Автор Тема: Простая система с хорошей прибыльностью.  (Прочитано 6032 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Просто, понятно и без модных выкрутасов. Автор системы Martizanas опубликовал ее на форуме forums.babypips.com


ATR (11) с MA (21)
ADX (14)

 ПОКУПКА

1) ADX выше 25
2) ATR выше МА.
3). +DI пересекает -DI
 4. SL = Минимум последней свечи + 2 пипса, если стоп-лосс меньше 10 пипсов, то используем его размер 15 пипсов.

ВЫХОД

1) Закрываемся при достижении ТР 20 пипсов.


ПОДАЖА


 1. ADX выше  25
 2. ATR ниже  MA
 3. -DI пересекает +DI
 4. SL = Максимум последней свечи  - 2 пипсоа, если стоп-лосс меньше 10 пипсов, то используем его размер 15 пипсов.

ВЫХОД:

1) Закрываем позицию при достижении ТР 20 пипсов.

Время для торговли
Начало  8:00 GMT +0 (Открытие Лондона)
Конец  21:00 GMT +0 (Закрытие Нью-Йорка)

Автор пишет, что протестировал систему вручную на 5-минутном графике за прошедший месяц. Результаты следующие:
Всего 30 сделок
12 убыточных
18 прибыльных.
60% прибыльные.

При правилах управления капитала по системе самый большой убыток – 15 пипсов, ТР всегда 20 пипсов. Можно попробовать трейлить стоп-лосс. По изложенным выше правилам система дала за месяц 237 пипсов.


На графиках примеров виден индикатор Swing zzz, который автор использует для наглядности при определении вершин и доньев. В стратегии индикатор не задействован. Настройка индикатор 2. На всякий случай выкладываю его в аттач.

Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн Vykluchatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 122
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Разве 60 процентов - это хорошая прибыльность? И еще не пойму - протестировал за месяц - маловат срок, как мне кажется. Или я не прав?

Оффлайн firsoves

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 228
  • +2/-0
    • Просмотр профиля
60% - хорошая прибыльность. Главное не размер прибыли, а ее стабильность. Моя система дает 12% прибыли в месяц и меня это более чем устраивает. 13 ноября будет год как работает мой советник по моей системе и сливов не было. А насчет месяца Вы правы - месяц слишком малый срок для выводов.

Оффлайн Vykluchatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 122
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Но здесь говориться как я понял, что из 100 процентов - 60 прибыльные, а не про прибыльность за какой то период. Вроде разные вещи. Чмтал, что в хорошей системе должно быть не больше 25 проц. убыточных сделок. А если типа убыточных чуть меньше 50 - то это обычная такая системка, которых горы.

Оффлайн firsoves

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 228
  • +2/-0
    • Просмотр профиля
Да. Увидел и понял ошибку. Вы правы. При 60% прибыльных сделок реальная прибыль будет мизерной. И все равно нужно подольше ее погонять.

Ugar

  • Гость
Чмтал, что в хорошей системе должно быть не больше 25 проц. убыточных сделок. А если типа убыточных чуть меньше 50 - то это обычная такая системка, которых горы.
Количество прибыльных и убыточных сделок не говорит об успешности системы вообще никак. Прибыльность, мат ожидание и просадка, вот показатели.

Можно заходить от фонаря, по генератору случайных чисел. А если задать тейк в 100 раз меньше стопа, то количество прибыльных сделок будет, примерно 99%. Но один лось сольёт прибыль 99 тейков. Итог - фуфло.

Действительно, тест за месяц конечно маловат, даже для скальпера. Нужен тест хотя бы из 500 сделок, для скальпера. Вручную это сделать сложно, хотя и реально.

Оффлайн Vykluchatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 122
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Ясно конечно. И понятно, что и просадка и все прочее для общей картины. Я при составлении тс всегда пробовал улучшить показатели за счет внедрения еще одного какого-либо или индикатора или принципа. Кстати, были пробы улучшить за счет как раз уменьшения пунктов, что не приводило к хорошему :) тестил всегда в ручном режиме - много времени. Как тестить можно иначе, если можно, подскажите?

Ugar

  • Гость
Ясно конечно. И понятно, что и просадка и все прочее для общей картины. Я при составлении тс всегда пробовал улучшить показатели за счет внедрения еще одного какого-либо или индикатора или принципа. Кстати, были пробы улучшить за счет как раз уменьшения пунктов, что не приводило к хорошему :) тестил всегда в ручном режиме - много времени. Как тестить можно иначе, если можно, подскажите?
ИМХО Увеличение количества индикаторов в системе ничего хорошего не даёт. Всё гениальное просто! К ТС это то же относится. Многочисленные тесты показывают что добавление к малоприбыльной системе дополнительных индикаторов, не приводит не к увеличению прибыльности, а делает из неё ещё менее прибыльную или даже убыточную. Попадались мне системы большим количеством индикаторов. Но толку от них, как правило, мало.
Для облегчения любой работы нужно по максимуму использовать инструменты. Для облегчения тестирования системы нужно максимально переложить работу на компьютер.
Если вручную то помогают электронные таблицы. Например Excel в MS Office подойдёт, в OpenOffice то же есть и даже есть компактные программы например Spread32.
Можно написать советник и тестировать на тестере. Быстро, исключён человеческий фактор при тестировании, оптимизация параметров. Сплошные преимущества. Но для этого надо иметь время и усидчивость для изучения языка программирования или деньги для оплаты работы профессионального программиста. При чём стоимость заказа зависит от сложности кода и опыта программиста. Чем опытнее программист тем качественнее код и тем дороже его работа.

Оффлайн mr.osipoff-k

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Прибыльная система это хорошо, вот только мин месяца 3 ее потестить, а потом уже можно говорить о ее прибыльности
в жизни всего добиваюсь сам

Оффлайн xxxFASxxx

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 41
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Система показалось не плохой, потестю...