Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Архивариус

Страницы: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 146
31
Когда на финансовый рынок приходит неожиданный шок, Вы можете увидеть на графике гэп цены. Гэп сам по себе нейтрален, однако, когда Вы идентифицируете, какой это гэп и где он случился, Вы можете начать основанную на гэпе сделку.

Вот, что мы сегодня разберем:

Психология гэпа и почему происходят гэпы
Три типа ценовых гэпов
Способ торговли текущего гэпа на долларе США

Психология гэпа и почему происходят гэпы

Простыми словами, гэп имеет место, когда ценовой бар открывается далеко от предыдущего и пространство между этими барами ясно показывает, что в промежутке между закрытием последнего бара и открытием нынешнего не было никаких сделок.

Мощный гэп на открытии недели под воздействием новостей рынка


На таком чрезвычайно ликвидном рынке, как форекс Вы, скорее всего, будете видеть гэп на открытии недели только тогда, когда случится значительное событие, которое изменит базовый рынок. Психология, лежащая в основе гэпа - вот, что может сделать из технической ситуации сделку, достойную рассмотрения.

Гэп на долларе США случился из-за двух главных событий, произошедших в выходные, которые взволновали людей. Первым было подписание соглашения по Сирии, когда многие люди боялись, что США ввяжутся в очередной конфликт. Второе и более существенное с точки зрения финансового рынка - то, что из гонки за пост председателя Федеральной Резервной системы снялся Ларри Саммерс, который считался строгим ястребом, и подразумевалось, что он, вероятно, вызовет усиление доллара. Оставшиеся баллотирующиеся кандидаты считаются намного менее агрессивными в вопросе укрепления доллара.

Таким образом, гэпы происходят потому, что настроения рынка на момент закрытия предшествующей недели радикально изменились к открытию рынка. Теперь, когда Вы понимаете, почему происходит гэп, давайте рассмотрим три основные вида гэпов, которые случаются при анализе графика и разберем текущую торговую возможность, основанную на недавнем гэпе на долларе США.

Три типа ценовых гэпов

Гэп прорыва


Самый захватывающий тип гэпа известен как гэп прорыва. Этот паттерн происходит на ключевом уровне ценовой поддержки или сопротивления. Значение гэпа прорыва состоит в том, что все, сдерживающие цену на определенном уровне, очевидно, были выбиты из сделки, поэтому, вероятно, текущий тренд может возобновиться после небольшого отката. Гэп прорыва подобен сейсмическому сдвигу, который может изменить вероятный маршрут движения цены на длительное время в будущем.

Гэп продолжения

Гэп продолжения подтверждает предыдущее направление



Следующий гэп просто подтверждает предшествующий тренд. Этот гэп известен просто, как гэп продолжения и часто обнаруживается рядом с линиями тренда. Если Вы держите сделку в направлении тренда и оказываетесь в благоприятной позиции, то после гэпа в Вашу пользе Вы можете подтянуть свой стоп, поскольку тренд, видимо, подтвержден и те, кто мог находиться по другую сторону Вашей сделки, ослабили давление, поскольку их массовое бегство и вызвало гэп.

Последний тип гэпа, при котором все устают, является гэпом истощения. Гэп истощения часто происходит, когда рынки движутся по параболе или торгуются по прямой линии, и последний из последователей тренда вступил в сделку. Естественно, когда у Вас больше нет людей, вступающих в сделку, цена часто будет падать и падать быстро, и тренд, скорее всего, закончится. Истощение может часто следовать за ранее упомянутыми типами гэпов и может использоваться в качестве хорошего подтверждения для входа на развороте тренда.

Способ торговли текущего гэпа на долларе США

Как говорилось ранее, гэп, который развился на открытии понедельника, был гэпом прорыва. Это означает, что, поскольку индекс доллара США на закрытии в пятницу находился на поддержке, открытие пробило поддержку, усилив шансы USDOLLAR на дальнейшие продажи, таким образом, мы можем рассмотреть цели ниже со стопом на закрытии в пятницу. В техническом анализе Вы будете часто видеть, что прорыв поддержки может преобразовать ценовую поддержку в сопротивление, поэтому мы будем использовать эту информацию, чтобы разместить стоп выше нового сопротивления, открываясь по тренду.

Торговая возможность на гэпе прорыва по доллару США


Вход: Продажа на прорыве сегодняшнего минимума 10,580
Стоп: 10,660 (Закрытие пятницы вряд ли будет повторно протестировано из-за гэпа прорыва)
Цель: 10,386 (Цель по расширению Фибоначчи)

Заключительные мысли

Гэп прорыва - не хрустальный шар, он, скорее, показывает Вам драматическое изменение настроения. Будучи трейдерами, мы можем использовать изменение настроений рынка, чтобы развить торговую идею относительно прорвавшегося через поддержку доллара США. Однако, стоп всегда будет ключевым аспектом, потому что в торговле мы можем только идентифицировать возможность, но никогда не имеем абсолютной веренности.

Tyler Yell

16 сентября 2013


© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

32
Прорывы Price Action могут быть отличным способом использовать в своих интересах разворот рынка. После его обнаружения трейдер может использовать стратегию входа на прорыве.

Трейдеры, работающие на прорывах Price Action, обладают преимуществами торговли по тренду, при том, что они потенциально будут первыми на разворотах рынка. Ниже мы можем видеть хороший пример такого прорыва в действии. В настоящее время, пара EURAUD, начиная с минимума 14-го июня до своего текущего свинг-максимума на 1.5029, взлетела на 1219 пипсов. Однако, глядя на график ниже, важно заметить, что цена сместилась ниже ряда предыдущих минимумов, продемонстрированных во время подъема пары. Когда EURAUD прорвалась к более низким минимумам в первый раз за несколько месяцев, эта валютная пара стала главным кандидатом на торговлю прорыва.

Сегодня мы рассмотрим идентификацию потенциального прорыва и возможности, которые из этого следуют.

Восходящий тренд на 4-часовом графике EURAUD


Торговля прорывов

После обнаружения предыдущего свинг минимума или максимума в восходящем тренде, торговля прорыва Price Action становится очень простым процессом. Возвращаясь к нашему примеру с EURAUD, предыдущий минимум для восходящего тренда пары расположился на 1.4442. Эта точка работала областью ценовой поддержки пары, когда она продвигалась к более высоким максимумам. Эта поддержка действовала для цены, как пол, а трейдеры прорыва Price Action, ищущие разворот, терпеливо ждали, пока цена будет торговаться ниже этой точки. При появлении новых, более низких, минимумов трейдеры надеются продать на этом прорыве, ожидая, что цена разовьет новый нисходящий тренд.

Ордера на вход - эффективный и легкий способ подготовиться к прорыву рынка. Входной ордер - отложенный, и может быть установлен заранее. Когда рынок торгуется через уровень поддержки или сопротивления, Ваш ордер будет исполнен, а Ваша сделка выйдет на рынок. Независимо от того, будете Вы перед своими графиками или нет, при использовании входного ордера Ваша сделка исполнится, как только прорыв случится!

Прорыв EURAUD


Стопы и лимиты

После обнаружения уровня прорыва и прежде, чем разместить ордер на вход, трейдеры должны рассмотреть управление риском. Обычно, при торговле прорыва в новом нисходящем тренде стопы размещаются выше пробитой линии предыдущей поддержки. Стоп можно разместить на величину 1 ATR выше этого уровня, чтобы учесть текущую волатильность рынка.

Как только стоп установлен с использованием ATR, трейдеры затем могут умножить эту величину, чтобы найти положительное отношение  риска к прибыли, которое им нравится.

Walker England

© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

33
При таком многообразии валютных пар паттерны треугольника могут помочь форекс-трейдерам быстро идентифицировать пару для торговли. Эта статья покажет Вам, как использовать треугольники, чтобы найти торговый сетап.

Распознавание паттернов на графике цены является важным аспектом технического анализа, которым форекс-трейдеры должны овладеть. Эти паттерны работают на графике, как указатель, показывая потенциальную сделку. Паттерн "треугольник" - один из самых популярных паттернов на форексе, поскольку его легко распознать, он имеет хорошее отношение риска к прибыли, и дает ясные и конкретные цели цены.

Симметричный, возрастающий и нисходящий - вот три типа паттернов треугольника, которые мы сегодня исследуем, а так же разберем стратегию торговли ими.

