Трейдинг => Торговые системы => Тема начата: scalper от 13.06.2013 17:43
Название: В помощь скальперу
Отправлено: scalper от 13.06.2013 17:43
Фрагменты рабочей версии TS Paramon's fluger
Выбор инструментов Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность. Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию: - еврогруппа E, CHF, G, A, N - йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону. - евроиндексы FDAX, FTSE, FCE - америндексы NQ, ES Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное. - нефть - металлы XAU, XAG Торговый набор инструментов (одновременное использование): - нефть; - металлы 1; - еврогруппа 1-2; - йеногруппа 1-2; - евроиндексы 1-2; - америндексы 1-2.
Точки входа/выхода, ММ Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка. Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ). Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения. Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ. Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом. Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом. Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь. Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита: - 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день; - 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день; - 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день. Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу: - 12.5% соответствует низкому уровню риска; - 25% соответствует среднему уровню риска; - 50% соответствует высокому уровню риска. Риск на одну сделку: - 0.5% соответствует низкому уровню риска; - 1% соответствует среднему уровню риска; - 2% соответствует высокому уровню риска. Лимит потерь (максимальный дродаун): - 12.5% соответствует низкому уровню риска; - 25% соответствует среднему уровню риска; - 50% соответствует высокому уровню риска. При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода. Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).
Название: Re: В помощь скальперу
Отправлено: scalper от 21.06.2013 11:25
Запустил непубличный ПАММ с КУ=1 и публичной офертой мин ввод/вывод 3. Сделки закрыты. Мониторинг Альпов http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/231814/
Название: Re: В помощь скальперу
Отправлено: gosha75 от 22.06.2013 13:05
Metodika mne kajetsia ocheni interesnoi. Budu probovati. Esti vopros.
Naprimer torguia toliko EURUSD dostatochno nabliudati toliko za etimi instrumentami "- еврогруппа E, CHF, G, A, N i/ili - йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ"?
ili neobxodimo smotreti vse vot eti: Торговый набор инструментов (одновременное использование): - нефть; - металлы 1; - еврогруппа 1-2; - йеногруппа 1-2; - евроиндексы 1-2; - америндексы 1-2.
Название: Re: В помощь скальперу
Отправлено: scalper от 23.06.2013 20:23
Metodika mne kajetsia ocheni interesnoi. Budu probovati. Esti vopros. Naprimer torguia toliko EURUSD dostatochno nabliudati toliko za etimi instrumentami "- еврогруппа E, CHF, G, A, N i/ili - йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ"? ili neobxodimo smotreti vse vot eti: Торговый набор инструментов (одновременное использование): - нефть; - металлы 1; - еврогруппа 1-2; - йеногруппа 1-2; - евроиндексы 1-2; - америндексы 1-2.
Е не лучший инструмент для торговли. Инструменты йеногруппы традиционно имеют лучшую волатильность , чем инструменты еврогруппы. И учитывая их связь с фондовым рынком через carry trade, наиболее предпочтительны для торговли.