Темы

286

Торговые системы / Легкие деньги с USD/CHF

« : 01.06.2006 13:24 »

Простая торговая тактика, которую вот уже четыре года в разных вариацих обсуждают на форуме Strategybuilder

1) Работаем с парой USD/CHF на 5-минутных, 15-минутных или часовых графиках.
2) Рисуем горизонтальные линии через «круглые» уровни, которые оканчиваются на 00 и 50.
3) Начинаем работать в 5:00 GMT.
4) Определяем две горизонтальные линии над и под ценой в данный момент времени, которые ближе всего к ней, то есть к цене.
5) Устанавливаем бай стоп ордер над верхней линией +25 пипсов и селл стоп ордер по нижней линией -25 пипсов.
6) ТР – 25 пипсов, стоп-лосс 50 пипсов.
7) Неисполненные ордера отменяются в конце торгового дня.

Тестирование системы за май 2006 года дало
Валовую прибыль – 425 пипсов
Валовый убыток – 120 пипсов
Т.е. чистая прибыль составила 305 пипсов.

287

Торговые системы / Тактика торговли на NFP

« : 29.05.2006 14:48 »

Тактика торговли на NFP.


Данная тактика разработана известным продавцом систем Aden Rusfeldt. В качестве рекламы он иногда рассылает своим клиентам бесплатные образцы своих наработок.

Почти все говорят, что торговать на NFP невозможно, однако этот трейдер считает по-другому. Разработанная им тактика позволяет иногда получить несколько десятков пипсов на этом важном репорте.

Тактика состоит в следующем.

Во-первых, необходимо узнать прогноз, к которому приготовился рынок. Посмотреть его можно тут:

http://www.forexfactory.com/?page=calendar

6 мая 2006 года консенсусный прогноз был 200К. После этого создается прогнозный диапазон, путем прибавления и вычитания к прогнозу 10К. Таким образом, для нашего примера диапазон составляет 190-210К.

Отчет по NFP выходит в 8:29 по Восточному поясному времени США (EST).

Если полученное значение числа новых рабочих мест попадает в прогнозируемый диапазон, то сыграть на новости не получится.

Если данные оказываются хуже прогноза, то пары GBP/USD и  EUR/USD наверняка вырастут. Если данные оказываются лучше прогноза, то следует ждать роста доллара.

В 99 % случаев так и происходит. Однако волатильность в первые 10-15 минут настолько высока, что разработать правильную тактику очень сложно, так как срабатывают стоп-лоссы.

Посмотрим, как можно сыграть на этой новости.

В момент объявления релиза переключитесь на 5-минутный график и ждите, когда цена сделает большое движение в прогнозируемом направлении.

Затем подождите отката. Если полученный показатель находится вне прогнозного диапазона, однако отличается от прогноза менее, чем на 50К, ждем полного отката движения в прогнозируемом направлении, и только потом заходим.

Пример:

Прогнозируемый диапазон: 190K- 210K.
Реальное значение 220K.
GBP/USD и  EUR/USD должны пойти вниз.

Ждем большого движения вниз на пятиминутке. Затем ждем полного отката этого движения. После этого открываем короткую позицию. Стоп-лосс – 50 пипсов. Целевой ориентир 60-дневный ADR. Позиция удерживается до достижения цели прибыли, стоп-лосса или закрытия торгов в пятницу.


Если полученный показатель отличается от прогноза, более чем на 50К, ждем отката первого движения в прогнозируемом направлении на 38 %.

Подобного рода события развернулись 6 мая.

Прогноз: 190-210К

Реальное значение: 137К, более чем на 50.000 ниже нижней границы диапазона.

Это означает, что евро и фунт должны вырасти.

Длинная позиция была открыта при откате первого движения вверх на 38 %

В этот день по GBR/USD можно было заработать более 40 пипсов, по EUR/USD около 30 пипсов.

288

Торговые системы / Стратегия на базе осциллятора Эллиотта

« : 23.05.2006 15:20 »

Очередная стратегия с форума StrategyBuilderFX.

Используются 30-минутки EURUSD.

Файлы из приаттаченного архива Elliott Wave Oscillator.mq4 и Juice.mq4 положить в папку .../experts/indicators). Файл elliot.mq4. - в папку .../experts.

Наносим на график индикаторы Elliott Wave Oscillator и Juice и применяем к графику эксперт elliot.

Покупка: Входим, когда значение Elliott Wave Oscillator меняет знак с минуса на плюс, а Juice>0.0004. Тейк-профит=100, Стоп-лосс=20, Трейлинг-стоп=20.

Продажа: Входим, когда значение Elliott Wave Oscillator меняет знак с плюса на минус, Juice>0.0004. Тейк-профит=100, Стоп-лосс=20, Трейлинг-стоп=20.

Сам автор просит помочь с оптимизацией значений тейк-профитов и стоп-лоссов.

289

Торговые системы / Колебания со средней Хала

« : 10.05.2006 13:40 »

Сетап, опубликованный здесьоснован на применении немного модифицированной скользящей средней Хала (HMA).

График - 4 часовой.

