Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Банк Канады сохранил ставку на уровне 1.00% против прогноза 1.00%

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.3% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.4% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.3% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по торговле в мае -11 против прогноза +3

Италия. Индекс делового доверия в мае 88.5 против прогноза 88.1

Германия. Число безработных в мае +21 000 против +5 000

Германия. Уровень безработицы в мае 6.9% против прогноза 6.9%

Обзор рынка

Ветер на рынке каждый день дует в противоположную сторону. На торгах в среду конкуренты доллара отыграли против американской валюты не только потери вторника, но в большинстве своем, даже укрепились.

Единая европейская валюта выросла против доллара, несмотря на слабые данные по рынку труда. В Германии уровень безработицы вырос до 21К против ожидаемого роста на 4К. Как ни странно, эта новость совершенно не воспрепятствовала покупкам евро. Единая валюта, которая особенно интенсивно росла в ходе европейской сессии, выросла вчера против доллара с 1.2853 при открытии до 1.2939 к концу суток. Аналогичным образом пара фунт/доллар выросла с 1.5031 до 1.5130 к концу дня.

Вероятно, катализатором давления на доллар выступает японская иена. Азиатские инвесторы в очередной раз в панике бросились скупать иену и продавать доллара, после того как МВФ снизил свой прогноз относительно  темпов экономического роста в Китае. Аналитики фонда ожидают, что темпы роста китайского ВВП по итогам года составляет 7.75% вместо ожидаемых 8.0%.

Позже «безопасные гавани» получили новый приток инвесторских средств, после того как ОЭСР снизила свой прогноз на темпы мирового экономического роста в этом году до 3.1%, в следующем до 4%. Предыдущий прогноз составлял 3.4% и 4.2% соответственно. Главный экономист Пьер Карло Падоан отметил, что «мировая экономика летит вперед, но с разными скоростями». Прогноз по темпам роста США понижен до 1.9% в 2013 и 2.8% в 2014. Ранее ОЭСР прогнозировала рост ВВП США в этом году на 2%. Падоан отметил, что «выход из нетрадиционной монетарной политики, в случае, если он будет необходим, может представлять проблемы и быть менее сглаженным, чем хотелось, в частности, он может вызвать резкий рост доходности облигаций и оказать сильные негативные влияния на экономический рост». Это серьезный камень в огород тех инвесторов, кто скупал американский доллар в последние две недели на ожиданиях выхода ФРС из QE3. Прогноз на ВВП Еврозоны понижен до -0.6% против -0.1%. Прогноз на 2014 год снижен до 1.1% против 1.3%. В комментарии отмечалось, что «ЕЦБ может рассмотреть вопрос о скупке правительственных облигаций всех членов Еврозоны, не дискриминируя их, в целях монетарной политики» Прогноз на ВВП Японии повышен до 1.6% с 1.4%. Прогноз на ВВП Китая понижен до 7.8% против 8.5%.

В итоге пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов упала до 102.38 до 100.71, закрывшись небольшой коррекцией вверх около 101.14.

Мы видим, что рынок стал достаточно непредсказуемым. «Бегства в доллар» при неблагоприятных новостях по мировой экономике не происходит, а статус «тихих гаваней» сохраняют только иена и швейцарский франк. Видимо, это связано с ожиданиями отмены QE3 в США и теперь всякая неблагоприятная новость в глазах рынков снижает вероятность этого события. Кроме того, возможно, что большой объем длинных позиций на доллар, вызывает стремление зафиксировать прибыль на новостях, которые могут считаться неблагоприятными, что ведет к продажам доллара не только против иены, но и против евро и фунта.

На сегодня, 30 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide май 0,5% м/м -0,1% м/м
08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе май n/a 44,2
12:30/16:30 Канада Сальдо платежного баланса 1 кв. 2013 -15,3 млрд. кан.долл. -17,3 млрд.
12:30/16:30 Канада Индекс цен на сырье апрель -0,7% м/м -1,7% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс производственных цен апрель 0,1% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв
12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 мая 342,000 340,000
12:30/16:30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 1кв. 2013 1,2% кв/кв 1,2% кв/кв
14:00/18:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья апрель 1,3% м/м 1,5% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 мая n/a 89 млрд. куб.фут.
15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 20-26 мая n/a -0,3 млн. барр.

В Британии реализация прогнозов по росту цен на жилье от Nationwide может оказать поддержку британскому фунту, впрочем, скорее всего, небольшую.

Внимание будет приковано к США. Здесь неожиданностей можно ожидать как по данным ВВП в 1-м квартале – хотя аналитики и прогнозируют пересмотра показателя – так и от первичных обращений за пособиями по безработице. Последний показатель хоть и выходит каждую неделю, в случае расхождения с прогнозами нередко вызывает хорошие колебания на рынке, особенно вероятность этого растет на таком нестабильном рынке как нынешний.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2960

Пока пара ниже 1.2918, возможен рост до 1.2999. Пробой вниз 1.2889 создаст предпосылки для движения к 1.2860.


USD/JPY 101.02

У нас есть потенциал для падения к 100.41, пока пара ниже 101.47 - 101.84. После этого ждем восстановления до 101.81, в случае пробоя этого уровня до 102.22.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Промышленное производство в апреле: 1.7% м/м -2.3% г/г против прогноза 0.6% м/м -3.4% г/г

Япония. Базовая потребительская инфляция в Токио в мае: -0.3% г/ против прогноза -0.7% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в мае: -0.2% г/ против прогноза -0.4% г/г

Япония. Базовая инфляция на общенациональном уровне в апреле: -0.6% г/ против прогноза -0.7% г/г

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в апреле: -0.7% г/ против прогноза -0.7% г/г

Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.1% против прогноза 4.1%

Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 1.5% г/г против прогноза 3% г/г

Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае: 51.5 пункта против 51.1 пункта в апреле

США. Загрузка НПЗ в неделю до 24 мая -0.9% против прогноза +0.3%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 24 мая +1.851 млн. против прогноза -450 000

США. Запасы бензина в неделю до 24 мая -1.514 млн. против прогноза -500 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 24 мая -500 000 против прогноза +3.0 млн. баррелей

США. Запасы природного газа в неделю до 24 мая +88 млрд. куб. футов против прогноза +86 млрд. куб. футов

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в апреле +0.3% м/м +13.9% г/г против прогноза +1.5% м/м +12.6% г/г

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле -0.8% м/м против прогноза -0.3% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в апреле -2.2% м/м против прогноза -0.9% м/м

Канада. Сальдо текущего счета платежного баланса в 1 квартале –C$14.1 млрд против прогноза –C$15.6 млрд

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 18 мая 2.986 млн. против прогноза 2.955 млн.; неделей ранее 2.923 млн. (пересмотрено с 2.912 млн.)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 25 мая 354 000 против прогноза 340 000; неделей ранее 344 000 (пересмотрено с 340 000)

США. ВВП в первом квартале +2.4% против прогноза +2.5%

Еврозона. Индекс экономического доверия в мае 89.4 против прогноза 89.4

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в мае -13.0 против прогноза -13.0

Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае -21.9 против прогноза -21.9

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в мае -9.3 против прогноза -10.6

Еврозона. Индекс делового климата в мае -0.76 против прогноза -0.85

Италия. Индекс цен производителей в апреле -0.5% м/м -1.1% г/г против прогноза -0.1% м/м -0.7% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в мае +0.4% м/м +1.1% г/г против прогноза +0.5% м/м +0.9% г/г

Обзор рынка

Рынок продолжает оставаться воалитильным и демонстрирует сильные и подчас совершенно непредсказуемые движения. На фоне этой волатильности доллар ведет себя не лучшим образом, вчера он торговался с понижением против основных конкурентов.

Драматические события начала разворачиваться уже на торгах в Азии. Японский фондовый индекс Nikkei на вчерашней азиатской сессии после двух дней коррекции упал на 5,15% (до отметки 13589,03 пункт). Эксперты затрудняются назвать причину столь значительных обвалов на японском фондовом рынке. Одни во всем винят тех, кто распускает слухи о возможности выхода ФРС из третьего раунда количественного смягчения. Другие видят причину в растущей иене. Однако аналитики рынка форекс, напротив, объясняют падение пары доллар/иена ситуацией на фондовом рынке. Третья версия связана с паническими настроениями вокруг доходности японских облигаций. Вчера сам Курода был вынужден признать, что ее быстрый рост может помешать введенной Банком Японии программе экономического стимулирования.

Так или иначе,  факт остается фактом, на вчерашних утренних торгах пара доллар/иена упала со 101.13 при открытии до 100.46 к концу торгов в Токио. Правда потом ей удалось вырасти к 101.80, но завершила она день на отрицательной территории по цене 100.70.

Италия продала вчера 10-летние облигации на 3 миллиарда евро при средней доходности 4.14%, что выше показателя аукциона прошлого месяца 3.94%. Спрос также снизился. Соотношение спроса к предложению составило 1.38 против 1.42 в прошлом месяце. Также казначейство продало 5-летние облигации на сумму на 2.75 миллиарда при доходности 3.01% против 2.85%. В целом однако евро поддержала тот факт, что объемы продаж соответствовали максимальной цели, поэтому серьезно негативного влияния на этих данных единая валюта не испытала.

