Сообщения

31

Торговые системы / Re: Гибридная скальперская система (Hybrid scalping system).

« : 24.06.2013 12:13 »

Со вчерашнего дня на http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/52744-hybrid-scalping-system-12.html публикуется вторая улучшенная версия этой системы. Сейчас сам пытаюсь разобраться. Но наверное было бы лучше если бы многоуважаемый Пиарщик перевел бы ее для нас. Это на стр. 12-13.

Вообще это это новая стратегия, которую автор по одному ему известной причине назвал Hybrid Scalping system v2. Посмотрю на днях, если покажется интересной, выложу

32

Торговые системы / Гибридная скальперская система (Hybrid scalping system).

« : 18.06.2013 14:17 »

Оригинал системы опубликован здесь. Система признана лучшей системой мая на форуме babypips.

Система разработана для торговали  на 1-минутных и 5-минутных графиках. Однако вполне возможно использовать и любые другие временные диапазоны.

Правила системы:
- Для входа нам необходимо как минимум 2 сигнала (например сигнал, который дает цена и сигнал от индикатора 10.2 slope indicator).
- Чем больше сигналов, тем более надежным является вход.

Цель прибыли.
Есть разные варианты закрытия позиции. Для этого можно использовать либо системные сигналы, либо уровни поддержки или сопротивления. Под системными сигналами я подразумеваю выход по сигналам киджун и цены, либо по сигналам индикатора 10.2 slope. Последние особенно удобны для выходов.

Стоп-лосс.
Сопротивление и поддержка + Пересечения Киджун.


Сигналы для работы по системе
- Пробой Ишимоку.
- Пересечение линии Киджун и цены.
- Ценовые паттерны (пин-бары, утренняя звезда, поглощение и т.д.).
- Стохастик: перекупленность/перепроданнность.
- Индикатор 10.2 slope indicator: изменение силы быков и медведей.
- Индикатор 10.2 slope indicator: увеличение силы быков и медведей.

Лучшая пара для торговли: EUR/JPY, так как она обладает достаточной ликвидностью для торговли на краткосрочных графиках. Также неплохо система работает с парами GBP/USD и EUR/USD. Все остальные пары – менее надежны.

Я выбрал случайный 1-минутный график за 28 января 2013. чтобы проиллюстрировать примеры сделок по системе. Зеленая линия означает начало торгового дня в 9:00 GMT. Это время устраивает меня больше всего, однако вы можете начинать торговый день в другое время. Основная задача – избежать торговли во время азиатской сессии, так как в это время качество сигналов значительно хуже.


1. Открываем длинную позицию по цене 122.050 после закрытия бычьей свечи поглощения. 10.2 slope indicator показывает, что быки все еще контролируют рынок, что благоприятствует открытию длинной позиции, стохастик выше из зоны перепроданности. TDI indicator демонстрирует бычье пересечение, однако оно выглядит слабым. Пересечения TDI надежны, когда они происходят спустя некоторое время.

2. Закрываем длинную позицию по цене 122.155. Мы видим однозначное медвежье пересечение по индикатору TDI, стохастик вошел в зону перекупленности (пересеку уровень 80), что благоприятствует открытию коротких позиций. Индикатор 10.2 slope indicator показывает, что быки теряют силу, так как значения индикатора снижаются.

Открываем короткую позицию по цене 122.155. Перечисленные выше сигналы, которые указывают на необходимость закрытия длинной позиции, также сигнализируют об открытии короткой позиции.

3. Закрываем короткую позицию по цене 122.100. На графике мы видим бычье пересечение цены и киджун, которое подтверждается бычьим пересечением TDI, стохастик в зоне перепроданности. Открываем длинную позицию.

4. Закрываем длинную позицию по цене 122.163. Стохастик и TDI в этот раз не дают надежных сигналов, 10.2 slope показывает, что сила быков уменьшается. Развороты силы на гистограмме индикатора – хороший сигнал для поиска возможных сигналов на закрытие и открытие позиции. Цена дает нам хороший медвежий сигнал: две свечи белая и черная, указывающие на возможность разворота.

5. Открываем длинную позицию по цене 122.040. Бычье пересечение TDI, стохастик в зоне перепроданности и пересекает уровень 20, индикатор 10.2 slope indicator дает сигнал против нашего входа, но стоит обратить внимание на то, что цвет еще не ярко красный, что указывает на не очень сильное давление со стороны медведей.

6. Закрываем длинную позицию по цене 122.10. Давление медведей усиливается, на что указывает красная свеча на гистограмме 10.2 slope indicator. Ишимоку дает медвежьи сигналы, после того как линия киджун пересеклась с медвежьей свечой это дает однозначный сигнал на выход. Открываем короткую позицию по цене 122.10. Все предыдущие сигналы одновременно просигнализировали об открытии короткой позиции.

7. Закрываем короткую позицию по цене 121.750. Пин-бар указывает на возможное завершение медвежьего движения. На рынке присутствует давление со стороны медведей и вход может быть несколько рискованным. TDI и стохастик не дают хороших сигналов. Мы входим по цене 121.75, так как пин-бар указывает на вероятность завершения нисходящего тренда.