Симметричный треугольник в нисходящем тренде


Первый тип паттерна - паттерн симметричного треугольника. Он сформирован двумя пересекающимися наклонными линиями тренда, сходящимися в точке, называемой вершиной.

На приведенном выше примере симметричного треугольника Вы легко можете видеть на часовом графике AUDUSD пересечение линий возрастающего и нисходящего трендов у основания большего тренда. Продавцы неспособны протолкнуть цены ниже, а покупатели не могут поднять цену к новым максимумам.

Такие колебания цены между поддержкой и сопротивлением называют консолидацией. Как правило, в пределах первых двух третей треугольника происходит прорыв либо выше линии тренда сопротивления, либо ниже линии тренда поддержки, поскольку или продавцы, или покупатели перехватывают на себя контроль над рынком.

Как только треугольник на графике идентифицирован, трейдеры будут ждать прорыва или выше линии тренда сопротивления или ниже поддержки. После того, как прорыв будет подтвержден закрытием свечи или выше сопротивления, или ниже поддержки, стоп размещается приблизительно на 10 пипсов дальше последнего экстремума треугольника. После этого ставится цель прибыли, равная высоте треугольника.

Прорыв треугольника с риск-менеджментом


В приведенном выше примере у трейдера, который открылся вверх после четкого прорыва на 0.9120 со стопом, помещенным на 0.9086 и целью 55 пипсов, будет прибыльная сделка с отношением прибыли к риску 1.6:1. Хотя первоначально трейдер может и не знать направление движения, треугольный паттерн сигнализирует трейдерам, что мощное движение уже назрело. По моему мнению, если консолидация затягивается, превышает 2/3 треугольника и достигает его вершины, цена после этого чаще всего идет боком и паттерн не срабатывает.

Следующий тип треугольного паттерна - возрастающий треугольник. Его легко распознать по возрастающей линией тренда, пересекающейся с горизонтальной линией сопротивления. Он часто расценивается трейдерами как бычий паттерн, характеризуемый в финале прорывом выше сопротивления. Однако, в паттерне "возрастающий треугольник" бывают прорывы и ниже сопротивления. Это может проявляться особенно часто, когда тренд до треугольника был нисходящим.

Возрастающий треугольник с прорывом


Подобно симметричному треугольнику, трейдеры открываются в короткую на прорыве ниже основания паттерна со стопом приблизительно на 10 пипсов выше последней вершины, с целью прибыли, равной высоте паттерна. Однако, если цена взлетает выше сопротивления, стоп размещается ниже самого высокого минимума в пределах паттерна с дополнительным запасом приблизительно в 10 пипсов.

Последний треугольный паттерн - нисходящий треугольник. Нисходящий треугольник характеризуется мощной областью поддержки, пересекающей нисходящую линию тренда. Когда аналитик рассматривает этот паттерн, как часть большего нисходящего тренда, он ищет продолжение этого тренда. Прорыв и закрытие ниже области поддержки становится подтверждением этого паттерна, сигнализируюшим трейдерам, что пора открываться в короткую со стопом выше верхней границы паттерна.

Нисходящий треугольник с прорывом


Паттерн "треугольник" представляет собой ситуацию, когда покупатели неспособны поднять цену выше, а продавцы изо всех сил пытаются протолкнуть цену ниже. Как правило, результатом этой борьбы становится прорыв ниже поддержки, как показано на примере выше.

Подводя итоги, скажем, что паттерны треугольников легко определить, они дают торговые возможности с хорошим отношением риска к прибыли. Трейдеры предупреждены о будущем мощном движении, зная также цели прибыли и размер риска. Теперь, когда у Вас есть знание о трех сильных ценовых паттернах, Вы продвинулись ближе к становлению более уверенным трейдером!

Gregory McLeod

© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

34
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала для обсуждения концепцию контроля за рисками при высокочастотной торговле. 

Традиционно правила контроля за рисками, которые приняты в CFTC были разработаны, исходя из возможностей и скорости человека, в настоящий момент их необходимо обновить в свете того, что «электронные торговые платформы могут выполнять повторяющиеся задачи со скоростью, которая в разы превышает человеческий эквивалент».

К чести Комиссии стоит отметить, что отчет тщательно организован и содержит подробное исследование вопроса. Он включает в себя 124 вопроса, адресованных комментаторам. Исследование столь подробное, что размер статьи позволяет сосредоточиться только на нескольких самых знаменательных моментах.

Полный текст на языке оригинала находится здесь
Отзывы общественности принимаются в 90-дневный срок.


Вопрос определения.

В определенной степени CFTC попыталась придерживаться доклада рабочей группы в рамках Консультационного комитета по технологиям (Technology Advisory Committee – ТАС), который предложил критерии определения высокочастотных сделок, включающее (1) алгоритмы исполнения сделок без участия человека, (2) быстрая технология, включающая близость и совместное размещение ордеров, (3) высокоскоростное соединение с рынками для ордера на вход, (4)  высока скорость передачи сообщений (ордера, котировка, отмены ордеров).

Как отмечается в сообщении рабочей группы ТАС, есть несколько способов определения того, насколько высокой является скорость передачи сообщений. Это коэффициенты отмены/заполнения ордеров, коэффициенты  передачи сообщений от участника к рынку и коэффициенты торгового объема участника и рынка.

CFTC хочет, чтобы комментаторы высказали свое мнение по следующим вопросам: Следует ли Комиссии вводить формальное определение высокочастотных сделок? Следует ли принять определение, предложенное ТАС? Есть ли поправки к этому определению? Являются ли адекватными три объективных инструмента изменения высокой скорости повторяющейся передачи сообщений, сформулированных в докладе ТАС? Помогут ли они отделить обычные автоматические торговые системы и те, которые основаны на высокочастотных сделках? Какими должны быть пороговые значения для трех инструментов измерения?

Должно ли за определением высокочастотной торговли следовать ее регулирование? Должен ли контроль за рисками для систем и фирм, которые вовлечены в высокочастотную торговлю отличаться от того, который применяется к обычным автоматическим торговым системам?


Вопрос «дросселя».

В этом контексте CFTC ссылается на отчет Кэрола Кларска и Джона МакПартланда, подготовленный для Федерального резерва Чикаго в мае 2012 года, в котором проводится детализация практики управления рисками девяти трейдерских фирм. Авторы исследования выяснили, что у всех девяти фирм есть максимальный размер ордера и лимит по внутредневной позиции, у всех есть клавиша выключения и восьми есть кредитные лимиты по счету, чтобы иметь возможность мониторить открытые позиции, долларовый объем этих позиций и качество ордеров. CFTC задает вопрос, «какие методы контроля за рисками наиболее часто используются в индустрии, равно как степень стандартизации этих методов».

Другая тема, на которую Комиссия ждет ответов, связана с «дросселем для исполнения». Термин «дроссель» заимствован из механики, где он означает ограничитель, педаль и так далее, используемый для контроля, замедления или остановки потока жидкости (обычно топлива).

С точки зрения CFTC «дросселем для исполнения» должна стать система, определяющая алгоритм превышения установленной скорости передачи сообщений или исполнения ордеров. При приведении в действие этот механизм должен выдавать предупреждение, как на мониторы биржи, так и торговой фирмы.

В этой связи Комиссия задает следующие вопросы:

- Если использовать максимальную скорость передачи сообщений и исполнения ордеров для предприятий или частных счетов, как определять эту скорость?
- Если «дросселя» будут вводиться на уровне торговых фирм, необходимо ли их применять ко всем автоматическим торговых системам или только к системам, использующим высокочастотную торговлю.

Замечания

Двое членов Комиссии Барт Хилтон и Скотт Д. О’Малия внесли свои замечания к концепции.

Хилтон выразил огорчение тем, что согласно правилам CFTC максимальный размер штрафов для частных лиц ограничен суммой 140.000 долларов за нарушение. При таком ограничении, независимо от того будут введены новые правила или нет, трейдеры продолжат нарушить их в случае большой потенциальной прибыли.

О’Малия высказал сожаление тем, что в отчете «не предлагается более скрупулезной и четкой классификации существующих практики в индустрии», добавив, что в цитируемом документе ТАС эта работа проделана лучше.


© futuresmag.com
© Перевод: www.kroufr.ru



35
В ближайшее время перед российскими законодателями вплотную будет поставлен вопрос о регулировании рынка форекс. В настоящий момент в Федеральном собрании находятся два законопроекта, призванных решить этого животрепещущий для индустрии вопрос. При этом в их основу положено два разных подхода, и от того, склонятся ли парламентарии к одному из них, зависит парадигма развития форекс-индуитрии в Российской Федерации.

