Сообщения

121

Торговые системы / Скальперские системы.

« : 21.01.2011 12:54 »

Уважаемый пользователь Victor  обратил мое внимание на ресурс, на котором опубликована небольшая подборка скальперских стратегий, перевод которых и представляю публике.

Супер-простой скальп
 
Торговый сетап, который его автор называет «Супер-простой скальп».

Торгуем на 10-минутном графике.
ЕМА 10 по ценам закрытия.
ЕМА 15 по ценам закрытия.
Стохастик 10,3,3.
RSI 14.

Автор пишет: «Я открываю только длинные позиции, надеясь заработать как можно больше пипсов перед тем, как выйти. Вы должны установить стоп-лосс в зависимости от того, где он у вас вызывает наибольший комфорт. Никогда не нарушайте правила.

Я открываю позицию при следующих условиях:

10 ЕМА пересекла вверх 15 ЕМА.
Стохастик направлен вверх, но не находится в зоне перекупленности.
RSI выше 50.

Я закрываю позицию, когда
Происходит пересечение ЕМА в противоположном направлении.
Или RSI пересекает вниз 50.

Попытайтесь поработать на демо-счете. Система Супер-скальп хорошо работает, ее настройки дают мне понять, что условия на рынке подходят для сделки. Вы можете торговать по той валютной паре, которая вам нравится, но я торгую парой EUR/USD".

Steve Smithson


Скальпинг по пивотам


В основе системы лежит очень простая идея. Пивотные уровни являются прекрасными уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена касается этих уровней, она отталкивается от них как каучуковый шарик. Почему бы не заработать на этому?

Правила скальпинга на пивотах очень простые.

Рассчитываем дневные пивотные уровни по вашей любимой валютной паре. Для расчета используются данные с 17:00 EST до 17:00 EST следующего дня.

Работаем с 1-минутным графиком. Будьте терпеливым. Пусть цена коснется одной из пивотных линий или подойдет к ней как минимум на 1 пип. Поверьте, ваше терпение будет оплачено. Цена касается пивотов в 90% случаев.

Установите стоп-лосс на уровне 3 пипса + спред с другой стороны пивотной линии.

Тейк-профит – по вашему выбору. Я обычно закрываю сделку на закрытии первой 1-минутной свечи после открытия, если сделка является прибыльной.

Steve Durak


Утренние пробои.

Чем ближе стрелка часов приближается к отметке 8:00 EST, тем меньше движений отмечается на рынке. Хорошо известно, что когда в 8:00 рынок услышит «утренний звонок», на нем начнутся реальные движения – это как растяжка перед утренней зарядкой.

Чтобы необходимо от трейдера, который хочет заработать? Только разместить 2 ордера над и под максимумом/минимумумом последней свечи, которая закрылась в 8:00 EST и присоединиться к «растяжке», заработав абсолютно безопасно 5 пипсов.

Этот метод был создан из тех соображений, что долгое ожидание означает потерю драгоценного времени. Если вы хотите присоединиться к крупным трейдерам, ваши ордера на покупку или продажу должны находиться над или под ценовым диапазоном, сформированным в период от 00:00 до 08:00 EST.

Предпочтительные пары для работы: EUR/USD, GBP/USD.

Оригинал стратегии


Скальперская стратегия «Закадычный друг».

Валютная пара: EUR/USD
Временной диапазон: 15-минутный.
EMA 100 (голубая)
EMA 5 (красная)
EMA 20 (зеленая)
MACD с настройками по умолчанию (12, 26, 9)

Правила.

1) Продаем, только когда ЕМА 20 находится под ЕМА 100 и наоборот.
2) Открываем позицию на продажу только после того как ЕМА5 оказалась выше ЕМА20, а затем снова пересекла ЕМА 20 с подтверждением по MACD. И наоборот.
3) Целевой ориентир 8 пипсов.

Лучшее представление о стратегии дает картинка:




Оригинал стратегии.


Стратегия «Максимум и минимум»

Временной диапазон: 1-минутный.
Индикатор: Без индикаторов, используем только цену (High+Low)/2, вместо цены закрытия.
Валютные пары: EURUSD (другие не тестировались).

Правила: Когда текущее значение (High+Low)/2 на 11 или более пипсов выше предыдущего (High+Low)/2, закрываем все открытые позиции на покупку и открываем позицию на продажу.

Когда текущее значение (High+Low)/2 на 11 или более пипсов ниже предыдущего (High+Low)/2, закройте все открытые короткие позиции и откройте длинную позицию.

Дополнительные опции:

1) Используйте удваивание лотов по методу мартингейла, если ваша позиция оказалась убыточной. Однако у вас не может быть открыто более 32 лотов на одну сделку.
2) Используйте лимит и стоп или трейлинг стоп.
3) Если позиция закрыта по лимиту или стопу, открывайте другую в любом направлении (или 2 в двух направлениях) с трейлинг стопом.

Оригинал стратегии


Ловим направление 30-минутной свечи.


Мы хотим прогнозировать движение для новой 30-минутной свечи. Чтобы сделать это мы берем первую 5-минутную свечу (xx.00 и xx.30). Затем добавляем 2 пипса компенсации для максимума и минимума: это наши входы для покупки и продажи. Стоп-лосс – противоположная сделка. Фиксируем прибыль, передвигая стоп-лосс на максимумы и минимумы на 1-минутном графике или в тиковом окне. Когда стоп-лосс дважды сработал на одной свече, мы ждем новой свечи. Если на следующей свече также стоп-лосс сработал дважды, то прекращаем работу до завтра. Я использую ibfx mt4.

