Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Занятость в апреле +50 100 против прогноза +11 000

Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.5% против прогноза 5.6%

Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.50%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 3 мая +2.6%

США. Запасы дистиллятов (в баррелях) на 3 мая +1 812 000

США. Запасы бензина (в баррелях) на 3 мая -910 000

США. Запасы нефти (в баррелях) на 3 мая +2 300 000

Канада. Число новых строительств в апреле 174 900 против прогноза 175 000

Германия. Промышленное производство в марте: 1.2% м/м -2.5% г/г против прогноза -0.1% м/м -3.8% г/г

Китай. Сальдо торгового баланса в апреле +$18.16 млрд. против прогноза +$16.15 млрд.

Обзор рынка

Данные из Германии стали причиной роста курса евро. На фоне отсутствия экономических новостей второстепенные релизы и слухи вызывают сильные движения на рынке.

Единая европейская валюта получила поддержку на данных по промышленному производству в Германии, которое выросло на месячном базисе на 1.2% вместо ожидаемого роста на -0.1%.  Позже появились слухи о том, что ЕЦБ намерен выкупать «плохие долги» проблемных европейских стран для стабилизации кредитной сферы Еврозоны. Эта новость также помогла евро. В результате единая валюта начав день на 1.3078, выросла до 1.3193, после чего завершила день небольшой коррекцией к 1.3152.

Сходную модель поведения продемонстрировал британский фунт. Он начал день на отметке 1.5482, вырос до 1.5591 и завершил день на отметке 1.5534. Как видим, потенциал роста фунта оказался скромнее, чему способствует напряженное ожидание сегодняшнего заседания Банка Англии.

Пара доллар/иена закрылась почти без изменений на уровне 98.98 после хода вниз к 98.57.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают происходить интересные события. Напомним, что вчера глава Резервного банка Австралии Уиллер назвал курс новозеландского доллара «завышенным» и заявил о возможности интервенций ЦБ Новой Зеландии на рынок, что вызвало падение курса киви. Однако сегодня ему удалось отыграть потери после данных по безработице в Новой Зеландии. Как стало известно, в 1-мквартале 2013 года уровень безработицы в стране упал с 6.9% до 6.2%. Перед выходом новости пара Новозеландский доллар/Доллар США торговалась по цене 0.8400, однако релиз новости привел ее в течение нескольких часов к 0.8480. Укрепился и австралиец, который с понедельника находился под давлением. Ему удалось вырасти с 1.0160 до 1.0253 на фоне снижения уровня безработицы в Австралии с 5.6% до 5.5%. Поддержку киви и осси также оказали данные по CPI Китая. Потребительская инфляция локомотива мировой экономики выросла до 2.4% годовых, что выше ожидаемого показателя 2.1%.

На сегодня, 9 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Выход ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
08:30/12:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности март 0,4% м/м 0,8% м/м
08:30/12:30 Великобритания Объём промышленного производства март 0,3% м/м 1,0% м/м
11:00/15:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов
11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50%
12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке март 0,1% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 29.04-05.05 333.000 324.000
14:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR февраль-апрель 0,1%
14:00/18:00 США Объём оптовых запасов март 0,3% м/м -0,3% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 29.04-05.05 43 млрд. куб. футов
17:00/21:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций

Сегодня главным событием дня будет заседание Банка Англии. Последние данные по Великобритании (ВВП и PMI) не такие уж и плохие. Это значит, что у БА есть возможность занять выжидательную позицию и не принимать никаких мер на этом заседании. Большинства экспертов считает, что учетная ставка останется на уровне 0.5%. программа выкупа активов останется без изменений на уровне 375 млрд. фунтов. Однако стоит быть осторожными. После того, как ЕЦБ и Банк Австралии понизили ставки не исключено, что Банк Англии может также принять стимулирующие меры, например увеличить программы выкупа активов на 25 миллиардов фунтов. Трое членов монетарного комитета выступали за такое решение на последнем заседании.

В Еврозоне будет опубликован ежемесячный бюллетень ЕЦБ, а также состоится аукцион по испанским государственным облигациям.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3158

Сопротивление находится в зоне 1.3173 - 1.3207.Отсюда возможна коррекция к зоне поддержки 1.3112 - 1.3085.



USD/JPY 98.73

Сопротивление на 99.27, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 98.68. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 98.35.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. RBA: прогноз по инфляции цен потребителей на этот год снижен с 2% - 3% до 2.25%, прогноз по ВВП оставлен на уровне 2.5%, в 2014 ожидается рост на 2% - 3%. Ожидает умеренного роста занятости, уровень безработицы будет расти.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в марте +Y342.4 млрд. против прогноза +Y480.8 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в марте +Y1.251 трлн. против прогноза +Y1.220 трлн.

Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y219.9 млрд. против прогноза -Y274.0 млрд.

США. Оптовые продажи в марте -1.6% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Оптовые запасы в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 27 апреля 3.005 млн против прогноза 3.018 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 4 мая 323 000 против прогноза 335 000

09.05 16:30 Канада. Индекс цен на новое жилье в марте +0.1% м/м +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.1% г/г

Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления без изменений на уровне stg375 млрд

Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.50%

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в марте: 1.1% м/м -1.4% г/г против прогноза 0.3% м/м -2% г/г

Великобритания. Промышленное производство в марте: 0.7% м/м -1.4% г/г против прогноза 0.2% м/м -1.6% г/г

Австралия. Занятость в апреле +50 100 против прогноза +11 000

Австралия. Уровень безработицы в апреле 5.5% против прогноза 5.6%

Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.50%


Обзор рынка

Сильные движения продолжают сотрясать рынок. Вчерашний день запомнился в первую очередь утренней волатильностью в Азии и последующим ростом американского доллара.

Неожиданности начались с самого утра, вернее с ночи. В Австралии было заявлено о неожиданном роте занятости на 50.1К против прогноза 1К, при этом уровень безработицы упал до 5.5% против 5.6%.

Результатом стал рост пары AUD/USD почти на фигуру с 1.0160 до 1.0250. Оптимистичный настрой рынка поддержали и другие новостные релизы. Так, в Новой Зеландии уровень занятости вырос на 1.7% по итогам 1-го квартала, вместо ожидаемого роста на 1.1%, тогда как уровень безработицы упал с 6.8% до 6.2%.

Впрочем, все это длилось недолго. Открытие торгов в Европе, где было важных экономических релизов, положило начало боковым и коррекционным движениям на большинстве сегментов рынка. Банк Англии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%. Без изменений осталась и программа выкупа активов – 375 миллиардов фунтов. Теперь от Банка Англии мы будем ждать отчета по инфляции, который запланирован на 15 мая и протокола вчерашнего заседания, который выйдет 22 мая.

А вот данные по США преподнесли рынку сюрприз. Количество первичных обращений за пособием по безработице в первой мировой экономике упало до 5-летнего минимума, составив по состоянию на 4 мая 323К. Аналитики ожидали значения 333К. Четырехнедельная средняя обращений находится на отметке 336.75k – самый низкий показатель с ноября 2007 года.

Этот релиз способствовал росту доллара, однако настоящая паника началась после появления слуха о том, что журналист Wall Street Journal Хильзенран скоро опубликует статью с прогнозом о возможном выходе Федерального резерва из QE3. Пара доллар/иена, сформировав базу около 98.60, совершила мощное ралли, пробив уровень 100.00 иен за доллар. Сейчас она торгуется на отметке 100.99.

Лишь немногим лучше обстояли дела у европейских валют. Пара евро/доллар, которая на торгах в Европе неудачно тестировала 1.3170, упала к концу дня до 1.3012, а пара фунт/доллар нащупала поддержку в районе 1.5430.

На сегодня, 10 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса март 18,1 млрд. евро 17,1 млрд. евро
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса март n/a -8,9 млрд. фунтов -9,4 млрд. фунтов
Первый день встречи Большой семерки
12:25/16:25 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
12:30/16:30 Канада Изменение количества занятых апрель 13.500 -54.500
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы апрель 7,2% 7,2%
13:30/17:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
14:00/22:00 США Выступление президента ФРБ Канзас-сити Э.Джордж
14:00/22:00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a 93,9 млрд. долл. -106,5 млрд. долл.

Вчерашнее движение было слишком сильным и слишком стремительным, чтобы даже, если статья Хильзенрата будет опубликована, она вызвало продолжение движения на рынка. Скорее всего, какой бы ни была статья, рынок испытает разочарование и возможно подтвердит старую поговорку: «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Среди других ожидаемых событий: выступление Бена Бернанке на 49-й годовой конференции по Банковской инфраструктуре и конкуренции в Чикаго и начало встречи Финансовой большой семерки. Во встречах Финансовой большой семерки участвуют главы Центробанков и министры финансов 7 ведущих экономик мира. Главная интрига заключается в том, намерена ли Семерка комментировать ситуацию на валютном рынке? Напомним, что в ходе мартовской и апрельской встреч в формате «Большой двадцатки» Японии удалось избежать критики за введение стимулирующих мер, которые ведут к ослаблению курса японской иены, что было расценено как карт-бланш японскому руководству на ведение своей политики.  Возможно ли, чтобы последние события скорректировали формулировки итогового заявления в формате Большой семерки или все останется по прежнему? Ответ на этот вопрос мы узнаем на выходных, так что от греха подальше лучше не оставлять позиции открытыми на уик энд.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3042

Пока пара ниже 1.3077 - 1.3110, возможно движение к 1.2977, отсюда ждем восстановления пары к 1.3110 или 1.3143.


