Скальпирование, по крайней мере, в трейдинге, является термином, использующимся для обозначения "снятия сливок" - маленьких прибылей, но на регулярной основе, открывая и закрывая позиции по несколько раз в день. Скальпирование мало чем отличается от дейтрейдинга, когда трейдер открывает позицию, а затем снова закрывает ее за время текущей торговой сессии; другими словами, никогда не перенося позицию на другой период торговли или оставляя ее на ночь. Принимая во внимание, что дейтрейдер может надеяться открыть позиции раз, два или даже несколько раз в день, скальперы действуют намного более лихорадочно, пытаясь взять на самом деле небольшую прибыль, но много раз в течение сессии. И, тогда как дейтрейдер может балансировать между пятиминутными и 30-минутными графиками, скальперы часто балансируют между тиковыми и одноминутными графиками. В частности, некоторые скальперы любят попытаться поймать движения на максимальной скорости, которые случаются во время выхода экономических данных и других важных событий, вроде выпуска статистики по занятости или данных по ВВП, если именно здесь сосредоточен фокус экономической повестки дня.
Почему скальп?Скальперам нравится пытаться выхватывать от пяти до 10 пипсов на каждой сделке, которую они совершают, повторяя этот процесс в течение дня много раз. Используя максимальное плечо и совершая сделки ради прибыли всего в несколько пипсов за один раз, можно подняться, особенно, если Ваши сделки прибыльны и могут быть повторены много раз в течение дня. Помните, при одном стандартном лоте среднее значение пипса составляет приблизительно 10$. Значит, на каждые пять пипсов полученной прибыли трейдер может сделать 50$ за один раз. Десять раз в день - это будет уже 500$.
Индивидуальные особенности скальпераСкальпирование, тем не менее - занятие не для всех, чтобы быть скальпером, наверняка потребуется, как минимум, обладание характером. Скальперам должно "нравиться" в течение всей сессии сидеть перед своими компьютерами, и они должны получать удовольствие от той интенсивной концентрации, которая требуется для скальпирования. Вы не можете отвлекаться, когда пытаетесь скальпировать маленькие ходы, типа пяти пипсов за один раз. Даже если Вы думаете, что у Вас есть характер, чтобы весь день сидеть перед компьютером, или всю ночь, если страдаете бессонницей, Вы должны быть человеком, который может реагировать очень быстро, не анализируя каждое свое движение. Нет времени, чтобы думать. Возможность смело "нажать на курок" является необходимым ключевым качеством для скальпера. Это особенно верно для закрытия позиции, если она пойдет против Вас всего на два или три пипса.
Разница между маркет-мейкером и скальперомСкальпинг чем-то похож на то, что делают маркет-мейкеры, торгуя около спреда. Когда маркет-мейкер покупает позицию, он стремится сразу же закрыть эту позицию и захватить спред. Хотя эти два типа инвесторов преследуют различные цели, это именно то, что целый день делает маркет-мейкер. Это не касается тех трейдеров банков, которые открывают позиции для собственно банка.
Разницу между маркет-мейкером и скальпером, тем не менее, очень важно понять. Маркет-мейкер зарабатывает спред, в то время как скальпер платит его. Так, когда скальпер покупает по аску и продает по биду, он должен ждать, пока рынок переместится достаточно, чтобы покрыть спред, который он только что заплатил. А маркет-мейкер, наоборот, продает по аску и покупает по цене бида, таким образом, сразу же получая пипс или два в качестве прибыли для того, чтобы сделать рынок. Таким образом, риск маркет-мейкера по сравнению со скальпером, хотя они и стремятся открывать и закрывать позиции очень быстро и очень часто, намного лучше для маркет-мейкера, чем риск скальпера. Маркет-мейкеры любят скальперов, потому что они часто торгуют, и платят спред, а это означает, что, чем больше скальпер торгует, тем больше маркет-мейкер заработает свои один - два пипса спреда.
За и против скальпингаСкальпинг - это очень быстрые движения. Если Вам нравится экшн и сосредоточение на одно- или двухминутном графике, то, может быть, скальпинг - это Ваше. Если у Вас есть характер для быстрого реагирования, и не бывает раскаяния при взятии очень быстрых убытков, не больше двух-трех пипсов, то скальпинг - это Ваше.
Но если Вам нравится анализировать и продумывать каждое свое решение, то возможно, Вы не подходите для скальпирования.
Как подготовиться для скальпингаЧтобы быть скальпером, нужно, чтобы у Вас были очень хороший, надежный доступ на рынок через платформу, которая позволяет очень быструю покупку или продажу. Обычно у такой платформы будут кнопки покупки и продажи для каждой из валютных пар, поэтому все, что нужно сделать трейдеру, чтобы или войти или выйти из позиции, это нажать соответствующую кнопку. На ликвидных рынках исполнение может занимать доли секунды.
