Тема: Ночная волатильность по йене и Admiral Markets

[Golem]

Смотрим тиковые котировки Альпари за это время:
(Колонки Bid, Ask, Время)

0.73865; 0.73922; 22:00:01
0.73866; 0.73923; 22:00:02
0.73864; 0.73920; 22:00:05
0.73863; 0.73920; 22:00:07
0.73681; 0.73738; 22:00:08
0.73598; 0.73657; 22:00:09
0.73563; 0.73621; 22:00:10
0.73578; 0.73636; 22:00:11
0.73355; 0.73411; 22:00:15

Вы видите здесь такой геп? Я - нет.

Тут также присутствуют гэпы: 18 пунктов между 22:00:07 и 22:00:08, а также 22 пункта между 22:00:11 и 22:00:15. Наличие подобных ценовых разрывов весьма точно характеризует рыночную ситуацию в момент публикации важных макроэкономических новостей - процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии.

Наличие гэпов у другого источника еще раз подтверждает, что гэпы в тот момент времени могли присутствовать у всех брокеров. Почему гэпы у разных брокеров не могут на 100% совпадать (особенно в периоды новостной волатильности), уже было подробно рассмотрено выше.

Тут вы передергиваете.  
Я же ясно написал, что ваш геп был из-за задержек котирования на 16 секунд.
Вы же приводите рыночные гепы, где между котировками 1 секунда и 4 секунды. Будьте внимательнее.

Отменили ли вы более 2500 клиентских сделок прошедших в сбойный час?

Более 2500 сделок мы не отменяли и не обязаны были этого делать. Каких-либо обязательств по удалению или не удалению всех или части сделок, совершенных в период форс-мажорной ситуации, мы никому и нигде не давали.

Если удалять отказываетесь, тогда верните мои сделки. Они ничем не лучше или хуже других в это время.

Вот еще цитата из переписки (мы рассматривали одну из моих списанных сделок по EURJPY):
"Рассматриваемая сделка имеет тикет 8982776. Т.к. вы не отрицаете, что выдаете всем клиентам одни и те же цены (а вы ведь не отрицаете?), то почему другие сделки по EURJPY с тикетами скажем 8982775 или 8982777 являются легитимными, а моя нет? Не потому ли что после удаления моих сделок суммарный финансовый результат "сбоя" в пользу компании? Других очевидных причин отстаивать отмену одних и неотмену других ордеров я не вижу."

Что скажете?  В письме вы не ответили на этот вопрос.

Ответы на этот вопрос и смежные ему вопросы были неоднократно представлены выше.

Мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

К примеру, ваш счет был пополнен 2011.02.03, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем проведены только 2 мелкие сделки продолжительностью менее 1 минуты (т.к. никаких неполадок за этот период не наблюдалось и вашему советнику было не на чем торговать). Далее, за один час с 2011.03.16 21:01 до 2011.03.16 21:57 проведено сразу 89 сделок. Ситуация очевидна.

Другие клиенты торговали честно и не использовали кратковременные задержки в котировании для получения технического преимущества перед другими участниками торговли в условиях форс-мажорной ситуации. Поэтому их прибыльные сделки (как и убыточные) были сохранены.

Любые сделки могли быть обжалованы согласно регламенту и те, кто хотел воспользоваться этим правом - это уже сделали в установленные регламентом сроки. Каких-либо претензий о ненадлежащем информировании со стороны других клиентов к нам не поступало.

Вы уходите от ответа на вопрос.
Почему сделка с тикетом 8982776 (моя) не легитимна, а другая с следующим номером тикета 8982777 или предыдущим 8982775 легитимны, если котировки для всех одни и те же, и в этот момент по вашему утверждению были нерыночные котировки.
Компенсируйте пострадавшим убыток, т.к. вина в сбое лежит на вас. Информируйте людей, не держите их за стадо 

Почему вы укрывали информацию о сбое утром в чате и на форуме - ведь на моем месте мог быть любой сливший клиент?

На форуме никто ничего не укрывал. На следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Как вы "не укрывали" я описал раньше. http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,15443.msg137889.html#msg137889
Пусть другие рассудят. Больше вопрос повторять не буду, т.к. пошли откровенные повторы.

