Сообщения

61

Торговые системы / Перевод файла The Recovery system.pdf

« : 28.03.2012 14:22 »

Сделки Восстановления (Recovery Trades)

Система восстановления от Nanningbob основана на одном простом принципе: неважно, как далеко ушел рынок, рано или поздно должен произойти откат.

Таким образом, вместо того, чтобы устанавливаться традиционный стоп-лосс и плакать, когда он сработает, Восстановление позволяет вам оседлать движение, которое направлено против вас и открыть дополнительные позиции в правильный момент. Существует множество вариаций работы по этой стратегии, но многие профессиональные трейдеры используют формулу 1.1.2.4.

При торговле по тактике Nanningbob мы будем говорить об уровнях 1,2,3 и 4.

Уровень 1 это начальная сделка. Уровни 2,3 и 4 это сделки Восстановления. Цифры 1.1.3.3 и 1.1.2.4 это множители начального размера лота.

Например, для 1.1.3.3

1- это сделка Уровня 1 (Уровень 1 или начальная сделка) – выбранный вами размер лота.
1- это сделка Уровня 2 с выбранным размером лота.
3 – это сделка Уровня 3, размер лота для этой сделки: начальный размер х 3.
3. – это сделка Уровня 4, размер лота для этой сделки: начальный размер х 4.

Для 1.1.2.4:

1- это сделка Уровня 1 (Уровень 1 или начальная сделка) – выбранный вами размер лота.
1 - это сделка Уровня 2 с выбранным размером лота.
2 - это сделка Уровня 3, размер лота для этой сделки: начальный размер х 2.
4 - это сделка Уровня 4, размер лота для этой сделки: начальный размер х 4.

Согласно правилам системы ТОВ. мы открываем сделки Восстновления только когда:

1) Цена сдвинулась против вас на заранее заданное расстояние
2) Соблюдены правильные условии для открытия позиции, то есть рынок коснулся релевантной внешней пурпурной линии, в результате чего сработал отложенный ордер. Мы не должны открывать сделку Восстановления только потому, что цена прошла против нас Х пипсов. Другими словами, мы открываем сделки Восстановления также как обычные сделки.

Пример того, как это работает. Давайте предположим, что вы используете для восстановления 1.1.2.4. Сделка пошла против вас на 100 пипсов. Для примера давайте будет использовать стоимость одного 1 пипса – 1 доллар.

На Уровне 1 была открыта сделка. Рынок продолжил расти, и прошел против вас 100 пипсов.
Вы открываете короткую позицию на Уровне 2 при нормальном размере лота.
Таким образом, у вас две открытых коротких позиции
Уровень 1 -100 долларов.
Уровень 2 – позиция только что открыта с размером лота, равным первому.

Цена развернулась и пошла вниз. Она упала на 50 пипсов. В этой точке наш баланс по открытым позициям:

Уровень 1 -50 долларов.
Уровень 2 +50 долларов.

Итак, наш общий баланс является безубыточным.

Предположим, что рынок отказался сотрудничать с нами и вырос еще на 100 пипсов, таким образом, теперь наш баланс по открытым позициям:

Уровень 1 -200 долларов.
Уровень 2 -100 долларов.

Теперь мы можем открыть позицию на Уровне 3. Мы продаем, при этом теперь наш лот двойного размера.

Таким образом, у нас три открытиых позиции

Уровень 1  -200 долларов
Уровень 2  -100 долларов
Уровень 3 – только что открытая позиция.

Рынок начал сотрудничать с нами и развернулся вниз. Поскольку размер позиции, открытой на Уровне 3 в два раза больше нашего основного лота, по нему прибыль и убыток удваиваются. Предположим, что рынок прошел 75 пипсов.

Уровень 1 -125 долларов.
Уровень 2 -25 долларов.
Уровень 3 +150 долларов.

Таким образом, мы находимся на уровне безубыточности, и может закрыть позицию.

Предположим, что рынок отказался сотрудничать и вырос еще на 100 пипсов, теперь наш баланс по позициям:

Уровень 1 -300 долларов.
Уровень 2 -200 долларов.
Уровень 3 -100 долларов.

Теперь мы можем открыть позицию на Уровне 4, объем которой будет в 4 раза больше начального лота. Таким образом, у нас будет 4 открытых позиции:

Уровень 1 -300 долларов.
Уровень 2 -200 долларов.
Уровень 3 -100 долларов.
Уровень 4 – только что открытая позиция.

Рынок начал сотрудничать с нами и пошел вниз. Поскольку позиция, открытая на Уровне 4 в 4 раза больше начальной позиции, мы имеем четверичный эффект для этой позиции. Рынок упал на 75 пипсов. Наш баланс по открытым позициям:

Уровень 1 -225 долларов.
Уровень 2 -125 долларов.
Уровень 3 +50 долларов.
Уровень 4 +300 долларов.

Теперь мы можем закрыть позицию на уровне безубыточности.

Реальность заключается в том, что цена редко достигает Уровня 3. Хотя очень редко,  но это происходит. При торговле на живом и демо-счете мне ни разу не удалось достичь Уровня 4. Но, возможно, что рано или поздно такое гигантское движение против моей начальной позиции произойдет.

Тактика является ограничительной при ухудшении ситуации. Предположим, что рынок продолжил двигаться против нас, и прошел еще 100 пипсов. Теперь у нас 4 открытые позицию

Уровень 1 -400 долларов
Уровень 2 -300 долларов.
Уровень 3 -200 долларов.
Уровень 4 -400 долларов.

С этого момента мы начинаем закрытие позиций, начиная с самой старой.

- Закрываем позицию, открытую на Уровне 1, и горько плачем.
- Мысленно передвигаем все позиции, старая позиция Уровня 2 становится Уровнем 1 и так далее.
- Мы начинаем процесс определения размера лотов заново, Т.е. сделка Уровня 4 теперь будет равна по объему начальному объему сделки.

Конечно, если вы дошли до описанной ситуации вас нельзя назвать счастливым, однако важно помнить, что у вас никогда не будет открыто больше 4 сделок. Т.е. вы не сможете слить весь депозит, если начали с адекватного размера лота. Любые убыточне сделки закрываются. Конечно, они могут оставить хорошую вмятину на вашем счете, однако для этого потребуется много времени, за это время успешные сделки позволят вам заработать достаточно, чтобы эти потери не были для вас фатальными.

Помните, что если все это не убедило вас торговать крошечными лотами, то, вы – полный идиот, которого необходимого пристрелить!   

© Nanningbob

62

Брокеры: отзывы и рецензии / Минфин РФ обсудил с участниками рынка forex его регулирование

« : 28.03.2012 10:16 »

Минфин РФ провел первую встречу с российскими компаниями, предоставляющими услуги на рынке forex, и обсудил возможность регулирования данного сегмента рынка, сообщили агентству "Прайм" несколько участников встречи.

На встрече, состоявшейся в Минфине, присутствовали замминистра финансов Алексей Саватюгин, представители форексных компаний "Форекс Клуб", "Альпари", "Телетрейд", Admiral-UMIS и другие участники рынка. Кроме этого к обсуждению проблемы были приглашены инвестиционные и брокерские компании: "Альфа-Капитал", "Ай Ти Инвест", "Московские партнеры" и другие. Во встрече также приняли участие управляющий директор, зампред правления ММВБ-РТС Роман Горюнов и президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

По словам участников встречи, в первую очередь обсуждались подходы к регулированию рынка forex - стоит ли его регулировать, как отдельный сегмент рынка финансовых услуг или использовать в его регулировании положения, применяемые к другим профучастникам.

