Сообщения

46

Торговые системы / Re: HistoBollinger

« : 23.11.2012 13:45 »

Апдейт

Многие трейдеры, посещавшие эту страницу, жалуются, что индикатор перерисовывается. Мне хотелось бы сказать, что, если вы несколько увеличиваете риск, то достигаете больших успехов, однако для новых трейдеров я делаю апдейт,

Во вложенном файле одна гистограмма. Однако вам необходимо использовать две гистограммы с такими настройками:
1) Первая Period = 10
2) Вторая Period = 25

Мы размещаем ордер только когда обе гистограммы показывают положительное или отрицательное значение. Вы можете закрыть позицию на следующей поддержки или сопротивления, или, если первая гистограмма изменила значение на положительное или отрицательное.

47

Торговые системы / HistoBollinger

« : 23.11.2012 13:42 »

Оригинал системы опубликованздесь

Автор пишет:

Система торговли при помощи HistoBollinger. Мы будем использовать все известный индикаторы, в который внесены некоторые изменения. HistoBollinger очень прост в использовании. Этот индикатор позволяет минимизировать риски и достичь очень хороших результатов.

Временной диапазон: часовые графики.

Открытие короткой позиции: когда значение of Fisher и FS30_Histogram (Period = 10) падает ниже нуля, а бар SSL красный, мы входим после закрытия свечи.

Выход: Закрываем сделку, когда значение FS30_Histogram становится положительным.

Открытие длинной позиции: когда значение Fisher и FS30_Histogram (Period = 10) вырастает выше нуля, а бар SSL зеленый, входим после закрытия свечи.

Выход: Закрываем сделку, когда значение FS30_Histogram становится отрицательным. 

Примечание: Торгуйте только на часовых графиках и убедитесь в том, что в названии индикатора SSL указано - H4.

Когда можно использовать эту систему: Торгуйте по ней во время европейской или американской сессии.
Когда не стоит использовать эту систему: Перед важными событиями и новостями.

Примечание: Когда значение гистограммы становится положительным или отрицательным, мы ждем закрытия свечи. Иногда свечи касается противоположной границы диапазона, перед тем как значение индикатора меняется на положительное или отрицательное, тогда не стоит размещать ордер.

48

Торговые системы / Самурайский канал (Samurai Channel)

« : 15.11.2012 14:01 »

Оригинал системы опубликован тут http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/48593-samurai-channel.html

Я начинающий трейдер (2 года на рынке), -пишет пользовательница с юной  негритянкой на аватаре, - и прочитала множество книг и форумов по разным торговым системам и стратегиям. После длительной торговли на демо и реальном счетах по этим системам, я решила создать свою торговую стратегию. Так родилась система «Самурайский канал».

Эта система основана на хорошо известном индикаторе Ишимоку. Как я заметила, он дает четкую картину направления рыночного движения. Однако из всех компонентов этого индикатора я использую только линию Киджун-сен, также известную как «Стандартная или Базовая линия». Систему можно автоматизировать (сейчас я работаю над советником по системе), однако я предпочитаю торговать вручную, так как опыт трейдера и его аппетит к риску меняется со временем.

Я тестировала эту систему в течение нескольких месяцев с мая этого года, внося в нее коррективы, пока полученные результаты не начали удовлетворять меня. Я получила лучшие результаты в моем небольшом торговом опыте. В прошлом месяце мне удалось получить профит около 550 пипсов.

Сетап.

Временной диапазон: 4-часовые или 1-часовые графики. Выбор торгового диапазона зависит от вашей толерантности к риску и торгового стиля. Чем больше временной диапазон, тем большим будет стоп-лосс. Я пробовала работать на дневных графиках, но сейчас не торгую на них. Также для быстрых трейдеров можно посоветовать 15-минутный диапазон.

Пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, USD/CAD.

Главные индикаторы:

Три ЕМА с периодом 21, примененные к ценам закрытия, максимумам и минимумам, далее – «Канал».
Ишимоку (34,34,34), только линия Кинджун-сен, далее – КС.

Также учитываются:

Дневные пивоты/Важные уровни поддержки или сопротивления. Они могут использоваться для ТР и для стоп-лоссов.
Также можно добавить линии тренда для подтверждения входов и повторных входов.

Правила.

Хотя стратегия является технической и работает хорошо на основании теханализа, я рекомендую также учитывать фундаментальные данные, которые могут оказать влияние на краткосрочное поведение цены.

Примечание: Канал используется как фильтр для боковых рынков, я рекомендую всегда обращать внимание на наклон канала.

Открытие длинной позиции.

1) Пробой КС. Когда последний бар закрылся над КС (при том, что предыдущий бар должен был закрыться под КС). Вы также можете использовать более консервативный подход
- подождав отката к середине канала, если КС находится над ним, это поможет вам уменьшить экспозицию риска, однако, ожидая, вы можете пропустить некоторые сделки.
- подождав закрытия второго бара над линией КС.

2). Отклонение от КС/канала: Если цена выше 34КС и канала и попробовала совершить пробой вниз (фитилем), однако не смогла закрыться под ней/ним (34 КС/ Каналом 21 ЕМА, смотря, что дальше от цены), тогда мы ждем триггерный бар (пин-бар, поглощение) для входа в направлении тренда.

Открытие короткой позиции.

1) Пробой КС. Когда последний бар закрылся под КС (при том, что предыдущий бар должен был закрыться над КС). Вы также можете использовать более консервативный подход:

- Ждем отката к середине канала, если КС находится под каналом, это поможет вам уменьшить экспозицию риска, однако, ожидая, вы можете пропустить некоторые сделки.
- Подождав закрытия второго бара над линией КС.

2) Отклонение от КС/канала: Если цена ниже 34КС и канала и попробовала совершить пробой вверх )фитиль может пересечь ее), но не смогла закрыться над ней/ним (34КС/Каналом 21 ЕМА, смотря, что дальше от цены), тогда мы ждем триггерного бара (пин-бар, поглощение) для входа в направлении тренда.

Правила выхода (Все еще определяю лучший метод).

Вариант 1. Фиксируем половину прибыли на ближайшей линии поддержки/сопротивления (минимальное соотношение риска к прибыли должно быть 1:1), затем сдвигаем стоп на уровень безубыточности и позволяем прибыли расти, пока не достигнем коэффициента риска к прибыли не менее 2:1.

Вариант 2: Фиксируем половину прибыли на ближайшей линии поддержки/сопротивления, далее используем трейлинг стоп на Киджун-Сен.

Вариант 3. Фиксированная цель прибыли – не менее 1:1.

Эти три метода соответствуют разным торговым стилям, лично я преимущественно пытаюсь работать со вторым или третьим вариантами в зависимости от праы.

Управление рисками: 3-5%.

Стоп-лосс Над или под КС, на дне или вершине Канала.

Для длинных позиций я выбираю тот вариант, который находится дальше всего уровня входа:

А) 5 пипсов под КС для бара, предшествующего пробою
Б) 5 пипсов под дном канала для бара, предшествующего пробою

Для коротких позиций я выбираю тот вариант, который находится дальше всего от уровня входа:

А) 5 пипсов над КС для бара, предшествующего пробою.
Б) 5 пипсов над вершиной канала для бара, предшествующего пробою.

Я ограничиваю свой стоп-лосс 80-100 пипсами, если при сетапе необходим больший стоп-лосс, то игнорирую его.

Объяснение графика: Стоп-лосс – зеленая линия, использовался самый большой вариант из двух методов, которые описаны выше.



1. Мы могли бы войти на пробое КС, но подождали отката к середине канала и вошли на четвертом баре после пробоя.
2. Пробой КС и закрытие ниже канала.
3. Откат от середины канала: цена попробовала совершить пробой, но не смогла сделать это и упала ниже ее.
4. Очень интересная сделка: поскольку КС была пробита (некоторые могли открыть длинную позицию на этом пробое), но следующий бар закрылся ниже КС и канала, поэтому открываем короткую позицию.
5. Четки пробой КС и канала вверх.
6. Откат от дна канала, мы открываем длинную позицию , после того как получаем подтверждение.
7. Пробой вниз ЕС и канала, даже, если мы войдем на баре пробоя, то результат будет хорошим.
8. Сделка, напоминающая сделку 4. В этот раз второй бар закрылся над КС, мы открываем длинную позицию. Но затем, увидев, что бар пошел в другом направлении и пробил КС вниз, мы можем предпринять одни из двух шагов: 1) Закрыть длинную сделку (с небольшим убытком) и открыть короткую, 2) Ждать развития длиной сделки (была закрыта по стопу).
9. Еще один откат канала, мы пошли после того как большая красная свеча закрылась под каналом.

