Трейдинг > Обучение
Обучение авторскому методу анализа и торговли от dmitrievsky.blogspot.com
dmitrievsky:
Синергетика - межотраслевая наука будущего.
Уважаемые посетители моего блога. Я начинаю цикл статей, призванный углубить Ваше понимание ценообразования на рынке FOREX и других рынках.
Все статьи и обзоры являются моей интеллектуальной собственностью. При копировании и цитировании на другие ресурсы, обязательно свяжитесь со мной.
Начать следует из далека, поэтому предлагаю к прочтению вводную часть.
Синергетика. Часть 1.
Синергетика является достаточно новой и молодой наукой, изучающей процессы самоорганизации в открытых нелинейных системах различной природы. Тесно коррелируя с теорией хаоса, она, несомненно, может дать нам ключи для более глубокого понимания рынков и рыночной активности. Если с рынками всё более-менее понятно, то, как раз с «рыночной активностью» у многих и возникают большие проблемы. Чем оперировать при анализе рынков, какую информацию использовать в первую очередь? Как совмещать технический и фундаментальный анализ, где найти тот необходимый фильтр и Грааль, который позволит с высокой долей точности определять точки входа и выхода? На эти и другие вопросы я постараюсь дать расширенный ответ в последующих главах и немного приблизить наше понимание к сути происходящих вещей.
В последнее время всё более популярной стала автоматизация и алгоритмизация торговли. Разные форумы просто кишат красивыми названиями «дроидов и андроидов», прилагая к товару миловидные фантики в виде безупречных результатов бэктестов. Множество желающих с «сотней в кармане» активно обсуждают новые «граальные» примочки того или иного робота – советника. Всё это, безусловно, интересно, но уводит трейдеров далеко от понимания истинных процессов, происходящих на рынках. Работа с чёрным ящиком оставляет абсолютно не понятым процесс получения прибыли, в то же время теряется ощущение причастности к рынку. Линейные индикаторы, заложенные в основу автоматических систем, лишь частично отражают рыночную стохастику, не давая чёткой картины происходящего. Говоря о хаосе и хаотических системах, в большинстве случаев имеется в виду невозможность сделать сколь-нибудь достоверный прогноз на основе аналитического подхода. Полностью соглашусь, линейные инструменты прогнозирования с трудом применимы к нелинейным системам, которыми являются рынки. Но что же делать?
Сейчас очень популярны индикаторы. Они настолько популярны, что спекулянты предпочитают повесить на график как минимум пять экземпляров, а лучше десять. При этом для самого графика оставляется одна десятая всего рабочего пространства, «лишь бы был». Индикаторы подбираются очень щепетильно, особенное внимание уделяется красоте и эстетической составляющей. Различные «академии» пропагандируют свои открытия и взаимосвязи на основе этих красочных систем, и предлагают обучиться за «гроши» по сравнению с теми миллионами, которые вы можете заработать впоследствии!
Что это, упадок эпохи трейдинга как такового, или у нас в России как всегда что-то не так поняли? Скорее это обычная лень и нежелание работать для того что бы что-то иметь.
Нелинейность процессов, происходящих в рыночной среде, никогда не позволит зарабатывать на основе индикаторного подхода в долгосрочной перспективе. Важно осознать это как можно раньше и выстроить свою систему убеждений согласно с нелинейностью рынков.
dmitrievsky:
Определение синергетики.
Определение Синергетики.
Синергетика, часть 2.
Давайте немного углубимся в историю. Когда мы говорим о молодой науке Синергетике, естественно спросить: почему ее не было раньше, что привело к ее возникновению, чем отличается взгляд на мир этой науки от представлений, выработанных раньше? Попробуем ответить на эти вопросы. Наверное, вы когда-нибудь задумывались о том, насколько реальные природные системы отличаются от тех, что созданы человеком. Естественные природные системы характеризуются устойчивостью относительно внешних воздействий, самообновляемостью, возможностью самоусложняться и развиваться, а также согласованностью всех составных частей. Искусственные системы легко расстроить даже небольшим воздействием на них, причём произошедшие отклонения могут стать роковыми для всей системы в целом. Отсюда возникает потребность заимствования опыта построения систем, накопленных самой природой, и использовать его в нашей деятельности. Следовательно, вытекает одна из задач синергетики – выявление законов построения организации, возникновения упорядоченности. В отличии от кибернетики, акцент делается не на процессах управления и обмена информацией, а на принципах построения организации, возникновении, развитии и самоусложнении. Теперь мы вплотную подошли к определению.
Синергетика (от греч. ??? — «совместно» и греч. ????? — «действующий») — междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). «…наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы…»
Становится совершенно ясно, что линейные индикаторы это всего лишь попытка описать и упростить сложные естественные рыночные процессы. Они никогда не дадут нам целостного восприятия действительности, а их комбинирование приведёт лишь к очередной философской загадке – «Почему целое это нечто большее чем сумма его частей?».