В США показатель ВВП в 1-м квартале был пересмотрен вниз  с 2,5% до 2,4% кв./кв., что оказалось неприятной неожиданностью для рынков, а число безработных, подавших заявку на  получение пособия, выросло до 354 тыс. В результате в ходе американской сессии пара евро/доллар устремилась к дневному максимуму на 1.3061. Закрылась пара небольшой коррекцией по цене 1.3046 против 1.2940 при открытии. Сходная картина по паре фунт/доллар. Она открылась по 1.5128 и большую часть дня росла, достигнув к концу суток отметки 1.5230.

На сегодня, 31 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Розничные продажи апрель 0,3% м/м -0,5% м/м
07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF май 1,08 1,02
08:30/12:30 Великобритания Общий объем частного кредитования апрель 0,9 млрд. фунтов 0,9 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 апрель 0,1% м/м -0,9% м/м
08:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки по ипотеке апрель 55,000 54,000
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен май 1,4% г/г 1,2% г/г
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы апрель 12,2% 12,1%
12:30/16:30 Канада Прирост ВВП март 0,1% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление апрель 0,1% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 США Персональные расходы апрель 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Персональные доходы апрель 0,2% м/М 0,2% м/м
13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI май 50,3 49,0
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета апрель 84,1 83,7
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета апрель n/a 3,1%

Сегодня значимых экономических новостей не так уж много. Утром выйдут данные по розничным продажам в Германии и безработице в Еврозоне, а в США ждем релизы от Университета Мичигана (потребительские настроения) и по Chicago PMI. Впрочем стоит учитывать повышенную волатильность и неопределенность рынка, которые мы наблюдаем в последние дни. Кроме того, напоминаем, что в субботу и понедельник будут выходить релизы по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, поэтому начало новой торговой недели не исключено, что будет отмечено гэпами особенно по иене.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3033

Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.3096. Отсюда возможна коррекция к 1.2968. Пробой вверх 1.3148 отменит этот сценарий.


USD/JPY 100.99

Поддержка находится около 100.16-100.00, от нее возможен рост до 101.26 - 101.53.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае: 49.2 пункта против 54.5 пункта в апреле

Австралия. Розничные продажи в апреле: 0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 54.3 пункта против 54.5 пункта в апреле

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 84.5 против прогноза 83.7

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго PMI в мае 58.7 против прогноза 50.0 и против 49.0 в апреле

США. Базовый PCE в апреле +0.0% м/м +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.0% г/г

США. Личные расходы в апреле -0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м

США. Личные доходы в апреле +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. ВВП в марте +0.2% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г

Канада. ВВП в первом квартале +2.5% против прогноза +2.3%

Еврозона. Уровень безработицы в мае 12.2% против прогноза 12.2%

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.0% м/м +1.3% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.3% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м +1.2% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.2% г/г

Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.2% г/г против прогноза +1.1% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле +1.4% г/г против прогноза +1.4% г/г

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в апреле +stg0.9 млрд против прогноза +stg0.5 млрд

Великобритания. Потребительский кредит в апреле +stg0.5 млрд против прогноза +stg0.4 млрд

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в апреле 53 700 против прогноза 54 600

Италия. Уровень безработицы в апреле 12.0% против прогноза 11.6%

Франция. Потребительские расходы в апреле: -0.3% м/м 0.2% г/г против прогноза -0.6% м/м 0% г/г

Германия. Розничные продажи в апреле: -0.4% м/м 1.8% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.1% г/г

Япония. Промышленное производство в апреле: 1.7% м/м -2.3% г/г против прогноза 0.6% м/м -3.4% г/г

Япония. Базовая потребительская инфляция в Токио в мае: -0.3% г/ против прогноза -0.7% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в мае: -0.2% г/ против прогноза -0.4% г/г

Япония. Базовая инфляция на общенациональном уровне в апреле: -0.6% г/ против прогноза -0.7% г/г

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в апреле: -0.7% г/ против прогноза -0.7% г/г

Япония. Уровень безработицы в апреле: 4.1% против прогноза 4.1%

Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 1.5% г/г против прогноза 3% г/г

Япония. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае: 51.5 пункта против 51.1 пункта.

Обзор рынка

Доллар попробовал укрепиться и отыграть часть утерянных ранее позиций на торгах в пятницу, но ему это не совсем удалось из-за слабых макроэкономических данных по США,

В Японии ценовые данные продемонстрировали некоторое улучшение на фоне мер по борьбе с дефляцией, которое предпринимает глава правительства Абе. Стержневой индекс потребительских цен зарегистрировал в апреле снижение на годовом базисе на -0.4% против -0.5% в марте. Индекс потребительских цен, исключающий цены на продукты и энергоносители вырос на месячном базисе на 0.4%. Общий CPI упал на годовом базисе на -0.7% против снижения на -0.9% в прошлом месяце.

После утренней попытке укрепления до 101.28 пара доллар/иена упала к концу дня в район 100.40 против 100.69 при открытии торгов в пятницу. Несмотря на то, что опубликованные в субботу и сегодня утром данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая продемонстрировали замедление, рынок никак не отреагировали на эту данные, так как видимо уже заложил ожидания замедления промышленного сектора и темпов роста ВВП Китая в текущие курсы.

В Еврозоне дела идут не лучшим образом. Уровень безработицы в апреле вырос до 12.2% как это и ожидалось. Хотя это значение прогнозировалось, евро все-таки не избежал некоторого давления.

В США макроэкономический фон также оставлял желать лучшего. В апреле объем личных доходов граждан не изменился вместо ожидаемого роста на 0.1%. Объем расходов упал на -0.3% против нулевого ожидания. Стержневой дефлятор РСЕ замедлил темпы роста до 0.7% годовых. Стержневой РСЕ не изменился, оставшись на уровне 1.1% на квартальном базисе сравнения. При столь замедленной инфляции, у ФРС нет особых стимулов для отмены программы QE3. Более того, она и дальше может позволить себе накачивать финансовую систему денежными знаками без всяких ограничений во времени и пространстве. От этих данных доллар испытал некоторое давление, но ему все же удалось завершить торги против евро на положительной территории. Пара евро/доллар открылась по цене 1.3048 и закрылась по 1.2993, после хода вниз к 1.2943.

Данные CFTC по состоянию на 29 мая продемонстрировали ухудшение позиционирование по оасси и ены. Чистый объем коротких позиций на евро практических не изменился и составил -84.6К против -80.9К. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до нового максимума-2013 -99.8К против -95.2К. Чистый объем коротких позиций на фунт составил -74.5К – немного лучше минимума-2013  -77.0К. Чистый объем коротких позиций на оссии вырос до -42.3К против -32.4К. Объем коротких позиций увеличивается девятую неделю подряд.

На сегодня, 3 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:30/10:30 Австралия Индекс цен на экспортируемое сырье май n/a -6,5% г/г
07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май 50,9 50,2
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 47,8 47,8
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май 50,3 49,8
13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 52,0 52,0
14:00/18:00 США Идекс деловой активности в производственной сфере от ISM май 50,6 50,7
14:00/18:00 США Объем расходов на строительство апрель 1,1% м/м -1,7% м/м
14:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM май 49,6 50,0
США Объём продаж новых автомобилей май 15,2 млн. 14,9 млн.

Сегодня в центре внимания данные по производственным секторам ведущих мировых экономик. В Еврозоне значение индекса выйдет во второй чтении, так что тут, скорее всего не будет сюрпризов. А вот релизы по производственным индексам PMI для Великобритании и ISM для США могут стать основными событиями дня на макроэкономическим фронте. Традиционно в преддверии федерального отчета по рынку труда большую роль играет компонента занятости индекса ISM.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3012

Пока цена выше 1.2970 - 1.2940, возможно движение вверх к 1.3027 или 1.3055. После этого ждем нисходящий импульс.


USD/JPY 100.50

Пока цена ниже 100.65, возможно снижение к 99.92. Пробой 100.65 вверх создаст предпосылки для движения к 101.80.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Сальдо текущего счета в первом квартале -$8.5 млрд. против прогноза -$9.0 млрд.

Китай. СМИ сообщают, что потребление электроэнергии в мае выросло на 5.9% г/г, рост в предшествующие четыре месяца составил 4.9% г/г

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности 49.0 против прогноза 51.0

США. Расходы на строительство в мае +0.4% м/м против прогноза +0.9% м/м

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в мае 51.3 против прогноза 50.3

Германия. Заказы на продукцию машиностроения в апреле +8.0% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 48.3 против прогноза 47.8

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 49.4 против прогноза 49.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 46.4 против прогноза 45.5

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае 47.3 против прогноза 46.2

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае: 49.2 пункта против 54.5 пункта в апреле

Австралия. Розничные продажи в апреле: 0.2% м/м против прогноза 0.3% м/м

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 54.3 пункта против 54.5 пункта в апреле

Обзор рынка

Падение азиатских фондовых рынков и слабые макроэкономические данные по США стали причиной падения курса американского доллара.

