Трейдинг => Торговые системы => Тема начата: akadex от 30.10.2006 09:25
Название: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: akadex от 30.10.2006 09:25
Добрый день! Если кто-то использует пакет MESA и ему подобные, а также является сторонником методик. основанных на выявлении доминирующих циклических колебаний на рынке, то этот индикатор для вас. Учитывая, что это исходник вы можете сами экспериментировать. Если у кого-то имеются индикаторы на эту тему, то прошу выкладывать. Я думаю многим будет весьма любопытно посмотреть на алгоритмы построения и анализа корреляции с ценой.
Польза в выявлении цикла имеет несколько вариантов применений. Например, зная его длину мы смело делим это значение на 2 и используем в качестве периода для скользящей средней. Тоесть MA становиться адаптивной, что значительно повысит её эффективность. Насколько мне известно, в свое время велись аналогичные разработки с использованием цифровых методов. Так что выкладываем, обсуждаем. :)
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: AAB от 24.11.2006 13:45
Добрый день! Если кто-то использует пакет MESA и ему подобные, а также является сторонником методик. основанных на выявлении доминирующих циклических колебаний на рынке, то этот индикатор для вас. Учитывая, что это исходник вы можете сами экспериментировать. Если у кого-то имеются индикаторы на эту тему, то прошу выкладывать. Я думаю многим будет весьма любопытно посмотреть на алгоритмы построения и анализа корреляции с ценой.
Польза в выявлении цикла имеет несколько вариантов применений. Например, зная его длину мы смело делим это значение на 2 и используем в качестве периода для скользящей средней. Тоесть MA становиться адаптивной, что значительно повысит её эффективность. Насколько мне известно, в свое время велись аналогичные разработки с использованием цифровых методов. Так что выкладываем, обсуждаем. :)
Очень интересно, но к сожалению выкладывать пока нечего, а вопросы есть. Если не сложно. Как определить длину цикла номер N ? Обычное обращение через iCustom ничего не даст, ведь мы можем обращаться только к значениям буферов ExtMapBuffer . Или я чего то путаю... ? Количество циклов не больше 8, это в связи с ограничениями МТ или с чем связано ? Цикл ведь будет менятся по времени и связан с i_Period ? Заранее спасибо.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: akadex от 26.11.2006 18:46
Индикаторных буферов у МT максимум 8 в одном индикаторе. Можно сделать несколько индикаторов с разными параметрами. :) Длину цикла замерить несложно...Первое, что пришло в голову - это написать следующее условие (тупо, но универсально:): 1.) Определяем с какой волной цена коррелирует лучше на данный момент. 2.) Если ((значение инд.буф+2 бара назад<значение инд.буф+1 бар назад) и (значение инд.буф+1 бар назад>значение инд.буф 0 бар)) то записываем значение (инд.буф+1 бар) в переменную - мы определили верх. 3.) Реверсивным путем определяем низ.
Когда у нас есть верх и низ, то нетрудно посчитать 1/2 цикла, а умножив значение на 2, получим цикл целиком.
Если параметры фиксированные, то можно вообще пальцем свечки посчитать, а из индикатора брать только степень корреляции. :)
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: AAB от 29.11.2006 11:43
Индикаторных буферов у МT максимум 8 в одном индикаторе. Можно сделать несколько индикаторов с разными параметрами. :) Длину цикла замерить несложно...Первое, что пришло в голову - это написать следующее условие (тупо, но универсально:): 1.) Определяем с какой волной цена коррелирует лучше на данный момент. 2.) Если ((значение инд.буф+2 бара назад<значение инд.буф+1 бар назад) и (значение инд.буф+1 бар назад>значение инд.буф 0 бар)) то записываем значение (инд.буф+1 бар) в переменную - мы определили верх. 3.) Реверсивным путем определяем низ.
Когда у нас есть верх и низ, то нетрудно посчитать 1/2 цикла, а умножив значение на 2, получим цикл целиком.
Если параметры фиксированные, то можно вообще пальцем свечки посчитать, а из индикатора брать только степень корреляции. :)
Спасибо за ответ, но вопросы еще остаются.
1.) Определяем с какой волной цена коррелирует лучше на данный момент. Каким образом ? Какая переменная в индикаторе принимает ТО значение когда цена коррелирует лучше на данный момент ? Переменная или ее значение будет менятся по времени.