Индикаторы: HMA 25 и  SMI

Кроме того, я добавил индикатор, который раскрашивает в разные цвета бары в соответствии с HMA. Он имеет вспомогательный характер и используется только для наглядности.

Правила:

Покупаем, когда линия HMA наклонена вверх (зеленая), а SMI пересекает сигнальную линию вверх,  при этом индикатор не должен быть в состоянии перекупленности (т.е выше 70).

Продаем, когда линия HMA наклонена вниз (красная), а SMI пересекает сигнальную линию вниз, при этом индикатор не должен быть в состоянии перепроданности (т.е. ниже -70). 

Начальный стоп-лосс 150 пунктов.

Половину позиции закрываем, после того как SMI достигает +80, по второй половине, перенеся стоп-лосс, ждем сигнала на выход.

Полностью позицию закрывается при развороте HMA и приближении SMI к экстремумам (+70/-70)

Лучше всего система работает на парах с иеной.

Во вложенных файлах индикаторы и пример работы по сетапу.

290

Торговые системы / Система, гарантирующая 20 пипсов в день.

« : 26.04.2006 12:47 »

Пишет автор системы prasxz:

Предлагаемая система дает верные 20 пипсов в день. Я применяю эту систему постоянно и о том, как она работает в реальном времени, можно узнать в моем блоге

Я использую только два индикатора.

2 Полосы Боллинджера со следующими параметрами:
1) Период 20, отклонение 1, по закрытию.
2) Период 20, отклонение 2, по закрытию.

Эти Две полосы делят пространство графика на 5 линий.

- Parabolic SAR, шаг 0.01, максимум 0.2.


Полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера могут сказать вам, куда рынок будет двигаться дальше. Используются стандартные правила работы с индикатором.

Если свеча снизу дотронулась до линии 5, это означает, что следует подготовиться к развороту на линии 4 (если нет бычьих сигналов на большем временном диапазоне).

Если свеча сверху пересекла линию 4, это означает, что надо быть готовым к касанию линии 3.

Если свеча сверху пересекла линию 3, то это означает, то надо быть готовым к касанию линии 2.

Если свеча сверху пересекла линию 2, то это означает, что надо быть готовым к касанию линии 1.

Наконец, если свеча сверху коснулась или пересекла линию 1, то надо быть готовым к развороту к линии 2 (если нет медвежьего сигнала на большем временном диапазоне).

С большой долей вероятности цена будет двигаться в границах указанных нами полос.

Parabolic SAR

Этот индикатор используется для определения точек входа и трейлинг стопа.

Согласно традиционным правилам, длинная позиция по PSAR открывается, когда точка индикатора появляется под свечой, тогда как короткая позиция открывается при появлении точки индикатора над свечой.

Соответственно, и в этой стратегии, вы покупаете, когда первач точка PSAR появляется под свечой, и продаете, когда первая точка PSAR появляется над свечой.

Важно открываться именно на ПЕРВОЙ точке, так как именно в этом случае, вы сможете заработать максимально возможное количество пипсов от 10 до 30 и намного больше в случае благоприятной рыночной конъюнктуры.

Стоп-лоссы: После того как вы открыли позицию, разместите стоп-лосс на первой точке PSAR, после чего перетаскивайте его на каждую новую точку индикатора.

Каким должен быть стоп-лосс?

Все зависит от Вашего торгового стиля. Если вы хотите размещать стоп-лосс размером 20-40 пипсов, то можно использовать 15-минутные графики. Тогда вы сможете зарабатывать 10-30 и более пипсов. Если вы в состоянии размещать бОльшие стоп-лоссы и получать большую прибыль, вы можете использовать большие временные диапазоны. Система работает на всех графиках, и здесь все зависит только от вашего желания и размера депозита.

Лично я использую 15-минутные графики, поскольку они минимизируют стоп-лосс. В среднем мне удается заработать 10-30 пипсов в день.

Правила.

Покупаем, при появлении первой точки PSAR, если цена находится над линией 1 или линией 2. Цель - следующая линия.

Продаем, при появлении первой точки PSAR, если цена находится под линией 5 или под линией 4, цель - следующая линия.

Вы можете открывать позиции при положении цены между разными линиями, главное открывать ее при появлении первой точки PSAR и в ее направлении.

Система работает при постоянном использовании, если ваша сделка оказалась убыточной, то переключите свою позицию при появлении следующей первой точки PSAR.


На последнем графике, сигналы по системе. Следует помнить только одно, если первая точка PSAR появляется, когда цена находится над линией 5, подождите, пока она пересечет ее в обратную сторону.

291

Торговые системы / Сетап для скальперов.

« : 17.04.2006 12:54 »

Автор - John F. Carter президент Trade the Markets, Inc. и руководитель отдела финансового менеджмента Razor Trading. Постоянный участник Trader's Expo.

Правила для длинных позиций. Для коротких позиций разворачиваем описанные правила.

Наблюдая за рынком в течение многих лет, я пришел к выводу, что большинство разворотов имеют место после того, как три последовательных свечи закрываются с повышением или с понижением. Эта тенденция характерная для всех временных диапазонов. Ключевым в моем сетапе является то, что он основан именно на последовательных закрытиях, а не на внутредневных максимумах и минимумах отдельных свечей. Другими словами максимумы и минимумы не имеют существенного значения.