Итого 9-10 сделок для 1-часового графика евро/доллар в неделю.

Еще один пример для 4-часового графика EUR/JPY (с комментариями на русском во вложенном файле).

Первая сделка была открыта на отклонении от КС и закрытии ниже дна Канала. К несчастью, она была закрыта по стопу на гигантской бычьей свече. Вторая сделка инициирована пробоем вниз и дала хорошую прибыль для любого из методов выхода, описанных выше.



 

49

Торговые системы / Простая система с хорошей прибыльностью.

« : 31.10.2012 13:32 »

Просто, понятно и без модных выкрутасов. Автор системы Martizanas опубликовал ее на форуме forums.babypips.com


ATR (11) с MA (21)
ADX (14)

 ПОКУПКА

1) ADX выше 25
2) ATR выше МА.
3). +DI пересекает -DI
 4. SL = Минимум последней свечи + 2 пипса, если стоп-лосс меньше 10 пипсов, то используем его размер 15 пипсов.

ВЫХОД

1) Закрываемся при достижении ТР 20 пипсов.


ПОДАЖА


 1. ADX выше  25
 2. ATR ниже  MA
 3. -DI пересекает +DI
 4. SL = Максимум последней свечи  - 2 пипсоа, если стоп-лосс меньше 10 пипсов, то используем его размер 15 пипсов.

ВЫХОД:

1) Закрываем позицию при достижении ТР 20 пипсов.

Время для торговли
Начало  8:00 GMT +0 (Открытие Лондона)
Конец  21:00 GMT +0 (Закрытие Нью-Йорка)

Автор пишет, что протестировал систему вручную на 5-минутном графике за прошедший месяц. Результаты следующие:
Всего 30 сделок
12 убыточных
18 прибыльных.
60% прибыльные.

При правилах управления капитала по системе самый большой убыток – 15 пипсов, ТР всегда 20 пипсов. Можно попробовать трейлить стоп-лосс. По изложенным выше правилам система дала за месяц 237 пипсов.


На графиках примеров виден индикатор Swing zzz, который автор использует для наглядности при определении вершин и доньев. В стратегии индикатор не задействован. Настройка индикатор 2. На всякий случай выкладываю его в аттач.

50

Торговые системы / Forex Millionaire Strategy

« : 25.10.2012 13:17 »

1. Индикаторы

  
Индикатор Breakout показывает нам диапазон, в котором движется цена до пробоя из него. Все диапазоны заканчиваются каждое утро в 9.00 GMT.

Индикатор Support and Resistance показывает все уровни поддержки и сопротивления на графике.

Индикатор Wochentag позволяет выбирать день недели.


1 = Понедельник  

2 = Вторник

3 = Среда

4 = Четверг

5 = Пятница

Индикатор Wochentag показывает на графике дневные максимум и минимум.
  
Мы используем этот индикатор для проверки дневного диапазона последних дней и для расчета среднего рыночного объема.
  
1а. Как анализировать диапазон.

Диапазоны формируются на рынке постоянно, но мы должны решить, какой диапазон можно использовать для торговли.
  
Давайте посмотрим на 15-минутный график EURJPY:


  
Все уровни поддержки и сопротивления были пронумированы.

Поддержка 1 и Сопротивление 1 формируют диапазон около 20 пипсов. Размещать ордера на открытие на вершине и дне такого диапазона будет просто глупо. Велика вероятность того, что наша позиция будет закрыта по стопу, так как 20 пипсов – слишком узкий диапазон для пары EURJPY.

Поддержка 2 и Сопротивление 2 выглядят намного лучше. Здесь мы видим диапазон шириной 35 пипсов.
  
Мы размещаем ордер на открытие длинной позиции на Сопротивлении 2 с ТР 35 пипсов и стоп-лоссом 35 пипсов.

Мы размещаем ордер на открытие короткой позиции на Поддержке 2 с ТР 35 пипсов и стоп-лоссом 35 пипсов.

Размер лотов для каждого ордера одинаковый.

Стоп-лосс для длинного ордера равен входу для короткого ордера.
Стоп-лосс для короткого ордера равен входу для длинного ордера.  

Как только один из двух ордеров сработает, мы должны удвоить объем соответствующего отложенного ордера. Зачем? Если после того, как активный ордер сработал, цена достигла стоп-лосса, то двойной размер лота по второму ордеру компенсирует нам убытки, в результате чего мы должны получить прибыль.
  
Мы можем использовать для торговли Breakout Indicator, если диапазон достаточно велик.  В нашем примере диапазон Breakout Indicator составляет 50 пипсов. Этого приемлемый диапазон для торговли.
  
Внимание: Используйте только диапазоны 35-60 пипсов для торговли по паре EURJPY. Большие и меньшие диапазоны слишком рискованны для того, чтобы торговать по ним.

Поскольку пара GBPJPY очень волатильная, то для нее мы рекомендуем диапазон 45-80 пипсов.
  

2. Управление капиталом.
  
Если мы удвоили размер лота в 4 раза, но так и не получили прибыли, то мы более не удваиваем размер лота, вместо этого мы удваиваем ТР и стоп-лосс. Если ТР составляла 35 пипсов, то мы удваиваем ее до 70 пипсов, стоп лосс также необходимо увеличить до 70 пипсов.
  
  

3. Shadow Trend System

Находим валютную пару с дневным диапазоном 150-200 пипсов. На графике этой пары мы ищем диапазон 60 пипсов (расстояние от поддержки до сопротивления на графике).

Размещаем длинный ордер (бай стоп) на вершине этого диапазона (т.е. на линии сопротивления) с целью прибыли 60 пипсов и стоп-лоссом 60 пипсов.

Размещаем короткий ордер (отложенный селл-стоп ордер) на дне диапазона (т.е. на линии поддержки) с целью прибыли 60 пипсов и стоп-лоссом 60 пипсов.

Размер обоих лотов – 0.1 лота.

Теперь мы переходим к самой важной части нашей системы.
  

Размещаем второй длинный отложенный ордер на 10 пипсов выше первого длинного ордера. TP 60 , SL 60. Размера лота 0.2 лота.

Размещаем третий длинный отложенный ордер на 10 пипсов выше второго длинного ордера. TP 60 , SL 60. Размер лота 0.3 лота.

Теперь мы имеем 3 длинных ордера на вход с шагом 10 пипсов.
  
Ту же самую процедуру мы проводим для коротких ордеров.

Размещаем второй короткий ордер на 10 пипсов ниже первого короткого ордера, TP 60 , SL 60. Размера лота 0.2 лота.

Размещаем третий короткий ордер на 10 пипсов ниже второго короткого ордера. TP 60 , SL 60. Размер лота 0.3 лота.

Внимание.

Когда открывается вторая сделка, нам необходимо сдвинуть соответствующий отложенный ордер на 10 пипсов. Т.е. между соответствующими ордерами должно сохраняться расстояние 60 пипсов. Стоп-лоссом для открытого ордера (60 пипсов) должен быть вход по отложенному ордеру в противоположном направлении.
  
Теперь мы объясним систему при помощи некоторых примеров:

Теперь приведем несколько примеров того, как работает эта система:

Две красных линий показывают нам диапазон в 60 пипсов (расстояние между двумя линиями 60 пипсов). Это расстояние используется для цели прибыли и стоп-лосса.


  
Первый ордер на длинный вход размещаем на верхней красной линии (линия сопротивления). Первый ордер на короткий вход размещаем на нижней красной линии (линия поддержки).
  

  

Это пример того, как размещать другие ордера на вход.


В данном случае открытия ордера в противоположную сторону не произошло. Короткие ордера можно отменить, после того как цена достигла первой цели прибыли.