Азиатские фондовые рынки начали неделю понижением, следуя тенденции американского фондового рынка, который завершил пятницу на отрицательной территории. Опасения относительно замедления темпов роста в Китае являются одним из факторов обуславливающих снижение фондовых индексов в Азии, при этом официальные данные по китайскому PMI были попросту проигнорированы.

Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая неожиданно вырос до 50.8 пунктов против ожиданий снижения до 49.9 пунктов. Рост индекса был связан с ростом новых заказов и экспортных заказов.

Пара доллар/иена начала снижаться уже в ходе азиатских торгов, но круглый уровень 100 обеспечивал ей некоторую поддержу во время торгов в Европе. Открытие Америки все изменило. Доллар резко упал против всех своих конкурентов, когда стали известный данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. ISM manufacturing index в мае упал на отрицательную территорию до отметки 49.0, таким образом впервые с ноября в секторе был замечен рост негативных тенденций. Компонента занятости снизилась до 50.1 пунктов.

Пара доллар/иена после выхода этой новости упала до 98.85. чтобы завершить день до 99.51 по сравнению с уровнем открытия на 100.42. Ненамного лучше обстояли дела доллара против других конкурентов. Пара евро/доллар начала день на уровне 1.2993 и выросла до 1.3107, чтобы закрыться около 1.3075. Пара фунт/доллар начала день по 1.5204, а завершила на уровне 1.5319.


На сегодня, 4 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май 49,7 49,4
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей апрель -0,2% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель -0,4 млрд. кан. долл. 0,0 млрд. кан. долл.
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса апрель -41,1 млрд. долл. -38,8 млрд. долл.
14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июнь 50,2 45,1
16:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Канзас-сити Э.Джордж

Утром стоит обратить внимание на ситуации в Азии, в частности на закрытие азиатских фондовых индексов, которые сейчас демонстрируют смешанное поведение. Завершение коррекции на японском фондовом рынке может означать изменение настроя инвесторов, что поможет доллару против иены. В противном случае пара может выпасть из долгосрочного восходящего канала.

На макроэкономических фронтах сегодня не так уж много событий. На фунт некоторое влияние может оказать строительный индекс PMI ,а на доллар релиз по торговому балансу США,


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3056


Пока пара выше 1.3046-16, возможен рост к 1.3137. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для движения ниже 1.2985.

USD/JPY 99.83

Поддержка в зоне 99.20 - 98.69, отсюда возможен рост к 100.13 - 100.55, после чего ждем восстановления нисходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в мае 51.2 против 51.1 в апреле

Австралия. ВВП в первом квартале +0.6% кв/кв до +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +2.7% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов в мае -0.1% г/г

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июне 49.0 против прогноза 50.0

США. Сальдо торгового баланса в апреле: -40.3 млрд. долларов против прогноза -41.1 млрд. долларов

Канада. Сальдо торгового баланса в апреле: -0.57 млрд. долларов против прогноза -0.5 млрд. долларов

Еврозона. Индекс цен производителей в апреле: -0.6% м/м -0.2% г/г против прогноза -0.2% м/м -0.2% г/г

Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 2.75%

Австралия. Сальдо текущего счета в первом квартале -$8.5 млрд. против прогноза -$9.0 млрд.

Обзор рынка

После бурного шторма понедельника вчера на рынке установилось некоторое затишье, частично связанное с ожиданием заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также публикации отчетов по рынку труда США. Основные валютные пары демонстрировали консолидацию.

Пара доллар/иена смогла восстановиться над отметкой 100, оттолкнувшись от нижней границы долгосрочного бычьего канала. Из событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе стоит отметить решение Резервного Банка Австралии оставить процентную ставку без изменений на уровне 2.75%. Напомним, что с ноября 2011 года РБА снизил ставку на 200 базисных пунктов, и сейчас она находится на самом низком уровне за 50 лет. В заявлении РБА отмечалось что хотя с момента последнего заседания обменный курс австралийского доллара упал, он остается слишком низким для того, чтобы австралийский экспорт оставался конкурентоспособным. Разумеется, после такого заявления осси пошил вниз, и доллару США удалось отыграть значительную часть потерь понедельника.

В США торговый дефицит вырос меньше, чем ожидалось до -40.3 миллиардов долларов вместо прогноза -41,1 млрд. долл. Влияния на рынок эта новость не оказала.

В преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ по рынку ползут слухи относительно перспектив монетарной политики в Еврозоне. Вчера в новостях появилась со ссылкой на некий анонимный «достоверный источник». Он сообщил, что мнение членов управляющего совета относительно необходимости снижения процентной ставки разделились, некоторые не верят в то, что данная мера поможет малому и среднему бизнесу. Точно также не все верят в то, что введение отрицательной депозитной ставки поможет рост объему кредитования. Одним словом евробюрократия как всегда не может прийти к общему решению.

Пара евро/доллар на вчерашних торгах открылась по 1.3076, сходила сначала к 1.3101, затем к 1.3041, но закрылась почти без изменений по цене 1.3080.


На сегодня, 5 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май n/a 47,5 47,5
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май 53,1 52,9
09:00/13:00 Еврозона Объём розничных продаж апрель -0,2% м/м -0,1% м/м
09:00/13:00 Еврозона Пересмотренные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP май 171.000 119.000
12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство апрель -2,3% м/м 8,6% м/м
12:30/16:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2013 n/a 0,7% кв/кв 0,7% кв/кв
12:30/16:30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 1кв. 2013 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM май 53,4 53,1
14:00/18:00 США Объем производственных заказов апрель 1,6% м/м -4,9% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 27.05-02.06 n/a 3,0 млн. барр.
18:00/22:00 США Выход "Бежевой книги" ФРС

Сегодня в центре внимая будут данные по рынку труда США в версии ADP. Этот неофициальный обзор тенденций рынка труда опережает на два дня публикацию федерального обзора и иногда вызывает хорошие движения на рынке. Мы также советуем обратить внимание на индекс ISM для сектора услуг. Если он выйдет хуже прогноза, то доллар вновь может оказаться под давлением.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3086

Сопротивление находится в зоне 1.3091-1.3108. Отсюда возможно снижение до 1.3048 или до 1.3016. Пробой вверх 1.3135 отменит этот сценарий.

USD/JPY 99.93

Пока пара ниже 100.23, возможно снижение до 99.44. Если рынок восстановиться над 100.52, то вероятно движение к долгосрочным максимумам в районе 103.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле +$28 млн. против прогноза +$180 млн.

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ +2.0% против прогноза +0.6%

США. Запасы дистиллятов (в баррелях) +2.611 млн против прогноза +1.4 млн

США. Запасы бензина (в баррелях) –0.366 млн против прогноза +1.0 млн

США. Запасы нефти (в баррелях) на 31 мая -6.267 млн против прогноза -0.8 млн

США. Индекс ISM в секторе услуг в мае 53.7 против прогноза 53.5

США. Производственные заказы в апреле +1.0% м/м против прогноза +1.5% м/м

Канада. Разрешения на строительства в апреле +10.5% м/м против прогноза -3.0% м/м

США. Затраты на рабочую силу в 1 квартале -4.3% кв/кв против прогноза +0.5% кв/кВ

США. Производительность труда без учета с/х сектора в 1 квартале +0.5% кв/кв против прогноза +0.6% кв/кВ

США. Занятость ADP в мае +135 000 против прогноза +165 000

Еврозона. ВВП в 1 квартале 2013 года: -0.2% к/к -1.1% г/г против прогноза -0.2% к/к -1% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 54.9 пункта против прогноза 53.1 пункта

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае: 47.7 пункта против прогноза 47.7 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 47.2 пункта против прогноза 47.5 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 49.7 пункта против прогноза 49.8 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 44.3 пункта против прогноза 44.3 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 46.5 пункта против прогноза 47.5 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в мае 51.2 против 51.1 в апреле

Австралия. ВВП в первом квартале +0.6% кв/кв до +2.5% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +2.7% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов в мае -0.1% г/г

Обзор рынка

Пара доллар/иена продолжила снижаться, протестировав вниз важную линию бычьего тренда. Новости по США оставляют желать лучшего, инвесторы в напряжении перед заседаниями ЕЦБ, Банка Англии и релизом данных по рынку труда США.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов среды почти на 4% из-за сомнений инвесторов относительно эффективности плана правительства страны по достижению долгосрочного роста национальной экономики, свидетельствуют данные бирж. К закрытию торгов индекс Nikkei Stock Average 225 упал на 3,8% до 13 014,87 пункта. Одной из причин сброса на фондовом рынке стало разочарование инвесторов «третьей стрелой» реформ премьера Абе. В частности «план Абэ» предусматривает смягчение правил инвестирования для пенсионных фондов страны и предоставление им возможности покупать больше акций. Премьер также пообещал, что доход японцев будет увеличиваться на 3% в год, не предоставив объяснения того, как будут достигнуты эти показатели. Никакие жесткие и решительные меры по структурному реформированию оглашены не были, что разочаровало инвесторов, став катализатором сброса рисковых активов.