Первый это  Законопроект № 249583-6  «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части правового регулирования дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс)»

Авторы законопроекта: Депутаты Государственной Думы А.М.Бабаков, В.Б.Шестаков, А.Ю.Мурга, А.Г.Аксаков

Принят в первом чтении 11.06.2013,  Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 20.09.2013.

Работа над законопроектом шла более года, в ней активное участие приняли эксперты Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН).

Среди ключевых моментов этого законопроекта можно выделить следующие:

- Определение понятия форекс-дилера (юридическе лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и являющимися членами единого общероссийского объединения форекс-дилеров, созданного в соответствии с настоящим Федеральным законом).

- Определение таких понятий как «внебиржевой рынок форекс», «сделка на внебиржевом рынке форекс», «котировка валютной пары» и т.д.

- Внесение в Закон О рынке ценных бумаг отдельной статьи (статья 48), определяющий статус и принципы функционирования единой Саморугулируемой организации форекс-дилеров, требования к ее членным (членство в единой СРО является обязательным),

- Определены некоторые вопрос налогообложения форекс-дилеров.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию. В частности комитет Думы по вопросам собственности высказался против создания единой СРО: «В первую очередь это связано с тем, что эффективное функционирование регулятивных механизмов возможно только в случае, если саморегулируемую организацию можно лишить статуса (при этом правоспособности лишатся все члены), что практически невыполнимо в случае единственности этой структуры.  Наличие единственной организации тем более нереально, поскольку по оценке ФСФР России, в работу на данном сегменте финансового рынка к настоящему времени вовлечено более одного миллиона человек. В соответствии с базовой концепцией саморегулирования количество саморегулируемых организаций в конкретном сегменте любого рынка должно коррелировать с общим числом занятых для обеспечения возможности участия членов в управлении организацией и осуществления эффективного контроля за деятельностью ее членов» и рекомендовал отклонить данный законопроект.

Законопроект был принят в первом чтении 11 июня 2013 года, а его рассмотрение во втором чтении с учетом поправок профильных комитетов запланировано на октябрь.

Не прошло и месяца с момента голосования в Думе по законопроекту № 249583-6, как группа сенаторов зарегистрировала законопроект, непосредственным образом касающийся регулирования рынка форекс в России.

Он был зарегистрирован под № 311101-6 как проект закона «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации».

Авторы законопроекта Члены Совета Федерации Е.В.Бушмин, Б.Жамбалнимбуев, Н.А.Журавлев, С.П.Иванов, О.А.Казаковцев, В.А.Новиков, В.А.Петров, М.Х.Суюнчев, В.Ф.Чуб, Н.В.Петрушкин. Дата регистрации 8 июля 2013 года.

В отличие от авторов первого законопроекта, сенаторы исходили из нескольких других принципов.

В пояснительной записке отмечается, что Проект федерального закона «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации» (далее – законопроект) построен как самостоятельный и комплексный законодательный акт, направленный на единый подход к регулированию нескольких сегментов внебиржевого рынка.  В частности в сферу его деятельности попадают такие профильные операторы как:

- кредитные брокеры;
- форекс операторы;
- страховые операторы;
= финансовые советники,

Понятие форекс-оператора определяется в законопроекте следующим образом:

форекс оператор – юридическое лицо – резидент Российской Федерации или физическое лицо, постоянно проживающее на территории Российской Федерации и зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее посредническую деятельность между клиентом и поставщиком ликвидности в процессе обеспечения доступа клиента к совершению операций по маржинальной торговле деривативами;

В соответствии с проектом закона профильный оператор обязан быть «быть членом одной из саморегулируемых организаций профильных операторов, созданной по профилям соответствующих видов деятельности в рамках настоящего Федерального закона»;  При этом нет упоминаний того, что для каждой профильной деятельности (например для форекс-операторов) создается единая саморигулируемая организация.

Другое отличие от законопроекта, рассмотренного Думой, введение жестких временных рамок: «С 1 июля 2014 года организации, не вступившие в саморегулируемые организации профильных операторов, не вправе осуществлять деятельность, подпадающую под регулирование настоящего Федерального закона». Кроме того до 1 января 2015 года весь персонал форекс-операторов должен пройти квалификационные экзамены.

Среди сторонников этого законопроекта отметился управляющий директор Saxo Bank Игорь Домброван, сравнивший использованный в нем подход с тем, на котором основана европейская Директива о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial Instruments Directive (MiFID):

«Если ранее законодатели говорили о регулировании только рынка форекс (узость подобного подхода не отражает реальных потребностей рынка, прежде всего с точки зрения защищенности клиентов), то недавно на обсуждение был внесен новый комплексный законопроект «О рынке деривативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в Российской Федерации». По сути, это некий аналог европейской Директивы о рынках финансовых инструментов (The Markets in Financial Instruments Directive — MiFID), в рамках которой обеспечивается регулирование общеевропейского рынка брокерских услуг и защита прав трейдеров и инвесторов. С учетом огромного множества финансовых инструментов универсальный закон для всех деривативов, а не только для форекс — наиболее оптимальное решение как для регулятора, так и для участников рынка и их клиентов».




36
День труда, который американцы отмечают в первый понедельник сентября – очень важная календарная дата, наряду с 1 января. Это связано с тем, что этот праздник отмечает конец лета в северном полушарии. Он знаменует собой начало второй половины года – периода, когда волатильность растет, на рынки возвращается оживление.

John J Hardy глава отдела стратегии валютных рынков Saxo Bank в прошлом году опубликовал статью, в которой продемонстрировал, как начало нового сезона задает ритм для оставшихся до конца года месяцев на примере пары EUR/USD


2011



Август 2011 года – был очень волатильным месяцем, самым волатильным с начала финансового кризиса. В День труда пара  EURUSD упала к 1.40, закрывшись под 200-дневной МА. Это задало тон на следующий месяц, к 1 октября пара упала до 1.3200. Обратите внимание на то, как максимум Недели Труда сыграл роль важного сопротивления в дальнейшем.

2010




День труда – 2010 последовал за самой громкой конференцией в Джэксон Холе, на которой Бернанке намекнул на то, что ФРС начнет второй раунд количественного смягчения. Сам День труда не отметился сильными движениями, на следующий день доллар США вырос, так как аппетит к рискам несколько ослаб, после лихорадочной скупки рисковых активов вслед за встречей в Джэксон Холл. Со следующего дня, однако, доллар находился под давлением до конца мая. Доллар так и не вернулся к тому уровню, на котором он был на день, следующий за днем труда 2010 (против валютной корзины «Большой десятки»).

2009



На следующий день после Дня труда пара EURUSD пробила августовский максимум и выросла с 1.4400 до 1.5100 к кону ноября, когда евро оказался под давлением в связи с европейским кризисом.

2008





Рынки уже страдали от финансового кризиса, и День труда не внес изменений в ситуацию. Дела стали еще хуже в середине сентября, когда стало известно банкротстве Lehman

2007




В День труда ничего не произошло, нона следующий день пара EURUSD пересекла краткосрочную поддержку, затем восстановилась над ней, а к концу недели начала мощное ралли,  в результате которого пара выросла с 1.2600 до 1.5000 к концу ноября. Действия ФРС по снижению ставки угасили опасения относительно кризиса на рынке ипотечного кредитования и стимулировали ралли на фондовом рынке и спрос на рисковые активы.


2006



День труда не стал переломным для пары EURUSD, однако максимум этого дня оказался 2-месячным максимумом, так как на следующий день началось снижение пары.

2005.



За исключением 2008 года, 2005 год был единственным хорошим годом для доллара США за последнюю декаду (это был год принятия Homeland Investment Act, когда произошла репатриация миллиардов американских долларов). Неделя Дня труда оказалась стрежневой для пары EURUSD. В пятницу перед Днем труда пара сформировала вершину, пробив августовский диапазон. На следующий день после Дня труда начались продажи евро против доллара, в результате которых пара упала из района 1.25 ниже 1.20 к концу месяца и до 1.1650 к концу ноября.


2004



Все лето рынки занимали выжидательную позицию в связи с предстоящими выборами в США. Торговля в День труда не была исключением, однако доллар до конца года так и не смог достичь тех уровней, на которых он был против евро в Неделю Дня Труда, так как вскоре он пошел вниз, а после выборов давление на него усилилось.


