Трейдинг => Торговые системы => Тема начата: akadex от 08.11.2006 13:48
Название: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 08.11.2006 13:48
Добрый день! Всем известный индекс доллара инструмент довольно эффективный. О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке. http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0. Я сделал индикатор, в котором можно отслеживать пересечение двух индексов на выбор, что довольно эффективно. Это USD, GBP, EUR, CHF и JPY. Также добавил сглаживание. Прикладываю исходник индикатора. Если у Вас есть идеи по его улучшению, или использованию в торговых системах,то смело пишите будем обсуждать.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Mako от 08.11.2006 15:09
Добрый день! Всем известный индекс доллара инструмент довольно эффективный. О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке. http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0. Я сделал индикатор, в котором можно отслеживать пересечение двух индексов на выбор, что довольно эффективно. Это USD, GBP, EUR, CHF и JPY. Также добавил сглаживание. Прикладываю исходник индикатора. Если у Вас есть идеи по его улучшению, или использованию в торговых системах,то смело пишите будем обсуждать.
Тема интересная, позднее присоединюсь..
С уважением, Сергей.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Mako от 08.11.2006 15:59
Всем привет!
Здесь обсуждалась эта тема: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/120115/an/0/page/0#Post120115
Неплохой подход. Я использовал период М30. В качестве делителя (выше/ниже) - индикатор Pivot. Принцип описан на Пауке.. То есть, пока индекс не пробьет Pivot (выше/ниже). не стоит дергаться...
Здесь: http://forum.alpari-idc.ru/thread32817.html Ещё одна интерпретация.
Ну, о кластерных индикаторах Семен Семеныча - все знают...
С уважением, Сергей.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 08.11.2006 16:11
Сенкс за пивот! Однако надо все это объединить :)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Mako от 08.11.2006 16:39
Я думаю рассчитать для этой темы еще индексы NPI/PVI (негативный/позитивный объем), чтобы смотреть насколько изменения объемами подтверждаются.
Думаю, что все равно полной картины не получится, потому - как валютных пар более 160... Как тут определить основные, если они все завязаны на баксе??? То, что есть в MT (индекс _DXY Dollar Index Future Delayed)), вроде как работает..
Прикрепляю скрин...
С уважением, Сергей.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 08.11.2006 18:01
Полной конечно не получиться. Но все-таки....индекс клевая вещь. Буду копать дальше.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Mako от 08.11.2006 18:46
Если у Вас есть идеи по его улучшению, или использованию в торговых системах,то смело пишите будем обсуждать.
Привет! Вообще-то на пауке какой-то другой индюк....(Точнее, как я понял, некоторые ДЦ имеют в своем арсенале какие-то котировки по индексу доллара...В смысле - можно окно по нему открыть...Увы, в моём (Фибо), этого нет... У меня три индюка ...Один из них работает только в режиме реального времени-при переходе на другой интервал - теряет данные... Я как-то задумался - какой заработок мне нужен? Конечно, хотелось бы, как у Абрамовича... А вот нафига?..."Челси" - мне не надо...Примерно такими размышлениями пришел к выводу, что 50-100 баксов в день меня бы устроили...После такого вывода изменился и подход к форексу... В принципе, я думаю, посыл понятен... И вот я , три дня назад, заглянул на этот форум и скачал Ваш индюк. Хотие верьте - хотите - нет, как грибы собираю.Понятно - три дня - не повод для обсуждения, особенно для "матёрых"... Я чё сказать - то хотел.. Спасибо Вам... Из имеющихся у меня индюкоа - Ваш - самый лучший !!! То я десять пипсов в день планировал, теперь - в час(а то и меньше) - без проблем и сомнений... Не надо улучшений :-*Ну, может, на основное окно вывести, вроде, говорят - нагляднее будет... З.Ы. Если вдруг (что вряд-ли) вам интересны три другие индюка - скажите, я их или здесь выложу, или по мылу всем желающим...)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: valeriyus от 16.11.2006 20:45
Если у Вас есть идеи по его улучшению, или использованию в торговых системах,то смело пишите будем обсуждать.
Привет! Вообще-то на пауке какой-то другой индюк....(Точнее, как я понял, некоторые ДЦ имеют в своем арсенале какие-то котировки по индексу доллара...В смысле - можно окно по нему открыть...Увы, в моём (Фибо), этого нет... У меня три индюка ...Один из них работает только в режиме реального времени-при переходе на другой интервал - теряет данные... Я как-то задумался - какой заработок мне нужен? Конечно, хотелось бы, как у Абрамовича... А вот нафига?..."Челси" - мне не надо...Примерно такими размышлениями пришел к выводу, что 50-100 баксов в день меня бы устроили...После такого вывода изменился и подход к форексу... В принципе, я думаю, посыл понятен... И вот я , три дня назад, заглянул на этот форум и скачал Ваш индюк. Хотие верьте - хотите - нет, как грибы собираю.Понятно - три дня - не повод для обсуждения, особенно для "матёрых"... Я чё сказать - то хотел.. Спасибо Вам... Из имеющихся у меня индюкоа - Ваш - самый лучший !!! То я десять пипсов в день планировал, теперь - в час(а то и меньше) - без проблем и сомнений... Не надо улучшений :-*Ну, может, на основное окно вывести, вроде, говорят - нагляднее будет... З.Ы. Если вдруг (что вряд-ли) вам интересны три другие индюка - скажите, я их или здесь выложу, или по мылу всем желающим...)