USD/JPY 100.92.

В настоящий момент мы наблюдаем коррекцию. Пока пара выше 100.69, возможен рост до 101.38. Пробой вниз указанной отметки создаст предпосылки для хода к 100.01.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Занятость в апреле +12 500 против прогноза +15 000

Канада. Уровень безработицы в апреле 7.2% против прогноза 7.2%

Великобритания. Сальдо торгового баланса в марте: -3.13 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -3.1 млрд. фунтов стерлингов

Великобритания. Производство в строительном секторе в марте +12.1% м/м -7.4% г/г против прогноза +15.0% м/м -6.6% г/г

Германия. Сальдо по счету текущих операций в марте: 20.2 млрд. евро против прогноза 19.5 млрд. евро

Германия. Сальдо торгового баланса в марте: 18.8 млрд. евро против прогноза 17.5 млрд. евро

Австралия. RBA: прогноз по инфляции цен потребителей на этот год снижен с 2% - 3% до 2.25%, прогноз по ВВП оставлен на уровне 2.5%, в 2014 ожидается рост на 2% - 3%. Ожидает умеренного роста занятости, уровень безработицы будет расти.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в марте +Y342.4 млрд. против прогноза +Y480.8 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в марте +Y1.251 трлн. против прогноза +Y1.220 трлн.

Япония. Сальдо торгового баланса в марте -Y219.9 млрд. против прогноза -Y274.0 млрд.

Обзор рынка

Конец недели на рынке форекс выдался достаточно драматическим, и характеризовался пробоем важных технических уровней.

Напомним, что в четверг доллар резко пошел вверх. Причины этого укрепления не совсем понятны. Кто-то, пытается объяснить его улучшением ситуации на американском рынке труда, где обращения за пособиями по безработицы снизились до докризисного уровня, кто-то видит спекуляции крупных банков или тайное вмешательство Банка Японии. Конспирологическая версия гласит, что рынок отреагировал скупкой долларовых активов на слухи о том, что аналитик-пророк Хильзенрат скоро предскажет постепенный выход ФРС из программы количественного смягчения.

Так или иначе после ралли четверга, доллар и не думал останавливаться, подойдя к критическим уровням. Пара евро/доллар на торгах в пятницу пробила вниз отметку 1.3000, достигла 1.2935 и завершила неделю коррекцией по цене 1.2984. Пара австралийский доллар/доллар США упала ниже отметки паритета до 0.9960, хотя и завершила день несколько выше ее по цене 1.0010. Наконец, пара доллар/иена продолжила закрепление над отметкой 100, достигла 101.97 и закрылась на 101.56.

На выходных Wall Street Journal опубликовал статью Хильзенрата, слухи о которой потрясли рынок в четверг. Пророк утверждает, что чиновники Федерального резерва наметили стратегию выхода из текущей фазы количественного смягчения, которая отличается беспрецедентным объемом покупок облигаций на сумму 85 миллиардов долларов ежемесячно. Стратегия разработана с учетном необходимости сохранения гибкости и управления непредсказуемыми рыночными ожиданиями. Сокращение объемов скупки облигаций будет проводиться осторожно и будет варироваться в зависимости от оценки ситуации на рынке труда и инфляции. Время начала введения стратегии выхода пока обсуждается.

Сегодняшнее открытие показывает, что на рынке доллар по-прежнему пользуется спросом, хотя уже не таким как в пятницу и четверг. На большинстве валютных пар экстремумы пятницы пока удерживаются.

На сегодня, 13 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи март 1,0% г/г 2,4% г/г
в течение дня Еврозона Встреча Еврогруппы
12:30/16:30 США Базовый индекс розничных продаж апрель -0,1% м/м -0,4% м/м
12:30/16:30 США Розничные продажи апрель -0,3% м/м -0,4% м/м
14:00/18:00 США Деловые запасы март 0,3% м/м 0,1% м/м

Сегодня состоится заседание Еврогруппы, в котором примут участие президент Еврогруппы, министры финансов стран-участниц блока, Верховный комиссар ЕС и президент Европейского Центрального Банка. На рынке ходят тревожные слухи, что в повестку дня может быть внесен вопрос о реквизиции депозитов в проблемных экономиках Еврозоны. Хотя и не столько срочной и радикальный как на Кипре, но все таки. Остается только ждать, что же на самом деле произойдет.

В 13:10 начнется аукцион по итальянским ВТР.

В США ждем релиза данных по розничным продажам. Прогноз оставляет желать лучшего, так что, как бы оптимистичные оценки перспектив экономики США не показались инвесторам завышенными.

Основные события предстоящей недели.

Сегодня и завтра внимание будет приковано к Еврозоне. Сегодня заседает Еврогруппа, завтра – ЭКОФИн. Финансовый кризис все еще ходит по Еврозоне и пути его решения пока непонятны. Из других европейских новостей советуем обратить внимание на индекс ZEW, который выйдет завтра в 13:00 МСК.

В США ожидается большой пакет новостей второго плана. Из указанных ниже событий мы особенно рекомендуем выделить релиз по розничным продажам, индекс потребительских цен и выступление Бернанке.

Основные события для доллара:

15 мая, среда, 16:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, Empire State Manufacturing Index.
15 мая, среда, 16:30. Отчет казначейства по покупкам американских активов TIC.
15 мая, среда, 17:15. Промышленное производство. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.4%.
16 мая, четверг, 16:30. Разрешения на строительство, начало строительств новых домов.
16 мая, четверг, 18:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.
17 мая, пятница, 17:30. Индекс потребительских цен/Стержневой индекс потребительских цен.
17 мая, пятница, 17:55. Индекс потребительских настроений университета Мичигана.
18 мая, суббота, 19:00. Выступление главы ФРС Бена Бернанке в Bard College, Нью-Йорк.

 
В Великобритании кроме релиза блока данных по рынку труда (среда 12:30 МСК) интерес будет представлять инфляционный обзор Банка Англии (среда 13:30 МСК).
Календарь новостей для британского фунта.  В Японии в ночь со среды на четверг в 03.50 МСК ожидается релиз данных по ВВП в 1-м квартале.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2976

Сопротивление находится в зоне 1.2985 - 1.2990, от нее возможно снижение до 1.2930. Отсюда ждем отката к 1.3045.


USD/JPY 101.65

Пока пара ниже 101.79 - 102.20, возможно снижение до 100.76. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 99.93. Пробой вверх зоны 101.79 - 102.20 отменит этот сценарий и сделает возможным движение к 102.81.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Товарно-материальные запасы в марте +0.0% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле -0.1% м/м против прогноза -0.2% м/м

США. Розничные продажи в апреле +0.1% м/м против прогноза -0.3% м/м

Обзор рынка

На торгах в понедельник основные валютные пары торговались разнонаправлено. Американский доллар завершил день с понижением против евро, швейцарского франка и  японской иены, но вырос против фунта и австралийского доллара.

Несмотря на начало недели, уже ее первый день принес много новостей, которые вылились в хаотичный поток, не задающий рынку определенного тренда. В США объем розничных продаж неожиданно вырос в апреля на 0.1% против ожидаемого снижения на -0.3%

Член управляющего совета ЕЦБ Игнатио Виско заявил, что технический банк «технически готов» для введения отрицательных ставок по депозитам, что он «во всеоружии и готов вмешаться». В свою очередь, член света Эркии Лииканен сказал, что дискуссия относительно возможности отрицательных ставок является перманентной, и что ЕЦБ, как пионер, готов всегда. Президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что Центробанк готов к покупкам ценных бумаг, обеспеченных активами – ABS. Однако министр финансов Германии Шойбле высказал свой протест против покупок ABS как нарушающих европейские правила. Одним словом понятно, что европейские политики пока не в состоянии прийти к консенсусу. Пара евро/доллар открылась небольшим гэпом низ (около 15 пипсов) на отметке 1.2968. большая часть дня она провела в режиме консолидации и закрылась небольшим повышением по цене 1.2975. Сегодня утром, однако, мы стали свидетелями роста пары, и сейчас она торгуется по курсу 1.3008.