На рисунке отмечены входы: красный – продажа, голубой – покупка, белый – покупка и продажа.




Оригинал стратегии

Другие стратегии с этой сайта уже публиковались на форуме КРОУФР:


2 SAR

Скальпируем по 5 пипсов на GBP/USD

Диапазоны ЕМА (скальперская система) 

122

Торговые системы / Торговая система «80-е»

« : 18.01.2011 12:33 »

Система лучше всего работают на 1-часовых графиках.




Правила очень простые:

Покупаем, если все индикаторы Белые.
Продаем, если все индикаторы Красные.

Шаблон и индикаторы во вложенном архиве

123

Торговые системы / Простая стратегия SFT

« : 14.01.2011 11:14 »

Что это за система?

- Это система, основанная на технических индикаторах старой школы, таких как ЕМА (Экспоненциальная средняя скользящая), стохастический осциллятор, RSI (Индекс относительной силы). Эти индикаторы используются для сигналов на вход и выход. Кроме того, мы применяем динамический стоп-лосс и цель прибыли, основанные на проценте от ADR (средний дневной диапазон).

- Почему я использую такие простые стратегии?
- Сложные стратегии привлекают инвесторов, которые руководствуются той логикой, что, чем больше информации мы заложим в систему, тем более надежной она будет. Однако рынок далеко не всегда приветствует логику, а если и делает это, то не всегда во время. Помните, что рынок может идти против вас, несколько дольше, чем вы можете себе это позволить.

- Что Вам необходимо знать об этой системе?
- Поскольку это краткосрочная торговая система на маленьких временных диапазонах, необходимо, чтобы при торговле по ней вы были очень собранными и дисциплинированными. Каждая ваша ошибка может обойтись очень дорого! Выучите правила, протестируйте их, поверьте, в них и только после этого начинайте торговать.

Основы системы:

- Торговое время и максимальная вероятность прибыльных сделок, основанные на тестах:
Открытие Лондона 3 – 5:30 EST
Открытие США 8-10: EST.
Временной диапазон – 5-минутный график.
Торгуемые пары: EUR/USD и GBP/USD – торгуются лучше всего, USD/JPY и USD/CHF

- Избегайте торговли во время банковских выходных.
- Избегайте торговли в Рождество из-за низкого объема, узкого диапазона и неожиданных шипов, которые часто появляются в периоды с низкой ликвидностью. Когда трейдеры уходят на праздники, многие крупные компании и фонды держат цены в диапазоне.
- Избегайте торговли за 10 минут до и в течение 30 минут после новостных релизов. Если у вас есть возможность, не торгуйте во время значимых новостных релизов, закройте все открытие позиции, пока рынок не успокоится.
- Избегайте торговли в случаях, когда ADR (средний дневной диапазон пары) меньше 100. Это означает, что волатильность торгуемой пары очень низкая, чтобы достичь желаемой прибыли.

Индикаторы

ЕМА – Экспоненциальная средняя скользящая

Средние скользящие показывают настрой рынков.
Чем выше значение МА, тем более долгосрочным является тренд и тем больше трейдеров позиционировано по нему.
ЕМА напоминает простую среднюю скользящую, кроме того, что в ней больше веса придается последним данным.

Сетап 1 ЕМА с периодом 5 (зеленая линия на графике)
Сетап 2 ЕМА с периодом 10 (красная линия на графике).

Поскольку мы торгуем на маленьких временных диапазонах с жесткими стоп-лоссом и целью прибыли, мы используем быструю среднюю скользящую, чтобы избежать ложных сигналов, которые могут даваться при использовании более медленной МА на этом временном диапазоне.

Стохастический осциллятор

В основе этого индикатора лежит теория, что на рынке с восходящим трендом цены имеют тенденцию к тому, чтобы находиться около максимумов, тогда как во время нисходящего тренда они имеют тенденцию к тому, чтобы закрываться около минимумов. Сигналы на сделки даются, когда %К пересекает среднюю скользящую с периодом 3, которая называется %D.

Стохастик – единственный индикатор, который я решил оптимизировать. Я изменил период %К c 14 на 15, чтобы адаптировать его к чувствительности прошлогоднего рынка. Таким образом, мои настройки для сетапа 15,3,3. Уровни 80 – перекупленность и 20 – перепроданность.

RSI – индекс относительной силы.
Технический индикатор моментума, который сравнивает магнутуду движений вверх и вниз за определенный период времени с целью определить ситуации перекупленности и перепроданности актива.
Период 14.
Уровни: 70 – перекупленность, 30 – перепроданность, 50 – сигнальный уровень.

ADR – Средний дневной диапазон.
Движение пары в пипсах валютной пары в день за определенный период времени. В нашем случае мы будем использовать диапазон 14 дней. Я использую этот индикатор для определения стоп-лосса и цели прибыли для каждой сделки.

Мой базовый сетап стоп-лосса 10% от ADR, РТ – 15% от ADR. Основываясь на итогах торговли по этой системе, я рекомендую вам оставить эти параметры неизменными.

Если ADR ниже 100, то мы не торгуем такой валютной парой!!!


Открытие позиций.

Вход осуществляет по рыночному ордеру при открытии нового бара.
Вход осуществляет только при соблюдении всех условий входа.

Длинные позиции.