[Toscha]

Как я понял вас больше интересуют мои прибыльные сделки (надо было с этого и начинать) они все более 2 минут а вот когда уже убыток и он растет то здесь на это никто долго смотреть не будет, проверьте если это не так - все прибыльные более 2 минут убыточные менее. Я же не отказываюсь ни от тех ни от других. Но разговор о том что вы списали прибыль а она получена прибыльными сделками. Или у вас есть какие-то новые условия про продолжительность убыточных сделок?

[AdmiralMarkets]

Как я понял вас больше интересуют мои прибыльные сделки (надо было с этого и начинать) они все более 2 минут а вот когда уже убыток и он растет то здесь на это никто долго смотреть не будет, проверьте если это не так - все прибыльные более 2 минут убыточные менее. Я же не отказываюсь ни от тех ни от других. Но разговор о том что вы списали прибыль а она получена прибыльными сделками. Или у вас есть какие-то новые условия про продолжительность убыточных сделок?

В следующем текстовом файле приведено время открытия и закрытия только прибыльных ордеров на вашем счете, которые были открыты и закрыты в интервале 21:00-22:00 16 марта, а также разность времени закрытия и открытия (в третьей колонке): http://www.forextrade.ru/downloads/59752_time_p.txt

Каждая строка соответствует одному прибыльному ордеру, сортировка от наиболее прибыльного ордера к наименее прибыльному. Среднее время нахождения прибыльных ордеров в рынке составляло 1 минуту. При этом все прибыльные ордера, разность времени закрытия и открытия которых указана как 00:00, находились в рынке меньше минуты (таких ордеров 52).

Ваш счет был пополнен 2011.03.06, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем были проведены только 9 мелких сделок продолжительностью около 1 минуты (эти сделки не были удалены). Далее, за один час с 2011.03.16 21:00 до 2011.03.16 21:58 были открыты и закрыты сразу 140 краткосрочных сделок, статистика по времени продолжительности которых приводилась выше. Поскольку в этот период никаких других сделок, кроме тех краткосрочных операций, которые совершал ваш арбитражный советник (последовательно увеличивая объемы), на вашем счете не было, то удалены они все (прибыльные и убыточные) как открытые по одинаковому алгоритму. Персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено 2011.03.16 в 22:29 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Дальнейшие разъяснения вы получили по эл. почте, письмо опубликовано вами в этой ветке форума.

Ваше обращение в связи с действиями компании по корректировке состояния Вашего торгового счёта было рассмотрено.  Вмешательство компании произведено в качестве исключительной меры на основании пункта 10.Е. Клиентского Соглашения. Ордеры, которые в результате этой корректировки были удалены на Вашем торговом счёте, и которые Ваш советник автоматической торговли открывал, модифицировал и закрывал в моменты проявления у Admiral Markets ошибок котирования, восстановлению не подлежат.

Форс-мажорная ситуация, вызванная природной катастрофой в Японии, на относительно коротком промежутке времени способствовала формированию отличных от нормальных условий торговли. Во время их проявления связь с провайдером ликвидности постоянно нарушалась, вызывая задержки котирования. Сделки, проведённые Вашим советником в период этого 1 часа, указывают на то, что используемый Вами советник целенаправленно ожидал возникновения технических неполадок с задержками котирования у компании, в которой открыт торговый счёт. Использование подобных ситуаций для извлечения почти безрисковой прибыли за счёт несовершенства технического решения, позволяющего электронную торговлю, является попыткой получить нечестное техническое преимущество перед другими участниками электронной торговли в условиях форс-мажорной ситуации. Такие действия Клиента, в соответствии с акцептированным им клиентским соглашением,  в случае их проявления, а также полученный результат подлежат корректировке на усмотрение компании. Заявки на обжалование действий компании в подобных ситуациях безоговорочно отклоняются в соответствии с пунктом 13.3.4 правил проведения операций.

[Golem]

Теперь пройдемся по вашему Регламенту.

По утверждению компании к ситуации были применены следующие пункты:

(для отмены сделок)
10.E. Клиент разрешает AM вносить любые поправки в торговый счет Клиента для
исправления ошибок. Клиент отказывается в пользу AM от любых средств, полученных
Клиентом тем или иным способом вследствие ошибки.

