Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Пиарщик

Страницы: 1 ... 16 17 18 19 20 [21] 22 23
301
abenfaidc форума strategybuilder предлагает следующую тактику:

Я нашел эту стратегию на одном местном (не англоязычном сайте). Она приобретает все большую популярность с каждым днем. Стратегия проста в применении и дает просто колоссальную отдачу. Ее можно использовать на всех валютных парах (основных и кроссах). Сначала я подумал, что ее надо назвать стратегией "яркой луны". Но луна рано или поздно перестанет освещать дорогу, а стратегия будет работать. В оригинале она называется "пробитый тренд", что звучит слишком "научно".

Каковы же магические правила этой стратегии:

Сетап
>>
1- EMA 9, Ema 30, моментум с горизонтальной линией на уровне 100.
2- Часовой график.
3- На часовом графике проводится линия тренда Тома Демарка (TD) (соединяющая как минимум 3 колебательных максимума или минимума).

>>

Вход.

Покупка осуществляется, когда 9 ЕМА пересекает вверх 30 ЕМА и моментум находится над уровнем 100, а цена пробивает нисходящую линию тренда (Линия тренда это очень важный фильтр, поэтому попрактикуйтесь с ней, прежде чем работать по системе). Ордер на вход размещается на открытие новой часовой свечи после пересечение (чтобы убедится, что пересечение и пробой линии тренда были реальными).
>>

>>

Короткая позиция открывается, когда 9 ЕМА пересекает вниз 30 ЕМА, моментум находится ниже 100, а цена пробивает восходящую линию тренда вниз.

>>

Пересечение ЕМА может произойти после пробоя линии тренда.

>>

Стоп 40 пипсов.

Цель в зависимости от волатильности пары и ситуации на рынке от 40 до 150 пипсов. Впоследствии стоп передвигается в направлении торговли шагами по 10 пипсов. Когда рынок проходит 75 % дневного диапазона, стоп становится более жестким. При признаках разворота позиция закрывается по рыночной цене. Если разворота не видно, то двигайтесь вместе с ценой, передвигая жесткий стоп в том же направлении.

Примеры в приаттаченных рисунках

302
На форуме StrategyBuilder опубликована несложная, но прибыльная стратегия торговли:

Действия проводятся в 10.00 CET (9 GMT, 12 МСК) и в 14.00 CET (13 GMT, 16 МСК)

В 10.00 определяем диапазон High-Low 06.00 CET – 10.00 CET по EUR/USD и GBP/USD
В 14.00 определяем диапазон High-Low 10.00 CET – 14.00 по EUR/USD и GBP/USD

Ставим BuyStop по High +5 пипсов и SellStop по Low -5 пипсов на обоих валютных парах

Ставим тейк-профит на вход +80 пипсов для EUR/USD и на вход +120 пипсов для GBP/USD
Ставим стоп-лосс на вход -50 пипсов для EUR/USD и на вход -70 пипсов для GBP/USD.

Если уровень второй стороны прорыва лежит ближе 50 пипсов для EUR/USD или 70 пипсов для GBP/USD, то стоп-лосс выставляется на этот уровень (Вверх: стоп-лосс = Low -5 пипсов = SellStop; Вниз: стоп-лосс = High +5 пипсов = BuyStop).

Передвигаем стоп-лосс в точку безубыточности, когда EUR/USD прошла в нашу сторону на 30 пипсов, а GBP/USD показал прибыль 40 пипсов.

Если по открытой позиции сработал стоп-лосс, а цена прорывает вторую сторону диапазона, то открываем новую позицию, согласно выставленному ордеру - разворачиваемся. Допускается только один разворот на один диапазон.

В 24.00 CET все ордера снимаются, а открытые позиции закрываются по рынку. В пятницу все это производится в 23.00 CET.

Результаты в октябре 2005 года:
10/03 : -22 пипсов
10/04: -61 пипсов
10/05: -103 пипсов
10/06: +168 пипсов
10/07: +156 пипсов
10/10: +135 пипсов
10/11: +61 пипсов
10/12: +108 пипсов
10/13: +97 пипсов
10/14: +274 пипсов
10/17: +178 пипсов

Всего за 11 дней: +991 пипсов

Результаты в 2005 году:
Март: +721 пипсов
Апрель: +940 пипсов
Май: +296 пипсов
Июнь: +857 пипсов
Июль: +1352 пипсов
Август: +35 пипсов
Сентябрь: -20 пипсов
Октябрь: +1825 пипсов
Ноябрь: +554 пипсов
Декабрь: +345 пипсов

303
Комбинирование Полос Боллинджера и RSI

Индекс относительной силы – наиболее популярно технический индикатор. Существует 4 наиболее популярных правила торговли с использованием индекса PRI.

Уровни индикатора 70 ил 30 % (иногда 80 или 20 %) известны как уровни перепроданности/перекупленности. Сигнал на покупку генерируется, когда рынок перепродан, сигнал на продажу генерируется, когда рынок перекуплен. Эти уровни хорошо работают, когда рынок в боковом тренде и приносят убытки, когда рынок находится в трендовой фазе.

ЕМА часто играет роль уровня поддержки/сопротивления для индекса так же как для цены. Сигнал к покупке генерируется, когда RSI пробивает вверх ЕМА, сигнал к продаже генерируется, когда RSI падает ниже ЕМА. ЕМА зачастую сильно отстает и дает к покупке сигнал, когда восходящий тренд уже завершился.

Бычья дивергенция и сигнал к покупке часто могут быть видны, когда цены формируем новый минимум, который не подтвержден RSI, медвежья дивергенция и сигнал к продаже, генерируется нередко в случаях, когда RSI не показывает новый максимум. Главный недостаток дивергенций заключается в том, что они часто дают сигнал на разворот тренда вместо сигнала следования тренду.

Графические модели, такие как уровни поддержки/сопротивления, треугольники, головы-плечи и прочие также зачастую применяются к RSI таким же образом, как они применяются к цене. Самый большой минус заключается в том, что графические формации очень субъективны и не могут быть использованы в торговых системах.

Комбинирование RSI и полос Боллинджера

Мы применяем Полосы Боллинджера к индикатору RSI. Сигнал к покупке генерируется, когда RSI пробивает вниз нижнюю границу канала. Сигнал к продаже дается, когда индикатор поднимается выше верхней границы полос Боллинджера. Поскольку при таких правилах появляется много сигналов против тренда, необходим действенный фильтр. Мы используем индикатор МАКД в качестве фильтра тренда. Если MACD>0, то тренд считается восходящим, если MACD<0, то тренд считается нисходящим.

Главное преимущество комбинирования RSI с полосами Боллинджера заключается в том, что эта комбинация помогает поймать торговые сигналы внутри трендовой фазы, тогда как стандартные уровни перекупленности/перепроданности работают только в торговых диапазонах. Мы полагаем, что наша техника с одинаковой эффективностью может быть использована как для трендовых фаз, так и для фаз боковых трендов.

Пример торговой системы.

Внизу дан 240-минутный график пары USD/CHF с примером традиционной торговой системы. Сигнал к продаже дается, когда RSI поднимается над верхней границей полосы Боллинджера и MACD<0. Сигнал к покупке генерируется, когда RSI падает ниже нижней границы полосы Боллинджера и MACD>0.

Как видно из сравнения первого и второго графиков, если бы мы использовали только уровни перепроднности/перекупленности, то мы пропустили бы ряд сигналов к продаже при нисходящем тренде и сигналов к покупке при входящем тренде, тогда как комбинация ВВ и RSI работает намного лучше.  

