Темы

31

Торговые системы / Forex Millionaire Strategy

« : 25.10.2012 13:17 »

1. Индикаторы

  
Индикатор Breakout показывает нам диапазон, в котором движется цена до пробоя из него. Все диапазоны заканчиваются каждое утро в 9.00 GMT.

Индикатор Support and Resistance показывает все уровни поддержки и сопротивления на графике.

Индикатор Wochentag позволяет выбирать день недели.


1 = Понедельник  

2 = Вторник

3 = Среда

4 = Четверг

5 = Пятница

Индикатор Wochentag показывает на графике дневные максимум и минимум.
  
Мы используем этот индикатор для проверки дневного диапазона последних дней и для расчета среднего рыночного объема.
  
1а. Как анализировать диапазон.

Диапазоны формируются на рынке постоянно, но мы должны решить, какой диапазон можно использовать для торговли.
  
Давайте посмотрим на 15-минутный график EURJPY:


  
Все уровни поддержки и сопротивления были пронумированы.

Поддержка 1 и Сопротивление 1 формируют диапазон около 20 пипсов. Размещать ордера на открытие на вершине и дне такого диапазона будет просто глупо. Велика вероятность того, что наша позиция будет закрыта по стопу, так как 20 пипсов – слишком узкий диапазон для пары EURJPY.

Поддержка 2 и Сопротивление 2 выглядят намного лучше. Здесь мы видим диапазон шириной 35 пипсов.
  
Мы размещаем ордер на открытие длинной позиции на Сопротивлении 2 с ТР 35 пипсов и стоп-лоссом 35 пипсов.

Мы размещаем ордер на открытие короткой позиции на Поддержке 2 с ТР 35 пипсов и стоп-лоссом 35 пипсов.

Размер лотов для каждого ордера одинаковый.

Стоп-лосс для длинного ордера равен входу для короткого ордера.
Стоп-лосс для короткого ордера равен входу для длинного ордера.  

Как только один из двух ордеров сработает, мы должны удвоить объем соответствующего отложенного ордера. Зачем? Если после того, как активный ордер сработал, цена достигла стоп-лосса, то двойной размер лота по второму ордеру компенсирует нам убытки, в результате чего мы должны получить прибыль.
  
Мы можем использовать для торговли Breakout Indicator, если диапазон достаточно велик.  В нашем примере диапазон Breakout Indicator составляет 50 пипсов. Этого приемлемый диапазон для торговли.
  
Внимание: Используйте только диапазоны 35-60 пипсов для торговли по паре EURJPY. Большие и меньшие диапазоны слишком рискованны для того, чтобы торговать по ним.

Поскольку пара GBPJPY очень волатильная, то для нее мы рекомендуем диапазон 45-80 пипсов.
  

2. Управление капиталом.
  
Если мы удвоили размер лота в 4 раза, но так и не получили прибыли, то мы более не удваиваем размер лота, вместо этого мы удваиваем ТР и стоп-лосс. Если ТР составляла 35 пипсов, то мы удваиваем ее до 70 пипсов, стоп лосс также необходимо увеличить до 70 пипсов.
  
  

3. Shadow Trend System

Находим валютную пару с дневным диапазоном 150-200 пипсов. На графике этой пары мы ищем диапазон 60 пипсов (расстояние от поддержки до сопротивления на графике).

Размещаем длинный ордер (бай стоп) на вершине этого диапазона (т.е. на линии сопротивления) с целью прибыли 60 пипсов и стоп-лоссом 60 пипсов.

Размещаем короткий ордер (отложенный селл-стоп ордер) на дне диапазона (т.е. на линии поддержки) с целью прибыли 60 пипсов и стоп-лоссом 60 пипсов.

Размер обоих лотов – 0.1 лота.

Теперь мы переходим к самой важной части нашей системы.
  

Размещаем второй длинный отложенный ордер на 10 пипсов выше первого длинного ордера. TP 60 , SL 60. Размера лота 0.2 лота.

Размещаем третий длинный отложенный ордер на 10 пипсов выше второго длинного ордера. TP 60 , SL 60. Размер лота 0.3 лота.

Теперь мы имеем 3 длинных ордера на вход с шагом 10 пипсов.
  
Ту же самую процедуру мы проводим для коротких ордеров.

Размещаем второй короткий ордер на 10 пипсов ниже первого короткого ордера, TP 60 , SL 60. Размера лота 0.2 лота.

Размещаем третий короткий ордер на 10 пипсов ниже второго короткого ордера. TP 60 , SL 60. Размер лота 0.3 лота.

Внимание.

Когда открывается вторая сделка, нам необходимо сдвинуть соответствующий отложенный ордер на 10 пипсов. Т.е. между соответствующими ордерами должно сохраняться расстояние 60 пипсов. Стоп-лоссом для открытого ордера (60 пипсов) должен быть вход по отложенному ордеру в противоположном направлении.
  
Теперь мы объясним систему при помощи некоторых примеров:

Теперь приведем несколько примеров того, как работает эта система:

Две красных линий показывают нам диапазон в 60 пипсов (расстояние между двумя линиями 60 пипсов). Это расстояние используется для цели прибыли и стоп-лосса.


  
Первый ордер на длинный вход размещаем на верхней красной линии (линия сопротивления). Первый ордер на короткий вход размещаем на нижней красной линии (линия поддержки).
  

  

Это пример того, как размещать другие ордера на вход.


В данном случае открытия ордера в противоположную сторону не произошло. Короткие ордера можно отменить, после того как цена достигла первой цели прибыли.

Результат:
  
Счет 10 тысяч долларов США.

Первая длинная позиция = профит 60 пипсов x 0.10 lot = 60,-USD
Вторая длинная позиция = профит 60 пипсов x 0.20 lot = 120,-USD
Третья длинная позиция = профит 60 пипсов х 0.30 lot = 180,-USD

Итого, наша прибыль 360 долларов.
Баланс 10 360 долларов США.

Внимательно проанализируем результаты еще одной торговой сессии:
  
Баланс 10.000 долларов США.


1.long= -60 pips x 0.10 lot= -60,-USD

2.long= -60 pips x 0.10 lot= -120,-USD

3.long= -60 pips x 0.30 lot= -180,-USD

Результат по длинным позициям: -360,-USD

Баланс = 9740,-USD



1.short= -60 pips x 0.20 lot= -120,-USD

2.short= -60 pips x 0.40 lot= -240,-USD

3.short= -60 pips x 0.60 lot= -360,-USD

Результат по коротким позициям = -720,-USD

Баланс = 9040,-USD

  

4.long= -60 x 0.40 lot= -240,-USD

5.long= +60 x 0.80 lot= +480,-USD

6.long= +60 x 1.20 lot= +720,-USD

Результат по длинным позициям = +960,-USD

Баланс = 10000,-USD

  
4.short= -60 x 0.80= -480,-USD

5.short= -60 x 0.20 = - 120,-USD

6.short= -60 x 0.30= -180,-USD

Результат по коротким позициям = -780,-USD

Баланс  = 9220,-USD


7.long= -60 x 1.60 = -960,-USD

8. long= +60 x 0.40 = +240,-USD

9.long= + 60 x 0. 60= +360,-USD

Результат по длинным позициям = -360,-USD

Баланс = 8860,-USD

  
7.short= -60 x 3.20 = -1920,-USD

8.short= -60 x 0.20 = -120,-USD

9.short= -60 x 0.30 = -180,-USD

Результат по коротким позициям = -2220,-USD

Баланс = 6640,-USD

 
10.long= +60 x 6.4 lot = +3840,-USD

11.long= +60 x 0.40 lot= +240,-USD

12.long= +60 x 0.60 lot= +360,-USD

Результат по длинным позициям  4440,-USD

Баланс = 11080,-USD

Конец сессии.

Это была длинная сессия, но более прибыльная, так как перед ее закрытием сделки часто закрывались с профитом.
  
Важно: Полная сессия завершается, когда первая сделка достигает ТР, даже после серии убыточных сделок. Все открытие отложенные ордера должны быть удалены, все другие открытие сделки закрыты.

Оба варианта стратегии (первый с управлением капиталом и второй - Trend Shadow) могут вызвать большие просадки.
  
Как заработать 210 пипсов, торгуя при помощи 60-пипсового диапазона?




Это скриншот сделанный рано утром. Дневной диапазон еще достаточно мал. На графике вы видите две голубые пунктирные линии.
  
Мы игнорируем дневной максимум и вместо него используем максимум графика и дневной минимум. Расстояние между ними 40 пипсов.
  
Это замечательный пример для нашей стратегии.

Я торгую 0.5 лотами на 10.000 долларов.

На максимуме 124.60 мы размещаем первый длинный вход, на ним на 10 пипсов выше – второй, еще на 10 пипсов выше – третий.

Long 1: 124.60 0.5 lots

Long 2: 124.70 0.5 lots

Long 3: 124.80 0.5 lots

Теперь размещаем короткие ордера, начиная от дна диапазона – 124.20.
  

Short 1: 124.20 0.5 lots

Short 2: 124.10 0.5 lots

Short 3: 124.00 0.5 lots

Никаких стоп-лоссов для всех ордеров. Диапазон = 40 пипсов.
  
Предположим, что цена пошла вверх, первый длинный ордер был открыт по цене 124.60.
  