1) Тактика может использоваться на любом временном диапазоне. Я работаю как на внутредневных, так и на дневных графиках. Чем больше временной диапазон, тем больше параметры и потенциал движения. Для дневных графиков я использую традиционные сессионные часы.

2. После трех последовательных закрытый с повышением, я открываю длинную позицию при закрытии третьей свечи в последовательности.
 3. Позиция удерживается до того момента, как происходит три последовательных нисходящих закрытия. В этой точке я закрываю сделку. Если рынок все еще открыт и есть возможность совершить внутредневную сделку, то я открываю короткую позицию при закрытии длинной. В данном случае для внутредневных сделок стоп-лоссы не используются, поскольку выход осуществляется только по разворотному сигналу, независимо от того, оказалась ли позиция прибыльной или убыточной. При работе в дневном тайм-фрейме я размещаю стоп на минимуме первой свечи в последовательности из трех восходящих свечей.

4. При работе во внутредневном трайм-фрейме (15-минутные графики или меньшие) в случае закрытия рынка до момента сигнала на выход, я закрываю позицию в 16:10 EST.

5. Когда я работаю на 60-минутных и больших графиках, я удерживаю позицию овернайт и выхожу по следующему сигналу. Для 60-минутного графика это может произойти на следующий день, дня дневного графика через несколько недель или даже спустя месяц.

Примеры в аттаче


Источник: fxstreet.com

292

Торговые системы / Система Spoutnik

« : 14.04.2006 11:33 »

Правила системы опубликованы на днях пользователем winmoney на форуме strategybuilderfx

Автор утверждает, что система позволяет делать 600 пипсов в неделю на одной валютной паре. Хотя сам признается, что ему необходима помощь в тестировании.

Тайм-фрейм - Часовые графики.
Валюты - все.
Используемые индикаторы TrendCCI 35 + Flat trend H1 + macd 8.12.1, MA CrossOver Signal 5-7
Рабочие часы: для евро, фунта, швейцарского франка 7 -12'00 GMT и 15'00 -18'00 GMT
Рабочие часы: японская иена 01.00 AM -15'00 GMT

Правила.

Длинные позиции.

Корреляция 4 индикаторов: Пересечение нулевой линии МАКД 8.12.1 и пересечение вверх нулевой линии CCI 35 + зеленый цвет индикатора Flat Trend и зеленая стрелка по индикатору MA Crossover Signal (Cross EMA 5 - 7) .

Стоп-лосс - 50
ТР - открытая
Трейлинг стоп 50

Закрытие длинной позиции при открытии короткой позиции.

Правила для открытия коротких позиций.

Корреляция 4 индикаторов. Пересечение нулевой линии МАКД 8.12.1 вниз, пересечение вниз нулевой линии CCI 35 + красный цвет индикатора Flat Trend и красная стрелка по индикатору MA Crossover Signal (Cross EMA 5 - 7) .

Цель и стопы аналогично длинным позициям

Выход при открытии короткой позиции.

В аттаче пример работы по системе, в раровском архиве индикаторы и шаблон.

293

Торговые системы / Стратегия по Ergodic и CCI

« : 03.04.2006 14:07 »

Очередная стратегия с форума StrategyBuilderFX , основанная на преобразовании индикатора CCI, разработанная FX Sniper.

Входы на основании CCI производятся после достижением индикатором экстремальных уровней. Однако, модифицированный индикатор FX Sniper's Ergodic_CCI точнее указывает на точки входа. Другими словами, мало дождаться экстремума CCI, нужно еще подождать, пока не развернется Ergodic_CCI. Для того, чтобы точно зафиксировать момент разворота, используется сигнальная линия - Ergodic_CCI_Trigger.

Способ использования понятен из рисунка. Точки входа отмечены зелеными птичками.



FX Sniper усовершенствовал методику, создав индикатор T3 CCI и наложив на него полосы Боллинджера. Смотрим рисунок, на котором указаны и правила входа:



Правила входа вверх:

а) CCI должен коснуться или пробить BB
b) Предыдущие свечи должны иметь понижающиеся максимумы (Lower Highs)
c) В конечном счете цена после касания BB сделает первый более высокий максимум.
d) Вход производится на 2 пипса выше максимума предыдущей свечи
e) Новый более высокий максимум должен сформироваться в течение 3 свечей с момента экстремума CCI, считая свечу экстремума.

Выходить из позиции FX Sniper предлагает на основании техники Heiken Ashi, когда свечи поменяют цвет:



И еще одна методика того же автора -



Здесь все понятно из рисунка. Все индикаторы для Metatrader 4, необходимые для построения данной стратегии, приложены к посту.

294

Торговые системы / Расширение волатильности

« : 30.03.2006 12:27 »

На форуме Strategy Builder FX опубликована следующая стратегия, требующая лишь однократного подхода к графикам в течение дня.

Правила:

Ставим ордер бай-стоп на уровень сегодняшнего открытия плюс 70% вчерашнего диапазона (хай минус лоу) плюс спред. Стоп-лосс выставляется на 50% вчерашнего диапазона ниже точки входа.