Результат:
  
Счет 10 тысяч долларов США.

Первая длинная позиция = профит 60 пипсов x 0.10 lot = 60,-USD
Вторая длинная позиция = профит 60 пипсов x 0.20 lot = 120,-USD
Третья длинная позиция = профит 60 пипсов х 0.30 lot = 180,-USD

Итого, наша прибыль 360 долларов.
Баланс 10 360 долларов США.

Внимательно проанализируем результаты еще одной торговой сессии:
  
Баланс 10.000 долларов США.


1.long= -60 pips x 0.10 lot= -60,-USD

2.long= -60 pips x 0.10 lot= -120,-USD

3.long= -60 pips x 0.30 lot= -180,-USD

Результат по длинным позициям: -360,-USD

Баланс = 9740,-USD



1.short= -60 pips x 0.20 lot= -120,-USD

2.short= -60 pips x 0.40 lot= -240,-USD

3.short= -60 pips x 0.60 lot= -360,-USD

Результат по коротким позициям = -720,-USD

Баланс = 9040,-USD

  

4.long= -60 x 0.40 lot= -240,-USD

5.long= +60 x 0.80 lot= +480,-USD

6.long= +60 x 1.20 lot= +720,-USD

Результат по длинным позициям = +960,-USD

Баланс = 10000,-USD

  
4.short= -60 x 0.80= -480,-USD

5.short= -60 x 0.20 = - 120,-USD

6.short= -60 x 0.30= -180,-USD

Результат по коротким позициям = -780,-USD

Баланс  = 9220,-USD


7.long= -60 x 1.60 = -960,-USD

8. long= +60 x 0.40 = +240,-USD

9.long= + 60 x 0. 60= +360,-USD

Результат по длинным позициям = -360,-USD

Баланс = 8860,-USD

  
7.short= -60 x 3.20 = -1920,-USD

8.short= -60 x 0.20 = -120,-USD

9.short= -60 x 0.30 = -180,-USD

Результат по коротким позициям = -2220,-USD

Баланс = 6640,-USD

 
10.long= +60 x 6.4 lot = +3840,-USD

11.long= +60 x 0.40 lot= +240,-USD

12.long= +60 x 0.60 lot= +360,-USD

Результат по длинным позициям  4440,-USD

Баланс = 11080,-USD

Конец сессии.

Это была длинная сессия, но более прибыльная, так как перед ее закрытием сделки часто закрывались с профитом.
  
Важно: Полная сессия завершается, когда первая сделка достигает ТР, даже после серии убыточных сделок. Все открытие отложенные ордера должны быть удалены, все другие открытие сделки закрыты.

Оба варианта стратегии (первый с управлением капиталом и второй - Trend Shadow) могут вызвать большие просадки.
  
Как заработать 210 пипсов, торгуя при помощи 60-пипсового диапазона?




Это скриншот сделанный рано утром. Дневной диапазон еще достаточно мал. На графике вы видите две голубые пунктирные линии.
  
Мы игнорируем дневной максимум и вместо него используем максимум графика и дневной минимум. Расстояние между ними 40 пипсов.
  
Это замечательный пример для нашей стратегии.

Я торгую 0.5 лотами на 10.000 долларов.

На максимуме 124.60 мы размещаем первый длинный вход, на ним на 10 пипсов выше – второй, еще на 10 пипсов выше – третий.

Long 1: 124.60 0.5 lots

Long 2: 124.70 0.5 lots

Long 3: 124.80 0.5 lots

Теперь размещаем короткие ордера, начиная от дна диапазона – 124.20.
  

Short 1: 124.20 0.5 lots

Short 2: 124.10 0.5 lots

Short 3: 124.00 0.5 lots

Никаких стоп-лоссов для всех ордеров. Диапазон = 40 пипсов.
  
Предположим, что цена пошла вверх, первый длинный ордер был открыт по цене 124.60.
  
Теперь мы ждем, что произойдет.

Если цена проходит вверх 10 пипосв, то мы открываем второй длинный ордер. Стоп-лосс для первого длинного ордера мы переносим на уровень безубыточности.

Если цена прошла вверх еще 10 пипсов, мы перемещаем стоп-лосс для первой длинной позиции на 10 пипсов вверх и размещаем стоп-лосс для второй длинной позиции на уровень безубыточности.

Открываем третью длинную позицию.
  
Теперь у нас три открытых длинных позиции

Long 1 : 20 пипсов прибыли , SL на 124.70

Long 2 : 10 пипсов прибыли , SL на 124.70

Long 3 : 0 пипсов прибыли, без SL

(Мы игнорируем спред, чтобы наш пример выглядел проще).
  
Если цена прошла без отката 100 пипсов, мы получим 555 прибыли, перетаскивая наш стоп-лосс на 10 пипсов.
  
Если цена шла в нашу сторону, мы открыли первую длинную позицию, но затем цена развернулась и пошла вниз, срабатывает первый ордер на открытие короткой позиции на 40 пипсов ниже первого длинного ордера.

Если цена пройдет вниз 100 пипсов, открытая первая длинная позиция не будет для нас проблемой, так как три открытых коротких ордера дадут нам больше прибыли, чем убыток, который мы понесем, закрыв первую длинную позицию в конце сессии.
  
Если первая длинная позиция открыта, цена падает, мы открываем первую короткую позицию, затем цена разворачивается вверх и проходит 100 пипсов, это также не будет для нас проблемой, так как три открытых длинных позиций дадут нам большую прибыль, чем убыток, который мы понесем по первой короткой позиции, которая будет закрыта в конце сессии.
  
Если первая длинная позиция открыта, цена падает, мы открываем первую короткую позицию по цене 124.20 и вторую короткую позицию по цене 124.10, затем цена проходит вверх 10 пипсов, мы закрываем первую короткую позицию на уровне безубыточности (помните: мы передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделка достигает 10 пипсов прибыли).
  
В этом случае мы открываем новый отложенный короткий ордер на 10 пипсов выше = 124.30. Если новый короткий ордер открыт и цена вновь пошла вниз, у нас будет 2 открытых коротких позиции, однако теперь расстояние от цены нового короткого входа до первого длинного входа составляет 30 пипсов вместо 40 пипсов.
  
Если цена пошла вниз в сторону наших открытых коротких позиций, мы можем закрыть первую длинную позицию, как только наш баланс по открытым позициям станет положительным.
  
Если цена не пойдет вниз, а пойдет вверх, у нас будет две открытых коротких и одна открытая длинная позиция. В этом случае мы размещаем новый бай стоп ордер на 10 пипсов ниже цены входа для первой длинной позиции, чтобы сократить расстояние до наших коротких ордеров.
  
Если цена пойдет вверх и достигнет 124.50, то мы открываем новый длинный ордер.

Таким образом, у нас 4 открытых ордера:
  
Long-1 на 124.60

Long-(4) на 124.50

Short-2 на 124.10

Short-(4) на 124.30

Это важно сузить диапазон, поскольку, если он будет слишком большим, мы можем потерять возможность обзора.
  
Раньше или позже цена совершит пробой в одном из направлений.
  
Нам только стоит сохранить спокойствие, расслабиться и продолжать играть.
  
© Источник

51

Торговые системы / Скальпинг при помощи SuperScalper

« : 18.09.2012 12:03 »

Пары: EURUSD , GBPUSD
Временной диапазон: 1-минутные, 5-минутные графики.
Это очень простая стратегия для краткосрочных графиков, в которой используются индикатор SuperScalper indicator, а также 100 SMA и 50 SMA.

Правила очень просты:

Покупаем: когда 50 SMA пересекает 100 SMA, мы открываем только длинные позиции. Сигнал на открытие позиции когда   SuperScalper меняет цвет с желтого на голубой. Выход по ТР – 10 пипсов, стоп-лоссу 15 пипсов или когда SuperScalper меняет цвет.

Продаем: когда 50 SMA пересекает вниз 100 SMА, мы открываем только короткие позиции. Сигнал на открытие позиции – смена цвета SuperScalper с голубого на желтый. Закрытие по позиции по ТР, стоп-лоссу или по смене цвета SuperScalper.