(для отклонения претензий по удалению сделок)
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств
и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Скажите какие именно "ошибки" из пункта 10.Е. требуют для исправления их последствий применять выборочное удаление ордеров, а именно только прибыльных? Здесь играет какую-то роль это предложение - "Клиент отказывается в пользу AM от любых средств, полученных Клиентом тем или иным способом вследствие ошибки"? Т.е. вы корректируете только ошибки связанные с ПОЛУЧЕНИЕМ Клиентом средств? А как же ПОТЕРЯ средств?  

По отклонению претензий:
Вы все-таки причисляете этот случай к последствиям форс-мажорных обстоятельств? Не хотите выбрать к примеру сбои программного обеспечения?  
Почему эти форс-мажорные обстоятельства повлияли только на вашу компанию? Ни один другой ДЦ ничего подобного не делал.
Вы знаете, что некоторые ДЦ закрывали торговлю йеной после событий 11 марта? Это по крайней мере честно. А вот принимать сделки на исполнение, затем задним числом удалить только прибыльные, а убыточные оставить и объявить форс-мажор - не честно.

Из определения форс-мажора (юридических следствий):
"Форс-мажорные обстоятельства освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновит выполнение условий договора при прекращении их действия."
Вы кого-то извещали? Или до сих пор прячетесь?  
А если не извещали значит и форс-мажора не было.
Или у вас был также выборочный "индивидуальный" форс-мажор?  

P.S. Да кстати. Вы не объявляли о форс-мажоре в терминальном письме.
Вот оно:

"Trades on invalid prices
On March 16th (2011), 21:00-22:00 (MetaTrader time) prices of *JPY* and some other currency pairs were not properly forwarded from our liquidity provider due to extremely low liquidity on the market connected with the situation in Japan.
All the consequences of the price freezes and spikes will be eliminated, the orders closed or opened at non-market quotes will be restored or cancelled according to Admiral Markets Terms of Business:
10.E. Customer understands and agrees that AM may adjust Customer’s account to correct any error. Customer agrees to promptly return to AM any assets distributed to Customer to which Customer was not entitled.
Regards, AM Technical Support"

Ни слова про форс-мажор. Так вы про него позже придумали? Через день? А как же "немедленное извещение партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств"?

Куда ни ткни - у вас все шито белыми нитками  

[AdmiralMarkets]

Скажите какие именно "ошибки" из пункта 10.Е. требуют для исправления их последствий применять выборочное удаление ордеров, а именно только прибыльных? Здесь играет какую-то роль это преложение - "Клиент отказывается в пользу AM от любых средств, полученных Клиентом тем или иным способом вследствие ошибки"? Т.е. вы корректируете только ошибки связанные с ПОЛУЧЕНИЕМ Клиентом средств? А как же ПОТЕРЯ средств?

Убыточные сделки были удалены и на вашем счете, и на других счетах, которых коснулось аннулирование сделок. Мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.

Как прибыльные, так и убыточные сделки других клиентов (которые не открывали счета с единственной целью спамить торговый сервер арбитражными советниками) затронуты не были.

По отклонению претензий:
Вы все-таки причисляете этот случай к последствиям форс-мажорных обстоятельств? Не хотите выбрать к примеру сбои программного обеспечения?  
Почему эти форс-мажорные обстоятельства повлияли только на вашу компанию? Ни один другой ДЦ ничего подобного не делал.
Вы знаете, что некоторые ДЦ закрывали торговлю йеной после событий 11 марта? Это по крайней мере честно. А вот принимать сделки на исполнение, затем задним числом удалить только прибыльные, а убыточные оставить и объявить форс-мажор - не честно.

Из определения форс-мажора:
"Форс-мажорные обстоятельства освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств и возобновит выполнение условий договора при прекращении их действия."
Вы кого-то извещали? Или до сих пор прячетесь?  
А если не извещали значит и форс мажора не было.
Или у вас был также выборочный "индивидуальный" форс-мажор?