Финансовая семерка на выходных приняла обвал японской иены как свершившийся факт, однако итоговая формулировка стала чуть более жесткой для Японии. Министры финансов торжественно поклялись, что будут внимательно следить за политикой центробанка страны восходящего солнца и за иеной. Упомянутый нами глава немецкого минфина Шойбле признал, что на заседании «прошла очень оживленная дискуссия с японскими коллегами». Министр финансов Великобритании Особорн добавил к этому, что все собравшиеся принесли торжественную клятву не манипулировать валютными курсами. Глава финансового ведомства Японии Тано Асо отметил, что никто из собравшихся не высказал «никакого мнения» относительно обвала иены, а глава Банка Японии Курода  традиционно пояснил, что цель БЯ не в снижении курса национальной валюты, а в стимулировании экономического роста. Пара доллар/иена открылась небольшим гэпом вверх по цене 101.86 и в ходе Азиатской сессии сформировала дневной максимум на 102.15. Оставшуюся часть дня мы наблюдали коррекционное движение, которое привело к медвежьему закрытию по курсу 101.81.

Релиз CFTC продемонстрировал, что позиционирование на рынке не меняется. По состоянию на 7 мая по сравнению с 30 апреля чистый объем коротких позиций на евро практически не изменился и составил -33.5К против ожидаемых -30.1К. Чистый объем коротких позиций на фунт немного вырос до 63.1К против -58.6К. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до -78.5 против -71.1К. Самые большие изменений связаны с позиционированием по австралийскому доллару. Чистый объем длинных позиций по оссии упал до 6.6К против 30.2К на предыдущей неделе. Это самый низкий объем длинных позиций с начала года.


На сегодня, 14 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен апрель -0,5% м/м -0,5% м/м
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен апрель -0,3% м/м -0,2% м/м
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW май 39,5 36,3
09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство март 0,6% м/м 0,4% м/м
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW май 27,3 24,9
09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ март n/a 0,4% м/м
09:30/13:30 Австралия Публикация годового бюджета
11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса NFIB апрель 89,9 89,5
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт апрель -0,5% м/м -0,5% м/

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к Европе. После встречи Еврогруппы, которая состоялась вчера, сегодня нас ждет заседание ЭКОФИна. Кроме того, ожидается публикация индекса ZEW. Аналитики ожидают, что индекс вырастет как реакция на решение ЕЦБ по снижению процентной ставки. Рост индекса выше прогноза может поддержать курс евро.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD

Пробой 1.3002 создает предпосылки для движения к 1.3030. Поддержка на 1.2914.


USD/JPY 101.47

Снижение ниже 101.51 может привести пара к 101.00 и ниже. Пока пара ниже  101.83 - 101.99, ее базис коррекционный.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Греция. Fitch повысил кредитный рейтинг Греции до В-, прогноз стабильный

Канада. Индекс цен на жилье в апреле +0.2% м/м до +2.0% г/г

США. Индекс импортных цен в апреле -0.5% м/м до -2.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до -3.1% г/г

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в мае 27.6

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в мае 36.4 против прогноза 40.0

Германия. Индекс текущих условий ZEW в мае 8.9 против прогноза 9.8

Еврозона. Промышленное производство в марте +1.0% м/м -1.7% г/г против прогноза +0.5% м/м -2.0% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в марте –Е2.9 млрд

Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле -24.1% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в апреле -0.5% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м +1.2% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в апреле -0.2% м/м -0.4% г/г


Обзор рынка

Слабые данные по индексу ZEW прервали попытку восстановления евро, которую единая валюта предприняла, пытаясь отыграть масштабное падение прошлой недели.

В мае индекс экономических настроений в немецкой экономике ZEW вырос на 0.1 пункт до 36.4 пунктов в мае по сравнению с ожиданиями 40 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации даже продемонстрировал худшее значение – 8.9, и это, несмотря на снижение ставки ЕЦБ. Президент Института Клеменс Фуэст отметил, что все это свидетельствует «об ухудшении экономической ситуации в Еврозоне». Правда, надежды на лучшее остаются. Индекс экономических ожиданий вырос до 27.6 пунктов.

Пара евро/доллар, которая утром торговалась с повышением и даже протестировала 1.3025, упала вниз после публикации индекса ZEW, достигнув дневного минимума на 1.2912. Закрытие произошло в районе 1.2921. Британский фунт упал до 1.5206 и завершил день лишь на несколько пипсов выше дневного минимума.
Хотя новостей, важных для иены, вчера не выходила, пара доллар/иена после небольшой консолидации в понедельник продолжила во вторник укрепление, достигнув нового максимума 102.39. Завершила день пара недалеко от дневного максимума на уровне 102.35 против 101.84 при открытии.

За ростом доллара в последние дни стоят ожидания сворачивания программы QE3 Федерального резерва. Вчера масла в огонь подлил глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, который поддержал идею постепенного сокращения объемов программы количественного смягчения.

На сегодня, 15 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Предварительные данные по приросту ВВП 1 кв. 2013 0,3% кв/кв -0,6% кв/кв
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей апрель -0,2% м/м 0,0% м/м
08:30/12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице апрель -3,100 -7,000
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы март 7,9% 7,9%
08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы март 0,7% 3м/г 0,8% 3м/г
09:00/13:00 Швейцария Экономические ожидания ZEW апрель n/a  20,0
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 1кв. 2013 -0,1% кв/кв -0,6% кв/кв
09:00/13:30 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
09:00/13:30 Великобритания Отчет Банка Англии по инфляции
12:30/16:30 Канада Промышленные продажи март 0,6% м/м 2,6% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей апрель -0,6% м/м -0,6% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель 0,2% м/м 0,2% м/м
16:30 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Нью-Йорка май 4,2 3,1
13:00/17:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами март 43,4 млрд. долл. США -17,8 млрд.
13:15/17:15 США Уровень загруженности мощностей апрель 87,4% 78,5%
13:15/17:15 США Промышленное производство апрель -0,1% м/м 0,4% м/м
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май 46 42
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 мая n/a n/a 0,2 млн. барр.


Сегодня утром ждем данных по ВВП Германии, Франции, Италии, а затем по ВВП Еврозоны в 1-м квартале в целом. Для евро эти данные очень важны. Аналитики ожидают, что темпы замедления экономики снизятся с -0.6% до -0.1%. Выход данных хуже прогнозов может оказать давление на евро. Еще один фактор риска: ВВП Германии. Мы ждем небольшого роста, но, если вдруг показатель будет нулевым или ни дай Бог отрицательным, то это может взывать настоящую панику на рынке с закрытием позиций по европейским активам.

В Великобритании мы ждем отчета Банка Англии по инфляции и выступления главы БА Кинга. Инвесторов будут интересовать прежде всего перспективы увеличения программы количественного смягчения. Вероятность такого шага в последнее время несколько уменьшилась, благодаря улучшению экономических показателей. Но этот рыночный настрой должен поддержать глава Банка Англии. От того, сделает он это или нет, зависит поведение фунта.

В США выйдет большой пакет данных второго плана, которые могут оказать влияние на рынок в случае расхождения с прогнозами. Отметим следующие релизы: индекс цен производителей, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка, Empire State Manufacturing, отчет Казначейства по потокам капитала TIC и промышленное производство.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2934

Сопротивление находится в зоне 1.2954 - 1.2975, если пара не сможет пробить его, то ждем снижения к 1.2879. После этого снижения вероятно восстановление к 1.2975-95.

USD/JPY 102.18

Пока пара выше 102.03-101.83, возможен рост до 102.80. Пробой указанной зоны создаст предпосылки для движения к 101.63.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.9% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.7% г/г

США. Индекс рынка жилья NAHB в мае 44 против прогноза 43

США. Загрузка производственных мощностей в апреле 77.8% против прогноза 78.3%

США Промышленное производство в апреле -0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м

Канада. Продажи существующих домов в апреле +0.6% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в марте -$13.5 млрд против прогноза +$35.0 млрд

США. Чистый поток капитала в марте +$2.1 млрд

США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Индекс цен производителей в апреле -0.7% м/м до +0.6% г/г против прогноза -0.6% м/м до +0.8% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в мае -1.43 против прогноза +4.00

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в марте -0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

Еврозона. ВВП в 1 квартале -0.2% кв/кв -1.0% г/г против прогноза -0.1% кв/кв -0.9% г/г

Великобритания. Занятость в марте -43 000 против прогноза -20 000

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте +0.8% г/г против прогноза +0.8% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте +0.4% г/г против прогноза +0.7% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте 7.8% против прогноза 7.9%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в апреле 4.5% против прогноза 4.6%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в апреле -7 300 против прогноза -3 000

Италия. ВВП в 1 квартале -0.5% кв/кв -2.3% г/г против прогноза -0.4% кв/кв -2.2% г/г

Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в апреле +0.2% м/м -0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м -0.3% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.9% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.9% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +0.7% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.9% г/г

Германия. ВВП в 1 квартале +0.1% кв/кв -0.2% г/г против прогноза +0.3% кв/кв +0.2% г/г

Франция. ВВП в 1 квартале 0.2% кв/кв -0.4% г/г против прогноза 0.1% кв/кв -0.4% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: -1.3% м/м против прогноза -0.7% м/м


Обзор рынка

Основные валютные пары двигались разнонаправленно, а рост доллара немного затормозился. Евро упал в цене на слабых данных по ВВП Еврозоны, тогда как фунту удалось укрепиться на благоприятных комментариях главы Банка Англии.