Обратите внимание на то, что когда цена между двумя средними мы не открываем позиций, так как на рынке нет тренда, сигналы SuperScalper игнорируются.

Торговать рекомендуется во время европейской и американской сессий.

Пример и индикатор в аттаче.

Оригинал системы взят отсюда

52

Торговые системы / Стратегия 10/20

« : 30.07.2012 19:02 »

Система опубликована Greg Jones на форуме babypips.com Strategy 10/20

Эта стратегия позволяет заработать на откатах тренда.
Стратегия 10/20 – не нова, ее можно найти как минимум на одном платном сайте и на других местах в сети.
Я обнаружил, что при работе на 5-минутных графиках она позволяет регулярно зарабатывать 10-20 пипсов.
Кроме того, использование уровне RSI 35/65 вместо стандартных дает больше торговых возможностей не увеличивая существенного убыток.

Сетап:
5-минутный график.
RSI с настройками 5, 35, 65.
SMA 50.
Каналы Дончинана 21.

Валютные пары
 eur/usd
 usd/chf
 aud/usd
 nzd/usd
 eur/jpy
 gbp/usd
 usc/cad
 gbp/jpy
 jpy/usd

Правила:

Открываем длинную позицию, когда пара находится в восходящем тренде. Ценовые бары должны быть выше 50 SMA. Ждем снижения RSI ниже 35.
Ждем, когда ценовой бар упадет ниже центра Канала Дочиана.
Выставляем ордер на вход в центре канала.
Канал Дончиана должен двигаться вверх.

Открываем короткую позицию, когда цена находится в нисходящем тренде. Ценовые бары должны быть ниже 50SMA. Ждем, когда RSI вырастет выше 65.
Ждем когда цена, вырастет выше центра Канала Дончиана.
Выставляем ордер на вход в центре канала.
Канал Дончиана должен двигаться вниз.

Цели обычно 10-20 пипсов. Я смотрю за каналами и часто использую пивоты для управления стопами и целями.  Для стоп-лосса автор использует границу канала Дочиана.

Автор пишет, что обычно использует цель прибыли в 10 пипсов. Затем закрываем половину позиции, переносит стоп на уровень безубыточности для второй половины позиции.

Рисунок 1. Успешная сделка. Канал Дочиана направлен вверх. RSI упал ниже 35, цена выше 50 SMA.. Неплохо было бы купить второй контракт с целью 20 пипсов и/или передвинув стоп на уровень безубыточности.

Рисунок 2. Прибыль 11 пипсов по сделке. Я мог бы заработать больше, если бы сдвинул стоп по второму контракту на уровень безубыточности и позволил прибыль расти. Однако мне пришлось уйти из-за компьютера, поэтому я выставил очень консервативную цель.

53

Торговые системы / Стратегия Дневной пробой Daybreak

« : 13.07.2012 14:21 »

Оригинал и обсуждение стратегии здесь

Торговый метод предназначен для тех, кто не может смотреть за рынком весь день, возможно, он пригодится и тем, что постоянно находится на рынке.

Внизу представлена кривая депозита для периода с января 2007 года по середину июня 2012 года. Торгуемые пары: GBP/JPY, EUR/USD, AUD/USD и USD/JPY.



Эволюция системы.

Все началось с наблюдения причинно-следственных связей. Посмотрите на график. Не кажется ли вам, что, когда цена пробивает вчерашний максимум (минимум) сегодняшнее закрытие в большинстве случаев происходит выше (ниже) уровня пробоя? Внизу вы видите скриншот пары GBP/JPY за май 2012 года, на котором мы отметили исход торгов от пробоя до закрытия.



Мы можем построить электронную таблицу с целью ответить на простой вопрос: Если мы всегда будем открывать длинную позицию при пробое вчерашнего максимума и короткую позицию при пробое вчерашнего минимума, а затем удерживать позицию открытой до конца дня, каков будет результат? Определение пробоя мы примем следующее: цена находится на пип выше вчерашнего максимума или на пип ниже вчерашнего минимума.

Использовав данные IBFX с января 2007 года по середину июня 2012, я сделал анализ для этого периода, который составляет пять с половиной лет или 66 месяцев. Для проведения такого эксперимента, как вы вероятно знаете, нам необходимо сохранять данные с графика, кликнув «Файл», «Сохранить как» и сохранив данные в электронную таблицу. В список тестируемых пар я включат также кросс GBP/JPY, который отличается сильными движениями.

Для этого кросса формула excel на открытие длинных позиций будет следующей =IF(C11>C10,(E11-(C10+0.01))*100,0). То есть, если наш сегодняшний максимум (С11) будет больше вчерашнего максимума (С10), то тогда мы берем уровень закрытия дня (Е11) и вычитаем от уровня входа (C10+.01), результат умножается на 100, чтобы мы могли оперировать целыми пипсами. Для короткй позиции формула будет следующей: =IF(D11<D10,((D10-0.01)-E11)*100,0). Для пар с четырьмя десятичными знаками добавляет два нуля к цене и множителю, чтобы получить целое число пипсов. Внизу приводится результат тестирования нашего портфеля всего по двум правилам: пробой и удержание позиции до закрытия.

GBP/JPY: Длинные позиции  +6,714; Короткие позиции  +11,890; Всего +18,604
EUR/USD: Длинные позиции  (-197); Short +5,117; Всего +4,920
AUD/USD: Длинные позиции +5,107; Short +2,191; Всего +7,298
USD/JPY: Длинные позиции  +3,571; Short +3,778 ; Всего +7,349

Без учета спредов, проскальзывания и других негативных факторов, торговля по портфелю принесла бы нам +38 000, что составляет чуть меньше 600 пипсов в месяц. Это выглядит очень хорошо, однако мне кажется, что систему можно сделать немного лучше и уменьшит риск. Для начала несколько простых трюков для входов:

1) Открываем длинную позицию, когда цена пробила вчерашний максимум на 1 пипс вверх.
2) Открываем короткую позицию, когда цена пробила вчерашний минимум на 1 пипс вниз.
3) Исключение: для сделок в понедельник, мы открываем длинную позицию при пробое максимума +11 пипсов и пробое минимума -11 пипсов.

Причина этого исключения, которое мы делаем для понедельника, заключается в том, что в этот день нам приходится пользоваться ограниченными данными по воскресной торговле. Платформа Оанды дает нам около 10 часовых баров для периода с 14 до 23 по времени платформы, IBFX дают нам 1-2 бара для периода с 22 до/или 23 часов по времени платформы. Обратите внимание на то, какие данные поставляет вам ваша платформа. В любом случае, вы согласитесь, что мы будем чувствовать себя более безопасно, если мы подождем, пока рынок пройдет еще определенное расстояние в понедельник.

Некоторые трейдеры испытывают вполне понятную антипатию к торговле в понедельник, возможно вы захотите полностью пропустить этот день. Нелишне отметить, что лучшими днями для торговли с точки зрения ценового движения являются дни с вторника по середину дня пятницы. Однако понедельник тоже дает некоторые возможности, такие как две понедельничных сделки по паре GBP/JPY в апреле 2012 года. Одна 23 апреля, вторая 30 апреля. Обе сделки по правилам нашей системы принесли около 80 пипсов. Или можно взять для примера феноменальную сделку понедельника 31 октября 2011 года, когда короткая позиция оказалась убыточной, но длинная позицию принесла нам 367 пипсов. В общем торговля в понедельник остается на ваш выбор.

Стоп-лосс

Еще один важный вопрос это стоп-лосс. Мы хотим максимально использовать все возможности, чтобы наша позиция закрылась с прибыль. С другой стороны, мы не хотим, чтобы открытый убыток по нашей сделке превышал -300 или -400 пипсов. Стопы предназначены для реакции на чрезвычайные ситуации. Они для тех дней, когда рынок  носится как бешеная росомаха. Вам встречались такие ситуации? Мы можем определить размер стоп-лосса для каждой валютной пары, основываясь на относительном движении и на вероятности того, что стоп сработает. Пока я не осуществил подробные исследования в этом направлении, мы будем использовать следующие стопы:


GBP/JPY -200
EUR/USD -150
AUD/USD -125
USD/JPY -100

Использовав такие стопы, мы будем избегать только чрезвычайных движений против нас, в результате наше общее ожидание должно улучшиться. Чтобы оценить разницу, которую даст нам использование этих стопов, сделайте следующее. Возьмем начальные результаты и ограничим убыток каждого дня до размера стопа по паре, например, если мой убыток по паре GBP/JPY  - 200, то пример убыток -200. Остальные убытки ограничиваются этим барьером. Формула для таблицы  =IF(G11<-200,-200,G11). В результате наша прибыль может вырасти до +50 000 или 750 пипсов в месяц. В эти данные не включены воскресные сделки, однако учитывают данные за понедельник с условием +/- 1.