8. Закрываем длинную позицию по цене 121.910. Сформировавшийся пин-бар сам по себе является сильным сигналом. Стохастик дает дополнительное подтверждение, так как находится в зоне перекупленности.  TDI все еще указывает на бычий тренд, но в данном случае мы можем проигнорировать этот индикатор.

9. Открываем короткую позицию по цене 121.89. Две свечи с направленными вверх фитилями подтверждают откат от сопротивления и дают медвежий сигнал. Индикаторы не дают нам четкой картины, это означает, что сделку надо внимательно мониторить в связи с ее рискованностью.

10. Закрываем короткую позицию по цене 121.81. Стохастик только что пересек уровень 20 из зоны перепроданности. TDI намекает на возможность бычьего пересечения. 10.2 показывает, что сила медведей слабая. Открываем длинную позицию.

11. Закрываем длинную позицию по цене 122.02. Свечной паттерн дает сигнал на закрытие позиции. Фитиль бычьей свечи столкнулся с  сопротивлением, сформированная за ней медвежья свеча указывает на возможное движение вниз. Индикатор TDI формирует однозначное медвежье пересечение (ранее индикатор долго не демонстрировал пересечений), стохастик пересек уровень 80.
Открываем короткую позицию по цене 122.02. В этом случае индикатор 10.2 направлен против нас. Он показывает, что быки все еще очень сильны. После того как мы открыли короткую позицию, их сила только росла, однако совокупности предыдущих сигналов достаточно, чтобы рассчитывать на валидность короткого сигнала на вход.

12. Закрываем короткую позицию по цене 121.85. После нисходящего тренда сформировался паттерн бычьего поглощения – хороший сигнал на покупку. Очень однозначное бычье пересечение TDI, стохастик в зоне перепроданности пересек вверх уровень 20. 10.2 показывает, что медведи все еще давят на цену, однако большинство сигналов – бычьи. Поэтому открываем длинную позицию.

13. Закрываем длинную позицию по цене 121.85. Это безубыточная сделка без учета спреда. Черные свечи указывают на начало нисходящего движения. однозначное медвежье пересечение TDI, стохастик в зоне перекупленности, 10.2 показывает увеличение силы медведей. В таких обстоятельствах нет смысла удерживать длинную позицию. На основании этих сигналов открываем короткую позицию.

14. Закрываем короткую позицию по цене 121.70. Однозначное бычье пересечение TDI, стохастик идет вверх из зоны перепроданности, 10.2 slope показывает, что медведи теряют силу, на ценовом графике у медвежьей свечи длинный нижний фитиль, ей на смену сформировалась полноценная бычья свеча. Открываем длинную позицию.

15. Добавляем к длинной позиции. Цена откатилась от киджун, после того как две свечи протестировали ее своими фитилями, однозначное пересечение TDI бычий сигнал, стохастик вышел из зоны перепроданности.

16. Закрываем длинную позицию по цене 122.00. Черная свеча подтверждает возможность нисходящего движения. Стохастик в зоне перкупленности, 10.2 показывает, что сила быков слабая.

Итак, всего за три часа 9:00 -12:00 GMT система дала нам 168 пипсов (не включая спреды) на 1-минутном графике.

Индикаторы и график с примера сделок во вложенных файлах.


Дополнение: Приоритетность сигналов на боковых и трендовых рынках.

Трендовые рынки.
1. Ишимоку.
2. Сигналы цены (РА).
3, TDI и10.2 TMA slope и Стохастик.

Это означает, что сигналы Ишимоку, такие как пробои или пересечения Киджун – являются самыми сильными сигналами на трендовых рынках. Можно заметить, что в таких условиях ценовые сигналы, такие как доджи или пин-бары часто не работают, равно как и сигналы индикаторов.

Боковые рынки.
1. Сигналы цены.
2. Стохастик.
3. TDI и 10.2 TMA slope
4. Ишимоку.

Как видно приоритетность сигналов на боковых рынках меняется, становясь противоположной. Одним из преимуществ этой системы является тот факт, что мы может торговать в любой день, независимо от того двигается ли рынок в тренде, либо в диапазоне.

33

Торговые системы / Re: TREND RUNNER

« : 04.06.2013 20:03 »

Итоги тестирования системы на блоге Art of Automation

Для тестирования некоторые параметры системы были упрощены.

Используемые индикаторы: 200 SMA, Super Trend и  Barry Support and Resistance
Временной диапазон: 4-часовой график EUR/USD
Тестовый период: январь 2010 - апрель 2013  (примерно 3 года).

Стоит обратить внимание на то, что для тестирования использовалась механизированная и упрощенная версия системы, поэтому тест может дать только приблизительные результаты ее реальной работы.

Правила входа:

1. Открываем длинную позицию, когда цена закрылась над 200 SMA, при этом также должно произойти пересечение уровня 50. Покупаем при открытии следующей свечи.
2. Открываем короткую позицию, когда цена закрылась над 200 SMA, при этом также должно произойти пересечение уровня -50. Продаем при открытии следующей свечи.

Правила выхода.
Размещаем начальный стоп 100 пипсов.
Когда цена проходит в нашу сторону 30 пипсов, сдвигаем стоп на уровень входа.
Когда происходит подтверждение новой линии поддержки или сопротивления индикатора Barry (цена пересекла ее), передвигаем стоп на новый уровень.