В третьем аттаче кривая депозита для этой торговой системы с целью +400 пипсов и стоп-лоссом -200  пипсов. 222 сделки по системе принесли прибыль в размере 6040 пипсов. В тест включался спред в размере 5 пунктов. Тестирование проводилось на историческом графике USD/CHF с тайм-фреймом 240 минут, длинной 2500 свечей. Система нуждается в доработке, поскольку максимальная просадка составила 1500 пунктов.

Настройки для индикаторов RSI(7, simple, Close), BOB(10,1)


304
Прошел почти год, как Россия досрочно рассчиталась по всем своим долгам перед Международным валютным фондом (МВФ). Казалось бы, наше сотрудничество на том и закончилось. А его последствия для нас были печальными, особенно в августе 1998 г. Тогда реализация рекомендаций МВФ по активному привлечению правительством внутренних займов привела Россию к крупнейшему бюджетному кризису и дефолту. Но стоило появиться данным об ускорении к концу 2005 г. роста российского промышленного производства, как глава миссии фонда Пол Томсен дал в декабре интервью под заголовком “Для борьбы с инфляцией России нужно укрепление рубля”. В нем высказываются “растущие опасения” МВФ по поводу перспектив экономического развития нашей страны из-за низкого уровня инвестиций и неэффективности мер по подавлению инфляции, а также даются ставшие уже традиционными рецепты — мораторий на расходование стабилизационного фонда, стерилизация дополнительных денег, которые поступают в экономику, и большая гибкость валютного курса рубля.

Здравая идея формирования финансовой заначки правительства в виде стабилизационного фонда была воплощена в жизнь два года назад, и рекордные сборы с разбогатевших нефтеэкспортеров позволили накопить в нем более 1,5 трлн руб. Однако концепция их использования еще не полностью определена. Очевиден лишь энтузиазм российских денежных властей следовать советам МВФ по размещению средств стабфонда в иностранные долговые облигации и отказу от расходования их внутри России, чтобы избежать роста инфляции. Между тем государственные сверхдоходы напрямую связаны с растратой стратегического запаса сырья, и копить их для сдерживания текущей инфляции — это странно мелкая цель.

Еще более странным выглядит накопление денег в интересах беспечного ожидания черного дня. По сути, предполагается продолжать распродажу природных богатств, содействуя развитию остального мира, а большую часть поступающей за них выручки держать в чужих облигациях под низкий, не покрывающий даже инфляционные потери процент, тем самым вновь помогая другим. Стоит заметить, что одновременно с этим наращиваются затратные заимствования правительства внутри России для осуществления рекомендованной МВФ “стерилизации”. В результате будущие поколения россиян получат от нас в наследство не богатую страну, а пустые сырьевые недра и большой госдолг. То есть ситуация будет много хуже, чем сегодня. Правда, ее может чуть смягчить накопленный к тому времени неприкасаемый объем стабфонда, и его хватит для финансирования бюджетных расходов в течение нескольких месяцев.

Полезная заначка

Куда лучше заняться ускорением экономического роста России прямо сейчас. Для запуска этого процесса от самих денежных властей требуется немногое: официально отказаться от реализации демонстративно непатриотичной идеи зарубежных инвестиций правительственного стабфонда, полностью прекратить все виды госзаймов, отвлекающие кредитные ресурсы от экономики и искусственно завышающие процентные ставки в ней, и стимулировать отечественного товаропроизводителя грамотной курсовой, таможенной и налоговой политикой. Тут-то и пригодится стабфонд, и он позволит заместить временно выпадающие доходы бюджета. Но финансовых потерь будет совсем немного, и оставшуюся заначку можно потратить на инфраструктурные проекты общенационального масштаба, которые также дадут мощный импульс экономического роста и, значит, не повлекут серьезного инфляционного риска.

Однако, как только перечень таких проектов будет исчерпан, надо ввести повышенную, близкую к запретительной пошлину на экспорт российского сырья. Тогда взамен бездарного наращивания и обесценения финансовой кубышки правительства насытится внутренний рынок энергоносителей, снизятся цены на нем и, главное, — темп опустошения природных запасов. Фактически стабилизационный фонд останется в недрах, а сэкономленные невосполнимые ресурсы помогут будущему росту российской экономики.

Под тяжестью рубля

Концепция МВФ о полезной неизбежности снижения курса иностранной валюты в условиях ее массированного притока в страну грешит двумя пороками. Первый состоит в том, что в ней нарушена причинно-следственная связь. Из-за абсолютной подконтрольности валютного рынка действиям ЦБ в России не существует классической зависимости динамики курса валют от соотношения предложения и спроса на них. Наоборот, динамика курса сама в определяющей мере влияет на насыщенность иностранной валютой внутреннего рынка, причем обратно пропорционально.

Дело в том, что валюта, скажем доллар США, — это не простой товар, переизбыток которого легко преодолевается путем снижения его рыночной оценки. Валюта — это еще и высоколиквидный актив, на котором можно заработать или потерять. Так вот, как только станут очевидными действия властей по удешевлению доллара, предложение на его продажу не упадет, а неизбежно вырастет. От него будут избавляться все — и экспортеры, и банки, и население, и международные финансовые спекулянты, потому что такая операция станет им выгодной. В ситуации спровоцированного сверхпредложения валюты Банку России придется либо уступить рынку, дав доллару быстро провалиться до самого курсового дна, либо постоянно увеличивать скупку валюты с сопутствующим ростом денежной эмиссии.

Вторым пороком концепции МВФ является теория благотворного влияния тяжелеющего рубля на обновление производственных фондов и сдерживание инфляции. Вроде все верно: падение курса иностранной валюты позволит предприятиям тратить меньше рублей на покупку за рубежом новых технологий и оборудования. Оно же снизит цену импортной составляющей потребительской корзины. Однако понятно, что политика курсового демпинга объективно подорвет конкурентоспособность отечественного товарного производства, сделает его нерентабельным и, значит, окончательно лишит инвестиционной привлекательности — на обновление фондов денег не найдется вовсе.

Благотворный рост

Оказавшись перед выбором — вам инфляцию и рост национального производства или ни того, ни другого, надо без тени сомнения выбирать первое. Тем более что при таком выборе растущий товарооборот жестко ограничит рост цен и в конечном итоге сведет его на нет. В этом смысле Россия вряд ли должна отличаться от своего соседа — Китая, который долгие годы искусственно поддерживает низкий юань, добиваясь рекордных темпов развития экономики и ничтожной инфляции.

Организация же роста доллара на внутреннем рынке даже при его сегодняшнем высоком предложении не представляет ни малейших проблем. В течение недели-другой Банк России должен скупать чуть больше долларов, чем ранее, добиваясь медленного (подчеркну — медленного) увеличения цены валюты — это в среднем одна копейка каждый рабочий день для установления траектории движения курса вровень с текущей инфляцией. Скупку надо дополнить словесными интервенциями о долгосрочном изменении стратегии курсовой политики ЦБ и четко следовать ей.

Как только участники рынка поверят в принципиальную коррекцию курса, из списка активных продавцов иностранной валюты добровольно уйдет множество спекулятивных инвесторов. Останутся лишь экспортеры, обеспечивающие исполнение своих рублевых обязательств, и покупатели реальных активов в России за собственную или привлеченную иностранную валюту. Но и они будут продавать, а ЦБ — покупать меньший объем валюты, так как при новом курсовом соотношении он обеспечит получение требуемого количества рублей. В любом случае совокупные покупки Банком России валюты не увеличатся, а сократятся на величину нынешней спекулятивной пены. Соответственно, снизится объем избыточной денежной эмиссии. Давно стала очевидной потребность отказа России от рекомендаций экспертов МВФ.