А расскажи как ты им пользуешся?? Грибница то большая, всем хватит :-)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 16.11.2006 23:44
Добрый вечер! Спасибо Вам за дифирамбы, но действительно любопытно как вы по нему работаете?
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: RON от 17.11.2006 03:23
:-o Не стесняйтесь поделитесь опытом! Я грибочки тож люблю! :wink:
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: tekumse от 17.11.2006 13:14
Добрый вечер! Спасибо Вам за дифирамбы, но действительно любопытно как вы по нему работаете?
Да элементарно... Прошу не забывать, что срок - всего четыре дня ,
За время пользования было два " ложных" сигнала, которые в принципе , дали бы мне возможность закрыться в 0, я ими не воспользовался, но , если бы пересидел просадку в 15 пипс, был бы в прибыли... Просто смотрю на пересичениелинии бакса с линией второй валюты..... Нечколько раз менял значение "сглаживания" При 0 - вообще пропадает, при "1" - чёт паказывает.... Но, в общем то, без каких - то "изысков" Индюк показывает покупку - жму бай.... Правда,щас чаще жму "селл" но это чисто из - за свопов
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом д&
Отправлено: miranon от 17.11.2006 15:47
Добрый день! Всем известный индекс доллара инструмент довольно эффективный. О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке. http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0. Я сделал индикатор, в котором можно отслеживать пересечение двух индексов на выбор, что довольно эффективно. Это USD, GBP, EUR, CHF и JPY. Также добавил сглаживание. Прикладываю исходник индикатора. Если у Вас есть идеи по его улучшению, или использованию в торговых системах,то смело пишите будем обсуждать.
Спасибо за индикатор! :wink: Работает очень хорошо. :mrgreen: Можно использовать как подтверждение к стохастику и наоборот. Если это воможно и не трудно, можете добавить индексы AUD/USD и NZD/USD?
С уважением, miranon.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 18.11.2006 06:53
О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке. http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0.
Однако, если следовать тому, что написано в статье, то у Вас небольшая неточность в коде (или я чего-то не понимаю): весовой коэффициент JPY указан 0.036, а должен быть 0.136. Может быть, стОит исправить?
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 18.11.2006 16:47
Спасибо Вам за обнаружение ошибки! Я её исправил, однако по визуальному анализу разницы выявить не удалось. :0)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: tekumse от 20.11.2006 17:29
Я прошу меня извинить, мне было несколько сообщений в личку,(по поводу использования индикатора), хотел бы пояснить свою "воссторженность" Три сделки подряд (уж так случилоь :D) я поймал разворот евры (с помощью этого индюка - внутри дня), что мне принесло ~ 75 пипсов в день...Естественно - туева хуча положительных эмоций !!! В дальнейшем все было не так просто, но с совместным использованием с индюком "СМО" ( выложен на этом - же форуме , ветка называлась "Система на основе Моментум-осциллятора Чанде." - результаты продолжают радовать...К сожалению - в силу отсутствия жены(она у сына в Германии-я пью) ветку не нашел,а сам индюк выложить не смог - не знаю как...Поэтому - два выхода - интересующимся либо отправляю в личку (или по почте) Либо дайте ссылку на инструкцию, как выкладывать индюки...Сорри за некоторую сумбурность,больше шести лет практически не пил - жене обещал - а тут она уехала...Меня можно понять.... ^-^ З.Ы. Этот индюк бы доработать - чтобы можно было все пары выставлять, а то приходится несколько окон индикатора держать на одном графике - для выявления группы..(из-за сраных 200-300пипс :D).Или можно - один на другой наложить ? З.Ы.Весь мой опыт - очень короток и относипся, практически, к "пипсовке"
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: miranon от 20.11.2006 20:47
О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке. http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0.
можно преобразовать (см. formula1.gif во вложении). Из формулы видно, что все эти весовые коэффициенты по сути являются константой, которая просто масштабирует график индекса по вертикальной оси, но не меняет характер графика. А после вычисления RSI и сглаживания его EMA получим то же, что и без этой константы. По-видимому, автор упомянутой выше статьи не очень дружит с математикой :) .
Вообще, IMHO, стОит применять исходную формулу Ю.Макарова (см. formula2.gif во вложении).
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 28.11.2006 01:37
Во-первых, небольшой комментарий к моим предыдущим постам: сначала я, было, тоже "купился" на весовые коэффициенты валют. Результат - мой первый пост. Потом, подумав, понял, что при таком способе расчета индекса их применение бессмысленно. Результат - мой 2-й пост и, немного с опозданием, мои извинения ув. akadex за первый.
