Комбинирование Полос Боллинджера и RSI
Индекс относительной силы – наиболее популярно технический индикатор. Существует 4 наиболее популярных правила торговли с использованием индекса PRI.
Уровни индикатора 70 ил 30 % (иногда 80 или 20 %) известны как уровни перепроданности/перекупленности. Сигнал на покупку генерируется, когда рынок перепродан, сигнал на продажу генерируется, когда рынок перекуплен. Эти уровни хорошо работают, когда рынок в боковом тренде и приносят убытки, когда рынок находится в трендовой фазе.
ЕМА часто играет роль уровня поддержки/сопротивления для индекса так же как для цены. Сигнал к покупке генерируется, когда RSI пробивает вверх ЕМА, сигнал к продаже генерируется, когда RSI падает ниже ЕМА. ЕМА зачастую сильно отстает и дает к покупке сигнал, когда восходящий тренд уже завершился.
Бычья дивергенция и сигнал к покупке часто могут быть видны, когда цены формируем новый минимум, который не подтвержден RSI, медвежья дивергенция и сигнал к продаже, генерируется нередко в случаях, когда RSI не показывает новый максимум. Главный недостаток дивергенций заключается в том, что они часто дают сигнал на разворот тренда вместо сигнала следования тренду.
Графические модели, такие как уровни поддержки/сопротивления, треугольники, головы-плечи и прочие также зачастую применяются к RSI таким же образом, как они применяются к цене. Самый большой минус заключается в том, что графические формации очень субъективны и не могут быть использованы в торговых системах.
Комбинирование RSI и полос Боллинджера
Мы применяем Полосы Боллинджера к индикатору RSI. Сигнал к покупке генерируется, когда RSI пробивает вниз нижнюю границу канала. Сигнал к продаже дается, когда индикатор поднимается выше верхней границы полос Боллинджера. Поскольку при таких правилах появляется много сигналов против тренда, необходим действенный фильтр. Мы используем индикатор МАКД в качестве фильтра тренда. Если MACD>0, то тренд считается восходящим, если MACD<0, то тренд считается нисходящим.
Главное преимущество комбинирования RSI с полосами Боллинджера заключается в том, что эта комбинация помогает поймать торговые сигналы внутри трендовой фазы, тогда как стандартные уровни перекупленности/перепроданности работают только в торговых диапазонах. Мы полагаем, что наша техника с одинаковой эффективностью может быть использована как для трендовых фаз, так и для фаз боковых трендов.
Пример торговой системы.
Внизу дан 240-минутный график пары USD/CHF с примером традиционной торговой системы. Сигнал к продаже дается, когда RSI поднимается над верхней границей полосы Боллинджера и MACD<0. Сигнал к покупке генерируется, когда RSI падает ниже нижней границы полосы Боллинджера и MACD>0.
Как видно из сравнения первого и второго графиков, если бы мы использовали только уровни перепроднности/перекупленности, то мы пропустили бы ряд сигналов к продаже при нисходящем тренде и сигналов к покупке при входящем тренде, тогда как комбинация ВВ и RSI работает намного лучше.
В третьем аттаче кривая депозита для этой торговой системы с целью +400 пипсов и стоп-лоссом -200 пипсов. 222 сделки по системе принесли прибыль в размере 6040 пипсов. В тест включался спред в размере 5 пунктов. Тестирование проводилось на историческом графике USD/CHF с тайм-фреймом 240 минут, длинной 2500 свечей. Система нуждается в доработке, поскольку максимальная просадка составила 1500 пунктов.
Настройки для индикаторов RSI(7, simple, Close), BOB(10,1)