Евро оказался под давлением вслед за публикацией данных по ВВП. ВВП Еврозоны в 1-м квартале сократился на -0.2%. Хотя это лучше, чем в 4-м квартале прошлого года, когда спад составил -0.6%. показатель ниже ожидаемого снижения -0.1%. Экономика Франции оказались в состоянии рецессии, здесь ВВП снизился на -0.2% на квартальном базисе против прогноз о снижении -0.1%. В Италии снижение ВВП составило -0.5% против ожидаемого показателя -0.4%. Даже в Германии показатель ВВП был хуже прогнозов 0.1% вместо 0.4%. Все это означает, что ЕЦБ еще столкнется с давлением со стороны сил, которые будут настаивать на увеличении стимулирующих мер, так как одного снижения ставки вряд ли будет достаточно, чтобы решить все проблемы Еврозоны. Пара евро/доллар начала сутки по цене 1.2925 и на слабых экономических данных снизилась до 1.2843. К концу дня ей удалось немного скорректвироваться к 1.2886.

Иным образом обстояли дела у британского фунта, которому оказало поддержку выступление главы Банка Англии Кинга. Кинг заявил, что темпы экономического роста «немного сильнее», чем ожидалось и что инфляция «немного слабее». Он с оптимизмом видит признаки экономического восстановления. БА ожидает, что во 2-м квартале темпы роста ВВП вырастут до 0.5% против 0.3% в текущем квартале. Это признак того, что БА не будет понижать ставку и увеличивать программу скупки активов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Кроме того, данные по безработицы в Великобритании вышли несколько лучше прогнозов. Это придало силы фунту. Несмотря на то, что под влиянием слабости евро он пара фунт/доллар тестировала в ходе дня 1.5173, ей удалось закрыться с повышением на отметке 1.5235 против 1.5209 при открытии.

В США новостной фон был не блестящим. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка empire state manufacturing index неожиданно упал до -1.43, объем промышленного производства в апреле снизился на -0.5%, и индекс цен производителей снизился в апреле до 0.6% годовых. Все это показывает, что оценки перспектив американской экономики могут быть завышенными. Неудивительно, что после роста до 102.76, пара доллар/иена развернулась вниз и упала к 101.85. Правда к концу дня ей удалось скорректироваться до 102.24, что лишь немного ниже уровня открытия 102.35.


На сегодня, 16 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель 1,2% г/г 1,2% г/г
09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен апрель 1,0% г/г 1,5% г/г
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса март 11,8 млрд. евро 12,0 млрд.
11:45/15:45 США Выступление члена FOMC Розенгрена
12:30/16:30 Канада Покупки активов иностранными инвесторами март 5,36 млрд. долл. -6,31 млрд.
12:30/16:30 США Разрешения на строительство апрель 0,94 млн. 0,91 млн.
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 5-11 мая 332,000 323,000
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен апрель -0,3% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 США Начало строительства апрель 0,98 млн. 1,04 млн.
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии май 2,5 1,3
14:30/18:30 Канада Публикация отчета Банка Канады
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 11-15 июня n/a 88 млрд. куб. футов
16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Раскин

Сегодня нас ждут в основном новости второго плана, но в случае расхождения с прогнозами они могут оказать влияние нарынок. В Европе стоит обратить внимание на индексы потребительских цен для Еврозоны и сальдо торгового баланса. В США наибольший интерес будет представлять индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Если этот индекс упадет также как и аналогичный индекс для Нью-Йорка, то доллар может оказаться под давлением. Также стоит обратить внимание на данные по строительству и закладам новых домов. Интерес будет представлять и релиз данных по потребительским ценам. Усиление дефляции – неблагоприятный признак для доллара, так как будет заставлять ФРС дольше находиться в режиме количественного смягчения.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2874

Текущее снижение близко к концу. От 1.2839 возможно движение вверх к 1.2938. Пробой вниз 1.2839 создаст предпосылки для движения к 1.2792.


USD/JPY 102.15

Поддержка на 102.05 и далее на 101.82. Отсюда возможен рост до 102.73 - 103.20, после этого ждем коррекционное движение вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в мае -5.2 против прогноза +2.0

США. Разрешения на строительство в апреле 1 017 000 против прогноза 941 000

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в +1.19 млрд. против прогноза +5.0 млрд.

США. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г

США. Число новых строительств в апреле 853 000 против прогноза 970 000

США. Индекс цен потребителей в апреле -0.4% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.3% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 4 мая 3.009 млн против прогноза 3.000 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 11 мая 360 000 против прогноза 330 000

Япония. Fitch подтвердило кредитный рейтинг Японии на уровне А+, прогноз негативный

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний +Е18.7 млрд против прогноза +Е11.5 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте +Е22.9 млрд

Еврозона. Базовый HICP в апреле +1.0% г/г против прогноза +1.0% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле -0.1% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.2% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в марте +Е3.237 млрд

Франция. Занятость без учета с/х сектора в 1 квартале -0.1% кв/кВ против прогноза -0.3% кв/кВ

Франция. Заработные платы в 1 квартале +0.7% кв/кВ

Япония. Промышленное производство в марте: 0.9% м/м -6.7% г/г

Япония. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.9% к/к 3.5% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.7% г/г


Обзор рынка

Рынок находится в состоянии неопределенности. С одной стороны, у доллара не хватает моментума для продолжения бычьего движения. С другой, новостной фон не способствует покупкам его конкурентов. Основные валютные пары завершили день практически без изменений, за исключением фунта, который вырос против доллара и осси, который, наоборот, ощутимо подешевел против доллара.

В Японии вчера было заявлено, что ВВП в 1-м квартале вырос на 0.9% вместо ожидаемого роста на 0.7%. Для сравнения: в 4-м квартале прошлого года рост ВВП составил 0%. Годовые темпы роста 3.5% - самые высокие за год. Поддержку ВВП оказал как внутренний частный спрос, так и рост экспорта, связанный с ослаблением курса иены. Первые  «две стрелы» Абе (монетарные и фискальные стимулы) достигли своей цели, теперь рынок ждем третьей стрелы – структурных реформ. На иену релиз данных по ВВП не оказал существенного влияния. Пара доллар/иена, начав день на отметке 102.25, выросла до 102.64, но так и не смогла взять максимум среды 102.75. Позже пара упала к дневному минимуму на 101.83 в связи со слабыми данными по США, и закрылась почти без изменений на 102.26.

Новости по американской экономике действительно оставляли желать лучшего. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло более, чем ожидалось до 360К по состоянию на 11 мая. Количество закладок новых домов резко сократилось до 85№К, несмотря на небольшой рост разрешений на строительство до 1017К. Индекс потребительских цен упал с 1.5% годовых до 1.1%, а стрежневой индекс с 1.9% до 1.7%.

Несмотря на все это, у евро не было особых причин для роста против доллара. Рынок еще находится под влиянием слабых данных по ВВП Германии, Франции и Еврозоны. Кроме того, поддержку доллары оказали комментарии главы ФРБ Сан Франциско Вильямса. Он заметил, что рынок труда «с сентября демонстрирует улучшение» и что ФРС может сократить объемы покупок активов уже летом.  «Все идет, как мы надеялись», - отметил чиновник, добавив, что уже в этом году программа количественного смягчения может быть завершена. Пара евро/доллар, которая выросла дна слабых новостях по США до 1.2929, опустилась к концу дня до 1.2881, завершив сутки на 4 пипса ниже уровня открытия.

В отличие от евро, фунт выглядит против доллара вполне уверенно. Поддержку ему оказывает недавний инфляционный отчет Банка Англии, публикация которого снизила вероятность увеличения стимулирующей программы. Пара открылась по цене 1.5228, достигла максимума 1.5321, правда она не смогла закрепиться выше 1,53 и откатилась в район 1,5270 к концу суток, но все завершила день на положительной территории. А вот австралийский доллар продолжает падать против своего американского коллеги на ожиданиях снижения процентной ставки Резервного Банка Австралии. После небольшой коррекции среды вчера пара упала с 0.9899 до 0.9807.

На сегодня, 17 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Оптовые продажи март 0,4% м/м 0,0% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений май 77,9 76,4
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям май n/a 3,1%
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ апрель 0,3% м/м -0,1% м/м

На новостном фронте сегодня затишье. Из запланированных новостей интерес будет представлять релиз данных по настроениям потребителей. Помним также, что завтра выступление Бернанке в  Bard College, Нью-Йорк. Учитывая, сколь важной для рынка является тема возможности сокращения программы количественного смягчения ФРС или ее полного закрытия, стоит помнить, что это выступление может задать тон для открытия рынков в воскресенье.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2864

Если пара не сможет пробить 1.2906-26, то возможно снижение к 1.2843 - 1.2803.