Теперь мы ждем, что произойдет.

Если цена проходит вверх 10 пипосв, то мы открываем второй длинный ордер. Стоп-лосс для первого длинного ордера мы переносим на уровень безубыточности.

Если цена прошла вверх еще 10 пипсов, мы перемещаем стоп-лосс для первой длинной позиции на 10 пипсов вверх и размещаем стоп-лосс для второй длинной позиции на уровень безубыточности.

Открываем третью длинную позицию.
  
Теперь у нас три открытых длинных позиции

Long 1 : 20 пипсов прибыли , SL на 124.70

Long 2 : 10 пипсов прибыли , SL на 124.70

Long 3 : 0 пипсов прибыли, без SL

(Мы игнорируем спред, чтобы наш пример выглядел проще).
  
Если цена прошла без отката 100 пипсов, мы получим 555 прибыли, перетаскивая наш стоп-лосс на 10 пипсов.
  
Если цена шла в нашу сторону, мы открыли первую длинную позицию, но затем цена развернулась и пошла вниз, срабатывает первый ордер на открытие короткой позиции на 40 пипсов ниже первого длинного ордера.

Если цена пройдет вниз 100 пипсов, открытая первая длинная позиция не будет для нас проблемой, так как три открытых коротких ордера дадут нам больше прибыли, чем убыток, который мы понесем, закрыв первую длинную позицию в конце сессии.
  
Если первая длинная позиция открыта, цена падает, мы открываем первую короткую позицию, затем цена разворачивается вверх и проходит 100 пипсов, это также не будет для нас проблемой, так как три открытых длинных позиций дадут нам большую прибыль, чем убыток, который мы понесем по первой короткой позиции, которая будет закрыта в конце сессии.
  
Если первая длинная позиция открыта, цена падает, мы открываем первую короткую позицию по цене 124.20 и вторую короткую позицию по цене 124.10, затем цена проходит вверх 10 пипсов, мы закрываем первую короткую позицию на уровне безубыточности (помните: мы передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделка достигает 10 пипсов прибыли).
  
В этом случае мы открываем новый отложенный короткий ордер на 10 пипсов выше = 124.30. Если новый короткий ордер открыт и цена вновь пошла вниз, у нас будет 2 открытых коротких позиции, однако теперь расстояние от цены нового короткого входа до первого длинного входа составляет 30 пипсов вместо 40 пипсов.
  
Если цена пошла вниз в сторону наших открытых коротких позиций, мы можем закрыть первую длинную позицию, как только наш баланс по открытым позициям станет положительным.
  
Если цена не пойдет вниз, а пойдет вверх, у нас будет две открытых коротких и одна открытая длинная позиция. В этом случае мы размещаем новый бай стоп ордер на 10 пипсов ниже цены входа для первой длинной позиции, чтобы сократить расстояние до наших коротких ордеров.
  
Если цена пойдет вверх и достигнет 124.50, то мы открываем новый длинный ордер.

Таким образом, у нас 4 открытых ордера:
  
Long-1 на 124.60

Long-(4) на 124.50

Short-2 на 124.10

Short-(4) на 124.30

Это важно сузить диапазон, поскольку, если он будет слишком большим, мы можем потерять возможность обзора.
  
Раньше или позже цена совершит пробой в одном из направлений.
  
Нам только стоит сохранить спокойствие, расслабиться и продолжать играть.
  
© Источник

32

Торговые системы / Скальпинг при помощи SuperScalper

« : 18.09.2012 12:03 »

Пары: EURUSD , GBPUSD
Временной диапазон: 1-минутные, 5-минутные графики.
Это очень простая стратегия для краткосрочных графиков, в которой используются индикатор SuperScalper indicator, а также 100 SMA и 50 SMA.

Правила очень просты:

Покупаем: когда 50 SMA пересекает 100 SMA, мы открываем только длинные позиции. Сигнал на открытие позиции когда   SuperScalper меняет цвет с желтого на голубой. Выход по ТР – 10 пипсов, стоп-лоссу 15 пипсов или когда SuperScalper меняет цвет.

Продаем: когда 50 SMA пересекает вниз 100 SMА, мы открываем только короткие позиции. Сигнал на открытие позиции – смена цвета SuperScalper с голубого на желтый. Закрытие по позиции по ТР, стоп-лоссу или по смене цвета SuperScalper.

Обратите внимание на то, что когда цена между двумя средними мы не открываем позиций, так как на рынке нет тренда, сигналы SuperScalper игнорируются.

Торговать рекомендуется во время европейской и американской сессий.

Пример и индикатор в аттаче.

Оригинал системы взят отсюда

33

Торговые системы / Стратегия 10/20

« : 30.07.2012 19:02 »

Система опубликована Greg Jones на форуме babypips.com Strategy 10/20

Эта стратегия позволяет заработать на откатах тренда.
Стратегия 10/20 – не нова, ее можно найти как минимум на одном платном сайте и на других местах в сети.
Я обнаружил, что при работе на 5-минутных графиках она позволяет регулярно зарабатывать 10-20 пипсов.
Кроме того, использование уровне RSI 35/65 вместо стандартных дает больше торговых возможностей не увеличивая существенного убыток.

Сетап:
5-минутный график.
RSI с настройками 5, 35, 65.
SMA 50.
Каналы Дончинана 21.

Валютные пары
 eur/usd
 usd/chf
 aud/usd
 nzd/usd
 eur/jpy
 gbp/usd
 usc/cad
 gbp/jpy
 jpy/usd

Правила:

Открываем длинную позицию, когда пара находится в восходящем тренде. Ценовые бары должны быть выше 50 SMA. Ждем снижения RSI ниже 35.
Ждем, когда ценовой бар упадет ниже центра Канала Дочиана.
Выставляем ордер на вход в центре канала.
Канал Дончиана должен двигаться вверх.

Открываем короткую позицию, когда цена находится в нисходящем тренде. Ценовые бары должны быть ниже 50SMA. Ждем, когда RSI вырастет выше 65.
Ждем когда цена, вырастет выше центра Канала Дончиана.
Выставляем ордер на вход в центре канала.
Канал Дончиана должен двигаться вниз.

Цели обычно 10-20 пипсов. Я смотрю за каналами и часто использую пивоты для управления стопами и целями.  Для стоп-лосса автор использует границу канала Дочиана.

Автор пишет, что обычно использует цель прибыли в 10 пипсов. Затем закрываем половину позиции, переносит стоп на уровень безубыточности для второй половины позиции.

Рисунок 1. Успешная сделка. Канал Дочиана направлен вверх. RSI упал ниже 35, цена выше 50 SMA.. Неплохо было бы купить второй контракт с целью 20 пипсов и/или передвинув стоп на уровень безубыточности.

Рисунок 2. Прибыль 11 пипсов по сделке. Я мог бы заработать больше, если бы сдвинул стоп по второму контракту на уровень безубыточности и позволил прибыль расти. Однако мне пришлось уйти из-за компьютера, поэтому я выставил очень консервативную цель.

34

Торговые системы / Стратегия Дневной пробой Daybreak

« : 13.07.2012 14:21 »

Оригинал и обсуждение стратегии здесь

Торговый метод предназначен для тех, кто не может смотреть за рынком весь день, возможно, он пригодится и тем, что постоянно находится на рынке.

Внизу представлена кривая депозита для периода с января 2007 года по середину июня 2012 года. Торгуемые пары: GBP/JPY, EUR/USD, AUD/USD и USD/JPY.



Эволюция системы.

Все началось с наблюдения причинно-следственных связей. Посмотрите на график. Не кажется ли вам, что, когда цена пробивает вчерашний максимум (минимум) сегодняшнее закрытие в большинстве случаев происходит выше (ниже) уровня пробоя? Внизу вы видите скриншот пары GBP/JPY за май 2012 года, на котором мы отметили исход торгов от пробоя до закрытия.



Мы можем построить электронную таблицу с целью ответить на простой вопрос: Если мы всегда будем открывать длинную позицию при пробое вчерашнего максимума и короткую позицию при пробое вчерашнего минимума, а затем удерживать позицию открытой до конца дня, каков будет результат? Определение пробоя мы примем следующее: цена находится на пип выше вчерашнего максимума или на пип ниже вчерашнего минимума.

Использовав данные IBFX с января 2007 года по середину июня 2012, я сделал анализ для этого периода, который составляет пять с половиной лет или 66 месяцев. Для проведения такого эксперимента, как вы вероятно знаете, нам необходимо сохранять данные с графика, кликнув «Файл», «Сохранить как» и сохранив данные в электронную таблицу. В список тестируемых пар я включат также кросс GBP/JPY, который отличается сильными движениями.

Для этого кросса формула excel на открытие длинных позиций будет следующей =IF(C11>C10,(E11-(C10+0.01))*100,0). То есть, если наш сегодняшний максимум (С11) будет больше вчерашнего максимума (С10), то тогда мы берем уровень закрытия дня (Е11) и вычитаем от уровня входа (C10+.01), результат умножается на 100, чтобы мы могли оперировать целыми пипсами. Для короткй позиции формула будет следующей: =IF(D11<D10,((D10-0.01)-E11)*100,0). Для пар с четырьмя десятичными знаками добавляет два нуля к цене и множителю, чтобы получить целое число пипсов. Внизу приводится результат тестирования нашего портфеля всего по двум правилам: пробой и удержание позиции до закрытия.

