Автор Тема: 5_15 Genesis Strategy  (Прочитано 2798 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
5_15 Genesis Strategy
« : 29.08.2013 19:37 »
Применение Genesis Matrix System на нескольких временных диапазонах.

Вступление.


В этой статье мы рассмотрим вариант стандартной системы Genesis Matrix System, которая называется 5_15 Genesis Strategy, эти система для работы на нескольких диапазонах - Multi Timeframe (MTF). Она предназначена для 5-минутных и 15-минутных графиков.

Главная цель данного исследования сравнить две стратегии входа, чтобы максимизировать прибыль от работы по системе.

Обсуждение оригинальной системы на английском за год растянулось почти на 900 страниц! Желающие могут ознакомится с ним здесь.

Сразу стоит оговориться, что данная стратегия не предназначена для начинающих, чтобы работать по ней, необходимы навыки в техническом анализе. Если у вас нет достаточного опыта, лучше используйте более простые системы!

Стратегия основана на следующих индикаторах.

Genesis Matrix
Heiken Ashi candles
EMA 5 (желтая)
M5 stochastic
M15 MTF stochastic
M5 Arrow
M15 MTF Arrow

Как все это выглядит на графике, можно посмотреть на рисунке 1:




Настройки ЕМА. Средняя скользящая, которая используется в системе Genesis System это стандартная средняя МТ4 со следующими настройками:



Пользователь Ohammond в посте 4403 предложил сдвинуть среднюю скользящую на 2 свечи. Главная цель этого сдвига – превратить среднюю в опережающий индикатор.

Дополнительные индикаторы.

Вы можете использовать пивоты для идентификации хороших точек на вход, в частности для внутредневной торговли, так как цена часто разворачивается около пивотов. Мы можем посоветовать открытие длинной позиции под дневным пивиотом или открытие короткой позиции над дневным пивотом. Пивоты также представляют собой отличные уровни для фиксации прибыли.


Сетап.

Цель сетапа – найти оптимальные условия для прибыльных сделок. Genesis Matrix – великолепный комбинированный индикатор, однако он не является красным/зеленым флажком, который говорит вам, где необходимо открыть/закрыть позицию, чтобы заработать профит. Нам необходимо интегрировать этот индикатор в торговую систему, которая дает положительное ожидание и соответствует вашим персональным особенностям.

Genesis Matrix состоит из четырех разных индикаторов. Их комбинация усиливает сигналы отдельных индикаторов и дает лучший коэффициент успешных входов. Однако, как и сигналы многих  других индикаторов, его сигналы частенько отстают в отличие от цены, особенно когда движения цены резкие и неожиданные. Все индикаторы отстают, нет ни одного индикатора, который бы позволил угадать, куда цена пойдет дальше. Но при этом отставание Genesis Matrix  - минимальное по сравнению с другими индикаторами.


Правила входа.

Вход 1. Стандартные правила для открытия длинной/короткой позиции.

1. 4 точки matrix одинакового цвета после закрытия текущего бара.
2. Пересечение M5 stoch и выход из зоны перекупленности/перепроданности.
3. Свеча Хейкин Аши должна закрыться над/под ЕМА5.

M5 Arrow – нам не обязательно ждать появления стрелки этого индикатора, поскольку при неожиданных разворотах цены она может появиться слишком поздно, однако, если стрелка не появилась на протяжении пары свечей от входа, нам надо внимательно следить за сделкой на предмет возможного выхода.

Посмотреть примеры входов по этим критериям можно на рисунке 3:





Вход 2. Модифицированный для нескольких временных диапазонов

Правила входа такие же, однако мы будем использовать 15-минутный диапазон в качестве фильтра и будем заходить на рынок только в направлении стрелки на 15-минутном диапазоне. Как покажет наш тест, эти правила позволяют увеличить потенциал прибыли при всех типах выходов.


Правила выхода.

Выход 1. Пивот и уровни поддержки/сопротивления.