Во-вторых: я пошел немного дальше - начал, понемногу, модифицировать индикатор dex_RSIndex.mq4, в итоге получился совсем другой код :).
Итак: 1. Убраны весовые коэффициенты (почему - см. предыдущий пост). 2. Проведена оптимизация алгоритма индикатора с целью уменьшения нагрузки на процессор (при исследовании исходного кода выяснилось, что он на каждом тике пересчитывает 1000(!) баров (с настройками по умолчанию). Теперь на тике пересчитывает два бара - нулевой и первый; начальный расчет ведется на всей доступной истории (удален параметр NumberBars). 3. Добавлено автоопределение пары (удалены параметры ShowCurrency и ShowCurrency1). 4. Добавлено первичное сглаживание цены (с целью уменьшить количество ложных сигналов) - по умолчанию вычисляется EMA с периодом 3 от цены (H+L+C+C)/4 (кому не надо - поставьте PeriodFirstEMA=1, PriceFirstEMA=0). 5. Появилась идея: а почему бы не вычислять индексы остальных валют по аналогичной формуле через их кроссы, а не через базовый (долларовый) курс? Что и было сделано. Теперь индекс GBP вычисляется как (GBPUSD*GBPCHF*GBPJPY/EURGBP)^0.2; индекс EUR - как (EURUSD*EURGBP*EURCHF*EURJPY)^0.2; индекс CHF - как (CHFJPY/USDCHF/EURCHF/GBPCHF)^0.2; индекс JPY - как (1./USDJPY/EURJPY/GBPJPY/CHFJPY)^0.2. 6. Некоторые изменения алгоритма с целью оптимизации, обработки ошибок и удобства дальнейшего развития идеи.
Получилось - то, что получилось :) (индикатор прилагаю, краткое описание внутри). Судить вам. Может быть, кому-нибудь пригодится... На мой взгляд, на больших таймфреймах (от H1 и выше) - разницы почти нет, на малых - наблюдается некоторая разница.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 28.11.2006 10:57
Добрый день! Получилось лучше оригинала, а это уже большой +. Я использую индикатор на EUR/USD H1 с параметрами: RSIPeriod=5; Smooth=10; PeriodFirstEMA=1; // Первичное сглаживание, на мой взгляд только увеличивает отставание, поэтому равно 1. PriceFirstEMA=6;
Но вот такая еще идея появилась :) А что если вместо цены на вход всего этого мы подадим стандартные отклонения от нормы? Попробовал.....Получается, что когда синяя линия пересекает красную, то рынок довольно хорошо направлен. Ну а направление можно определить любой средней с малым периодом.
А еще есть такая идея....Как вы думаете будет толк если по Index_Pair ADX сделать :) Будет точка выхода и входа :)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 28.11.2006 13:21
Новая версия :) Добавил расчет ADX по индексам :)
to GrayMan77: Можете переписать расчет ADX в фукнцию, чтобы появился лишний буфер для раскраски линии ADX?
Дополнение: посмотрел я на линию ADX повнимательнее, весьма информативна..Напрашивается формализация правил торговли.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 28.11.2006 16:14
to GrayMan77: Можете переписать расчет ADX в фукнцию, чтобы появился лишний буфер для раскраски линии ADX?
Попробую, только завтра - сейчас нет времени.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: beliy от 28.11.2006 19:10
что то закинул индикатор на чарт, а на нем ничего не отображается.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 28.11.2006 20:50
Для корректного отображения необходимы котировки по указанному периоду всех валютных пар, участвующих в расчете индикатора.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Poinson от 28.11.2006 23:05
поясните пожалуйста как пользоваться Index_Pair_V23 и Index_Pair_Dev :roll:
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 29.11.2006 09:46
Dev лучше не трогайте пока.....эксперимент. Индекс пар....все просто, как при торговли средними. Красная сверху - продаем, синяя покупаем на Евре, когда линия АДХ направлена вверх.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 29.11.2006 12:50
to GrayMan77: Можете переписать расчет ADX в фукнцию, чтобы появился лишний буфер для раскраски линии ADX?
Вчера даже некогда было посмотреть, в чем суть проблемы. Сегодня посмотрел. Боюсь, что вынесение расчета ADX в функцию не поможет (или я Вас не понимаю). Для дальнейшего сглаживания кривой с помощью iMAonArray(..) все равно надо сформировать массив (буфер). Попробовал зайти с другой стороны. Ввел дополнительный массив, объявив его таймсерией. Но что-то не то - неправильно считает. Не хочу здесь выкладывать индикатор с ошибкой, отправлю Вам в личку - может, какие мысли появятся...
Пока думал о том, как освободить буфер, пришла еще одна мысль по поводу v22: а зачем мы, собственно, старательно рисуем две кривые, если нас, в основном, интересует разность между ними? Попробовал сделать.Индикатор во вложении. Рисует разность между линиями индикатора v22 . При этом освободились сразу 2 буфера, но как теперь прикрутить ADX? Ведь у них разные диапазоны: -100-100 и 0-100. Можно, правда растянуть ADX, чтобы был от -100 до 100... Какие будут соображения?