Пара доллар/иена на этой новости пробила канальную линию тренда в районе 99.65, после чего упала в течение дня до 98.96, закрылась пара до 99.04.

Макроэкономические данные по США были смешанными. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 53.7 пунктов, что выше прогноза, но компонента занятости упала с 52 к 50,1. Это очень плохой показатель в преддверии пятничного релиза по безработице, так как в секторе услуг занято большинство американцев. Индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировали их рост анна 135К вместо ожидаемого роста на 170К. Еще один тревожный фактор, но стоит помнить, что в последнее время ADP сильно расходился с официальным показателем NFP.

Пара евро/доллар после открытия американской сессии сформировала на часовом графике шип 1.3116, но не смогла удержаться около этого уровня и быстро скорректировалась вниз. Завершила день пара на положительно ноте по курсу 1.3090 против 1.3081 при открытии.


На сегодня, 6 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май 0,1% м/м 0,0% м/м
10:00/14:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности апрель -1,0% м/м 2,2% м/м
11:00/15:00 Великобритания Объем программы выкупа активов Банком Англии n/a 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов
11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a 0,50% 0,50%
12:30/15:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) май n/a -6,0% г/г
13:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0,50% 0,50%
12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 27.05-02.06 345.000 354.000
14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey май 55,3 52,2
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 27.05-02.06 n/a 88 млрд. куб. футов

Банк Англии и Европейский Центробанк сегодня рассмотрят вопросы о процентных ставках.  Банк Англии последний раз собирается под председательством Мервина Кинга. В конце июня его на должности главы Банка должен сменить Марк Карни, которого считают более радикальным сторонником стимулирующих мер, чем консервативный Кинг. Скорее всего, сегодня никаких действий от БА ожидать не следует, и все самое интересное начнется с приходом в ведомство новой метлы.

ЕЦБ также, вероятно, оставит процентную ставку без изменений. Больший интерес для рынков будет представлять пресс-конференция Марио Драги. Инвесторов, в частности, будут и интересовать две вещи: перспективы понижения кредитной ставки и перспективы введения отрицательной ставки по депозитам. Если последнее будет подтверждено Драги, то евро может оказаться под давлением.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3103

Пока пара выше 1.3087, возможно движение 1.3147. Пробой вниз 1.3073 создаст предпосылки для тестирования 1.3060.

USD/JPY 99.28

Пока пара ниже сопротивления в зоне 99.49 - 99.76, вероятно падение к 99.01 - 98.53, после этого ждем коррекции нисходящего движения до 99.76, в случае пробое этого уровня до 100.02.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в мае 63.1 против прогноза 56.0

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 25 мая 2.952 млн против прогноза 2.973 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 1 июня 346 000 против прогноза 345 000

Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования и ставку по депозитам неизменными на уровнях 0.5% и 0.0%, соответственно

Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд

Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%

Германия. Производственные заказы в апреле: -2.3% м/м -0.4% г/г против прогноза -1% м/м 0.9% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в апреле +$28 млн. против прогноза +$180 млн.

Обзор рынка

Доллар оказался под давлением на фоне обнадеживающих новостей по Еврозоне и в преддверии данных по американскому рынку труда.

Единая европейская валюта начала укрепление против своего заокеанского конкурента еще утром, когда стали известны данные аукциона по испанским бондам. Казначейству этой страны удалось продать облигации на сумму 4.02 миллиарда евро, что оказалось выше целевого ориентира 4 миллиарда. Доходность по облигациям, сроком погашения март 2015, снизилась до 1.903% против 2.28% на предыдущем аукционе. Доходность 10-летних облигаций снизилась с 4.61% до 4.51%.

Ралли единой валюты против доллара было подкреплено решением и пресс-конференцией Европейского центробанка. ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%. Но главным событием дня стало выступление Марио Драги, который продемонстрировал устойчивый оптимизм. Хотя ЕЦБ и пересмотрел свой прогноз на ВВП-2013 до -0.6% против -0.5%, все же Драги заявил, что «в течение года экономика стабилизируется и восстановиться». Он также увеличил свой прогноз на рост в 2014 году до 1.1% против 1.0%, Что касается мер стимулирования экономики, таких как введение негативных депозитных ставок, Драги сказал, что «причин для действия на этих фронтах нет». По словам главы ЕЦБ эти меры «пока полежат на полке».

В результате пара евро/доллар, которая начала день по цене 1.3094, пробила технический уровень 1.3240, на котором она затормозила свое восходящее движение в апреле, и достигла дневного максимума на 1.3305. Закрылась пара коррекцией на 1.3245,

Британский фунт также вырос против доллара США на фоне решение Банка Англии оставить процентную ставку на уровне 0.5%, а программы выкупа активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Подробности о распределении голосов станут известны после публикации минуток БА 19 июня. Британский фунт вырос против доллара США с 1.5404 при открытии до 1.5597 к концу суток. 

Интересно, что японская иена, также выросла против доллара, несмотря на свой «безрисковый» характер. Видимо сыграла свою роль общая слабость американской валюты. Пара доллар/иена начала день по цене 99.11 и, протестировав уровень 96.69, упала до дневного минимума на 95.88. К концу дня она закрылась по 96.96, но сегодня утром продолжила снижение.


На сегодня, 7 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса апрель 16,5 млрд. евро 17,6 млрд. евро
07:00/11:00 Швейцария Валютные резервы май n/a 443,6 млрд. франков
08:30/12:30 Великобритания Ожидаемая потребительская инфляция n/a 3,6%
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель -8,8 млрд. фунтов -9,1 млрд. фунтов
10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства апрель 0,0% м/м 1,2% м/м
12:30/16:30 Канада Изменение количества занятых май 17.300 12.500
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы май 7,1% 7,2%
12:30/16:30 Канада Производительность труда 1 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,1% кв/кв
12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) май 163.000 165.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы май 7,5% 7,5%
12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы май 0,2% м/м 0,2% м/м
19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования апрель 13.4 млрд. долл. 8,0 млрд. долл.

Основным драйвером для рынка сейчас являются ожидания сворачивания программы количественного смягчения в США. Чем лучше данные экономической статистики в первой мировой экономике, тем больше вероятность постепенного выхода из QE3, и наоборот. На этом фоне рынок труда – один из самых значимых факторов, которым руководствуется ФРС в принятии своих решений.


В центре внимания инвесторов сегодня будут данные по рынку труда США. Предварительные данные оказались весьма слабыми. Индекс числа рабочих мест в версии ADP (Automatic Data Processing) составил в марте 135К вместо ожидаемых 165К. Компонента занятости промышленного ISM (Institute for Supply Management) упала до 50.1 против 50.2, аналогичный компонента индекса для сектора услуг упала до 50.1 с 52.

Складывается впечатление, что рынок уже настроился на плохой результат по NFP, поэтому если он выйдет на уровне прогноза или выше, то можно ожидать роста доллара. С другой стороны, показатель ниже 120К может вызвать достаточно сильное падение «зеленого», возможно, сравнимое со вчерашним.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3255

Восходящий тренд по-прежнему в силе. Возможно продолжение ралли до 1.3347, если удержится поддержка на 1.3209. После этого ждем отката в зону 1.3209 - 1.3160.

USD/JPY 96.70

За падение к  96.43 - 95.42, может последовать восстановление до 98.22 - 98.99. После этого ждем возвращения медведей на рынок.   


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле: -818.8 млрд. иен против прогноза -729.9 млрд. иен

Япония. ВВП в 1 квартале 2013 года: 4.1% г/г против прогноза 3.5% г/г

США. Уровень безработицы в мае: 7.6% против прогноза 7.5%

США. Занять в не сельскохозяйственном секторе экономики в мае: 175 000 рабочих мест против прогноза 163 000 рабочих мест

Канада. Занятость в мае +95 000 против прогноза +15 000

Канада. Уровень безработицы в мае 7.1% против прогноза 7.2%

Германия. Промышленное производство в апреле +1.8% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м -0.7% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса в апреле: -2.58 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -3 млрд. фунтов стерлингов

Франция. Сальдо торгового баланса в апреле: -4.515 млрд. евро против прогноза -4.5 млрд. евро

Германия. Сальдо по счету текущих операций в апреле: 17.6 млрд. евро против прогноза 13 млрд. евро

Германия. Сальдо торгового баланса в апреле: 18.1 млрд. евро против прогноза 17 млрд. евро

Обзор рынка

Данные по числу новых рабочих мест в американской экономике оказались лучше прогнозов, что позволило доллару отыграть часть позиций, утерянных за день до этого. Впрочем, движение пятницы пока не позволяет говорить о смене антидолларового настроя.