Ставим ордер селл-стоп на уровень сегодняшнего открытия минус 70% вчерашнего диапазона (хай минус лоу). Стоп-лосс выставляется на 50% вчерашнего диапазона выше точки входа плюс спред.

Если на конец дня ни одна позиция не будет открыта, снимаем оба ордера и повторяем процедуру.

Условие: торгоуется только одно направление в день. Так, если открылась позиция вверх и по ней сработал стоп-лосс, вниз в этот день уже не открываемся. Такое случается примерно в 7% сделок.

Позиция закрывается либо по стоп-лоссу, либо на уровне первого же прибыльного закрытия дня, независимо от величины этой прибыли.

Если сделка в течение дня не закрылась - не сработал стоп-лосс и закрытие дня не принесло прибыли, позиция остается открытой на следующий день, а новые позиции не открываются до тех пор, пока не будет закрыта существующая.


В приаттаченном архиве вы можете найти экселевский файл с бектестингом данной стратегии (весьма прибыльном), а также файлы для Метатрейдера 4. Это индикатор "Daily Volatility Breakout" и эксперт "volatility breakout". Для работы эксперта необходимо положить файл Tracert в папку \include.

295

Торговые системы / Стратегия Hedge Hog

« : 15.03.2006 13:16 »

Эта простейшая по исполнению стратегия вызвала оживленное обсуждение на StrategyBuilderFX 

Принцип работы:

Каждый день, с понедельника по пятницу, в 00:00 GMT Вы открываете две позиции по EUR/USD (обратите внимание, не все платформы разрешают одновременное открытие в противоположные стороны, поэтому, возможно, придется открыть дополнительный торговый счет), выставив тейк-профит на 14 пипсов. Стоп-лосс не выставляется. Большинство дней принесет Вам прибыль размером 28 пунктов.

Другие пары, помимо EUR/USD, рассматривались, но глубоко не изучались, поэтому трудно судить, подходят ли они для подобной игры.

Историческое обоснование стратегии:

При анализе исторических данных за период с 23.06.1989 до 13.2.2006 (более, чем за 15 лет) наблюдалось следующее:

При постановке тейк-профита на 9 пипсов:

Бай-ордера оказались успешными в 89.1% случаев (3855 из 4326 закрылись с профитом)

Селл-ордера оказались успешными в 91.1% случаев (3944 из 4326 закрылись с профитом)

Риск, что ни один ордер не закроется с прибылью в данный день, составил менее 1%.

При постановке тейк-профита на 14 пипсов:

Бай-ордера оказались успешными в 83.5% случаев (3613 из 4326 закрылись с профитом)

Селл-ордера оказались успешными в 85.7% случаев (3707 из 4326 закрылись с профитом)

Риск, что ни один ордер не закроется с прибылью в данный день, составил менее 1.5%.

При постановке тейк-профита на 19 пипсов:

Бай-ордера оказались успешными в 77.4% случаев (3350 из 4326 закрылись с профитом)

Селл-ордера оказались успешными в 79.3% случаев (3430 из 4326 закрылись с профитом)

Риск, что ни один ордер не закроется с прибылью в данный день, составил менее 2.5%.

Если тейк-профит не сработал

Около 80% позиций закрываются с профитом в тот же день, но бывают дни, когда длинная или короткая позиция (очень редко обе) не закрылась. Что делать?

95 % позиций, не закрывшихся в тот же день, будут закрыты в течение 1-3 дней (обычно на следующий день). Если позиция не закрылась в течение 48 часов с момента открытия, она закрывается ВРУЧНУЮ, а размер позиции В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ на следующий день УДВАИВАЕТСЯ. Заметьте: Ситуации, когда позиции не приносили прибыль 3 дня подряд, случались за весь период только 15 раз (менее 0,3%).

Резюме

Каждый день в 00:00 GMT (с понедельника по пятницу) открываем позиции вверх и вниз по выбранной паре (EUR/USD) с тейк-профитом на удалении 14 пипсов.

Если за 48 часов позиция не закрылась, закрываем ее вручную и открываемся в том же направлении удвоенным размером. Удваиваемся только в том направлении, которое оказалось убыточным, противоположная позиция сохраняет нормальный размер.

Прилагаемый индикатор для МТ4 поможет визуально оценить работу стратегии.

Если красная или синяя линия пробивается хотя бы на тик, значит, сработал тейк-профит. Рекомендую смотреть на часовых графиках.

Переменные:

Offset=14; - Заданное число пипсов выше/ниже цены открытия дня.
TimeZoneOfData=0; - По умолчанию время графика задано, как GMT 0.

296

Торговые системы / Fata Morgana

« : 01.03.2006 11:03 »

Представляю очередную стратегию с форума StrategyBuilderFX

Поскольку конкретного названия у нее нет, я назвал ее по нику опубликовавшего.

Итак:

Торгуется комбинация трех индикаторов - Price chanel, Price chanel stop и iTtrend.
Price Channel и PriceChannel_Stop дают нам точки входа и выхода, а iTrend я использую, как фильтр входов.