По поводу раскраски ADX: может быть, его сделать в качестве отдельного индикатора - ну будет отображаться в отдельном окне, ну и что?
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Poinson от 29.11.2006 14:03
то есть и бай и селл все равно белая ADX вверх должна быть?
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 29.11.2006 14:49
точно
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Poinson от 29.11.2006 17:41
:mrgreen:
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 01.12.2006 11:11
To ALL !!!
ВНИМАНИЕ! Замечена некорректная работа индикаторов Index_pair_v22.mq4 и Index_pair_v23.mq4 в реальном времени - при формировании новых баров конец графика видоизменяется. Это связано с тем, что бары на разных парах формируются не одновременно (два дня потерял, пока дошло :(...). Поэтому бары в истории надо искать не по смещению, а по времени! Выкладываю исправленные версии индикаторов. В версии 23b освободил один буфер по просьбе akadex.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 01.12.2006 12:15
Вдогонку. Исправленный индикатор v22_diff.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: mazzz от 02.12.2006 13:53
Всем привет. Замечательный инщиктор здесь сконструировали. Вроде как и работает. А что бы понять , насколько статистически верные сигналы от дает, проще всего на его основе сделать черновой вариант МТС - и прогнать на статистике. Статистика все покажет. Рассуждения о том плох он или хорош - довольно беспочвенны. Несколько удачных сделок - не статистика.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: CutzMF от 02.12.2006 22:30
История тоже не аргумент, так что - демо-счет в реальных боевых условиях.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: mazzz от 03.12.2006 13:36
История тоже не аргумент, так что - демо-счет в реальных боевых условиях.
Во первых, кто из ДЦ предлагает такие возможности - работа на демо - с такими же условиями как на реале ? С такими же проскальзываниями, задержками и пр. Т. е. реальные боевые. Я не знаю. А вы ? И потом, положительная история работы на сегодня, вовсе не есть гарантия работы в плюс в будующем. Так что тестирование на истории котировок - даст достаточно весомый результат.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: m@g от 03.12.2006 17:00
История тоже не аргумент, так что - демо-счет в реальных боевых условиях.
Во первых, кто из ДЦ предлагает такие возможности - работа на демо - с такими же условиями как на реале ? С такими же проскальзываниями, задержками и пр. Т. е. реальные боевые. Я не знаю. А вы ? И потом, положительная история работы на сегодня, вовсе не есть гарантия работы в плюс в будующем. Так что тестирование на истории котировок - даст достаточно весомый результат.
Добрый день! Я думаю, что тестирование мтс на основе этого индикатора даст гораздо большее основание считать его перспективным, нежели простое наложение на график и совершение нескольких сделок. :mrgreen:
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: ТРИША от 06.12.2006 13:29
Если не сложно, добавьте, пожалуйста, в индикатор dex_RSIndex суммирующую.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 06.12.2006 16:05
И что после этого он будет, по-Вашему показывать? Какой физический смысл этого суммирования?
У Сём Сёмыча идея в чём-то схожая. Идикатор, полученный в результате суммирования составляющих валют даёт очень хорошие сигналы. Интересно посмотреть что будет показывать ваш.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 07.12.2006 19:22
У Сём Сёмыча идея в чём-то схожая. Идикатор, полученный в результате суммирования составляющих валют даёт очень хорошие сигналы. Интересно посмотреть что будет показывать ваш.
Идея Семен Семеныча имеет весьма отдаленное сходство с нашей. Если бы Вы посмотрели его код, то увидели бы, что он вычисляет обычный MACD от каждой пары (правда, в пунктах), а далее складывает или вычитает эти МАКДаки, в зависимости от того, какая валюта в каждой паре базовая. В результате получается тот же MACD! (По характеру.) Со всеми его достоинствами и недостатками. Не верите? Попробуйте: поместите на один график индикатор Семен Семеныча Complex_pairs и обычный MACD (правда, у С.С. разные периоды MACD для разных ТФ, например, для H1 - 8 и 24, для остальных - посмотрите в коде Complex_pairs). Почувствуйте "разницу".
А по поводу суммирования в нашем индикаторе - повторяю: смысла нет! И выкладывать сюда такой вариант индикатора я не буду. Если Вам очень интересно посмотреть, что будет, найдите в коде индикатора Index_pair_v22b_diff.mq4 строчку:
Выкладываю исправленные версии индикаторов. В версии 23b освободил один буфер по просьбе akadex.
Пардон за нескромный вопрос, а сложно ли сделать так,чтобы индикаторы показывали все используемые индексы в окне , а так же написать индикатор который бы рисовал также все кривые сташего таймфрейма?