Андрей Черепанов — председатель Совета ММВА

www.mmva.ru

305
Данная система основана на анализе движения цены и индикаторов. Система разработана для того чтобы ловить как большие, так и небольшие движения цены.

Положительные характеристики - Использование нескольких временных диапазонов для поиска хороших входов и выходов. Отличная прибыльность.

Слабые черты: Ограниченный набор исторических данных. Система требует постоянной работы с графиками в течение дня.

Интенсивность - 12 сделок в день.

Сетапы:

Трехминутные или двухминутные графики.
Стохастик 5,3,3.
MACD 8, 13, 5 (можно также использовать 4,11,6). Я использую линии, однако возможно также использование гистограмм.
Полосы Боллинджера - простые с периодом 8 и стандартным отклонением 1.8.
Средние скользящие - 5е, 8s.

Правила входа:

1. Во флете открывайте длинные или короткие позиции в направлении быстрой линии индикатора MACD, когда быстрая линия пересекает медленную линию на закрытии бара. Вход осуществляется на следующем тике после закрытия бара. Если пересечение близко, однако еще не произошло до его закрытия, возможно открытие позиции в направлении пересечения.

2. Входы продолжения могут делаться либо как повторные входы, либо как добавление позиций после того, как появилось несколько баров, направленных против тренда. Продолжение означает восстановление тренда после не более, чем 6 баров, направленных против тренда.

3. С целью избежания убытков, кроме случаев, когда вы входите на продолжение, никогда не идите в лонг, если цены - в верхней трети диапазона полос Боллиндержа или в шорт, когда цена в нижней трети диапазона.

4. Если движение цены составило 20 пунктов или больше, или если в течение первых 30 минут получен новый макс/мин дня, и вы наткнулись на стоп, не входите в обратном направлении, даже в случае пересечения линий MACD, пока не произойдет следующее:

a. MACD и/или стохастик начали двигаться в противоположном направлении и образовали более низкий максимум или более высокий минимум (дивергенция). В этом случае входите в направлении сигнала MACD после бара ретрейсмента в нужном направлении. Точно также действуйте в случае если,
b. MACD на гистограмме делает экстремум, а затем формирует более низкий максимум или более высокий минимум (дивергенция) .

Цель этого правила - избежать ловушки, которая может появиться в результате короткого движения против сильного тренда. Это правило более эффективно после того, как образовались хай и лоу первого часа.

Стопы:

1. Начальный стоп на 5 пунктов.
2. Передвиньте стоп в зону безубыточности, когда получили профит 5 пунктов.

Правила выхода:

1. Выход осуществляется на пересечении MACD в направлении, противоположном текущему тренду, если до этого не случились п 2 и 3.

2. Если вы передвинули стоп в безубыточность и тренд кажется уверенным, игнорируйте все другие правила выхода. В этом случае сигнал выхода генерируется пересечением последнего свингового хай или лоу. В этом случае стохастик уже находится в зоне перекупленности или перепроданности (80/20), для него учитываются трейлинг-стопы, в особенности, если на меньшем временном диапазоне появилась дивергенция MACD.

3. Если вы обнаруживаете или прогнозируете трендовый день и ADX больше 40, для выходов необходимо использовать пересечение 5ema и 8sma для выхода и игнорировать все другие сигналы, при этом желательно использовать более узкие временные рамки. Возможно также использование пересечения линий стохастика.

Правило здравого смысла:

Независимо от правил, если тот или иной сигнал кажется Вам бессмысленным, не используйте его.

Больше иллюстраций, workspaces и шаблоны для Ensign - на странице оригинала.

306
Система с максимальной дневной просадкой 0.5-0.6 %.
Автор jpieron с форума strategybuilderfx
Система простая и не требует никаких индикаторов. Автор рекомендует торговать парой USD/CHF и утверждает, что использует плечо 1:50.
Вход.
Определяем максимум и минимум для временного интервала 1:00-1:30 по GMT и округляем до следующей круглой цифры. Например, при минимуме 1.3066 и максимуме 1.3083, мы округляем их до 1.3060 и 1.3090.
Начинаем торговлю в 2:00 по GMT
При достижении округленного минимума открываем короткую позицию. При достижении округленного максимума открываем длинную позицию. Если к моменту, когда надо открывать  позицию, цена прошла максимум или минимум, открываемся по текущей цене.
Начальное управление позицией:
Стоп-лосс 50.
Трейлинг стоп 15.
Разворачиваем позицию, если цена достигла стоп-лосса.
Если цена не достигла стоп-лосса закрываем сделку в 21:00 по GMT
Управление развернутой позицией при 1 и 2 разворотах.
Стоп-лосс 50.
Трейлинг-стоп 15.
Дневной стоп 30.
Тоже самое, что и для первой позиции, за исключением того, что если цена уходит против вашей позиции на 30 пунктов, мы закрываемся, и не открываем позицию дальше в течение дня.  Так как такое движение указывает на боковой рынок, неблагоприятный для трендовых систем. Это правило позволяет удерживать просадку на низком уровне.
Если достигнут трейлинг-стоп, разворачиваем позицию.
Если нет, закрываем сделку в 21:00 GMT
Управление развернутой позицией при 3-4 разворотах и далее.
Стоп-лосс 50
Трейлинг стоп 30
Дневной стоп 30.
Стоп-лосс прежний. Если цена уходит против вашей позиции на 30 пунктов, мы закрываемся и не открываем позицию до конца дня, так как это указывает на боковой рынок.
Обратите внимание на то, что трейлинг стоп меняется.
В основном система использует два шанса найти сильные тренды, если их нет, она закрывается.
За год система приносит примерно 28 %.
Главная сила системы - в небольшой просадке.
Результаты за три осенних месяца.
Дата:   9/1/2005        98      пипсов
Дата:   9/2/2005        10      пипсов
Дата:   9/5/2005        -50     пипсов
Дата:   9/6/2005        -50     пипсов
Дата:   9/7/2005        83      пипсов
Дата:   9/8/2005        -80     пипсов
Дата:   9/9/2005        -50     пипсов
Дата:   9/12/2005       128     пипсов
Дата:   9/13/2005       29      пипсов
Дата:   9/14/2005       -11     пипсов
Дата:   9/15/2005       66      пипсов
Дата:   9/16/2005       51      пипсов
Дата:   9/19/2005       -35     пипсов
Дата:   9/20/2005       17      пипсов
Дата:   9/21/2005       92      пипсов
Дата:   9/22/2005       121     пипсов
Дата:   9/23/2005       -50     пипсов
Дата:   9/26/2005       -80     пипсов
Дата:   9/27/2005       -20     пипсов
Дата:   9/28/2005       -36     пипсов
Дата:   9/29/2005       8       пипсов
Дата:   9/30/2005       -65     пипсов
Дата:   10/3/2005       21      пипсов
Дата:   10/4/2005       -20     пипсов
Дата:   10/5/2005       57      пипсов
Дата:   10/6/2005       113     пипсов
Дата:   10/7/2005       42      пипсов
Дата:   10/10/2005      51      пипсов
Дата:   10/11/2005      27      пипсов
Дата:   10/12/2005      -7      пипсов
Дата:   10/13/2005      178     пипсов
Дата:   10/14/2005      -65     пипсов
Дата:   10/17/2005      15      пипсов
Дата:   10/18/2005      -25     пипсов
Дата:   10/19/2005      74      пипсов
Дата:   10/20/2005      20      пипсов
Дата:   10/21/2005      -80     пипсов
Дата:   10/24/2005      -85     пипсов
Дата:   10/25/2005      117     пипсов
Дата:   10/26/2005      26      пипсов
Дата:   10/27/2005      66      пипсов
Дата:   10/28/2005      75      пипсов
Дата:   10/31/2005      80      пипсов
Дата:   11/1/2005       -80     пипсов
Дата:   11/2/2005       88      пипсов
Дата:   11/3/2005       45      пипсов
Дата:   11/4/2005       127     пипсов
Дата:   11/7/2005       -65     пипсов
Дата:   11/8/2005       5       пипсов
Дата:   11/9/2005       -50     пипсов
Дата:   11/10/2005      -80     пипсов
Дата:   11/11/2005      20      пипсов
Дата:   11/14/2005      24      пипсов
Дата:   11/15/2005      -20     пипсов
Дата:   11/16/2005      42      пипсов
Дата:   11/17/2005      44      пипсов
Дата:   11/18/2005      75      пипсов
Дата:   11/21/2005      -80     пипсов
Дата:   11/22/2005      54      пипсов
Дата:   11/23/2005      15      пипсов
Дата:   11/24/2005      -61     пипсов
Дата:   11/25/2005      -65     пипсов
Дата:   11/28/2005      161     пипсов
Дата:   11/29/2005      46      пипсов
Дата:   11/30/2005      -65     пипсов
Всего   1036    пипсов 