GBP/JPY: Длинные позиции  +6,714; Короткие позиции  +11,890; Всего +18,604
EUR/USD: Длинные позиции  (-197); Short +5,117; Всего +4,920
AUD/USD: Длинные позиции +5,107; Short +2,191; Всего +7,298
USD/JPY: Длинные позиции  +3,571; Short +3,778 ; Всего +7,349

Без учета спредов, проскальзывания и других негативных факторов, торговля по портфелю принесла бы нам +38 000, что составляет чуть меньше 600 пипсов в месяц. Это выглядит очень хорошо, однако мне кажется, что систему можно сделать немного лучше и уменьшит риск. Для начала несколько простых трюков для входов:

1) Открываем длинную позицию, когда цена пробила вчерашний максимум на 1 пипс вверх.
2) Открываем короткую позицию, когда цена пробила вчерашний минимум на 1 пипс вниз.
3) Исключение: для сделок в понедельник, мы открываем длинную позицию при пробое максимума +11 пипсов и пробое минимума -11 пипсов.

Причина этого исключения, которое мы делаем для понедельника, заключается в том, что в этот день нам приходится пользоваться ограниченными данными по воскресной торговле. Платформа Оанды дает нам около 10 часовых баров для периода с 14 до 23 по времени платформы, IBFX дают нам 1-2 бара для периода с 22 до/или 23 часов по времени платформы. Обратите внимание на то, какие данные поставляет вам ваша платформа. В любом случае, вы согласитесь, что мы будем чувствовать себя более безопасно, если мы подождем, пока рынок пройдет еще определенное расстояние в понедельник.

Некоторые трейдеры испытывают вполне понятную антипатию к торговле в понедельник, возможно вы захотите полностью пропустить этот день. Нелишне отметить, что лучшими днями для торговли с точки зрения ценового движения являются дни с вторника по середину дня пятницы. Однако понедельник тоже дает некоторые возможности, такие как две понедельничных сделки по паре GBP/JPY в апреле 2012 года. Одна 23 апреля, вторая 30 апреля. Обе сделки по правилам нашей системы принесли около 80 пипсов. Или можно взять для примера феноменальную сделку понедельника 31 октября 2011 года, когда короткая позиция оказалась убыточной, но длинная позицию принесла нам 367 пипсов. В общем торговля в понедельник остается на ваш выбор.

Стоп-лосс

Еще один важный вопрос это стоп-лосс. Мы хотим максимально использовать все возможности, чтобы наша позиция закрылась с прибыль. С другой стороны, мы не хотим, чтобы открытый убыток по нашей сделке превышал -300 или -400 пипсов. Стопы предназначены для реакции на чрезвычайные ситуации. Они для тех дней, когда рынок  носится как бешеная росомаха. Вам встречались такие ситуации? Мы можем определить размер стоп-лосса для каждой валютной пары, основываясь на относительном движении и на вероятности того, что стоп сработает. Пока я не осуществил подробные исследования в этом направлении, мы будем использовать следующие стопы:


GBP/JPY -200
EUR/USD -150
AUD/USD -125
USD/JPY -100

Использовав такие стопы, мы будем избегать только чрезвычайных движений против нас, в результате наше общее ожидание должно улучшиться. Чтобы оценить разницу, которую даст нам использование этих стопов, сделайте следующее. Возьмем начальные результаты и ограничим убыток каждого дня до размера стопа по паре, например, если мой убыток по паре GBP/JPY  - 200, то пример убыток -200. Остальные убытки ограничиваются этим барьером. Формула для таблицы  =IF(G11<-200,-200,G11). В результате наша прибыль может вырасти до +50 000 или 750 пипсов в месяц. В эти данные не включены воскресные сделки, однако учитывают данные за понедельник с условием +/- 1.


GBP/JPY: Всего  +24,361
EUR/USD: Всего +7,395
AUD/USD: Всего +9,056
USD/JPY: Всего +8,59






Некоторые практические размышления

Изучение таблицы имеет некоторые ограничения, однако, те, кто заинтересуются в этой стратегии, могут написать простую программу для более точных результатов. В нашей таблице мы рассматриваем понедельник как любой другой день и входим на пробое максимума или минимума на 1 пип. В реальности, если мы будем торговать в понедельник, то будем использовать параметр пробоя 11 пипсов. Также встречаются случаи, когда наш стоп-лосс сработал, после чего рынок восстановился и пошел в направлении открытой позиции. Но поскольку наши стопы достаточно широки и срабатывают редко, не думаю, что это оказывает большое влияние на результат.

Хеджировать или не хеджировать. Разрабатывая эту систему, я предполагал, что мой читатель не будет сидеть за монитором весь день, он просто введет настройки и забудет о ней. В дни, когда мы получаем два сигнала, в таблице будут отображаться оба, в результате чего сделка будет хеджировться. Две трети таких сделок приходятся на понедельник. Но, если мы не будем торговать в понедельник, то потеряем примерно +10 000 пипсов прибыли. Наши референтные или контрольные сделки по портфелю показали нам прибыль 49 000, в которую включены хедж-сделки. Таким образом, чтобы оценить приблизительные результаты тестового периода, нам приходится учитывать обе стороны сделки в дни, когда дается два сигнала.

С практической точки зрения большинство трейдеров не позволяют хеджирование. У нас есть несколько вариантов. Поскольку портфель дает нам наибольшую доходность с хеджированием, то предпочтительнее хеджировать. Чтобы хеджировать, вам либо необходимо найти брокера, который разрешает хеджинг, либо создать два счета. Некоторые брокеры позволяют создавать под-счета, которые могут работать как отдельные счета. Вы можете разметсить все бай стопа на один счет и все селл стопы на другой счет. Если сработают два сигнала, то вы сможете хеджировать сделку по двум счетам.

Если вы не можете или не хотите открывать дополнительные счета, и если ваш брокер не разрешает хеджирование, то вы можете сделать следующее. Когда вы открылись в одну сторону, платформы не разрешает вам открывать во вторую. Убедитесь, что ваш брокер действует именно так. Если я пытаюсь сделать так у своего брокера, то у меня появляется всплывающее окно с надписью «Хеджирование запрещено». Хдежинговый ордер не заполняется. В таком случае вам придется открывать только одну позицию. Но как решить, короткую или длинную? Я осуществил тест, выбрав в качестве параметра вход более близкий к открытию, т.е. для которого есть большая вероятность сработать. Доходность составила 39 000 пипсов.

Дискреционная торговля

Это дополнение сделано в ответ на один из постов на форуме, где обсуждается система. Для тех, кто хочет просто ввести настройки и отправиться спать, я создал достаточно статичные правила. Однако в реальной торговле, если мы находимся за монитором, очень сложно избежать дискреционной торговли. Возьмем такой пример: закрытие дня произошло около максимума дня. Если вы уже открыли длинную позицию, то почему бы вам не оставить ее открытой на следующий день, использовав жесткий стоп?Нам приходилось встречать ситуации, когда пара закрывалась около максимума/минимума и на следующий день у нее уже не было сил для продолжения движения. Но иногда такие силы находятся. Посмотрите на график 28 или 29 июня этого года. Мы открыли короткую позицию 28 июня и весьма успешно. Затем мы использовали жесткий стоп на 29 июня, он позволил нам сохранить нашу прибыль, когда на следующий день цена пошла против нас, в результате мы даже получили прибыль, закрыв короткую позицию и открыв длинную.

Другая ситуация для дискреционной торговли может иметь место, когда на рынке происходит хорошее ралли в нашем направлении. Затем, рынок входит в вечернюю спящую фазу, когда он корректируется с максимума.

Дискреционной торговле трудно научить, она приходит с опытом. Если вы паникуете, сдвигаете стопы и проклинаете рынок, то вам лучше использовать механические правила. Если вы можете торговать хладнокровно, то используйте дискреционную торговлю, когда это необходимо. В любом случае ведите торговый журнал, тогда вы всегда сможете проанализировать свои действия.

35

Торговые системы / Колебательные сделки. НА+Стохастик

« : 03.07.2012 13:13 »

Данная стратегия является очень просто и прибыльной, основанной на идее следования тренду. В системе используются несколько индикаторов, которые хорошо работают на 4-часовом графике. Однако вы можете применять их и на других временных диапазонах.

Индикаторы, которые вам нужны
Свечи Хейкин Аши
SMA 100 по ценам закрытия.
Stochastic 8,3,3 low/high

Хейкин Аши – свечи «усредненной цены». Они рассчитываются при помощи средней скользящий и меняют свет в зависимости от этой средней. Открытие, максимум, минимум и закрытие этих свечей – это не совсем, то же самое, что открытие/закрытие, максимум/минимум обычных ценовых свечей. Лучше всего сами посмотрите на то, как они выглядят. Обратите внимание на  то, как свечи Хейкин Аши могут не менять цвет в течение достаточно длительного времени, проходя без изменения цвета сотни пипсов на 4-часовом графике. Можно хорошо заработать на этих длинных трендах, но, конечно же, это не так просто как кажется на первый взгляд.