Временной период 21:00-22:00 по лондонскому времени 16 марта считается нами форс-мажорным. Глобальным фактором, в течение этого часа оказывающим существенное влияние на международный валютный рынок, являлась катастрофическая ситуация в Японии - последствия землетрясений и цунами, а также повреждения энергоблоков АЭС. Именно в течение этого часа влияние форс-мажорных факторов на валютный рынок достигло своего апогея - в течение первых 20 минут иена по отношению к доллару укрепилась на 300 пунктов и обновила максимумы с 1995 года. Совершенно очевидно, что имели место быть форс-мажорные рыночные условия, отличные от нормальных. Эта информация является общедоступной и всесторонне была освещена в разнообразных аналитических новостях по валютному рынку за 16-17 марта. Например, следующая цитата весьма доходчиво поясняет ситуацию:

"Главным событием среды, 16 марта, на валютном рынке стало сильнейшее укрепление иены - до исторического максимума по отношению к доллару. Так, в ходе торгов валюта Японии укрепилась до отметки 76,25 иены/долл. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 1995 г. на отметке 79 иен/долл. Курс иены укрепляется по отношению к доллару в связи с тем, что обеспокоенные ситуацией в Японии инвесторы переводят активы в национальную валюту для оказания финансовой помощи своей стране, пострадавшей от мощного землетрясения и цунами."

http://www.forexprognoz.info/2010-03-07-09-27-23/4071-the-main-event-of-wednesday-16-march-at-the-foreign-exchange-market-was-strong-yen-to-strengthen-to-a-historic-high.html

Комментировать ситуацию в других ДЦ мы не уполномочены.

Как уже неоднократно упоминалось, на следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.

Поскольку рыночная ситуация в период 21:00-22:00, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных оповещений, являлась форс-мажорной, к ней применяется соответствующий пункт регламента:

13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.

Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также немедленным оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, выбранные способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.

Ни слова про форс-мажор. Так вы про него позже придумали? Через день? А как же "немедленное извещение партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств"?

В письме четко указано: "due to extremely low liquidity on the market connected with the situation in Japan". То, что ситуация в Японии на тот момент являлась форс-мажорной - факт общеизвестный. В течение недели об этом регулярно сообщали все средства массовой информации, без необходимости участия в этом процессе компании Admiral Markets. На следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была публично опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов.

[akadex]

to Golem

Здравствуйте, Евгений!
Ваша претензия получена, но она не соответствует регламенту и форме подачи заявления по большинству пунктов, а потому не может быть принята.

Регламент здесь:
http://kroufr.ru/content/view/48/237/

Форма для подачи заявления здесь:
http://www.kroufr.ru/index.php?option=com_performs&formid=1&Itemid=262

Описание типичных ошибок при составлении заявления здесь:
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,14916.msg137406.html#new

[Golem]

to Golem

Здравствуйте, Евгений!
Ваша претензия получена, но она не соответствует регламенту и форме подачи заявления по большинству пунктов, а потому не может быть принята.

Регламент здесь:
http://kroufr.ru/content/view/48/237/

Форма для подачи заявления здесь:
http://www.kroufr.ru/index.php?option=com_performs&formid=1&Itemid=262

Описание типичных ошибок при составлении заявления здесь:
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,14916.msg137406.html#new

Спасибо, Дмитрий.
Я переделаю претензию согласно требованиям.

[Toscha]

Наверное мне стоит признаться  - Да я действительно знал о том что произойдет землетрясение в Японии и тем более про их проблемы с АЭС, поэтому незадолго до случившегося открыл у вас счет а именно 06.03.2011, на баснословную сумму в 30 американских долларов, очень долго почти не торговал  до сбоев вашего оборудования а именно 16.03 (ведь я же знал что они произойдут 16.03 с 21 до 22) и заработал баснословную прибыль которая никому и не снилась.
 Извините что чуть не довел вас до банкротства своими умышленно мошенническими действиями.

[Golem]

сбоев вашего оборудования

Сбоев оборудования не было. Просто Адмиралы намеренно или ненамеренно перестали транслировать часть котировок.
Любое уважающее себя ДЦ в случае проблем с потоком котировок остановило бы торги, по крайней мере открытие новых сделок! Ведь это же очевидно, что все вновь открытые сделки и сработавшие отложки пройдут по нерыночным ценам.
Что же делает Адмирал? Проводит более 2500 сделок. Никого не оповещает о сбое (если бы я не поднял волну о нем вообще бы никто не узнал). Списывает индивидуально прибыльные сделки, а все остальные в том числе проскальзывания у других клиентов оставляет.
И сидит радостно потирая ручонки - "объявим о форс-мажоре, чтобы не могли прикапаться, а все недовольные пойдут по арбитражной статье"  

P.S. Не поверю в вашу искренность пока вы не оповестите всех клиентов. Вы так упорно отказываетесь от оповещения, как-будто вам есть что скрывать  

Также ваша апелляция к достаточности ветки на форуме смешна. Сколько ваших клиентов читают форум? 1% может 5% или 8%? Многие люди даже не знают, что он у вас существует! И не обязаны это знать, т.к. есть более приоритетные виды оповещения, которые и должны использоваться компанией в случае глобального сбоя (естественно когда компании нечего скрывать).

