Автор Тема: Стратегия торговли на откатах  (Прочитано 10531 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Торговля на форексе может стать интересным и прибыльным делом, если потратить некоторое время, узнавая, как все это работает на самом деле. Сначала Вам следует построить базу. Сюда входит разработка стратегии, которая будет работать на Вас, поиск подходящей стратегии управления капиталом и выработка привычки к дисциплине во всех аспектах трейдинга.

В этой статье я хочу научить Вас стратегии торговли на откатах, которая использует стохастики, простые уровни поддержки и сопротивления, а так же отношения ретрейсмента Фибоначчи для выбора времени сделки в направлении основного тренда. По моему личному мнению, в торговле лучше всего работают именно простые стратегии. И имейте в виду, что никакую систему нельзя назвать плохой, пока она работает и приносит хозяину результат. Мой Вам совет - придерживайтесь того, что работает для Вас. Если ваша стратегия дает больше выигрышей, чем проигрышей (а так же большую прибыль) держитесь ее, но время от времени корректируйте, потому что рынок может меняться.

Термины, используемые в этой статье

Прежде, чем мы перейдем к обсуждению стратегии, важно понять ее ключевые слова. Не беспокойтесь, если не сразу поймете определения. Все станет понятнее при объяснении.

Стохастики основаны на том правиле, что в периоды сильного рынка цена будет стремиться закрываться у верхнего конца диапазона, в то время как при нисходящем тренде цена закроется около основания диапазона. Стохастик состоит из двух линий; %K и %D, которые колеблются между 0 и 100.

Состояния перекупленности и перепроданности - функции этого индикатора, которые располагаются выше 80 и ниже 20. Кроме того, иногда стохастик показывает состояние расхождения (дивергенцию), когда индикатор не в состоянии подтвердить движение к новому максимуму или минимуму цены.

Поддержка и Сопротивление. Сопротивление - уровень цен выше рынка, где предложение достаточно сильно, чтобы преодолеть спрос, в то время как поддержка - уровень цен ниже рынка, где спрос достаточно силен, чтобы преодолеть предложение. Цены часто колеблются в диапазонах между поддержкой и сопротивлением. Модель прямоугольника вершин и оснований может служить хорошим примером уровней поддержки и сопротивления.

Отношения Фибоначчи - последовательность чисел, в которой каждое следующее число является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 610 и т.д. Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, родившийся приблизительно в 1170 году, обнаружил отношения того, что известно теперь, как отношения Фибоначчи, когда изучал пирамиды в Египте. Эти числа обладают взаимосвязями, когда любое данное число приблизительно в 1.618 раза больше предыдущего и любое данное число приблизительно в 0.618 раза меньше последующего. Отношения Фибоначчи помогают трейдерам, потому что рынок часто отбивается от ключевых уровней цен Фибоначчи.

Свечные графики - способ показать отношения между ценами открытия и закрытия за определенный интервал времени.

• Если закрытие выше открытия - свеча белая
• Если открытие выше закрытия - свеча черная.

Теперь, когда мы понимаем, что такое стохастики, поддержка и сопротивление, отношения Фибоначчи и свечи, подошло время познакомиться с базовыми принципами нашей стратегии. Вот ее параметры:

1. Стратегия использует подход сверху-вниз по времени, начиная с большего масштаба (недельные свечи) и переходя к меньшему (график 60 минут)

2. Мы ищем состояния перекупенности и перепроданности стохастика после отката восходящего тренда и ралли на нисходящем тренде.

3. Затем мы наблюдаем за ценой при подходе к уровням поддержки и сопротивления, чтобы видеть, удержатся ли эти уровни или будут пробиты.

4. После определения уровней поддержки и сопротивления рассчитываются отношения Фибоначчи, чтобы определить, какие уровни Фибо совпадают с зонами поддержки и сопротивления, не упуская из вида экстремальные значения стохастика.

5. Мы сосредотачиваемся на сигналах в направлении первичного тренда. Мы не принимаем во внимание сигналы против тренда.

6. Наконец, в качестве стартового сигнала на вход мы используем разворотные свечные модели. Сюда относятся молоты, модели поглощения и доджи.

7. Сложим все вместе: закрытие выше минимума предыдущего дня, когда стохастический индикатор выходит из зоны перепроданности и располагается выше 20, совпадающее с уровнями поддержки и сопротивления плюс ретрейсмент Фибоначчи и разворотная свеча дает нам вход.

Шаг первый

Установите восходящий (нисходящий) тренд на недельном масштабе времени. В нашем случае, чтобы определить направление основного тренда, используются EMA (50 100 и 200) и линии тренда. Ниже - недельный график кросса GBP/JPY. Этот кросс с 2000 года находится в восходящем тренде.