USD/JPY 102.29

Пара может оказаться под давлением, если не сможет пробить уровень 102.30. В этом случае не исключено падение до 101.84 и далее до 101.41. Пробой вверх 102.28 создаст предпосылки для тестирования 103.11.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Производственные заказы в апреле +0.6% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс потребительских настроениий Мичиганского университета в мае 83.7 против прогноза 77.9

Канада. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.1% м/м +1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.2% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в апреле -0.2% м/м +0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.6% г/г

Канада. Оптовые продажи в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м

Еврозона. Производство в строительном секторе в марте -1.7% м/м -7.9% г/г

Обзор рынка

Последний день недели ознаменовался мощным ралли доллара США против канадского коллеги. Американской валюте удалось укрепить свои позиции против евро и японской иены, однако сегодня утром комментарий японского чиновника привел к резкому падению доллара против иены.

Канадский доллар покатился вниз протии доллара США, после того как стало известно, что индекс потребительских цен в Канаде неожиданно упал на месячном базисе на -0.2%. вместо ожидаемого роста на 0.2%. На годовом базисе темпы роста сократились до 0.4% вместо ожидаемого небольшого снижения с 1% до 09.%. Инфляция оказалась ниже целевого уровня Банка Канады 1-3% и на самом низком уровне с октября 2009 года. Все это означает, что у Банка Канады нет никаких оснований для повышения ставки. Пара доллар/канадский доллар, начала день на уровне 1.0192 и выросла до 1.0312. сокрректировавшись к концу суток до 1.0290.

Едина европейская валюта продолжила снижаться против доллара после мрачных комментариев официалов ЕЦБ. Член исполнительной дирекции банка Асмуссен заявил, что в текущей ситуации монетарная политика «будет оставаться экспансивной, пока это необходимо». Кроме того, на евро давят слухи о возможности введения негативных процентных ставок по депозитам в единой валюте. Пара евро/доллар открылась по цене 1.2878 и после попытки укрепиться до 1.2889 к концу сессии упала до 1.2834 (после хода к дневному минимуму на 1.2796).

Пара доллар/иена выросла в пятницу со 102.21 до 4.5-летнеего максимума на 103.22 к концу сессии. Однако сегодня утром пара открылась гэпом вниз по 102.86 и бросила тень к 101.90. Причиной произошедшего на рынке стало заявления министра экономики Японии Акира Амари. В интервью Wall Street Journal он сказал, что излишнее укрепление иены скоррктировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным.


На сегодня, 20 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00/Италия. Изменение объёма промышленных заказов 0.6%/-2.5%.
13:30/17:30/ ЕЦБ набирает заявки по 7-дневн. основному тендеру рефинансирования
17:00/21:00/США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса

Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе инвесторы будут ждать от ФРС подтверждения слухов о возможном выходе из программы количественного смягчения. В среду Бернанке выступит в Конгрессе, в этот же день ожидается публикация протокола заседания Федрезерва от 1 мая. Если рынок будет разочарован и почувствует, что переоценил вероятность сворачивания программы количественного смягчения, то рынок может оказаться под давлением.

В среду Банк Японии опубликует заявление по монетарной политике. Скорее всего БЯ не будет еще более смягчать денежную политику, но может произвести «тонкую настройку» текущих операций, чтобы снизить волатильность на рынке облигаций. В среду же мы ожидаем публикацию протокола последнего заседания Банка Англии.

В Еврозоне кроме публикации индекса Ifo в пятницу и индексов PMI в четверг внимание стоит обратить на Европейский саммит во вторник.

Основные события для доллара
22 мая, среда, 18:00. Выступление главы ФРС Бена Бернанке экономическим прогнозом и прогнозом по монетарной политике в объеденном экономическом комитете конгресса.
22 мая, среда, 23:00. Протокол заседания Федерального комитета по свободному рынку от 1 мая.
23 мая, четверг, 18:00. Продажи на первичном рынке жилья. Прогноз 425K             против предыдущего значения 417K.
25 мая, пятница. 16:30. Заказы на товары длительного пользования. Прогноз 1.1%  против предыдущего значения -5.8%.

Основные события для евро
22 мая, среда. Экономический саммит ЕС.
23 мая, четверг, 11:30.  Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Manufacturing PMI Германии. Прогноз 48.4 против предыдущего значения 48.1
23 мая, четверг, 12:00. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Прогноз 47.0 против предыдущего значения 46.7
23 мая, четверг, аукцион по 10-летним испанским облигациям.
24 мая, пятница, 12:00. Индекс бизнес-климата Ifo Business Climate. Прогноз 104.6  против предыдущего значения 104.4.

Основные события для фунта
21 мая, вторник, 12:30. Индекс потребительских цен.
22 мая, среда, 12:30. Протокол заседания Банка Англии от 9 мая.
23 мая, четверг, 12:30. Розничные продажи.

Основные события для иены
22 мая, среда. Заседание Банка Японии
24 мая, пятница, 06:55. Выступление главы Банка Японии Куроды на конференции по Азиатской интеграции.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2846

За движением вниз к  1.2812 - 1.2786, может последовать восстановление до 1.2859 - 1.2879. После этого ждем восстановления нисходящего движения.


USD/JPY 102.64

Падение ниже 101.80 создаст предпосылки для движения к 101.25 и ниже. С другой стороны нам нужен пробой максимума пятницы для продолжения бычьего движения. Пока не произошло пробоя ни в ту ни в другую сторону, прогнозируем некоторую консолидационную активность.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: частный сектор реагирует на понижение ставки

Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: деловые условия ниже среднего, возможно, из-за дорогого аусси

Австралия. Опережающий экономический индикатор от Conference Board в марте +0.1%

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в апреле -0.53 против -0.23 в марте

Италия. Промышленные продажи в марте: -0.9% м/м -7.6% г/г против -1% м/м -4.7% г/г в феврале

Обзор рынка

Доллар упал против основных конкурентов на более несколько более тонких, чем обычно торгов, так как в Канаде, Франции  и Германии вчера были праздничные выходные.

Падение доллара началось с пары доллар/иена, которая открылась внушительным гэпом вниз по цене 102.86 и бросила тень к 101.90 вскоре после открытия. Причиной произошедшего на рынке стало заявления министра экономики Японии Акира Амари. В интервью Wall Street Journal он сказал, что излишнее укрепление иены скоррктировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Позже пара сделала попытку восстановления, но вновь оказалась под давлением продаж в связи с общей рыночной тенденцией на закрытие длинных позиций по доллару.  В итоги сутки завершились для нее на уровне 102.25.

Европейские конкуренты доллара тоже отыграли часть утерянных ранее позиций. Называть произошедшее разворотом пока рано, но коррекция налицо. Пара евро/доллар, начав день по цене 1.2839, выросла до 1.2900, после чего откатилась от дневной вершины до 1.2880. Пара фунт/доллар открылась по 1.5188, выросла до 1.5280 и завершила день около 1.5230. Каких-либо фундаментальных событий этим движениям не соответствовало, поэтому скорее можно говорить о фиксации прибыли инвесторами.

Последний отчет CFTC с данным по состоянию на 14 мая  продемонстрировал резкое ухудшение позиционирование по австралийскому доллару, тогда как на по другим валютам оно особенно не изменилось. Чистый объем коротких позиций на евро вырос до -46.9К против -33.5К, что впрочем выше годового минимума -65.7К. Чистый объем коротких позиций на иену остался на уровне -88.4К. Чистый объем коротких позиций на фунт составил -65.3К против -61.К. Позиционирование по осси изменилось с позитивном на негативное. Чистый объем коротких позиций составил -13.5К против чистого объема длинных позиций на прошлой неделе 6.6К.

На сегодня, 21 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей апрель -0,1% м/м -0,2% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель 2,6% г/г 2,8% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель -1,2% м/м -0,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 3,1% г/г 3,3% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен апрель 2,3% г/г 2,4% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье март 2,3% г/г 1,9% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель 0,3% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью
15:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
16:45/20:45 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни 
17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сегодня нас ждет пакет данных по инфляции в Великобритании. Если ожидаемого замедления темпов роста цен не произойдет, то фунт может укрепиться, так как высокая инфляция – важный аргумент в пользу того, чтобы Банк Англии не увеличивал программу количественного смягчения.

Чиновники ФРС активно комментируют главную тему недели – перспективы выхода из программы количественного смягчения. Сегодня тему могут подхватить Буллард и Дадли. Возможно, их выступления окажут влияние на рынок, но, скорее всего, минимальное.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2886

Пока пара ниже 1.2868-, возможен рост до 1.2916. Пробой вниз 1.2868 создаст предпосылки для движения к 1.2834.


USD/JPY 102.47

Пара может вырасти до 102.79, если сможет удержаться над 101.87-48. Пробой вниз указанной зоны, создаст предпосылки для движения к 100.96.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний –Y764.4 млрд против прогноза -Y602.9 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле –Y879.9 млрд против прогноза -Y620.6 млрд

Великобритания. Индекс розничных цен в апреле: 0.3% м/м 2.9% г/г против прогноза 0.5% м/м 3.1% г/г

Великобритания. Индекс потребительских цен в апреле: 0.2% м/м 2.4% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.6% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в апреле: -0.1% м/м 1.1% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.4% г/г

Германия. Индекс цен производителей в апреле: -0.2% м/м 0.1% г/г против прогноза -0.1% м/м 0.2% г/г

Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: частный сектор реагирует на понижение ставки

Австралия. Минутки заседания РБА от 7 мая: деловые условия ниже среднего, возможно, из-за дорогого аусси

Австралия. Опережающий экономический индикатор от Conference Board в марте +0.1%

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались разнонаправленно. Доллар вырос против фунта, но упал против евро. Что касается пары доллар/иена, то она остается в консолидационной фазе около недавно сформированной 4.5-летней вершины.