SMA 100 поможет нам визуализовать тренд. Базовое правило: если цена выше МА, то тренд восходящий, в таком случае мы открываем только длинные позиции; если цена ниже МА, то тренд нисходящий, в таком случае мы продаем.

Стохастик дает нам информацию о силе отката тренда. По моему мнению, стохастик является лучшим осциллятором моментума, помогающим визуализирвоать развороты тренда. Он хорошо работает со свечами НА.

Базовый метод

При восходящем тренде мы ждем движение, за которым следует сглаженное снижение цены, которые выражаются зелеными НА свечами, за которыми следуют красные. Когда НА-свеча снова становится зеленой и стохастик формирует пересечение около дна, то мы ждем закрытия 4-часовой свечи и открываем длинную позицию. При восходящем тренде пользуемся противоположными правилами.

Управление капиталом, стопы и цели.

Есть несколько комбинаций стоп-лоссов и целей, которые помогают поймать максимальную прибыль на этих сигналах. Мне кажется, что наибольший интерес представляют следующие три методики:

Открываем позицию со стоп-лоссом 50 пипсов. Удерживаем позицию, пока свеча НА не развернутся против тренда, сдвигаем стоп в направлении цены. 
Открываем позицию со стоп-лоссом 50 пипсов., передвигаем стоп-лосс на уровень +1, после того как мы достигли цели 25 пипсов.
Открываем позицию со стоп-лоссом 50 пипсов и фиксируем половину прибыли при достижении открытой прибыли 25 пипсов, передвигаем стоп на уровень безубыточности, трейлим его, пока цена идет в нашем направлении.

36

Торговые системы / Пробойная система на базе CCI/Coral

« : 15.06.2012 12:18 »

Система, которая, как утверждает автор была разработана им при помощи непосредственного «божественного вмешательства», после того как он слил на рынке 20.000 евро. Оригинал стратегии опубликован здесь

Автор также предупреждает, что обычное соотношение риска к прибыли при работе по этой системе примерно 1:1 (иногда хуже), однако примерно 80% сделок являются успешными.

Индикаторы:

Мы будем использовать два главных индикатора:

- coral: настройка 28
- cci (включен во все пакеты MT4): настройка 21, с уровнями 0,150 и -150
- Вы можете добавить какой-нибудь индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления, я использую  sr_KG_ Support_and_Resistantce_v101

Пары

Вы можете использовать эту систему со всеми валютными парами, я люблю использовать кроссы с японской иеной (евро/иена, осси/иена, фунт/иена), которые часто демонстрируют четкие и быстрые пробои.

Временной диапазон.

Я использую 5-минутный временной диапазон, поскольку он дает возможность заключить много сделок в течение дня – мне нравится много торговать и проверять мои графики постоянно. Выбор временного диапазона – ваш личный выбор. Система хорошо работает на бОльших временных диапазонах, однако вам необходимо будет соответствующим образом скорректировать ТР и стоп-лосс.


Правила открытия длинных позиций.
Ждем, когда CCI пересечет вниз -150.
Когда он разворачивается вверх и касается уровня 0 и происходит пересечение линии coral на графике, тогда открываем длинную позицию.
Стоп-лосс на последнем минимуме, ТР -25 пипсов (я  предпочитаю не быть жадным, однако вы можете установить большую ТР).
После того как CCI пересек вверх уровень 150, ждем возможности выхода и открытия короткой позиции.

Правила открытия коротких позиций.
Ждем, когда CCI пересечет вверх уровень 150.
Когда он разворачивается вниз и касается уровня CCI 0 и происходит пересечение линии coral на графике, то мы открываем короткую позицию.
Стоп-лосс на последнем максимуме, ТР – 25 пипсов (я  предпочитаю не быть жадным, однако вы можете установить большую ТР).
После того как CCI пересек вниз уровень -150, ждем возможности выхода и открытия длинной позиции.

Третья возможность: охота за стопами.

Эта тактика не всегда работает (в противном случае я назвал бы ее «святым граалем»): иногда цена разворачивается назад, прежде, чем достигает CCI – 150 или 150. Но в таких случаях вы можете вернуть потерянные деньги немедленно.

Сигал на покупку: сработал стоп-лосс.

CCI был под -150, произошло пересечение нулевого уровня CCI и Coral, затем началось движение вниз, и сработал ваш стоп-лосс, в таком случае немедленно продаем, развместив стоп-лосс на недавно сформированном максимуме, ТР – 25 пипсов.

Сигал на продажу: сработал стоп-лосс.

CCI был выше 150, произошло пересечение нулевого уровня CCI и Coral, затем началось движение вверх и сработал стоп-лосс, немедленно покупаем и размещаем стоп-лосс на недавно сформированном минимуме, ТР – 25 пипсов.

Я работаю со следующими парами: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CHFJPY and CADJPY.


1. Цель 25 пипсов достигнута, возможная прибыль 67 пипсов

2. Неудавшаяся сделка, если ваша цель была 25 пипсов. Цена прошла в нашем направлении 15 пипсов. Когда CCI пересек вниз -150, разместите стоп-лосс на Coral или уровне безубыточности. Таким образом 0 пипсов или 8 пипсов – если стоп на уровне Coral – 99.31. Кроме того, это начало новой сделок.

3. Прибыль по ТР 25 пипсов, возможная – 47 пипсов.

4, Быстрое и четкое движение, цель 25 пипсов достигнута в течение 20 минут.

37

Торговые системы / Система МАС

« : 08.06.2012 13:21 »

Автор системы Tempestus пишет тут

Эта торговая стратегия основана на методике, описанной Яковом Бернштейном в его последней книге 'The Ultimate Day Trader'. Я взял одну из его идей и синтезировал таким образом, чтобы она лучше подошла под мой торговый стиль. Поэтому меня нельзя считать единственным автором система МАС.

Бернштейн создает свое стратегии на основе того, что она называет STF-методом: Set-up, Trigger и  Follow-through. Это позволяет трейдеру торговать по алгоритму из трех шагов.

Система МАС (Moving Average Channel)

Рынки: Любой.
Временной диапазон: Любой.
Индикаторы: Rate of Change (28) с простой средней скользящей (28).
Простая средняя скользящая (10, по ценам максимумов), простая средняя скользящая (8, по ценам минимумов) – они образуют канал.
Bollinger Bands (20, 2.0 STD)
Пивоты (биржевые)

Сетап
- Два бара закрываются за границами (верхней или нижней) МАС, однако остаются в границах Диапазона Боллинджера.
- Любое закрытие бара внутри МАС отменяет сетап, в таком случае вам необходимо ждать нового. Все ордера, которые не были заполнены до этого момента, отменяются.

Триггер.

- Длинные позиции: ROC должен быть выше своей SMA – размещаем ордер на максимуме второго бара сетапа. 
- Короткие позиции: ROC должен быть ниже своей SMA – размещаем ордер на минимуме второго бара сетапа.
- Если ROC не подтверждает сетап, то ждем пересечения индикатора со средней и размещаем ордер на максимуме/минимуме последнего бара.
- Если, пока вы ждали пересечения ROC и средней скользящей, сетап стал невалиднвым в связи с тем, что бар закрылся внутри МАС, то мы ждем нового сетапа и нового триггера.




Завершение

- Стоп-лосс размещаем на дне линии канала (при открытии длинной позиции) или на вершине линии канала (при открытии короткой позиции).
- Мы сдвигаем наш стоп-лосс после каждого закрытия бара вместе с движением канала.
- Мы закрываем позицию (с прибылью или убытком), когда бар закрывается внутри МАС.

Дополнительные правила.

- Никогда не открывайте длинную позицию, если цена выше R2 или R3
- Никогда не открывайте короткую позицию, если цена ниже S2 или S3
- Бар, который закрывается за границами МАС, но также и за границами Боллинджера не считается баром, валидным для сетапа. Это правило позволяет нам разделать реальный моментум или от шипов, вызванных волатильностью цены.

38

Торговые системы / 5-минутная скальперская система.

« : 25.05.2012 16:31 »

По предложению пользователя Victor , публикуем перевод системы, оригинал, которой расположен здесь

Это очень простой метод заработка денег на краткосрочных трендах. Поэтому мы торгуем на 5-минутных графиках и редко удерживаем позицию больше 20 минут. Эта система требует дисциплины, но, если вы научитесь торговать по ней, то сможете зарабатывать постоянную прибыль.
Лично я использую это систему на дневном базисе, и постоянно зарабатываю с ее помощью по 20-50 пипсов.
Преимущество этой торговой системы заключается в том, что она очень простая и прибыльная. Когда вы освоите ее, то будете удивляться, почему вы не начали работать по ней раньше.

Сетап.

Для начала просто откройте 5-минутный график EUR/USD и добавьте на него три средних скользящих:
- Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 10.
- Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 21.
- Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 50.



Рисунок 1.

50ЕМА – индикатор, при помощи которого мы будем идентифицировать краткосрочный тренд, тогда как 10 и 21ЕМА будут показывать нам уровни поддержки и сопротивления, которые мы намерены использовать в качестве сигналов на вход.