Управление капиталом.
2% депозита на сделку.

Итоги тестирования системы.
Количество сделок 68.
Длинных сделок 25
Коротких сделок 43.
Прибыльных сделок 29.
Убыточных сделок 14.
Безубыточных сделок 25.
Коэффициент успеха 42.65%.
Пипсов прибыли 2468.
Самая большая прибыльная сделка в пипсах 408.
Самая большая прибыльная сделка в % 8.16%
Самая большая убыточная сделка в пипсах -100.
Самая большая убыточная сделка в % -2%.
Средняя прибыльная сделка в пипсах 125.
Средняя прибыльная сделка в % 2.50%. 
Средняя убыточная сделка в пипсах -26.63.
Средняя убыточная сделка в % -0.53%.
Самая длинная последовательность убыточных сделок 1.
Самая длинная последовательность прибыльных сделок 3.
Самая большая просадка -2%.


Прибыльность системы 19/20

Я редко даю такой высокий рейтинг для параметра прибыльности, но, если я делаю это, то система действительно дала хорошую прибыль. За последние 40 месяцев система принесла 2.486 пипсов прибыли или 49.72%. Из 68 сделок, только 29 были прибыльными, однако значительная часть оставшихся позиций была закрыта без убытков. Думаю, что система может стать еще более прибыльной, если изменить параметры этих безубыточных сделок так, чтобы они приносили небольшую прибыль.

Толерантность к риску 15/20

Мне кажется, передвижение стоп-лосса после достижения 30 пипсов прибыли на уровень безубыточности слишком ограничивает позицию. Действительно, такая тактика помогает избежать большого числа убыточных сделок, однако учитывая большую прибыль по некоторым сделкам, вполне возможно увеличить этот параметр до 50-75 пипсов. Мне также кажется, что 2% риска на сделку для новичков может оказаться слишком большим.

Но при этом следует учесть, что просадка составила всего 2%.


Дружественность к новичкам 7/10

Хотя при тестировании система не показалась сложной, но мне кажется, что новичкам понадобится некоторое время, чтобы ознакомиться с ее хитростями. Во-первых, в ней используется пара индикаторов, которые для большинства окажутся достаточно новыми. Их сложно понять интуитивно. Во-вторых, правила фиксации прибыли для некоторых трейдеров могут показаться сложным, так как они будут чувствовать себя хорошо, видя как исчезают пипсы открытой прибыли. Для нервных и эмоциональных трейдеров такая система может оказаться неприемлемой. Наконец, передвижение стопов в системе достаточно мудреное, и может смутить некоторых трейдеров. Если передвигать их слишком рано до закрытия свечи, то у вас может не оказаться места для маневра. Кроме того, вполне можно забыть передвинуть стоп, что может повлечь негативные последствия для прибыли. По этим причинам, не думаю, что данная система дружественна по отношению к новичкам.

Общий результат 41/50

Общий результат впечатляет, особенно параметр прибыльности. А также просадка 2%. Это означает, что у нас ни разу не было подряд двух убыточных сделок!

34

Торговые системы / TREND RUNNER

« : 27.05.2013 14:35 »

TREND RUNNER – стратегия, разработанная пользователем ilzalama с форума babypips.com. Признана на этом форуме лучшей стратегией апреля 2013 года.


Тип стратегии: Колебательная торговля.
Цель: Поймать среднесрочные колебания тренда в направлении общего тренда
Пары: Все валютные пары, металлы, нефть, акции CFD. Автор торгует парами:
AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF & XAU/USD (GOLD).
Временные диапазоны: 4-часовой и выше.

Индикаторы 200 SMA (уровни 50 и -50), Support & Resistance (Barry) и Super Trend. Также в систему включен дополнительный элемент под названием Signal bars Daily. Это не индикатор, и он не используется при заключении сделок. Это инструмент, который позволяет оценить силу каждого временного диапазона для выбранной пары. Он также указывает дневное открытие, минимум, максимум и текущий спред.


200 Simple Moving Average (Levels 50 & -50)

200 SMA – один из наиболее распространенных индикаторов на рынках. Он особенно полезен в долгосрочной торговле. В данной торговой стратегии он используется для того, чтобы продемонстрировать общий тренд на текущем временном диапазоне. Когда цена под линией, я открываю только короткие позиции. Неплохо было бы. Чтобы при этом линия индикатора была направлена вниз, но это необязательно. 



Super Trend -

Индикатор был разработан Оливером Себаном и позже кодирован Джейсоном Робинсоном. Этот индикатор имеет то преимущество, что он работает на всех временных диапазонах и на всех рынках. Он основан на среднем истинном диапазоне - average true range (ATR). Голубой цвет означает бычий тренд и красный цвет означает медвежий тренд.



Support & Resistance (Barry) -

Это индикатор поддержки и сопротивления, основанный на фракталах. Этот индикатор перерисовывается, пока не произойдет подтверждение через несколько свечей. Индикатор используется для стоп-лосс.




График с индикаторами выглядит следующим образом:



Правила.