Самая большая дневная просадка -80 пипсов
Всего прибыльных позиций за отчетный период: 39 Убыточных: 26
Примеры.
Для первичной позиции.
Достигнут минимум, продаем по 1.2900 USD/CHF
Стоп для разворота будет на 1.2950
Рынок пошел в вашу сторону и достиг 1.2885, что дает вам 15 пунктов.
Ваш новый стоп будет на 1.2935
Движение вниз продолжилось, пара достигла  1.2870
Ваш новый стоп будет на 1.2920
И так далее…
Трейлинг всегда начинается со стопа в 50 пунктов. Если он достигнут, позиция разворачивается.
Если достигнут стоп, и вы развернули позицию.
В предыдущем примере рынок пошел против вас. В результате скачка вверх достигнут стоп на 1.2920. Вы разворачиваете позицию и покупаете по цене 1.2920.
Ваш новый стоп (для разворота) на 1.2870.
Стоп для дневного выхода на 1.2890.
Рынок пошел вверх и достиг 1.2935.
Ваш новый стоп (для разворота) на 1.2885.
Стоп для дневного выхода остается 1.2890 (он не перетаскивается никуда).
Таким образом, рынок должен достичь 1.2950, что разворотный стоп был перенесен вверх над уровнем стопа дневного выхода.
Итоги тестирования системы по основным валютным парам 1.01.2005 по 15.12.2005.
EUR/USD - 1200 pips
GBP/USD - 530 pips
USD/CHF - 3400 pips

307
Опубликована здесь
Автор: MikeFx

Многие постят свои интересные стратегии на этом форуме, и, мне кажется, настало время внести свой вклад. Эта стратегия может быть использована в любом тайм-фрейме, однако я предпочитаю часовые и 4-часовые графики. Цель стратегии – покупки на откатах вниз  во время восходящего тренда и продажи на откатах вверх во время нисходящего тренда.

1)   Нанесите на график МА с периодом 144, можно использовать триагнулярную, экспоненциальную, взвешенную, адаптированную. Тип МА не имеет большого значения.
2)   Нанесите на график пивотные хай и лоу.
3)   Постройте Laguerre RSI с настройками по умолчанию (взвешенный по закрытиям, 62). Этот индикатор использовать не обязательно, он служит для дополнительного подтверждения.

см. Рисунок 1 в аттаче. 


4)   Если цена находится над МА, то мы ищем возможности открытия длинных позиций, если цена ниже МА, то ищем возможности для открытия коротких позиций.
5)   Нарисуйте на графике откаты Фибоначчи (38.2, 50, 61.8 и 78.6 %), ориентируясь на последнее значительное движение.

Рисунок 2.

6)   Подождите пока рынок вернется к МА (важно, чтобы было как минимум 2 стрежневых максимума во время отката вверх и 2 стержневых минимума во время отката вверх)

Рисунок 3

308
Фонды надувают иностранные мыльные пузыри?

Пол Блуштейн

Помните финансовый кризис, опустошивший экономику Мексики в 1995 году? А таиландский спад 1997 года, который вскоре перекинулся на Индонезию, Южную Корею, Филиппины, Россию и Бразилию? А крах аргентинской экономики в 2001 году, когда миллионы людей оказались в нищете?

Это лишь воспоминания, вряд ли такое повторится – похоже, к такому выводу пришли мировые инвесторы.

Финансовые менеджеры рекордными темпами вкладывают деньги в развивающиеся рынки Латинской Америки, Азии, Восточной Европы и Африки. Деньги текут рекой во взаимные фонды, которые специализируются на развивающихся рынках, а еще миллиарды долларов приходят в эти страны через гигантские страховые компании и пенсионные фонды.

Турецкая фондовая биржа в этом году выросла более чем на 50%; мексиканская – более чем на 30%; египетские акции выросли в цене больше чем вдвое. Инвесторы покупают облигации, выпущенные правительствами этих стран, с явным удовольствием.

С точки зрения многих экономистов, ветеранов рынка и политиков, здесь закладывается основа будущих катастроф. Вливая крупные суммы в развивающиеся рынки при низких учетных ставках и высоких ценах на товары, которые производят многие развивающиеся страны, инвесторы могут разбежаться, когда ситуация ухудшится, а внезапный отток денег опустошит экономики и ввергнет правительства в дефолт.

"Я опасаюсь, что на развивающихся рынках надвигается шторм", – заявила Кристин Форбс, профессор экономики Массачусетского технологического института, которая до начала нынешнего года была одним из экономических советников президента Буша.

Послушать профессиональных инвесторов – так их нынешняя игра на повышение основана на благоразумной экономической политике, проводимой странами с развивающимися рынками. Они говорят о высоких рейтингах, присвоенных такими кредитными агентствами, как Moody's и Standard & Poor's, странам, которые несколько лет назад пережили дефолт и девальвацию национальной валюты. Например, государственным облигациям Мексики, России и Польши присвоена "инвестиционная" категория.

Но скептики считают главной причиной бума низкий уровень учетных ставок в США, Европе и Японии, заставляющий финансовых менеджеров метаться по миру в поисках инвестиций, приносящих немного больше выручки. "Огромное количество денег ищет себе место", – отметил Десмонд Лахман, экономист American Enterprise Institute, который, работая аналитиком на Уолл-стрит, одним из первых предсказал аргентинский дефолт.

По мнению Лахмана, проблема в том, что приток денег создает впечатление, что финансовое положение многих стран лучше, чем на самом деле, и вводит в заблуждение правительства, которые начинают верить, что их политика близка к совершенству. "При сильном ветре летают даже индюки" – так выразил эту мысль Лахман в заголовке статьи, недавно опубликованной в журнале International Economy.

Тревожит это или воодушевляет, но объем частного капитала, идущего на развивающиеся рынки, приближается к историческому рекорду: в этом году его общая сумма достигла 345 млрд долларов, по оценке Института мировых финансов, организации, куда входят многонациональные банки, биржи и другие финансовые институты. Проводя зловещие параллели с периодом, который завершился азиатским финансовым кризисом 1997-1998 годов, старший вице-председатель Citigroup Уильям Роудз отметил, что предыдущий рекорд в 323 млрд долларов был поставлен в 1996 году.

"Вы помните, что за этим последовало, – сказал Роудз на пресс-конференции института. – Мы получили 1997 год. Мы получили 1998-й. Мы получили дефолт в России и Long-Term Capital Management" – хеджевый фонд из Коннектикута, который обанкротился в 1998 году, что привело к резкому падению американских бирж.