[Golem]

Barclays Plc, третий по величине банк Великобритании, официально заявил, что вчера 16 марта приостановил торговлю иеной против доллара в валютных торговых системах в тот момент, когда японская валюта выросла до рекордных уровней в конце торгов в Нью-Йорке. "Из-за беспрецедентного объема в иеновых валютных парах мы увеличили время нашего обычного ежедневного перерыва в период смены временных зон между Нью-Йорком и Азией", - говорит Шулер Клемент, представитель банка в Лондоне. "После этого мы обеспечивали лучшие цены в иенах в период чрезвычайно высоких объемов беспрерывно", - добавляет Клемент. Представитель банка отказался предоставить более детальную информацию о степени перерыва в торговле. Иена вчера достигла своих самых высоких значений за период после 2 Мировой войны, укрепившись к доллару на 4.5% за 26 минут.

Вот как делают нормальные компании.
А как делает Адмирал читайте выше.  

Да мне и так ясно почему не оповещали. Потому, что даже не собирались этого делать.
Надеялись, что получившие прибыль, а затем списание и письмо в терминал, просто смолчат, а остальные и не узнают о сбое.
И все будет "чики-пуки" - никому ничего объяснять не надо, сбоев не было, все довольны.  

P.S. Да собствненно и сам факт сбоя под вопросом. Если бы не я - все шло к тому, что его не было. Адмиралы фактов не предоставили. Где факты, господа?
А когда я начал спрашивать, создавать ветки, запросы, письма им пришлось быстро выдумывать почему не сообщили, почему списали выборочно, почему не восстановили убытки по проскальзываниям, почему не отключили торги как другие цивилизованные люди и т.д. Убедительную версию я не увидел до сих пор. Дикари-с  

[Golem]

Адмирал Маркетс, чего молчите?
Может мне еще и сюда написать http://www.fi.ee/?lang=en (это сайт FSA Estonia - регулятор)
Чтобы проверили ваши выборочные "сбои"?

[A_Ljubovski]

Golem, отвечать и далее на Ваши перефразированные вопросы уже ранее предоставленными Вам же ответами не имеет смысла. На данном этапе я не вижу никакой необходимости добавлять что-либо к ранее озвученной позиции компании в отношении Вашего обращения. Дальнейший обмен аналогичными сообщениями в этой ветке явно выходит за рамки конструктивизма, тем более что Вы уже давно приготовили все необходимые данные для рассмотрения Вашей ситуации в КРОУФР. Решение Комиссии по этой ситуации будет обязательно к выполнению компанией Admiral Markets и до его вынесения считаю дальнейшую полемику с Вами в этой ветке нецелесообразной.

[Golem]

Golem, отвечать и далее на Ваши перефразированные вопросы уже ранее предоставленными Вам же ответами не имеет смысла. На данном этапе я не вижу никакой необходимости добавлять что-либо к ранее озвученной позиции компании в отношении Вашего обращения. Дальнейший обмен аналогичными сообщениями в этой ветке явно выходит за рамки конструктивизма, тем более что Вы уже давно приготовили все необходимые данные для рассмотрения Вашей ситуации в КРОУФР. Решение Комиссии по этой ситуации будет обязательно к выполнению компанией Admiral Markets и до его вынесения считаю дальнейшую полемику с Вами в этой ветке нецелесообразной.

Да я в принципе согласен с вами. Впервые.
Если бы не одно НО.
Я не смогу участвовать в рассмотрении претензии комиссией так сказать "в реальном времени", как это несомненно сможете сделать Вы.
Также я не могу донести все тонкости претензии при подаче через стандартную форму подачи претензий.
Поэтому здесь я пытаюсь осветить некоторые нюансы, которые в ином случае окажутся "за кадром".
Обещаю Вам, что не буду повторять "перефразированные вопросы", а буду добавлять только новую информацию, которая у меня еще имеется 

[akadex]

Приветствую, всех!
Данная ветка закрывается.
После публикации заявления все желающие смогут продолжить обсуждение в соответствующей ветке раздела "Претензии на рассмотрении".