Президент НАУФОР Тимофеев отметил, что в ходе обсуждения участники не пришли к единому мнению по этому вопросу.

"Это предстоит обсуждать", - сказал он.

По мнению НАУФОР, в ходе обсуждения проблемы регулирования деятельности форекс-брокеров предстоит решить несколько задач: обеспечение защиты интересов потребителей этих услуг; выравнивание регулятивных условий разных финансовых организаций (лицензируемых и нелицензируемых); перевод операций форекс-брокеров из-за рубежа в российскую юрисдикцию, создав тем самым источник налогообложения для бюджета России.

Как сообщил "Прайму" директор по развитию группы компаний "Телетрейд" Тимур Мычелкин, компании, предоставляющие услуги розничным клиентам на рынке forex, оценивают состоявшуюся встречу как знаковую для индустрии. Он напомнил, что саморегулируемая организация форекс-брокеров ЦРФИН (НП "Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий"), созданная в 2011 году, разработала концепцию регулирования рынка forex в России и представила ее Минфину и НАУФОР для обсуждения.

"Нам предстоит обсуждение этой концепции, мы считаем ее практически готовой", - сказал он, добавив, что документ в настоящее время открыт только для участников рынка и заинтересованных ведомств.

Представитель ГК "Форекс Клуб" Илья Волков сообщил "Прайму", что "главный результат встречи заключается в самом факте открытого обсуждения вопроса регулирования forex на высоком уровне и с участием профессионального сообщества отечественного финансового рынка".

"Теперь предстоит большая совместная работа по претворению намеченных планов в жизнь", - отметил он.

В настоящее время "Прайм" не располагает комментарием Минфина. Ранее Саватюгин и глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрий Панкин неоднократно заявляли о необходимости регулирования рынка forex, планируя выработать подходы к надзору и регулированию в 2012 году.

РИА Новости

63

Торговые системы / Symphonie Trader System

« : 22.03.2012 20:04 »

Одна из наиболее популярных торговых стратегий на форуме ForexFactory.

Оригинал стратегии: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=315572
Автор стратегии: Evaluator

С сентября прошлого года обсуждение стратегии заняло более 600 страниц и 2000 постов.


Evaluator пишет:

В течение многих лет я тестировал самые разные индикаторы и программы, пытаясь опередить те из них, которые наиболее эффективно работают на валютном рынке, особенно, когда на рынке происходят «движения пилы», как мы это наблюдаем сегодня.

После длительных исследований, решил вынести на всеобщее обсуждение следующую тактику, которую я назвал:


Symphonie Trader System


Система получила свое название от названий индикаторов, которые используются для идентификации вершин и доньев, размещения ордеров и выходов, максимизирующих прибыль. На рынке работают четыре взаимодополняющие и усиливающие друг друга силы: Тренд, Эмоции, Настроение и Крайности. Наша стратегия объединяет все эти компоненты в одну симфонию. В отдельности каждый инструмент дает нам относительно слабый звук, но, когда они соединяются вместе, симфония дает нам прекрасную музыку с богатым звуком и текстурой.


 Вот эти четыре индикатора:

Symphonie Extreme Indicator **
Symphonie Emotion Indicator
Symphonie Sentiment Indicator *
Symphonie Trendline Indicator

(* - этот индикатор может перерисовываться, но не часто  ** - этот индикатор перерисовывается)

Работать по системе просто: вы следите за изменением цветов индикаторов и только размещаете ордера (продаете и покупаете), когда все индикаторы указывают на одно направление.

Помните, что на рынке часто возникают противоречия, что заставляет вас покупать, когда вы должны продавать и наоборот. В этой системе сделана попытка успокоить эти противоречия, путем генерирования сигналов, которые указывают на правильное направление рынка. На скриншоте, который находится в архиве, приведено три примера сделок, которые помогут вам достичь лучшего понимания того, о чем я говорю.

Вы видите, что у на 4 индикатора, загруженных в три окна: 

Symphonie Trendline Indicator - A
Symphonie Emotion Indicator - B
Symphonie Sentiment Indicator - C
Symphonie Trendline Indicator - D


Управление капиталом.

Правление управление капиталом – очень важный фактор в становлении успешных трейдеров. Управление капиталом – это наибольшее важный навык, в котором вам предстоит совершенствоваться, чтобы достичь успеха на рынке форекс. Управление капиталом – это система, которую вы инкорпорируете в свою стратегию, и которая позволяет эффективно сохранять капитал от ненужных убытков и увеличивать профит. Другими словами – хорошая система позволяет вам нести минимальные убытки и получать максимальную прибыль.

Система Коэффициента депозита (account ratio system (ARS) и определение размера ордера.

Очень важно выбрать правильную систему определения коэффициента депозита, основанную на размере вашего счета. Это делается для того, чтобы ваш счет не нес слишком большой нагрузки (или тем более маржин-колла) от возможных убыточных сделок. Лучше всего сделать это, используя «правило тысячи».

Стратегия ARS основана на том, что каждые 1000 долларов на вашем счете равны одному торговому лоту, который будет представлять собой 0.10 стандартного лота. Основываясь на этой системе, вы выполняете следующие правила:


ARS Ratio System
1000 равны 0.10 лота
2000 равны 0.20 лота
3000 равны 0.30 лота
4000 равны 0.40 лота
5000 равны 0.50 лота
6000 равны 0.60 лота
7000 равны 0.70 лота
8000 равны 0.80 лота
9000 равны 0.90 лота
10000 равны 1.00 лота
etc….

Однако это не означает, что вам разрешено торговать только по одному ордеру одновременно. В нашей системе максимальное количество открытых ордеров не должно превышать количество квот ARS. Таким образом, если у вас на счете 5К, то ваше максимальное количество минилотов не должно превышать  0.50 ARS..
 

Стратеги входов.

Стратегия входов очень проста. Для размещения ордера необходимо дождаться шипа индикатора extreme, и когда три другие индикатора продемонстрируют тот же цвет, что и extreme-шип, открываем позицию.

Защита счета.

Для работы по этой системе, я рекомендую очень консервативную стратегию стоп-лоссов. После того как ордер исполнен, немедленно разместите стоп-лосс 50 пипосв. Если рынок повернется против вас, вы потеряете небольшую сумму, несравнимую с той, которую можете потерять, если рынок с большой силой пойдет против вас.

Главное – защитить ваши ордера, минимизировать прибыль и максимизировать профит. Для этого, после того как рынок прошел в вашу сторону 30 пипсов, передвиньте свой стоп-лосс на уровень 3 пипса от цены входа, чтобы защитить свою позицию от возможного разворота. В таком случае ваша минимальная прибыль составит 3 пипса.

Конечно, при «движениях пилы» ваши стопы могут срабатывать чаще, однако в этих случаях обычно рынок не готов двигаться в направлении вашего ордера. Вы можете войти второй раз по лучшей цене, поскольку при первом входе рынок был просто не готов к движению.

Примечание: На больших тайм-фреймах рекомендуется увеличивать размер стоп-лосса. Для 15-минутных диапазонов использовать стоп-лосс 75 пипсов, для часовых – 100 пипсов.  Однако это только рекомендации. Вы можете использовать те уровни стоп-лоссов, которые вас больше устраивают.

Выходы.

Стратегия выходов достаточно проста, однако существует три разных разновидности выходов в зависимости от степени консервативности и агрессивности.

