Автор Тема: Система Doubling Down  (Прочитано 3770 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Система Doubling Down
« : 15.04.2010 12:48 »
Автор: Don Yung

Источник: forexkid


Данная статья посвящена тому, как использовать математическую вероятность для получения преимущества в успешной торговой системе. Попытаюсь объяснить все, как можно проще.

Предположим, что у вас есть торговая система, в которой используется цель прибыли 100 пипсов и стоп-лосс 100 пипсов. Если вы входите на рынок случайным методом, то вероятность прибыльной сделки будет 50:50. Это точно то же самое, что и бросание монетки. Цель прибыли и стоп-лосс необходимо корректировать, если вы, после открытия сделки, приблизились к стоп-лоссу. Обратимся к теории.

Если ваш уровень входа находится на одинаковом расстоянии от стоп-лосса и цели прибыли, то вероятность того, что вы правы составляет 50%. Затем мы принимаем во внимание, что вы входили на рынок с учетом общего тренда и ситуации на графике валютной пары, поэтому вероятность того, что вы сделали правильный выбор составляет даже более 50% или, по меньшей мере 50%, если мое первое допущение было неверным.

Пока еще вероятность на начала играть в нашу пользу. Я говорю о том, что, если у вас торговая система с вероятностью правильного входа 50%, то какова вероятность при последовательных убыточных сделок при торговле по этой системе?

Если я правильно помню мой курс по этой теме в колледже, то при вероятности 50:50 для того, что каждая сделка будет верной/неверной, тогда мы рассматриваем их как независимые события. Если мы рассчитаем вероятность того, что у нас подряд будут 5 убыточных сделок, то она будет составлять:

.5 X .5 X .5 X .5 X .5 = .03125 или 3.125%.

Такие последовательности не очень часты, но все же возможны.

Если вероятность успешной сделки по нашей стратегии составляет 60% - такой вероятности можно достичь при помощи простого  графического анализа, то тогда вероятность 5 убыточных сделок будет 40% в пятой степени

.4 X .4 X .4 X .4 X .4 = .010124 или 1.0124%.

Вероятность все еще существует, однако добавление простых правил позволяет нам снизить риск 5 убыточных сделок подряд в три раза.

Торговая стратегия «удваивание вниз» с системой, вероятность прибыльной сделки по которой 50%. Если наша цель прибыли и стоп-лосс находятся на одинаковом расстоянии, то мы, удваивая объем позиции, не только покрываем убытки от убыточной сделки, но еще и зарабатываем прибыль. В результате получается, что мы как будто и не заключали убыточной сделки.

Какая будет вероятность того, что у нас будет X убыточных сделок, если наша система дает вероятность прибыльной сделки 50:50?

2- .25 или 25%
3-.125 или 12.5%
4-.0625 или 6.25%
5- .03125 или 3.125%
6- .015625 или 1.5625%
7-.0078125 или .78125%
8- .00390625 или .390625%
9- .001953125 или .1953125%
10 – очень маленькая вероятность.


В целом это означает, что при заключении 1000 сделок, вы можете ожидать 9 убыточных сделок подряд 1.9 раза. Если ваша система не генерировала достаточное количество прибыли после 1000 сделок, чтобы выжить, то значит, что у вас просто неправильная торговая система.

Теперь, давайте посмотрим, что означает удваивание. Будем считать, что наш типичный размер лота составляет 1.

Удваивание на последующей убыточной сделке означает, что ваш объем риска будет следующим:

1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512...etc

Как видим, размер лота растет очень быстро, поэтому неумным будет начинать с 1 мини-лота, если у вас нет большого плеча и солидного размера депозита. Эта система не является мартингейлом, поскольку она не требует от вас, чтобы вы продолжали удерживать убыточную сделку. Это не пирамидинг, поскольку вы не увеличиваете объем позиции при прибыльной сделке. Это нечто противоположное и мартингейлу, и пирамидингу.