Идеальный сигнал входа показан на рисунке:



Покупка:
Крупные голубые точки - сигнал для покупки.
Нижняя линия индикатора PriceChannel - оптимальное значение для постановки стоп-лосса.

Продажа:
Крупные малиновые точки - сигнал для продажи.
Верхняя линия индикатора PriceChannel - оптимальное значение для постановки стоп-лосса.

Например, если я открываюсь наверх, то либо ставлю тейк-профит, либо ожидаю, пока рынок пойдет в мою сторону, а затем смещаю стоп выше цены входа, руководствуясь значением индикатора PriceChannel_Stop. Маленькие точки этого индикатора прекрасно указывают уровни стопа.

Стратегия работает на всех таймфреймах, но на больших масштабах (1h, 4h) получаются более точные сигналы.

Все необходимые индикаторы для Метатрейдера 4 - в прилагаемом файле.

297

Торговые системы / Вилы: параллельный сдвиг

« : 27.02.2006 11:01 »

Это не совсем методика, а, скорее, паттерн. Методика работы ясна из приведенного рисунка (напоминаю, что для увеличения картинки лучше ее открыть в новом окне):



1. Цена выходит за пределы верхней линии вил Эндрюса. Проводим от экстремума цены линию, параллельную вилам. На таком же расстоянии от нижней линии вил проводим еще одну параллельную линию.

2. Цена делает новую вершину. Проводим еще две параллельные линии - выше верхней и выше нижней линий вил Эндрюса.

3. Еще одна вершина и новые построения параллелей.

4. Цена достигла нижней параллели, не доходя до нижней линии вил Эндрюса. Покупка.

Вот такой простой паттерн. Может быть, кому-то помогут пояснения метода, сделанные рукой самого Алана Эндрюса:



От себя могу добавить, что паттерн недавно четко отработал на GBPUSD. Картинку см. ниже.



Минимум в конце декабря оказался на 40 пипсов ниже нижней линии вил. Строим параллельную линию на те же 40 пипсов ниже верхней линии вил. Январский максимум лег точно на эту линию.

TradingNaked.com

298

Торговые системы / Лавина

« : 23.02.2006 14:26 »

Я считаю, что самая лучшая торговая система, “Священный грааль”, это та, которая работает без присутствия человека и не требует внимания - подход “Настрой и забудь”. Конечно, каждый из нас, вероятно, по разному определит успешную систему. Некоторым требуется, чтобы система чаще выигрывала, а кому-то необходима максимальная надежность. Лично я нахожусь где-то посередине. Покажите мне торговую стратегию, которая позволит мне оплачивать счета и играть в гольф - я скажу, что это успешная система. Я думаю, "Лавина" - как раз то, что надо.

Я назвал систему Лавиной, потому что на выходе она дает лавину пипсов. График ниже представляет 4-часовые свечи EUR/USD с наложенной простой средней с периодом 100.



График

Я использую 4-часовки и 100-периодную простую среднюю. SMA100 я называю ERP, или Ожидаемой Точкой Возврата. Этот индикатор помогает предсказать развороты цены в ближайшие месяц-два.

Расположение

Когда я знаю, где в настоящее время расположена ERP, мне нужно знать, насколько текущая цена выше или ниже ERP. Например, на рисунке выше ERP (SMA100) располагается на уровне 1.2037, а цена - 1.1880, поэтому цена на 157 пипсов ниже ERP. Очевидно, это расположение постоянно меняется.

Направление

В любое время у меня открыты, как минимум, две сделки по одной пары валют - одна длинная (покупка) и одна короткая (продажа). Я подразделяю сделки этих двух видов (длинные и короткие) на сделки типа “от” (away) и “к” (towards). Если сделка приносит прибыль, когда цена идет в направлении ERP, то это - сделка “к”. Если же прибыль нарастает по мере удаления цены от ERP, то это сделка типа “от”. На вышеприведенном примере длинная сделка была бы прибыльной по направлению к ERP.

Интерес

Лучшим сетапом в этой системе будет, если сделка работает “с” интересом, а не “против” него. Так у нас появляются еще два состояния, "с" (with) и "против" (against). Я полагаю, вы знаете, как работают процентные ставки. Если “в направлении” сделки вам выплачиваются проценты, мы называем такую сделку “с интересом”. Как я поясню далее, сделки в направлении ERP (сделки "к") закрываются только с прибылью, поэтому мы можем множить сделки в направлении ERP. Нужно, чтобы эти сделки зарабатывали для нас интерес, а не отнимали его. С другой стороны, все сделки "от" закрываются обычным образом, с прибылью или убытком. Одномоментно открыта только одна сделка "от".

В нашем примере цена EUR/USD находится ниже ERP, так что сделка "к" - длинная. Однако, длинная торговля по этой паре - против интереса. Зато, когда текущая цена располагается выше ERP, то сделка "к" была бы короткой, да еще и получала бы проценты. Это был бы наилучший сценарий.

Если пара имеет высокую стоимость интереса, я не стану торговать против него, но, если интерес по данной паре незначителен, я буду рассматривать все возможности, даже если они - "против" интереса.