ЕМА 5 пересекает ЕМА 10 вверх при открытии нового бара.
RSI направлен вверх и выше уровня 50 или пересекает его при открытии бара и находится под уровнем 70.
Стохастик направлен вверх, при этом находится выше уровня 20 и ниже уровня 80.



Открытие короткой позиции.
ЕМА 5 пересекает ЕМА 10 вниз при открытии нового бара.
RSI направлен вниз и находится ниже уровня 50 или пересекает его вниз при открытии нового бара.
Стохастик направлен вниз  и находится выше уровня 20 и ниже уровня 80.




Закрытие позиций.

Стоп-лосс. – Основан на проценте от ADR. Я использую стоп-лосс в размере 10% от ADR.
Цель прибыли – Основана на проценте от ADR. Я использую цель прибыли 15% ADR.

Трейлинг-стоп. – Если ваш брокер позволяет используйте трейлинг стоп 12 пунктов. Если не позволяет, то используйте минимальную настройку больше 12 пунктов.

Безубыточность – Вы можете сами решить, стоит ли максимизировать прибыль путем отката от цели прибыли и движения стоп-лосса через каждые 10 пунктов, которые цена двигается в вашем направлении. Сдвигая стоп-лосс вы можете максимизировать (хотя это не гарантировано) вашу прибыль. Проще говоря, мы никогда не можем знать, когда произойдет больше движение. Если цена быстро двигается в вашем направлении, используйте это.

Альтернативный выход – Когда ЕМА пересекаются в направлении, противоположном сигналу входа. При этом пересечение должно произойти при закрытии бара и сохраниться при открытии нового бара.

Управление рисками и капиталом.

- Правило 2% - никогда не рискуйте при работе по этой стратегии более, чем 2% депозита на позицию. Также как и любая другая стратегия, наша стратегия может иметь последовательности убыточных сделок, если вы рискуете суммой не больше 2%, тогда вероятность того, что у вас появится большая просадка, невелика. Придерживайтесь этого правила, так как наша стратегия достаточно агрессивная. В среднем она дает около 3 сделок на валюту за сессию.

- Правило 4 последовательных убыточных сделок. Если мы заключили 4 убыточные сделки за сессию, то закрываем графики и не торгуем до начала следующей сессии. В свободное время проанализируйте убыточные сделки, чтобы найти возможные ошибки.


Для этой стратегии и некоторых других, я использую фиксированный дробный риск или вы моете использовать правило 2% (2% депозита в качестве размера позиции). Обе тактики достаточно просты.

Мы используем простую формулу расчета:


Размер позиции  = (A x R% / SL)
A = (Размер счета)
R = (риск на позицию в %)
SL = количество долларов, которыми мы рискуем на позицию.


Прибыльность системы.

У меня есть итоги работы по этой системе на реальном счете с марта 2008 по ноябрь 2010 со средней месячной прибылью 6.3%. Я торговал на обеих торговых сессиях, 4 основными валютными парами, исключая праздники и дни, в которые я по каким-то причинам не мог торговать.

В 2008 году прибыль составил 69%.
В 2009 году – 71%
В 2010 году – 46%

Соотношение прибыли к убытку 54:46 (54% прибыльных, 46% убыточных)


Соотношение риска к вознаграждению.

Поскольку я использую динамические стоп-лосс и цель прибыли, выраженные в % от ADR, то стандартный RRR будет составлять 1:1,5, поскольку я иногда использую передвижение стоп-лосса без цели прибыли, мой RRR составил 1:1,7. В идеале RRR должен составлять около 1:2, однако вам необходимо понимать, что мы торгуем на очень маленьком временном диапазоне.

Просадки.

Максимальная просадка при торговле вручную – 13.7%.
Это означает, что, если бы вы начали торговать по этой стратегии три года назад, ваш максимальный убыток составил бы 13.7%, то восстановления прибыльности. Поскольку у нас никогда нет уверенности в том, что в будущем повторится та ситуация, которая имела место в прошлом, всегда стоит ожидать большей просадки. Максимальное количество последовательных убыточных сделок составило 9.


Ежедневная рутина.

Небольшой личный набор правил по подготовке к торговле:

До открытия рынка:
Проверьте ночные графики.
Проверьте тренд за последние 24 часа.
Рассчитайте стоп-лосс и цель прибыли на день для каждой валютной пары.
Рассчитайте размер позиции, основываясь на правилах определения размера позиции.
Подготовьте компьютер, программы, проведите апдейты.


Всегда руководствуйтесь во время сессии своим торговым планом. Записывайте в торговый лог каждую сделку вручную.

Источник

124

Торговые системы / Re: «Золотая» система (Gold System)

« : 13.01.2011 21:34 »

Приветствую!
Рисунок не отображается

К сожалению, в связи с неполадками на форуме нельзя править первое сообщение в теме, поэтому вставляю рисунок в плохом качестве в посте, в хорошем в аттаче.

125

Торговые системы / «Золотая» система (Gold System)

« : 13.01.2011 14:30 »

Автор системы Paulus пишет:

Рекомендованный временной диапазон: 1-часовые графики.

Сигнал на покупку.

1) Цена должна быть выше buy zone fib, rsi chart bar голубой.
2) Золотая линия индикатора William’s Percent Range Indicator должна войти или уже находиться внутри голубой зоны, выше -25.00.
3) Пересечение RSIOMA вверх.

Сигнал на продажу.

