Автор Тема: Как анализировать и торговать диапазоны по Price Action  (Прочитано 2633 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Выгода сильных трендов очевидна. Сильные тренды - одна из многих причин того, что такое количество трейдеров стекаются на форекс из других рынков, таких как акции или опционы на акции. Когда валютная пара типа австралийского доллара идет на ралли, как это было в 2010 и первой половине 2011, прибыли трейдеров могут быть огромными. Можно заработать не только солидное число пипсов, но при положительном кэрри-трэйд еще и получать ролловеры, только за удержание позиции.

Но горькая правда в том, что рынки не будут вечно идти в тренде. Бывают консолидации в середине восходящего (или нисходящего) тренда; а вдруг это может оказаться расширенной консолидацией, когда рынок изо всех сил пытается найти определенное направление.

Эта статья описывает простой механизм, которым трейдеры могут идентифицировать и торговать диапазоны, сосредотачиваясь на том, что многие трейдеры считают самой важной частью любого подхода: риск-менеджменте.

Идентификация поддержки и сопротивления с помощью Price Action

В статье "Свинги Price Action" мы рассмотрели способ, которым трейдеры могут идентифицировать точки перелома рынка, основанный на том, где цена торговалась прежде. Выгода от этого может быть огромной.

В то время как прошлые цены никогда не будут со 100%-й точностью предсказывать то, что произойдет на графике впоследствии, они могут помочь нам определить наш подход и позицию на рынке. Следующий рисунок показывает ассортимент свинг-максимумов и минимумов, идентифицированных на часовом графике:



Обратите внимание, что на этом часовом графике довольно много колебаний вверх-вниз. Это иллюстрирует факт, что рынки часто колеблются, пытаясь найти истинную стоимость.

Начиная выстраивать сетап диапазона, мы заметим, что число свингов, присущих часовому графику, может быть слишком большим. Графики больших периодов, однако, предлагают довольно мало информации, содержавшейся в каждой свече, чтобы мы могли получить лучший обзор рынка "с высоты птичьего полета". Значит, для этой части анализа дневной график может работать лучше. Ниже приведен пример валютной пары NZDUSD, использующий дневной график:



Прямо сразу мы можем заметить, что цена недавно была поймана в диапазон. Фиолетовый прямоугольник ниже покажет период, который я имею в виду:



Обратите внимание, что с 5-го марта (приблизительно за 7 недель до публикации этой статьи), все цены этой валютной пары оставались в пределах прямоугольника; с минимумом цены 0.8057 и максимумом 0.8321 (в общей сложности это 260 пипсов сверху вниз).

После того, как мы установили диапазон и абсолютный максимум и минимум цен во время этого периода - мы можем перейти к следующему шагу дальнейшему определению поддержки и сопротивления в пределах прямоугольника. Это можно сделать на графике более короткого периода - типа 4-часового. Это позволит нам внимательнее оценить диапазон, чтобы подготовить уровни возможной покупки и продажи.

Перейдя на 4-часовой график, мы можем искать группирование свинг-минимумов около определенных цен. Это часто может происходить около "психологических целых чисел", вроде 0.8100 или 0.8300 (любое число, заканчивающееся 000, можно рассматривать как "круглое" число - или даже приращения в 100 пипсов). График ниже показывает 4-часовой сетап того же самого графика, что мы видели выше, с идентифицированными свинг-минимумами.



Как Вы можете видеть выше, в пределах прямоугольника присутствуют множественные развороты, которые мы идентифицировали ранее, что позволит нам далее идентифицировать поддержку и сопротивление. В то время как этот график дает большую информацию об этом, что является ключевым для установки сделки, мы можем его немного упростить (график ниже):



Обратите внимание, что цены, которые ранее мы идентифицировали, как группы свинг-максимумов или минимумов, теперь отмечены на графике, и послужат очень функциональной цели в плане моей сделки для этой валютной пары.

Мы можем проиллюстрировать этот план сделки непосредственно на графике с тем, что уже было дано нам рынком. Так как мы видели многократные повторения отскока цены вверх в ценовой зоне 0.8130, как поддержку; и многократные повторения отскока цены вниз из зоны сопротивления 0.8250 (не считая цен, пробившихся выше, к пиковому максимуму 0.8321, или вниз, к пиковому минимуму 0.8057) - теперь мы можем наметить цены, по которым хотим купить, продать и управлять риском. График ниже это иллюстрирует:



Риск-менеджмент определяет входы
 
Теперь, когда мы идентифицировали цены, по которым хотим купить, и цены, по которым хотим продать, а возможно, еще более важно - где мы хотим поместить стопы, теперь мы можем начать решать, когда нужно войти в сделку.

Мы знаем, что лучше всего искать отношение риска к прибыли, как 1 к 1 или выше. Это означает, что в любое время, когда я открываю сделку, я хочу гарантировать, что моя потенциальная прибыль является, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, столь же крупной, как и мои возможные потери (если сделка двинется к моему стопу).

И теперь, когда мы точно знаем, где должны быть помещены стопы, мы можем точно вычислить, какой потенциальный риск мы принимаем.

Давайте разберемся на реальном примере. Предположим, что мы открываем длинную позицию (покупаем) по 0.8120 - на уровне, который находится немного ниже синей линии на вышеприведенном графике.

И помните, мы хотим поместить наш стоп сразу под "пиковым минимумом", который был замечен ранее - по 0.8057. Можно быстро подсчитать (0.8120 - 0.8057) и найти, что мы рискуем в этой сделке 63 пипсами.

Открывшись, мы хотим чувствовать себя уверенно в возможности получить, по крайней мере, 63 пипса.

Мы можем даже нанести это на наш график (ниже):



Если я чувствую себя уверенно в возможности получить 63 пипса в вышеприведенном торговом сетапе (поскольку я полагаю, что новый "свинг-максимум" останется в пределах этого диапазона цен) - то я размещу сделку.

Если я не уверен в возможности получить, по крайней мере, 100% от моего риска, (63 пипса от моего входа до стопа), я не размещаю сделку.

Позволяя сетапу потенциального риска-прибыли определять, какие сделки брать, а какие - нет, я могу сосредоточиться на сетапах высокой вероятности.

Если цена пробьется ниже и заденет мой стоп - мне будет спокойно от осознания факта, что я, возможно, сохранил себе значительную сумму денег, когда закрыл проигрывающую позицию прежде, чем она продолжила идти против меня и уменьшать мой счет. Если такое происходит, то диапазон, в котором я надеялся сыграть, лишился законной силы - именно это является причиной того, что мы сначала идентифицировали поддержку и сопротивление на долгосрочном дневном графике - надеясь захватить "пиковые максимумы" и "пиковые минимумы".

James Stanley

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн denial

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 47
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
но ведь эти все дела для профессионалов лишь