На самом деле умный трейдер не стал бы торговать по стратегии пирамиданга, удваивая сделку после прибыльной сделки, поскольку, как показывают мои расчеты, приведенные выше, вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной  (также как и убыточной после убыточной) небольшая, поэтому большая часть вашей прибыли может пойти на покрытие потерь от убыточных сделок.

Управление капиталом.

При соотношении риска к прибыли 1:1 мы вполне можем использовать стратегию, если применять при этом жесткие правила управления капиталом и понимать, что сначала деньги поступают медленно, однако они будут поступать с постоянством.

При работе по системе получается так, что мы как будто не заключаем убыточных сделок, помните?

 Существует закон больших чисел, он требует того, чтобы вы оставались в игре достаточно долгое время, а не снимали деньги со счета, чтобы купить подарки на праздники.

Является ли удваивание вниз рискованным?

Удваивание вниз действительно является рискованным. Однако предположим, что у нас счет 10.000 и мы начинаем игру с пипсов стоимостью 1 цент при высоком плече. Тогда мы будем способны увеличить объем лота в 1028 раз, чтобы каждый пип стоит 10.28 долларов. Чтобы достичь такого размера лота нам необходимо 11 убыточных сделок подряд. Представьте себе, насколько это маловероятно.

Заключение

Системе «удваивание вниз» основана на допущении того, что вероятность прибыли и убытка одинакова и рынок является случайным, однако рынок форекс не является случайным, когда мы смотрим в прошлое и знаем, какой инструмент применить, когда цена подпрыгнула на 50 пипсов.

Почему произошло пересечение RSI, пробой уровня сопротивления, удар о дно канала? Почему сформировался 15-летний максимум по той или иной валютной паре? Почему эта пара в течение 15 лет пробивала сопротивление за сопротивлением, чтобы достичь этого максимума? Наблюдение за рынком покажет вам, что он не случен.

Вот в чем заключается моя идея относительно удваивания позиции. Я не собираюсь предсказывать каждую вершину, дно, откат или пробой. Я стараюсь разыграть вероятные сценарии, чтобы получить вероятную прибыль. Вероятность того, что при примени случайной или дискреционной системы у нас будет 11 убыточных случаев подряд, ничтожно мала.

Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн Vanooo1

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 18
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Сбор и переработка ПЭТ
Re: Система Doubling Down
« Ответ #1 : 15.04.2010 13:42 »
Если вы входите на рынок случайным методом, то вероятность прибыльной сделки будет 50:50.Почему в таких темах никто не учитывает спред?
Все что вы описали из раздела популярной математики, и данные расчеты уровень СШ.
Для построения прибыльной ТС основанной только на математическом расчете вероятности необходим  более профессиональный подход :wink:
Советник для маленьких депозитов "консервативный" и "Агрессивный"- http://www.disk-a.narod.ru/
Сбор и переработка ПЭТ-  http://www.vtor-hr.narod.ru

Оффлайн Malevich

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 33
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Система Doubling Down
« Ответ #2 : 15.04.2010 20:56 »
В свое время серьезно занимался рулеткой. То, что описывает автор, является игрой на простые шансы: чет-нечет, красное-черное, большие-малые числа. На ЛЮБОМ рулеточном столе (включая виртуальные) возможно выпадение ЛЮБОГО количества одинаковых событий. В реальном казино я видел выпадение 19 раз подряд черного цвета, в онлайн казино рекорд, который я видел сам - 27 подряд четных. Если немного подумать, это не предел. И не надо надеятся, что это случится нескоро, оно случится именно тогда, когда вам не хватит денег продолжать игру (маржин колл). А вот ПОСЛЕ этого, статистика возьмет свое, выпадения красного и нечета поведут кривую игры к линии баланса.
Это все я к тому, что автор описал мартингейл в самом жестком виде, просто он сам этого не понимает. В казино таким всегда рады, они очень редко уходят с деньгами.
На форексе это все усугубляется спредом, который потихоньку разрушит любого мартингейла, так как шансы он всегда сдвигает в свою пользу.