Когда на графике присутствует сильный направленный ценовой тренд, он не заканчивается просто так, цена останавливается в зонах поддержки или сопротивления. Наиболее часто они связаны с предыдущими историческими максимумами или минимумами, круглыми числами или пивотами. В этот список можно добавить и уровни Фибоначчи, но они более полезны для долгосрочной торговли по сравнению с внутридневной.

Стандартный выход. На графике 4 мы видим, что сделка была открыта на дневном пивоте. Стандартной целью для такой позиции будет ближайший уровень поддержки. При касании ценой этого уровня рассматривается возможность выхода. В данном примере мы видим «проскальзывание» при касании уровня поддержки. Иногда цена останавливается точно на линии поддержки, иногда нет. В данном случае произошел разворот цены, поэтому выход был верным.



Иногда цена зависает над этим уровнем, но потом продолжает направленное движение. Это продолжение дает нам возможность для повторного входа, либо, если вы не закрыли сделку, для открытия новой с целью максимизации прибыли. В таком случае следующая цель будет на линии поддержки 2.

Выход 2. Скальперский выход.

Главная идея заключается в том, чтобы по-быстрому получить профит после импульса. После такого выхода необходимо быть готовым к новой возможности, развороту или повторному входу в том же направлении в соответствии с правилами Genesis на открытие позиции, если, конечно, моментум достаточно силен.

Закрытие длинной позиции. Первая свеча, которая закрылась под ЕМА5 и минимумом предыдущих одного или двух баров.

Закрытие короткой позиции. Первая свеча, которая закрылась над ЕМА5 и максимумом предыдущих одного или двух баров.




Выход 3. Для свингеров.

Здесь идея заключается в том, чтобы позволить цене развить движение и оседлать ценовое колебание. С концептуальной точки зрения нам надо войти как скальперам и выйти как свингерам в соответствии с сигналом, полученном на 15-минутном временном диапазоне, однако следуя цене на 5-минутном временном диапазоне.

Эта стратегия имеет три варианта выхода:

Вариант 3.1: M15 MTF Arrow

Закрытие длинной позиции. После того как на 5-минутном графике закроется третий бар с направленной вниз  MTF Arrow

Закрытие короткой позиции. На 5-минутном графике закроется третий бар с направленной вверх MTF Arrow




Вариант 3.2. Выход на закрытии Лондона.

После закрытия Европейской сессии (закрытие торгов в Лондоне) амплитуда колебаний на рынке уменьшается, и у нас есть хорошая возможность зафиксировать прибыль.




Вариант 3.3. Разворотный сигнал на вход на 5-минутном графике.

В случае резкого разворота цена, Arrows на 5-минутном и 15-минутном графиках могут опоздать. В таком случае хорошим сигналом на выход может быть формирование сигнала на вход на 5-минутном графике. В таком случае не стоит ждать сигнала стрелки на 15-минутном графике, а лучше закрыть все позиции и развернуть их, либо подождать в соответствии с планом.


Стоп-лосс

Стоп-лоссы для коротких позиций над колебательным максимумом + спред, стоп-лоссы для длинных позиций под предыдущим колебательным минимумом + спред.

Если цена прошла в нашу сторону 20 пипсов, то мы сдвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности, чтобы отменить риски для наше позиции и ждем когда сработает сигнал на выход.

Продолжение следует….

Источник: PROFESSIONAL FOREX STRATEGY



Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн rezaika

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 34
  • +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: 5_15 Genesis Strategy
« Ответ #1 : 29.08.2013 21:29 »
Всем привет! протестировал  стратегию и скажу ,что индикатор Genesis Matrix перерисовывает - его нельзя брать в сетап,а востальном все прилично и вполне рабочая стратегия.

НАИВНЫЙ-FX

  • Гость
Re: 5_15 Genesis Strategy
« Ответ #2 : 29.08.2013 22:01 »
взять старую стратегию ма14 и стох и разукрасить :-D
что ещё может предложить йоропейский менеджмент-только другой фантик
на фы-фы народ ужо в конспирологию с этой системой ударился-а в России её только читать начинают,получается?? :-o

а так нормальная системка-слить депозит :?