GBP/JPY: Всего  +24,361
EUR/USD: Всего +7,395
AUD/USD: Всего +9,056
USD/JPY: Всего +8,59






Некоторые практические размышления

Изучение таблицы имеет некоторые ограничения, однако, те, кто заинтересуются в этой стратегии, могут написать простую программу для более точных результатов. В нашей таблице мы рассматриваем понедельник как любой другой день и входим на пробое максимума или минимума на 1 пип. В реальности, если мы будем торговать в понедельник, то будем использовать параметр пробоя 11 пипсов. Также встречаются случаи, когда наш стоп-лосс сработал, после чего рынок восстановился и пошел в направлении открытой позиции. Но поскольку наши стопы достаточно широки и срабатывают редко, не думаю, что это оказывает большое влияние на результат.

Хеджировать или не хеджировать. Разрабатывая эту систему, я предполагал, что мой читатель не будет сидеть за монитором весь день, он просто введет настройки и забудет о ней. В дни, когда мы получаем два сигнала, в таблице будут отображаться оба, в результате чего сделка будет хеджировться. Две трети таких сделок приходятся на понедельник. Но, если мы не будем торговать в понедельник, то потеряем примерно +10 000 пипсов прибыли. Наши референтные или контрольные сделки по портфелю показали нам прибыль 49 000, в которую включены хедж-сделки. Таким образом, чтобы оценить приблизительные результаты тестового периода, нам приходится учитывать обе стороны сделки в дни, когда дается два сигнала.

С практической точки зрения большинство трейдеров не позволяют хеджирование. У нас есть несколько вариантов. Поскольку портфель дает нам наибольшую доходность с хеджированием, то предпочтительнее хеджировать. Чтобы хеджировать, вам либо необходимо найти брокера, который разрешает хеджинг, либо создать два счета. Некоторые брокеры позволяют создавать под-счета, которые могут работать как отдельные счета. Вы можете разметсить все бай стопа на один счет и все селл стопы на другой счет. Если сработают два сигнала, то вы сможете хеджировать сделку по двум счетам.

Если вы не можете или не хотите открывать дополнительные счета, и если ваш брокер не разрешает хеджирование, то вы можете сделать следующее. Когда вы открылись в одну сторону, платформы не разрешает вам открывать во вторую. Убедитесь, что ваш брокер действует именно так. Если я пытаюсь сделать так у своего брокера, то у меня появляется всплывающее окно с надписью «Хеджирование запрещено». Хдежинговый ордер не заполняется. В таком случае вам придется открывать только одну позицию. Но как решить, короткую или длинную? Я осуществил тест, выбрав в качестве параметра вход более близкий к открытию, т.е. для которого есть большая вероятность сработать. Доходность составила 39 000 пипсов.

Дискреционная торговля

Это дополнение сделано в ответ на один из постов на форуме, где обсуждается система. Для тех, кто хочет просто ввести настройки и отправиться спать, я создал достаточно статичные правила. Однако в реальной торговле, если мы находимся за монитором, очень сложно избежать дискреционной торговли. Возьмем такой пример: закрытие дня произошло около максимума дня. Если вы уже открыли длинную позицию, то почему бы вам не оставить ее открытой на следующий день, использовав жесткий стоп?Нам приходилось встречать ситуации, когда пара закрывалась около максимума/минимума и на следующий день у нее уже не было сил для продолжения движения. Но иногда такие силы находятся. Посмотрите на график 28 или 29 июня этого года. Мы открыли короткую позицию 28 июня и весьма успешно. Затем мы использовали жесткий стоп на 29 июня, он позволил нам сохранить нашу прибыль, когда на следующий день цена пошла против нас, в результате мы даже получили прибыль, закрыв короткую позицию и открыв длинную.

Другая ситуация для дискреционной торговли может иметь место, когда на рынке происходит хорошее ралли в нашем направлении. Затем, рынок входит в вечернюю спящую фазу, когда он корректируется с максимума.

Дискреционной торговле трудно научить, она приходит с опытом. Если вы паникуете, сдвигаете стопы и проклинаете рынок, то вам лучше использовать механические правила. Если вы можете торговать хладнокровно, то используйте дискреционную торговлю, когда это необходимо. В любом случае ведите торговый журнал, тогда вы всегда сможете проанализировать свои действия.

54

Торговые системы / Колебательные сделки. НА+Стохастик

« : 03.07.2012 13:13 »

Данная стратегия является очень просто и прибыльной, основанной на идее следования тренду. В системе используются несколько индикаторов, которые хорошо работают на 4-часовом графике. Однако вы можете применять их и на других временных диапазонах.

Индикаторы, которые вам нужны
Свечи Хейкин Аши
SMA 100 по ценам закрытия.
Stochastic 8,3,3 low/high

Хейкин Аши – свечи «усредненной цены». Они рассчитываются при помощи средней скользящий и меняют свет в зависимости от этой средней. Открытие, максимум, минимум и закрытие этих свечей – это не совсем, то же самое, что открытие/закрытие, максимум/минимум обычных ценовых свечей. Лучше всего сами посмотрите на то, как они выглядят. Обратите внимание на  то, как свечи Хейкин Аши могут не менять цвет в течение достаточно длительного времени, проходя без изменения цвета сотни пипсов на 4-часовом графике. Можно хорошо заработать на этих длинных трендах, но, конечно же, это не так просто как кажется на первый взгляд.

SMA 100 поможет нам визуализовать тренд. Базовое правило: если цена выше МА, то тренд восходящий, в таком случае мы открываем только длинные позиции; если цена ниже МА, то тренд нисходящий, в таком случае мы продаем.

Стохастик дает нам информацию о силе отката тренда. По моему мнению, стохастик является лучшим осциллятором моментума, помогающим визуализирвоать развороты тренда. Он хорошо работает со свечами НА.

Базовый метод

При восходящем тренде мы ждем движение, за которым следует сглаженное снижение цены, которые выражаются зелеными НА свечами, за которыми следуют красные. Когда НА-свеча снова становится зеленой и стохастик формирует пересечение около дна, то мы ждем закрытия 4-часовой свечи и открываем длинную позицию. При восходящем тренде пользуемся противоположными правилами.

Управление капиталом, стопы и цели.

Есть несколько комбинаций стоп-лоссов и целей, которые помогают поймать максимальную прибыль на этих сигналах. Мне кажется, что наибольший интерес представляют следующие три методики:

Открываем позицию со стоп-лоссом 50 пипсов. Удерживаем позицию, пока свеча НА не развернутся против тренда, сдвигаем стоп в направлении цены. 
Открываем позицию со стоп-лоссом 50 пипсов., передвигаем стоп-лосс на уровень +1, после того как мы достигли цели 25 пипсов.
Открываем позицию со стоп-лоссом 50 пипсов и фиксируем половину прибыли при достижении открытой прибыли 25 пипсов, передвигаем стоп на уровень безубыточности, трейлим его, пока цена идет в нашем направлении.

55

Торговые системы / Пробойная система на базе CCI/Coral

« : 15.06.2012 12:18 »

Система, которая, как утверждает автор была разработана им при помощи непосредственного «божественного вмешательства», после того как он слил на рынке 20.000 евро. Оригинал стратегии опубликован здесь

Автор также предупреждает, что обычное соотношение риска к прибыли при работе по этой системе примерно 1:1 (иногда хуже), однако примерно 80% сделок являются успешными.