Огромно спасибо за внимание :mrgreen: :mrgreen:
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 13.12.2006 01:24
а сложно ли сделать так,чтобы индикаторы показывали все используемые индексы в окне
Сделал. Выкладываю индикатор, отображающий индексы пяти валют (USD, EUR, GBP, CHF, JPY) в одном окне. У кого появятся свежие идеи по поводу его практического применения - прошу высказываться. Удачи!
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Sergey_Murzinov от 16.12.2006 22:12
Отлично, просто песня. Практическое применение таково в одном окне идет наблюдение за всеми индексами. Значит по расхождению соответствующих индексов можнео сделать вывод на какую пару обратить внимание в данный момент.
А так чтобы отражались индексы(все) старшего периода(желательно через один) можно сделать?
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Sergey_Murzinov от 19.12.2006 05:48
GrayMan77
есть такой индюк Кластерная Машка http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=634 можно ли подобное реализовать? Заранее благодарен.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: pavelac от 19.12.2006 14:26
Сколько ни скачиваю индикатор Кластерная Машка с их сайта на терминале не появляется. Хотя в пользовательских есть. Кто нибудь может скинуть сюда у кого нормально скачивается?
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 19.12.2006 17:28
Он в зависимости от скорости инета и процессора может мин. через 5 только появиться.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: artefakt от 19.02.2007 00:21
Есть предложение подумать о добавлении фильтра для определения состояния рынка (тренд - флэт) думаю значительного увеличиться точность . По моим наблюдениям как только рынок начинает входить в тренд индексы не совсем то показывают что хотелось бы. Думаю об этом уже месяц , ничего толкового не приходит в голову. Поэтому решил предложить. Может кому прийдет в голову хорошая мысль.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Artur от 19.02.2007 14:42
Есть предложение подумать о добавлении фильтра для определения состояния рынка (тренд - флэт) думаю значительного увеличиться точность . По моим наблюдениям как только рынок начинает входить в тренд индексы не совсем то показывают что хотелось бы. Думаю об этом уже месяц , ничего толкового не приходит в голову. Поэтому решил предложить. Может кому прийдет в голову хорошая мысль.
Если кому придёт в голову как распознать флет на ранней стадии с точностью 80% он Сороса парвёт! :evil: Так что не ломай голову, таких фильтров нет! :-D :-D
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 28.03.2007 20:11
Очень понравился индикатор, но после знакомства с индикаторами Семен Семеновича возникли некоторые подозрения, которые я не поленился проверить.
На приаттаченной картинке три индикатора:
1.Оригинальный Index_pair_v22b_diff 2.Index_pair_v22b_diff, из которого убраны обращения к другим валютам, используется только данные с текущего графика EURUSD 3. Сглаженный RSI Godzill'ы
Практически полная идентичность индикаторов позволяет сделать два вывода:
1. Влияние индексов валют на данные Index_pair минимальное, на грани заметности 2. Индикатор представляет собой разновидность известного индикатора RSI на одной валюте
Конечно, жаль усилий Akadex'a и GrayMan77, но результат не соответствует поставленной задаче. Однако, изучение остроумного кода GrayMan77 доставило мне большое удовольствие.
По возможности, хотелось бы услышать комментарии авторов.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 29.03.2007 16:30
По возможности, хотелось бы услышать комментарии авторов.
Я пользовался обычным....где две линии пересекаются. И не в буквальном смысле, тоесть работал на сближении отдалении... Правда в основном.... и с каждым отработанным на рынке кварталом.....я смотрю на индикаторы все реже и реже :)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 02.04.2007 05:55
Практически полная идентичность индикаторов позволяет сделать два вывода:
1. Влияние индексов валют на данные Index_pair минимальное, на грани заметности 2. Индикатор представляет собой разновидность известного индикатора RSI на одной валюте
Вы совершенно правы. По этой причине я и забросил данную тему. Индикатор v22b_diff практически ничем не отличается от сглаженного RSI. Однако исходный индикатор (v22b), который отображает две кривые индексов (в смысле RSI от индексов) отдельных валют, по-видимому, может представлять некоторую ценность; вопрос только в том, как интерпретировать поведение кривых. Если появятся мысли по этому поводу - прошу высказываться. Ну и, возможно, индикатор v25all может быть полезен при оценке общей ситуации на рынке, например, при выборе пары для торговли.
Вообще говоря, тема может иметь продолжение. Суть проблемы: есть индексы валют (я имею в виду не RSI от индексов, а именно исходные индексы, рассчитанные по алгоритму Ю.Макарова). Каждый из них можно вывести в окно индикатора и анализировать отдельно. Но поскольку мы имеем дело с парой, надо анализировать сразу два индекса, а для этого их как-то надо "загнать" в один диапазон. Вот для этого ув. akadex использовал RSI. Получилось то, что получилось... Естественно, со всеми минусами RSI :). Я, кстати, пробовал впоследствии вычислять MACD от индексов - получается почти то же самое (по характеру). Если интересно - могу выложить. Так вот, возвращаясь к проблеме: если есть идеи по поводу того, как на одном графике показать характер движения ДВУХ индексов - высказывайтесь. Продолжим разработку.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 02.04.2007 10:58
Правильный расчёт индексов Евро и Доллара. http://alpari-idc.ru/files/files/docs/1/26150_EURO4.pdf (http://alpari-idc.ru/files/files/docs/1/26150_EURO4.pdf)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Xupypr от 03.04.2007 10:01
А как совместить их вместе,как на кртинке? Скачал,открываются индексы отдельно на паре.