Количество новых рабочих мест в американской экономике NFP выросло в мае на 175К, что несколько выше прогноза 168К. В последние дни в связи со слабыми опережающими данными, рынки готовились к тому, что релиз будет хуже прогноза. Но данные по рынку труда нельзя назвать однозначного позитивными. Апрельский показатель NFP был пересмотрен вниз со 165К до 149К, тогда как уровень безработицы вырос до 7.6% против 7.5%.
Традиционно реакция рынка на NFP была бурной. Пара евро/доллар кинула фитиль вверх до 1.3284, но затем упала до 1.3191. Закрылась пара по цене 1.3221 – на 22 пипса ниже уровня открытия. Схожий паттерн продемонстрировала пара фунт/доллар, открывшись по цене 1.5593, она завершила торги с небольшим понижением по цене 1.5549.

Пара доллар/иена открылась на уровне 96.96 и после тестирования 94.98, завершила день на 97.39. Сегодня утром на фоне высокого старта японского фондового рынка, пара доллар/иена торгуется на положительной территории.

Основные события предстоящей недели

По сравнению с предыдущей, наступающая неделя не столько богата макроэкономическими релизами. ЦБ Японии и Новой Зеландии определятся со своей монетарной политики соответственно во вторник и в четверг. От Новозеландского Центробанка аналитики не ожидают никаких принципиальных решений. Что касается ЦБ Японии здесь не все так однозначно. Рынки хотят знать, какие меры будут принимать японские власти для выполнения своего главного предвыборного обещания: победы над дефляцией. Если от ЦБ Японии мы не услышим ничего нового, то это может оказать давление на фондовый рынок и вызвать бегство в иену.

В Еврозоне 11-12 июня будут проходить слушания в Конституционном суде Германии по соответствию принципов механизма ЕСМ законодательству этой страны. Если решение будет позитивным, т.е. суд подтвердит конституционность участия Германии в ЕСМ,  то это поддержит курс евро.

В США следует обратить внимание на такие релизы как объем розничных продаж (четверг, 16:30) и индекс потребительских настроений университета Мичигана (пятница, 17:55), которые  могут вызвать некоторую коррекцию оценок перспектив американской экономики.

В Великобритании во вторник выйдет релиз данных по объемам промышленного производства (12:30 МСК), а в среду пакет данных по рынку труда (12:30 МСК).

На сегодня, 10 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Индекс экономических обозревателей май 56,3 56,5
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи апрель 2,5% г/г -0,9% г/г
08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июнь -10,0 -15,6
12:15/16:15 Канада Начало строительства май 176,000 175,000
13:50/17:50 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
19:00/23:00 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Дантена

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3194

Поддержка на 1.3178. Отскок от этого уровня может вызывать движение 1.3252 или даже к 1.3272.

USD/JPY 98.27

Пара может протестировать 99.52, но затем нас ждет снижение к 95.68 или даже к 93.94.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Число новых строительств в мае 200 200 против прогноза 179 100

Италия. ВВП в первом квартале -0.6% кв/кв до -2.4% г/г против прогноза -0.5% кв/кв до -2.3% г/г

Италия. Промышленное производство в апреле -0.3% м/м до -4.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.6% г/г

Франция. Промышленное производство в апреле +2.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до -4.0% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле +2.6% м/м до -0.2% г/г против прогноза +0.5% м/м до -3.5% г/г

Франция. Индекс деловых настроений в мае 94 против прогноза 95

Япония. Индекс ожиданий Economy Watchers в мае 56.2 против прогноза 56.6

Япония. Индекс текущих условий Economy Watchers в мае 55.7 против прогноза 56.0

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле: -818.8 млрд. иен против прогноза -729.9 млрд. иен

Обзор рынка

Американский доллар попробовал продолжить укрепление против своих конкурентов, которое началось в пятницу, однако по итогам первого дня торгов новой недели достичь это ему удалось только против японской иены.

Против единой европейской валюты доллар закрылся на отрицательной территории. Пара евро/доллар укрепилась в понедельник с 1.3190 до 1.3256. Хотя евро открылся против доллара гэпом вниз и значительную часть дня провел недалеко от уровня открытия, ближе к вечеру пара пошла вверх. Катализатором этого движения стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги по немецкому телеканалу ZDF.

Речь шла о программе прямых монетарных операций. Программа ОМТ (англ. Outright Monetary Transactions, «Прямые денежные операции») была объявлена в августе 2012 года главой ЕЦБ Марио Драги. Ее суть состоит в том, что европейский регулятор, посредством средств из антикризисных фондов EFSF/ESM, будет выкупать суверенные облигации проблемных государств для снижения напряжения на долговом рынке. Именно этой программе, по мнению европейских банкиров, мы обязаны восстановлению стабильности на долговых рынках.

«Европейский центробанк не станет применять программу прямых монетарных операций только для того, чтобы спасти отдельные страны от дефолта, - заявил Драги. -  Но при этом я бы отметил, что ЕЦБ может прибегнуть к этим мерам для того, чтобы сохранить евро и обеспечить стабильность в масштабах всей еврозоны. При этом, на мой взгляд, риски для немецких налогоплательщиков от этой программы намного меньше сегодня, чем они были год назад». Каменное спокойствие Драги в преддверии заседания КС Германии и посланный им сигнал о том, что он уверен в решении, и стали причиной роста евро во второй половине дня.

Вслед за евро против доллара подорожал британский фунт. На фоне отсутствия макроэкономических новостей пара фунт/доллар выросла с 1.5518 при открытии до 1.5569 к концу суток.

Исключение составила пара доллар/иена. В ходе вчерашних торгов ей удалось немного укрепиться с 97.83 до 98.74 на фоне укрепления японского фондового рынка (Nikkei 225 вырос почти на 5%) и роста доходности американских облигаций, вызванного тем, что агентство S&P пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу США АА+ с негативного на стабильный.

Но сегодня утром пара доллар/иена развернулась вниз и сейчас торгуется по цене 98.00. Падение пары вызвано решением Банка Японии оставить свою монетарную политику без изменений. Процентная ставка оставлена на уровне 0.1%, а цель увеличения монетарной базы сохранилась в диапазоне 60-70 триллионов японских иен. Некоторые аналитики ожидали, что Банк Японии продолжит накачку ликвидностью для стабилизации рынка облигаций, в связи с этим рынки не скрывают разочарования и вновь бегут в иену.

На сегодня, 11 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45 Швейцария Экономические прогнозы от SECO
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на продукцию машиностроения май n/a -23,6% г/г
В течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе апрель 0,0% м/м 1,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство апрель -0,4% м/м 0,7% м/м
11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса NFIB май 93,4 92,1
14:00/18:00 Великобритания Прогноз  NIESR по приросту ВВП май n/a 0,8%
14:00/18:00 США Оптовые запасы апрель 0,1% м/м 0,4% м/м

КС Германии сегодня начнет слушание по ОМТ. Бундесбанк считает, что данная программа выходит за рамки мандата ЕЦБ, который запрещает европейскому регулятору финансирование правительств. До последнего момента казалось, что КС Германии поддержит ЕЦБ и примет решение о полном соответствии ЕСМ/ОМТ законодательству. Однако в последние дни эта уверенность оказалась несколько поколебленной. Правда Мари Драги пытается публично демонстрировать олимпийское спокойствие. Интрига, возможно, получит разрешение завтра, а сегодня рынок может склоняться под дуновением всякого рода ветра, вроде комментариев различных еврочиновников.

Кроме того, сегодня нас ждут пресс-конференция Банка Японии и релиз данных по объемам промышленного производства в Великобритании. Эти новости могут оказать существенное влияние на иену и фунт.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3270

Сопротивление на 1.3324. Пока пара ниже этого уровня, возможно движение к 1.3200 ила даже к 1.3143. Пробой указанного сопротивления отменит этот сценарий.


USD/JPY 98.20

Пока пара ниже 99.02 - 99.46, возможно снижение до 97.89 и далее до 97.01. Пробой 99.46 создаст предпосылки для роста к 100.16.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в мае 94.4 против прогноза 92.1

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в апреле -0.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.3% г/г

Великобритания. Промышленное производство в апреле +0.1% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.6% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в мае -7.4% г/г

Обзор рынка

Вчерашний день ознаменовался масштабным обвалом пары доллар/иена, после того как Банк Японии не предпринял никаких новых стимулирующих мер. Доллар также упал против других своих конкурентов на фоне снижения фондовых индексов на ведущих мировых площадках.

Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений. В частности, он сохранил процентную ставку на уровне, близком к нулевому, равно как и целевой ориентир увеличения монетарной базы в размере 60-70 триллионов иен. Японские банкиры предложили смотреть в будущее с оптимизмом и пересмотрели в сторону повышения экономические прогнозы, в частности прогнозы на экспорт, затраты потребителей, государственные инвестиции и инвестиции в недвижимость. Но инвесторы не разделили этого оптимизма. Многие боятся, что на фоне отсутствия структурных реформ экономики и финансового сектора, текущие меры по стимулированию не принесут успеха.