Лучшие пары

Выбор пары для торговли основывается на комбинации факторов: диверсификация, спред, диапазон и интерес. Диверсификация - это торговля парами, которые двигаются по разному. Из пар, которые движутся более или менее синхронно, следует выбрать меньший спред, больший диапазон и больший интерес.

Размер позиции

Я обозначил размер лота, как “x”. Как и обычно в математике, x может быть любым числом. Мы должны подобрать x, основываясь на размере счета, плече, числе пар и толерантности к риску.

Для каждой сделки мы подбираем размер позиции, исходя из следующей таблицы:



Цель прибыли

Это количество прибыли, которое вы планируете взять перед выполнением “разворота”. Разворот выполняется, когда вы закрыли прибыльную сделку и, если позволяют условия, закрыли с убытком сделку “от”. Затем вы открываете еще одну или две сделки - одну длинную и одну короткую. Я в настоящее время ставлю целью 20 пипсов, но этот параметр нужно корректировать на основании тестирования каждой пары валют.

Сделки

Размер открываемых длинных и коротких сделок зависит от фактора x из таблицы выше. Не имеет значения, когда или где вы открываетесь. Выставляем тейк-профит каждой сделки в зависимости от вашей цели прибыли, а пока, для простоты, будем считать целью мои 20 пипсов. Как только тейк-профит сработал, сразу же выставляем стоп-ордер, который откроет точно такую же сдеку, как та, что только что закрылась. Ставим стоп-лосс на 20 пипсов для сделки “от”, а затем лимит-ордер, так, чтобы, если стоп-лосс сработает, была возможность открыть такую же позицию, как та, что только что закрылась по стоп-лоссу. На сделки в направлении ERP стоп-лоссы не ставятся. Ставим лимит-ордера для сделок "к" на разумном расстоянии от текущей открытой сделки, я предлагаю 50 пипсов. Для этих лимит-ордеров ставим тейк-профиты такой же величины, что и расстояние от последнего лимита или текущей цены, 50 пипсов. Не ставим стоп- или лимит-ордеры по ту сторону от ERP. Помните, стоп-лоссы ставятся только для сделок "от", но НИКОГДА для "к".

HoggZilla

Источник

299

Торговые системы / Города Плутона

« : 10.02.2006 15:15 »