1) Цена должна быть ниже sell zone fib, rsi chart bar красный.
2) Золотая линия William’s Percent Range Indicator должна войти или уже находиться внутри красной зоны, под -75.00.
3) Пересечение RSIOMA вниз.



Когда мы не открываем сделку?

Даже, если все условия соблюдаются, мы не открываем позицию КОГДА за 4 часа до 9:00 (1400 GMT), какой либо из баров превышает 1000 пунктов в том же направлении, что и данные сигналы. В этом случае мой опыт показывает, что существует большая вероятность того, что хотя все условия соблюдены после 9:00 (1400 GMT) следует ожидать истощения движения.

Условия закрытия сделки

Самое простое:

1) Когда цена достигает опорной (пивотной) линии в направлении сделки. Такой вариант является самым безопасным.

2) Менее безопасный вариант: Когда голубая линия RSIOMA касается пурпурной линии снова, пытаясь пересечь ее в направлении противоположном сделке, или на индикаторе RSIOMA появляется красная (или голубая) точка – т.е. точка, противоположная по цвету, полученному сигналу. Выходим по одному из этих сигналов.

126

Торговые системы / Система Shiny15, version 1.3

« : 12.01.2011 11:11 »

Настойки

EURJPY 15 минут
Heiken Ashi по умолчанию
SSL 5
Laguerre Gamma 0.75, уровни  0.75 и 0.25

Описание индикаторов

Heiken Ashi- напоминает свечной график, однако более сглаженный. Вы можете использовать обычнее свечи, однако я считаю этот индикатор компонентом системы. В шаблоне он заменяет обычный баровый/свечной/линейный график. Обратите внимание на то, что, чем длиннее фитиль на дне свечи, тем сильнее нисходящий тренд, чем длиннее верхний фитиль, тем сильнее восходящий тренд. Фитили обычно показывают те же самые максимумы и минимумы, что и свечи.

SSL – быстрый индикатор, напоминающий Parabolic SAR тем, что когда он сверху от цены, то это говорит о нисходящем тренде, когда снизу – о восходящем.

Laguerre показывает тренд. Пересечение вверх уровня 0.25 и положение индикатора выше 0.75 указывают на восходящий тренд. Пересечение вниз 0.75 в направлении 0.45 указывает на нисходящий тренд, индикатор остается ниже 0.25 во время нисходящего тренда. Иногда он пробивает вниз 0.75 при восходящем тренде или вверх 0.25 при восходящем, однако быстро возвращается обратно.






Стратегия.

Ограничений по времени для торговли нет, хотя система не эффективна во время периодов медленных и боковых движений на рынке. Мы ждем, когда сигналы двух индикаторов совпадут, и заходим. Индикатор Laguerre обычно выше 0.75 для восходящего тренда и ниже 0.25 для нисходящего тренда. Помните: для входа или выхода сигналы индикаторов должны быть согласованы. Если вы пропустили вход, то можно дождаться момента, когда SSA пересек цену в обратном направлении, а затем в нашем, и после этого зайти.

Я использую фиксированный стоп в 50 пипсов и медленно сдвигаю его в направлении позиции. Вы можете использовать фиксированную цель прибыли в 100 пипсво (для простого соотношения 2:1).

Оригинал системы

127

Торговые системы / Система UltimaSecret

« : 06.01.2011 10:50 »

Автор системы Paulus с сайта ultimaforex.com  пишет:

Походив по разным форекс-форумам в течение некоторого времени я обнаружил несколько форекс индикаторов, которые весьма хорошо работают. Наконец мне удалось скомбинировать их и создать торговую систему, которая дает точные форекс сигналы.

Зарабатывать на 15-минутном графике 15-20 пипсов на сделку не так уж и сложно. Даже очень просто. В этой системе абсолютно не надо думать и ее может использовать любой.

Система работает с любой торговой парой и на любом временном диапазоне, однако я предпочитаю 5-минутные и 15-минутные графики.

Вон она система UltimaSecret, надеюсь, вы получите, профит, работая по ней.

Сигналы на покупку:

1) Свеча закрылась над белой пунктирной линией.
2) Parabolic SAR зеленый.
3) Пересечение стохастика вверх, при этом он не должен находиться в зоне перекупленности (80).
4) Свеча Heikin ashi должна быть голубой.

Сигналы на продажу:

1) Свеча закрылась под белой пунктирной линией.
2) Parabolic SAR красный.
3) Пересечение стохастика вниз, он не должен находиться в зоне перепроданности (20).
4) Свеча Heikin ashi красная.

Сигнал на выход.

1) Закрываем позицию немедленно, когда получен противоположный сигнал.
2) Фиксируем прибыль и размещаем стоп-лосс около уровней поддержки/сопротивления/пивотов/линий тренда.
3) Стохастик в зоне перекупленности/перепроданности



Как запустить торговую систему в метатрайдере?

1) Распакуйте архив ultimasecretv1.zip на рабочий стол или в другую папку.
2) Скопируйте все файлы с расширением ex4 в папку metatrader\experts\indicators и файл с расширением .tpl в папку metatrader\templates.
3) Перезапустите Метатрейдер.
4) Клик правой кнопкой по графику – Шаблоны (Templates) - Ultimasecret.

Готово!

