Автор Тема: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.  (Прочитано 53539 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
To akadex
Спасибо за индикатор. Полезная вещь!

О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке.
http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0.

Однако, если следовать тому, что написано в статье, то у Вас небольшая неточность в коде (или я чего-то не понимаю): весовой коэффициент JPY указан 0.036, а должен быть 0.136.
Может быть, стОит исправить?

akadex

  • Гость
Спасибо Вам за обнаружение ошибки!
Я её исправил, однако по визуальному анализу разницы выявить не удалось. :0)

Оффлайн tekumse

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 213
  • +119/-60
    • Просмотр профиля
Я прошу меня извинить, мне было несколько сообщений в личку,(по поводу использования индикатора), хотел бы пояснить свою "воссторженность"
Три сделки подряд (уж так случилоь :D) я поймал разворот евры (с помощью этого индюка - внутри дня), что мне принесло ~ 75 пипсов в день...Естественно - туева хуча положительных эмоций !!!
В дальнейшем все было не так просто, но с совместным использованием с индюком "СМО" ( выложен на этом - же форуме , ветка называлась "Система на основе Моментум-осциллятора Чанде." - результаты продолжают радовать...К сожалению - в силу отсутствия жены(она у сына в Германии-я пью) ветку не нашел,а сам индюк выложить не смог - не знаю как...Поэтому - два выхода - интересующимся либо отправляю в личку (или по почте) Либо дайте ссылку на инструкцию, как выкладывать индюки...Сорри за некоторую сумбурность,больше шести лет практически не пил - жене обещал - а тут она уехала...Меня можно понять.... ^-^
З.Ы. Этот индюк бы доработать - чтобы можно было все пары выставлять, а то приходится несколько окон
индикатора держать на одном графике - для выявления группы..(из-за сраных 200-300пипс :D).Или можно - один на другой наложить ?
З.Ы.Весь мой опыт - очень короток и относипся, практически, к "пипсовке"

Оффлайн miranon

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 27
  • +8/-5
    • Просмотр профиля
Система на основе Моментум-осциллятора Чанде

http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,2808.0.html


Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
To akadex.

Извините за долгое молчание - не было времени ответить.

Я её исправил, однако по визуальному анализу разницы выявить не удалось. :0)

А разницы быть и не должно. Потому что подобное применение этих весовых коэффициентов просто бессмысленно. Ведь конечную формулу, приведенную в статье

О том как он рассчитывается можно прочитать по этой ссылке.
http://www.umis.ru/clients1/study/trading_school/fc_methods?start=0.

можно преобразовать (см. formula1.gif во вложении). Из формулы видно, что все эти весовые коэффициенты по сути являются константой, которая просто масштабирует график индекса по вертикальной оси, но не меняет характер графика. А после вычисления RSI и сглаживания его EMA получим то же, что и без этой константы. По-видимому, автор упомянутой выше статьи не очень дружит с математикой :) .

Вообще, IMHO, стОит применять исходную формулу Ю.Макарова (см. formula2.gif во вложении).

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
Во-первых, небольшой комментарий к моим предыдущим постам: сначала я, было, тоже "купился" на весовые коэффициенты валют. Результат - мой первый пост. Потом, подумав, понял, что при таком способе расчета индекса их применение бессмысленно. Результат - мой 2-й пост и, немного с опозданием, мои извинения ув. akadex за первый.

Во-вторых: я  пошел немного дальше - начал, понемногу, модифицировать индикатор dex_RSIndex.mq4, в итоге получился совсем другой код :).

Итак:
1. Убраны весовые коэффициенты (почему - см. предыдущий пост).
2. Проведена оптимизация алгоритма индикатора с целью уменьшения нагрузки на процессор (при исследовании исходного кода выяснилось, что он на каждом тике пересчитывает 1000(!) баров (с настройками по умолчанию). Теперь на тике пересчитывает два бара - нулевой и первый; начальный расчет ведется на всей доступной истории (удален параметр NumberBars).
3. Добавлено автоопределение пары (удалены параметры ShowCurrency и ShowCurrency1).
4. Добавлено первичное сглаживание цены (с целью уменьшить количество ложных сигналов) - по умолчанию вычисляется EMA с периодом 3 от цены (H+L+C+C)/4 (кому не надо - поставьте PeriodFirstEMA=1, PriceFirstEMA=0).
5. Появилась идея: а почему бы не вычислять индексы остальных валют по аналогичной формуле через их кроссы, а не через базовый (долларовый) курс? Что и было сделано.
Теперь индекс GBP вычисляется как (GBPUSD*GBPCHF*GBPJPY/EURGBP)^0.2;
индекс EUR - как (EURUSD*EURGBP*EURCHF*EURJPY)^0.2;
индекс CHF - как (CHFJPY/USDCHF/EURCHF/GBPCHF)^0.2;
индекс JPY - как (1./USDJPY/EURJPY/GBPJPY/CHFJPY)^0.2.
6. Некоторые изменения алгоритма с целью оптимизации, обработки ошибок и удобства дальнейшего развития идеи.