Параметр "auto_detect_pair" должен быть равен "false", при этом можно указать какие именно индексы отображать, параметры "show_USD" и.т.д. По умолчанию - все. Описание всех параметров есть в исходнике. Смотрите код. И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: allexiss от 03.04.2007 19:11
И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.
А зачем так сделано?
С уважением, Алекс.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 04.04.2007 04:51
Иначе с течением времени индексы сильно разойдутся, а поэтому диапазон графика увеличится настолько, что характер движения индексов станет почти неуловим.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 04.04.2007 21:28
Очень рад, что тема оживилась, поскольку она представляет вполне ощутимый практический интерес. Правда, я предполагал, что обсуждение пойдет в несколько другую сторону. Классическая реализация индексов валют дает пищу для размышлений, но не дает конкретного инструмента для торговли. По моему ламерскому мнению, специальным образом рассчитанные индексы валют могут дать трейдеру инструмент, независимый от ценового графика текущей валюты. Незаменимый, потому, что абсолютное большинство индикаторов основывается на данных текущего ценового графика, то есть гарантировано опаздывают и, по определению, не могут определять будущее движение цены, поскольку различными способами лишь обрабатывают данные того же графика. Если же для графика, например, EURUSD, рассчитать по связанным валютам текущий индекс EUR (не используя данные графика EURUSD) и текущий индекс USD (не используя данные графика EURUSD), то их разница даст нам условный график EURUSD, построенный по данным других пар и отличный от «настоящего» EURUSD. Поскольку данные условного графика независимы от текущего, то есть вероятность, что он будет как минимум сглаженным, а как максимум – опережающим (для зависимых валют). По крайней мере, будет над чем работать. Ближе всего к описанному индикатору находится Index_pair_v22b_diff, если отказаться от RSI и найти способ нормализовать данные.
По нормализации идей не густо.
1. Отказаться от формулы Макарова и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента: нормализующий и весовой. С весовым ясно, а нормализующий должен приводить значения цен разных пар к сравнимым значениям.
2. Применить методику усреднения цен, преобразующую масштаб данных, например, JMA сглаживание.
3. Посоветоваться с математиками.
Идеально, если бы переделкой индикатора заинтересовался GrayMan77, ему, как автору и карты в руки.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 05.04.2007 04:22
Заинтересовался. Однако вопросов больше, чем ответов...
А Вы читали статью по ссылке в первом посте? Там приведен интересный график - сравнение индекса USDX и индекса по Ю.Макарову. Отличия минимальны. Кстати, я это проверял.
и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента: нормализующий и весовой. С весовым ясно,...
Далеко не ясно! Весовые коэффициенты известны только для расчета индексов ДВУХ валют: USD и EUR (при этом, напомню, Вы предлагаете исключить из расчета самые весомые составляющие). А для остальных где будем брать? Или будем считать индексы только для одной пары - EURUSD? Теоретически возможно, конечно, определить недостающие коэффициенты самостоятельно, но для этого нужны достоверные данные по внешнеторговому обороту стран, чьи валюты будем индексировать. У Вас есть такие данные? У меня - нет... Вот поэтому-то и пришлось в наших индексах отказаться от всяких коэффициентов и использовать формулы Макарова.
Это значит - из индекса EUR (по формуле NYBOT) исключить самую весомую составляющую - 31.55 %. И из индекса USD исключить самую весомую составляющую - аж 57.6 % !
А какова для нас реальная ценность этих "аж!" процентов? Это именно те данные, которые уже содержатся в текущем графике, и нам нет никакого смысла повторять их в альтернативном, ценность которого и состоит в том, что он строится на "данных со стороны" и будет сравниваться с основным, где и есть все 100%. Возможно, практическую ценность будет иметь индикатор, показывающий дивергенцию между основным и альтернативным графиком.
А Вы читали статью по ссылке в первом посте? Там приведен интересный график - сравнение индекса USDX и индекса по Ю.Макарову. Отличия минимальны. Кстати, я это проверял.
И это правильно, Ваш индикатор по способу Макарова и считает USDX в реальном времени. Нам же нужен не абсолютный USDX, а индикатор, показывающий график EURUSD, построенный по данным других валютных пар. (Для простоты изложения пока говорю об одной паре - EURUSD, распространить методику на остальные - дело техники).
Далеко не ясно! Весовые коэффициенты известны только для расчета индексов ДВУХ валют: USD и EUR (при этом, напомню, Вы предлагаете исключить из расчета самые весомые составляющие). А для остальных где будем брать? Или будем считать индексы только для одной пары - EURUSD? Теоретически возможно, конечно, определить недостающие коэффициенты самостоятельно, но для этого нужны достоверные данные по внешнеторговому обороту стран, чьи валюты будем индексировать. У Вас есть такие данные? У меня - нет... Вот поэтому-то и пришлось в наших индексах отказаться от всяких коэффициентов и использовать формулы Макарова.