В системе используются следующие индикаторы:

Оригинальное название: Heiken_Ashi_Smoothed_Alert
Переименован в : Ultimasecret-1

Оригинальное название: Magnified Market Price.
Переименован в: Ultimasecret-2

Оригинальное название: PivotsDaily v2
Переименован в: Ultimasecret-3

Оригинальное название: SAR Colour
Переименован в: Ultimasecret-4

Оригинальное название: SSL fast
Переименован в: Ultimasecret-5

Оригинальное название: UltimaInfo
Переименован в: Ultimasecret-6

Оригинальное название: #MTF Stochastic v2.0.mq4
Переименован в: Ultimasecret-7

Оригинальное название: #Parabolic 2TF.mq4
Переименован в: Ultimasecret-8

Оригинальное название: TradeTracker
Переименован в: Ultimasecret-9

128

Торговые системы / Re: Торговая система «Странные валюты».

« : 28.12.2010 13:15 »

Результаты теста ищите в посте у Архивариуса:

Полные результаты теста доступны здесь.

129

Торговые системы / Канал 14 ЕМА + SAR

« : 28.12.2010 13:12 »

Автор стратегии Egudu  предлагает очень простую торговую тактику, руководствуясь призывом к трейдерам: «Форекс – самый простой бизнес на свете и легкий способ заработка денег, не делайте его сложным».

Индикаторы

ЕМА 14 по ценам максимумов
ЕМА 14 по ценам минимумов.
Parabolic SAR (step 0.02, 0.2)


Временной диапазон -  часовой.

Валютные пары: любая, но автор предпочитает пару евро/доллар.

Вход: размещаем ордер на покупку, после того как цена закрывается выше ЕМА 14 по ценам максимумов, если RSAR находится под этой свечой. Размещаем ордер на продажу, когда цена закрывается под ЕМА 14 по ценам минимумов, если RSAR находится над свечой.

Стоп-лосс 50-60 пипсов, тейк-профит 60-100 пипсов.

Повторный вход можно осуществить, если цена все еще находится под или над каналом, образованным двумя ЕМА, и если RSAR развернулась, но затем опять вернулась в положение в нашем направлении.

130

Начинающим трейдерам / ADX+SMA21

« : 23.12.2010 12:30 »

Хорошая комбинация индикаторов для торговли будет даже лучше, чем она проще. Вот почему те немногочисленные индикаторы, которые дают разностороннюю информацию с одного взгляда всегда, будут пользоваться популярностью. Одним из таких индикаторов является ADX, разработанный Уайлдером. ADX оценивает силу текущего тренда, либо бычьего либо медвежьего, и в то же самое время дает нам сигналы на покупку или продажу.

Сигналы ADX распознавать просто. Индикатор комбинирует +DI (красная линия на графике, представляющая бычье направленное движение) и – DI (голубая линия, отображающая медвежье движение), информация сглаживается при помощи средней скользящей, которая показывает усреднение силы тренда. Поскольку мы используем одновременно +DI и –DI, ADX (черная линия на графике) не дает нам определенной информации про саму тенденцию, но определяет ее силу. Линия ADX не показывает нам, когда движется тренд, а только его силу. Показатель выше 40 указывает на сильную тенденцию, показатель ниже 20 на слабую. Чтобы поймать тренд с его начала, вам необходимо дождаться момента, когда ADX пересечен уровень 25. Вы также можете увидеть, когда тренд начинает ослабевать, это происходит при движении вниз от уровня 40. Показатели около 60 бывают редко, однако они представляют собой наглядный сигнал истощения тренда, которое может привести к его смене или, по крайней мере, к сильному коррекционному движению.



Индикатор также дает сигналы: медвежье пересечение (сигнал на продажу), происходит когда – DI пересекает вверх +DI, бычье пересечение (сигнал на покупку), происходит, когда +DI пересекает вверх –DI. Помните, что пересечения всегда читаются снизу вверх, и никогда в противоположном направлении. Линия ADX действует в качестве фильтра, если она выше 25, то это говорит нам о сильном тренде, что повышает шанс хорошей сделки. При значении ADX ниже 25, сигнал является слабым, и шансов на успех намного меньше.

Как и в случаях с другими индикаторами, ADX дает в ложные сигналы. Когда индикатор немедленно это противоположный сигнал, это означает, что мы должны закрыть позицию и открыть позицию в противоположном направлении. Такие ситуации указывают на то, что лучше занять выжидательную позицию, пока мы не получим четкого определения тренда.

Для фильтрации подобного рода ложных сигналов, мы можем использовать 21 SMA (зеленая). Оцениваем поведение цены в зависимости от ее отношений со SMA. Если цена выше SMA – это признак сигнала на покупку, если ниже SMA – это признак сигнала на продажу. Если сигнал ADX противоречит положению цены, то это угрожающий признак того, что цена еще не готова к ралли.

©FXStreet

131

Начинающим трейдерам / Re: Комбинирование индикаторов Metatrader в торговых системах.

« : 21.12.2010 11:19 »

Самое важное заключается в том, что мы должны освоит характеристики каждого индикатора, а затем посмотреть, как они работают вместе. Средняя скользящая представляет собой фундаментальный индикатор, который используется для подтверждения тренда. Не будет преувеличение сказать, что нам необходимо постоянно проверить свечи и средние скользящие.

Первое, мы используем средние скользящие (20 и 50 SMA), чтобы определить направление рынка.

