ИМХО, самое главное - это отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной. Прибыльная должна быть больше.
Максимальная убыточная тоже должна быть в разумных пределах...
Думаю для 10000 не превышать 2%, для 100000 1%, при неприрывных проигрышах не более 3-х раз подряд.
Но это все мое ИМХО, так как не математик в общем 
Невооруженным взглядом видно, что при соотношении профитных и лосевых сделок 2/3 уже реально просматривается слив, если размер профита не имеет серьезного перевеса над размером лосей.
При этом совсем необязательно чтобы размер профита сильно перевешивал размер лося. Есть системы в которых они примерно равны или даже лоси чуть больше, но серии профитов и лосей соотносятся как, например, 10/3 или выше.
А вот в матожиданиях и прочих мудреностях я тоже не силен. Привык по-крестьянски