Стратегия выхода 1 (наиболее консервативная)

Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), закройте позицию при закрытии свечи. Индикатор свидетельствует о том, что достигнут экстремальный уровень, и вы фиксируете прибыль на этом уровне. Недостаток этой стратегии заключается в том, что вы закрываете позицию на показании индикатора, который может перерисоваться. Если моментум цены достаточно силен, то экстремальный шип может означать начало нового сильного движения, тогда вы потеряете это движение

Совет: если вы увидели экстремальный шип, то подождите 3-4 минуты, чтобы убедиться в том, что он сохраниться. Если перерисовки не произошло, то закрывайте позицию на закрытии 4-го минутного бара или открытии 5-го бара.


Стратегия выхода 2 (умеренно агрессивная) 

Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), закрываем половину позиции при закрытии свечи.

Таким образом, вы получаете половину прибыли от сделки при возможном достижении ценового экстремума. Вторую половину позиции мы продолжаем удерживать, пока линия trendline не поменяет цвет. Если это произошло, то мы закрываем позицию на закрытии свечи. Если моментум оказался сильным, и цена пробила экстремальный уровень, вы имеете возможность заработать дополнительный профит на этом движении. Однако, при использовании этой стратегии будут случае когда цена будет достигать вашего стоп-лосса.
 
Стратегия выхода 3 (наиболее агрессивная) – «Игрок».

Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), мы не закрываем позицию, а ждем, когда второй индикатор (trendline) даст сигнал на выход. Когда trendline меняет цвет, мы немедленно закрываем позицию на закрытии свечи. Если ценовое движение пробьет экстремальную точку, то вы можете заработать хороший профит полным ордером. Недостатком является возможность того, что цена пойдет против вас, и сработает ваш стоп-лосс, что лишит вас потенциальной прибыли.


Исключение.

Это исключение работает для всех стратегий выхода. Если формируется экстремальный шип до того, как цена прошла 30 пипсов в вашу сторону, ЗАКРОЙТЕ ПОЗИЦИЮ НЕМЕДЛЕННО!


Настройки для индикаторов:

Extreme indikator
1,3,2, false, 1,12,21

Emotion indikator
7
50.6
3000

Trendline indikator
30, 5

Sentiment indikator
12


Индикаторы, шаблон и скриншот с русским описанием – все находится во вложенном архиве.

64

Торговые системы / Система Extreme TMA для 15-минутных графиков.

« : 16.03.2012 22:03 »

Автор системы Alorente.
Источник: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=343533
Одна из самых популярных систем на форуме forexFactory за последний месяц. За три недели 5,682 ответов и более полумиллиона просмотров.

Рынок напоминает маятник, он постоянно качается то в одну, то в другую сторону. Он всегда стремиться к тому, сформировать среднюю цену, но никогда не достигает в этом успеха, постоянно достигая этого уровня, разворачиваясь, пытаясь достичь его снова, и никогда не достигая баланса. Эта система разработана для того, чтобы использовать эти маятниковые колебания. Она представляет собой компендиум моего понимания рынка в самом простом изложении.

Принципы системы достаточно просты. Первый индикатор это сглаженная TMA, которая показывает нам среднюю пути, которым следует цена. Индикатор отражает прошлые движения цены, с его помощью мы пытаемся определить будущее на основании недавней истории. Он корректируется путем перерисовки. Индикатор состоит из двух внешних границ ценового движения.

Наш второй индикатор это TMA Slope. Он показывает нам относительное изменение наклона центральной линии по сравнению с предыдущими свечами. Индикатор определяет направление нашей возможной сделки, также при его помощи можно отслеживать дивергенции с ценой. Например, если цена растет, а наш индикатор падает, это с большой долей вероятности позволяет предсказать снижение цены в ближайшем будущем. Чем сильнее снижение индикатора, тем больше вероятность падения цены. Ту же самую концепцию мы можем развернуть. Если цена падает, а индикатор растет – велика вероятность того, что цена пойдет вверх.

Кроме того, мы будем использовать этот индикатор при выходах, как это подробно описано ниже.

Третий и последний индикатор это гистограмма MA Crossover Histogramэ, которая представляет собой визуального проводника, помогающего нам в анализе направления движения цены. Голубые бары указывают на бычье ценовое поведение, красные – на медвежье ценовое поведение.

ВАЖНО: Система работает на всех временных диапазонах, но автор предупреждает, что проводил тщательные тесты лишь для 5 и 15-минуток.

Использование стоп-лосса: Существует множество способов для этого раздела. Не будут рекомендовать вам ни одного. Природный уровень для размещения стоп-лосса находится над предыдущим значимым максимумом для короткой позиции и под предыдущим минимумом для длинной позиции. Лично я использую только чрезвычайный стоп-лосс на большом расстоянии от уровня входа (100 пипсов). Если сделка идет против меня, я использую Сделки восстановления, чтобы закрыть позицию на уровне безубыточности. Большая работа в этом направлении была проделана пользователем nanningbob. Я рекомендую вам почитать его работу, которая появиться через несколько дней.

Правила входа.

1) Сначала мы определяем тренд при помощи ТМА Slope indicator. Если ТМА находится в диапазоне -0.50 до 0.50 мы можем открывать сделки в любом направлении. Бычьим считается значение ТМА выше 0.51. В таком случае мы открываем ТОЛЬКО длинные позиции. Медвежье значение ТМА (ниже -0.51). В таком случае мы открываем ТОЛЬКО короткие позиции.

2) После того как мы определили направление сделки, мы смотрим на ТМА и ждем, когда цене пересечет одну из двух внешних границ диапазона. Верхнюю границу для короткого ордера, нижнюю для длинного ордера. Как правило, цена двигается в границах диапазона, поэтому такие сделки относительно надежны.

3) Теперь мы смотрим только на TMA Slope Indicator. Мы открываем только длинные позиции, если значения индикатора растут, и только короткие позиции, если они снижаются. Чем больше угол наклона снижения или роста, тем сильнее сигнал.

4) Наконец, мы открываем только короткие позиции, если цена находится выше верхней границы ТМА и тестирует уровень сопротивления, который находится над верхней границей ТМА. Мы открываем только длинные позиции, если цена находится ниже нижней границы ТМА и тестирует уровень поддержки, который находится под нижней границей ТМА. Чем дальше цена от границ диапазон, тем сильнее сигнал.




Открываем позицию

Есть два способа открытия позиции, в зависимости от вашей толерантности к риску:

1) Без жесткого стоп лосса. Если вы не используете жесткий стоп-лосс (30 пипсов до уровня входа или меньше), после выполнения 4 условий описанных выше, размещайте ордер, после того как цена коснулась (протестировала) по меньшей мере, один раз уровень поддержки/сопротивления.

2) С жестким стоп-лоссом. Если вы используете жесткий стоп-лосс (30 пипсов до уровня входа или меньше) то вам необходимо применить к графику правильную ЕА, из находящихся в папке.Experts. 5 x 5 Buy EA предназначен для длинных сделок. 5 x 5 Sell EA для коротких сделок. Обратите внимание на то, что использование этих ЕА приведет к сокращению вашей прибыли на несколько пипсов, однако ваш риск будет меньше.

5 x 5 EA приведет в исполнение ордер, когда цена пересчет сглаженную на 5 периодов и сдвинутую на 5 периодов среднюю скользящую (белая линия на графике). Когда ЕА автоматически приводит ордер в исполнение, он автоматически прекращает работу. То есть вы входите только один раз и в одном направлении. После того как ЕА прекратил работать, вы увидите об этом уведомление в верхней левой части экрана, вы можете убрать его с графика и перейти к стратегии выхода.


Правила выхода.