Шаг второй

После определения направления тренда на недельном масштабе времени, мы перейдем вниз, к дневному графику, чтобы установить тренд (в направлении недельного тренда), а также проконтролировать откаты, чтобы убедиться, подходят ли они нашей стратегии.

Как видно ниже, стрелками отмечено место отката и цена подошла к нашей зоне поддержки, совпадающей с уровнем Фибо, но нам нужно перейти ниже, к 240-минутному графику, чтобы посмотреть, как ведут себя цена и стохастический индикатор. Если цена колеблется, а стохастик перепродан, то мы ждем разворотную свечу и выход стохастика из зоны перепроданности (выше 20)



Шаг третий

На 240-минутном графике цена фактически остановилась на определенных нами уровнях поддержки/Фибо и несколькими часами позже закрылась выше предыдущей медвежьей свечи, формируя модель бычьего поглощения. Кроме того, наш стохастический индикатор при этом вышел из зоны перепроданности, давая нам разрешение на вход при открытии следующей свечи.



Вывод

Эти стратегия работает и на нисходящих, и на восходящих трендах, если соблюдаются ее параметры. Я использую ее, как свинговую стратегию, но желающие могут, после небольшой корректировки, пользоваться ею и для внутридневной торговли. В зависимости от того, как Вы хотите использовать стратегию, или внутри дня, или для свинг-трейдинга, подстройте под себя точки выхода, но я лично предпочитаю использовать трейлинг-стоп. Как говорилось в начале, проще, проще, проще - слова, с которых я начинаю каждый день. Мне нравятся простые стратегии, потому что они работают.

Mohammed Isah

© TradingMarkets.com
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн Тоха

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 60
  • +7/-4
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #1 : 22.08.2006 14:11 »
Ты знаешь, я использую почти ту же стратегию, вот только МА у меня с другим периодами и ещё использую МАСД, действительно работает и стоп может быть небольшой и профит достаточно велик, вот только глобальным графиком у меня является дневной и дальше в меньшую сторону до часовика. Кстати ты фибоначчи по моему неправильно построил, ты построил их по ценам. которых ещё не было на момент входа. Кстати вот ещё совет новичкам, подберите техничную валюту, рекомендую фунт\доллар. Плюс к этой стратегии можете использовать сложный метод Мартингейла в качестве управления капиталом, у меня таким образом происходит где-то по 10-20% прироста депозита каждый месяц.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #2 : 22.08.2006 18:22 »
Кстати ты фибоначчи по моему неправильно построил, ты построил их по ценам. которых ещё не было на момент входа.

Абсолютно согласен. Если б линии проводил я, то все было бы построено по другому, хотя и с тем же результатом   :roll: - точка окончания отката (куда стрелка указывает) приходится аккурат на 50% Фибо от предшествующего ралли.

Закавыка в том, что все это я только перевел, а рисовал это Мохаммед Иса из TradingMarkets.

Оффлайн Тоха

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 60
  • +7/-4
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #3 : 22.08.2006 18:31 »
Гы-гы:))))

Оффлайн Маклай

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #4 : 02.04.2007 02:08 »
Вот взяли бы да написали, как работаете, а то гы-гы понимаешь, жалко что ли? :cry:
Форекс это не хаос, а порядок наоборот!

Оффлайн REF-LEX

  • паока все не проиграно - проиграно не все
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 174
  • +14/-4
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #5 : 28.04.2007 11:36 »
прозьба опытных людей отписать как правильно поставить Фибо

Оффлайн Victor

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1030
  • +107/-46
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #6 : 29.04.2007 19:57 »
прозьба опытных людей отписать как правильно поставить Фибо

[/quote

Попробуй  автомат

Оффлайн Victor

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1030
  • +107/-46
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #7 : 29.04.2007 20:35 »
Уважаемые. Прокоментируйте, пож.,  прилагаемые  графики  по  системе.  Что  нас  ждет  завтра  по ФУНТЕЮ.  С  уважением

Оффлайн svet2989

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 540
  • +58/-40
  • ищущий, да, найдёт
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #8 : 29.04.2007 21:37 »
Тоха, я тестирую подобную систему , в течении месяца. Пока результаты неплохие. Если не сложно, скажи несколько слов о методе Мартингейла, или о том где можно почитать в простой и доступной форме.

Оффлайн Man$$$

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 162
  • +206/-164
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия торговли на откатах
« Ответ #9 : 29.04.2007 22:31 »
Тоха, я тестирую подобную систему , в течении месяца. Пока результаты неплохие. Если не сложно, скажи несколько слов о методе Мартингейла, или о том где можно почитать в простой и доступной форме.
Лучше и не читай!! :-)