На форуме StrategyBuilderFX бельгиец FXiGoR поделился интересной системой торговли. На нее стоит обратить внимание, вот ее перевод:
------------------------------------------------------------------------------
За несколько месяцев исследования форумов по MT4.0 я обнаружил множество интересных индикаторов. Мой девятилетний опыт профессионального трейдера и двухлетний опыт менеджера фонда позволили мне представить вам методику торговли, основанную на индикаторах, найденных на различных форумах.
Способ работы метода многим из вас может показаться ребяческим. Но мы все в детстве учились читать, писать и считать. Нас учили детскими способами, но эти способы были эффективны и делали свое дело. Если вы подключите свое воображение и фантазию, этот метод удивит и развлечет вас.
Почему Плутон
Внутридневная торговля подобна жизни на Плутоне. Почему? Эта планета - самая маленькая в солнечной системе, поэтому день и ночь там очень быстро сменяют друг друга.
Представьте себе, что эта планета целиком застроена небоскребами (гигантский Манхеттен от полюсов до экватора). Каждый день мы видим бурление жизни на этой планете. Мы видим, как люди путешествуют между небоскребами от экватора к полюсам и обратно.
Графики
На нашем графике цена имеет серый цвет, поскольку цена как таковая для нас не важна. Гораздо важнее оформление планеты.
· Небоскребы. На цене вы видите голубые и синие линии. Эти линии могут быть как боковые, так и вертикальные. Это - небоскребы.
· Солнце: Выше цены вы видите точки. Это растущее или опускающееся солнце. В дальнейшем объяснении мы будем использовать термины "утреннее солнце" (оранжевое) и "вечернее солнце" (красное). Мы видим много таких восходов и закатов, вот почему я выбрал в качестве планеты Плутон (день и ночь очень быстро сменяют друг друга).
· Яркость солнечного света: Между солнцами и небоскребами вы видите желтую и красную линию (сигнальные линии). Это яркость солнечного света. Желтый свет дает утреннее солнце, а красный - вечернее.
· Утреннее солнце: Когда цена начинает подниматься вверх, появляется солнце (оранжевая точка). Утреннее солнце дает яркий желтый солнечный свет (линия между солнцем и небоскребами), сиющий над нашим небоскребом. Этот свет окрашивает небоскреб в голубой цвет.
· Вечернее солнце: Когда цена начинает двигаться вниз, солнце становится багровым (красная точка). Вечернее солнце дает красный свет, это красная линия между солнцем и новым небоскребом. Красный солнечный свет окрашивает наш небоскреб в синий цвет.
- Магнитные бури: Проявляются, когда мы видим искаженные цвета утреннего и вечернего солнца (напр. красная линия горизонта и голубой небоскреб, и т.п..)
Краткое резюме: движение цены вверх означает утреннее солнце (оранжевые точки), яркий горизонт (желтая линия) и наш небоскреб, сияющий на солнце (голубым цветом). Движение цены вниз означает вечернее солнце (красные точки), темный горизонт (красная линия) и небоскреб синего цвета.
· Тропические и полярные круги: На том же графике мы видим горизонтальные линии (линии камарильи). Это - тропические и полярные круги. Pivotline - экватор, L3 - южный тропик, L4 - южный полярный круг, H3 - северный тропик и H4 - северный полярный круг.
ВАЖНО: на Плутоне, чем дальше мы идем к южному полюсу, тем меньше там солнечного света. Чем дальше мы забираемся на север, тем больше там солнца. Когда начинается день, на экваторе (pivotline) Плутона начинается жизнь. В зависимости от того, солнце или тень мы видели в предыдущий день, мы будем путешествовать на север или на юг. Это потому, что людям не хватало солнца в предыдущий день и они хотят больше тепла или наоборот, устав от жары в последние несколько дней, они стараются не выходить из тени.
· Метро: Под нашими небоскребами проходят ветки метро (4 нижних окна). Первое окно - это обитатели Плутона (вертикальные зеленые или красные линии). Чем больше там людей, тем больше зеленых линий и они длиннее. Если нет людей вообще - появляются красные линии. 3 нижних окна - метро (3 окна с малиновыми и желтыми линиями), которое может облегчить нам жизнь на Плутоне....  Все жители Плутона путешествуют на метро. Чем больше людей садится в метро в одном направлении, тем быстрее мы доберемся до места назначения. Поэтому, если мы видим мало горожан (маленькие вертикальные линии), а 3 ветки метро идут в разных направлениях (на одном окне малиновый цвет выше желтого, а на другом желтый выше малинового), это означает, что плутониане не могут решить, куда им ехать. В такой ситуации и нам не стоит выходить из дома.
Как торговать всем этим
Как же нам торговать по законам жизни Плутона? Мы хотим торговать только тогда, когда все указывает на верно выбранное направление. От экватора к полюсам и далее или от полюсов обратно к экватору и, возможно, к противоположному полюсу. Для этого на полярных и тропических кругах планеты расположены станции. Тропические круги (L3 и H3) - первые станции, где мы может разобраться, что происходит!
· Вход: 2 возможости: (смотрите рисунок ниже)
1) На первой станции (L3 или H3) мы смотрим, что происходит. Собирается ли метро ехать обратно или пойдет дальше, ко 2-й станции (L4 или H4)??!!
Склонные к риску трейдеры в момент нахождения на первой станции могут открыть позицию, если увидят, что взошло утреннее или вечернее солнце и небоскреб изменил свой цвет. Это показывает что мы, вероятно, пойдем обратно к экватору, а возможно, даже к противоположной станции. Подтверждение этим сигналам может последовать позже.
Тем, кто более осторожен в трейдинге (как я), стоит подождать, пока вы не увидите утреннее или вечернее солнце, соответствующий этому солнцу цвет горизонта, небоскреб соответствующего солнцу цвета и достаточно людей на станции, входящих в метро в нужном направлении. Чем меньше сигналов вы примете во внимание для подтверждения своей позиции, тем хуже она будет себя чувствовать.
2) метро не останавливается на первой станции, собираясь двигаться дальше. Если вы видите, что метро пересекает тропические линии L3 или H3 (и идет в направлении полярного круга L4 или H4), а все индикаторы показывают в одном направлении, подождите, пока не увидите, как 2 индикатора сменили направлени, затем откройте позицию и поставьте стоп-лосс на уровне станции L3 или H3 (линии тропиков).
Важно: На 2-ых станциях - полярных кругах (L4 или H4) - действуют точно такие же правила, как и на первых.
· Выход: Когда нам выходить из позиции, открытой на первой станции? Если развернутся 2 из 3 линий метро. Либо, если развернется 1 линия метро и сменится цвет горизонта. Так что подождите, пока не увидите разворот, как минимум, 2 значимых сигналов. Если вы видите только маленькое солнце и 1 развернувшийся индикатор, этого мало. Если вы идете от L3 на H3 или от H3 на H4 и не видите замедления вниз, оставайтесь в позиции. Это бывает не часто, но бывает. В такие дни вы можете взять 150-200 пипсов за одну позицию.
НИКОГДА НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В ПОЗИЦИИ, если меняют цвета небоскреб И линия горизонта.
Я рекомендую торговать только от 08.00 CET до 19.00 CET (10:00 - 21:00 МСК).
Будьте крайне осторожны, открывая позицию в условиях магнитной бури.