Перед открытием позиции задаем себе следующие вопросы.
Закрылась ли цена над/под 200 SMA?
Если «Да», то продолжаем. «Нет» - стоп.

Закрылась ли цена над или под SUPERTREND? Линия голубая для длинной позиции, красная для короткой?
Если «Да», то продолжаем. «Нет» - стоп

Если рядом с предполагаемым уровнем открытия позиции проходит линия Поддержки или сопротивления, цена должна закрыться как минимум на расстоянии 30 пипсов от линии.

Если от предполагаемого уровня открытия позиции до установившейся линии поддержки или сопротивления меньше 30 пипсов, то цена должна совершить пробой и закрыться над/под уровнем сопротивления/поддержки.


Входы.

Открытие длинной позиции

1. Цена закрылась над 200 SMA (цена должна именно закрыться над средней, а не просто сформировать шип). Она должна быть выше уровня 50 200 SMA
2. Линия Super Trend – голубая.

Открытие короткой позиции.

1. Я открываю короткую позицию, когда цена закрылась под 200 SMA (цена должна именно закрыться ниже средне, а не просто сформировать шип).
2. Линия Super Trend – красная.

Стоп-лосс.

Для всех сделок начальный стоп-лосс составляет 100 пипсов. Если есть уровень поддержки или сопротивления более близкий, чем 100 пипсов к уровню входу, то можно использовать его. В целом можно использовать любой разумный начальный стоп-лосс.

Управление сделками.

Если цена прошла 30 пипсов в моем направлении, я переношу стоп-лосс на уровень +3. Для каждых 10 пипсов в мою сторону я добавляю 1 пип к уровню безубыточности. Когда я получаю подтверждение новой линии поддержки/сопротивления (обычно это происходит в пределах трех свечей), я передвигаю стоп-лосс к этой линии +3.




Закрытие сделок:
Если цена пересекла SUPERTREND, неважно менялся ли цвет.
Если цена пресекла 200SMA.


Более подробно о торговле по этому методу:

Сценарий 1.

Как видно на графике цена пересекла 200 SMA снизу вверх и закрылась над 200 SMA. Линия Supertrend голубая. Цена пробила и закрылась над установленной ранее точкой сопротивления. Это то, что нам надо. Прекрасная возможность для открытия длинной позиции




 Сценарий 2

Цена пересекла 200 SMA, я открыл позицию, но она была закрыта, как вернуться на рынок?


Если цена между S/R, я жду пробоя и закрытия над или под текущей поддержкой или сопротивлением.


Сценарий 3.

Что делать, если цена выше SMA, но ниже Supertrend, при этом Supertrend голубого цвета и наоборот? В этой ситации я жду, пока цена не закроется выше голубой линии supertrend, и только после этого открываю позицию. На графике внизу мы также видим точку сопротивления. Перед открытием сделки, необходимо, чтобы цена закрылась выше линии supertrend и точки сопротивления.




Сценарий 4.

На этой картинке мы видим, почему я предпочитаю дождаться пробоя и закрытия над или под линией поддержки или сопротивления. Если рынок находится в боковом тренде, то это не есть хорошо. Боковой тренд длился 3 недели.



Продолжение следует…..

35

Торговые системы / Система Skyplay

« : 24.04.2013 17:15 »

Оригинал системы находится здесь

Лучшие пары для торговли: EURUSD, GBPUSD
Пары, которых лучше избегать: AUDUSD, пары с японской иеной.
Данная система лучше всего работает в период с 07:00 GMT до 14:00 GMT
Входы после 14:00 GMT не осуществляются.
Стоп-лосс 25 пипсов, ТР – 20 пипсов.
1 сделка в день

Временные диапазоны
1-часовой диапазон (показывает тренд)
5-минутный диапазон (идентифицирует вход).

Индикаторы для 1-часвоого диапазона:
Coral (период = 20), показывает направление тренда.
Breakout box – показывает временной диапазон торговли.

Индикаторы для 5-минутного диапазона:
20 ЕМА (желтая) по ценам максимумов.
20 ЕМА (красная) по ценам минимумов.
MACD
True Strength Indicator
Time Zone Trading Indicator

Правила

Мы начинаем подготовку к сделке с определения тренда на 1-часовом графике. Для этого используется Coral. Если он зеленый, то мы открываем только длинные сделки, если он красный, то только короткие. После определения тренда переходим на 5-минутный график, и ищем возможность открытия сделок, в направлении, которое дал нам анализ 1-часового графика.


Правила открытия длинных позиций.

На 1-часовом графике.
Индикатор Coral должен быть зеленым и направлен вверх.
Время между 07:00 GMT и 14:00 GMT



Coral зеленый и направлен вверх, в такой ситуации мы ищем возможности только для открытия длинных позиций.


На 5-минутном графике.
MACD должен дать сигнал на открытие длинной позиции (зеленая линия над красной линией).
Индикатор True Strength >0
Когда свеча закроется над ЕМА 20 по ценам максимумов (желтая), покупаем на открытии следующей свечи.



Свеча закрылась над желтой ЕМА 20. Покупаем. Оба индикатора подтверждают вход.