Стерлинг оказался под давлением на данных по потребительской инфляции. Стрежневой индекс потребительских цен в апреле вырос на 2.4% годовых вместо ожидаемого роста на 2.6%. В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 2.8%. Стержневой индекс упал до 2% против 2.4% и вместо ожидаемого снижения на 2.3%. Замедление темпов инфляции даст больше места для маневра новому управляющему Банка Англии Карни в принятии стимулирующих мест. Пара фунт/доллар, начав день на 1.5353 упала до 1.5112, чтобы закрыться около 1.5151.

В противоположность фунту евро вырос против доллара. Данный рост был обусловлен скорее техническими, чем фундаментальными факторами. Пара евро/доллар открылась по цене 1.2884 и упала до 1.2840. Однако затем ей удалось достичь 1.2933 и закрыться по цене 1.2905.

Министр экономики Японии Амари прокомментировал свой недавний комментарий относительно курса иены. Амари сообщил, что имел в виду следующее: «слишком сильная иена находится в стадии коррекции», при этом, по его словам, он «не говорит о том, что иена завершила коррекцию или о том, где эта коррекция находится». Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне и по итогам дня выросла со 102.38 до 102.48

Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что не видит причин для сворачивания программы количественного смягчения. По словам Булларда, низкая инфляция позволяет и дальше использовать печатный станок на полную мощность. Количественное ослабление эффективно, для стабилизации роста экономики и ФРС необходимо продолжить текущую программу, корректируя темпы покупок в соответствии с поступающими данными, - заявил он.

На сегодня, 22 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Сальдо платёжного баланса март 14,2 млрд. евро 16,3 млрд. евро
08:30/12:30 Великобритания Протокол заседания комитета по денежной политике Банка Англии 0-0-9 0-0-9
08:30/12:30 Великобритания Объём розничных продаж апрель 0,0% м/м -0,7% м/м
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании апрель 7,6 млрд. фунтов 16,7 млрд. фунтов
В течение дня Германия Аукцион по размещению 10-летних гос.облигаций 1,28/1,6
10:00/14:00 Швейцария Вступление председателя совета управляющих Швейцарского национального банка Т.Джордана
10:00/14:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов май -17 -25
12:30/16:30 Канада Базовый объём розничных продаж март 0,2% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 Канада Объём розничных продаж март 0,2% м/м 0,8% м/м
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья апрель 4.990.000. 4.920.000
14:00/18:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
14:00/18:00 США Выступление секретаря Казначейства Дж.Лью
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 13.05-19.05 n/a -0,6 млн. барр.
18:00/22:00 США Выход протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

Мы входим в полосу важных экономических релизов и событий, что может вызвать волатильность и непредсказуемые движения на рынке.

Сегодня нас ждет публикация протокола заседания монетарного комитета Банка Англии. 9 мая БА принял решение оставить программу количественного смягчения и процентную ставку без изменений. Рынкам будут интересно, насколько прочны позиции сторонников увеличения программы выкупа активов. По итогам нескольких последних заседаний голосование оканчивалось со счетом 6-3 в пользу тех, кто выступал за неизменность объема программы. Уменьшение числа сторонников новых стимулирующих мет может вызвать рост фунта, и наоборот.

Бен Бернанке выступает сегодня в Конгрессе. В фокусе будет вопрос о возможности выхода ФРС из программы QE3. Комментарии функционеров этой организации разделились. Теперь зависит от Бернанке. Примет ли он сторону тех, что уже в ближайшие месяцы прогнозирует сворачивание программы (в таком случае доллар пойдет вверх) или будет говорить шаблонные фразы о том, что выход из программы когда-нибудь произойдет, но когда, неизвестно (рынок в таком случае может почувствовать разочарование, а доллар пойти вниз).

Кроме того, сегодня будет проходить европейский экономический саммит, в ходе которого возможны комментарии важных чиновников по экономической ситуации в Еврозоне.

В настоящий момент мы ждем релиза решения Банка Японии по монетарной политике. В частности, интерес будет представлять его позиция по отношению к падению японских облигаций.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2916

С краткосрочной точки зрения пара находится в восходящем тренде. Мы ждем ралли до 1.2937 или 1.2946, если пара удержится около 1.2894. После этого ожидается откат к 1.2894 - 1.2874.

USD/JPY 102.57

Возможен рост до 102.69 - 102.89, после чего ожидается снижение к 102.09.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 49.6 против прогноза 50.4

США. Продажи существующих домов в апреле 4.97 млн. против прогноза 4.99 млн.

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в марте -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. Розничные продажи в марте +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

Великобритания. Розничные продажи в апреле: -1.3% м/м 0.5% г/г против прогноза 0.1% м/м 2% г/г

Япония. Банк Японии оставил ключевую ставку и целевой объем денежной базы на 2014 год неизменными

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний –Y764.4 млрд против прогноза -Y602.9 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле –Y879.9 млрд против прогноза -Y620.6 млрд


Обзор рынка

Особой драматичностью вчерашняя сессия отличалась для пары евро/американский доллар, которая продемонстрировала сильную волатильность во время выступления Бена Бернанке. В целом вчерашнее поле битвы осталось за американской валютой, хотя Бен-Вертолет не подтвердил возможности скорого сворачивания программы QE3.  Но начнем обо всем по порядку.

Британский фунт оказался под давлением в ходе Европейской сессии, после того как были опубликованы «минутки» банка Англии и данные по розничным продажам. Из «минуток» выяснилось, что три члена монетарного комитета Кинг, Майл и Фишер вновь голосуют за увеличение программы выкупа активов на 25 миллиардов фунтов. Некоторые ожидали, что эта группа может поредеть в связи с улучшением макро показателей. При этом 6 членов комитета продолжают голосовать за неизменность политики. Розничные продажи в Великобритании неожиданно упали в апреле на -1.3% вместо ожиданий роста 0.1%. Пара фунт/доллар в ходе вчерашний сессии снизилась с 1.5152 при открытии до 1.5048 при закрытии.

Швейцарский франк оказался под давлением после того как президент Национального банка Швейцарии Джордан заявил, что ШНБ может подкорректировать потолок для пары EUR/CHF и будет защищать его так долго, как это будет необходимо. Джордан в очередной раз предупредил, что рост «швейцарского франка» будет оказывать негативное влияние на экономику Швейцарии. Пара доллар/франк открылась вчера по 0.9700 и выросла до 0.9781 при закрытии.

Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Единогласным голосованием Банк Японии подтвердил свою клятву увеличивать монетарную базу на 60-70 триллионов иен в год. Процентная ставка осталась без изменений на уровне 0-0.1%. Предложение установить среднесрочно-долгосрочную цель инфляции в 2% (в настоящий момент говорится о цели 2% в течение двух лет), было отвергнуто 8 голосами против 1. В сопроводительном заявлении указывалась возможность корректировки монетарной политики, в случае ухудшения или улучшения экономической ситуации. Пара доллар/иена на вчерашних торгах пробила консолидационный диапазон и сформировала новый 4.5-летний максимум на 103.73, но к концу дня ощутимо скорректировалась до 103.15.

Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, заявил, что преждевременное свертывание программ стимулирования и ужесточение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на американской экономике. Слишком ранний выход из QE «сопряжен с существенным риском замедления или прекращения восстановления экономики и дальнейшего падения инфляции". Он вновь повторил, что политика ФРС останется стимулирующей столько, сколько потребуется. При этом Бернанке не исключил возможности свертывания программы, но сказал, что для этого нужно улучшение макроэкономических показателей.

Первоначально во время выступления Бернанке пара евро/доллар выросла к 1.3000, но затем резко обвалилась к 1.2875. Позже она дошла до 1.2825 по влиянием публикации протокола ФОМК. Согласно документу, ряд членов Комитета по открытым рынкам высказался за уменьшение объема выкупа активов уже в июне в случае стабильного экономического роста в стране. Однако между участниками заседания возникли разногласия на предмет того, какие именно факторы следует воспринимать как признак улучшения ситуации.


На сегодня, 23 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности май 48,9 48,!
07:30/11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг май 50,2 49,6
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности май 47,1 46,7
08:00/12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг май 47,4 47,0
08:30/12:30 Великобритания Вторая предварительная оценка изменения ВВП 1 кв. 2013 0,3% 0,3%
08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 1 кв. 2013 1,7% кв/кв -0,8% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Индекс сферы услуг март 0,7% 3м/3м 0,1% 3м/3м
10:05/14:05 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 13.05-19.05 347.000 360.000
13:00/17:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac март 0,9% м/м 0,7% м/м
14:00/18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей апрель -22 -22
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель 429.000 417.000
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 13.05-19.05 99 млрд. куб. футов
19:30/23:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги


Сегодня в центре внимания будут данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Германии, других стран Еврозоны и самой Еврозоны в целом. В Великобритании выйдет показатель ВВП за 1-й квартал во втором чтении, эксперты не ожидают пересмотра показателей.