Индикаторы:

Мы будем использовать два главных индикатора:

- coral: настройка 28
- cci (включен во все пакеты MT4): настройка 21, с уровнями 0,150 и -150
- Вы можете добавить какой-нибудь индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления, я использую  sr_KG_ Support_and_Resistantce_v101

Пары

Вы можете использовать эту систему со всеми валютными парами, я люблю использовать кроссы с японской иеной (евро/иена, осси/иена, фунт/иена), которые часто демонстрируют четкие и быстрые пробои.

Временной диапазон.

Я использую 5-минутный временной диапазон, поскольку он дает возможность заключить много сделок в течение дня – мне нравится много торговать и проверять мои графики постоянно. Выбор временного диапазона – ваш личный выбор. Система хорошо работает на бОльших временных диапазонах, однако вам необходимо будет соответствующим образом скорректировать ТР и стоп-лосс.


Правила открытия длинных позиций.
Ждем, когда CCI пересечет вниз -150.
Когда он разворачивается вверх и касается уровня 0 и происходит пересечение линии coral на графике, тогда открываем длинную позицию.
Стоп-лосс на последнем минимуме, ТР -25 пипсов (я  предпочитаю не быть жадным, однако вы можете установить большую ТР).
После того как CCI пересек вверх уровень 150, ждем возможности выхода и открытия короткой позиции.

Правила открытия коротких позиций.
Ждем, когда CCI пересечет вверх уровень 150.
Когда он разворачивается вниз и касается уровня CCI 0 и происходит пересечение линии coral на графике, то мы открываем короткую позицию.
Стоп-лосс на последнем максимуме, ТР – 25 пипсов (я  предпочитаю не быть жадным, однако вы можете установить большую ТР).
После того как CCI пересек вниз уровень -150, ждем возможности выхода и открытия длинной позиции.

Третья возможность: охота за стопами.

Эта тактика не всегда работает (в противном случае я назвал бы ее «святым граалем»): иногда цена разворачивается назад, прежде, чем достигает CCI – 150 или 150. Но в таких случаях вы можете вернуть потерянные деньги немедленно.

Сигал на покупку: сработал стоп-лосс.

CCI был под -150, произошло пересечение нулевого уровня CCI и Coral, затем началось движение вниз, и сработал ваш стоп-лосс, в таком случае немедленно продаем, развместив стоп-лосс на недавно сформированном максимуме, ТР – 25 пипсов.

Сигал на продажу: сработал стоп-лосс.

CCI был выше 150, произошло пересечение нулевого уровня CCI и Coral, затем началось движение вверх и сработал стоп-лосс, немедленно покупаем и размещаем стоп-лосс на недавно сформированном минимуме, ТР – 25 пипсов.

Я работаю со следующими парами: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CHFJPY and CADJPY.


1. Цель 25 пипсов достигнута, возможная прибыль 67 пипсов

2. Неудавшаяся сделка, если ваша цель была 25 пипсов. Цена прошла в нашем направлении 15 пипсов. Когда CCI пересек вниз -150, разместите стоп-лосс на Coral или уровне безубыточности. Таким образом 0 пипсов или 8 пипсов – если стоп на уровне Coral – 99.31. Кроме того, это начало новой сделок.

3. Прибыль по ТР 25 пипсов, возможная – 47 пипсов.

4, Быстрое и четкое движение, цель 25 пипсов достигнута в течение 20 минут.

56

Торговые системы / Система МАС

« : 08.06.2012 13:21 »

Автор системы Tempestus пишет тут

Эта торговая стратегия основана на методике, описанной Яковом Бернштейном в его последней книге 'The Ultimate Day Trader'. Я взял одну из его идей и синтезировал таким образом, чтобы она лучше подошла под мой торговый стиль. Поэтому меня нельзя считать единственным автором система МАС.

Бернштейн создает свое стратегии на основе того, что она называет STF-методом: Set-up, Trigger и  Follow-through. Это позволяет трейдеру торговать по алгоритму из трех шагов.

Система МАС (Moving Average Channel)

Рынки: Любой.
Временной диапазон: Любой.
Индикаторы: Rate of Change (28) с простой средней скользящей (28).
Простая средняя скользящая (10, по ценам максимумов), простая средняя скользящая (8, по ценам минимумов) – они образуют канал.
Bollinger Bands (20, 2.0 STD)
Пивоты (биржевые)

Сетап
- Два бара закрываются за границами (верхней или нижней) МАС, однако остаются в границах Диапазона Боллинджера.
- Любое закрытие бара внутри МАС отменяет сетап, в таком случае вам необходимо ждать нового. Все ордера, которые не были заполнены до этого момента, отменяются.

Триггер.

- Длинные позиции: ROC должен быть выше своей SMA – размещаем ордер на максимуме второго бара сетапа. 
- Короткие позиции: ROC должен быть ниже своей SMA – размещаем ордер на минимуме второго бара сетапа.
- Если ROC не подтверждает сетап, то ждем пересечения индикатора со средней и размещаем ордер на максимуме/минимуме последнего бара.
- Если, пока вы ждали пересечения ROC и средней скользящей, сетап стал невалиднвым в связи с тем, что бар закрылся внутри МАС, то мы ждем нового сетапа и нового триггера.




Завершение

- Стоп-лосс размещаем на дне линии канала (при открытии длинной позиции) или на вершине линии канала (при открытии короткой позиции).
- Мы сдвигаем наш стоп-лосс после каждого закрытия бара вместе с движением канала.
- Мы закрываем позицию (с прибылью или убытком), когда бар закрывается внутри МАС.

Дополнительные правила.

- Никогда не открывайте длинную позицию, если цена выше R2 или R3
- Никогда не открывайте короткую позицию, если цена ниже S2 или S3
- Бар, который закрывается за границами МАС, но также и за границами Боллинджера не считается баром, валидным для сетапа. Это правило позволяет нам разделать реальный моментум или от шипов, вызванных волатильностью цены.

57

Торговые системы / 5-минутная скальперская система.

« : 25.05.2012 16:31 »

По предложению пользователя Victor , публикуем перевод системы, оригинал, которой расположен здесь

Это очень простой метод заработка денег на краткосрочных трендах. Поэтому мы торгуем на 5-минутных графиках и редко удерживаем позицию больше 20 минут. Эта система требует дисциплины, но, если вы научитесь торговать по ней, то сможете зарабатывать постоянную прибыль.
Лично я использую это систему на дневном базисе, и постоянно зарабатываю с ее помощью по 20-50 пипсов.
Преимущество этой торговой системы заключается в том, что она очень простая и прибыльная. Когда вы освоите ее, то будете удивляться, почему вы не начали работать по ней раньше.

Сетап.

Для начала просто откройте 5-минутный график EUR/USD и добавьте на него три средних скользящих:
- Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 10.
- Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 21.
- Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 50.



Рисунок 1.

50ЕМА – индикатор, при помощи которого мы будем идентифицировать краткосрочный тренд, тогда как 10 и 21ЕМА будут показывать нам уровни поддержки и сопротивления, которые мы намерены использовать в качестве сигналов на вход.

Тайминг – очень важный элемент системы. Лучше всего торговать после открытия Лондона или после открытия Нью-Йорка, Азиатская сессии – не лучшее время для торговли по нашей системе, вряд ли, торгуя в течение этой сессии, вы добьетесь успеха. Наша задача – оседлать краткосрочный тренд, когда он формирует более высокие максимумы (или более низкие минимумы) и выжать из рынка 10-15 пипсов за сделку, рискуя только пятью пипсами. Если вы будете следовать нашим правилам входа, то у вас все получится.

Основная идея показана на графике 2.



Правила для 5-минутной торговой системы.

Правила для этой системы достаточно простые. Вкратце они будут выглядеть следующим образом
1) Смотрим на тренд на 5-минутном графике. Это означает, что валюта будет формировать более высокие максимумы (при восходящем тренде) или более низкие минимумы (при нисходящем тренде).
2) Смотрим на ЕМА 50 для определения направления тренда и его силы. Чем больше наклон ЕМА50 вверх или вниз, тем сильнее тренд.
3) Ждем, пока цена не пройдет половину расстояния между ЕМА21 и ЕМА10. Если на рынке восходящий тренд, то это наш сигнал на покупку. Если на рынке нисходящий тренд, то это сигнал на продажу.
4) Стоп-лосс 5 пипсов (+ спред).
5) Тейк-профит 10 пипсов (+спред)
6) Продолжаем скальпировать, пока на рынке сохраняется тренд (пока 50 ЕМА не развернутся вбок).