Правила открытия коротких позиций

На 1-часовом графике.
Индикатор Coral должен быть красным и направлен вниз.  
Время между 07:00 GMT и 14:00 GMT



На 5-минутом графике.

MACD должен дать сигнал на открытие короткой позиции (красная линия над зеленой).
Индикатор Strength Indicator <0
Когда свеча закроется под ЕМА 20 по ценам минимумов (красная), продаем на открытии следующей свечи.



Индикаторы даны во вложенном архиве.


Правила выхода.

Правила выхода просты. Просто размещаем стоп-лосс 25 пипсов и цель прибыли в 20 пипсов.

Другие фильтры.
Вы торгуете, только когда цена находится в прямоугольники (временной зоне торговли).
Ограничения – 1 сделка на день.

Примечание автора от 24 апреля. После длительной дискуссии и тестирования системы мы скорректировали стоп-лосс до 20 пипсов с начальных 25 пипсов, чтобы соотношение риска к прибыли составляло 1:1.

Тестирование системы

Тестирование системы на блоге art of automation

Сам автор утверждает, что система дает более 70% прибыльных сделок, однако тестирование ее по паре EUR/USD с декабря 2012 по март 2013 показало более скромные результаты.

Количество сделок 77.
Длинные сделки  49.
Короткие сделки 28.
Прибыльные сделки 44.
Убыточные сделки 33.
Чистая прибыль 3.56%.
Профит в пипсах  89.
Самая большая прибыльная сделка в пипсах 20.
Самая большая прибыльная сделка в % 0.80%.
Самая большая убыточная сделка в пипсах  25.
Самая большая убыточная сделка в % 1%.
Средняя прибыль в пипсах 19.73.
Средний убыток в пипсах -23.6.
Самая большая последовательность прибыльных сделок 9.
Самая большая последовательность убыточных сделок 6.
Самая большая просадка -6%

Прибыльность системы 14/20.

Прибыль составила 3.56% за 4 месяца, не могу сказать, что система очень прибыльная. Учитывая, что средняя прибыль меньше среднего убытка, возможно стоит скорректировать цель прибыли и стоп-лосс, чтобы добиться соотношения риска к прибыли 1:1.

Толерантность к риску 12/20.

Не думаю, что стоп 25 пипсов является слишком жестким, однако есть некоторые сомнения в том, что правила риск-менеджемента позволяют ограничивать риск. Дело в том, что система не использует стоп-лосс. Несколько сделок завершились лосями, при том, что цена не дотянула только несколько пипсов до цели прибыли.

Дружественность к начинающим  7/10

Названия индикаторов coral, time zone и True Strength достаточно необычны. Кроме того, начинающим, возможно, будет сложно работать на двух временных диапазонах.


Общее число очков: 33/50

Учитывая прибыльность и толерантность к риску система Skyplay получила 33 из 50 очков в соответствии с Robopip Standard для Механических торговых систем. Возможно, некоторые корректировки позволят улучшить работу системы. Попробуйте сами найти те изменения, которые позволят получить лучший результат.

36

Торговые системы / CCiIDT (Торговля на дивергенциях и CCI)

« : 28.03.2013 14:42 »

Ветка с обсуждением и сигналами по этой торговой стратегии на форуме forexfactory

Мне хочется рассказать об одном секрете дивергенций, с которым вы, как мне кажется, не встречались ранее.
Данная тема предназначается для тех, кто в общих чертах представляет себе, что такое индекс  CCi и дивергенции.
Для начала на рисунке позвольте напомнить общие принципы работы с дивергенциями, которые можно найти в книгах и статьях по трейдингу.



Думаю, что данная картинка наглядно показывает все, что необходимо знать об этом инструменте.
Однако то, что я собираюсь показать ниже, представляет собой совершенно особое понимание дивергенций. Я бы сказал, что они представляют собой прекрасные указания на уровни поддержки и сопротивления. Эти указания иногда появляются за 20 свечей до возможного входа, и у вас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к открытию позиции.

На рисунке 2 вы видите пример базового сетапа, основанного на дивергенциях. Дальше я расскажу о том, что находится «за сценой».




Здесь мы видим большое снижение после сильного движения вверх, дивергенция четко указывает на нисходящее движение. В качестве домашнего задания, мне хотелось бы спросить вас, как бы вы торговали на таком сетапе? Где бы находился ваш вход? (Вы можете оставить комментарий и нарисовать возможный вход на графике).

Итак, я показал вам, как выглядит классическая дивергенция. Теперь же хочу показать вам кое-что еще. Этот небольшой пример позволяет увидеть еще две вещи.



Мы видим еще одну – на этот раз скрытую бычью дивергенцию, которая указывает нам на возможное движение цены. Цена пошла вверх, как должна была (Мне также интересно, где бы вы открыли длинную позицию по этой дивергенции? Вы можете написать об этом в комментарии).

Мы можем сказать, что обе дивергенции сработали так, как они и должны были. Теперь же позвольте мне показать вам, что на самом деле лежит в основе сильного падения цены.



Я расширил линию спрятанной дивергенции до линии тренда, ее пробой дал сигнал к падению цены.

В двух словах идея следующая: расширяйте линии дивергенции.