Очень консервативный выход. Закрываем позицию, когда РА коснулась центральной линии ТМА,

Консервативный. Закрываем ? позиции, когда РА коснулась центральной линии. Вторую половину позиции мы закрываем, когда цена касается противоположной границы ТМА, ИЛИ когда TMA Slope закроет сформированный в противоположном нашему тренду направлении бар.

Агрессивный. Когда РА коснулась противоположной границы диапазона ИЛИ когда TMA Slope indicator закроет сформированный в противоположном нашему тренду направлении бар, используем трейлинг стоп над максимумом предыдущей свечи для короткой позиции и под предыдущей свечой для длинной позиции. Работаем с трейлинг стопом, пока позиция не будет остановлена.

Во вложенном архиве находятся Шаблоны, Индикаторы, Документация и 2 ЕА. Распакуйте архив, поместите индикаторы (файлы .mq4 и .ex4) в папку Experts/Indicators МТ4. Поместите 2 ЕА (5х5) в папку Experts. Поместите шаблоны (файлы .tpl) в папку Templates. Шаблон Extreme TMA разработан для работы с одной валютной парой на одном экране Также сюда включены Хейкин Аши, поскольку я торгую с их помощью. Мне кажется, что НА визуально намного лучше показывают начало и конец движения. Если вы не хотите использовать НП, поменяйте настройки графика.

Вот и все! Система очень проста в своей основе, по ее правилам легко торговать. Хотелось бы, однако, предупредить, что я только торговал по системе сам, и не тестировал ее. Поэтому начинать работать с ней лучше осторожно. Начните не демке с небольшимими лотами, пока не научитесь получать постоянную прибыль, и не поверите в систему. Уверен, что вы сможете усовершенствовать эту систему, и сделать ее большее надежной. Вы можете использовать Extreme TMA для работы с одной валютной парой или Extreme TMA – Small для работы на нескольких валютных парах.

Успехов!

65

Торговые системы / Возрождение ISAKAS (ISAKAS Rebirth)

« : 14.03.2012 13:20 »

Модификация очень популярной торговой системы Isakas. Автор системы K.Osentogg


Рекомендуемое время для торговли: От открытия европейской сессии до закрытия американской сессии.


Временной диапазон: 15 минут (настройки индикаторов)

BBANDS LENGTH (период 20, отклонение 1)
FISHER KUSKUS (период 30).
FLAT TREND (15 (период), 12,26,9).

Рекомендуемые пары: евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена, доллар/швейцарский франк.


Временной диапазон: 30 минут (настройки индикаторов).

BBANDS_STOP ( период 20, отклонение 2 )
FISHER KUSKUS (период 30)
FLAT TREND (30 (период), 12,26,9)

Рекомендуемые пары: евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена, доллар/швейцарский франк, фунт/иена, евро/иена, австралийский доллар/доллар США, новозеландский доллар/доллар США.  

Правила входа.

Для открытия длинной позиции все должно быть голубого цвета: Bbands, ASHI, STAR, FLAT TREND.
Для открытия короткой позиции все должно быть красного цвета: Bbands, ASHI, STAR, FLAT TREND.



Немного о входах.

Первая точка Боллинджера  следует за ценовым движением. Поэтому очень сложно выбрать лучшее время для входа. Поэтому мне кажется, что для 30-минутного временного диапазона лучший вход за 5-10 минут до открытия следующей свечи. Или вхож на открытии следующей свечи.

Тейк-профит и стоп-лосс

ТР -10-15 пипсов.
Рекомендуемый стоп-лосс 35-50 пипсов.
Или
ТР и Стоп-лосс в соответствии с FIBO_PIVOT2

Вы также можете использовать для определения уровня выхода HMA, NON LAGMA,PSAR, TRAILING, и другие индикаторы.

66

Торговые системы / Торговая система “5!”

« : 28.02.2012 14:03 »

Торговая система “5!” описана сербским парнем с именем Михайло. Одна из самых обсуждаемых систем на сайте forexfactory.
Более 1300 постов за 3 месяца, пользовательский рейтинг 5.

Система требует базовых знаний по рынку форекс, и опыта торговли как минимум в течение 6 месяцев.

Установка шаблонов и индикаторов

1. Распакуйте "Paket 5!"
2. Установите шрифт Stratman в папку шрифтов для  Windows.
3. Скопируйте RenkoLiveChart_v3.3.ex4 из папки Experts в вашу папку experts Mt4
4. Скопируйте все индикаторы из папки  Indicators в вашу папку experts+indicators.
5. Скопируйте профайлы "5!!!" и  "Renko thv 5" из  Profiles в вашу папку Profiles  Mt4.
6. Скопируйте все шаблоны из папки Templates в вашу папку templates МТ4.
7. Запустите МТ 4.
8. Выберите из меню  File+profiles "5!!!" или "Renko thv 5"

Слово автора

Для начала бы мне хотелось сказать, что не существует совершенной системы для торговли на рынке форекс. Каждый сам определяет, к какому типу трейдеров он относится. Я пришел к выводу, что я скальингпозиционныйсвингднейной трейдер. ВАУ!

Вам необходимо определить, кто вы, а затем уже выбирать систему для работы.

Моя торговля зависит от системы примерно на 85%. Остальные 15% это технический анализ, опыт и чуйка. Чуйка уверенности в сделке. Вы должны быть на 100% уверены в том, что вы делаете. Это единственный способ добиться успеха.

Моя система бы создана на основе системы Thv. Сердце моей системы – поведение цены, поскольку я мало забочусь о факторе времени. Я просто применил систему Thv к графикам Ренко. Я попробовал разные размеры и пришел к выводу, что лучший результат дает размер «кирпича» 5 или 13 пипсов. Вы можете поэкспериментировать с другими размерами, и выбрать оптимальные для себя, но лично я пришел к выводу, что эти размеры являются наиболее подходящими.

Теперь переходим собственно к системе.

После того, как вы скачаете и загрузите все настройки, то увидите нечто подобное



Текст на рисунке:

Перед тем, как вы начнете.
Убедитесь в том, что вы изучили принципы работы системы.
Индикатор дает сигналы для скальпинга, но у вас должны быть весомые причины, чтобы принять тот или иной сигнал, такие как откат Голова-Плечи, пивоты, дивергенции и другие инструменты. Начните с анализа 2-минутного диапазона или более высоких диапазонов, чтобы определить тренд.
Начните практиковаться для начала на демо.

Чтобы пропустить «интро», необходимо зайти в свойства индюка „5 signal“ и установить параметр false для intro. После этого картинка будет выглядеть примерно так:




Или так:





В зависимости от того, какой шаблон вы использовали

В случае с шаблоном RenkopThv вы увидите свечи Ренко с Хейкин Аши. Я использую Хейкин Аши, чтобы легко увидеть, в каком направлении идет цена.

Вы также увидите облако Ишимоку и Coral 55.

В верхнем левом углу вы увидите цену, название пары и рекомендованные уровни цели прибыли и стоп-лосса. В правой части информационного окна – информация по новостям, это очень важно, так как я никогда не торгую за 15 минут до и 15 минут после новостей.

В правом верхнем углу – рыночные часы. Когда вы откроете свойства этого индикатора, то усидите настройки для часового пояса. Просто укажете насколько часов, ваше время отличается от  GMT и вам не придется менять время – оно скорректируется автоматически.

Справа также отображаются пивотные линии. Вы также можете выбрать часовой пояс, и все будет скорректировано автоматически.

Слева внизу график с названием пары и свечами ренко. Этот график с кирпичом 13 пипсов и coral 55. Мы будем использовать его для определения тренда пары. Кирпичи должны быть выше coral 55 для покупок и ниже coral 55 для продаж.