В США стоит обратить внимание на некоторые релизы второго плана: еженедельный обзор по безработице и продаже на вторичном рынке жилой недвижимости. Выступления чиновников ФРС также не стоит терять из виду. Сегодня нас порадует Буллард из Сент Луиса.

Вечером ждем выступление главы ЕЦБ Драги на конференции Будущее Европы в мировой экономике.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2845

С текущих уровней возможно восстановление к 1.2960 - 1.3061 с последующим движением вниз. Пробой 1.2795 отменит этот сценарий.

USD/JPY 102.45

Пока пара выше 102.43, возможен рост до 103.45 и даже до 103.82. Пробой указанного уровня создаст предпосылки для движения к 101.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в мае +2 против прогноза -4

США. Продажи новых домов в апреле 454 000 против прогноза 425 000

Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае -21.9 против прогноза -21.8

США. Индекс цен на жилье FHFA в марте +1.3% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 18 мая 340 000 против прогноза 345 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 11 мая 2.912 млн. против прогноза 3.000 млн.; неделей ранее пересмотрено с 3.009 млн. до 3.024 млн.

Великобритания. Импорт в 1 квартале 2013 года: -0.5% к/к против прогноза -0.9% к/к

Великобритания. Экспорт в 1 квартале 2013 года: -0.8% к/к против прогноза -1% к/к

Великобритания. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.3% к/к 0.6% г/г против прогноза 0.3% к/к 0.6% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в мае: 47.7 пункта против прогноза 47.2 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 47.5 пункта против прогноза 47.2 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 47.8 пункта против прогноза 47 пунктов

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 49.8 пункта против прогноза 50 пунктов

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 49 пунктов против прогноза 48.5 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 44.3 пункта против прогноза 44.5 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в мае: 45.5 пункта против прогноза 44.7 пункта

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 49.6 против прогноза 50.4

Обзор рынка

Доллар падал против иены и швейцарского франка в связи с бегством от рисков. При этом американская валюта снизилась и против евро, так как макроэкономические показатели в Еврзоне продемонстрировали некоторое улучшение.

Настоящий обвал мы наблюдали вчера на азиатских фондовых площадках. Катализатором выступил отчет по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. Предварительное майское значение индекса HSBC manufacturing PMI составило 49.6 пунктов. Это самый плохой показатель за 7 месяцев, кроме того показатель, демонстрирующий замедление активности в секторе. HSBC предупреждает, что в связи с плохой ситуацией в мировой экономике возможно дальнейшее  снижение активности. Окончательный показатель будет опубликован 3 июня, тогда как официальный релиз PMI мы ждем 1 июня. На этой новости японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 225 упал на 7.32%, тогда как доходность 10-летних японских облигаций выросла выше уровня 1% в первый раз за год. Токийской фондовой бирже пришлось временно приостановить продажи фьючерсов на облигации в связи со слишком большой волатильностью.

Инвесторы также бросились фиксировать прибыль по паре доллар/иена, переводя активы в абсолютно «безрисковую» японскую валюту. В результате пара доллар/иена после утреннего теста 103.57 обвалилась до 100.83, завершив день относительно небольшой коррекцией около 102.00.

Сегодня утром глава ЦБ Японии Курода в своем выступлении не сказал ничего нового. Он сообщил, что БЯ будет и дальше бороться с дефляцией и волатильностью на рынке. При этом Курда добавил, что в его ведомства нет целевых ориентиров для валютного и фондового рынка. Выступление, вероятно, разочаровало инвесторов, так как пара доллар/иена продолжила снижение с утреннего максимума (102.58) и сейчас торгуется около 101.80.

Данные по деловой активности в промышленном секторе Еврозоны, наоборот, были лучше прогнозов. Индекс деловой активности PMI вырос до 47.8 пунктов, а индекс деловой активности в секторе услуг до 47.5 пунктов. Оба индекса – выше прогнозов, хотя и ниже 50 пунктов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии вырос до 49 пунктов – также несколько выше прогнозов.

Европейская валюта, которая началась день на 1.2855 выросла до выросла до 1.2955, завершив сутки коррекцией к 1.2933. Поддержку единой валюте оказали как общая слабость доллара, так как данные по PMI.

На сегодня, 24 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk май 6,2 6,2
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по изменению ВВП 1 кв. 2013 0,1% кв/кв 0,1% кв/кв
08:00/12:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от IFO май 104,6 104,4
08:30/12:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA апрель 32.700 31.200
10:00/14:00 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вайдмана
12:30/16:30 США Объём заказов на товары длительного пользования без учёта транспорта апрель 0,6% м/м -1,5% м/м
12:30/16:30 США Объём заказов на товары длительного пользования апрель 1,8% м/м -6,9% м/м


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2926

Пока пара ниже 1.2877-51, возможен рост до 1.2986. Пробой указанной зоны поддержки создаст предпосылки для движения к 1.2769.

USD/JPY 101.35

Пока пара ниже 101.41 возможно движение к 100.71.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Заказы на товары длительного пользования в апреле +3.3% м/м против прогноза +1.5% м/м

Италия. Индекс потребительского доверия в мае: 85.9 пункта против прогноза 86.9 пункта

Германия. IFO: индекс делового климата в мае: 105.7 пункта против прогноза 104.4 пункта

Германия. IFO: индекс ожиданий в мае: 101.6 пункта против прогноза 101.6 пункта

Германия. IFO: индекс текущих настроений в мае: 110 пунктов против прогноза 107.2 пункта

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне: 6.5 пункта против прогноза 6.2 пункта

Германия. ВВП в 1 квартале 2013 года: 0.1% к/к -0.2% г/г против прогноза 0.1% к/к -0.2% г/г

Обзор рынка

Доллар на торгах в пятницу продолжил снижение против японской иены, несмотря на лучшие, чем ожидалось макроэкономические данные по США. Что касается евровалют, то они завершили сутки разнонаправлено и с относительно небольшими изменениями.

Евро вырос до 1.2993 после выхода лучших, чем ожидалось данных по индексу доверия в деловых кругах Германии. Индекс бизнес климата Ifo вырос в мае до 105.7 пунктов против 104.4 пунктов в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что индекс останется неизменным. Индекс потребительских настроений Gfk вырос до 6.5 пунктов против 6.2 в прошлом месяце. Все это дает надежды на восстановление немецкой экономики во 2-м квартале этого года. Впрочем, сформировать новый технический максимум и пробить «магический» уровень 1.3000 паре не удалось, так как благоприятные данные по индексу заказов на товары длительного пользования дали стимул для роста доллара в последние часы рабочей недели.

Основной индекс вырос в апреле на 3.3% против ожиданий роста 1.7%. Заказы за исключением транспортных выросли на 1.3% против ожиданий 0.5%. После публикации этой новости пара евро/доллар пошла вниз и достигла 1.2927 против уровня открытия 1.2932.

А вот пара доллар/иена проигнорировала данные по США и продолжила снижение. Напомним, что пара оказалась под давление в четверг на фоне обвала на азиатских фондовых рынках, вызванного слабыми данными по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. В пятницу пара доллар/иена снизилась со 101.97 при открытии до 101.28 при том, что дневной минимум составил 100.65.

Глава Банка Японии Курода заявил, что долгосрочные ценные бумаги должны быть «стабильными». Банк Японии, по словам Куроды, продолжит действовать «гибко», чтобы снизить волатильность долгосрочных процентных ставок. Особого влияния на рынок это заявление не оказало.

На сегодня, 27 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

Сегодня в США и Великобритании банковские выходные, и биржу будут закрыты. Католики Европы праздную день Христовой Крови. Таким образом, объем торгов на рынке будет тонки, а ликвидность пониженной.

Основные события предстоящей недели.

Предстоящая неделя не будет богата знаковыми событиями. Так, в США нас ждут второстепенные релизы по потребительскому доверию в версии СВ и Chicago PMI. Также стоит обратить внимание на пересмотренный показатель ВВП в 1-м квартале, но он будет представлять интерес, если значение окажется выше или ниже предварительного.

Новости по США

28 мая, вторник, 18:00. Индекс потребительских настроений CB Consumer Confidence. Прогноз  70.4, против предыдущего значения  68.1
30 мая, четверг, 16:30. Данные по ВВП в 1-м квартале, второе чтение. Прогноз 2.5%, против предыдущего значения 2.5%
31 мая, пятница, 17:45. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Chicago PMI. Прогноз 50.3, против предыдущего значения 49.0

В Еврозоне внимание будет приковано к ситуации на рынке труда: в среду выйдет релиз по безработице в Германии, а в пятницу общий релиз по Еврозоне. Ожидается, что уровень безработицы продолжит расти и составит 12.2%, что не очень хорошо для евро.В середу и четверг состоятся аукционы по облигациям Испании и Италии. В последнее время рынок потерял к ним интерес, но он в любой момент может вернуться.