Правила входов:

Длинные: Дивергенции, проведенные через вершины/пики как на ценовом графике, так и на индикаторе.
Короткие: Дивергенции, проведенные через донья/минимумы как на ценовом графике, так и на индикаторе.

Теперь наша задача определить оптимальный способ торговли при помощи этого метода. В настоящий момент в качестве уровня стоп-лосса я использую пик или дно. Цель прибыли немного сложнее определить, но я покажу вам ее при помощи скринов.

Я рекомендую использовать следующие настройки:

- CCi с периодом 14 или 50 на основе цен закрытия.
- Линейный график цены.
- Либо вместо него можно использовать ЕМА с периодом 1 по ценам закрытия и свечи.

Для определения цели прибыли и стоп лосса мы будем использовать Фибоначчи.
0 для стоп-лосса.
100 для входа.
200 для цели прибыли.

Таким образом, коэффициент риска к прибыли составляет 1:1.

Теперь о цели прибыли. Я устанавливаю цель прибыли следующим образом:

Берем период от первой точки дивергенции до входа, проверяем самый высокий максимум или самый низкий минимум. Это расстояние будет вашей целью прибыли. Как это работает видно на рисунке внизу:



На следующем графике показано как выглядит сетап с настройкой индикатора 14. Я обычно проверяю в поисках сигнала оба индикатора. Хорошо когда их сигналы совпадают.



Индикатор с периодом 14 дает больше сигналов, однако иногда эти движения не столь сильные. Я пришел к выводу, что даже небольшие сигналы при использовании периода 50 сильнее, чем большие сигналы при использовании периода индикатора 14. Поэтому лучше проверять оба индикатора.

Далее приведем несколько примеров сделок:





На рисунке вверху мы видим долгосрочную сделку, которая оказалась очень удачной. Мы получили сигнал и линию поддержки заранее, нам осталось только ждать пробоя.

Та же самая ситуация только изображен индикатор с периодом 14 (более близкий вход). Цель прибыли и стоп-лосс основаны на периоде 50.



Две краткосрочные хорошие сделки



Больше примеров здесь

37

Торговые системы / Скальперская стратегия на основе ЕМА и Forexoma_MACD

« : 13.03.2013 20:06 »

Стратегия торговли на рынке форекс, которую мы хотим обсудить здесь, это очень краткосрочная торговая тактика, которая работает на 15-минутном временном диапазоне. Ее можно использовать со всеми валютными парами, но лучше всего с теми, которые формируют хорошие тренды.
В этой 15-минутной торговой стратегии мы будем использовать следующие индикаторы.
- Экспоненциальная средняя скользящая с периодом 2 (на графике показана желтым цветом).
- Экспоненциальная средняя скользящая с периодом 5 (показана красным цветом).
- Экспоненциальная средняя скользящая с периодом 10 (показана голубым цветом).
- Forexoma_MACD – модификация традиционного индикатора MACD
В отличие от традиционного индикатора MACD Forexoma содержит коды цветов, которые делают возможным как только бары MACD начинают демонстрировать изменение направления, изменение цвета индикатора. Целью этой модификации является попытка поймать изменившийся тренд как можно раньше, поскольку ожидание изменения значения традиционного индикатора MACD с положительного на отрицательное и наоборот, является причиной слишком длительных задержек сигналов.

Правила открытие длинной позиции.

Правила открытия длинной позиции основаны на пересечении краткосрочной ЕМА и долгосрочных ЕМА.

1) Мы покупаем, когда 2ЕМА пересекла вверх 5ЕМА, при этом 2ЕМА и 5ЕМА должны пересечь вверх 10ЕМА.

2) Forexoma MACD должна изменить цвет с красного на голубой одновременно с пересечением ЕМА,

Стоп-лосс и цель прибыли вы можете определить самостоятельно. Однако очень важно помнить, что это очень краткосрочная сделка, мы рекомендуем использовать цель прибыли не более 30 пипсов.

Правила открытие длинной позиции.

Правила открытия длинной позиции основаны на пересечении краткосрочной ЕМА и долгосрочных ЕМА.

1) Мы продаем, когда 2ЕМА пересекла вниз 5ЕМА, при этом 2ЕМА и 5ЕМА должны пересечь виз 10ЕМА.

2) Во время пересечения ЕМА Forexoma MACD должен изменить цвет с голубого на красный, что отражает изменение в расположении средних.


Трейдеры вольны самостоятельно определять стоп-лоссы и цели прибыли. Однако стоит помнить, что концепция системы такова, что сделки по ней приносят несколько пипсов. Поэтому мы рекомендуем цель прибыли не более 30 пипсов.

Внизу приведены графики с примерами коротких и длинных сделок по системе.



На графике мы видим три ЕМА и индикатор Forexoma MACD. Здесь представлены два сигнала на покупку и два сигнала на продажу, которые дают наглядное представление о том, как работать с правилами системы. Второй сигнал на покупку не очень успешным, так как пара находилась в консолидационной фазе.



Еще один график наглядно демонстрирует нам, что случается, когда валютная пара торгуется в боковом диапазоне; сигналы не надежны, так как на рынке отсутствует волатильность, необходимая для получения профита. Единственная валидная сделка – второй сигнал на продажу, который был дан, когда пара начал снижаться.