2003



В 2003 году Неделя Дня Труда оказалась поворотной для доллара. Рынки пытались определить, является ли восстановление американской экономики реальностью. В течение лета доллар США значительно укрепился, после снижения в начале года. Однако на второй день после Дня труда, доллар сформировал вершину и затем падал практически без перерыва до конца года. 




В прошлом 2012 году неделя с Днем труда завершилась бурным ростом выше летних максимумов, что продолжилось и на следующей неделе, прежде чем, в конечном счете, пары консолидировались к уровню поддержки, а затем снова выросли в начале 2013 года. Ждем, что будет в этом году.


© Источник 1, Источник 2

© Перевод: www.kroufr.ru



37
Множество инвесторов в Дубаи пребывают в шоке, после неожиданного закрытия компании, в которую они инвестировали миллионы дирхамов. Около 30 инвесторов MMA Forex Online Trading Services пикетировали в субботу Май Тауэр в Аль-Кузаисе с требованием возврата денежных средств.

На 11-м этаже, где ранее располагался офис компании, висит объявление «Ремонт». Охрана здания сообщила журналистам, что полиция Дубаи закрыла офис шесть месяцев назад по подозрению в мошенничестве.

«Я инвестировал 25.000 долларов в MMA Forex, половина средств была из моих сбережений, вторую половину я взял в кредит», - говорит 32-летний Захид из Пакистана, которые кроме всего прочего умудрился инвестировать в компанию средства двух своих друзей.

Захид утверждает, что ему с трудом удается погасить проценты по кредиту. «60% моей зарплаты идет на выплату кредита. Денег, которые остаются, достаточно только для выживания».

Захид один из 200 человек, которые вот уже в течение 10 месяцев ждут, когда компания вернет их деньги. Инвестор, который предпочел сохранить свое инкогнито, вложил 12.000 долларов из средств, которые планировались на оплату обучения его детей. «Я ежедневно подвергаюсь душевным мучениям, так как разбил будущее своих детей», - говорит он.

«Мы хотим назад наши деньги, мы голодны, нам надо платить за квартиры», - говорит житель Индии, который вложил в компанию 78.800 долларов.

Клиентский портфель компании MMA Forex включает профессионалов из Пакистана, Индии, Бангладеш, Филиппин. Некоторые инвестировали свои деньги, тогда как другие использовали средства друзей.

«Мой друг угрожает причинить вред моей семье, если я не отдам ему деньги», - говорит один из пострадавших, инвестировавших средства своего друга. 

Компания предлагала потенциальным клиентам открыть инвестиционный счет на минимальную сумму 5.000 долларов, обещая месячную прибыль в размере 12%. Для открытия счета под управлением эксперта достаточно было разместить минимальный депозит на суму 3.000 долларов, при этом убытки по этим счетам не должны были превышать 15%.

Инвесторы были уверены в безопасности своих счетов, так как в договоре было сказано: «Клиенты не подвержены угрозе убытков. В случае, если будет понесен убыток, за него несет ответственность компания MMA Forex».

Однако с октября 2012 года инвесторы перестали получать прибыль. Менеджмент компании сообщил им, что выплата средств приостанавливается на два месяца. Два месяца превратилось в 10. Инвесторы пробовали получить ответы на своих вопрос в офисе MMABank GT, расположенном на 15-м этаже этого же офисного центра. В этом банке, как обещали инвесторам, должны были быть размещены их деньги. MMABank GT часть группы компаний МАА, основанной 20-летним пакистанским бизнесменом Малеком Нуридом Аваном, который в настоящий момент задержан полицией Аль-Кузаиса.

Сам Аван утверждает, что не имеет никакого отношения к компании MMA Forex, и его просто шантажируют.

Однако быстрый поиск по сети выводит нас на видео-интервью Авана компании ARY News двухлетней давности. В этом интервью он говорит, что у компании MMA Forex более 100.000 клиентов и 72 офиса по всему миру.

© gulfnews.com

© Перевод: www.kroufr.ru

38
Инвесторы-домохозяйки были частью финансового ландшафта Японии на протяжении длительной рецессии 1990-х годов. Вынужденные оставаться дома в связи с невозможностью сделать карьеру в мире, где доминируют мужчины, лишенные поддержки в воспитании детей и поставленные в невыгодное положение налоговой системой, которая не благоприятствовало их участию в рынке рабочей силы, многие японские женщины обнаружили, что они могут увеличить свой бюджет, работая на онлайн-форексе в перерывах между покупками и другой рутиной.

Они стали такой силой, что рынок дал им имя «Миссис Ватанабе». В Японии Ватанабе – распространенная фамилия, такая же, как Гарсия, Джонс или Ванг. И вот теперь они вернулись. Но на этот раз они моложе и агрессивнее. Возможно теперь их более уместно называть «Мисс Ватанабе».  

Казухиро Коике, глава одной из первых онлайн торговых платформ в Японии, утверждает, что за последний год его женская клиентская база значительно выросла. Но теперь она растет за счет иного типа женщин. «В последнее время домохозяйки исчезли, их сменили молодые женщины», - говорит он.

На женщин в Японии приходится примерно 25% рынка форекс (самый крупный розничный брокер GMO Click Securities отчитался в марте об объеме в 694 миллиарда долларов). В Великобритании и Австралии на женщин приходится 5% и 10% объемов операций на рынке форекс соответственно.

В то время как пожилые женщины-трейдеры – так называемые кимоно-трейдеры – ориентированы на стабильное создание благосостояния, более молодые хотят заработать быстрые баксы для покупки новой сумки Биркин, Когда им это удается, они радостно сообщают об этом в социальных медиа и блогах, выкладывая сканы графиков и недавно купленных сумок и очков. В Твиттер возникает множество форекс-див, которые не хотят зависеть от своих бой-френдов и мужей, - отмечает Вито Наххото, специалист по стратегии из японской брокерской фирмы.

Новая монетарная, фискальная и экономическая политика японского правительства нацелена на то, чтобы стареющая нация втягивалась в активные действия. Фондовый индекс Nikkei – барометр японских финансовых рынков в течение последнего года показал весьма внушительный рост. Японская иена потеряла часть своей стоимости, как и рассчитывал премьер Шинцо Абе, привлекая «иностранный инвесторов, которые поверили в Абэномику». По словам Гарета Берри, специалиста по стратегии валютных рынков из UBS, японские инвесторы начинают верить в то, что слабая иена – хорошая вещь, так как она делает японский экспорт более конкурентоспособным.

«Поскольку доходность растет по всему миру, это оказывает влияние на психологию японских инвесторов, они продают иену более агрессивно, чтобы получить большую доходность за рубежом», - говорит Берри.

Вероятно, мисс Ватанабе знает это. В период между одиночеством и замужеством женщины приобретают «финансовую грамотность в отношении финансовых сделок», - отмечает Коике.

Большое число женщин-инвесторов в Японии связано с историей японского рынка труда. Исторически женщины были заняты здесь на временных работах, и это дает им возможность находить время для торговли, с другой стороны оставаясь финансово независимыми от рынков.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru



39
Бычий паттерн поглощения - легкий в идентифицировании инструмент поведения цены, который может работать с любой форекс-стратегией. Сегодня мы изучим, как использовать бычий паттерн поглощения для торговли по тренду.

Определение разворотов и продолжения движения цены является важным навыком на валютном рынке. Посредством анализа поведения цены трейдеры могут научиться использовать свечные паттерны для лучшего отслеживания рынка. Свечные паттерны могут стать полезным торговым инструментом, который можно легко включить в любую стратегию активной торговли. Поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы распознавать и торговать один из самый ясных ценовых сигналов на рынке, свечной паттерн бычьего поглощения.



Что такое бычий паттерн поглощения?

Бычий паттерн поглощения - свечной паттерн, обычно обнаруживается в конце периода нисходящего движения рынка. На рисунке выше мы можем видеть сам паттерн, который состоит из двух завершенных свечей. Первая свеча отображает слабость валютной пары. Размер первой свечи может меняться от графика к графику и не является определяющим для паттерна поглощения. Маленькие свечи, типа доджи, считаются предпочтительными в этой позиции, поскольку они отображают нерешительность рынка в текущем тренде.