Японский фондовый индекс Nikkei Stock Average, который в понедельник продемонстрировал восстановление на 4.9%, вчера упал на 1.5%. В США индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию падением на 116,57 пункта, или 0,76%, на уровне 15122,02 пункта.

Но главным событием дня стал настоящий обвал пары доллар/иена. Начав день на уровне 98.75, она упала к концу дня до 95.59, завершив день небольшой коррекцией на 96.01.

В Германии Конституционный суд начал рассмотрение законности механизма покупки облигаций ОМТ, Президент ЕЦБ Драги заявил вчера, что «полностью уверен в независимости конституционного суда, а также в его способности детально и честно рассмотреть» вопрос. Драги также выразил устойчивый оптимизм, поговорив о «значительном прогрессе» в Еврозоне и о том, что меры, принятые ЕЦБ были «успешнейшими».

Пара евро/доллар, следуя общему антидолларовому настрою, выросла с 1.3256 до 1.3317. Пара фунт/доллар также продемонстрировала рост с 1.5570 до 1.5643. Данные по промышленному производству в Великобритании были противоречивыми. С одной стороны, объем производства продемонстрировал инертный рост на 0.1% на месячном базисе, что лучше ожиданий нулевого прироста. С другой стороны, темпы роста в обрабатывающей промышленности остается негативными, увеличивая негативную динамику на годовом базисе.

На сегодня, 12 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительского доверия май 0,4% м/м 0,4% м/м
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице май -6,800 -7,300
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы апрель 7,8% 7,8%
08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы апрель 0,3% 3м/г 0,4% 3м/г
08:30/13:00 Еврозона Промышленное производство апрель -0,2% м/м 1,0% м/м
09:00/13:00 Великобритания Выступление члена МРС Банка Англии Фишера
12:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 2-8 июня n/a -6,3 млн. барр.
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета май -110,2 млрд. долл. США 112,9 млрд

В Германии продолжатся слушания по делу ОМТ. Вероятно, они будут сопровождаться многочисленными комментариями официальных лиц. Большинство экспертов сходятся во мнении, что суд признает соответствие программы конституции. По идее такое решение должно поддержать евро. Однако не исключено, что такое решение может содержать оговорки относительно ограничения целевых ориентиров покупок в рамках программы. В таком случае не исключено некоторое давление на евро.

В Великобритании выйдет пакет данных по безработице, которые могут оказать влияние на курс фунта.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3306

Сопротивление на 1.3315 и далее на 1.3343, отсюда возможен откат к 1.3288 - 1.3273.


USD/JPY 96.82

Пробой 95.66 создаст предпосылки для движения к 93.56 и далее к 92.56. Но сейчас более вероятным кажется некоторая коррекция вверх по направлению к сопротивлению 98.76.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Занятость в мае: 1 100 рабочих мест против прогноза -10 000 рабочих мест

Австралия. Уровень безработицы в мае: 5.5% против прогноза 5.6%

США. Загрузка НПЗ в неделю до 7 июня -0.9% против прогноза +0.3%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 июня -1.163 млн. против прогноза +1.5 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 7 июня +2.748 млн. против прогноза +500 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 7 июня +2.523 млн. против прогноза -1.5 млн. баррелей

США. Канада. Индекс цен на жилье в мае +1.1% м/м до +2.0% г/г

Еврозона. Промышленное производство в апреле +0.4% м/м до -0.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.2% г/г

Великобритания. Число заявок безработных в мае -8 600 против прогноза -5 000

Великобритания. Уровень безработицы покрытый заявками в мае 4.5% против прогноза 4.5%

Великобритания. Занятость в апреле +24 000 против прогноза -11 000

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в апреле +0.9% г/г против прогноза +0.8% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в апреле +1.3% г/г против прогноза +0.2% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в апреле 7.8% против прогноза 7.8%
Франция. Сальдо текущего счета в апреле -Е2.8 млрд.

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.3% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.7% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в мае +0.4% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.5% г/г

Обзор рынка

Доллар продолжает падать против своих основных конкурентов, а внимание инвесторов по-прежнему приковано к ситуации на азиатских – прежде всего японских – торговых площадках. Поскольку здесь вчера снижение было относительно небольшим, на рынке форекс также наблюдалось некоторое замедление антидолларовых трендов.

После небольшой коррекции в первой половине дня среды, американский доллар продолжил снижаться против своих конкурентов. Пара доллар/иена упала до 95.15, затормозив чуть выше минимума пятницы. И хотя к концу суток она скорректировалась вверх к 95.93 (против 96.62 при открытии), сегодня утром она продолжила падение, достигнув двухмесячного минимума на отметке 94.44. Таким образом, доллар упал против иены до уровней, на которых он находился до того, как Банк Японии заявил о начале своих стимулирующих программ. Сегодня японские фондовые рынки находятся в режиме свободного падения, индекс Nikkei идет с понижением на 5%.

Евро и фунту оказали поддержку благоприятные макроэкономические данные. В Еврозоне рост промышленного производства составил 0.4% против ожидаемых 0%. В Великобритании количество обращений за пособиями по безработице снизилось на -8.6% против ожидаемых -5.0К.

Пара евро/доллар выросла на вчерашних торгах с 1.3281 при открытии до 1.3336 к концу суток. Пара фунт/доллар выросла с 1.5656 до 1.5678.

В Германии продолжились слушания в Конституционном суде по «делу ОМТ». Однако, как стало известно, окончательное решение будет вынесено только в сентябре. Кроме того, было высказано мнение, что КС Германии может вообще не выносить никаких решений, а передать дело европейскому в Люксембурге. Скорее всего, внимание к этому событию затихнет и восстановится только к моменту принятия решения. Однако до конца недели возможны еще комментарии еврочиновников по этому вопросу, которые могут оказать влияние на рынок.


На сегодня, 13 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен май -0,2% м/м -0,2% м/м
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей май 0,1% м/м 0,2% м/м
08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12:15/16:15 Великобритания Выступление члена МРС БАнка Англии Пола Такера
12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья апрель 0,3% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 Канада Уровень загруженности мощностей 1 кв. 2013 81,3% 80,7%
12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж май 0,3% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 США Розничные продажи май 0,4% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 мая 354,000 346,000
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт май 0,1% м/м -0,5% м/м
14:00/18:00 США Коммерческие запасы апрель 0,3% м/м 0,0% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 июня n/a 111 млрд. куб. фут.

Сегодня в центре внимания будут данные по США. В первую очередь данные по розничным продажам. В их тени находится также еженедельный отчет по безработице. Показатель объема розничных продаж – характеризует в том числе и затраты американских потребителей. Это важный критерий для оценки перспектив выхода ФРС и программы количественного смягчения. Таким образом, выход данных на уровне прогноза или лучше может поддержать курс доллара, и наоборот.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3352

Поддержка на 1.3321, отсюда возможно ралли к 1.3357 или до 1.3376. После этого ждем отката к 1.3321 - 1.3302.

USD/JPY 94.75

Поддержка на 94.18. Отсюда возможно восстановление до 95.10, а в случае пробоя этого уровня до 96.98. Пробой вниз 93.50 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс импортных цен в мае -0.6% м/м до -1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до -1.4% г/г

Канада. Загрузка производственных мощностей в 1 квартале 81.1% против прогноза 81.5%

Канада. Индекс цен на новое жилье в апреле +0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 8 июня 334 000 против прогноза 346 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 1 июня 2.973 млн. против прогноза 2.978 млн.; неделей ранее 2.971 млн. (пересмотрено с 2.952 млн.)

США. Розничные продажи без учета автомобилей в мае +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Розничные продажи в мае +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м

Германия. Индекс импортных цен в мае -0.4% м/м до -0.1% г/г

Австралия. Занятость в мае: 1 100 рабочих мест против прогноза -10 000 рабочих мест

Австралия. Уровень безработицы в мае: 5.5% против прогноза 5.6%

Обзор рынка

Вчера инвесторы вновь продавали доллар, несмотря на то, что данные по розничным продажам вышли лучше прогнозов. Азиатские рынки по-прежнему задают темп и направление всем остальным торговым площадкам.

Японский фондовый индекс Nikkei достиг самого низкого уровня с начала года на отметке 12445.38. По итогам дня он закрылся с понижением на -6.35%. Неудивительно, что по паре доллар/иена мы также наблюдаем медвежье движение. Она открылась по 96.02 и упала до 93.78. Таким образом, за последние три недели произошел откат долгосрочного бычьего движения, которое формировалось с сентября 2012 по май 2013 почти на 38.2%. Закрылась пара откатом от этого технического уровня по цене 95.36.

Не лучше обстояли дела американской валюты против других конкурентов. Валютные рынок проигнорировал данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше прогнозов. Пара евро/доллар выросла с 1.3336 при открытии до 1.3375 при закрытии. Фара фунт/доллар укрепилась с 1.5679 до 1.5737.
Однако американский фондовый рынок позитивно отреагировал на новость. Индекс Доу Джонса завершил день повышением на 180.85 пунктов. Ночью оптимизм перекинулся в Азию, и индекс Nikkei вырос ко времени написания этого обзора на 340 пунктов. В результате мы увидели отложенную реакцию и на фондовом рынке. Сегодня в ходе ночных торгов американской валюте удалось отыграть часть утерянных вчера позиций против иены, фунта и евро.