Следующие окна это 13 OsMACD, 13 Money flow index, 13 FIM, 13
CCI и 13 T3.

13 OsMACD это Osma и MACD, вы можете изменить параметры по своему выбору.

13 FiM – Индекс силы (Force index) и моментум, два в одном. 

13 T3 индикатор, который показывает нам, когда быстрая линия trix пересекла нулевой уровень.

Далее индикатор TRIX.

Далее индикатор, который определяется для идентификации флэта, для этого мы используем МА.

В следующих двух окнах миниграфики с правилами Thv. Они помогает мне достичь больше уверенности в принимаемом решении.




Если вы используете шаблон  5! Template, то там, все примерно то же самое, однако организовано несколько по другому. ВЫ можете использовать тот шаблон, который вам больше всего подходит.

Правила торговли.

Открываем длинную позицию

1) График должен быть голубым
2) Цена выше Coral
3) Цена выше облака.
4) Все блок-индикаторы голубые.
5) Цена на 2-минутном графике выше Coral и направлена вверх.
6) Цена НЕ НАХОДИТСЯ рядом с важным уровнем поддержки или сопротивления.
7) В следующие 15 минут не ожидается важных новостей.




Открываем короткую позицию

1. График красного цвета.
2. Цена ниже Coral
3. Цена ниже Облака.
4. Все блок-инидкаторы красные.
5. Цена на 2-минутном графике ниже  Coral и направлена вниз.
6) Цена НЕ НАХОДИТСЯ рядом с важным уровнем поддержки или сопротивления.
7) В следующие 15 минут не ожидается важных новостей.




Определить вход легко, труднее определить, где выход. Я использую цели прибыли 15 и 20 пипсов. Иногда, если мне кажется, что произойдет сильное движение, я могу использовать цель прибыли 50 пипсов.
Стоп-лосс между 35 и 50 пипсов, в соответствии с правилами управления капиталом.

Удачи всем!

© Михайло

67

Торговые системы / X-Man’s Super Simple System или S3

« : 21.02.2012 13:09 »

Супер-простая система Человека «Х» (X-Man’s Super Simple System или S3)

Одна из самых обсуждаемых систем на форуме www.forexfactory.com, за три месяца в ветке появилось более 5 000 постов. Имеет рейтинг 5 звезд. Как утверждает автор системы, с ее помощью он зарабатывает в среднем 40-100 пипсов в день.

Система торговли для пары евро/американский доллар на 1-часовых графиках.

Краткое описание системы.

1) Временной диапазон 1 час.
2) Пара EUR/USD. После того как вы научились работать с этой парой, вы можете добавить и другие.
3) Главные индикаторы: Synergy bars , Traders Dynamic Index , 4 EMA (typical, shift 2)

Правила.

1) Проводим вертикальные линии при открытии торгов в Лондоне и при открытии торгов в Нью-Йорке (эти вертикальные линии необходимо рисовать на графике каждый день). Вы можете использовать индюк, который я называю i-sessions, и который показывает вам начало разных сессий.
2) После открытия Лондона мы начинаем ждать сигналы, которые дает нам ценовое движение. До открытия Лондона никакие сделки не заключаются.
3) Для подтверждения ценовых сигналов мы будем использовать TDI. Чем более крутой наклон индикатора TDI. Зеленый TDI должен пересечь красный TDI. TDI должен быть как от 12 до 2 на часах для открытия длинной позиции и от 6 до 4 на часах для открытия короткой позиции.






4) Анализируем уровни поддержки и сопротивления. Всегда смотрите налево. Если поддержка или сопротивление сильные, то мы ждем, когда цена пробьет один из этих уровней. Иногда вы можете заметить, как индикатор TDI пересекается будто сумасшедший, давая нам убыточные сигналы. Это происходит потому, что цена балансирует между поддержкой и сопротивлением. Если мы поймем, что такое уровни поддержки и сопротивления, то не будем бездумно торговать на каждом пересечении TDI.
5) Как правило, за лондонскую сессию происходит в среднем два пересечения.
6) Если на графике формируются длинные свечи-откаты, то мы можем войти раньше, чем произойдет пересечение TDI. Возможность таких входов приходит с опытом.
7) Когда цена приближается к вертикальной линии, означающей открытие торгов в Нью-Йорке, мы готовится к закрытию нашей позиции. Однако, если наша позиция выглядит сильной, то мы продолжаем удерживать ее.
8) После открытия торгов в Нью-Йорке ждем нового сигнала.
9) Торгуйте только на первых 3-4 свечах Нью-Йоркской сессии (когда торги в Лондоне и США накладываются друг на друга). Если ваша позиция выглядит сильной, то вы можете оставить ее открытой, но не открывайте новую позицию, когда прошло это время.

Сигналы

Свеча отката.
Что такое свеча отката? Например, если предыдущая свеча была медвежьей, а следующая свеча формирует минимум, затем разворачивается и закрывается выше уровня открытия, то такую свечу, мы называем свечой отката.
Если предыдущая свеча была бычьей, тогда свеча отката  должна сформировать максимум и закрыться ниже уровня открытия.

Что научиться находить такие свечи надо внимательно изучить историю. Чем больше вы посидите над историей, тем легче вам будет идентифицировать подобного рода сигналы в будущем. Я занимался бэк-тестами в течение месяца каждое утро перед открытием Лондона. Пара евро/доллар имеет определенные тенденции. Если вы посвятите достаточно времени работе с историей, вы сможете узнавать закономерности движения пары, и вам легче будет потом торговать ею.

Тень свечи должна быть больше тела свечи. Чем длиннее тень, тем лучше.

Когда такая свеча сформировалась, она должна получить подтверждение от индикатора TDI.

Помните – главное это цена! TDI – только инструмент для подтверждения.

Внизу график, который иллюстрирует изложенное выше:

Рисунок 1. Из-за сильной вытянутости по горизонтали рисунок помещен в аттаче.

На этом графике вы видите свечи отката, которые отмечены красными стрелочками. Вы также видите две вертикальные линии, маркирующие начало сессий. Я не торгую на Азиатской сессии в связи с низкой волатильностью.

В целом можно сказать, что мы продаем на вершинах и покупаем на доньях, когда формируется откат от этих экстремумов.

Следующий сигнал это пробой ценой диапазона.

Когда начинается Лондонская сессия, вы можете увидеть, небольшой диапазон, сформированный в ходе азиатской сессии. Мы будем торговать в направлении пробоя этого диапазона. Перед начало лондонской сессии может быть обманка. Смотрите внимательно. Именно поэтому мы торгуем только после открытия торгов в Лондоне.

Хороший сигнал это красная или голубая свеча, четко демонстрирующая пробой.

Мы можем входить, когда свеча еще открыта. Мы входим на расстоянии 5 пипсов от пробоя. Иллюстрация дана на рисунке 2.


Рисунок 2. Вход отмечен желтой стрелкой.
Из-за сильной вытянутости по горизонтали рисунок помещен в аттаче.

Обычно свечи имеют то же самое направление до начала торгов в Нью-Йорке.

Вам надо внимательно изучать историю Цена повторяет одни и те же маневры снова и снова. Она формирует те же самые паттерны и формации. Чтобы научиться торговать парой евро/доллар необходимо много практики и работы на истории.

Стоп-лос. Стоп-лосс размещаем на максимуме колебания, если вы открываете короткую позицию и на минимуме, если вы открываете длинную позицию. После достижения прибыли 30 пипсов, можно передвинуть стоп-лосс на уровень безубыточности.