Получилось - то, что получилось :) (индикатор прилагаю, краткое описание внутри). Судить вам.
Может быть, кому-нибудь пригодится...
На мой взгляд, на больших таймфреймах (от H1 и выше) - разницы почти нет, на малых - наблюдается некоторая разница.

akadex

  • Гость
Добрый день!
Получилось лучше оригинала, а это уже большой +.
Я использую индикатор на EUR/USD H1 с параметрами:
RSIPeriod=5;
Smooth=10;
PeriodFirstEMA=1; // Первичное сглаживание, на мой взгляд только увеличивает отставание, поэтому равно 1.
PriceFirstEMA=6;

Но вот такая еще идея появилась :) А что если вместо цены на вход всего этого мы подадим стандартные отклонения от нормы?
Попробовал.....Получается, что когда синяя линия пересекает красную, то рынок довольно хорошо направлен. Ну а направление можно определить любой средней с малым периодом.


А еще есть такая идея....Как вы думаете будет толк если по Index_Pair ADX сделать :) Будет точка выхода  и входа :)

akadex

  • Гость
Новая версия :)
Добавил расчет ADX по индексам :)

to GrayMan77: Можете переписать расчет ADX в фукнцию, чтобы появился лишний буфер для раскраски линии ADX?



Дополнение: посмотрел я на линию ADX повнимательнее, весьма информативна..Напрашивается формализация правил торговли.

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
to GrayMan77: Можете переписать расчет ADX в фукнцию, чтобы появился лишний буфер для раскраски линии ADX?
Попробую, только завтра - сейчас нет времени.

Оффлайн beliy

  • нда......
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
    • трейдеру
что то закинул индикатор на чарт, а на нем ничего не отображается.
Когда я пришёл, всё так и было

akadex

  • Гость
Для корректного отображения необходимы котировки по указанному периоду всех валютных пар, участвующих в расчете индикатора.

Оффлайн Poinson

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 11
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
поясните пожалуйста как пользоваться Index_Pair_V23 и Index_Pair_Dev  :roll:

akadex

  • Гость
Dev лучше не трогайте пока.....эксперимент.
Индекс пар....все просто, как при торговли средними. Красная сверху - продаем, синяя покупаем на Евре, когда линия АДХ направлена вверх.

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
To akadex
to GrayMan77: Можете переписать расчет ADX в фукнцию, чтобы появился лишний буфер для раскраски линии ADX?
Вчера даже некогда было посмотреть, в чем суть проблемы. Сегодня посмотрел.
Боюсь, что вынесение расчета ADX в функцию не поможет (или я Вас не понимаю). Для дальнейшего сглаживания кривой с помощью iMAonArray(..) все равно надо сформировать массив (буфер).
Попробовал зайти с другой стороны. Ввел дополнительный массив, объявив его таймсерией. Но что-то не то - неправильно считает. Не хочу здесь выкладывать индикатор с ошибкой, отправлю Вам в личку - может, какие мысли появятся...

Пока думал о том, как освободить буфер, пришла еще одна мысль по поводу v22: а зачем мы, собственно, старательно рисуем две кривые, если нас, в основном, интересует разность между ними? Попробовал сделать.Индикатор во вложении. Рисует разность между линиями индикатора v22 . При этом освободились сразу 2 буфера, но как теперь прикрутить ADX? Ведь у них разные диапазоны: -100-100 и 0-100. Можно, правда растянуть ADX, чтобы был от -100 до 100... Какие будут соображения?

По поводу раскраски ADX: может быть, его сделать в качестве отдельного индикатора - ну будет отображаться в отдельном окне, ну и что?

Оффлайн Poinson

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 11
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
то есть и бай и селл все равно белая ADX вверх должна быть?