Затем анализируем показания стохастического осциллятора (с настройками 12,3,2 и уровнями перекупленности/перепроданности, установленными на 20/80), с целью найти хорошую точку покупки или продажи. Индикатор дает нам сигналы на покупку или продажу пересечением или в положительной, или в отрицательной зоне. Мы используем медленный стохастик, поскольку он дает меньше ложных сигналов, чем быстрых стохастик (Быстрый стохастик является более чувствительным, чем медленный стохастик). Если мы используем стохастический осциллятор для относительно краткосрочной торговли (на 45 или 60-минутных графика) и избегаем формаций сильных трендов, во время которых стохастик плохо работает, так как имеет тенденцию находиться в экстремальных зонах, мы можем с максимальной пользой использовать его характеристики.


Кроме того, мы используем ADX для определения точек покупки/продажи и моментума тренда. Коротко говоря, если стохастик дал сигнал на покупку или продажу, вероятность разворота повышается, если происходит пересечение +DI и –DI. Кроме того ADX используется для оценки силы тренда. Когда ADX больше 25 и продолжает расти, можно спокойно удерживать позицию, которая идет в нашем направлении. Когда ADX замедляется, наступает время закрывать позицию. 

© Источник

132

Начинающим трейдерам / ADX Уайлдера и Parabolic SAR

« : 17.12.2010 12:58 »

Комбинации индикаторов необходимо настраивать таким образом, чтобы мы достигли двух вещей: лучшей точки входа без слишком большого отставания (помните, что все технические индикаторы, которые мы используем являются отстающими); и в то же самое время комбинирование должно помочь нам избежать потенциальных ложных сигналов. В то время, как один индикатор дает нам сигнал на вход, другой действует в качестве фильтра; мы можем добавить третий индикатор/осциллятор, однако использование трех и более индикаторов часто приводит к потере рыночных возможностей.

В данном конкретном случае индикатор ADX будет давать нам сигналы, тогда как PSAR будет действовать в качестве фильтра, обеспечивая нам более точную идентификацию точки входа. Стоит однако, помнить, что комбинация двух указанных индикаторов лучше всего работает на трендовом рынке, во время консолидационных фаз она как правило не работает.

Таким образом, когда ADX дает нам бычий или медвежий сигнал, нам необходимо проконтролировать, насколько близко точка PSAR находится к цене: чем она ближе, чем лучше сделка, всегда стоит помнить, что PSAR должна быть под ценой, если мы получили сигнал на покупку или над ней, если мы получили сигнал на продажу.

Будучи трендовых индикатором RSAR хорошо отображает ценовой тренд, кроме того он может быть полезен нам для определения точки выхода, так как с большой долей вероятности точка индикатора окажется на противоположной стороне до того, как ADX начнет снижаться, что позволит получить нам максимальную прибыль.



Лучшие пары для торговли при помощи этой комбинации AUD/USD и EUR/USD. Использовать ее лучше на часовых графиках. На меньших временных диапазонах RSAR имеет тенденцию к перемене места на маленьких коррекционных движениях. USD/CAD и USD/JPY наименее надежные пары для торговли по этой комбинации индикаторов. 

Примеры на графике

1) ADX дает сигнал пересечения на продажу, цена приближается к PSAR.
2) ADX дает сигнал на продажу, цена тестирует PSAR
3) ADX дает сигнал на покупку, откат к PSAR.

Источник.

133

Начинающим трейдерам / Комбинирование индикаторов Metatrader в торговых системах.

« : 17.12.2010 12:39 »

Цикл статей от аналитика Valeria Bednarik

Пересечение МА + CCI

Когда речь идет о пресечении средних скользящих возможности являются неограниченными. Средние скользящие представляют собой простые индикаторы направления тренда, которые рассчитываются на основании средней цены в течение определенного период и показывают среднюю стоимость пары на фоне серии цен. Существуют разные типы средних скользящих: простые, экспоненциальные, сглаженные, линейные взвешенные. Тип зависит от того, как мы осуществляем расчет, берем ли мы цены открытия, закрытия, максимум, минимум свечи.



Будучи средней для периода X – средняя  скользящая может быть использована с периодом от 2 до 2000 или даже больше. Таким образом, торговля по пересечениям МА может иметь неограниченные возможности, мы можем выбрать 2 или 3 МА с разными значениями и настройками.

Индикатор CCI разработан для идентификации циклических разворотов на товарных рынков (однако его можно применять и на рынке форекс). В основе индикатора лежит допущение, что цена движется циклично, максимумы и минимумы возникают через определенные интервалы.

Следующая стратегия была специально разработана для 30-минутных графиков пары евро/доллар. Она не дает много сигналов в течение дня, однако, когда сигналы даются. Их результаты достаточно интересны.

Комбинируем две простых средних скользящих по ценам закрытия. Первая средняя с периодом 3 делает систему более наглядной, вторая – с периодом 25. Добавляем CCI с периодом 50 и уровнями 200 и -200. Когда 25 МА пересекает 3 МА и CCI пересекает нулевую линию 0.00 в том же самом направлении, что и средние (бычьем или медвежьем), открытие новой свечи должно подтвердить начало хорошего тренда в направлении пересечения.

Протестируйте стратегию перед применением! Никогда не забывайте использовать стоп-лосс.

Источник

134

Торговые системы / Линии тренда + колебательная WMA стратегия

« : 16.12.2010 20:56 »

Валютная пара: евро/доллар.
Диапазон: 3-часовой

Автор стратегии: Hessel пишет:

В этой колебательной стратегии мы будем использовать комбинацию линий тренда и WMA с периодами 21 и 11. Чтобы успешно работать по этой стратегии вам понадобятся навыки и знания в области построения линий тренда.