Оффлайн Beetlejuice

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 20
  • +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Система Doubling Down
« Ответ #3 : 19.04.2010 10:29 »
Полностью согласен. Слив депозита неминуем

Оффлайн Композитор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 97
  • +8/-4
  • Торгую потихоньку...
    • Просмотр профиля
Re: Система Doubling Down
« Ответ #4 : 19.04.2010 19:49 »
Вынужден признать- что-то уважаемый Пиарщик мельчает...

Оффлайн Verbat

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 43
  • +22/-11
    • Просмотр профиля
Re: Система Doubling Down
« Ответ #5 : 20.04.2010 00:22 »
Вынужден признать- что-то уважаемый Пиарщик мельчает...
Тише!!!!! Тут слушок прошёл между форумчанами что пиарщик за упрёки в свой адрес банит быстро и молча.  :D :-) :roll:
А сиитема действительно галимая.  :D

Оффлайн Архивариус

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7576
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Re: Система Doubling Down
« Ответ #6 : 21.04.2010 22:29 »
Хотел бы вам напомнить, что уважаемый Пиарщик семь лет назад предложил сначала для сайта investo, а затем для kroufr.ru создать площадку, на которой обсуждались бы разные торговые системы. В те времена ничего подобного в Ruнете еще не было. И именно он на своем энтузиазме, перелопатив десятки тысяч страниц забугорных сайтов и форумов, затратив сотни тысяч мегабайт трафика,  создал эту площадку на сайте КРОУФР – форум, который является одним из интереснейших в плане обсуждения торговых систем на СНГовском пространстве.

На этом форуме выкладываются темы и материалы для обсуждения! Только очень наивные или недалекие люди могут полагать, что здесь они найдут готовую манерубку, обучат домашнее шимпанзе нажимать на кнопки и станут миллионерами. Это форум для думающих людей

Поэтому разного рода наглецы, которые показывают свою фильдеперцевую «крутость» выкриками из зала типа:

- КОЗЛЫ!!!
- МУСОР С ПОМОЙКИ!!!
- ОПЯТЬ Х,,,,НЮ ВЫЛОЖИЛИ!!!!

и прочее, и прочее, и прочее…

а также лезть в чужой карман, выясняя, кто, сколько и за что получает денег будут баниться без предупреждения, и не на три дня, а навечно.

Оффлайн BBS

  • trader
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1235
  • +192/-328
  • мечты сбываются
    • Просмотр профиля
    • USA Markets
Re: Система Doubling Down
« Ответ #7 : 21.04.2010 23:22 »
Хотел бы вам напомнить, что уважаемый Пиарщик семь лет назад предложил сначала для сайта investo, а затем для kroufr.ru создать площадку, на которой обсуждались бы разные торговые системы. В те времена ничего подобного в Ruнете еще не было. И именно он на своем энтузиазме, перелопатив десятки тысяч страниц забугорных сайтов и форумов, затратив сотни тысяч мегабайт трафика,  создал эту площадку на сайте КРОУФР – форум, который является одним из интереснейших в плане обсуждения торговых систем на СНГовском пространстве.

На этом форуме выкладываются темы и материалы для обсуждения! Только очень наивные или недалекие люди могут полагать, что здесь они найдут готовую манерубку, обучат домашнее шимпанзе нажимать на кнопки и станут миллионерами. Это форум для думающих людей

Поэтому разного рода наглецы, которые показывают свою фильдеперцевую «крутость» выкриками из зала типа:

- КОЗЛЫ!!!
- МУСОР С ПОМОЙКИ!!!
- ОПЯТЬ Х,,,,НЮ ВЫЛОЖИЛИ!!!!

и прочее, и прочее, и прочее…

а также лезть в чужой карман, выясняя, кто, сколько и за что получает денег будут баниться без предупреждения, и не на три дня, а навечно.

Архивариус
Хочу выразить Вам благодарность за Ваш труд.
Остерегайтесь КрасноЖопых ДЦ - это жулики.