Тейк-профит – Первый тейк-профит необходимо разместить на уровне 1:1. После достижения 1ТР, мы фиксируем прибыль по половине позиции. Второй ТР должен составить 1:2.

Если по второй части позиции прибыль так и не достигнута, фиксируйте, где и когда хотите.

Входы.

1, Мы входим на открытии свечи сразу же после сигнальной свечи (свеча отката).

2. Если произошел пробой диапазона Азиатской сессии, то мы торгуем в направлении пробоя. Вход можно делать до закрытия сигнальной свечи.

3. Когда происходят пересечение или откат TDI (когда имеет место пересечение как от 12 до 2 для длинных позиций) (когда имеет место пересечение как от 6 до 4 для открытия коротких позиций, то чем круче, тем лучше. Постарайтесь не открывать длинных позиций в зоне 68 и не открывать коротких позиций в зоне 38.

Выходы.

1. Мы закрываем позицию, когда достигнут ТР, или когда мы подходим близко к следующей сессии.

2. Если вы вошли на пробое азиатской сессии и видите, как цена откатилась в диапазон вновь, то выходим на закрытии этой свечи. То же самое касается уровней поддержки и сопротивления.

Автор пишет:

Некоторые сразу же начнут кричать, что индикатор TDI перерисовывается при открытии сессии в Лондоне или Нью-Йорке. Я прекрасно и без вас знаю, что он перерисовывается, поскольку индикатора, который мог бы предсказать будущее движение цены, НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Если хотите иметь такой индикатор, идите в гадательный салон.

68

Торговые системы / Trend Explosion System

« : 18.01.2012 13:16 »

В системе используется три разных индикатора:

Signal Indicator
Super Trend Indicator
StopLoss Indicator

Правила для открытия длинной позиции.

Открываем длинную позицию, когда соблюдаются следующие условия:
Signal indicator голубой и только что поменял цвет с красного на голубой.
Индикатор Super Trend голубой и только что поменял цвет с красного на голубой.


Правила для открытия короткой позиции

Открываем короткую позицию, когда соблюдаются следующие условия:
Signal indicator красный, и только что поменял цвет с голубого на красный.
Индикатор Super Trend красный, и только что поменял цвет с голубого на красный.
 

Стоп-лосс

Для стоп-лосса используем соответствующий индикатор. StopLoss Indicator показывает уровни стоп-лосса и тейк-профита для разных временных диапазонов. Как видно на скриншоте, такая возможность присутствует для 8 разных тайм-фреймов. Уровни стоп-лосса и тейк-профтиа отображаются в нижней части окна текущего временного диапазона.

Выход.
Есть два варианта выхода.
Выход по StopLoss Indicator.
Выход при сигнале на открытие позиции в противоположную сторону.











Пример короткой позиции по паре EUR/USD

В этом примере мы рассмотрим работу с парой EUR/USD на 4-часовом диапазоне. Как видно на приведенном выше скриншоте, Signal indicator переменил цвет с голубого на красный. В то же самое время Super Trend indicator также изменил цвет с голубого на красный. Итак, мы имеем хороший сетап для короткого входа. Мы открываем короткую позицию на открытии следующей свечи по цене 1.3939. Стоп-лосс индикатор дает нам расстояние стоп-лосса 50 пипсов от уровня входа на отметке 1.3989. Сделка пошла вниз в нашем направлении. Когда система дала противоположный сигнал, цена находилась на 1.3728, т.е. наша прибыль составила 211 пипсов.

Пример с надписями на русском во вложенном файле. Во вложенных архивах индикаторы и шаблон.


Оригинал системы находится здесь


 

69

Торговые системы / Система HLHB

« : 30.12.2011 12:06 »

Что нам необходимо?

- 4 часовой график пары EUR/USD
- 10 ЕМА по ценам закрытия.
- 20 ЕМА по ценам закрытия.
- Медленный стохастик с параметрами 14,3,3.

Вход

Я обычно использую две ЕМА (10 и 20) на 4-часовом графике для определения уровней входа. Для того, чтобы избежать ложных сигналов, я использую несколько фильтров. Кто хочет получать ложные сигналы?

Идея заключается в том, что мы открываем две длинные позиции, когда выполняются два условия 10 ЕМА (голубая) пересекает 20 ЕМА (красная) снизу вверх, при этом стохастик находится между 50 и 80.

Чтобы избежать ложных движений и получить подтверждение, я размещаю мои ордера на 30 пипсов выше максимума свечи, на которой произошло пересечение. Расстояние 30 пипсов было выбрано, потому что это  примерно 25% среднего истинного диапазона пары.


Несколько пояснений.

После того как 10 ЕМА пересекла 20 ЕМА, проверяем, находится ли стохастик в экстремальной зоне.

Если стохастик не находится в зоне перекупленности или перепроданности, то мы выставляем ордер на 30 пипсов выше или ниже свечи, на которой произошло пересечение.

Закрываем ордер, если он не сработал на следующей свече.



Рисунок 1. Пример длинной сделки. 10 ЕМА пересекла вверх 20 ЕМА. Стохастик выше 50. Условия для входа соблюдены.



Для открытия короткой позиции применяем противоположные правила. Это означает, что я открываю две коротких позиции на 30 пипсов ниже свечи, следующей за той, на которой 10 ЕМА (голубая) пересекла вниз 20 ЕМА (красная), при этом стохастик должен находится между 20 и 50.

Рисунок 2. Пример короткого входа. 10 ЕМА пересекла вниз 20 ЕМА, стохастик ниже 50.


Выход.

Цели прибыли устанавливаются очень просто. Первая цель прибыли равна Среднему истинному диапазону ATR пары, который составляет примерно 150 пипсов. После того, как эта цель достигнута, я выставляю трейлинг стоп с шагом 150 пипсов по моей второй позиции, таким образом, я удерживаю позицию, пока она приносит прибыль, без риска.

Конечно, цена не всегда достигает моей цели, так как любой тренд может развернуться против нас. В связи с этим, я вручную закрываю позицию, если произошло пересечение ЕМА в обратном направлении.

Для стоп-лосса я использую свечу, которая сформировалась ДО свечи, на которой произошло пресечение. Стоп-лосс выставляется на 10 пипсов выше максимума или на 10 пипсов ниже минимума этой свечи. Если цена достигает уровня стоп-лосса, то, скорее всего, сетап не удался. Мой стоп не может превышать 150 пипсов. На рисунках внизу примеры размещения стоп-лосса.




Автор системы Huck
Оригинал взят отсюда

70

Торговые системы / Торговая система: RSI, ATR и SMA.

« : 23.12.2011 14:29 »

Валютная пара: любая.
Временной диапазон: 4-часовой или выше.

Индикаторы.

RSI с ЕМА 8 и ATR 20.
SMA 28

Открытие длинной позиции


Открываем длинную позицию, когда RSI пересекает среднюю скользящую. Мы покупаем, когда RSI пересекает среднюю скользящую снизу вверх (красный прямоугольник). Очень важно заметить, что пересечение считается валидным, только после того как закрылась дневная свеча. Мы не открываем позицию в день пересечения, так как позже в этот же день возможно пересечение в обратном направлении. Мы открываем позицию при открытии следующей свечи, т.е по цене открытия.


Открытие короткой позиции


Открываем короткую позицию, когда RSI пересекает среднюю скользящую. Мы продаем, когда RSI пересекает среднюю скользящую сверху вниз (голубой прямоугольник). Очень важно заметить, что пересечение считается валидным, только после того как закрылась дневная свеча. Мы не открываем позицию в день пересечения, так как позже в этот же день возможно пересечение в обратном направлении. Мы открываем позицию при открытии следующей свечи, т.е по цене открытия.