Рисунок 3 поможем вам лучше разобраться в ситуации:



Проанализируем график 3 пошагово. Я отметил 7 точек входа. Из этих 7 точек только 4 являются валидными, но мы проанализируем все.

Идентификация тренда: Цена формирует более высокие максимумы и ЕМА50 направлена вверх. Это говорит нам о том, что на рынке восходящий тренд.

Сигнал №1. Цена откатился к средней точке между ЕМА10 и ЕМА21, покупаем, выставив стоп 5 пипсов.
Сигнал №2. Цена откатилась к средней точке между ЕМА и ЕМА21, устанавливаем стоп в 5 пипсов и покупаем.
Сигнал №3. Цена откатился к средней точке между ЕМА10 и ЕМА21, покупаем, выставив стоп 5 пипсов.
Сигнал №4. Цена откатился к средней точке между ЕМА10 и ЕМА21, покупаем, выставив стоп 5 пипсов.
Сигнал №5. Цена не сформировала новый максимум, это может быть свидетельством изменения тренда. Не принимаем сигнал.
Сигнал №6. Цена не сформировала новый максимум – не принимаем сигнал.
Сигнал №7. Цена не сформировала более высокий максимум, ЕМА50 развернулась вбок. Не открываем позицию.

Для открытия коротких позиций нам необходимо развернуть правила системы. На рисунке 4 мы видим примеры коротких сделок. Сначала мы определяем нисходящий тренд, а затем получаем 5 торговых сигналов на вход.



В этом случае все 5 торговых сигналов является валидными. Позиция, открытая по сигналу №3 была остановлена по стопу, но мы заключили 4 прибыльных сделки.

Система очень проста, если соблюдать ее правила, то она может быть очень прибыльной. При этом у нас есть возможность увеличить потенциальную прибыль при работе по системе.

Совершенствуем систему.

Мы можем сделать пару вещей, чтобы увеличить прибыльность системы. Во-первых, вместо того, чтобы заключать множество сделок и фиксировать прибыль по 10 пипсов, мы можем позволить прибыли расти. Мы также можем использовать эту систему с другими валютными парами. Давайте обсудим два этих вопроса.

Позволяем прибыли расти.

Возможно вы уже поработали по изложенным выше правилам и привыкли к ним. Однако, как вариант, после того как вы уже приобрели некоторый опыт в торговле по системе, вы можете позволить прибыли расти, чтобы заработать больше денег.

Используя этот метод, вы не будете заключать множество сделок, вместо этого вы будете открываться по первому сигналу, выставлять стоп на уровень безубыточности после достижения прибыли в 10 пипсов и после этого позволять прибыли расти. Используем тот же пример, что и в предыдущей главе.



После того как мы определили тренд, мы открываем позицию по полученному сигналу, когда цена проходит половину расстояния между ЕМА10 и ЕМА21.

Мы используем стоп 5 пипсов + спред, но в этот раз мы не фиксируем прибыль. Вместо этого мы ждем, когда цена пройдет 10 пипсов в нашу сторону, после чего переносим столь на уровень безубыточности. Отсюда мы позволяем сделке развиваться.

Для закрытия сделки мы используем две стратегии.

1) Ждем пока ЕМА не начнет переходит во флэт как это показано на рисунке 5. При помощи этой стратегии мы могли бы заработать 50 пипсов против 35 пипсов, которые мы заработали бы в предыдущем примере.
2) Ждем пока ЕМА не развернется вверх. В  этом случае мы могли бы заработать 100 пипсов.

Консервативные трейдеры должны использовать первую стратегию выхода, так как она дает нам более постоянную прибыль. Если вы любите риск, то для вас пригодится вторая стратегия, при помощи которой вы можете заработать хорошую прибыль даже на 5-минутном графике.



Торговля другими валютными парами.

Хотя я часто использую этот метод торговли по паре EUR/USD, это не означает, что мы не можем скальпировать другие валютные пары. Посмотрев на график USD/CHF внизу, легко заметить, что эта система может работать почти с любой валютой.




Если вы хотите использовать стратегию с другой валютной парой, то лучше для начала провести ручной тест. Это поможет вам укрепится в мнении, что она работает с этой валютной парой. Кроме того, вы сможете определить лучшее время для торговли этой валютной парой. Пары с большими спредами не дают столь хороших результатов, как пары с маленькими спредами.
Примечание.

Еще одно примечание. Хотя я использую эту стратегию на дневном базисе, она не является основной частью моего торгового арсенала. И вам не советую опираться только на нее. 5-минутный скальпинг позволяет выжать из рынка немного дополнительных денег, когда это позволяют условия.

58

Торговые системы / Система Darkonix

« : 09.05.2012 17:30 »

Пользователь HankT, пишет о системе следующее:

Ручная система Darkonix

Система была разработана для 15-минутных графиков EUR/USD. В ней используются следующие индикаторы:

NonLagMA v7.1_emailalert (length 40 , Pct filter 0.5)
SSL_fast_sBar_alert_mtf (lb 10 , time frame 240) – действует в качестве фильтра для NonLagma

Дополнительный советник StepStopExpert_v1.1 EA предназначен для выходов

Следующие правила можно прочитать, посмотрев одновременно на скриншот, что даст возможность понять смысл работы по системе.

Открытие коротких позиций

Когда NonLagMA дает сигнал на изменение тренда на нисходящий (красный цвет), а SSL красного цвета (на 4-часовом графике работает в качестве фильтра).

Открытие длинных позиций

Условия, противоположные открытию коротких позиций.

Правила

1) Следует сигналам только между 6:00 и 21:00 GMT.
2) Опция "AlertAfterBarClose" индикатора SSL fast sBar - "true"!
3) Никогда не следует торговать против цвета  fast sBar индикатора SSL!
4) Для выхода можно использовать следующие варианты:
- StepStopExpert EA
- Ручной ТР 60 при стоп-лоссе 30.
- Изменение цвета NonLagMA


Также как и любая другая система, эта система имеет свои плюсы и минусы, она не является святым граалем, однако, если ее использовать правильно использовать и выполнять все правила, то коэффициент прибыльных сделок составит 80-90%, а просадка будет очень небольшой.

Система хорошо работает на 15-минутных графиках.

Мне удалось обнаружить, что  Nonlag moving average – слишком медленный индикатор для хорошего выхода, поэтому я использую следующую тактику:

Закрываю 3 позиции при прибыли +30 пипсов.
Закрываю 2 позиции при прибыли +60 пипсов.
Закрываю 1 позицию при прибыли +90 пипсов.

Стоп-лосс -30 пипсов.

Комментарии пользователя egodspeed :

SSL bar бар перерисовывается, но он интегрирован в систему, которая учитывает эту перерисовку. Вы должны следовать правилам системы, если хотите работать по ней правильно. Если вы следуете правилам, то вы не должны открыть позицию как только линия nonlagma и SSL стали одного цвета.

Сначала вам необходимо дождаться, когда nonlagma и SSL станут определенного цвета (и не открывать позицию, так как бар SSL перерисовывется). Например, если nonlagma и SSL, то это только означает, что настало время присмотреться в возможности открытия длинной позиции и ничего больше. Затем, вам надо дождаться, когда линия nonMA изменит цвет на зеленый, указывая на изменение МА (при этом бар SSL все еще должен быть красным). Затем открываем позицию, когда nonlagMA снова становится красной (при этом SSL должен оставаться красным). Надеюсь, что с этим все понятно.

Я также жду закрытия свечи, перед тем, как открываю позицию и НИКОГДА не открываю позицию, когда свеча все еще открыта.

В аттаче примеры сделок и индикаторы.