Новости по Еврозоне

29 мая, среда 11:55. Динамика числа безработных в Германии. Прогноз 4K против предыдущего значения 4K
29 мая, среда. Аукцион по 10-летним испанским облигациям.
30 мая, четверг. Аукцион по 10-летним итальянским облигациям.
31 мая, пятница, 10:00. Розничные продажи в Германии.
31 мая, пятница, 13:00. Уровень безработицы в Еврозоне. Прогноз 12.2%, против предыдущего значения 12.1%.

Тех, кто торгует японской иеной, ждет выступление глав ЦБ Яконии Курода в среду, и пакет данных по потребительской инфляции в ночь с четверга на пятницу.

 

Календарь новостей для иены.
29 мая, среда, 04:00. Выступление главы ЦБ Японии Курода на международной конференции «Финансовый кризис и международная финансовая система».
31 мая, пятница 03:30. Пакет данных по потребительской инфляции.

Стоит также обратить внимание на то, что в субботу 1 июня выйдет индекс Manufacturing PMI для обрабатывающей промышленности Китая, а в понедельник 3 июня аналогичный индекс в версии HSBC. Поэтому мы рекомендуем вспомнить события минувшего четверга и хорошенько подумать, перед тем как оставлять позиции открытыми на следующие выходные.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2922

Сопротивление на 1.2964 и далее на 1.2984. Если не сможет закрепиться над этими уровнями, что возможен пробой вниз 1.2909. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2896.

USD/JPY 101.07

Возможно снижение до 100.88 - 100.32, если пара сможет удержаться под 101.84 - 102.24. Пробой вверх 102.34 создаст предпосылки для хода к  103.37.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

ЕЦБ, Коэн: Необходимо ускорить начало работы банковского союза

ЕЦБ, Асмуссен: Ситуация в Испании требует среднесрочной фискальной стратегии

ЕЦБ, Асмуссен: Ситуация в Испании "крайне сложная", но прогресс очевиден

Обзор рынка

В праздничный понедельник на фоне тонких и спокойных торгов американский доллар немного укрепился против своих оппонентов из числа основных валют за исключением иены.

Японский фондовый рынок находился под давлением, базовый индекс Nikkei завершил день снижением на 3.22%. Публикация апрельского протокола Банка Англии показала, что хотя члены советы директоров в целом согласны с тем, что необходимо продолжать покупку активов, пока не будет достигнута цель инфляции 2%, все же некоторые сомневаются в возможности достижения цели. Центробанк также пересмотрел в сторону улучшения экономический прогноз.

Управляющий банком Японии Курода заявил на выходных, что японские финансовые институты обладают «достаточной гибкостью», чтобы противостоять росту доходности облигаций, если эти движения обусловлены хорошими экономические прогнозами. Но при этом, по словам Куроды, никаких завышенных бычьих ожиданий на рынках активов нет. Глава ЦБ обещает, что правительство «наметит четкий план восстановления финансового здоровья Японии и стратегию роста».

Существенного влияния на пару доллар/иена эти события не оказали. Пара доллар/иена торговалась с небольшим понижением, начав день по цене 101.04, она завершила его по цене 100.93, после хода на утренних торгах к 100.74. Сегодня утром пара неожиданно подскочила до 102.05. Это произошло после публикации данных по ценам услуг, закупаемых корпорациями. Инфляционные данные вышли хуже прогноза: -0.4% г/г против -0.2%. Падение иены, вероятно, объясняется тем, что продолжение дефляционных процессов может заставить Банк Японии принять новые меры по стимулированию.

На торгах в Европе и США ничего интересного не происходило, так как здесь большинство инвесторов продолжали отдыхать. Пара евро/доллар открылась по 1.2933 и закрылась по 1.2927, пара фунт/доллар упала заметнее, она открылась по цене 1.5131 и закрылась около 1.5100,


Последний отчет CFTC, отражающий данные на 21 мая, показал, что позиционирование по основным конкурентам доллара ухудшилось. Объем коротких позиций на евро, иену, фунт и осси, вырос до максимумов 2013 года. Чистый объем коротких позиций на евро врос до -80.9К против 49.9К на предыдущей неделе. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до -95.2К против -88.4К. Чистый объем коротких позиций на фунт вырос до -77.0К против -65.4К. Чистый объем коротких позиций на осси вырос до -32.4К против -13.5К.


На сегодня, 28 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель 2,02 млрд. франков 1,89 млрд.
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт апрель -0,2% м/м -0,1% м/м
07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 1 кв. 2013 4,11 млн. 4,12 млн.
12:30/16:30 Канада Корпоративные прибыли 1 кв. 2013 n/a 1,4% кв/кв
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS март 10,2% г/г 9,3% г/г
14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия СВ май 70,7 68,1
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд май 2 -6
17:00/21:00 Великобритания Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Такера

Сегодня в основном запланированы второстепенные новости. Главным событием дня станет публикация индекса потребительских настроений по версии СВ для США. Некоторые эксперты полагают, что значение индекса может быть выше прогноза на фоне улучшения ситуации на рынке труда и фондовом рынке. Если это действительно произойдет, то доллар может получить стимул для роста.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2916

Пробой вверх 1.2914 создает предпосылки для роста к 1.2947. Пробой этого уровня может привести нас к 1.2965.

USD/JPY 101.96

Пока пара выше 101.50, есть возможность для роста к 103.09. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 100.74.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 мая 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в мае -10.5 против прогноза -10.0

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в мае 76.2 против прогноза 71.2

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае -2 против прогноза -4

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller +1.1% м/м до +10.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +10.2% г/г

Франция. Индекс потребительского доверия в мае 79 против прогноза 85

Швейцария. Сальдо торгового баланса в апреле +Chf1.73 млрд против прогноза +Chf2.05 млрд

Германия. Индекс импортных цен в апреле -1.4% м/м -3.2% г/г против прогноза -0.4% м/м -2.3% г/г


Обзор рынка

На вчерашних торгах доллар вырос против своих основных конкурентов. Поддержку американской валюте оказали благоприятные данные по индексу потребительских настроений.

Индекс Conference board, отражающий настроения потребителей, вырос в мае до 76.2 пунктов против 69.8 пунктов в прошлом месяце. Показатель оказался самым хорошим с февраля 2008 года. Кроме того, ценовой индекс &P Case-Shiller 20 вырос в марте на 10.9%.

Для американского фондового рынка это был один из самых удачных день с начала года. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 106,29 пункта (0,69%). Американский доллар также прибавил в весе, так как в настоящее время все хорошие экономические новости по США воспринимаются как приближающие сворачивание программы QE3.

Пара евро/доллар упала с 1.2926 при открытии до 1.2846 к концу торгов. Дополнительное давление на евро оказали слова члена исполнительного совета ЕЦБ Питера Праэта, который допустил возможность дальнейшего снижения процентных ставок и также введения отрицательных ставок по депозитам. Правда, как показывают заявления других членов ЕЦБ, эта точка зрения не является столь однозначной, и у нее достаточно противников.

Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов открылась на дневном минимуме 100.98 и выросла до 102.50, закрывшись небольшой коррекцией по цене 102.34. Член совета Банка Японии Рюцо Мияо заявил, что монетарная политики будет продолжать оказывать «понижающее давление на процентные ставки» и содействовать «восстановлению экономики». Правда, ожидания последнего также оказывают повышающее давление на ставки. Несмотря на это, Мияо верит, что долгосрочные и краткосрочные ставки будут стабильными. Профессор Коичи Хамада, советник главы правительства Шинцо Абе назвал недавний обвал на японском фондовом рынке «закономерной коррекцией» и призвал правительство идти выбранным путем.

Американскому доллару в ходе вчерашних торгов удалось также вырасти против фунта и швейцарского франка на фоне отсутствия значимых для этих валют новостей.


На сегодня, 29 мая,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS апрель n/a 1,25
в течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен май 0,2% м/м -0,5% м/м
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных апрель 4,000 4,000
08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 апрель 2,9% г/г 2,6% г/г
08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование апрель -0,4% г/г -0,8% г/г
09:30/13:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Бина
10:00/14:00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI май n/a 4 4
14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке май 1,00% 1,00%
17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Розенгрена

Сегодня внимание будет приковано к Германии, где выйдут релизы по количество безработных и потребительским ценам.

Банк Канады рассмотрит вопрос о монетарной политике. Предполагается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1%.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2855

Поддержка для пары в зоне 1.2853 - 1.2820, отсюда вероятен рост к 1.2903 - 1.2920.


USD/JPY 101.96

Сопротивление около 102.44, пока пара ниже этого уровня возможно движение к 101.65. Пробой вверх 102.44 создаст предпосылки для движения к 102.94.



© www.kroufr.ru