Масштаб времени и валютные пары
Мой сетап рассчитан на цены 5-минутного графика GBP/USD. В индикаторы включен шаблон для наблюдения за жизнью за Плутоне. Значения индикаторов заданы именно для 5-минуток GBP/USD. Не пытайтесь применять его к другим парам и особенно к другим интервалам времени. Если будет интерес, позже я дам значения и для других интервалов.
Для тех из вас, кому все это может показаться слишком сложным, я дам схему входов и выходов. Чтобы быть уверенным в сигнале, нужно подождать пока свеча не закроется.
Вход вверх
На графике:
1. 1 или две оранжевые точки
2. Желтая сигнальная линия
3. Синяя вертикальная линия сменяется голубой вертикальной линией
На индикаторах:
4. stepMA_stoch : желтая линия выше малиновой
5. stepRSI : желтая линия выше малиновой
6. stepSto : желтая линия выше малиновой
Вход вниз
На графике:
1. 1 или две красные точки
2. Красная сигнальная линия
3. Голубая вертикальная линия сменяется синей вертикальной линией
На индикаторах:
4. stepMA_stoch : малиновая линия выше желтой
5. stepRSI : малиновая линия выше желтой
6. stepSto : малиновая линия выше желтой
Чем больше сигналов указывает в одну сторону, тем более вероятно движение цены в заданном направлении.
Выход из длинной и короткой позиций
Когда по крайней мере 2 индикатора (не считая точек) развернутся в противоположном направлении.
Важно:
1) НИКОГДА не держите ДЛИННУЮ позицию, когда ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ синие И СИГНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ красные
2) НИКОГДА не держите КОРОТКУЮ позицию, когда ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ голубые И СИГНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ желтые
Когда вы не видите четкого набора, НЕ ТОРГУЙТЕ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Вот такая вот система.... Хочу заметить, что начав переводить текст, я первым делом применил шаблон к графику, чтобы понимать, как все это работает. Так вот, за время перевода как раз получилось взять ни много, ни мало. 30 пипсов. Рисунок вы видите -

Я вошел как раз на "Станции Н3" вверх, по цене 1.7444, а вышел чуть выше Н4, по 1.7474, когда "небоскреб" и "линия горизонта" сменили цвет. Однако, работает
К этому посту приаттачены картинка автора системы и набор индикаторов с шаблоном для Метатрейдера 4. Распакуйте содержимое архива StepRSI_v2 следующим образом - urban pluto.tpl положите в папку templates, а все остальное - в папку indicators. Потом примените к 5-минуткам фунта появившийся шаблон. Думаю, вам понравится...

300

Торговые системы / Стратегия Kijun-Sen Bandit

« : 02.02.2006 13:47 »

Kijun-Sen Bandit

Стратегия основана на 6 индикаторах. Ее можно использовать на парах: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY. Автор пробовал поработать также с AUD/USD и  USD/CAD, но на этих сегментах целевые прибыли меньше и сигналы генерируются реже. Эта стратегия не для скальперов! Сделки по ней могут быть достаточно долгосрочными. Так, по словам автора, две последних сделки по паре EUR/USD длились 39 и 76 часов соответственно и принесли 183 и 176 пипсов. Используем часовые графики.

Индикаторы.

Первый индикатор это линия Kijun-Sen с периодом 26. Этот индикатор был выбран в качестве базового, потому что он помогает найти точки равновесия. Пробой в одну из сторон является признаком изменения моментума цены.

Второй индикатор: две ЕМА с периодом 8 и периодом 24. Периоды были выбраны поскольку 8 часов длятся торги на американской сессии и 24 часа длится весь торговый день.

Третий индикатор называется BBands_Stop_v1.mq4. Он основан на широко известных полосах Боллинджера. Индикатор помогает разместить начальные стопы, а также предупреждает о «прокалывании» полос Боллинджера, что может пригодиться в идентификации начала тренда.

Четвертый индикатор ADX с настройками по умолчанию и горизонтальными линиями проведенными через 20, 30 и 40.

Пятый индикатор – МАКД с настройками 12,26,9.

Наконец последний индикатор это стохастический осциллятор с настройками 30, 10,10, который накладывается на МАКД. Он используется только в качестве сигнала подтверждения, когда он пересекает вверх линию 20 и вниз линию 80.

Открытие длинной позиции. Правила.

1)   Закрытие свечи над линией Kijun-Sen
2)   Пересечение ЕМА с периодами 8 и 24.
3)   ВВ стоп индикатор должен перейти под ценовую линию. Сначала генерируется большая точка, а затем появляется восходящая кривая полосы Боллинджера с маленькими точками.
4)   ADX и +DI должны находится над уровнем 20 и расти.
5)   Гистограмма МАКД должна находиться на положительной территории.

Первый стоп устанавливается на уровне индикатора BB Stop – спред.

Выход. Правила.

Обычно я закрываюсь в двух случаях.
1)   Закрытие свечи с пересечением линии Kijun Sen в противоположном направлении.
2)   Пересечение двух средних скользящих.

Правила открытия коротких позиций противоположны указанным.

Дополнительная информация.

Автор торгует несколькими лотами на случай если позиция завязнет на боковом рынке. После того как цена прошла на 20-30 пипсов в направлении позиции он рекомендует закрыть часть позиции и перенести стоп на уровень безубыточности.

Примечания

1) Цена имеет обыкновение откатываться к линии Kijun-Sen после ее пересечение. Таким образом, даже если вы пропустили момент пересечения, можно зайти на одной из следующих свечей при приближении к KS.

2) За период тренда цена откатывается к линии KS один или два раза. Такие случаи могут быть использованы для входа, если вы пропустили первую возможность или для увеличения объема позиции.

В приаттаченном файле индикаторы и шаблон для KS Bandit. Во втором файле пример использования системы на графике.