Выбор брокераПомните, что рынок форекс - глобальный рынок и в значительной степени нерегулируемый, хотя правительствами и индустрией прилагаются усилия по введению законодательства, которое до известной степени отрегулировало форекс-трейдинг.
Как трейдеру, Вам следует изучить и понять брокерское соглашение, особенно в части Ваших обязанностей и обязанностей брокера. Вы должны обратить внимание на то, какая требуется маржа и что сделает брокер, если позиции будут идти против Вас, что может подразумевать даже автоматическую ликвидацию Вашего счета, если плечо будет слишком высоким. Задайте вопросы представителю брокера и удостоверьтесь, что у Вас есть документы соглашения. Прочитайте все, что написано мелким шрифтом.
Платформа брокераКак скальпер, Вы должны очень близко познакомиться с торговой платформой, которую предлагает Ваш брокер. Различные брокеры могут предлагать различные платформы, поэтому всегда следует открыть демо-счет и практиковаться с платформой, пока Вам не будет абсолютно комфортно работать с ней. Поскольку Вы намереваетесь скальпировать рынки, не должно быть абсолютно никаких возможностей для ошибки при использовании Вашей платформы. Если Вы по ошибке нажмете кнопку продажи, когда хотели купить, Вам может повезти, если рынок сразу пойдет вниз, чтобы Вы получили прибыль от своей ошибки, но если Вы не настолько удачливы, то просто войдете в позицию, противоположную той, на которую рассчитывали. Такие ошибки могут стоить очень дорого. Ошибки платформы и небрежность в работе также могут вызывать потери. Тренируйтесь работать с платформой прежде, чем перейдете к сделкам на реальные деньги.
ЛиквидностьКак скальпер, Вы хотите торговать только на большинстве ликвидных рынков. Эти рынки обычно образуются основными валютными парами, такими как EUR/USD или USD/JPY. Кроме того, в зависимости от валютной пары, определенные сессии могут быть намного более ликвидными, чем другие. Даже при том, что рынок форекс торгуется в течение 24 часов в сутки, объем в течение дня неодинаков. Обычно, когда открывается Лондон, около 3:00 EST, объем поднимается, поскольку Лондон - главный торговый центр форекс-трейдинга. В 8:00 EST открывается Нью-Йорк, добавляя торговле объем. Таким образом, когда торгуют два из основных центров форекса, обычно это наилучшее время для ликвидности. Рынки Сиднея и Токио также мощно воздействуют на объем.
Гарантированное исполнениеСкальперы должны быть уверены, что их сделки будут исполнены на уровнях, на которые они рассчитывают. Поэтому убедитесь, что поняли торговые условия своего брокера, Некоторые брокеры могут ограничивать свои гарантии исполнения временами, когда рынки не движутся слишком быстро. Другие могут вовсе не предоставлять гарантии исполнения. Размещение ордера на определенном уровне и исполнение его на несколько пипсов дальше от того, где Вы рассчитывали, называют "проскальзыванием". Как скальпер, Вы не можете позволить себе проскальзывание в дополнение к спреду, таким образом, Вам следует удостовериться, что Ваш ордер может и будет выполнен на том уровне, который Вы запрашиваете.
ИзбыточностьИзбыточность - практика страхования себя от катастрофы. Под избыточностью на трейдерском жаргоне я подразумеваю способность войти и выйти из сделок больше, чем одним способом. Убедитесь, что подключены к интернету с такой скоростью, какой возможно. Знайте, что Вы будете делать, если Интернет упадет. Есть ли у вас номер телефона дилера и насколько быстро Вы можете до него дозвониться и идентифицировать себя? Все эти факторы становятся действительно решающими, когда Вам потребуется быстро выйти или произвести изменения.
Выбор периода времени графиковДля многократного исполнения сделок у Вас должна быть система, за которой можно следовать почти автоматически. Так как скальпирование не оставляет Вам времени для подробного анализа, у Вас должна быть система, которую Вы можете неоднократно использовать с достаточным уровнем уверенности. Как скальпер, Вам нужны очень краткосрочные графики, вроде тиковых, одно- или двухминутных и, возможно, потребуются также пятиминутные графики.
Подготовка к скальпированию
1. Выработайте чувство направленияВсегда полезно торговать по тренду, по крайней мере, пока Вы - начинающий скальпер. Чтобы обнаружить тренд, настройте недельный и дневной графики и проведите линии тренда, уровни Фибоначчи и скользящие средние. Это - Ваши "линии на песке", если можно так выразиться, представляющие области поддержки и сопротивления. Если Ваши графики показывают восходящий тренд (цены идут от нижнего левого угла Вашего графика к верхнему правому), то Вы захотите покупать на всех уровнях поддержки, как только они будут достигнуты. С другой стороны, если цены продвигаются от верхнего левого угла Вашего графика к нижнему правому, то следует надеяться продавать каждый раз, когда цена подбирается к уровню сопротивления. В зависимости от частоты Ваших сделок, чтобы помочь определить направление, могут быть использованы различные типы графиков и скользящих средних.
