить работу сегодня. Однако, для восстановления нормальной жизни на Уолл-стрит понадобится еще несколько дней.

На сегодня, 31 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж сентябрь 0,6% м/м 0,3% м/м
10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка Индекса потребительских цен октябрь 2,5% 2,6%
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь 11,4% 11,4%
12:30/16:30 Канада Изменение ВВП август 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 кв. 2012 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
13:30/17:30 США Выступление члена FOMC С.Раскин
13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь  51,5 49,7
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 22.10-28.10 n/a 5,9 млн. барр.
16:25/20:25 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
18:00/22:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2962.

Пара может завершить восходящий тренд около 1.2973 - 1.3002. Отсюда ждем коррекцию к 1.2924 - 1.2905. Пробой вверх 1.3002 создаст предпосылки для тестирования 1.3041.


USD/JPY 79.59

Пока пара ниже  79.87 - 80.07, возможно снижение до 79.20 или 78.81


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI от HSBC в обрабатывающей промышленности в октябре: 49.5 пункта против прогноза 49.1 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 50.2 пункта в соответствии с прогнозом

Австралия. Индекс импортных цен в 3 квартале 2012 года: -2.4% к/к против прогноза -1.2% к/к

Австралия. Индекс экспортных цен в 3 квартале 2012 года: -6.4% к/к в соответствии с прогнозом

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в октябре 49.9 против прогноза 51.0

Греция. Греческие профсоюзы призывают провести двухдневную всеобщую забастовку 6 и 7 ноября

Норвегия. ЦБ сохранил ставку на уровне 1.50%. Ожидается, что до марта 2013 года ставка будет находиться в диапазоне 1-2%

Канада. ВВП в августе -0.1% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

Италия. Индекс цен производителей в сентябре: -0.1% м/м, +2.8% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.7% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +3.1% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.9% г/г

Италия. Уровень безработицы в сентябре: 10.8% против прогноза 10.8%

Франция. Индекс цен производителей в сентябре: +0.3% м/м, +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.4% г/г

Франция. Потребительские расходы в сентябре: +0.1% м/м, -0.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.2% г/г

Германия. Розничные продажи в сентябре: +1.5% м/м, -3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, -1.1% г/г

Япония. Число новых строительств в сентябре: 866 000 против прогноза 870 000

Япония. Заказы в строительном секторе в сентябре: +3.6% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в октябре: -30 пунктов против прогноза -28 пунктов

Обзор рынка

На рынке преобладает неопределенность на фоне флэтового движения американских фондовых индексов. Утренние данные по обрабатывающей промышленности Китая оказали некоторое давление на японскую иену, однако на большинстве инструментов валютного рынка не видно направленных движений.

Евро, протестировав 1.3010, не смог развить свой успех против доллара. Утренние релизы данных по Еврозоне продемонстрировали рост розничных продаж в Германии, который в два раза превысил прогнозы аналитиков, достигнув годового максимума. На месячном базисе объем продаж вырос на 1.5%, однако на годовом базисе прирост остается отрицательным -3.1%.

После утреннего роста евро развернулся вниз и упал ниже 1.2970. Этому способствовали слабые данные по безработице в Евросоюзе. Показатель уровня безработицы достиг рекордного максимума 11.6%. Число безработных выросло на 146К. Вторым фактором, оказавшим давление на курс евро, является неопределенность вокруг получение Грецией очередного пакета помощи. Министры финансов Еврогруппы призвали «греческие власти решить оставшиеся проблемы», и поставили получение помощи Грецией в зависимость от «предыдущих действий греческих властей». Министр финансов Германии Шойбле посетовал на то, что с Грецией надо решить множество вопросов, и добавил, что следующий отчет Тройки будет годов не ранее 11 ноября.

Фунт выглядел сильнее евро и к концу дня второй раз протестировал 1.6130, оттолкнувшись от дневного минимума 1.6090. Это, несмотря на то, что согласно данным GfK индекс потребительского настроения британцев упал с -28 до -30 пунктов.

Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в Китае вырос до 50.2 пунктов. Рост зарегистрирован в первый раз за три месяца. Есть основания полагать, что промышленный сектор Китая сформировал дно. Аналитики отмечают улучшение под-индекосв, включая индекс новых заказов, индекс экспортных заказов, количество покупок… Некоторые отмечают, что восстановление экономики является следствием стимулирования китайскими властями и выносят благоприятные прогнозы относительно ВВП 4-го квартала. Окончательный показатель HSBC PMI также пересмотрен вверх до 49.5 пунктов.


На сегодня, 1 ноября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide октябрь 0,2% м/м -0,4% м/м
08:15/12:15 Швейцария Объем розничных продаж сентябрь 6,4% г/г 5,9% г/г
08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME октябрь 44,6 43,6
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе октябрь 48,1 48,4
11:30/15:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) октябрь n/a -70,8 г/г
12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP октябрь 139.000 162.000
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 22.10-28.10 371.000 369.000
12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2012 1,3% кв/кв 2,2% кв/кв
12:30/16:30 США Предварительные данные по оплате труда 3 кв. 2012 1,3% кв/кв 1,5% кв/кв
13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь 51,5 51,3
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь 51,2 51,5
14:00/18:00 США Объем расходов на строительство сентябрь 0,7% м/м -0,6% м/м
14:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM октябрь 56,2 58,0
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 22.10-28.10 n/a 67 млрд. куб. футов
allday США Объём продаж автомобилей в годовом исчислении октябрь 15,0 млн. 15,0 млн.
16:30/20:30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта


Рынок настроился на ожидание данных по рынку труда США. Сегодня выйдут два важных релиза, которые считаются опережающим. Во-первых, ADP – неофициальный релиз по новым рабочим местам в первой мировой экономике. Во-вторых, Индекс ISM для обрабатывающей промышленности. Оба прогноза относительно нейтральны.

Также стоит отметить новости важные для фунта индекс цен на жилье Nationwide и индекс PMI для сектора обрабатывающей промышленности.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2962.

Поддержка на 1.2952 и 1.2929. Пока пара выше этих уровней, возможен рост до 1.2989 или даже 1.3003.


USD/JPY 80.01

Возможен рост до  80.20. Поддержка на 79.76. Пробой этого уровня может вызвать движение к 79.57.

© www.kroufr.ru