Лучше объяснить, как работает стратегия при помощи картинок:





Как вы видите, я соединяю минимумы, донья при восходящем тренде и максимумы, уровни сопротивления при восходящем. Я предпочитаю, чтобы линия тренда проходила как минимум через 3 минимума/максимума.

Когда цена пробивает линию тренда, с большой долей вероятности можно прогнозировать его изменение. Однако мы входим на рынок, только если примерно в то же самое время (на расстоянии не больше, чем несколько свечей), когда цена пробила линию тренда, произошло пересечение WMA. Терпение при использовании этой стратегии очень важно, пересечение WMA позволяет нам фильтровать ложные пробои.

После открытия позиции может оказаться, что цена пошла не в нашем направлении. Не беспокойтесь, это, скорее всего, просто откат в результате которого будет сформирован более низкий максимум или более высокий минимум.

Если вы не чувствуете себя слишком комфортабельно при такой варианте развития событий, вы можете войти на рынок на откате, открыв позицию в противоположном направлении. Для таких агрессивных входов хорошо использовать уровни отката Фибоначчи 23.6 и 38.2, которые тем менее являются достаточно надежными (изменение тренда – пробой, пересечение WMA, вход на откате).

На рисунке 3 мы видим пример такого входа:



Если вы удерживаете длинную позицию, то ее следует закрыть при формировании более высокого минимума, пробое линии тренда или пресечении WMA. Если вы удерживаете длинную позицию, то ее следует закрыть при формировании более низкого максимума, пробое линии тренда или пресечении WMA.

Не помогу помочь вам со стоп-лоссом. Я наблюдаю за рынком каждые 3 часа и просто не использую стоп-лосс. Возможно хорошим стоп-лоссом был бы последний максимум или минимум. Но он может быть и на расстоянии 80 пипсов от цены входа! Вы можете использовать для идентификации выхода RSI с периодом 18 или 20.

Помните: главное терпение. Линия тренда должна быть пробита, а пересечение WMA состоятся. Если вы хотите войти по более выгодной цене, то ждите отката к уровням Фибоначчи 23.6 или 38.2, после чего заходите на рынок. Эта стратеги мне очень нравится, так как нет необходимости мониторить сдеки весь день. Я просто проверяю свои графики один раз в 3 или 6 часов. Эта стратегия превосходно работает в руках свинг-трейдера!

135

Торговые системы / Renko Ashi Trading System 2 (полная версия)

« : 09.12.2010 14:11 »

Автор: Mr, Nims

Введение.

Эта торговая система основана на использовании инструмента анализа без фактора времени, который называется графики Ренко. На графиках Ренко отнюдь не время вызывает отделение одного бара или свечи от другой, в центре внимания этих графиков движение в пипсах. Т.е. график Ренко с шагом 10 пипсов будут отображать свечи длиной 10 пипсов, отделять свечи друг от друга будет движение с таким шагом. Таким образом, использование графиков Ренко позволяет отсеивать шум и наглядно представлять движение актива в пипсах. Временной диапазон представляет собой прекрасный способ потерять деньги на рынке форекс, так как, например, если вы работаете с брокером, который дает графики по времени GMT вы будете видеть свечи под одним углом зрения, если вы работаете с брокером GMT+2, то график будет выглядеть по другому, по другому он будет выглядеть, если вы работаете с брокером GMT+3 и так далее.

Таким образом, это лучший способ потерять деньги, так как показания индикаторов также будут разница от брокера к брокеру, свечи будут разница от брокера к брокеру. Форекс трейдерам же необходимо сконцентрироваться только на одном факторе – ЦЕНЕ, поскольку мы работаем именно с ней. Цена – это то, что заставляет людей покупать или продавать. Изменение цены – решающий фактор нашей прибыли или убытка. Когда цена валюты низкая, она пользуется спросом, когда цена высокая, ее продают бывшие покупатели, чтобы получить прибыль. Поэтому на форексе мы должны быть обеспокоены в первую очередь ценой.

Скачиваем шаблон и индикаторы из вложенного архива. Получаем следующий график:



Рисунок 1.

Наши индикаторы, и что они означают

Tick Value –демонстрирует стоимость одного пипа (минилот) и спред.




Рисунок 2

IINwmarrows – Показывает, когда продавать и, когда покупать. Ссылка на индикатор в каталоге кодов:
http://codebase.mql4.com/3311


SMC4Scalper Candles v3.1 – Мы будем использовать этот индикатор вместо heiken ashi, он дает нам цветовые сигналы о покупке/продаже, например, если цена двигается выше открытия свечи, индикатор будет цвета морской волны, если цена двигается ниже открытия свечи, то индикатор будет золотого цвета.




Рисунок 3.

Two Moving Average Channel – Мы будем использовать 2 сглаженные средние скользящие, одну, основанную на ценовых максимумах, другую на ценовых минимумах для создания канала. Эта концепция была заимствована нами из Synergy system; индикатор позволит нам идентифицировать фазы трендов/боковых движений, а также пробойные сценарии. Он также будет использоваться для размещения стоп-лоссов, которые будут на располагаться на противоположной входу стороне канала.



Рисунок 4. Боковой тренд



Рисунок 5. Пробой и тренд

Стоп-лосс размещается на месте зеленого овала, на противоположной стороне канала.

MA_In_Color_wAppliedPrice – мы будем использовать линейную взвешенную цветовую МА на основе 10 периодов, для прогнозирования возможного направления для движения в 100 пипсов.