Тайминг – очень важный элемент системы. Лучше всего торговать после открытия Лондона или после открытия Нью-Йорка, Азиатская сессии – не лучшее время для торговли по нашей системе, вряд ли, торгуя в течение этой сессии, вы добьетесь успеха. Наша задача – оседлать краткосрочный тренд, когда он формирует более высокие максимумы (или более низкие минимумы) и выжать из рынка 10-15 пипсов за сделку, рискуя только пятью пипсами. Если вы будете следовать нашим правилам входа, то у вас все получится.

Основная идея показана на графике 2.



Правила для 5-минутной торговой системы.

Правила для этой системы достаточно простые. Вкратце они будут выглядеть следующим образом
1) Смотрим на тренд на 5-минутном графике. Это означает, что валюта будет формировать более высокие максимумы (при восходящем тренде) или более низкие минимумы (при нисходящем тренде).
2) Смотрим на ЕМА 50 для определения направления тренда и его силы. Чем больше наклон ЕМА50 вверх или вниз, тем сильнее тренд.
3) Ждем, пока цена не пройдет половину расстояния между ЕМА21 и ЕМА10. Если на рынке восходящий тренд, то это наш сигнал на покупку. Если на рынке нисходящий тренд, то это сигнал на продажу.
4) Стоп-лосс 5 пипсов (+ спред).
5) Тейк-профит 10 пипсов (+спред)
6) Продолжаем скальпировать, пока на рынке сохраняется тренд (пока 50 ЕМА не развернутся вбок).

Рисунок 3 поможем вам лучше разобраться в ситуации:



Проанализируем график 3 пошагово. Я отметил 7 точек входа. Из этих 7 точек только 4 являются валидными, но мы проанализируем все.

Идентификация тренда: Цена формирует более высокие максимумы и ЕМА50 направлена вверх. Это говорит нам о том, что на рынке восходящий тренд.

Сигнал №1. Цена откатился к средней точке между ЕМА10 и ЕМА21, покупаем, выставив стоп 5 пипсов.
Сигнал №2. Цена откатилась к средней точке между ЕМА и ЕМА21, устанавливаем стоп в 5 пипсов и покупаем.
Сигнал №3. Цена откатился к средней точке между ЕМА10 и ЕМА21, покупаем, выставив стоп 5 пипсов.
Сигнал №4. Цена откатился к средней точке между ЕМА10 и ЕМА21, покупаем, выставив стоп 5 пипсов.
Сигнал №5. Цена не сформировала новый максимум, это может быть свидетельством изменения тренда. Не принимаем сигнал.
Сигнал №6. Цена не сформировала новый максимум – не принимаем сигнал.
Сигнал №7. Цена не сформировала более высокий максимум, ЕМА50 развернулась вбок. Не открываем позицию.

Для открытия коротких позиций нам необходимо развернуть правила системы. На рисунке 4 мы видим примеры коротких сделок. Сначала мы определяем нисходящий тренд, а затем получаем 5 торговых сигналов на вход.



В этом случае все 5 торговых сигналов является валидными. Позиция, открытая по сигналу №3 была остановлена по стопу, но мы заключили 4 прибыльных сделки.

Система очень проста, если соблюдать ее правила, то она может быть очень прибыльной. При этом у нас есть возможность увеличить потенциальную прибыль при работе по системе.

Совершенствуем систему.

Мы можем сделать пару вещей, чтобы увеличить прибыльность системы. Во-первых, вместо того, чтобы заключать множество сделок и фиксировать прибыль по 10 пипсов, мы можем позволить прибыли расти. Мы также можем использовать эту систему с другими валютными парами. Давайте обсудим два этих вопроса.

Позволяем прибыли расти.

Возможно вы уже поработали по изложенным выше правилам и привыкли к ним. Однако, как вариант, после того как вы уже приобрели некоторый опыт в торговле по системе, вы можете позволить прибыли расти, чтобы заработать больше денег.

Используя этот метод, вы не будете заключать множество сделок, вместо этого вы будете открываться по первому сигналу, выставлять стоп на уровень безубыточности после достижения прибыли в 10 пипсов и после этого позволять прибыли расти. Используем тот же пример, что и в предыдущей главе.



После того как мы определили тренд, мы открываем позицию по полученному сигналу, когда цена проходит половину расстояния между ЕМА10 и ЕМА21.

Мы используем стоп 5 пипсов + спред, но в этот раз мы не фиксируем прибыль. Вместо этого мы ждем, когда цена пройдет 10 пипсов в нашу сторону, после чего переносим столь на уровень безубыточности. Отсюда мы позволяем сделке развиваться.

Для закрытия сделки мы используем две стратегии.

1) Ждем пока ЕМА не начнет переходит во флэт как это показано на рисунке 5. При помощи этой стратегии мы могли бы заработать 50 пипсов против 35 пипсов, которые мы заработали бы в предыдущем примере.
2) Ждем пока ЕМА не развернется вверх. В  этом случае мы могли бы заработать 100 пипсов.

Консервативные трейдеры должны использовать первую стратегию выхода, так как она дает нам более постоянную прибыль. Если вы любите риск, то для вас пригодится вторая стратегия, при помощи которой вы можете заработать хорошую прибыль даже на 5-минутном графике.



Торговля другими валютными парами.

Хотя я часто использую этот метод торговли по паре EUR/USD, это не означает, что мы не можем скальпировать другие валютные пары. Посмотрев на график USD/CHF внизу, легко заметить, что эта система может работать почти с любой валютой.




Если вы хотите использовать стратегию с другой валютной парой, то лучше для начала провести ручной тест. Это поможет вам укрепится в мнении, что она работает с этой валютной парой. Кроме того, вы сможете определить лучшее время для торговли этой валютной парой. Пары с большими спредами не дают столь хороших результатов, как пары с маленькими спредами.
Примечание.

Еще одно примечание. Хотя я использую эту стратегию на дневном базисе, она не является основной частью моего торгового арсенала. И вам не советую опираться только на нее. 5-минутный скальпинг позволяет выжать из рынка немного дополнительных денег, когда это позволяют условия.

39

Торговые системы / Система Darkonix

« : 09.05.2012 17:30 »

Пользователь HankT, пишет о системе следующее:

Ручная система Darkonix

Система была разработана для 15-минутных графиков EUR/USD. В ней используются следующие индикаторы:

NonLagMA v7.1_emailalert (length 40 , Pct filter 0.5)
SSL_fast_sBar_alert_mtf (lb 10 , time frame 240) – действует в качестве фильтра для NonLagma

Дополнительный советник StepStopExpert_v1.1 EA предназначен для выходов

Следующие правила можно прочитать, посмотрев одновременно на скриншот, что даст возможность понять смысл работы по системе.

Открытие коротких позиций

Когда NonLagMA дает сигнал на изменение тренда на нисходящий (красный цвет), а SSL красного цвета (на 4-часовом графике работает в качестве фильтра).

Открытие длинных позиций

Условия, противоположные открытию коротких позиций.

Правила

1) Следует сигналам только между 6:00 и 21:00 GMT.
2) Опция "AlertAfterBarClose" индикатора SSL fast sBar - "true"!
3) Никогда не следует торговать против цвета  fast sBar индикатора SSL!
4) Для выхода можно использовать следующие варианты:
- StepStopExpert EA
- Ручной ТР 60 при стоп-лоссе 30.
- Изменение цвета NonLagMA


Также как и любая другая система, эта система имеет свои плюсы и минусы, она не является святым граалем, однако, если ее использовать правильно использовать и выполнять все правила, то коэффициент прибыльных сделок составит 80-90%, а просадка будет очень небольшой.

Система хорошо работает на 15-минутных графиках.

Мне удалось обнаружить, что  Nonlag moving average – слишком медленный индикатор для хорошего выхода, поэтому я использую следующую тактику:

Закрываю 3 позиции при прибыли +30 пипсов.
Закрываю 2 позиции при прибыли +60 пипсов.
Закрываю 1 позицию при прибыли +90 пипсов.

Стоп-лосс -30 пипсов.

Комментарии пользователя egodspeed :

SSL bar бар перерисовывается, но он интегрирован в систему, которая учитывает эту перерисовку. Вы должны следовать правилам системы, если хотите работать по ней правильно. Если вы следуете правилам, то вы не должны открыть позицию как только линия nonlagma и SSL стали одного цвета.

Сначала вам необходимо дождаться, когда nonlagma и SSL станут определенного цвета (и не открывать позицию, так как бар SSL перерисовывется). Например, если nonlagma и SSL, то это только означает, что настало время присмотреться в возможности открытия длинной позиции и ничего больше. Затем, вам надо дождаться, когда линия nonMA изменит цвет на зеленый, указывая на изменение МА (при этом бар SSL все еще должен быть красным). Затем открываем позицию, когда nonlagMA снова становится красной (при этом SSL должен оставаться красным). Надеюсь, что с этим все понятно.

Я также жду закрытия свечи, перед тем, как открываю позицию и НИКОГДА не открываю позицию, когда свеча все еще открыта.

В аттаче примеры сделок и индикаторы.

40

Торговые системы / Dynamic Gains System

« : 26.04.2012 17:58 »

Автор стратегии FALLICO MAURIZIO, СЕО и главный стратег компании DYNAMIC GAINS INC. с трудом объясняется по-английски, но очень хочет донести смысл своей стратегии до международной общественности. Вот, что удалось из его написанного на очень плохом английском языке поста на сайте  forex-strategies-revealed.com

DYNAMIC GAINS SYSTEM :

Привет ребята! Это эксклюзивная система DYNAMIC GAINS SYSTEM, которую создал я. Из архива загружаем индикаторы и советники.

