Просмотр сообщений
1
FOREX / "Невероятная схема"
« : 23.11.2009 20:19 »
Добрый день,
мне пришла в голову вот какая идея:
1) Покупаешь контракт AUDUSD и получаешь свой процент за carry trade.
2) Продаешь Фьючерс и получаешь хедж.
Где подвох?
Потому что испробовав для этой цели Broco я получаю невероятную расчитываемую доходность:
6.85 (своп за день) * 365 = $2500
20*4=80 издержки по открытию/закрытию 4-х фьючерсов в год + 100 (разница в спрэде) = $180
Прибыль = $2320
Деньги задействованные = $960 - открытие позициии по фьючерсу + $500 маржа для 1-го лота AUDUSD.
+ если мы подстрахуемся от маржин кола за 1 час того, что фьючерс не торгуется и возьмем свободные средства с запасом.
Итого мы имеем:
2320/2000 * 100% = 116% годовых.
НО!
1. В Броко не рыночные требования к фьючерсу - на чикагской бирже он требует маржу $3300, что существенно снижает прибыль.
2. На демо счете спрэды со временем расходяться и позиция не выходит в плюс.
Скажите пожалуйста, я не настолько амбициозен, чтобы считать что я один до этого додумался. Кто-нибудь практикует подобное? Где тут ошибка? Почему спрэд между базовым активом и фьючерсом расходится? Это проблема Броко или она фундаментальна?
Очень буду благодарен за ответ, спасибо!
мне пришла в голову вот какая идея:
1) Покупаешь контракт AUDUSD и получаешь свой процент за carry trade.
2) Продаешь Фьючерс и получаешь хедж.
Где подвох?
Потому что испробовав для этой цели Broco я получаю невероятную расчитываемую доходность:
6.85 (своп за день) * 365 = $2500
20*4=80 издержки по открытию/закрытию 4-х фьючерсов в год + 100 (разница в спрэде) = $180
Прибыль = $2320
Деньги задействованные = $960 - открытие позициии по фьючерсу + $500 маржа для 1-го лота AUDUSD.
+ если мы подстрахуемся от маржин кола за 1 час того, что фьючерс не торгуется и возьмем свободные средства с запасом.
Итого мы имеем:
2320/2000 * 100% = 116% годовых.
НО!
1. В Броко не рыночные требования к фьючерсу - на чикагской бирже он требует маржу $3300, что существенно снижает прибыль.
2. На демо счете спрэды со временем расходяться и позиция не выходит в плюс.
Скажите пожалуйста, я не настолько амбициозен, чтобы считать что я один до этого додумался. Кто-нибудь практикует подобное? Где тут ошибка? Почему спрэд между базовым активом и фьючерсом расходится? Это проблема Броко или она фундаментальна?
Очень буду благодарен за ответ, спасибо!