Автор Тема: «Чудесный» осциллятор хаоса (Chaos Awesome Oscillator).  (Прочитано 7595 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Такой своей наработкой поделился sgalaise


«Чудесный» осциллятор хаоса, чем-то напоминает МАКД. Оба осциллятора дают похожие гистограммы. В МАКД мы используем  FastEMA, SlowEMA и MACD SMA. Тогда как в САО Short MA, Long MA и Signal MA. Главное отличие в том, что в МАКД используются экспоненциальные МА, а в САО простые.

САО не надо путать с Awesome Oscillator Билла Вильямса, это разные вещи. САО следует хаотическим фракталам.

Стратегия с САО

Временной диапазон: 30 минут
Короткая  SMA - 32
Длинная  SMA - 208
Сигнальная линия- 32


Когда CAO > 0, открываем позицию на продажу, когда текущее значение САО меньше предыдущего значения. При появлении такого паттерна длинная позиция, если она открыта на этот момент, закрывается.
.
Когда CAO < 0, открываем позицию на покупку, если текущее значение САО больше предыдущего значения. При появлении такого паттерна короткая позиция, если она открыта на этот момент, закрывается.

Если мы удерживаем короткую позицию, САО> 0 и если текущее значение САО больше предыдущего, короткая позиция закрывается (длинную позицию не открываем).

Если мы удерживаем длинную позицию, CAO < 0 и если текущее значение САО меньше предыдущего, закрываем длинную позицию (короткая позиция при этом не открывается).

Если на рынке нисходящий тренд, то мы открываем только позиции на продажу. Если на рынке восходящий тренд, то мы открываем позиции только на покупку. Если рынок колеблется можно заходить в обе стороны.

Мы протестировали стратегию для пары EUR/USD (30-минутные графики), открывая длинные и короткие позиции, не принимая во внимание рыночный тренд.

Результаты

P/L

Дата Время Лонг+ Шорт - /Убыток Кумулятивная прибыль/Убыток Просадка.
10/25/2005 0432 +1.20060(b) 0 0 0
10/26/2005 0201 -1.21040(s) 95 95 0
10/26/2005 0217 +1.21300(sx) -26 69 26
10/26/2005 0242 -1.21170(s) 0 69 26
10/26/2005 2120 +1.20950(sx) 22 91 4
10/27/2005 0201 -1.20980(s) 0 91 4
10/27/2005 0231 +1.20890(sx) 9 100 0
10/27/2005 1601 -1.21370(s) 0 100 0
10/27/2005 1732 +1.21340(sx) 3 103 0
10/27/2005 1901 -1.21410(s) 0 103 0
10/31/2005 0401 +1.20800(b) 61 174 0
10/31/2005 0442 -1.20670(bx) -16 158 16
11/01/2005 0201 +1.19790(b) 0 158 16
11/02/2005 1600 -1.20720(bx) 93 251 0

Профит по 5 крупным сделкам 94, средняя 38
Убыток по 2 крупным сделкам 26, средняя 21.
Валовая прибыль 251 пункт. Максимальная просадка 26.


В аттаче MQ4 код и график с примером.