Правила работы с системой.

Открытие длинной позиции на 30-минутных графиках.
Ждем, когда свеча поменяет цвет на голубой.

Проверяем индикатор СТI на 60-минутноа графике, также, если хотите, можно проверить CTI на 240-минутном графике для сделок с большей вероятностью.

Также проверяем ArrZZx2 Indicator, который показывает уровни поддержи и сопротивления.

Ждем первой свечи, которая закроется выше индикатора Киджун Сен с периодом 24, затем ждем подтверждающей свечи индикатора Dynamic 1. Подтверждающая свеча означает, что свеча над стрелкой закрылось и стрелка под свечой все еще на месте.
Только в этом случае стрелка считается подтверждающей! Не стоит входить до момента закрытия свечи, так как стрелка может снова исчезнуть. Свеча должна закрыться. Когда свеча закрылась и стрелка, сигнализирующая об открытии длиной позиции все еще на месте , и все критерии выполнены, то тогда вероятность успешной сделка 90%.

Как только будет возможность, перенесите стоп на уровень безубыточности, чтобы сохранить свой депозит. Лучше всего это сделать при достижении прибыли в 15-20 пипсов. Выходы можно осуществлять при помощи трейлинг-стопа, который устанавливается с учетом вершин или доньев 2 предыдущих свечей. Также можете использовать фиксированную цель прибыли в 20 пипсов.  

Если вы хотите использовать ЕА, то проверьте как он ведет себя на демо-счете.

Для коротких позиций – переворачиваем правила.

-----------------------------------------------------------------------------------------

EA:

Очень важно! Если вы хотите использовать ЕА, то сперва загрузите все индикаторы, которые находятся в архиве " DYNAMIC GAINS INDICATORS " ZIP в папку  'EXPERTS / INDICATORS' платформы МТ4. В ином случае ЕА не будет работать, так как советник основан на особых настройках индикаторов.

Вы можете использовать только EA MFALLICO HASHI 2.0 с разными шаблонами в файл "EA TEMPLATES". В противном случае ЕА не будет работать правильно.

Я бы рекомендовал использовать ЕА только как полу-автомтический инструмент. Вы можете входить одновременно по нескольким парам при помощи советника, однако выходы лучше контролировать самостоятельно.

------------------------------------------------------------------------------------------

CLOSE ALL SCRIPT :

Этот скрипт не имеет никакого отношения к системе и является бонусом, однако его можно использовать в комбинации с DYNAMIC GAINS SYSTEM. Скрипт 'close all script' помещаем в папку  'programe/experts/scripts'. 'Renko Charting EA' помещаем в папку 'programe/experts.

Этот скрипт закрывает все позиции, если вы нажмете кнопку ОК. Если вы торгуете несколькими парами одновременно, то скрипт может оказаться полезным для вас, чтобы закрыть все позиции одним нажатием кнопки.

------------------------------------------------------------------------------------------

30 PIPS INDICATOR :

Индикатор 30pips.exe4 устанавливает 2 файла:

Dll файл в папку 'programe/expert/libraries' и THE OTHER FILE, THE exe 4 в папку 'programe/expert/indicators'.

Этот индикатор основан на пивотах, его можно использовать самостоятельно или комбинировать с DYNAMIC GAINS SYSTEM для достижения большей прибыли. Это вероятностный индикатор для идентификации возможных входов на разворотах, но его нельзя использовать как сигнальный индикатор для входа. Входы осуществляются только в случае полного закрытия ценовой свечи в направлении желаемой сделки. Входы осуществляются в зависимости от поведения цены, не на основе индикаторов!  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Во вложенном архиве скрины, индикаторы, шаблоны и советник.

41

Торговые системы / Invictus

« : 18.04.2012 14:27 »

Автор стратегии Udine пишет про нее следующее в соответствующей ветке форума FFactory

Я торгую только двумя валютными парами: евро/доллар, фунт/доллар – они дают мне все, что необходимо.

В день система генерирует 3-5 возможных сетапов на пару в день, что означает 6-10 возможных сетапов в день. Для меня это подходящее количество, так как несколько сигналов в течение дня обычно теряются.

Я торгую с 08:00 до 18:00 СЕТ (07:00 - 17:00 GMT), то есть от открытия торгов во Франкфурте до закрытия торгов в Лондоне.


Временной диапазон: 15-минут.
Пары евро/доллар, фунт/доллар.
Время торговли: 08:00 - 18:00 CET (07:00GMT - 17:00 GMT) – от открытия Франкфурта до закрытия Лондона.

В архиве лежат:

Общие индикаторы:

- Market panel clock
- Market panel display controller
- Candle time THV
- FFcal Headlines
- iParamonWorktime
- daily open line

Индикаторы
- OHLC bars
- Invictus 3 zz semafor
- MTF HAS

Скрипты
buy script
sell script

ЕА

Я считаю, что правила торговли должны быть простыми

Для открытия длинной позиции (для открытия короткой – переворачиваем сигналы)
1.- Все MTF HA зеленые
2.- OHLC зеленый
3.- Пробой сигнального зеленого бара  (вверх для длинных позиций & вниз для коротких)
4.- расстояние минимум 10 пипсов от пивота до уровня входа, если нет – не торгуйте!
5.- xADR зеленого цвета & RmUp/Dn зеленого цвета
6.- не торгуем во время входа новостей.

Теперь всякие приколы, которые так любит народ

1. Я знаю, что semafor перерисовывается – не надо сообщать мне об этом «открытии».
2. бары MTF не перерисовываются, надо учитывать, что есть бары больших временных диапазонов, чем 15-минутные, это означает, что часовой бары состоит из четырех 15-минутных баров, 4-часовой бар из шестнадцати 15-минутных баров, поэтому они могут менять цвет, но это не означает, что они перерисовываются.

Мое соотношение риска к прибыли:

Стоп-лосс – 200 (у меня брокер с пятизначной ценой)
Тейк-профит – 100.

Знаю, что многие закричат, что это неправильно, но меня это не волнует. У меня процент успешных сделок 90%, и я руководствуюсь принципом: быстро зашел – быстро вышел.

Мой фактор риска 5%. Если сделка убыточная, то я теряю 5%. Если я получаю свои 10 пипсов, то добавляю на счет 2.5%. Меня это устраивает, не вижу смысла обсуждать это здесь. Если хотите, то всегда можете изменить эти правила, но убеждать меня, что я не прав, не стоит.

Здесь будет приведен полный график со всеми индикаторами, скрин сделан во время торговли на демо-счете. Когда я торговал на демо-счете, я выкладывал свою торговую статистику, но сейчас не буду этого делать, так как мой счет – это мое личное дело.

Рисунок 1.

Сделка 1- совершенная короткая сделка, все правила соблюдены.
Сделка 2: совершенная короткая сделка, все правила соблюдены.
Сделка 3 – совершенная длинная сделка, все правила соблюдены.
Сделка 4 – нет сделки, ATR – красный – нет моментума.
Сделка 5 – нет сделки, расстояние до пивота < 10 пипсов, маленькая вероятность того, что можно достичь цели прибыли.

Еще пример на Рисунке 2 (все рисунки находятся во вложенном архиве и носят названия, 1,2,3).

1. совершенная короткая сделка
2. нет сделки: нет пробоя сигнального бара
3. нет сделки: нет пробоя сигнального бара
4. совершенная длинная сделка
5. нет сделки: расстояние до дневного открытия < 10 pips, можно торговать, но это очень рискованно (лично я торговал).
6. нет сделки: нет пробоя сигнального бара.

Рассмотрим подробно одну сделку –рисунок 3.

Вертикальная линия показывает сигнальный бар



1. все MTF HAS bars направлены вверх
2. расстояние до следующего пивота  > 10 пипсов
3. ATR и ADR зеленого цвета
4. пробой сигнального бара

Результат 10 пипсов.

42

Брокеры: отзывы и рецензии / Минфин РФ обсудил с участниками рынка forex его регулирование

« : 28.03.2012 10:16 »

Минфин РФ провел первую встречу с российскими компаниями, предоставляющими услуги на рынке forex, и обсудил возможность регулирования данного сегмента рынка, сообщили агентству "Прайм" несколько участников встречи.

На встрече, состоявшейся в Минфине, присутствовали замминистра финансов Алексей Саватюгин, представители форексных компаний "Форекс Клуб", "Альпари", "Телетрейд", Admiral-UMIS и другие участники рынка. Кроме этого к обсуждению проблемы были приглашены инвестиционные и брокерские компании: "Альфа-Капитал", "Ай Ти Инвест", "Московские партнеры" и другие. Во встрече также приняли участие управляющий директор, зампред правления ММВБ-РТС Роман Горюнов и президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

По словам участников встречи, в первую очередь обсуждались подходы к регулированию рынка forex - стоит ли его регулировать, как отдельный сегмент рынка финансовых услуг или использовать в его регулировании положения, применяемые к другим профучастникам.

Президент НАУФОР Тимофеев отметил, что в ходе обсуждения участники не пришли к единому мнению по этому вопросу.

"Это предстоит обсуждать", - сказал он.