Начать, очевидно, придется с одной пары и посмотреть, что получится. Что касается отсутствия данных, то по собственному опыту знаю, что достаточно много данных в диссертациях получено с помощью различных допущений и "мысленных экспериментов". Для EURUSD допущения требуются минимальные. Резюмируя, предлагаю "ввязаться в драку" по одной паре, а там вскрытие покажет.
Вот тут не совсем понятно. Это каким образом JMA сглаживание преобразует масштаб данных?
Написал то, что заметил сам. При JMA сглаживании индикаторов с данными в диапазоне -1...+1 получал сглаженные графики, но с данными в диапазоне -7000...+8000, причем, если базовые данные лежат в диапазоне -100..+100, то сглаженные данные тоже попадают в диапазон -10000...+10000. Не разбирался подробно, но что-то в этом есть. Возможно, заблуждаюсь, проверю подробнее - доложу.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: akadex от 05.04.2007 11:28
По доллару у них на сайте есть развесовка: http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/ (http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/)
По евре тоже хотя сайт у ецб конечно сделан :-X http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data (http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 05.04.2007 13:09
По доллару у них на сайте есть развесовка: http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/ (http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/)
По евре тоже хотя сайт у ецб конечно сделан :-X http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data (http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data)
А кто сказал, что корреляция валют относительно USD или EUR однозначно соответствует вкладу этих валют во внешнеторговый оборот США или Еврозоны? Или вообще имеет существенное для нас значение? Это все-таки технический, а не фундаментальный анализ...
Цитаты для размышлений: (Плясунов-Макаров)
"введение коэффициентов в эту формулу... почти не приводит к изменению формы кривой (проверено экспериментально), а только изменяет абсолютное значение индекса."
"Таким образом, мы получили формулу, которую можно использовать для построения суррогатного индекса доллара в виде индикатора"
"построенный нами суррогатный индекс практически полностью соответствует по форме кривой индексу «реальному», несмотря на все различия формул."
"Полученная кривая может считаться - хотя и с некоторыми допущениями - индексом доллара, т.е. «абсолютной ценой доллара» с учетом его котировок по четырем основным валютным парам."
Исходя из приведенных цитат, одна из возможностей - построение "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары EURUSD. Основная проблема - нормализация данных.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Xupypr от 05.04.2007 14:59
Исходя из приведенных цитат, одна из возможностей - построение "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары EURUSD. Основная проблема - нормализация данных.
Это не проблема - используем относительные изменения валютных пар. Таким образом можно загнать в один диапазон всё что угодно. Только нужно определится с точкой отчета, в которой мы нормализуем данные, т.е. принимаем за единицу. Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать не возможно.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 05.04.2007 15:34
Нам же нужен не абсолютный USDX, а индикатор, показывающий график EURUSD, построенный по данным других валютных пар. ... Начать, очевидно, придется с одной пары и посмотреть, что получится. ... ...одна из возможностей - построение "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары EURUSD.
Решил проверить Ваши идеи. В итоге появились 3 индикатора для индекса EURUSD. Поскольку Вас интересует, как я понял, вариант индикатора с одной кривой, я вычислил индексы EUR и USD и взял их отношение. Сами индексы считаются по-разному: Index_EURUSD_v1 - по Ю.Макарову; пара EURUSD не участвует в расчете. Index_EURUSD_v2 - по Ю.Макарову; пара EURUSD участвует в расчете. Index_EURUSD_v3 - по формулам NYBOT. Вывел на график все три индикатора без сглаживаний. Как говорится, найдите 10 отличий... :)
Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать не возможно.
Удачи!
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 06.04.2007 10:22
Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать невозможно.
Спасибо большое всем. Но результаты настолько удивительны, что заставляют вспомнить старый анекдот о конверсионном заводе, который что ни запускал в производство, все равно автомат Калашникова получался. Я не могу поверить (хотя и проверил сам на М1) , что данные с других пар при правильной обработке могут на минутках (!) повторять оригинальный график EURUSD с точностью до пунктов (!). Тогда следует признать, что все задействованные пары имеют стопроцентную корреляцию на тиковом уровне. Очевидно, дело в методике обработки данных. Предполагаю, что это взвешенное среднее геометрическое нивелирует данные до такой степени. К сожалению я начинающий и не писатель, серьезного вклада внести не могу. В аттаче индикатор Index_EURUSD_v1_noMakar (болванка), где формула Макарова заменена простым сложением с единичными (пока) коэффициентами. Даже в таком виде в нем заметны отличия суррогатного графика от оригинального. Код Хирурга мне непонятен из-за безграмотности, поэтому без комментариев.