59

Торговые системы / Dynamic Gains System

« : 26.04.2012 17:58 »

Автор стратегии FALLICO MAURIZIO, СЕО и главный стратег компании DYNAMIC GAINS INC. с трудом объясняется по-английски, но очень хочет донести смысл своей стратегии до международной общественности. Вот, что удалось из его написанного на очень плохом английском языке поста на сайте  forex-strategies-revealed.com

DYNAMIC GAINS SYSTEM :

Привет ребята! Это эксклюзивная система DYNAMIC GAINS SYSTEM, которую создал я. Из архива загружаем индикаторы и советники.

Правила работы с системой.

Открытие длинной позиции на 30-минутных графиках.
Ждем, когда свеча поменяет цвет на голубой.

Проверяем индикатор СТI на 60-минутноа графике, также, если хотите, можно проверить CTI на 240-минутном графике для сделок с большей вероятностью.

Также проверяем ArrZZx2 Indicator, который показывает уровни поддержи и сопротивления.

Ждем первой свечи, которая закроется выше индикатора Киджун Сен с периодом 24, затем ждем подтверждающей свечи индикатора Dynamic 1. Подтверждающая свеча означает, что свеча над стрелкой закрылось и стрелка под свечой все еще на месте.
Только в этом случае стрелка считается подтверждающей! Не стоит входить до момента закрытия свечи, так как стрелка может снова исчезнуть. Свеча должна закрыться. Когда свеча закрылась и стрелка, сигнализирующая об открытии длиной позиции все еще на месте , и все критерии выполнены, то тогда вероятность успешной сделка 90%.

Как только будет возможность, перенесите стоп на уровень безубыточности, чтобы сохранить свой депозит. Лучше всего это сделать при достижении прибыли в 15-20 пипсов. Выходы можно осуществлять при помощи трейлинг-стопа, который устанавливается с учетом вершин или доньев 2 предыдущих свечей. Также можете использовать фиксированную цель прибыли в 20 пипсов.  

Если вы хотите использовать ЕА, то проверьте как он ведет себя на демо-счете.

Для коротких позиций – переворачиваем правила.

-----------------------------------------------------------------------------------------

EA:

Очень важно! Если вы хотите использовать ЕА, то сперва загрузите все индикаторы, которые находятся в архиве " DYNAMIC GAINS INDICATORS " ZIP в папку  'EXPERTS / INDICATORS' платформы МТ4. В ином случае ЕА не будет работать, так как советник основан на особых настройках индикаторов.

Вы можете использовать только EA MFALLICO HASHI 2.0 с разными шаблонами в файл "EA TEMPLATES". В противном случае ЕА не будет работать правильно.

Я бы рекомендовал использовать ЕА только как полу-автомтический инструмент. Вы можете входить одновременно по нескольким парам при помощи советника, однако выходы лучше контролировать самостоятельно.

------------------------------------------------------------------------------------------

CLOSE ALL SCRIPT :

Этот скрипт не имеет никакого отношения к системе и является бонусом, однако его можно использовать в комбинации с DYNAMIC GAINS SYSTEM. Скрипт 'close all script' помещаем в папку  'programe/experts/scripts'. 'Renko Charting EA' помещаем в папку 'programe/experts.

Этот скрипт закрывает все позиции, если вы нажмете кнопку ОК. Если вы торгуете несколькими парами одновременно, то скрипт может оказаться полезным для вас, чтобы закрыть все позиции одним нажатием кнопки.

------------------------------------------------------------------------------------------

30 PIPS INDICATOR :

Индикатор 30pips.exe4 устанавливает 2 файла:

Dll файл в папку 'programe/expert/libraries' и THE OTHER FILE, THE exe 4 в папку 'programe/expert/indicators'.

Этот индикатор основан на пивотах, его можно использовать самостоятельно или комбинировать с DYNAMIC GAINS SYSTEM для достижения большей прибыли. Это вероятностный индикатор для идентификации возможных входов на разворотах, но его нельзя использовать как сигнальный индикатор для входа. Входы осуществляются только в случае полного закрытия ценовой свечи в направлении желаемой сделки. Входы осуществляются в зависимости от поведения цены, не на основе индикаторов!  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Во вложенном архиве скрины, индикаторы, шаблоны и советник.

60

Торговые системы / Invictus

« : 18.04.2012 14:27 »

Автор стратегии Udine пишет про нее следующее в соответствующей ветке форума FFactory

Я торгую только двумя валютными парами: евро/доллар, фунт/доллар – они дают мне все, что необходимо.

В день система генерирует 3-5 возможных сетапов на пару в день, что означает 6-10 возможных сетапов в день. Для меня это подходящее количество, так как несколько сигналов в течение дня обычно теряются.

Я торгую с 08:00 до 18:00 СЕТ (07:00 - 17:00 GMT), то есть от открытия торгов во Франкфурте до закрытия торгов в Лондоне.


Временной диапазон: 15-минут.
Пары евро/доллар, фунт/доллар.
Время торговли: 08:00 - 18:00 CET (07:00GMT - 17:00 GMT) – от открытия Франкфурта до закрытия Лондона.

В архиве лежат:

Общие индикаторы:

- Market panel clock
- Market panel display controller
- Candle time THV
- FFcal Headlines
- iParamonWorktime
- daily open line

Индикаторы
- OHLC bars
- Invictus 3 zz semafor
- MTF HAS

Скрипты
buy script
sell script

ЕА

Я считаю, что правила торговли должны быть простыми

Для открытия длинной позиции (для открытия короткой – переворачиваем сигналы)
1.- Все MTF HA зеленые
2.- OHLC зеленый
3.- Пробой сигнального зеленого бара  (вверх для длинных позиций & вниз для коротких)
4.- расстояние минимум 10 пипсов от пивота до уровня входа, если нет – не торгуйте!
5.- xADR зеленого цвета & RmUp/Dn зеленого цвета
6.- не торгуем во время входа новостей.

Теперь всякие приколы, которые так любит народ

1. Я знаю, что semafor перерисовывается – не надо сообщать мне об этом «открытии».
2. бары MTF не перерисовываются, надо учитывать, что есть бары больших временных диапазонов, чем 15-минутные, это означает, что часовой бары состоит из четырех 15-минутных баров, 4-часовой бар из шестнадцати 15-минутных баров, поэтому они могут менять цвет, но это не означает, что они перерисовываются.

Мое соотношение риска к прибыли:

Стоп-лосс – 200 (у меня брокер с пятизначной ценой)
Тейк-профит – 100.

Знаю, что многие закричат, что это неправильно, но меня это не волнует. У меня процент успешных сделок 90%, и я руководствуюсь принципом: быстро зашел – быстро вышел.

Мой фактор риска 5%. Если сделка убыточная, то я теряю 5%. Если я получаю свои 10 пипсов, то добавляю на счет 2.5%. Меня это устраивает, не вижу смысла обсуждать это здесь. Если хотите, то всегда можете изменить эти правила, но убеждать меня, что я не прав, не стоит.

Здесь будет приведен полный график со всеми индикаторами, скрин сделан во время торговли на демо-счете. Когда я торговал на демо-счете, я выкладывал свою торговую статистику, но сейчас не буду этого делать, так как мой счет – это мое личное дело.

Рисунок 1.

Сделка 1- совершенная короткая сделка, все правила соблюдены.
Сделка 2: совершенная короткая сделка, все правила соблюдены.
Сделка 3 – совершенная длинная сделка, все правила соблюдены.
Сделка 4 – нет сделки, ATR – красный – нет моментума.
Сделка 5 – нет сделки, расстояние до пивота < 10 пипсов, маленькая вероятность того, что можно достичь цели прибыли.

Еще пример на Рисунке 2 (все рисунки находятся во вложенном архиве и носят названия, 1,2,3).

1. совершенная короткая сделка
2. нет сделки: нет пробоя сигнального бара
3. нет сделки: нет пробоя сигнального бара
4. совершенная длинная сделка
5. нет сделки: расстояние до дневного открытия < 10 pips, можно торговать, но это очень рискованно (лично я торговал).
6. нет сделки: нет пробоя сигнального бара.

Рассмотрим подробно одну сделку –рисунок 3.

Вертикальная линия показывает сигнальный бар



1. все MTF HAS bars направлены вверх
2. расстояние до следующего пивота  > 10 пипсов
3. ATR и ADR зеленого цвета
4. пробой сигнального бара

Результат 10 пипсов.