Стоп-лосс

Мы будем использовать ATR для определения стоп-лосса. ATR показывает нам, насколько волатильной была валютная пара в последнее время. Небольшой ATR  (30-50 пипсов) указывает на то, что дневные диапазоны были маленькими, амплитуда движения валютной пары была небольшой. Большое значение ATR (100-200 пипсов) указывает на то, что на рынке были «американские горки»: либо сильный тренд, либо сильные движения пилы. Для более высокого значения ATR нам понадобиться больший стоп, чтобы сделка могла дышать. Лучше всего для стопа использовать 75% ATR (20).






Закрытие позиции

Правил закрытия позиции автор системы не предлагает. Вы можете использовать трейлинг-стоп, или закрывать позицию в конце дня.

Автор:  Janus Trader

71

Торговые системы / ZeZ System

« : 16.12.2011 12:23 »

Временной диапазон : 15-минутный или больше.
Валютные пары: все.
Индикаторы
10 МА по ценам максимумов
10 МА по ценам минимумов.
Стохастик, 13,8,8.
Accellerator

После того как вы добавили на график Forex Accelerator Oscillator (chaos) trading indicator, вы можете переходить к торговле.

Открытие короткой позиции.

Ждем, когда красная свеча закроется под SMA 10 по ценам минимумов, в то же самое время голубая линия стохастика должна пересечь красную линию стохастика сверху вниз, как это показано на графике на рисунке 2.

Если пересечение произошло над уровнем 80, то сигнал считается очень сильным сигналом на продажу. Если пересечение произошло над уровнем 50, то рынок находится в Режиме Продаж. Продаем при открытии следующей свечи.

На графике 2 мы видим, как свеча 23:00 закрылась под SMA 10 по ценам минимумов на уровне 1.1617. При открытии следующей свечи мы открыли короткую позицию по паре USD/CAD по цене 1.1616. Мы закрыли позицию на втором зеленом баре на гистограмме по цене 1.1478, заработав 138 пипсов

Открытие длинной позиции.

Ждем, когда голубая свеча закроется над 10 SMA по ценам максимумов. В то же самое время голубая линия стохастика должна пересечь красную линию снизу вверх, как это показано на рисунке 3.

Если пересечение произошло под уровнем 20, тогда сигнал считается очень сильным сигналом на покупку.
Если пересечение произошло под уровнем 50, то рынок находится в Режиме Покупок. Покупаем на открытии следующей свечи.

На графике на рисунке 3 мы видим, как свеча, которая сформировалась в 04:00 закрылась выше SMA10 по ценам максимумов. При открытии следующей свечи мы купили USD/CAD по цене 1.1496. Мы вышли при формировании второго красного бара на гистограмме по цене 1.1611, заработав 115 пипсов.

Примечание.

В обоих случаях мы получали достаточно сильные сигналы на продажу и покупку. При этом в первом случае сигнал на продажу был получен немедленно после пересечения стохастика, а во втором случае нам пришлось ждать после пересечения стохастика шесть часов, когда голубая свеча закроется над SMA.

Стоп-лосс.

При открытии короткой позиции мы размещаем стоп-лосс на 1 пип выше самого высокого максимума нескольких предыдущих свечей (колебательный максимум).

При открытии длинной позиции мы размещаем стоп-лосс на 1 пип ниже самого низкого минимума предыдущих нескольких свечей (колебательный минимум).

Стоп-лосс должен находится на расстоянии минимум 35 пипсов от нашего входа.

Закрытие позиции.

Сигнал на закрытие позиции дает нам Forex Accelerator Oscillator (chaos).

Если рынок идет вверх, то бары гистограммы зеленые, если рынок идет вниз, то бары гистограммы красные, как это показано на рисунке 4.

Если мы удерживаем короткую позицию, то бары должны быть красными. При развороте рынка начинают формироваться зеленые бары. Когда мы видим второй зеленый бар, то закрываем короткую позицию.

Если мы удерживаем длинную позицию, то бары должны быть зелеными. При развороте рынка начинают формироваться красные бары. Когда мы видим второй красный бар, то мы закрываем длинную позицию немедленно.

Оригинал статьи здесь

72

Торговые системы / Форекс Гамбит

« : 06.12.2011 15:55 »

Данная торговая стратегия основана на математической логике и шахматах. Она энергична, агрессивна и понравится тем, кто любит риск.

Автор стратегии Форекс Гамбит Уолтер Д. Доунс:

Я люблю играть в шахматы, кроме того, у меня достаточно много знаний в области эзотерической математики. Эти две дисциплины обладают мощной логикой и методологией анализа. Я создал систему, основанную на идее гамбита. Этот термин заимствован из шахмат. По сути, гамбит предполагает определенные жертвы с тем, чтобы начать мощную атаку. Гамбиты обладают характеристиками, которые отличают хорошие торговые системы: они рискованные, динамичные и гибкие. Когда гамбит успешен, он приносит хорошее вознаграждение.

В статье, когда я будут оперировать понятиями шахмат и математике, я буду обозначать их буками Ш и М.
Знание Ш и М всегда благоприятствует экономии времени по сравнению с тем, чего можно достичь, оперируя их принципами.

В этом отношении лучшим выбором будет дневной диапазон. Ш и М утверждают, что оптимальные стратегии основаны на наиболее продуктивных факторах в рамках общей теории и базовых знаниях, которые управляют системой. Общие теоретические положения технического анализа следующие:

- Рыночная цена – главное, она определяет все.
- Цена формирует тренда.
- История повторяется.

Базовое знание, которое можно использовать в качестве руководства по управлению системой, заключается в том, что наиболее продуктивным фактором, отражающим тренды, является средняя скользящая. Наиболее продуктивно использовать цены закрытия. Период, который мы будем использовать для SMA, определяется при помощи математики. Его значение должно иметь статистическую значимость. Таким образом, мы будем использовать период 30.

Наиболее продуктивными факторами, определяющими поведение рынка, являются коррекции (небольшое движение против тренда, после которого тренд возобновляется) и пробои (когда цена преодолевает вверх или вниз определенный уровень).

Теории шахмат и математики утверждают, что используемый фактор должен быть наименее рискованным и обладать наибольшим потенциалом прибыли. В этом отношении коррекция является правильным выбором. Наиболее важными факторами коррекции являются движение цены (против тренда) и реакция (подтверждение возобновления тренда).

Приведем короткое определение коррекции.

- Бычья коррекция это два более низких минимума (движение цены) и закрытие цены выше срединной точки бара (реакция, подтверждающая восстановление тренда).

- Медвежья коррекция это два более высоких максимума (движение цены) и закрытие цены ниже срединной точки бара (реакция, подтверждающая восстановление тренда).

Теперь давайте, определим наш риск. Точка риска – это точка, на которой мы признаем, что наш прогноз о будущих событиях был неверным. Теория шахмат и математики гласит, что здесь должно быть использовано наиболее продуктивное действие. Для длинных позиций, такая точка будет находиться ниже минимума бара, на котором мы открыли позицию. Для коротких позиций эта точка будет выше максимума бара, на котором мы открыли позицию.

Теперь нам необходимо определить точки, на которых мы осуществим выход, если сделка не дойдет до нашей точки риска, и будет двигаться в нашу сторону. Шахматы и математика утверждают, что эта точка определяется фактором времени, наиболее вероятной точкой является завершение бычьей и медвежьей фазы.