Еще один фактор, не добавляющий оптимизма – разница между доходами с облигаций американского Казначейства и средними доходами с облигаций развивающихся рынков. В прошедшее десятилетие этот индикатор колебался между 4 и 10 процентными пунктами, но в конце ноября упал до рекордно низкого уровня в 2,3 процентных пункта. Это означает, что инвесторы соглашаются на минимальные учетные ставки, чтобы компенсировать риски, связанные с покупкой облигаций развивающихся рынков. В последние недели покупатели польских, южноафриканских, болгарских и малайзийских бондов соглашались на доходы, лишь на долю процента выше тех, которые приносят бонды Казначейства США.

С другой стороны, развивающиеся страны могут сравнительно дешево занимать необходимые им средства на международных рынках. Впрочем, это применимо и к странам с небезупречной финансовой историей, коррумпированными правительствами и угрозой политической нестабильности. Например, в начале октября Индонезия продала 10-летние облигации на сумму 900 млн долларов с доходностью в 7,625% и 30-летние облигации на сумму 600 млн долларов с доходностью в 8,625%.

"Все больше инвесторов не боятся развивающихся рынков", – заявил главный портфельный менеджер Pimco Майкл Гомес, который считает, что у них есть для этого основания.

В качестве доказательства он привел приверженность Бразилии жестким бюджетным требованиям. А есть еще Россия, которая "проделала феноменальную работу, застраховав себя" от кризисов, отметил Гомес. Российское правительство использовало нефтяные доходы для создания валютных резервов, которые в этом году достигли 165 млрд долларов, хотя правительство выплатило около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Пессимисты признают, что многими развивающимися экономиками руководят консервативнее, чем раньше. Но их беспокоит долговое бремя, остающееся значительным даже в странах, проводящих разумную финансовую политику, таких как Бразилия. Их также тревожат факторы, искусственно увеличивающие приток иностранных денег на развивающиеся рынки.

Например, определенные типы хеджевых фондов, являющихся инвестиционными пулами для богатых инвесторов, вкладывают деньги в развивающиеся рынки, так как географическое разнообразие портфеля ценных бумаг повышает их рейтинги надежности, а следовательно, и привлекательность для клиентов.

"Поэтому вы кладете в портфель немного Ямайки, немного Южной Африки, немного Таиланда, – сказал Кристиан Стрэк, аналитик независимой аналитической фирмы CreditSights. – В случае глобального кризиса всем трем придется плохо. Но вас, менеджера хеджевого фонда, это не волнует. Вы просто предлагаете максимальное разнообразие с максимальной доходностью".

В последних отчетах Стрэк предупреждает клиентов о растущей уязвимости Турции перед внезапным уходом иностранных инвесторов. "Турция излишне зависима от ненадежных потоков внешнего капитала", – писал Стрэк 10 ноября, отмечая, что страна привлекла 51,6 млрд долларов, например, в виде краткосрочных банковских вкладов, которые могут исчезнуть в мгновение ока. Деньги помогают скрыть торговый дефицит, то есть именно такую ситуацию, которая навлекала на страны неприятности в прошлом.

Озабоченность выражали и участники сентябрьской встречи министров финансов и глав центробанков "большой семерки".

"Мы внимательно следим за этим, – заявил Тимоти Адамс, заместитель министра финансов США по международным вопросам. – Мы следим за этим, так как нам платят за то, чтобы мы беспокоились, чтобы мы думали, что благоприятная ситуация может быть преходящей".

© Источник

309
На форуме elitetrader.comпоявилась информация, якобы, от имены группы трейдеров, в которой сообщается о том, что  FXFD (Forex Financial Dealer, www.fxfd.com)и Forex Technologies Ltd (FXTrader.net)занимаются разводом клиентов и экпроприируют их депозиты.

Как следует из постов, обе компании являются частью World Investment Group Inc.

В нее входят:

1. ForexBankOnline - http://www.ForexBankOnline.com
2. ForexFundOnline - http://www.ForexFundOnline.com

А также афилированы следующие конторы:


FXTRADER.NET

Website Title: Forex :: FXTrader.NET - The professional Forex Trader - Forex Managed Accounts for private and institutional investors
Meta Description: Forex Managed Accounts Forex Currency Trading Services Forecast Products
IP Address: 65.182.102.19 (ARIN & RIPE IP search)
IP Location: - Virginia - Norfolk - Brinkster Communicatoins Corporation
Name Server: NS1.BRINKSTER.COM
ICANN Registrar: REGISTER.COM, INC.
Created: 2002-12-13
Expires: 2006-12-13

Registrant Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Administrative Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Technical Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Status: Locked

Domain servers in listed order:

NS1.Brinkster.com
NS2.Brinkster.com


BEGINFOREX.COM

Website Title: Begin Forex Trading Learn how to trade the foreign currency markets effectively!
Meta Description: Begin Forex Currency Trading Learn Forex Forecast Techniques - Online Forex Courses
IP Address: 65.182.102.12 (ARIN & RIPE IP search)
IP Location: - Virginia - Norfolk - Brinkster Communicatoins Corporation
Name Server: NS1.BRINKSTER.COM
ICANN Registrar: REGISTER.COM, INC.
Created: 2003-03-05
Expires: 2006-03-05
Status: REGISTRAR-LOCK

Registrant Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Administrative Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Technical Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Status: Locked

Domain servers in listed order:

NS1.Brinkster.com
NS2.Brinkster.com


FOREXFORUM.NET

Website Title: ForexForum.NET - The world's leading Forex Forum
Meta Description: Forex forum resource software and forex forecast trading training - Only active forex traders
IP Address: 65.182.102.20 (ARIN & RIPE IP search)
IP Location: - Virginia - Norfolk - Brinkster Communicatoins Corporation

Name Server: NS1.BRINKSTER.COM NS2.BRINKSTER.COM
ICANN Registrar: REGISTER.COM, INC.
Created: 01-oct-2002
Expires: 01-oct-2006
Status: REGISTRAR-LOCK


Registrant Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Administrative Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Technical Info:
Evil Empire Electronics
Forex Forum
38 Wilma Street, Midrand, Gauteng
Pretoria, ZA 0158
ZA
Phone: 823362788
Fax..: none
Email:

Status: Locked

Domain servers in listed order:

NS1.Brinkster.com
NS2.Brinkster.com


FXFD.COM

IP Address: 65.182.101.102 (ARIN & RIPE IP search)
IP Location: - Virginia - Norfolk - Brinkster Communicatoins Corporation

Name Server: NS1.BRINKSTER.COM NS2.BRINKSTER.COM
ICANN Registrar: REGISTER.COM, INC.
Created: 07-jun-2005
Expires: 07-jun-2006
Status: REGISTRAR-LOCK

Registrant Info:
Whois Privacy Protection Service, Inc.
Whois Agent
PO Box 841
Yarmouth, NS B5A 4K5
CA
Phone: +1.9027492060
Fax..: +1.9027495405
Email:

Administrative Info:
Whois Privacy Protection Service, Inc.
Whois Agent
PO Box 841
Yarmouth, NS B5A 4K5
CA
Phone: +1.9027492060
Fax..: +1.9027495405
Email:

Technical Info:
Whois Privacy Protection Service, Inc.
Whois Agent
PO Box 841
Yarmouth, NS B5A 4K5
CA
Phone: +1.9027492060
Fax..: +1.9027495405
Email:

Status: Locked

Domain servers in listed order:

NS1.Brinkster.com
NS2.Brinkster.com


FOREXBANKONLINE.COM

Meta Description: forex,bank,asset,money,management,company,exchange,currency,share,equity,stock,market,finance,credi
t,investment,transfer,transaction,convertation,fund,trader

IP Address: 67.15.54.22 (ARIN & RIPE IP search)
IP Location: - Everyones Internet Inc
Name Server: NS1.SLAVHOST.COM NS2.SLAVHOST.COM
ICANN Registrar: ONLINENIC, INC.
Created: 31-may-2005
Expires: 31-may-2006
Status: REGISTRAR-LOCK


Registrant:
АлексейМалов +7.9058005459
АлексейМалов
Мира,5
Екатернбург,Центральный,RUSSIAN FEDERATION 620005


Domain Name:forexbankonline.com
Record last updated at 2005-05-31 19:14:08
Record created on 2005/5/31
Record expired on 2006/5/31


Domain servers in listed order:
ns1.slavhost.com ns2.slavhost.com

Administrator:
Name-- АлексейМалов
EMail-: ( )
tel --: +7.9058005459
org: АлексейМалов
Мира,5
Екатернбург,Центральный,RUSSIAN FEDERATION 620005

Technical Contactor:
Name-- АлексейМалов
EMail-: ( )
tel --: +7.9058005459
org: АлексейМалов
Мира,5
Екатернбург,Центральный,RUSSIAN FEDERATION 620005

Billing Contactor:
Name-- АлексейМалов
EMail-: ( )
tel --: +7.9058005459
org: АлексейМалов
Мира,5
Екатернбург,Центральный,RUSSIAN FEDERATION 620005

Registration Service Provider:
name: Nicsta Corp
tel: +1.6519948509
fax: +1.6519948509
web:http://www.slavhost.ru


FOREX-SWISS.COM

Website Title: Forex-swiss.com
IP Address: 66.226.64.14 (ARIN & RIPE IP search)
IP Location: - California - San Diego - Abacus America Inc
Name Server: NS2.ABAC.COM NS1.ABAC.COM
ICANN Registrar: ABACUS AMERICA, INC. DBA NAMES4EVER
Created: 18-aug-2004
Expires: 18-aug-2006
Status: ACTIVE

Registrant: Jane Smith (A2CSP)
Foreign Exchange Clearing House Ltd.
8 Copthall Roseaux St George, 00152 Dominica
Phone: (767)4400530 x
Administrative Contact: Jane Smith (YC2MN)
Foreign Exchange Clearing House Ltd.
8 Copthall Roseaux St George, 00152 Dominica
Phone: (767)4400530 x
Technical Contact: Jane Smith (A2CSP)
Foreign Exchange Clearing House Ltd.
8 Copthall Roseaux St George, 00152 Dominica
Phone: (767)4400530 x
Billing Contact: Jane Smith (K7NPE)
Foreign Exchange Clearing House Ltd.
8 Copthall Roseaux St George, 00152 Dominica
Phone: (767)4400530 x

Company Name: Foreign Exchange Clearing House, Ltd
Website Address: http://www.ClearingFX.com
Year of company's foundation: Founded in 1996.
Regulated by: Incorporated in Commonwealth of Dominica
Headquarters: 8 Copthall, Roseau, St. George, 00152, Commonwealth of Dominica
Phone: +1-767-440-0530
Fax: +1767-440-0530-
E-mail: info@ClearingFX.com

Возможно все это черный "пиар", а может и нет. Одним словом информация к размышлению. За что купил, за то продал.



310
На одном из нерусских форумов некто iGoR опубликовал свои наработки по скальпингу. Пост достаточно интересный, вот его перевод:

Я хочу сосредоточиться только на торговой системе. Вопросы управления капиталом, доходности, и т.п. - тема отдельного разговора.

Важное замечание: не думайте, что я дам вам что-то типа зеленого сигнала на покупку и красного на продажу, а в конце месяца вы увидите доход 20% и так далее. Ни в коем случае. Скальпинг требует от трейдера огромной концентрации. Я - профессиональный свинг-трейдер (успешный уже 8 лет), а между делом иногда скальпирую на FX. Я работаю срочными контрактами на EUR и GBP (CME)

Основной инструмент для меня - 1-минутные графики в программе Метасток. На этих графиках, если не фильтровать, мы получили бы огромное количество сделок в день. Поэтому будем отслеживать сделки только, если на рынке есть достаточно тепла. Вы можете отследить это тепло, например, так: берете Price Oscillator( 1-25) (вместо него неплохо работает и ROC% +/- 18) На Price Oscillator Вы накладываете полосы Боллинджера 50-2 (не на цену, а на осциллятор). Если Боллинджер идет вверх (+0.10) или вниз (-0.10) то на рынок приходит тепло. Больше всего этого тепла замечается между 09.00 и 17.00 CET, и все уходит после 20.00 CET. Никакого тепла нет, когда обе линии Боллинджера колеблются между +0.10 и -0.10.

Теперь у нас есть две возможности. Первая - консервативная и менее рискованная требует торговать только по тренду. Чтобы увидеть тренд, сделайте следующее: наложите на график 300EMA и 26VarMA. Если у вас нет переменной MA (VarMA), то ее можно заменить 49EMA. Короткая MA выше длинной - играем вверх. Длинная MA выше короткой - вниз. В первом случае ищем только длинные сделки, во втором - только короткие. Чтобы определить точку входа, делаем следующее: накладываем MAvar12 (или EMA12) на RSI 12 и назовем этот осциллятор “A”. На “A” снова накладываем MAvar12 (или EMA12), назовем получившееся “B”(вы накладываете MA на MA, расположенную на RSI). Затем делим “A”/”B”, назовем это производное “C”. Центр этого осциллятора будет равняться 1. Теперь, когда “C” пересекает 1 снизу вверх, Вы получаете длинный сигнал, если “C” пересекает 1 сверху вниз - короткий. Таким образом мы сохранили преимущества RSI, но избавились от его недостатков, которые обычно давали БОЛЬШИЕ убытки на БОЛЬШОМ тренде.

Значит, если у нас достаточно тепла и тренд вверх (короткая MA выше длинной), мы покупаем, когда осциллятор идет выше 1 и выходим, когда осциллятор падает под 1.

Если тренд - вниз (длинная MA выше короткой), мы продаем, если осциллятор опускается ниже 1 и выходим, если осциллятор идет выше 1. Для всех пар, которые вы торгуете, значения MA (чтобы видеть тенденцию) остаются неизменными (на 1-минутках). Значения осциллятора же я показал для EUR/USD. Для GBP надо брать немного меньшие значения. Для других пар вам придется подстроиться самим.

Я сказал, что есть две возможности, авантюристы или турбо-трейдеры могут и покупать и продавать в пределах одного и того же тренда (сам я так не торгую и другим не советую). Если вы видите, что короткая MA идет выше или ниже длинной, вы можете ожидать коррекцию. Так что вы можете подготовиться к немедленной покупке или продаже. Кроме того, в выборе времени входа вам может помочь медленный стохастик (помните, что вы на 1-минутках).

Я могу гарантировать, что первый способ работы очень хорош в долгосрочном плане. Я работаю с плечом 50:1 и при входе в сделку открываюсь всем депозитом. Доходы 20% в месяц при этом - у меня скорее правило, чем исключение.

3 важных вещи, которые я никогда никогда не делаю:
1) никогда не добавляю к позиции, если она убыточна
2) не торгую против сигналов своего осциллятора
3) не торгую при отсутствии тепла (будет много убыточных сделок) Если тепла на рынке нет, почитайте книжку или сделайте что-нибудь полезное.

Надеюсь моя стратегия вам поможет, но помните, что это не система, которая позволит вам лежать на диване и смотреть, как деньги льются на ваш счет. Это есть и будет полноценной работой.