При боковых движениях на рынке стратегия работает плохо, так как отсутствует волатильность достаточная для профита. Торговые сетапы валидны пока актив находится в фазе тренда. Трейдер может сказать, что актив находится в состоянии тренда, если на графике формируются более высокие максимумы и более низкие минимумы.

© Источник

38

Торговые системы / Еще одна стратегия на основе графиков Ренко.

« : 26.02.2013 13:36 »

Стратегия на основе графиков Ренко, 600ЕМА, 120ЕМА, 250 RSI с наложенным 120 RSI.

Для начала используем в настройках графиках Ренко блоки по 15 пипсов, наносим на графике 600ЕМА и 120ЕМА, а также открываем два индикатора RSI

Открытие длинных позиций.
- Цена должна пробить 600ЕМА, RSI 250 должен пересечь вверх линию 50.
- Если RSI выше уровня 50, но цена ниже 600ЕМА ждем, когда цена пробьет 600ЕМА. Если цена выше 600ЕМА, но RSI 250 ниже 50, то ждем, когда индекс пересечет этот уровень.

Выход. Закрываем позицию, когда цена пересекла вниз 120ЕМА или когда RSI пересек вниз уровень 50. В 99% случаев сначала цена пересекает вниз 120ЕМА. Это позволяет вам удержать больше прибыли.

Для коротких позиций все приведенные выше правила мы должны применять с точностью до наоборот.



120 ЕМА – красная пунктирная линия
 600 ЕМА – голубая жирная линия

 250 rsi – красная линия.
 120 rsi = черная линия.

 Правила повторного входа.

Если вы закрыли сделку, поскольку цена коснулась 120ЕМА, вы можете подождать, когда 120 RSI пересечет вверх 250 RSI, войти на этом сигнале  и закрыть позицию, когда он пересечет 250RSI в обратном направлении или на пересечении 120ЕМА. Пример повторного входа ниже:




P/S. Картинки к сожалению в оригинале в плохом разрешении. Привожу перевод текстов к картинке 2 по пунктам.

1) Открываем первую позицию, поскольку цена выше 600 ЕМА, RSI 250 выше 50.
2) Закрываем сделку при касании 120ЕМА
3) Повторный вход. Внизу на графике RSI: 120 RSI пересек 250 RSI, цена все еще над 120 ЕМА,
4) Закрываем позицию, открытую по повторному входу. Внизу: 120 RSI пересек 250 RSI


Стратегия взята отсюда

39

Торговые системы / Renko Chart и Magnetis Line

« : 29.01.2013 13:34 »

Стратегия для графиков Ренко с Magnetis Line – простая, но очень прибыльная торговая тактика. Она основана на использовании нескольких индикаторов для прогнозирования направления движения цены и уровней перекупленности, перепроденности. Ее можно использовать с разными валютными парами, в частности с EURUSD и GBPUSD.

Что вам необходимо для сетапа?
Во вложенном файле индикаторы и Renko EA, а также руководство как установить этот индикатор на ваш график МТ4.


Открытие длинной позиции.

Цена должно коснутся первой белой линии magnetic (150).
Как минимум два голубых прямоугольника SEFC Indi
Красная свеча превратилась в голубую (изменение тренда).
МА – желтого света.
Голубой uni cross

Подтвреждение сигнала на покупку.
Когда все указанные выше условия соблюдены: Голубая с цветом морской волны свеча уже должна быть выше голубой линии МА. Тогда можно открывать длинную позицию. Стоп-лосс 50, цель прибыли 50-100.

Открытие короткой позиции.

Цена должна коснуться первой белой линии magnetic..
Как минимум два красных прямоугольника SEFC Indi.
Голубая свеча превратилась в красную (изменение тренда).
МА желтого цвета.
Красный uni cross

Подтвреждение сигнала на продажу.
Когда все указанные выше условия соблюдены: Красная с золотом свеча уже под голубой линией МА. В таком случае открываем короткую позицию. Стоп-лосс 50, цель прибыли 50-100.

Если цена касается красной или голубой линии magnetic(Magnetis 300). Мы можем открывать длинные и короткие позиции в соответствии с правилами, описанными выше. Разница в том, что нам необходимо использовать большую цель прибыли, например 100-150 пипсов.


Оригинал публикации здесь

40

Торговые системы / Re: Система Мустафы Белкхаята

« : 29.01.2013 13:33 »

Другое название системы "ИНФИНИТИ" она обсуждалась на этом форуме.

А, то-то я думаю, что-то знакомое 

41

Торговые системы / Система Мустафы Белкхаята

« : 14.01.2013 14:35 »

Эту систему разработал El Mostafa Belkhayate победитель золотого кубка техническому анализу 2009 года (Парижский салон) и серебряный призер кубка по техническому анализу (Парижский салон). В настоящий момент он является СЕО Belkhayate Asset Management.

Создатель системы говорит на французском языке, поэтому в сети почти невозможно найти описаний его торговых тактик на английском. Пользователь CryAgony подготовил перевод системы Belkhayate на форуме babypips и утверждает, что на личном опыте убедился в прибыльности этой системы. Как утверждает сам Mostafa Belkhayate, точность сигналов превышает 80%.