Приняв это во внимание, мы формулируем следующие критерии выхода:

- Когда формируется бар, чей диапазон больше диапазонов трех предыдущих баров, и закрытие которого происходит в верхней десятой части бара, мы закрываем длинную позицию на первом закрытии цены, которое ниже предыдущего закрытия.

- Когда формируется бра, чей диапазон больше диапазонов трех предыдущих баров, и закрытие которого происходит в верхней десятой части бара, мы закрываем короткую позицию на первом закрытии цены, которое выше предыдущего закрытия.

- Закрываем любую позицию, если она открыта 16 дней.

Система.

- Мы покупаем после двух более низких минимумов и закрытия цены выше, срединной точки бара, если закрытие выше SMA.

- Размещаем стоп-лосс ордер под баром входа.

- Мы продаем после двух более высоких максимумов и закрытия цены ниже срединной точки бара, если закрытие ниже SMA.

- Размещаем стоп-лосс ордер над баром входа.

- Когда формируется бар, диапазон которого больше диапазонов трех предыдущих баров, и закрытие которого происходит в верхней десятой части бара, мы закрываем длинную позицию на первом закрытии цены, которое ниже предыдущего закрытия.

- Когда формируется бар, диапазон которого больше диапазонов трех предыдущих баров, и закрытие которого происходит в нижней десятой части бара, мы закрываем короткую позицию на первом закрытии цены, которое выше предыдущего закрытия.

- Мы закрываем любую позицию, если она открыта 16 дней.

- Сдвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности, если позиция открытия два дня.

- Можно открывать одновременно только одну сделку. Следующая сделка не открывается, пока не закрыта предыдущая. Иногда вам поступают разные торговые сигналы на разных рынках. Принимаются сигналы, риск по которым меньше.

- Торгуем всеми доступными парами.

В соответствии с логикой Шахмат и математики, эта система является эффективной. На рисунке 1 мы видим сетап на покупку и закрытие позиции.



Рисунок 1. Паттерн на покупку. Голубой квадратик указывает на формирование сетапа на покупку (два более низких минимума, закрытие выше центра бара > SMA). Синий квадрат указывает на условиях выхода (диапазон больше диапазонов трех предыдущих баров, закрытие в верхней десятой части бара). Желтый квадратик указывает на выход (закрытие ниже уровня предыдущего закрытия).

Оригинал статьи здесь

73

Торговые системы / Re: Торговые системы на основе Inside bar

« : 15.11.2011 13:39 »

Inside Bar. Система 2

Временной диапазон: дневной.

Валютные пары: все.

Открытие длинной позиции

• 21 SMA должна быть направлена вверх и не должна находиться во флэте. 
• Должен сформироваться внутренний бар.
• Размещаем бай ордер на уровне 5 пипсов + спред выше максимума внутреннего бара.
• Размер стопа зависит от волатильности валютной пары.
• Тейк-профит в 2 раза больше стопа. 
• Ордер не отменяется, за исключением случаев, когда 21 SMA разворачивается вниз.

Открытие короткой позиции

• 21 SMA должна быть направлена вверх и не должна находиться во флэте
• Должен сформироваться внутренний бар.
• Размещаем селл-ордер на 5 пипсов + спред ниже минимума внутреннего бара.
• Размер стопа зависит от волатильности валютной пары.
• Тейк-профит в 2 раза больше стопа. 
• Ордер не отменяется, за исключением случаев, когда 21 SMA разворачивается вверх.

На примере графика пары GBP/JPY мы видим примеры двух торговых сэтапов. 21 SMA направлена вниз, никаких признаков перехода средней во флэт не видно. В пятницу сформировался внутренний бар, и мы разместили вход на 5 пипсов ниже бара со стопом 100 пипсов и целью прибыли 200 пипсов. Прошло четыре дня. На рынке не было существенных движений, только после этого наш ордер сработал, и цена очень быстро достигла цели прибыли. Это произошло в течение двух дней, мы заработали 200 пипсов.

Возможность для открытия новой позиции представилась уже через два дня. Мы быстро заработали еще 200 пипсов.

Рисунок 2 представляет собой график пары  EUR/USD, на котором мы видим два хороших примера. Оба внутренних бара сформировались в условиях, когда SMA 21 имела восходящий наклон, сигнализируя о том, что мы можем открывать только длинные позиции. Первая сделка казалась опасной, так как в день входа она пошла против нас. Но вскоре цена развернулась в нашу сторону. Цель прибыли – 100 пипсов-  была достигнута через 5 дней. Прибыль 100 пипсов по второй сделке была достигнута на следующий день.

Системы взяты с сайта http://www.forexstrategiesresources.com/

74

Торговые системы / Торговые системы на основе Inside bar

« : 15.11.2011 13:38 »

Inside Bar и ADX

Внутренний бар – Inside Bar IB это бар, который полностью находится в диапазоне предыдущего бара. Другими словами: минимум внутреннего дожжен быть выше минимума предыдущего бара, а максимум внутреннего бара должен быть ниже максимума предыдущего бара.

Временной диапазон 1-часовой или бОльший. Лучшего всего торговать на дневных графиках.

Валютные пары: все.

Индикаторы:
ADX14 (d+; d-)
Inside bar

Открытие длинной позиции

• DI+>DI-
• ADX >=25
• Внутренний бар
• Открываем длинную позицию на 5 пипсов выше максимума предшествующей свечи
• Стоп-лосс на 5 пипсов ниже минимума предшествующей свечи.
• Цель: коэффициент риска к прибыли 1-2 в зависимости от вашего отношения к рискам.

Открытие короткой позиции

• DI->DI+
• ADX >=25
• Внутренний бар
• Открываем короткую позицию на 5 пипсов ниже минимума предыдущей свечи
• Стоп-лосс на 5 пипсов выше максимума внутреннего бара.
• Цель: коэффициент риска к прибыли 1-2 в зависимости от вашего отношения к рискам.

75

Торговые системы / Откат и внутренний бар

« : 10.11.2011 17:52 »

Автор Joy 22

Временной диапазон: 15 минут или выше.

Валютные пары – все.

Индикаторы:

16 EMA,
32 EMA,
Inside Bar

Правила.

Мы можем торговать на любом откате после пересечения 16 ЕМА и 32 ЕМА (только не на первом откате).

Мы торгуем только на сигнальной свече во время отката.

Мы ищем паттерн, который называется Внутренний бар Inside Bar (или ‘IB’).

IB появляется, когда текущая свеча полностью находится внутри предыдущей свечи. Другими словами максимум текущей свечи должен быть ниже максимума предыдущей свечи, минимум текущей свечи должен быть выше минимума предыдущей свечи.

Риск при работе по системе относительно небольшой. IB обычно бывает относительно маленьким, поэтому и стоп-лосс тоже небольшой.

Мы покупаем на любом откате после пересечения ЕМА И после того как сформировался IB.

Правила входа:

Мы покупаем, когда пробит максимум IB.

Мы продаем, когда пробит минимум IB.

Стоп-лосс

Ниже минимума отката (для покупок) или выше максимума отката (для продаж).

Тейк-профит

В зависимости от того, как быстро вы хотите зафиксировать прибыль (если вы любите следовать тренду и не возражаете против некоторых дополнительных убытков, вы можете заработать большой профит) – существует несколько вариантов фиксации прибыли:  

1) Тейк-профит 1:1. Т.е., если ваш стоп-лосс составляет 5 пипсов, тогда фиксируем прибыль 15 пипсов.
2) Выходим на первой свече, которая закрылась ниже 16 ЕМА (для длинных сделок) и выше 16 ЕМА (для коротких сделок).

Индикаторы и подробные примеры во вложенном архиве