Очевидно, что искать нужно в совершенно ином направлении, и это направление уже есть – наука синергетика даёт нам целостное описание процессов, происходящих внутри системы. Давайте рассмотрим основные критерии самоорганизующихся систем.
Синергетика объясняет процесс самоорганизации в сложных системах следующим образом:
Система должна быть открытой. Открытая система должна быть достаточно далека от точки равновесия. В точке равновесия сколь угодно сложная система обладает максимальной энтропией и не способна к какой-либо самоорганизации. В положении, близком к равновесию и без достаточного притока энергии извне, любая система со временем ещё более приблизится к равновесию и перестанет изменять своё состояние. Фундаментальным принципом самоорганизации служит возникновение нового порядка и усложнение систем через флуктуации (случайные отклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие флуктуации обычно подавляются во всех динамически стабильных и адаптивных системах за счёт отрицательных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры и близкого к равновесию состояния системы. Но в более сложных открытых системах, благодаря притоку энергии извне и усилению неравновесности, отклонения со временем возрастают, накапливаются, вызывают эффект коллективного поведения элементов и подсистем и, в конце концов, приводят к «расшатыванию» прежнего порядка и через относительно кратковременное хаотическое состояние системы, либо к разрушению прежней структуры, либо к возникновению нового порядка. Поскольку флуктуации носят случайный характер, то появление любых новаций в мире (эволюций, революций, катастроф) обусловлено действием суммы случайных факторов. Об этом говорили античные философы Эпикур (341—270 до н. э.) и Лукреций Кар (99-45 до н. э.) Самоорганизация, имеющая своим исходом образование через этап хаоса нового порядка или новых структур, может произойти лишь в системах достаточного уровня сложности, обладающих определённым количеством взаимодействующих между собой элементов, имеющих некоторые критические параметры связи и относительно высокие значения вероятностей своих флуктуаций. В противном случае эффекты от синергетического взаимодействия будут недостаточны для появления коллективного поведения элементов системы и тем самым возникновения самоорганизации. Недостаточно сложные системы не способны ни к спонтанной адаптации ни, тем более, к развитию и при получении извне чрезмерного количества энергии теряют свою структуру и необратимо разрушаются. Этап самоорганизации наступает только в случае преобладания положительных обратных связей, действующих в открытой системе, над отрицательными обратными связями. Функционирование динамически стабильных, неэволюционирующих, но адаптивных систем — а это и гомеостаз в живых организмах и автоматические устройства — основывается на получении обратных сигналов от рецепторов или датчиков относительно положения системы и последующей корректировки этого положения к исходному состоянию исполнительными механизмами. В самоорганизующейся, в эволюционирующей системе возникшие изменения не устраняются, а накапливаются и усиливаются вследствие общей положительной реактивности системы, что может привести к возникновению нового порядка и новых структур, образованных из элементов прежней, разрушеной системы. Самоорганизация в сложных системах, переходы от одних структур к другим, возникновение новых уровней организации материи сопровождаются нарушением симметрии. При описании эволюционных процессов необходимо отказаться от симметрии времени, характерной для полностью детерминированных и обратимых процессов в классической механике. Продолжение следует...
dmitrievsky:
Синергетика, часть 3.
Теперь выявим, какими ключевыми особенностями обладают рынки, в частности FOREX, что бы иметь право называться самоорганизующимися системами.
1. Открытость системы. Всем нам хорошо известно, что финансовые рынки в их современном состоянии открыты практически для каждого желающего. Множество крупных центральных и более мелких коммерческих банков имеют свободный выход в системы торговли активами для совершения операций. Также посредством этих организаций любое юридическое и физическое лицо вправе принимать участие в торговле тем или иным инструментом. Открытость рынков характеризуется ещё и массивом информации, непосредственно воздействующей на них через участников, кроме того, различные рынки взаимозависимы, например фондовый и валютный рынки. Благодаря всему этому обеспечивается сложность и многоуровневость рыночной системы.
2. Отклонение от равновесия. Если вы уже являетесь участником торгов, то хорошо знакомы с понятием волатильности на рынке. Курсовые стоимости постоянно скачут как внутри дня, так и на более крупных временных интервалах. Это обусловлено, прежде всего, заявками на покупку и продажу тех или иных активов участниками рынка в заданных инвестиционных горизонтах. Соответственно, всегда существует дисбаланс между ценностью актива и его ценой, для каждого отдельно взятого участника рынка. Долгосрочный игрок имеет заметно более продолжительный горизонт нежели свинг трейдер или скальпер, поэтому различие в ценности огромно. Как невозможно толпе придти к одному мнению, так невозможно и рынку придти в равновесие предложения и спроса, когда все участники будут удовлетворены. Если гипотетически представить ситуацию равновесия на рынке – мы увидим ровную прямую без каких-либо видимых отклонений. Отклонение от равновесия очень важно, потому что характеризует постоянное развитие системы и её выживаемость. Пример постоянного отклонения от равновесия мы находим в живой и неживой природе. Миллионы лет организмы приспосабливаются к условиям на нашей планете. Для того что бы выжить им приходится постоянно развиваться, конкурируя с себе подобными существами, развивая навыки добычи пищи и самозащиты. Если бы не происходило борьбы за выживаемость или внешние условия вдруг перестали способствовать развитию некоторого биологического вида – он бы вымер, что и произошло с динозаврами и некоторыми другими видами животных, растений и насекомых.