В первом посте заявлено "Польза в выявлении цикла имеет несколько вариантов применений", еще кроме как период для МА приведите пример пожалуйста.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: akadex от 29.11.2006 11:58
Автор алгорим Фурье использовал, а конец цикла в первую очередь должен использоваться как сигнал прекращения торговли в направлении волны. Период для средней и т.д. это уже т.с. вторичное применение.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: allexiss от 27.03.2007 19:57
Привет, чего-то я туплю))) что означают эти разноцветные линии скажи пожалуйста. Сорри за тупость. :-D
С уважением, Алекс.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: akadex от 29.03.2007 17:45
Разноцветные линии означают следующее: чем больше линия, тем выше корреляция с волной аналогичного цвета.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: allexiss от 29.03.2007 19:09
Привет, да я понял, спасибо. Вообще если говорить о спектральном анализе, в свое время как и многие прочитав статьи Кравчука, решил плотно этим заняться. Привлекло тогда, не то сколько именно давала та система (если посчитать в пипсах, то там в общем-то не очень много выходило за месяц), а привлекло соотношение P/L. При таком соотношении если разобраться с цифровыми методами, можно было тупо или не очень :-) открываться в сторону дневных сигналов на младших таймфремах, типа 15-шек и было бы настоящее счастье :-). Тут возникла первая сложность с которой я столкнулся (не говоря уже о моей абсолютной не любви к физике). Сложность заключалась в том, что для того чтобы понять каким образом все это вычисляется (я имею ввиду FATL, SATL и т.д.) нужно было для начала повторить то, что было опубликовано Кравчуком, т.е. понять сигналы и повторить их, но Кравчук пользовался котировками CQG, а их я найти так и не смог. В результате после долгого поиска и ковыряния выбрал котировки от Акмоса, на тот момент они были наиболее ближе к оригиналу. Теоретически это конечно не критично, но, например сигналы L8 и S8 уж очень на тоненького, и если на одних котировках сигнал будет, то на других нет. Ну в общем разобрался, дальше возникла еще одна проблема. Кравчук в своей статье не описал сигналы выхода, долго разбирался, но времени было много с этим тоже разобрался боле - менее. Но тут появилась основная проблема из-за которой все это дело было заброшено, ну или отложено до поры, до времени. Дело в том, что на тот момент времени, когда я всем этим занимался в сети можно было найти только три спектральных анализатора, вроде как сейчас то же самое. И естественно это не те анализаторы которым пользовался Кравчук, я бы даже сказал совсем не те. При такого рода рассчетах требуется абсолютная точность, а о вообще какой либо даже приблизительной точности тут говорить не приходиться, потому что (не знаю как это по научному) но если сказать по простецки, то спектр плывет и плывет очень резво. Для тех кто собирается заняться цифровой фильтрацией: проведите для начала простой эксперимент. Возьмите любой анализатор спектра и задайте на вход 1000 баров. Вы получите картинку грубо говоря с пиками и впадинами. Потом сдвиньте на один бар, потом еще на один ну и т.д хотя бы до 10. Вы получите 10 разных результатов, т.е. пики и впадины могут находиться рядом, а могут очень сильно различаться. А при таком положении дел о точности говорить не приходиться. Вот такие дела. Была у меня мысль подъехать в Бауманку, которую я когда - то давно закончил, и договориться с кем-нибудь, чтобы за деньги сделали нормальный СА, но пока отложил эту мысль как говориться до лучших времен. Вот такой вот почти флуд получился. :-D
С уважением, Алекс.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: akadex от 30.03.2007 08:47
Так может у вас есть на примете нормальный алгоритм для спектра? Тогда и Бауманку ехать не придется :) А так может интересное что-нибудь получится....Потому как "плывет" именно Фурье.
Название: Re: Спектральный анализ для MT4 и адаптивность.
Отправлено: allexiss от 30.03.2007 18:23
Так может у вас есть на примете нормальный алгоритм для спектра? Тогда и Бауманку ехать не придется :) А так может интересное что-нибудь получится....Потому как "плывет" именно Фурье.
Так в том то и дело что нет. Я и высокоточные науки вещи не совсем совместимые. :-). На днях выложу цифровики по Кравчуку по теперешней евре. Может кому пригодиться. Надо просто посчитать.