Вторая свеча - самая важная, сигнализирует о возвращении бычьих настроений на рынке. Эта свеча будет выглядеть, как длинная белая свеча, создающая новый восходящий ценовой импульс. Чтобы считаться завершенной бычьей свечой поглощения, максимум этой свечи должен закрыться гораздо выше максимума предыдущей свечи. Чем выше взлетит эта вторая свеча, тем более сильным будет считаться наш сигнал. Новый импульс восходящего движения в этой позиции на графике отражает новых покупателей, преодолевающих предыдущую силу продавцов. Это действие может трактоваться, как зарождающийся восходящий тренд, где покупатели ищут возможность выйти на рынок на новом усилении.

EURJPY с паттерном поглощения


Использование в торговле
 
Как только Вы познакомились с идентификацией свечного паттерна бычьего поглощения, его уже можно применять в торговле. Выше дан превосходный пример работы паттерна на дневном графике EURJPY. График EURJPY сдвинулся в 2013 году на целых 2028 пипсов. По пути случались откаты цены против тренда, которые заканчивались формированием бычьего паттерна поглощения. Такие скачки цены создают новые возможности для покупки на возобновлении долгосрочного бычьего тренда.

Как только бычий паттерн поглощения идентифицирован, у трейдеров появляется выбор из множества стратегий торговли. В то время, как весьма привычно видеть, что трейдеры работают на свечном паттерне или только на поведении цены, они могут также использовать комбинации с такими осцилляторами, как RSI, или же стратегию прорыва, которая дает дальнейшее подтверждение разворота. Минимум бычьего паттерна поглощения может также использоваться в качестве области ценовой поддержки в восходящем тренде. Независимо от метода, выбранного для определения входа в рынок, трейдеры могут разместить под этим уровнем стоп-ордер, на случай, если рынок начнет движение к более низким минимумам.

Walker England

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

40
Позитивные аффирмации работают во всех областях нашей жизни, включая торговлю на финансовых рынках! Поговорите с любым коучем по личностному росту, инструктором или оратором-мотиватором  (с такими, которым хоть немного можно верить!) и они наверняка скажут Вам, что аффирмации помогают проявить Ваши цели и вызывают положительные и длительные изменения в Вашей жизни... в любой ее области, в какой пожелаете. Почему же торговля на финансовых рынках должна быть исключением? У нас тоже есть торговые аффирмации!

Аффирмация - это внутренние слова и диалоги, с которыми Вы обращаетесь к подсознанию, они помогают устроить наш жизненный опыт. Немногие проделывают это в позитиве, остальные - в негативе. Помните о том, что это - очень полезное упражнение, чтобы запрограммировать ум так, чтобы не только чувствовать себя лучше в том, кто Вы и что Вы делаете, но можно также и проявить изменения в своей реальной жизни, которые Вам столь желанны.

Аффирмации могут работать в любой ситуации. Будь то утверждения для любви, чувства собственного достоинства, успеха или здоровья... не сомневайтесь, Вы можете придумать свои собственные, чтобы убрать старые убеждения, которые могли препятствовать Вам и осуществить реальные перемены в своей жизни.
Они могут позволить Вам достичь той жизни, которую Вы всегда хотели!

Вот некоторые основные позитивные трейдерские аффирмации. Я смоделировал их на основе общих правил поведения выигрывающего меньшинства прибыльных трейдеров, позволяющих добиться постоянства.

Повторяйте эти аффирмации ежедневно перед зеркалом и увидите, как они помогут резко улучшить Вас и Вашу торговлю.

Трейдерская аффирмация №1:
“Я - успешный и прибыльный трейдер”


Сделайте это утверждение своей первой аффирмацией, поскольку она устанавливает базу для следующих основополагающих утверждений, которые являются краеугольными камнями успешной торговли. Даже если Вы еще не последовательно прибыльны, говорите это. Не говорите об этом в будущем времени, например: “Я стану успешным трейдером”, поскольку Вы будете отодвигать эту цель в будущее каждый раз, когда говорите это... подобно подвешенной перед осликом морковке, или заядлому курильщику, постоянно твердящему, что он бросит курить "завтра".

Трейдерская аффирмация №2:
“Я полностью доверяю своей стратегии”


Если Вы торгуете стратегию, которая отвечает Вашей индивидуальности, доступна для торговли и многократно протестирована, чтобы быть последовательно прибыльной в течение многих лет, почему же ей не верить?

Трейдерская аффирмация №3:
“Я торгую согласно правилам своей стратегии, а не инстинктивным ощущениям”


Придерживайтесь своей стратегии! В конце концов, это та самая стратегия, в которую Вы верите (который диктует Вам правила для входа, выхода и управления сделкой), которая является мощным фильтром, разработанным, чтобы удержать Вас от хитросплетений рыночного "шума", который подвел множество новичков. Осознайте, что рынок в любое время может сделать что-угодно и что 'инстинктивные ощущения' - это не достаточная причина отвергать прибыльную стратегию торговли... и уж не в последнюю очередь ту, по которой Вы решили торговать, поскольку у Вас есть в нее вера!

Трейдерская аффирмация №4:
“Я полностью отвечаю за свои действия на рынке”


Вы хозяин своей судьбы, от решения заниматься трейдингом до выбора стратегии, которая работает на Вас по заданным правилам.

Если Вы размещаете сделку, основанную на сетапе, не входящем в Вашу стратегию, и она теряет деньги, это - плохая сделка, и виноваты только Вы. В конце концов, Вы нажали на кнопку и приняли решение разместить ее. Наоборот, если Вы разместили сделку, которая, опять же, не была основана на Ваших правилах, и она принесла Вам деньги, это по-прежнему “плохая сделка”. Ведь даже при том, что Вы наслаждались процессом делания денег, Вы подсознательно общались с мозгом, что делать это - в порядке вещей, и Вы, намного более вероятно, сделаете это снова, закрепляя порочный круг.

Трейдерская аффирмация №5:
“Я веду журнал всех своих сделок - и проигравших, и выигравших”


Многие рассматривают это как утомительный и трудоемкий процесс... и, таки да, это так! Однако если Вы будете записывать свои сделки и их результаты, то Вы, намного вероятнее, будете придерживаться своего плана и станете ответственным за собственные действия. В конце концов, такой журнал - это размышление о Вашей способности продемонстрировать, что Вы - успешный и прибыльный трейдер в долгосрочном плане, с торговыми сетапами, которые полностью соответствуют правилам стратегии, в которую Вы верите и которую хотите торговать.

Трейдерская аффирмация №6:
“Я всегда сохраняю низким риск сделки” (например: 1-2 % от величины счета)


Успешность любой конкретной стратегии определяется по выборке сделок - чем представительнее будет выборка, тем надежнее результат.  Чтобы результаты бектестинга и форвард-тестинга были максимально более научными (чтобы получить насколько возможно более ясную перспективу относительно ее успешности), имеет смысл рисковать одним и тем же самым количеством денег в каждой принятой сделке. Вы должны всегда сохранять риск низким, поскольку нет ничего хуже, чем наблюдение колеблющегося баланса Вашего торгового счета, когда Вы знаете, что рисковали большим количеством, основываясь на "ощущениях".

В особенности это важно, когда Вы вдруг видите, что у торгового сетапа нет никакого гарантируемого результата, независимо от того, насколько хорошо он выглядит!

Трейдерская аффирмация №7:
“Если сейчас нет сетапа, основанного на моей стратегии, я с удовольствием остаюсь вне рынка, чтобы сохранить свой капитал”


Это нормально - не размещать сделку, если не появились условия по правилам Вашей стратегии. Многие трейдеры совершают самоубийственные действия (что, в конечном счете, уничтожает их счет), пытаясь все время открывать сделки, поскольку они думают, что, чем больше сделок они разместят, тем больше сделают денег. Это глубокое заблуждение!

Немногим известно, что первая цель профессиональных трейдеров - это безубыточность, а уж затем получение прибыли. Чтобы регулярно получать прибыль, у них должно быть преимущество на рынке, а это достигается посредством строгого придерживания стратегии. Примите день/неделю, когда нет торговых сетапов, как экономию денег, вместо того, чтобы размещать сделки от скуки.

