Автор Тема: В помощь скальперу  (Прочитано 3406 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн scalperАвтор темы

  • paramon
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 610
  • +18/-21
  • да, да, тот самый...
    • Просмотр профиля
В помощь скальперу
« : 13.06.2013 17:43 »
Фрагменты рабочей версии TS Paramon's fluger

Выбор инструментов

Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.
Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:
- еврогруппа E, CHF, G, A, N
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ
Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.
- евроиндексы FDAX, FTSE, FCE
- америндексы NQ, ES
Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.
- нефть
- металлы XAU, XAG
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.

Точки входа/выхода, ММ
Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.
Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).
Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.
Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.
Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.
Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.
Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:
- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;
- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;
- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.
Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
Риск на одну сделку:
- 0.5% соответствует низкому уровню риска;
- 1% соответствует среднему уровню риска;
- 2% соответствует высокому уровню риска.
Лимит потерь (максимальный дродаун):
- 12.5% соответствует низкому уровню риска;
- 25% соответствует среднему уровню риска;
- 50% соответствует высокому уровню риска.
При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.
Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...
Скальпинг CFD/Forex  на платформе MT
http://www.myfxbook.com/members/paramon/flugerdemo/3362208

Оффлайн scalperАвтор темы

  • paramon
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 610
  • +18/-21
  • да, да, тот самый...
    • Просмотр профиля
Re: В помощь скальперу
« Ответ #1 : 21.06.2013 11:25 »
Запустил непубличный ПАММ с КУ=1 и публичной офертой мин ввод/вывод 3. Сделки закрыты.
Мониторинг Альпов
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/231814/
всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...
Скальпинг CFD/Forex  на платформе MT
http://www.myfxbook.com/members/paramon/flugerdemo/3362208

Оффлайн gosha75

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 45
  • +1/-0
    • Просмотр профиля
    • Заметки трейдера
Re: В помощь скальперу
« Ответ #2 : 22.06.2013 13:05 »
Metodika mne kajetsia ocheni interesnoi. Budu probovati. Esti vopros.

Naprimer torguia toliko EURUSD dostatochno nabliudati toliko za etimi instrumentami "- еврогруппа E, CHF, G, A, N i/ili
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ"?

ili neobxodimo smotreti vse vot eti:
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.


Оффлайн scalperАвтор темы

  • paramon
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 610
  • +18/-21
  • да, да, тот самый...
    • Просмотр профиля
Re: В помощь скальперу
« Ответ #3 : 23.06.2013 20:23 »
Metodika mne kajetsia ocheni interesnoi. Budu probovati. Esti vopros.
Naprimer torguia toliko EURUSD dostatochno nabliudati toliko za etimi instrumentami "- еврогруппа E, CHF, G, A, N i/ili
- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ"?
ili neobxodimo smotreti vse vot eti:
Торговый набор инструментов (одновременное использование):
- нефть;
- металлы 1;
- еврогруппа 1-2;
- йеногруппа 1-2;
- евроиндексы 1-2;
- америндексы 1-2.
Е не лучший инструмент для торговли.
Инструменты йеногруппы традиционно имеют лучшую  волатильность , чем инструменты еврогруппы. И учитывая их связь с фондовым рынком через carry trade, наиболее предпочтительны для торговли.
всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...
Скальпинг CFD/Forex  на платформе MT
http://www.myfxbook.com/members/paramon/flugerdemo/3362208