По мнению НАУФОР, в ходе обсуждения проблемы регулирования деятельности форекс-брокеров предстоит решить несколько задач: обеспечение защиты интересов потребителей этих услуг; выравнивание регулятивных условий разных финансовых организаций (лицензируемых и нелицензируемых); перевод операций форекс-брокеров из-за рубежа в российскую юрисдикцию, создав тем самым источник налогообложения для бюджета России.

Как сообщил "Прайму" директор по развитию группы компаний "Телетрейд" Тимур Мычелкин, компании, предоставляющие услуги розничным клиентам на рынке forex, оценивают состоявшуюся встречу как знаковую для индустрии. Он напомнил, что саморегулируемая организация форекс-брокеров ЦРФИН (НП "Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий"), созданная в 2011 году, разработала концепцию регулирования рынка forex в России и представила ее Минфину и НАУФОР для обсуждения.

"Нам предстоит обсуждение этой концепции, мы считаем ее практически готовой", - сказал он, добавив, что документ в настоящее время открыт только для участников рынка и заинтересованных ведомств.

Представитель ГК "Форекс Клуб" Илья Волков сообщил "Прайму", что "главный результат встречи заключается в самом факте открытого обсуждения вопроса регулирования forex на высоком уровне и с участием профессионального сообщества отечественного финансового рынка".

"Теперь предстоит большая совместная работа по претворению намеченных планов в жизнь", - отметил он.

В настоящее время "Прайм" не располагает комментарием Минфина. Ранее Саватюгин и глава Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрий Панкин неоднократно заявляли о необходимости регулирования рынка forex, планируя выработать подходы к надзору и регулированию в 2012 году.

РИА Новости

43

Торговые системы / Symphonie Trader System

« : 22.03.2012 20:04 »

Одна из наиболее популярных торговых стратегий на форуме ForexFactory.

Оригинал стратегии: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=315572
Автор стратегии: Evaluator

С сентября прошлого года обсуждение стратегии заняло более 600 страниц и 2000 постов.


Evaluator пишет:

В течение многих лет я тестировал самые разные индикаторы и программы, пытаясь опередить те из них, которые наиболее эффективно работают на валютном рынке, особенно, когда на рынке происходят «движения пилы», как мы это наблюдаем сегодня.

После длительных исследований, решил вынести на всеобщее обсуждение следующую тактику, которую я назвал:


Symphonie Trader System


Система получила свое название от названий индикаторов, которые используются для идентификации вершин и доньев, размещения ордеров и выходов, максимизирующих прибыль. На рынке работают четыре взаимодополняющие и усиливающие друг друга силы: Тренд, Эмоции, Настроение и Крайности. Наша стратегия объединяет все эти компоненты в одну симфонию. В отдельности каждый инструмент дает нам относительно слабый звук, но, когда они соединяются вместе, симфония дает нам прекрасную музыку с богатым звуком и текстурой.


 Вот эти четыре индикатора:

Symphonie Extreme Indicator **
Symphonie Emotion Indicator
Symphonie Sentiment Indicator *
Symphonie Trendline Indicator

(* - этот индикатор может перерисовываться, но не часто  ** - этот индикатор перерисовывается)

Работать по системе просто: вы следите за изменением цветов индикаторов и только размещаете ордера (продаете и покупаете), когда все индикаторы указывают на одно направление.

Помните, что на рынке часто возникают противоречия, что заставляет вас покупать, когда вы должны продавать и наоборот. В этой системе сделана попытка успокоить эти противоречия, путем генерирования сигналов, которые указывают на правильное направление рынка. На скриншоте, который находится в архиве, приведено три примера сделок, которые помогут вам достичь лучшего понимания того, о чем я говорю.

Вы видите, что у на 4 индикатора, загруженных в три окна: 

Symphonie Trendline Indicator - A
Symphonie Emotion Indicator - B
Symphonie Sentiment Indicator - C
Symphonie Trendline Indicator - D


Управление капиталом.

Правление управление капиталом – очень важный фактор в становлении успешных трейдеров. Управление капиталом – это наибольшее важный навык, в котором вам предстоит совершенствоваться, чтобы достичь успеха на рынке форекс. Управление капиталом – это система, которую вы инкорпорируете в свою стратегию, и которая позволяет эффективно сохранять капитал от ненужных убытков и увеличивать профит. Другими словами – хорошая система позволяет вам нести минимальные убытки и получать максимальную прибыль.

Система Коэффициента депозита (account ratio system (ARS) и определение размера ордера.

Очень важно выбрать правильную систему определения коэффициента депозита, основанную на размере вашего счета. Это делается для того, чтобы ваш счет не нес слишком большой нагрузки (или тем более маржин-колла) от возможных убыточных сделок. Лучше всего сделать это, используя «правило тысячи».

Стратегия ARS основана на том, что каждые 1000 долларов на вашем счете равны одному торговому лоту, который будет представлять собой 0.10 стандартного лота. Основываясь на этой системе, вы выполняете следующие правила:


ARS Ratio System
1000 равны 0.10 лота
2000 равны 0.20 лота
3000 равны 0.30 лота
4000 равны 0.40 лота
5000 равны 0.50 лота
6000 равны 0.60 лота
7000 равны 0.70 лота
8000 равны 0.80 лота
9000 равны 0.90 лота
10000 равны 1.00 лота
etc….

Однако это не означает, что вам разрешено торговать только по одному ордеру одновременно. В нашей системе максимальное количество открытых ордеров не должно превышать количество квот ARS. Таким образом, если у вас на счете 5К, то ваше максимальное количество минилотов не должно превышать  0.50 ARS..
 

Стратеги входов.

Стратегия входов очень проста. Для размещения ордера необходимо дождаться шипа индикатора extreme, и когда три другие индикатора продемонстрируют тот же цвет, что и extreme-шип, открываем позицию.

Защита счета.

Для работы по этой системе, я рекомендую очень консервативную стратегию стоп-лоссов. После того как ордер исполнен, немедленно разместите стоп-лосс 50 пипосв. Если рынок повернется против вас, вы потеряете небольшую сумму, несравнимую с той, которую можете потерять, если рынок с большой силой пойдет против вас.

Главное – защитить ваши ордера, минимизировать прибыль и максимизировать профит. Для этого, после того как рынок прошел в вашу сторону 30 пипсов, передвиньте свой стоп-лосс на уровень 3 пипса от цены входа, чтобы защитить свою позицию от возможного разворота. В таком случае ваша минимальная прибыль составит 3 пипса.

Конечно, при «движениях пилы» ваши стопы могут срабатывать чаще, однако в этих случаях обычно рынок не готов двигаться в направлении вашего ордера. Вы можете войти второй раз по лучшей цене, поскольку при первом входе рынок был просто не готов к движению.

Примечание: На больших тайм-фреймах рекомендуется увеличивать размер стоп-лосса. Для 15-минутных диапазонов использовать стоп-лосс 75 пипсов, для часовых – 100 пипсов.  Однако это только рекомендации. Вы можете использовать те уровни стоп-лоссов, которые вас больше устраивают.

Выходы.

Стратегия выходов достаточно проста, однако существует три разных разновидности выходов в зависимости от степени консервативности и агрессивности.

Стратегия выхода 1 (наиболее консервативная)

Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), закройте позицию при закрытии свечи. Индикатор свидетельствует о том, что достигнут экстремальный уровень, и вы фиксируете прибыль на этом уровне. Недостаток этой стратегии заключается в том, что вы закрываете позицию на показании индикатора, который может перерисоваться. Если моментум цены достаточно силен, то экстремальный шип может означать начало нового сильного движения, тогда вы потеряете это движение

Совет: если вы увидели экстремальный шип, то подождите 3-4 минуты, чтобы убедиться в том, что он сохраниться. Если перерисовки не произошло, то закрывайте позицию на закрытии 4-го минутного бара или открытии 5-го бара.


Стратегия выхода 2 (умеренно агрессивная) 

Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), закрываем половину позиции при закрытии свечи.

Таким образом, вы получаете половину прибыли от сделки при возможном достижении ценового экстремума. Вторую половину позиции мы продолжаем удерживать, пока линия trendline не поменяет цвет. Если это произошло, то мы закрываем позицию на закрытии свечи. Если моментум оказался сильным, и цена пробила экстремальный уровень, вы имеете возможность заработать дополнительный профит на этом движении. Однако, при использовании этой стратегии будут случае когда цена будет достигать вашего стоп-лосса.
 
Стратегия выхода 3 (наиболее агрессивная) – «Игрок».

Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), мы не закрываем позицию, а ждем, когда второй индикатор (trendline) даст сигнал на выход. Когда trendline меняет цвет, мы немедленно закрываем позицию на закрытии свечи. Если ценовое движение пробьет экстремальную точку, то вы можете заработать хороший профит полным ордером. Недостатком является возможность того, что цена пойдет против вас, и сработает ваш стоп-лосс, что лишит вас потенциальной прибыли.


Исключение.

Это исключение работает для всех стратегий выхода. Если формируется экстремальный шип до того, как цена прошла 30 пипсов в вашу сторону, ЗАКРОЙТЕ ПОЗИЦИЮ НЕМЕДЛЕННО!