Трейдерская аффирмация №8:
“Я совершаю сделки только с максимальным отношением прибыли к риску”


Торгуя сетапы, которые дают максимальную прибыль (сохраняя низкий риск), Вы не только делаете сделку более стоящей, у Вас также может присутствовать удовлетворенность тем фактом, что, если сделка идет в Вашу сторону, Вы получите намного больше, чем можете потенциально проиграть, но, если Вы проиграете, то убыток составит, по крайней мере, малую часть Вашего счета. Выбирая торговые сетапы, скажем, с отношением прибыли к риску 3:1 (3% потенциальной прибыли при риске только 1% Вашего счета), Вы можете также позволить себе торговать меньше и быть более придирчивым в выборе сделок.

Трейдерская аффирмация №9:
“Я выбираю трейдинг для долгосрочного роста, а не ради быстрого доллара”


Будьте реалистичны в своих ожиданиях от трейдинга и признайте, что рост Вашего торгового счета на небольшой процент в долгосрочном плане консервативным способом намного более желателен и стабилен, чем пытаться получить бешеные проценты прибыли только для того, чтобы их уничтожила последующая просадка. Что бы Вы предпочли? Будьте уверены, что, чем больше процентов прибыли может принести стратегия, тем большей также будет и просадка.

Помните, что процентные прибыли или убытки в рекламируемых "системах" или стратегиях не являются представительными данными, если нет результатов бектестинга по крайней мере за 5 лет. Только тогда можно говорить, что система выдержала испытание временем на множестве различных состояний рынка.

К сожалению, в этой индустрии существует много недобросовестных продуктов и услуг, которые показывают потрясающую отдачу, но оказываются очень чувствительными к вводимым данным!

Учитесь трейдингу, совершенствуйте навыки, практикуйтесь и совершенствуйтесь в течение не одного года, подобно учебе в университете. Вы же не думаете, что кардиохирург научился оперировать в свое свободное время на заднем дворе?!

Трейдерская аффирмация №10:
“У меня нет эмоциональной зависимости от результатов моих сделок”


Просто разместите сделку и примите ситуацию. Если сделка действительно пойдет в вашу сторону, то Вы сделаете потенциально намного больше, чем если она двинется против Вас, благодаря нашему выбору сделок с потенциалом прибыли. Слишком много людей терзаются, наблюдая свои проигрывающие сделки, скрещивая пальцы и ноги в надежде, она пойдет в их сторону, не признавая, что некоторые сражения должны быть проиграны, чтобы выиграть войну.

Трейдерская аффирмация №11:
"Мнения других людей, новости и фундаментальные факторы не влияют на мои торговые решения"


У каждого Тома, Дика и Гарри будет мнение о том, куда пойдет рынок или где он затем развернется. Но разве они торгуют по Вашей стратегии или на Вашем периоде времени? Они из тех людей, которые кричат только о своих  выигравших сделках и никогда не говорят о проигравших? Крайне важно, чтобы Вы придерживались своего арсенала и торговали по правилам, согласно выбранной Вами стратегии. Выключите Блумберг и отложите газеты, поскольку они будут только отвлекать. Если кто-то повлияет на Ваше торговое решение, и Вы, в конечном счете, потеряете деньги, то это будет только Ваша ошибка.

Трейдерская аффирмация №12:
"Я основываю свое торговое решение на вероятностях, торгуя то, что вижу, а не то, что думаю"


Не поддавайтесь искушению дополнительно анализировать рынок, глядя на фундаментальные данные и читая новости. Здесь кроется аналитический паралич. Мы - технические трейдеры, в конце концов, и используем технический анализ, чтобы измерить вероятность разворота рынка в любом данном направлении, и это базируется исключительно на том, что мы видим на графике в данный момент. В конце концов, когда наша последовательно прибыльная стратегия тестировалась на графиках, можно быть уверенным, что это было сделано на основании цены, а не на новостях, которые, возможно, были опубликованы в то же самое время.

Трейдерская аффирмация №13:
"Рынок иррационален и может в любое время сделать что угодно"


Рынок ничего никому не должен, кроме тех, кто дисциплинированно играет по шансам, следуя правилам в долгосрочном плане. Только, потому, что Вы решили, что цена развернется вверх на открытии Лондона, это не означает, что так и будет... независимо от того, сколько раз Вы это видели ранее! Рынок может в любое время сделать что угодно и, как прибыльные и успешные трейдеры, мы должны признать, что наше преимущество - в том, что в долгосрочном плане рост непременно будет, через неизбежные просадки и новые прибыли.

Rob Colville

Роб Колвилл, профессиональный форекс-трейдер, специализирующийся на дневном свинг-трейдинге. Он называет себя "трейдером по образу жизни", но он лично научил более 1000 человек по всему миру, как прибыльно торговать.


© FXstreet.com
© Перевод: www.kroufr.ru

41
На курсах в Онлайн Академии Трейдинга мы учим студентов находить на графиках надлежащие области для покупки и продажи. Этими областями, как Вы можете знать, являются уровни спроса и предложения. Однако, похоже, среди трейдеров присутствует некоторое недопонимание того, как идентифицировать лучшие уровни для входа или выхода из сделок.

 Помните, мы хотим купить на уровнях высокого спроса, где предложение является очень тонким, и цены, скорее всего, вырастут. Мы хотим продать на уровнях предложения, где предложение актива сокрушает слабый спрос, который может там присутствовать. Цены остановятся и развернутся, когда у текущего тренда больше не будет давления для своей поддержки, а на сцену выйдет противоположное давление.

 Мы должны сосредоточиться на том, насколько сильно противостоящее давление на этих уровнях. Например, мы покупаем на уровнях спроса, потому что они были разворотными моментами в прошлом. Это уровни, где цены не могли продолжить снижение и начали расти. Это происходит, поскольку предложение выдыхается, поскольку продавцы вываливают акции на рынок. В конечном счете цены становятся настолько дешевыми, что заинтересованные покупатели включаются и поддерживают цену. Когда спрос от этих покупателей превысит существующее предложение от продавцов, цены вырастут. Мы сосредотачиваемся на этой области как на области спроса, где мы снова купим в будущем.


Даже при том, что здесь начались движения вверх, ни один из этих уровней не был сильным и ни один не удержался.
Слева: длинные верхние тени свечей говорят о слабости
Справа: начало сильное, но его хватило только на одну свечу перед падением

Когда мы входим в длинную сделку, мы хотим купить на самом сильном уровне спроса, чтобы иметь высокую вероятность успеха. Большинство трейдеров ошибочно полагает, будто все разворотные моменты, где цены выросли, будут действовать как спрос. Нам следует быть избирательнее в своей торговле. Мы хотим найти самые сильные уровни требования с наилучшими торговыми возможностями. Такие сильные уровни обнаруживают себя тем, каким образом цена покидает уровень.

Представьте себе полный стакан воды. Если Вы возьмете стакан, а он заполнен чуть теплой водой, то Вы будете в состоянии держать стакан сколь угодно долго. Однако, если Вы схватите стакан, заполненный обжигающе горячей водой, то скорее всего, выпустите его из рук очень быстро. Уровни спроса работают таким же образом. Если цены входят в эту область, а затем движутся боком или медленно покидают область, значит, там нет сильного давления покупок, и это - более слабый уровень спроса. Однако, если цены только входят в спрос и быстро уходят далеко, там есть сильное давление покупок, и Вам следует использовать эти области в качестве точек для покупки в будущем.


Большие изначальные свечи сделали этот уровень более сильным, он и сработал!
Отмечена возможность покупки

 Уровни предложения работают таким же образом, когда над покупателями доминируют предложения на продажу. Удачи в торговле, торгуйте безопасно и торгуйте хорошо.

Brandon Wendell, CMT

© FXstreet.com
© Перевод: www.kroufr.ru

42
Каждая сделка на форексе размещается с выбором числа лотов, которыми Вы хотели бы управлять. Однако, многие начинающие (и некоторое продвинутые) трейдеры не понимают, что размер Вашей позиции так же зависит от торгуемой валютной пары, как и от выбранного количества лотов.

Среди начинающих форекс-трейдеров распространено заблуждение, что размер позиции зависит только от количества лотов, выбранных трейдером. Эти дезинформированные трейдеры полагают что, когда они торгуют 10000 GBP/USD, 10000 EUR/JPY или 10000 AUD/CHF, они торгуют позициями одного и того же размера. Это просто не верно. Чтобы понять истинный размер Ваших позиций, Вы должны подсчитать номинальную стоимость созданной позиции.