Из опубликованного сегодня протокола заседания Банка Японии от 21-22 мая мы узнали, что один из членов совета директоров Киучи предложил смягчить целевой ориентир инфляции, переведя его из категории 2-летней в категорию долгосрочной цели Банка Японии, поскольку, как он считает, БЯ будет сложно достигнуть цели в течение двух лет.  Однако большинство членов совета отвергли это предложение. Члены совета прогнозируют инфляцию по состоянию на март 2016 в диапазоне от 0.8% до 2.3%. Медианный прогноз 1.9%.

На сегодня, 14 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен май 1,4% г/г 1,4% г/г
09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен май 1,2% г/г 1,0% г/г
09:00/13:00 Еврозона Изменение занятости 1 кв. 2013 -0,2% кв/кв -0,3% кв/кв
09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов апрель n/a 0,4% м/м
09:30/13:50 Великобритания Выступление члена МРС Банка Англии МакКафферти
12:30/16:30 Канада Промышленные продажи апрель 0,1% м/м -0,3% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей май 0,1% м/м -0,7% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей май 0,1% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Сальдо платежного баланса 1 кв. 2013 -111 млрд. долл. США -110 млрд.
13:15/17:15 США Уровень загруженности мощностей май 77,9% 77,8%
13:15/17:15 США Промышленное производство май 0,3% м/м -0,5% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета июнь 84,9 84,5
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета июнь n/a 3,1%

Из сегодняшних данных наибольший интерес представляет индекс потребительских настроений университета Мичигана. Если его значение выйдет выше 85, то в последние часы недели возможно коррекция доллара.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3344

Поддержка на 1.3348 и 1.3327. Если пара оттолкнется от этих уровней, возможен рост к 1.3383 - 1.3418. Затем вероятна коррекция.


USD/JPY 94.75

Поддержка на 93.64, отсюда возможно восстановление до 96.38 или даже к 97.37.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Великобритания, июнь: Индекс цен на жилье от Rightmove: 1,2% м/м против 2,1% м/м

Австралия, май: Объем продаж новых автомобилей и грузовиков: 0,0% м/м против -1,7% м/м

Япония, апрель: Индекс деловой активности в секторе услуг: 0,0% м/м против -0,2% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне 82.7 против прогноза 84.5

США. Загрузка производственных мощностей в мае 77.6% против прогноза 77.8%

США. Промышленное производство в мае +0.0% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Чистые продажи долгосрочных американских ценных бумаг в апреле $37.3 млрд.

США. Чистый поток капитала в апреле +$12.7 млрд.

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в апреле -2.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Базовый индекс цен производителей в мае +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Индекс цен производителей в мае +0.5% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.4% г/г

США. Сальдо текущего счета в первом квартале -$106.1 млрд. против прогноза -$111.3 млрд.

Еврозона. Занятость в первом квартале -0.5% кв/кв до -1.0% г/г

Еврозона. Базовый HICP в мае +1.2% г/г против прогноза +1.2% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.4% г/г

Великобритания. Производство в строительном секторе в апреле -1.1% г/г против прогноза -4.1% г/г


Обзор рынка

Американский доллар попробовал отыграть часть утерянных ранее на неделе позиций, однако этому помешал выход слабых макроэкономических данных по США. По итогам торгов пятницы он закрылся в зеленой зоне против евро и фунта, но в красной против японской иены.

Несмотря на некоторую консолидацию японского фондового рынка, пара доллар/иена продолжила снижение. В ходе пятничных торгов она упала с 95.35 при открытии до 93.98 при закрытии, что немного выше недельного минимума, сформированного в четверг.

Из опубликованного утром в пятницу протокола заседания Банка Японии от 21-22 мая мы узнали, что один из членов совета директоров Киучи предложил смягчить целевой ориентир инфляции, переведя его из категории 2-летней в категорию долгосрочной цели Банка Японии, поскольку, как он считает, БЯ будет сложно достигнуть цели в течение двух лет.  Однако большинство членов совета отвергли это предложение. Члены совета прогнозируют инфляцию по состоянию на март 2016 в диапазоне от 0.8% до 2.3%. Медианный прогноз 1.9%.

В Европе рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Испании BBB- с негативным прогнозом. Это всего на одну позицию выше мусорного статуса. Рейтинговое агентство отмечает, что экономика страны находится в стадии «рекалибровки». «Несмотря на сильный экспорт, мы полагаем, что уровень безработицы будет оставаться выше уровня 26%, пока не наступит ощутимое экономическое восстановление», - отмечают эксперты агентства, прибавляя к этому, что для достижения поставленных бюджетных целей правительству Испании, возможно придется пойти на дополнительные непопулярные меры.

Пара евро/доллар, которая открылась по цене 1.3371, в ходе торгов упала до 1.3294, однако в последние часы сессии ей удалось восстановиться на продажах доллара после выхода слабых данных по индексу Университета Мичигана. Индекс потребительских настроений упал до 82.7 вместо ожидаемого роста до 84.9 пунктов. В преддверии заседания ФОМК слабые экономические данные по США снижают вероятность того, что Федеральный резерв продекларирует скорый выход из программы количественного смягчения. В итоге евро закрылся против доллара с небольшим понижением на отметке 1.3343.

Аналогичный паттерн движения сформировал британский фунт. Пара фунт/доллар начала пятницу по цене 1.5720, упала до 1.5615, но к концу суток восстановилась к 1.5702.


Основные события предстоящей недели.

Следующая неделя ожидается весьма напряженной. Главным событием станет заседание Федерального комитета по свободному рынку ФРС. В среду, 19 июня, в 22:00 МСК ждем публикации решения по процентной ставке. Мало кто сомневается в том, что она останется без изменений. Поэтому внимание рынка будет сосредоточено на пресс-конференции Бернанке. Ее начало в 22:30 МСК.

Рынок интересуют перспективы выхода из QE3. Если Бернанке подтвердит, что выход начнется в этом году, то доллар может получить новый стимул для роста. Если же Бернанке разочарует инвесторов уклончивыми формулировками, то они могут продолжить закрытие длинных позиций по американской валюте.

Грядущая неделя богата публичными событиями. 17-18 июня  в Великобритании состоится саммит Большой Восьмерки. Ожидается, что на повестку дня встречи в первую очередь будут вынесены экономические вопросы на фоне сохраняющейся финансовой нестабильности в глобальном масштабе и сокращения экономик отдельно взятых стран.  В Еврозоне 20 июня ожидается встреча Еврогруппы, а 21 июня заседание Экофина.

Также рекомендуем отметить в своем календаре следующие события, которые могут вызвать рост волатильности на рынках.

Для иены:

20 июня, четверг, 05:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая HSBC Flash Manufacturing PMI
21 июня, пятница, 10:35. Выступление главы ЦБ Японии Курода  на заседании Национальной банковской Ассоциации.


Для евро

18 июня, вторник, 13:00. Публикация индекса ZEW Economic Sentiment. Прогноз 38.2, предыдущее значение 36.4.
20 июня, четверг, 12:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны Flash Manufacturing PMI. Прогноз 48.6, предыдущее значение 48.3.

Для британского фунта:

18 июня, вторник, 12:30. Индекс потребительских цен. Прогноз  2.6%, предыдущее значение 2.4%.
18 июня, вторник, 13:00. Отчет Банка Англии по инфляции.
19 июня, среда, 12:30. Протокол заседания Банка Англии от 6 июня.
20 июня, четверг, 12:30. Объемы розничных продаж. Прогноз 0.8%, против предыдущего значения -1.3%.

Для доллара


17 июня, понедельник 16:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State Manufacturing Index. Прогноз 0.4, предыдущее значение -1.4.
18 июня, вторник, 16:30. Разрешения на строительства/Закладки новых домов.
18 июня, вторник, 16:30. Стрежневой индекс потребительских цен. Прогноз 0.1%, предыдущее значение -0.4%.
20 июня, четверг, 18:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. Прогноз  -0.4, предыдущее значение -5.2.


На сегодня, 17 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09^00|13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса апрель 21,2 млрд. евро 18,7 млрд. евро
12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг апрель 4,59 млрд. кан. долл. 1,19 млрд. кан. долл.
12:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка июнь 0,4 -1,4
12:30/16:30 США Индекс рынка жилья от NAHB июнь 45 44
Первый день встречи Большой Восьмёрки

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3321

Прогнозировать следующее движение сложно. Пробой вниз 1.3321 может создать предпосылки для движения к 1.3303. Отскок от указанного уровня приведет нас к 1.3361 - 1.3382.


USD/JPY 94.70

Поддержка в зоне 94.17-93.62. Отсюда возможно восстановление к 95.08 - 95.45.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Опережающий индекс Conference Board в мае +0.3%

США. Индекс рынка жилья NAHB в июне 52 против прогноза 45

Канада. Продажи существующих домов в мае +3.6% м/м

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в апреле +$14.91 млрд. против прогноза +$3.0 млрд.

