Автор Тема: Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок  (Прочитано 2866 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн RoshАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +2/-0
    • Просмотр профиля
    • Мой блог
Когда я только познакомился с форексом, меня сразу захватила эта среда. Потому как я умел програмировать (остаточные знания нескольких языков, но навыки пропить нельзя) , когда-то любил математику, читал работы по психологии. Вот оно мое, а не серые будни по зарабатыванию денег для существования. Пожалуй, только бридж может сравниться по качеству эмоционального воздействия.

И только спустя три года, когда я прочитал множество книг, я смог выделить какие-то критерии по оценке результатов стратегии. Часто на форумах выкладывают "красивые" стейтменты, полученные в тестере, или даже при торговле на демосчете(бывает и реал). Или можно найти результаты мониторинга, показывающие завидную прибыль. Часто при ближайшем рассмотрении оказывается, что анализ такого достижения (прибыли) выдает прямо противоположные результаты - "таких не берут в космонавты". Раньше я рассчитывал отдельные данные для отдельных случаев практически вручную, используя только Эксель. Но это было трудоемко, и никогда нельзя было увидеть всех граней многоугольника.

Наконец-то это сделано - анализ множества счетов с готовыми расчетами. В итоге получилась достаточно большая статья, в которой я старался писать с одной стороны конспективно, а с другой стороны достаточно подробно для понимания любого новичка, в которой можно найти сразу все необходимые критерии для оценки полученных результатов. Думаю, в свое время мне такая статья сократила бы достаточно времени, надеюсь, многим она будет полезна. Опубликована она здесь.