Чтобы понять, почему это происходит, разберем следующие примеры:

Допустим, мы были нацеленыы вверх по NZD/USD и решили купить 10000 по 0.7850. Какое количество реальной валюты мы купили? Что на самом деле означает сделка на 10000? Для ответа на эти вопросы нам нужно поближе рассмотреть фактическую сделку.

Размер сделки зависит от валютной пары


Рисунок выше показывает, что, когда мы покупаем 10000 NZD/USD, мы покупаем 10 000 новозеландских долларов и продаем эквивалентное количество долларов США. Посмотрев на котировки, мы знаем, что должны были продать 7 850 USD, чтобы купить 10 000 NZD. Это означает, что номинальный размер позиции составляет 7 850$.

Теперь давайте рассмотрим другую пару. Скажем, мы решили встать вверх по GBP/USD и купили 10000 по 1.5100. Какое количество фактической валюты мы купили теперь? Вы можете видеть, что эта сделка намного больше предыдущих 10000 по NZD/USD.

Размер сделки зависит от валютной пары


Когда мы покупаем 10000 по GBP/USD, мы покупаем 10 000? и продаем эквивалентное количество долларов США. Посмотрев на котировки, мы знаем, что должны были продать 15 100$, чтобы купить 10 000?. Это означает, что номинальный размер позиции составляет 15 100$. Это число сильно отличается от 10000 NZD/USD.

Почему это имеет значение?

Это важно понять, потому что это может иметь большое значение для того, как Вы управляете своим счетом. Например, если бы Вы хотели распределить равномерно свои деньги на несколько позиций по нескольким парам, то Вам не следует просто торговать лотами одного размера, нужно принять во внимание номинальный размер принимаемой позиции.

Одинаковое количество лотов против номинального размера позиции


Так, вместо того, чтобы разместить сделки по 100 000 на GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY, если Вы хотите распределить свои деньги равномерно основываясь на номинальном размере позиции, нужно выставить 66 000 на GBPUSD, 77 000 на EURUSD и 100 на USDJPY (это будет 99600$ для GBP, 100100$ для EUR и 100000$ для JPY на то время, когда писалась эта статья).

Примечание. Именно поэтому маржевые требования меняются от пары к паре. Вы обнаружите, что маржевые требования выше для тех пар, у которых более высокая номинальная стоимость.

Номинальная стоимость влияет на маржевые требования


И что теперь?

Теперь, когда Вы понимаете номинальную стоимость своих сделок, Вы можете более умно выбирать размеры сделок. Возможно, Ваши позиции по GBP являются слишком большими. Возможно, Ваши позиции по NZD являются слишком маленькими. Так или иначе, у Вас теперь должно быть лучшее понимание того, как валютные пары частично определяют размер Ваших позиций, а не просто числом лотов.

Rob Pasche

© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

43
Хотели бы Вы иметь простой инструмент, основанный на текущих экстремумах цены, помогающий Вам видеть состояние рынка так, чтобы Вы могли подготовить свой ежедневный план торговли? Если так, пивотный диапазон - вот прекрасный инструмент, который может показать Вам скрытые уровни поддержки и сопротивления, направление цены на день, и поможет Вам со временем прекрасных входов в направлении тренда. Эта статья поясняет, как работает этот инструмент и как его использовать.

“Разница между успешными трейдерами и не такими успешными - в том, что они делают с ценовыми данными, которые у всех одинаковые, как быстро они обрабатывают данные, и как затем применяют полученные знания. Точки пивотов могут дать Вам преимущество с такой скоростью, с какой Вы можете рассчитывать данные”.
Джон Персон

Пивотные точки играют ключевую роль в любой торговой пьесе. В некотором смысле, они помогают Вам держать голову прямо, когда изменчивость на максимуме. Это происходит посредством объективных уровней, основанных на максимуме, минимуме и закрытии сессии, предшествующей той, которую Вы торгуете.

Пивоты на часовом графике EURUSD


Дальнейшие шаги

Как видите, дневные пивоты, помещенные на график EURUSD, предоставляют Вам объективные уровни, на которых стоит сосредоточиться, если Вы торгуете эту пару. Проще говоря, на слабом рынке цена будет торговаться ниже уровня пивота и, в зависимости от слабости, цена может пройти через много уровней поддержек, формируя все более низкие минимумы. На сильном рынке цена будет торговаться выше уровня пивота и, в зависимости от силы, может пройти через множество уровней сопротивления. На смешанном рынке возможности, вероятно, следует искать на отскоках цены от пивотов.

Ключевой пункт, на котором следует сосредоточиться - где располагается цена относительно пивота. Когда цена уходит выше и торгуется выше пивота, мы должны надеяться покупать на падениях и выходить на силе около уровней сопротивления. Когда цена идет вниз и торгуется ниже пивота, следует надеяться открыть сделки на продажу на временных ралли цены, с целью на уровнях поддержки, когда цена возобновляет движение вниз.

Введение в пивотный диапазон

Относительно новая концепция - Пивотный диапазон - была представлена в книге Марка Фишера "Логический Трейдер". Фишер представил несколько очень хороших концепций торговли, но пивотный диапазон привлек многих трейдеров из-за того, что он позволяет трейдеру сосредотачиваться на ключевых уровнях цены перед продолжением движения. Сам диапазон предназначен быть нейтральной точкой, которая помогает Вам определить направление так, чтобы Вы могли сосредоточиться на покупках, когда цена выше диапазона, или на продажах, когда она ниже.

Отскоки от пивотного диапазона показывают точки входа на продолжение тренда


Расчет пивотного диапазона

Причина, по которой пивоты настолько полезны, состоит в том, что они построены от экстремальных цен предшествующей сессии. Пивотный диапазон делает следующий шаг, определить отношения максимума и минимума предшествующей сессии к текущему пивоту. Поэтому, кроме традиционного расчета пивотов, Вы можете дополнительно вычислить Максимум + Минимум / 2 текущей сессии, на которой Вы сосредотачиваетесь, чтобы получить основание диапазона. Вершина диапазона получается расчетом Пивот - Основание Пивотного Диапазона + Пивот.

Поэтому, если бы Вы используете дневной пивот, Ваш диапазон был бы построен вокруг вчерашнего максимума + минимума / 2. Эти уровни теперь будут действовать как дополнительные ключевые области поддержки и сопротивления, помогающие выстраивать Ваши торговые решения. Если цена когда-либо прорвется через пивотный диапазон, Ваше мнение о следующем движении должно измениться, поскольку расположение цены относительно пивота определяет, как Вы рассматриваете рынок, поскольку цена - самый важный индикатор.

Триггеры входа

Теперь Вы знаете, что пивотный диапазон - это дополнительные важные уровни цены, которые могут помочь Вам понять направление цены в течение дня. Вы также знаете, что сильные отскоки от диапазона вверх - признак силы, тогда как сильные прорывы диапазона вниз - признак слабости. Когда цена подходит к пивотному диапазону, обращаем внимание на тень свечи, отбивающуюся от диапазона, показывая, что цена отскочила от этого уровня, что дает Вам дальнейшее подтверждение для открытия в направлении текущего движения.

Тени свечи около диапазона помогают подтвердить вход


Заключительные мысли
 
Важность пивотов и концепции пивотного диапазона состоит в том, что большинство трейдеров на рынке сосредотачивается на этих ключевых уровнях и, благодаря памяти цены, это может привести к самоисполняющемуся прогнозу. Торгуя пивотный диапазон, Вы можете поместить свой стоп с противоположной стороны диапазона от направления, которое Вы торгуете. Это означает, что, если Вы продаете валютную пару, стоп может располагаться на верхней стороне диапазона, а если покупаете, стоп размещается с нижней стороны диапазона.

Удачной торговли!

Tyler Yell

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

44
Трейдеры, часто ищут в Интернете лучшие торговые сигналы, но редко находят именно то, что искали. В конечном счете, Вы начинаете понимать, что для того, чтобы увеличить свои шансы сделать деньги при торговле, Вам нужно найти хорошую систему, которая поможет обнаружить разворачивающиеся тренды и даст надежные точки входа.

"Множество людей делают ошибку, полагая, что поведение рынка на самом деле можно предсказать. Ерунда. Торговля на рынках - это игра шансов, и нужно просто удерживать шансы в свою пользу".
Вик Сперандео

Система Ишимоку основана на простой предпосылке, которую может применить почти каждый. Предпосылка заключается в том, что финансовые рынки имеют тенденцию двигаться трендами. При тренде вверх каждый толчок выше превосходит предыдущий максимум, а во время нисходящего тренда толчок вниз, скорее всего, пройдет через предыдущий минимум.