311
На форуме strategybuilderfx позавчера
опубликована система для скальпирования на спокойном рынке.

Вот ее параметры:

Наносим 2 индикатора Parabolic SAR на 1-минутный график EUR/USD.
Параметры первого = 0.02 & 0.2
Параметры второго = 0.005 & 0.05

Торговля осуществляется только если спред не превышает 1.5 пипса.
Торгуем только в промежутке времени 4amEST-6amEST (12-14 мск).
Торгуем только в направлении параболика 0.005 & 0.05.

Вариант системы по Фибоначчи

Покупка

Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым минимумом (до пробоя параболика) и максимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса ниже последнего значимого минимума.

Продажа

Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2 вниз, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым максимумом (до пробоя параболика) и минимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень цели на 161.8% и уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 2 пипса выше последнего значимого максимума.

Вариант системы по манименеджменту

Покупка

Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым минимумом (до пробоя параболика) и максимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 8 пипсов ниже уровня входа. Цель выставляется на 9 пипсов выше уровня входа.

Продажа

Когда цена пробивает параболик 0.02 & 0.2 вниз, проводим линии Фибо
между ближайшим значимым максимумом (до пробоя параболика) и минимумом бара, на котором произошел пробой параболика.
Таким образом мы получаем уровень входа на 50%. Стоп выставляется на 8 пипсов выше уровня входа. Цель выставляется на 9 пипсов ниже уровня входа.

На прилагаемой картинке - пояснения.

Система торговалась автором с 17 ноября 2005.

Риск составлял 2% на сделку.
Торговля велась на реальном счете, не на демо.
Была получена доходность 30%. За 13 торговых дней.

312
Такое вот мнение высказал немецкий аналист Буркхард Бишоф

С одной стороны, добыча нефти и природного газа в Европе сокращается; с другой - потребности государств ЕС растут, соответственно растет и импорт - а вместе с ним и зависимость от зарубежных партнеров. При этом Россия является важным поставщиком нефти и газа, но сидит ли уже ЕС "на российской нефтяной игле", как сформулировал это Австрийский институт внешней политики на своих "Венских встречах с Восточной Европой"?

Какую роль можно отвести России в энергоснабжении Евросоюза? Роланд Гётц, экономист и эксперт по России из уважаемого берлинского Фонда науки и политики, дает на этот вопрос трезвый ответ, который не вызывает тревоги.

В настоящее время Россия является крупнейшим после Саудовской Аравии экспортером нефти в мире. Но если на Ближнем Востоке добыча одного барреля сырой нефти (159 литра) обходится примерно в два доллара, то в России - примерно в 12. Чтобы сохранить свой уровень нефтедобычи, России все время приходится осваивать новые месторождения во все более необжитых областях на севере страны и на Дальнем Востоке. Однако их освоение выгодно только тогда, когда цена на нефть достаточно высока. На это обращает внимание и Гётц: "Чем выше цена на нефть, тем больше нефтяных месторождений разрабатывает Россия".

Однако эксперт из Фонда науки и политики предсказывает, что в следующие 10-20 лет для обеспечения дополнительных потребностей в нефти Европе будет важнее не Россия, а нефтедобывающие страны в каспийском регионе: Азербайджан, Казахстан. "Проблемы зависимости от России никогда не существовало, не будет ее существовать и в дальнейшем", - утверждает Гётц.

А как обстоят дела с газом? Ведь Россия как поставщик природного газа важнее для Европы, чем как поставщик нефти. И тут ничего не поделаешь - Россия располагает крупнейшими запасами газа в мире.

Но и здесь Гётц не видит опасности односторонней зависимости. Скорее, доля России в импорте газа сократится к 2020 году с нынешних 70 до 50 %, так как европейцы все больше покрывают эту потребность за счет Северной Африки, Ближнего Востока и прикаспийских государств.

Гётц говорит: "Диверсификация импорта нефти и газа делает неочевидной зависимость от России, диалог с Москвой становится менее напряженным. Могут обсуждаться темы, которые Россия затрагивает не слишком охотно, - демократизация, права человека, европейские ценности".

Прежний диалог ЕС и России об энергоносителях Гётц оценивает не слишком высоко: "Существует длинный список вопросов, но пока что на выходе были в основном бессодержательные бумаги. Энергоносители до сих пор не являются частью единой европейской политики в отличие от сельского хозяйства, к примеру".

Кроме того, продолжает он, "бюрократы могут вести переговоры об энергоносителях, но решения принимают концерны". В качестве примера Гётц называет спорный с политической точки зрения российско-германский проект газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря, форсированный, прежде всего, заинтересованными в нем предприятиями, "Газпромом" и E.ON Ruhrgas.

Однако распространяется ли на сегодняшнюю Россию такое правило, что экономические соображения перевешивают политические интересы? "Реальность такова, что существуют крепкие прямые связи между бюрократией и экономикой, причем не очень понятно, за кем, собственно, остается последнее слово", - говорит эксперт. Президент Владимир Путин прежде проповедовал отход государства от экономики, теперь же он смотрит на это иначе: "Сегодня крупные предприятия, такие как "Газпром", снова рассматриваются в качестве инструментов экономической политики, которые должны помогать развивать страну".

Отсюда

313
Решение ЦБ России об увеличении доли золота в составе ЗВР как сильный медвежий сигнал для спекулянтов

В последние две недели рынок нефти уступил пальму первенства золоту. К нему приковано внимание экспертов и аналитиков, ему посвящается львиная доля комментариев. Цены взлетели к 18 летним максимам вплотную приблизившись к уровню $500 за тройскую унцию.

Спекулятивный импульс видимо позволит ценам достичь мощнейшего психологического уровня, с чем сейчас сходится большинство экспертов. Главным вопросом становится, что нас ждет дальше. Продолжится ли восходящий тренд в среднесрочной перспективе или рынок достиг своих вершин и теперь его ждет путь вниз.

Единства мнений по этому вопросу не наблюдается. Любопытно что крупнейшие инвестбанки ранее скептически отзывавшиеся о перспективах рынка золота, теперь активно переходят в стан ярых быков. Morgan Stanley на днях обнародовал прогноз, в котором в качестве целей движения называются уровни $510 и $525 за тройскую унцию.

Нас тревожит стремительный рост оптимистов. Когда перспективы рынка становятся единодушно безоблачными как правило происходит разворот. Подобное мы видели на рынке нефти а теперь можем увидеть и на рынке золота.

Эксперты сходятся в том, что в последние несколько месяцев сформировался устойчивый спрос на золото. В недавнем обзоре World Gold Council сообщается что за последние 9 месяцев мировой спрос на золото увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос со стороны инвесторов увеличился за этот период на 56%!

Рост инвестиционной привлекательности золота является для нас определенной загадкой. Дело в том, что обычно золото рассматривалось инвесторами в качестве некоей альтернативы вложениям в доллар. Но в последние полгода доллар серьезно укрепляется против основных валют и рост спроса на золото происходит одновременно с этим процессом.

Кроме того, серьезным стимулом роста рынка остается высокий спрос со стороны ювелирной продукции, которая обеспечивает порядка 73% потребления золота. В III квартале ювелирная промышленность увеличила спрос на золото на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В значительной мере это вызвано началом сезона свадеб в Индии, одном из крупнейших мировых потребителей ювелирных украшений из золота.

И наконец, в качестве последнего и самого противоречивого фактора спроса выступает спрос со стороны ряда центральных банков. Считалось, что до последнего времени центральные банки играли роль нетто-продавцов золота. С начала года они реализовали на рынке 58 тонн золота из своих резервов. Но теперь на рынке активно циркулируют слухи о планах ряда центральных банков увеличить долю золота в своих резервах. Называются ЦБ России, ЮАР и Аргентины.