P.S. Хочу уточнить постановку задачи. Я не настолько наивен, чтобы ожидать чудес от "машины времени". Просто хочется выделить компоненту, не зависящую от данных текущего графика и посмотреть, чем это может быть полезно.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 06.04.2007 16:56
... где формула Макарова заменена простым сложением с единичными (пока) коэффициентами.
А Вы не подумали, какой физический смысл у Вашего "простого сложения"? Переведу на русский язык (без коэффициентов): Индекс_доллара = количество_CHF_в_одном_USD + количество_JPY_в_одном_USD - количество_USD_в_одном_GBP.
Другими словами, если к франкам прибавить йены и вычесть доллары, то ЧТО получится? Философский камень? :)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 06.04.2007 19:04
Другими словами, если к франкам прибавить йены и вычесть доллары, то ЧТО получится? Философский камень? :)
Вы будете смеяться, GrayMan77, но завод продолжает выпускать автоматы, даже по чертежам философского камня. Посмотрите картинку, никакого сглаживания, никакой подгонки. все коэффициенты равны единице. Согласен с Вами, что мой подход, мягко говоря, некорректен, но как объяснить результат? Я в полной растерянности...
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: GrayMan77 от 07.04.2007 02:49
...мой подход, мягко говоря, некорректен, но как объяснить результат?
Да все верно. Так, в целом, и должно быть. Если доллар растет, то количество франков в одном долларе увеличивается. И количество йен, и т.д.. Сложив их, мы получим некоторый параметр, который, условно, можно назвать индексом доллара. И, конечно, он (по характеру) будет отражать реальное положение дел. Но вот что привело меня в недоумение (и, честно говоря, немного развеселило) в Вашей формуле, - так это фунт. Ведь если следовать логике, то к количеству франков и йен в одном долларе надо прибавить (если уж Вам так нравится суммирование) количество фунтов в одном долларе. А значит, Ваша формула должна выглядеть так: IndexUSD=USDCHF+USDJPY+1/GBPUSD . Подправьте, и получите еще лучшую корелляцию. Но это все равно будет автомат... :), правда более близкий к оригиналу.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 07.04.2007 08:57
А значит, Ваша формула должна выглядеть так: IndexUSD=USDCHF+USDJPY+1/GBPUSD .
После Вашего первого замечания я так и сделал. Минус там появился по запарке и недомыслию. Но график из прошлого поста нарисован "кривым" индикатором. Кстати, в темах Мака на старых форумах обсуждался и такой вариант формулы индекса. Попробую потихоньку подбирать коэффициенты, но ,честно говоря, разочарован. Я не надеялся на какое-то практическое применение, но ожидал больших отличий от оригинального графика. Теперь мне более понятно Ваше решение оставить эту тему.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Xupypr от 07.04.2007 15:49
Код Хирурга мне непонятен из-за безграмотности, поэтому без комментариев.
:-o Такое ощущение, что это я код безграмотно пишу :-) Согласен - без комментариев сложно разобраться. Во вложении индикатор с подробным описанием. Привёл здесь пример расчета, но сайт глюканул и сообщение не сохранилось :-( В кратце - для расчета индекса USD используются пары GBPUSD, USDJPY и USDCHF... лень писАть, млин. Еще и свет вырубали - третий раз набираю :-( На рисунке графики EURUSD - реальный и расчетный. Плюс есть возможность находить разность между ними (см. картинку) Может эта штука быть полезной? :? З.Ы. Вывод один - индексы расчитываются корректно.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Виктор от 07.04.2007 22:45
:-o Такое ощущение, что это я код безграмотно пишу :-) Согласен - без комментариев сложно разобраться. Во вложении индикатор с подробным описанием.
Это я коряво изложил, конечно, я имел в виду свою безграмотность. Примите извинения. Ваш код сложен для начинающих интенсивным использованием массивов и средств их обработки, до чего большинство учебник еще не дочитало. Общий смысл я понял, а в подробности, надеюсь, вникну с помощью комментария (спасибо!).
На рисунке графики EURUSD - реальный и расчетный. Плюс есть возможность находить разность между ними (см. картинку) Может эта штука быть полезной? :? З.Ы. Вывод один - индексы расчитываются корректно.
На картинки возразить мне нечего, на этом этапе выжать из идеи ничего не удалось. Хотя из опубликованных кодов заинтересованные (в том числе и я) извлекут много полезного для работы.
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.
Отправлено: Xupypr от 08.04.2007 17:59
Хотя из опубликованных кодов заинтересованные (в том числе и я) извлекут много полезного для работы.
Будет полезным почитать статью Семён Семёныча о кластерных индикаторах: http://articles.mql4.com/ru/330 (http://articles.mql4.com/ru/330)
Название: Re: Пересечение индекса доллара с индексом д&
Отправлено: akadex от 21.02.2013 01:22
Приветствую всех! Долго искал эту ветку, но все-таки нашел. :-) Раз здесь все начиналось - сюда и выложу, то, что можно назвать последней версией. Индикатор по вложении - расчет индексов всех основных валют, который затем преобразуется в RSI. Индикатор снабжен комментариями.