Лакмусовый тест каждой сделки по системе Ишимоку - Облако, и это - то место, откуда Вам следует начинать. Когда Вы видите, что цена в настоящее время на том периоде времени, который Вы предпочитаете, выше облака, Вам нужно искать откаты или возможности открыться в направлении восходящего тренда. Когда цена сейчас находится ниже облака, то Вам следует искать временные ралли цены, чтобы войти в нисходящий тренд по сигналу продажи.

Как войти в благоприятную позицию с динамическими стопами и лимитами

Ишимоку начинается с отговаривания Вас открывать сделки против тренда. За пределами облака также должны располагаться и запаздывающая, триггерная и базисная линии, также согласные с движением.

Индикатор Ишимоку сохраняет Ваши стопы и лимиты в соответствии с трендом


Во-первых, Вы решаете, собираетесь ли Вы купить, продать, или постоять в стороне, пока не появится четкий сигнал. Если Вы приняли решение о сделке, то тогда можете разместить стоп, относительно близкий относительно поддержки или сопротивления тренда так, чтобы, если сделка не удастся, Вы не рисковали большим процентом своего торгового капитала. Дополнительная выгода здесь в том, что цели сделки находятся в четкой зависимости от силы тренда, и большинство трендов приведут рынок к Вашей цели.

Такая динамика удерживает шансы в Вашу пользу, потому что Вы торгуете в направлении тренда, с соответствующими тренду стопами и лимитами. Еще один главный аспект, на котором следует сосредоточиться, это размер Вашей позиции.

Сделка недели по Ишимоку: Продажа GBPAUD при пробое через критический уровень поддержки


Сделка Ишимоку: Продажа GBPAUD на основании Запаздывающей Линии, пробивающейся ниже Облака

Стоп: 1.6600 (сопротивление на вершине Облака)

Лимит: 1.5900 (Цель прибыли больше в пипсах чем стоп, по недельному классическому пивоту S2)


Если это Ваш первый анализ индикатора Ишимоку, то вот Вам сводка традиционных правил для сделки на продажу:

- Цена ниже Облака Кумо

- Триггерная линия (черная) ниже базисной линии (голубой) или пересекается вниз

- Запаздывающая линия ниже цены 26 периодов назад

- Кумо впереди цены является медвежьим и падающим (красное облако = медвежье Кумо)

- Цена входа - не дальше 300 пипсов от базисной линии, поскольку она, вероятно, откатится назад к линии, если мы войдем в расширенное движение.

Ишимоку лучше всего используется для определения хороших входов в направлении сильного тренда. На графике выше тренд GBPAUD сдвинулся от больших покупок до потенциального разворота, который мы надеемся поймать этой сделкой. Благодаря недавнему поведению цены, показывающей слабость GBP со всеми кроссами, мы счастливы рассмотреть эту сделку со стопом выше облака.

Удачной торговли!

Tyler Yell

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

45
На прошлой неделе развилась классическая бычья ловушка, и мы разбирали ее в Онлайн Академии Трейдинга. Это напомнило мне о статье, которую я написал некоторое время назад. Ниже приведены некоторые части той статьи, объясняющие бычью ловушку прошлой недели и торговые возможности нынешней.

 Прежде, чем Вы продолжите чтение, позвольте мне пояснить, что я - страшный любитель животных! Белый медведь и тюлень… крокодил и антилопа-гну… профессиональный трейдер и трейдер-новичок…, Что связывает эти три пары? Один из них - охотник, а другой - преследуемый. Белые медведи являются белыми, как ледяные снежные районы мира, в котором они живут. Тюлени проводят большую часть своего времени в воде под слоем льда, но им приходится подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Они появляются на воздухе, как правило, через полынью в слое льда. Каждый вздох у них - потенциальное действие жизни или смерти, потому что часто у края полыньи белый медведь поджидает тюленя себе на обед. У тюленя есть выбор, поскольку полыньи всегда больше одной, есть из чего выбрать, и им приходится выбирать мудро, а если нет, то выбранная полынья окажется "капканом", поставленным белым медведем, и это будет последний вздох тюленя. Антилопа-гну живет на земле, но, чтобы выжить, должна найти водопой. У них также есть выбор, где пить воду. Одно озеро или река - это чистая, прохладная вода, лишенная каких-либо опасностей. В другом же месте наверняка есть крокодил, поджидающий под поверхностью, когда антилопа придет на водопой. В одном месте - возможность напиться, в другом - ловушка, которая приводит к быстрой смерти антилопы и хорошей еде для крокодила. Нет, это не статья из National Geographic, но я очень люблю животных.

 Когда дело касается трейдинга и инвестирования, отношения охотника и объекта охоты не очень отличаются от таковых в дикой природе, только исход, как правило, не приводит к концу жизни. Не ошибитесь, здесь есть победитель и проигравший, и ничего кроме. На рынке много заманчивых приглашений купить. Некоторые возможности приводят к сделкам с низким риском и максимальной прибыли, которые становятся впоследствии очень прибыльными сделками. Другие - просто ловушки, которые приводят к потерям для преследуемого и прибыли для охотника. Одна из самых любимых сделок высокой вероятности, это Бычья Ловушка или Медвежий капкан. Сегодня давайте рассмотрим классическую Бычью Ловушку, которая случилась на прошлой неделе и то, что может произойти снова на этой.

 Была возможность открыть короткую позицию по S&P на уровне предложения. На графике ниже Вы можете видеть определенную стратегию - Бычью Ловушку. Обратите внимание на левом графике на два уровня предложения, заштрихованные желтым, от которых произошли линии зоны предложения (на 60-минутном графике S&P). Это уровень цен, где согласное предложение превышает согласный спрос. Откуда мы это знаем? Просто цена не могла остаться на этом уровне и должна была далеко снизиться. Повторюсь, она снижается потому, что на этом уровне предложение превышает спрос.

Мы проводим вокруг этих уровней две линии и продлеваем их, потому что хотим помнить, где предложение превышает спрос, ведь здесь цена, вероятно, остановит ралли и развернется вниз в будущем, когда достигнет этого уровня.

Предложение на 60-минутном графике S&P и ложный прорыв на 15-минутном графике S&P



Это - Бычья Ловушка, дающая возможность открыться в короткую по следующей причине. Посмотрите на правый график… Это 15-минутный график S&P, показывающий поведение цены в области, окруженной на 60-минутном графике красным кружком. Обратите внимание на боковую торговлю, за которой последовал прорыв вверх. Большинство трейдеров-новичков купит на этом прорыве, потому что именно это их учат делать.

 Немного погодя происходит прорыв, и на рынок, как и ожидалось, пришли покупки. Однако они просто приподняли цену до уровня предложения на большем масштабе времени, где "умные деньги" уже продают. Затем цена начинает снижаться и все заканчивается быстрым падением, потому что мелкие трейдеры были пойманы на неправильной стороне рынка в Бычью Ловушку.

 На этой неделе мы будем искать новую возможность короткой продажи, когда S&P поднимется в эту зону предложения. То же самое касается и NASDAQ. Только имейте в виду, что цена уже во второй раз достигнет этих уровней предложения, поэтому шансы будут не такими сильными, как в первый раз.

 Если Вы хотите выжить в игре в трейдинг, убедитесь, что у Вас есть преимущество, иначе Вы отдадите свои деньги тому, у кого оно есть. Эта игра - передача денег со счетов тех, кто попадает в профессиональные "ловушки", на счета тех, кто может эти "ловушки" идентифицировать. Это все те же охотник и добыча. Я приношу извинения, если оскорбил кого-нибудь столь резкими аналогиями, но я хотел послать сильный сигнал, потому что средний человек в трейдинге теряет деньги, а мне это не нравится. Они проигрывают потому, что они не имеют преимуществ, которые есть у профессионала, и они даже не знают об этом. Учитесь определять разницу между ловушками и возможностями.

Sam Seiden

Сэм Сейден был основным докладчиком на Международной Конференции Трейдеров FXstreet.com в октябре 2008 года в Барселоне. Сэм Сейден делится своим более чем 15-летним опытом трейдинга акций и фьючерсов, который начался с его работы в зале Чикагской Товарной биржи.


© FXstreet.com
© Перевод: www.kroufr.ru

Страницы: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 146