Система основана на Центре гравитации и может применяться на любой временном диапазоне, хотя лучше всего работает на 1-часовом и 4-часовом диапазонах.

Оригинал описания системы и обсуждение взяты отсюда.


Индикаторы и правила входа.

- Динамический COG показан на ценовом графике. Центральная линия представляет собой COG. Пространство между двумя зелеными линями – зона покупок, пространство между двумя красными линиями – зона продаж. В основе индикатора лежит математическая формула (многочленной непараметрической регрессии), разработанная для расчета сначала центра гравитации (голубая линия), затем трех стандартных отклонений вверх (красные полосы) и трех стандартная отклонений вниз (зеленые полосы). Амплитуды этих отклонений всегда пропорциональны золотому сечению – 1.618.
= Статичный  COG работает в качестве подтверждения в случае описанных выше ситуаций. Для валидного входа индикатор должен находиться между линиями 4 и 8. Чем ближе он к 8 (-8)  - а еще лучше, если он преодолел этот уровень – тем сильнее сигнал на продажу (покупку).

Советы.
- Направление Динамического COG. Мы открываем позиции только в направлении COG. Т.е, если индикатор направлен вверх, то мы открываем только длинные позиции.
- Проверяем Market Flow и торгуем только сигналами в направлении MF.
- Анализ на разных временных диапазонах! Предположим, что на часовом графике получен сигнал на покупку, но какой сигнал мы видим на 4-часовом графике?

Тейк-профит

Фиксация прибыли основана на центральной линии динамического COG, однако в большинстве случаев цена движется дальше к линиям противоположного цвета. В такой ситуации дробление позиции и использование трейлинг стопов поможет вам максимизировать прибыль.

Стоп-лосс.

Я применяю опорные уровни над или под динамическими линиями входа, при этом стараюсь, чтобы соотношение риска к прибыли было не хуже 1:2, для стоп-лоссов я использую технические уровни, расположенные вблизи входов (фигуры, поддержка и сопротивление, пивоты и так далее).

В примере на рисунке 1 в графическом виде представлено все, сказанное выше.



Индикаторы во вложенном архиве. Третий файл – это статичный COG, представленный в виде линии, а не свечей. Мы можем использовать дивергенции статичного индикатора с ценой, однако в любом случае первые два условия должны совпадать.

42

Торговые системы / Колебательная стратегия

« : 20.12.2012 20:47 »

Временной диапазон: от 30-минутного и выше. Автор рекомендует часовые графики.
Валютная пара: любая

Индикаторы:
 Bollinger Bands_stop_v2 ( length 20)
 Hieken_Ashi_Smoothed
 Fisher с периодом 30.

(Индикаторы во вложенном архиве).


Правила

Длинные позиции: покупаем, когда все голубое, при этом Fisher выше 0.
Короткие позиции: продаем, когда все красное, при этом Fisher ниже 0.



Выход: когда Fisher изменит цвет.
Стоп-лосс: при открытии длинных позиций по Боллинджером, при открытии коротких позиций над Боллинджером.

Оригинал материала

43

FOREX / Теханализ при помощи Корана

« : 17.12.2012 13:20 »

Жесть! «Грааль Имана». Технический анализ финансовых и фондовых рынков на основе Корана и Сунны. Очень увлекательное чтение 

http://stigal.com/GI.pdf

44

Торговые системы / Re: Скальпинг при помощи Grucha Channel

« : 14.12.2012 15:18 »

Применение Grucha Channel на трендовом рынке

Торгуем только в направлении тренда
Индикаторы:
Grucha Channel (15,1);
Goldiminer II

Открытие длинной позиции.

После того как цена закрылась ниже нижней границы канала, ждем когда она пересечет вверх среднюю линию, Goldmine должен быть голубым.

Открытие короткой позиции.

После того как цена закрылась выше верхней границы канала, ждем, когда она пересчет вниз среднюю линию, Goldminer должен быть красным.

Источник: forexstrategiesresources.

45

Торговые системы / Скальпинг при помощи Grucha Channel

« : 14.12.2012 15:15 »

Временной диапазон: 15 минут или больше.
Пары: все.
Индикаторы МТ:
Grucha Channel (15, 1);
Bollinger Bands W (20, 2)


Открытие длинной позиции.

После того как цена закрылась ниже нижней границы Grucha Channel, ждем пересечения вверх центральной (красной) линии канала. Подтверждение дает красный бар Bollinger band W

Открытие короткой позиции.

После того как цена закрылась выше верхней границы Grucha Channel, ждем пересечения вниз средней (красной) линии канала. Подтверждение дает красный бар Bollinger band W.

Стопы размещаем на 10 пипсов выше или ниже средней линии Grucha Channel
Можно использовать трейлинг стопы.

Цель прибыли зависит от временного диапазона и валютной пары. Рекомендуются следующие ТР

Для 15-минуток: EUR/USD, 9 pips GBP/USD 12 pips

Для 30-минуток: EUR/USD, 14 pips GBP/USD 18 pips;

Для 4-часовых графиков:60 pips EUR/USD, 70 pips GBP/USD ;

Для дневных: 200pips EUR/USD , 250 pips GBP/USD ;