3. Усложнение системы через флуктуации (отклонения). Это явление, пожалуй, является самой яркой иллюстрацией поведения на всех существующих рынках. Рассмотрим интересную ситуацию. Так как рынки являются открытыми системами (см. п.1), то они претерпевают воздействие на них входящей информации. Мы вполне можем допустить под такой информацией опрёделённую новость, значимую с фундаментальной точки зрения, возьмём всеми любимый Nonfarm Payrolls (Число рабочих мест вне сельского хозяйства). После публикации данных участники рынка активно начинают реагировать на событие покупая или продавая доллар, цены начинают судорожно метаться из стороны в сторону, всё дальше отклоняясь от равновесия, при этом происходит «расшатывание» прежнего порядка через относительно кратковременное хаотическое состояние системы (все наблюдали, в период выхода важных новостей, свечи с огромнейшими тенями, но маленькими телами). Это похоже на взрыв части системы, но так как ввиду особенностей рыночной среды (в частности FOREX) её невозможно разрушить, мы наблюдаем организацию новой структуры (или тренда). Даже очень малые отклонения, которые, как правило, всегда имеют место, быстро нарастают, и далее происходит выход на один из неоднородных устойчивых уровней. Современные расчёты показывают, что вносимые флуктуации определяют всю дальнейшую судьбу нелинейной системы. Это можно пояснить на примере с желобом, в центр которого помещён маленький шарик (рис. 1).
Рисунок 1
Представим маленький шарик в точке О, помещенный в центре желоба. По законам механики, он будет оставаться на вершине, но флуктуации выведут его из состояния равновесия и он начнёт движение, в итоге скатится в одно из предложенных углублений. В каком именно углублении он окажется, будет зависеть от знака флуктуации, выведшей его из равновесия.
Данный пример хорошо демонстрирует зависимость системы от мельчайших воздействий, или начальных условий, о которых мы поговорим позднее.
Рассмотрим, как эффект входящей информации (флуктуаций) отражается на ходе биржевых котировок. Эллипсами помечены те места, где рынок находится в относительном состоянии покоя, то есть, как в примере с шариком, у него есть два основных направления развития. При воздействии входящей информации система приходит в движение, что сопровождается увеличением объема (в данном случае тикового). Система на какое-то время начинает вести себя хаотически, образуя свечи с длинными тенями (обычно 1-3 свечи), после чего происходит «расшатывание» прежнего порядка и образование нового тренда (дальше – структуры).
Рисунок 2
4. Достаточный уровень сложности. Очевидно, что рынки обладают достаточным уровнем сложности как по количеству элементов (участников), так и по объему воздействующей на них разнородной информации. Поэтому мы никогда не наблюдаем их разрушение (даже при банкротстве некоторых компаний, входящих в индекс S&P.), зато наблюдаем организацию определённой структуры (подъем или спад, тренд.).
5. Преобладание положительных обратных связей над отрицательными. Это тоже является интересным моментом, на котором следует подробнее остановиться. Рассмотрим пример с вышедшей новостью. Допустим, она выйдет «лучше» прогнозов, что в свою очередь прибавит оптимизма участникам рынка, которые начнут покупать бумагу или валюту. Если бы они этого не сделали, то, очевидно, мы имели бы дело с обратной отрицательной связью, которая привела бы к дисбалансу, и рациональность самой рыночной системы была бы поставлена под большой вопрос. Конечно, в реальности всё намного сложнее, но этот упрощенный пример помогает понять суть явления положительной обратной связи.
6. Нарушение симметрии. Здесь всё совсем просто. Вы когда-нибудь видели идеальную симметрию на рынках? Даже привычные всем нам структуры в виде «треугольников» и «пятиволновок» далеки от идеальной симметрии, хотя и стремятся к ней в некоторых отдельных случаях. Более того, процесс перехода из одной структуры в другую так же сопровождается искажением обеих. К этому интересному феномену мы ещё вернёмся.
Для того что бы в полной мере понять смысл вышеизложенного, следует немного углубиться в историю, и посмотреть как другие концепции объясняют сущность поведения рынков.
Продолжение следует...
akadex:
Приветствую Вас!
Учитывая, что в названии темы и так присутствует ссылка на оригинал, позволю себе вставить изображения непосредственно в тело сообщений.
dmitrievsky:
Приветствую, благодарю вас! долго не мог разобраться :mrgreen:
Навигация
Перейти к полной версии