Ситуация с планами центробанков традиционно самая туманная. Это хорошо видно хотя бы на примере ЦБ России.

По данным ЦБ, золотовалютные резервы РФ (международные резервные активы) по состоянию на 1 ноября 2005 года составляли $164,97 млрд.

Резервы в иностранной валюте составляли $122,757 млрд. Монетарное золото, учтенное по цене $300 за тройскую унцию, оценивалось в $3,729 млрд., запасы золота составляли 12,43 млн. тройских унций (386 тонн.)

По текущей стоимости золота этот объем эквивалентен примерно $6,05 млрд. что составляет 3,6% золотовалютных резервов РФ.

Но на на пресс-конференции «London Bullion Market Association Conference» в Йоханнесбурге начальник управления операциями с валютными резервами и драгоценными металлами Банка России Мария Гегина заявила что на сегодняшний момент доля золота в ЗВР составляет порядка 5% и в ближайшее время она может быть удвоена.

Совершенно непонятно почему доля золота в ЗВР внезапно выросла с 3,6% до 5%. Кроме того, желание чиновников оповестить рынок о грядущих закупках выглядит довольно странно.

По данным Минприроды в 2005 году в России будет добыто 168 тонн золота. Поэтому чтобы реализовать свои планы, закупая металл на внутренным рынке ЦБ России понадобится более 2 лет. Поэтому скорее всего значительная часть покупок будет сделана на мировом рынке золота и «российский» фактор будет выступать двигателем спроса.

Мировая добыча золота составляет порядка 2600 тонн в год, поэтому для реализации своих планов ЦБ России может приобрести порядка 15% от объема ежегодной добычи. Это может серьезно сдвинуть цены на рынке. Впрочем не исключен вариант при котором некоторые ЦБ могут прибегнуть к продаже золота из своих резервов.

Информацию о планах ЦБ вскоре подтвердил и его глава Сергей Игнатьев. В интервью РИА Новости он заявил: «Такие намерения есть, хотя количественно они никак не зафиксированы».

И наконец на совещании по проблемам золотодобывающей отрасли в Магадане, состоявшемся 22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил: "Я поддерживаю предложение о том, чтобы Центробанк больше внимания уделял драгоценным металлам при формировании ЗВР. Они ведь так и называются – золотовалютные."

По нашему мнению действия ЦБ России по увеличению доли золота в ЗВР могут стать сильным медвежьим сигналом для рынка. ЦБ является крайне неудачным игроком на глобальных рынках. Так на протяжении всего мощнейшего тренда ЦБ России держал ЗВР в долларах пропустив 55% рост евро против доллара.

Но когда в начале 2005 года евро приблизилось к среднесрочной вершине, ЦБ перешел к бивалютной корзине. Доля евро была удвоена 15 марта 2005 года когда курс доллар-евро составлял 1,336. По мере падения евро вниз ЦБ применил стратегию плохого спекулянта – увеличивал позицию в снижающемся активе. Доля доллара в ЗВР сокращалась как раз в тот момент, когда доллар стремительно укреплялся. Сейчас доля евро в бивалютной корзине составляет 35% и каждый успех долларовых быков ведет к уменьшению ЗВР России.

ЦБ игнорировал рост цен на золото на протяжении последних 3 лет. За это время цена на золото поднялась на 70%. Теперь, когда стоимость золота приблизилась к $500 за тройскую унцию, ЦБ решил удвоить долю золота в ЗВР. Хороший повод для спекулянтов на товарных рынках задуматься о фиксации прибыли.

Черкашин Олег, аналитик ИК "Церих"

Источник: Финам.RU

Таблица: изменение доли валют в корзине ЦБ России.

314
Международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз на цены на нефть после анализа объемов добычи нефти на 200 крупнейших нефтяных месторождениях.

Согласно прогнозу, энергетического агентства, которое представляет собой структурное подразделение ОЭСР, номинальная цена контракта WTI составит в 2010 году 45 американских долларов за один баррель. В пролом году МЭА прогнозировала, что в это время цена на нефть составит 33 американских долларов за баррель.

Цифра спрогнозирована с учетом допущения, что нефтедобывающие страны, особенно страны Ближневосточного региона и Северной Африки, инвестируют в нефтедобычу необходимые средства, чтобы удовлетворить спрос из Индии и Китая.

Если этого не произойдет, то по оценкам экспертов, цена на нефть к концу десятилетия будет составлять 53 доллара за баррель.

«Мы полагаем, что следующие 4-5 лет, цена будет снижаться, однако не столь интенсивно, как это прогнозировалось ранее», - говорит главный экономист агентства Fatih Birol.

Источник: Guardian UK

315
Система Фибоначчи ЕМА


1. Система используется только на часовых и дневных графиках.
2. Рекомендованные валютные пары EURO/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Некоторые ограничения:
1. Не хеджируйте, торгуя одновременно EURO/USD и  USD/CHF. Это глупая и опасная практика.
2. Никогда не открывайте позиции против главного тренда. Это правило обязательно для всех случаев. Если главный тренд бычий, никогда не открывайте короткую позицию и наоборот.
3. Не открывайте позиции в пятницу, особенно если торгуете на часовых графиках. Если в конце дня в пятницу, вы удерживаете позицию открытой, лучше закрыть ее.
4. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ новую позицию, если от момента пересечения МА до момента предполагаемого входа, цена выросла более чем на 50 пипсов. За резкими движениями часто следуют откаты.


Настройки графиков. В системе используются три ЕМА с периодами 8, 21 и 55 (периоды ЕМА взяты из последовательности Фибоначчи 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, отсюда название) и Parabolic SAR с настройками по умолчанию 0.02 и 0.2.

Метод.


Система не гарантирует прибыльность сделок, однако она позволяет войти на рынок в самое безопасное и благоприятное время.


Определяем главный тренд, после чего ждем момента, когда индикаторы дадут сигнал на открытие позиции.

Позиция открывается, когда ЕМА 8 пересекает ЕМА 50. Если пересечение произошло вверх, открывается длинная позиция. Если пересечение произошло вниз, то открывается короткая позиция. Однако сигнал должен быть подтвержден параболиком. Длинная позиция открывается, когда пораболик внизу, короткая, когда параболих вверху.

Если вы торгуете на часовых графиках, нелишне также проверить, подтверждает ли сигнал параболик в 15-минутном интервале. Никогда не торгуйте против 15-минутного параболика. Соответственно при дневном тайм-фрейме сверяйтесь с параболиком на часовых графиках.

Закрытие позиции
осуществляется, когда ЕМА 8 пересекает в противоположном направлении ЕМА 21. Ожидание пересечения ЕМА 55 может оказаться слишком долгим, и вы потеряете драгоценные пипсы.

Если мы закрыли позицию при пересечении ЕМА 8 и ЕМА 21, а спустя некоторое время ЕМА 8, вместо того, чтобы двигаться к ЕМА 5 развернулась и вновь пересекла ЕМА 21, следует осуществить повторное открытие позиции в этом направлении, если сигнал подтверждается Parabolic SAR.

Еще один важный момент. Открытие позиции осуществляется не в момент, когда ЕМА 8 касается ЕМА 55, а когда пересечение завершено.

EUR/JPY моя любимая пара для работы по этой системе.

О стопах. Стоп-лосс размещается на уровне ЕМА 21 в противоположном направлении.

Взято отюсда

Страницы: 1 ... 16 17 18 19 20 [21] 22 23