Настройки для индикаторов:

Extreme indikator
1,3,2, false, 1,12,21

Emotion indikator
7
50.6
3000

Trendline indikator
30, 5

Sentiment indikator
12


Индикаторы, шаблон и скриншот с русским описанием – все находится во вложенном архиве.

44

Торговые системы / Система Extreme TMA для 15-минутных графиков.

« : 16.03.2012 22:03 »

Автор системы Alorente.
Источник: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=343533
Одна из самых популярных систем на форуме forexFactory за последний месяц. За три недели 5,682 ответов и более полумиллиона просмотров.

Рынок напоминает маятник, он постоянно качается то в одну, то в другую сторону. Он всегда стремиться к тому, сформировать среднюю цену, но никогда не достигает в этом успеха, постоянно достигая этого уровня, разворачиваясь, пытаясь достичь его снова, и никогда не достигая баланса. Эта система разработана для того, чтобы использовать эти маятниковые колебания. Она представляет собой компендиум моего понимания рынка в самом простом изложении.

Принципы системы достаточно просты. Первый индикатор это сглаженная TMA, которая показывает нам среднюю пути, которым следует цена. Индикатор отражает прошлые движения цены, с его помощью мы пытаемся определить будущее на основании недавней истории. Он корректируется путем перерисовки. Индикатор состоит из двух внешних границ ценового движения.

Наш второй индикатор это TMA Slope. Он показывает нам относительное изменение наклона центральной линии по сравнению с предыдущими свечами. Индикатор определяет направление нашей возможной сделки, также при его помощи можно отслеживать дивергенции с ценой. Например, если цена растет, а наш индикатор падает, это с большой долей вероятности позволяет предсказать снижение цены в ближайшем будущем. Чем сильнее снижение индикатора, тем больше вероятность падения цены. Ту же самую концепцию мы можем развернуть. Если цена падает, а индикатор растет – велика вероятность того, что цена пойдет вверх.

Кроме того, мы будем использовать этот индикатор при выходах, как это подробно описано ниже.

Третий и последний индикатор это гистограмма MA Crossover Histogramэ, которая представляет собой визуального проводника, помогающего нам в анализе направления движения цены. Голубые бары указывают на бычье ценовое поведение, красные – на медвежье ценовое поведение.

ВАЖНО: Система работает на всех временных диапазонах, но автор предупреждает, что проводил тщательные тесты лишь для 5 и 15-минуток.

Использование стоп-лосса: Существует множество способов для этого раздела. Не будут рекомендовать вам ни одного. Природный уровень для размещения стоп-лосса находится над предыдущим значимым максимумом для короткой позиции и под предыдущим минимумом для длинной позиции. Лично я использую только чрезвычайный стоп-лосс на большом расстоянии от уровня входа (100 пипсов). Если сделка идет против меня, я использую Сделки восстановления, чтобы закрыть позицию на уровне безубыточности. Большая работа в этом направлении была проделана пользователем nanningbob. Я рекомендую вам почитать его работу, которая появиться через несколько дней.

Правила входа.

1) Сначала мы определяем тренд при помощи ТМА Slope indicator. Если ТМА находится в диапазоне -0.50 до 0.50 мы можем открывать сделки в любом направлении. Бычьим считается значение ТМА выше 0.51. В таком случае мы открываем ТОЛЬКО длинные позиции. Медвежье значение ТМА (ниже -0.51). В таком случае мы открываем ТОЛЬКО короткие позиции.

2) После того как мы определили направление сделки, мы смотрим на ТМА и ждем, когда цене пересечет одну из двух внешних границ диапазона. Верхнюю границу для короткого ордера, нижнюю для длинного ордера. Как правило, цена двигается в границах диапазона, поэтому такие сделки относительно надежны.

3) Теперь мы смотрим только на TMA Slope Indicator. Мы открываем только длинные позиции, если значения индикатора растут, и только короткие позиции, если они снижаются. Чем больше угол наклона снижения или роста, тем сильнее сигнал.

4) Наконец, мы открываем только короткие позиции, если цена находится выше верхней границы ТМА и тестирует уровень сопротивления, который находится над верхней границей ТМА. Мы открываем только длинные позиции, если цена находится ниже нижней границы ТМА и тестирует уровень поддержки, который находится под нижней границей ТМА. Чем дальше цена от границ диапазон, тем сильнее сигнал.




Открываем позицию

Есть два способа открытия позиции, в зависимости от вашей толерантности к риску:

1) Без жесткого стоп лосса. Если вы не используете жесткий стоп-лосс (30 пипсов до уровня входа или меньше), после выполнения 4 условий описанных выше, размещайте ордер, после того как цена коснулась (протестировала) по меньшей мере, один раз уровень поддержки/сопротивления.

2) С жестким стоп-лоссом. Если вы используете жесткий стоп-лосс (30 пипсов до уровня входа или меньше) то вам необходимо применить к графику правильную ЕА, из находящихся в папке.Experts. 5 x 5 Buy EA предназначен для длинных сделок. 5 x 5 Sell EA для коротких сделок. Обратите внимание на то, что использование этих ЕА приведет к сокращению вашей прибыли на несколько пипсов, однако ваш риск будет меньше.

5 x 5 EA приведет в исполнение ордер, когда цена пересчет сглаженную на 5 периодов и сдвинутую на 5 периодов среднюю скользящую (белая линия на графике). Когда ЕА автоматически приводит ордер в исполнение, он автоматически прекращает работу. То есть вы входите только один раз и в одном направлении. После того как ЕА прекратил работать, вы увидите об этом уведомление в верхней левой части экрана, вы можете убрать его с графика и перейти к стратегии выхода.


Правила выхода.

Очень консервативный выход. Закрываем позицию, когда РА коснулась центральной линии ТМА,

Консервативный. Закрываем ? позиции, когда РА коснулась центральной линии. Вторую половину позиции мы закрываем, когда цена касается противоположной границы ТМА, ИЛИ когда TMA Slope закроет сформированный в противоположном нашему тренду направлении бар.

Агрессивный. Когда РА коснулась противоположной границы диапазона ИЛИ когда TMA Slope indicator закроет сформированный в противоположном нашему тренду направлении бар, используем трейлинг стоп над максимумом предыдущей свечи для короткой позиции и под предыдущей свечой для длинной позиции. Работаем с трейлинг стопом, пока позиция не будет остановлена.

Во вложенном архиве находятся Шаблоны, Индикаторы, Документация и 2 ЕА. Распакуйте архив, поместите индикаторы (файлы .mq4 и .ex4) в папку Experts/Indicators МТ4. Поместите 2 ЕА (5х5) в папку Experts. Поместите шаблоны (файлы .tpl) в папку Templates. Шаблон Extreme TMA разработан для работы с одной валютной парой на одном экране Также сюда включены Хейкин Аши, поскольку я торгую с их помощью. Мне кажется, что НА визуально намного лучше показывают начало и конец движения. Если вы не хотите использовать НП, поменяйте настройки графика.

Вот и все! Система очень проста в своей основе, по ее правилам легко торговать. Хотелось бы, однако, предупредить, что я только торговал по системе сам, и не тестировал ее. Поэтому начинать работать с ней лучше осторожно. Начните не демке с небольшимими лотами, пока не научитесь получать постоянную прибыль, и не поверите в систему. Уверен, что вы сможете усовершенствовать эту систему, и сделать ее большее надежной. Вы можете использовать Extreme TMA для работы с одной валютной парой или Extreme TMA – Small для работы на нескольких валютных парах.

Успехов!

45

Торговые системы / Возрождение ISAKAS (ISAKAS Rebirth)

« : 14.03.2012 13:20 »

Модификация очень популярной торговой системы Isakas. Автор системы K.Osentogg


Рекомендуемое время для торговли: От открытия европейской сессии до закрытия американской сессии.


Временной диапазон: 15 минут (настройки индикаторов)

BBANDS LENGTH (период 20, отклонение 1)
FISHER KUSKUS (период 30).
FLAT TREND (15 (период), 12,26,9).

Рекомендуемые пары: евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена, доллар/швейцарский франк.


Временной диапазон: 30 минут (настройки индикаторов).

BBANDS_STOP ( период 20, отклонение 2 )
FISHER KUSKUS (период 30)
FLAT TREND (30 (период), 12,26,9)

Рекомендуемые пары: евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена, доллар/швейцарский франк, фунт/иена, евро/иена, австралийский доллар/доллар США, новозеландский доллар/доллар США.  

Правила входа.

Для открытия длинной позиции все должно быть голубого цвета: Bbands, ASHI, STAR, FLAT TREND.
Для открытия короткой позиции все должно быть красного цвета: Bbands, ASHI, STAR, FLAT TREND.



Немного о входах.

Первая точка Боллинджера  следует за ценовым движением. Поэтому очень сложно выбрать лучшее время для входа. Поэтому мне кажется, что для 30-минутного временного диапазона лучший вход за 5-10 минут до открытия следующей свечи. Или вхож на открытии следующей свечи.

Тейк-профит и стоп-лосс

ТР -10-15 пипсов.
Рекомендуемый стоп-лосс 35-50 пипсов.
Или
ТР и Стоп-лосс в соответствии с FIBO_PIVOT2

Вы также можете использовать для определения уровня выхода HMA, NON LAGMA,PSAR, TRAILING, и другие индикаторы.