Оффлайн ЮНГ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1621
  • +501/-662
  • ГРААЛЬ - зто торговля на откатах цены.
    • Просмотр профиля
Re: 5_15 Genesis Strategy
« Ответ #3 : 30.08.2013 23:01 »
взять старую стратегию ма14 и стох и разукрасить :-D
что ещё может предложить йоропейский менеджмент-только другой фантик
на фы-фы народ ужо в конспирологию с этой системой ударился-а в России её только читать начинают,получается?? :-o

а так нормальная системка-слить депозит :?


А если посмотреть на систему, как говорил герой А. Папанова, "ширше и глубше"? :-D Вот под этим "взглядом" я и попробую её протестировать на демке (слегка подрехтовав её).
Жизнь хороша, и жить хорошо. А хорошо жить ещё лучше.

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Re: 5_15 Genesis Strategy
« Ответ #4 : 02.09.2013 12:38 »
Тестирование системы.

Здесь дается статистика системы для евро. Тестовые данные брались для периода с 13 августа 2012 года по 7 сентября 2012 года. Рыночные условия в этот период были разные от дней с узким диапазоном и зыбью до дней с сильными трендами. Мы тестировали только правила для входов 2 и 3. Данные приведены в таблице.

Протокол теста.

При соблюдении критериев входа мы открывали позицию по правилам Genesis Matrix. Мы закрывали сделки в соответствии с критериями выхода 2 и 3, затем записывали следующие параметры: присутствие/отсутствие M5 Arrow, количество свечей до появления M5 Arrow, присутствие/отсутствие M15 Arrow, количество свечей до появления M15 Arrow, направление сделки, цена входа, стоп-лосс, цена выхода по правилу 2, профит/лосс для правила 2, соотношение риска к прибыли для правила 3, цена выхода правилу 3, профит/лосс для правила 3, соотношение риска к прибыли для правил 3.





Комментарии к таблице:

Общая чистая прибыль – (Валовая прибыль – Валовый убыток) в пипсах
Валовая прибыль – Всего заработано пипсов.
Валовый убыток – Всего проиграно пипсов.
Прибыльных сделок – Поскольку мы закрыли некоторые сделки по цене безубыточности, чтобы наша статистика была более надежной и консервативной, мы определяем прибыльную сделку как сделку с профитом более 10 пипсов.
Убыточные сделки – Убыточной сделкой мы читали сделку с профитом меньше 10 пипсов.
Процент прибыльных – Соотношение числа прибыльных сделок к общему числу. Важно рассчитать сумму денег, которой вы можете позволить себе рисковать, чтобы максимизировать прибыль по системе.
Самая большая прибыльная сделка в пипсах – Сделка, по которой заработано больше всего пипсов.
Самая большая убыточная сделка в пипсах – Сделка, по которой проиграно больше всего пипсов.
Средняя прибыльная сделка – Средняя стоимость всех прибыльных сделок.
Средняя убыточная седелка – Средняя стоимость всех убыточных сделок.
Соотношение риска к прибыли – Соотношение заработанных пипсов к среднему стоп-лоссу в пипсах.

Как присутствие/отсутствие M5 Arrow и M15 Arrow во время входа коррелировало с результатом сделки?





Задержка ARROW


Сколько 5-минутных баров необходимо ждать, до появления стрелки, после того как был дан сигнал matrix?




Выводы:


1. Работу Genesis Matrix Trading System можно улучшить, добавив индикаторы M5 Arrow M15 и MTF Arrow в качестве критериев вхожа, на 73% для выхода 2 и на 80% для выхода 3.

2. MTF Arrow дает значительно лучший сигнал на выход, чем сигнал, которой дает цена, закрываясь над или под МА5, причем как по проценту прибыльных сделок, так и по количеству заработанных пипсов; с 39% для входа без Arrow до 55% для входа с обеими Arrow.

Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!