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных факторов в апреле +Е16.1 млрд.

Еврозона. Затраты на рабочую силу в первом квартале +1.6% г/г

Еврозона. Сальдо торгового баланса в апреле +Е14.9 млрд.

Япония. Индекс активности в сфере услуг в апреле +0.2% м/м против прогноза +0.0% м/м

Обзор рынка

Вчера на рынке мы наблюдали консолидацию в узких диапазонах на фоне отсутствия важных экономических новостей и ожидания заседания Федерального резерва.

Главной темой на рынке остаются перспективы выхода ФРС из программы количественного смягчения. В понедельник внутридневные колебания на рынке были спровоцированы публикацией журналиста FT Хардинга, который пообещал скорое завершение программы. Впрочем, эти обещания скорее основывались не на инасайде, а на принципе: У автора был палец. Он его сосал.

С аналогичным прогнозом выступил облигационный гуру Билл Гросс. Он полагает, что у Казначейства не будет необходимости выпускать слишком много облигаций, так как дефицит ниже ожидаемого. Результатом станет сворачивание QE3.

Правда, все эти прогнозы не особенно помогли доллару. Так, пара евро/доллар попробовала протестировать значимый уровень Фибоначчи около 1.3340 вниз, однако в ходе торгов восстановилась над ним и закрылась на положительной территории по цене 1.3366 (против 1.3347 при открытии). Пара фунт/доллар фактически не изменилась, она закрылась с понижением на 1 пипс по цене 1.5720. Доллару также удалось немного подрасти против иены. Пара доллар/иена открылась по цене 94.15 и выросла до 95.21, однако закрылась значительно ниже дневного максимума на отметке 94.58.

Последние данные CFTC продемонстрировали улучшение позиционирование по евро и британскому фунту по состоянию на 11 июня в сравнении с предыдущей неделей. Объем коротки позиций на евро сократился до -7.5К против -51.6К. Напомним, две недели назад показатель объема коротких позиций по евро составлял -84.6К (минимум 2013 года). Объем коротких позиций по иене сократился с -82.7К до -72.9К. Чистый объем коротких позиций по фунту также сократился с -77.4К до -53.7К.


На сегодня, 18 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен май 2,6% г/г 2,4% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен май 2,1% г/г 2,0% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей май 0,1% м/м -2,3% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен май 3,1 г/г 2,9% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на дома апрель 2,6% г/г 2,7% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей май 0,0% м/м -0,1% м/м
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW июнь 38,2 36,4
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW июнь 29,4 27,6
09:00/13:00 Великобритания Слушания по инфляции в комитете парламента
12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство май 980.000 1.010.000
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен май 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен май 0,1% м/м -0,4% м/м
12:30/16:30 США Закладки новых домов май 950.000 850.000
Второй день встречи Большой Восьмерки

Кроме продолжения саммита Большой Восьмерки, который не стоит упускать из виду, нас ждем достаточно обильный урожай экономических релизов.

В Великобритании ждем выхода данных по потребительским ценам. Усиление инфляционного давления – важный аргумент в пользу тех членов монетарного комитета Банка Англии, которые не хотят увеличивать программу выкупа активов. А значит реализация прогноза или выход данных выше него может оказать поддержку фунту.

В Еврозоне ждем публикацию немецкого индекса ZEW. Аналитики ожидают некоторого восстановления индекса после его снижения весной. Также стоит обратить внимание на не проанонсированное ранее событие – выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Банке Израиля. Начало в 11:00 МСК,

В США ждем данные по потребительским ценам и строительству. Здесь рынок настроен на завтрашнее заседание ФРС, поэтому любые намеки на то, что мы услышим завтра будут влиять на курс доллара.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3350

Трудно предсказать, каким будет следующее движение. В результате нисходящего импульса возможно движение к 1.3342 или 1.3329. Но, возможно, что пара получит сначала бычий импульс и вырастет до 1.3374 - 1.3392, после чего ждем снижения к 1.3329.



USD/JPY 94.79

Пробой вверх 95.00 создаст предпосылки для движения к 95.80-96.00. Если пара не сможет пробить эту зону, то отсюда возможно движение к 93.56.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 июня 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в апреле +0.3% м/м

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в мае -Y821.0 млрд против прогноза -Y890.0 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в мае –Y0.994 трлн против прогноза -Y1.22 трлн

США. Разрешения на строительство в мае 974 000 против прогноза 975 000

США. Число новых строительств в мае 914 000 против прогноза 950 000

США. Базовый индекс цен потребителей в мае +0.2% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

США. Индекс цен потребителей в мае +0.1% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.4% г/г

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в июне 30.6

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в июне 38.5 против прогноза 38.1

Германия. Индекс текущих условий ZEW в июне 8.6 против прогноза 9.5

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в апреле +3.1% г/г против прогноза +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в апреле +0.2% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.1% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в апреле +2.2% г/г против прогноза +2.1% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в мае -0.3% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.5% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в мае +0.0% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в мае +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в апреле +2.6% г/г против прогноза +2.5% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в мае -7.4% г/г

Япония. Промышленное производство в апреле +0.9% м/м

Япония. Загрузка производственных мощностей в апреле +1.6% м/м

Китай. Опережающий индекс Conference Board в мае +0.3%

Обзор рынка

Основные валютные пары торгуются разнонаправленно в преддверии сегодняшней пресс-конференции Федерального резерва.

В Германии индекс экономических настроений ZEW вырос выше прогнозов до 38.5 пунктов. Однако индекс оценки текущей ситуации неожиданно упал до 8.6 пунктов. Индекс ZEW для Еврозоны вырос до 30.6 пунктов против прогноза 29.4. Президент ZEW Фуэст отметил, что экономическое восстановление в Германии «робкое», добавив, что «половина респондентов не ожидают значительных экономических стимулов в следующее полугодие».

Президент ЕЦБ Драги, выступая в Банке Израиля, заявил, что его ведомство остается открытым к нестандартным мерам, но предупредил, что некоторые из этих мер могут иметь «неожиданные последствия». Таким образом, ЕЦБ необходимо «управлять этими последствиями».

На этом достаточно неопределенном фоне пара евро/доллар завершила день на отметке 1.3394 против 1.3365 при открытии.

Британский фунт наоборот упал против доллара США. Это произошло, несмотря на то, что вчера стало известно об усилении инфляционного давления в Великобритании. В мае индекс потребительских цен вырос до 2.7% годовых, тогда как стержневой индекс до 2.1%. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5721 и упала до 1.5564, прежде чем восстановиться к концу суток до 1.5643. Причины снижения пары не совсем понятным. Некоторые приписывают ее слабости продажам фунта против евро.

Пара доллар/иена продолжает коррекцию мощного медвежьего движения последних недель. На вчерашних торгах пара выросла с 94.51 при открытии до 95.35 к концу дня. Важных событий для пары вчера не было, поэтому дальнейший ключ к направлению ее движения даст сегодняшняя пресс-конференция ФРС,


На сегодня, 19 июня,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии 0-0-9 0-0-9
09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW май n/a 2,2
в течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,41/1,6
12:30/16:30 Канада Изменение объема оптовых продаж апрель 0,5% м/м 0,3% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 10.06-16.06 n/a 2,5 млн. барр.
16:40/20:40 Канада Выступление управляющего Банка Канады С.Полоза
18:00/22:00 США Выход экономического прогноза FOMC
18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25%
18:00/22:00 США Выход заявления ФРС
18:30/22:30 США Пресс-конференция FOMC


Из утренних новостей стоит обратить внимание на публикацию протокола июньского заседания Банка Англии. На этом заседании Банк принял решение оставить процентную ставку без изменений, равно как и программу выкупа активов. Рынки в первую очередь будет интересовать не изменилось ли число тех членов монетарного комитета, кто выступает за увеличение программы на 25 миллиардов фунтов. Если их станет меньше, то возможно укрепление фунта, а если больше, то фунт может оказаться под давлением.

В США сегодня судный день доллара. Хотя большинство экспертов сходится во мнении, что ФРС на сегодняшнем заседании не примет никаких изменений политики, интерес для рынка будут представлять перспективы выхода из QE3. Ключи к ответу на этот вопрос они будут искать в сопроводительном заявлении ФРС (22:00 МСК) и в словах Бернанке на пресс-конференции (22:30). Кроме того, сегодня выйдут квартальные прогнозы от ФОМК, так что вечер ожидает быть достаточно волатильным.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3392

Текущий рост может завершиться около 1.3404 - 1.3430. Отсюда ждем коррекцию к 1.3340. Пробой вверх 1.3468 отменит этот сценарий.


USD/JPY 95.24

Возможен рост до 95.54 или даже 95.91, пока пара остается выше зоны поддержки 94.88-59. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для тестирования вниз 93.85, если оно будет успешным, то бычий сценарий возобновится.

© www.kroufr.ru