Голубой цвет означает покупку



Рисунок 6.

Красный цвет означает продажу



Рисунок 7.  

MACD with Alert –  Мы будем использовать индикатор MACD для идентификации пересечений 10 ЕМА и 20 ЕМА, а также конвергенции/дивергенции между ними. Мы будем использовать Signal SMA с периодом 5 на графике MACD.

Таким образом, вы будете видеть среднюю 100 пипсов и 200 пипсов с сигнальной линией 50 пипсов на графике MACD Ренко. Индикатор будет давать звуковой сигнал, и показывать всплывающее окно с сигналом.

Покупка.



Рисунок 8

Продажа



Рисунок 9

Wick-O-Gram – Этот индикатор будет показывать вам тени, которые генерируют свечи Ренко в отдельном окне в виде гистограммы. Зеленые бары будут означать, что цена шла вверх, перед тем, как почти вниз, красные бары означают, что цена шла вниз, прежде, чем пойти вверх. Вы также можете увидеть, сколько пипсов составляет размер тени, подведя к бару курсор мыши. Гистограммы показывают, насколько пипсов цена сходила против тренда, прежде чем вернуться к базовому направлению.




Рисунок 10.

Помните, что в системе Ренко, если цена прошла в направлении противоположном тренду, расстояние в 2 раза больше свечи, то это считается изменением тренда. В нашей системе это расстояние будет составлять 20 пипсов.


RenkoAM_v2.0 – Это самый важный индикатор нашей системы. Вам необходимо знать, что у графиков Ренко есть свой изъян – это отсутствие времени. В никогда не сможете понять при анализе графика Ренко, сколько времени прошло от одной свечи до другой, таким образом, вы не сможете увидеть по графику Ренко, было ли движение тренда резким, не представляющим возможности для торгуемого сценария, поскольку оно было слишком быстрым для торговли, например движение на новостях.

Поэтому нам очень важен индикатор, он показывает нам время, которое занимает формирование свечи Ренко на отдельной гистограмме. Если свеча Ренко закрывается в течение достаточного времени, то у нас нет времени для беспокойства, если же свечи закрываются быстро в результате неожиданного быстрого движения, это должно стать предметом нашего беспокойства.

При помощи этого индикатора мы будем определять не-торгуемые сценарии. Зеленые бары на гистограмме вырастают каждую минуту, пока формируется свеча Ренко. Максимальное время формирования этого бара 30 минут (вы можете изменить данный параметр). Я разместил горизонтальную линию на уровне 5 минут. Закрытие свечи ренко и зеленого бара гистограммы ниже уровня указывает на то, что сценарий является неторгуемым.



Рисунок 11. Слева – нормальный торгуемый сценарий, формирование свечей занимает более 5 минут, они в основном выше красной линии. Справа – неторгуемый сценарий, зеленые бары в основном ниже красной линии, рынок движется слишком быстро, скриншот показывает движение цены во время публикации отчета NFP.

Дополнительные индикаторы

New Candle Alarm – Дает звуковой сигнал и всплывающее окно при закрытии  каждой новой свечи Ренко.

MM Price THV –Показывает цену валютной пары. Зеленый цвет указывает на движение вверх, красный на движение вниз. Я модифицировал этот индикатор, чтобы он работал с брокерами предоставляющими котировки из 4 и 5 разрядов.

Candle TIME THV – Этот индикатор показывает время, слева от свечи. Этот индикатор будет показывать отрицательное значение на графике Ренко, этим можно пренебречь, добавляйте 2 минуты, к времени, которому вы видите. Это будет то время, которое в данный момент занимает формирование свечи Ренко.

SweetSpots – Это пользовательская сетка, которая показывает вам уровни цены 100 и 500. Уровень 100 представляет собой голубую горизонтальную линию, уровень 50 – оливковую линию. Уровень 100, означает, например для пары евро/доллар 1.5000, уровень 50 означает для тоже пары 1.4950. Если вы используете брокера с котировками по 4 разрядам вам надо перенастроить индикатор для правильной работы, так как он настроен на 5-разрядные котировки.

Правила.

[/b]

Правила на покупку.

1) Убедитесь, что свечи зеленого цвета.
2) МА, примененная к цене должна быть голубой.
3) Свечи должны пробить канал двух средних скользящих.
4) MACD должна быть направлена вверх, сигнал должен быть зеленым.
5) Открываем длинную позицию и размещаем стоп-лосс на противоположной стороне канала из двух средних скользящих.

Рисунок 12, покупки:





Правила на продажу

1) Убедитесь, что свечи красного цвета.
2) МА, примененная к цене должна быть красной.  
3) Свечи должны пробить канал двух средних скользящих.
4) MACD должна быть направлена вниз, сигнал должен быть красным.  
5) Открываем короткую позицию и размещаем стоп-лосс на противоположной стороне канала из двух средних скользящих.

Рисунок 13, продажи:





Заключение

Стратегия управления капиталом при работе по этой стратегии проста. Я бы рекомендовал вам использовать до 5% или максимум 10% при очень высокой вероятности.

Рекомендуется торговаться по следующим валютным парам:
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,CHFJPY, CADJPY, GBPCHF, EURGBP и любым другим парам, где спред меньше 10 пипсов.

Оригинал системы:

http://www.forex-tsd.com/suggestions-trading-systems/21823-mr-nims-renko-ashi-scalpingsystem.html

Во вложенных архивах находятся индикаторы и шаблон.