Рисунок 1 - Дневной график EUR/USD
Рисунок 2: Недельный график EUR/USD
В примере выше недельный график показывает сильный восходящий уклон EUR/USD. Цена возвращается к цели 1.4280, предыдущему максимуму от 4 ноября 2010.
Дневной график показывает, что цена достигла расширения Фибоначчи 127.6, приблизительно на 1.3975. Здесь есть явная возможность отката к линии тренда где-то около 1.3850. Как скальпер, Вы можете открыться в короткую, как только Ваши более краткосрочные графики подтверждают сигнал входа.
2. Подготовьте свои торговые графикиНастройте 10-минутный и одноминутный график. Используйте 10-минутный график, чтобы получить ощущение, куда рынок торгуется в настоящее время, а одноминутный график используйте для фактического входа и выхода из Ваших сделок. Убедитесь, что настроили свою платформу так, чтобы иметь возможность легко переключаться между разными периодами времени.
Система торговлиВ системе, показанной здесь, и во многих других системах, которые Вы можете использовать для прибыльной торговли, используется трехпериодный RSI с уровнями 90% и 10%. Короткие сделки совершаются, как только RSI пересекает уровень 90%, а длинные - как только RSI падает ниже 10%. Для более точного сигнала лучше подождать 2-ого пересечения в любую из этих двух зон (открывайте сделку только, если RSI входит в зону - либо 10 % для лонгов, либо 90 % для шортов - на второй попытке подряд.
Рисунок 3
Ожидание - тестирование системы на надежностьТеперь, прежде, чем следовать вышеупомянутой системе, Вы проверяете ее на демо-счете и ведете учет всех проведенных выигрышных и проигрышных сделок. Чаще всего именно способ, которым Вы управляете своими сделками, делает Вас прибыльным трейдером, вместо того, чтобы просто механически положиться на саму систему. Другими словами быстро останавливайте свои убытки и берите прибыль, как только у Вас есть свои семь-десять пипсов. Это - метод скальпирования и он не предназначен для удержания позиций через откаты. Если Вы обнаружите, что можете управлять системой и у Вас есть способность быстро нажимать на курок, то можете повторять процесс много раз за одну торговую сессию и заработать приличную отдачу.
Помните, что слишком обширный анализ вызовет паралич. Поэтому практикуйте методику, пока она не сделается для для Вас совершенно автоматической и даже скучной из-за своей повторяемости. Вы находитесь в бизнесе скальпинга, чтобы получить прибыль, а не повысить свой адреналин или ощутить, будто играете в казино. Профессиональные трейдеры - не игроки, они - спекулянты, которые знают, как рассчитывать риск, как выжидать, чтобы шансы были в их пользу и как управлять своими эмоциями.
Когда скальпироватьПомните, скальпирование - скоростной трейдинг и поэтому требуется, чтобы большая ликвидность гарантировала быстрое исполнение сделок. Торгуйте только основные валюты, ликвидность которых является самой высокой, и только когда объем - на максимуме, как в те времена, когда торгуют и Лондон, и Нью-Йорк. (Уникальный аспект форекс-трейдинга заключается в том, что индивидуальные инвесторы здесь могут конкурировать с крупными хедж-фондами и банками - им нужно только настроить правильный счет.)
Когда не скальпироватьНе скальпируйте, если Вы по какой-либо причине не чувствуете себя сосредоточенным. Поздние ночи, холод, симптомы гриппа и так далее часто будут отвлекать Вас от игры. Остановите торговлю, если получили несколько последовательных убытков и дайте себе время перегруппироваться. Не пытайтесь отомстить рынку. Скальпирование может быть веселым и захватывающим, но может также быть напряженным и утомительным. Вы должны убедиться в наличии у себя качеств, необходимых, чтобы забавляться быстродействующим трейдингом. Вы сможете многому научиться, скальпируя, а затем, замедлившись, вдруг обнаружите, что можете даже стать дейтрейдером или свинг-трейдером, благодаря уверенности и практике, которую получили от скальпинга. Помните, что скальпирование - не для всех.
Всегда ведите лог своих сделок. Используйте захват экрана для записи своих сделок, а затем распечатывайте их для своего журнала. Благодаря этому Вы многому научитесь в трейдинге, а еще больше узнаете о самом себе, как о трейдере.
Selwyn Gishen©
Investopedia ULC© Перевод:
www.kroufr.ru
