Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Пиарщик

Страницы: 1 ... 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23
256
Нашел на ненаших форумах такой вот пдф-файл (в аттаче). Мне трудно предположить, что заставило автора дать своему творению такое название, однако, вот вам его перевод.


–  Паттерн –

Наносим 9-периодную EMA на 15-минутный график GBP/USD.

Ищем свечу, которая удовлетворяла бы следующим условиям:

• Ни тело свечи, ни ее тени не касаются EMA.

• В идеале, максимум/минимум свечи должен располагаться на удалении от ЕМА по крайней мере 1 пипс.

• Закрытие свечи должно быть выше максимума предыдущей свечи (бычий вариант) или ниже минимума предыдущей свечи (медвежий вариант).





–  Правила входа –

Бычий вариант: открываемся вверх на открытии следующей свечи.

Медвежий вариант: открываемся вниз на открытии следующей свечи.


–  Правила постановки стоп-лосса и выхода –

Сразу при открытии позиции выставляются два ордера (стоп-лосс и тейк-профит).

Стоп-лосс ставится под минимум (бычий вариант) или над максимумом (медвежий вариант) свечи паттерна (в альтернативном варианте можно разместить стоп-лосс за последним экстремумом, если максимум/минимум последней свечи располагается слишком близко к вашей точке входа).

Ордер взятия прибыли располагается на расстоянии, равном n, умноженном на размер тела свечи паттерна. Для этого возьмите разницу между открытием и закрытием свечи паттерна и добавьте (для открытия вверх) или вычтите (для открытия вниз) это значение, умноженное на n, к вашей точке входа; конечно, величина n может быть как фиксированной, так и привязанной к волатильности. Мои эксперименты показали, что хорошей точкой для начала будет n = 2.

Если прибыль открытой позиции составила 20 пунктов или больше, передвиньте стоп-лосс в точку безубыточности плюс спред.

X-Trader (x-trader@x-trader.net)

257
Американские компании все чаще открывают фонды, портфелями которых управляют компьютеры, снабженные торгово-аналитическими программами. Роботы-управляющие появились и в России. На отрезке в несколько лет такие фонды могут обыграть фонды, активно управляемые живыми менеджерами, а их расходы будут ниже. Впрочем, даже машинам порой требуется помощь человека.

По ту сторону

Первые компьютерные фонды в США появились еще в 1970-е гг., однако широкое распространение они получили лишь в прошлом десятилетии благодаря возросшей мощности компьютеров. Каждый фонд закладывает в своего компьютерного управляющего собственную программу, которая перерабатывает различного рода техническую информацию, такую как прогнозируемый рост прибыли компании, отношение капитализации к прибыли или другим показателям, прошлую динамику котировок. В традиционных ПИФах управляющие, по сути, анализируют те же данные, однако обычно они уделяют большее внимание качественным показателям, таким как продукция компании, ее конкурентоспособность, качество менеджмента и др.

В последние несколько лет УК стали особенно активно продвигать компьютерные фонды. Janus Capital Group, которая всегда гордилась скрупулезным анализом своих управляющих, 28 февраля 2003 г. сформировала Intech Risk-Managed Stock Fund. Среднегодовой доход фонда с момента формирования составил 18,47%, тогда как индекс S&P 500 (а фонд инвестирует в акции, по ценам которых рассчитывается этот фондовый показатель) вырастал в среднем на 16,67% в год. Firsthand Capital Management, фонды технологических акций которого пользовались огромной популярностью во время интернет-бума конца 1990-х гг. не только в рамках общей тенденции, но и благодаря аналитическим способностям управляющих, около года назад также сформировал первый компьютерный фонд. А вот у Charles Schwab число компьютерных фондов уже превысило 20, причем в прошлом году впервые был сформирован фонд для вложений в акции иностранных компаний Laudus Rosenberg International Discovery.

Vanguard, которая управляет в основном индексными фондами с низкими расходами, более года назад подключила своих компьютерных управляющих к работе с фондами Vanguard Energy и Vanguard Equity Income. Компьютерный фонд компании Vanguard Strategic Equity в последние пять лет принес среднегодовой доход 15,5%, а расходы на управление составили 0,4%.

Поскольку современные компьютеры могут одновременно анализировать тысячи акций, обычно портфель таких фондов сильно диверсифицирован. У Janus Intech, например, доля пяти крупнейших вложений в портфеле составляет от 1,2% до 1,7%.

Сейчас американские компьютерные фонды приобретают популярность у инвесторов. Активы таких фондов под управлением Charles Schwab в 2005 г. выросли вдвое до $9,5 млрд. Активы Enhanced Investment Technologies, которая управляет компьютерными фондами под брендом Intech для Janus и ряда других УК, выросли в 2005 г. на 73% до $45 млрд, а к концу 2006 г. увеличились до $60,2 млрд. В фондах Analytic Investors активы в 2005 г. удвоились, достигнув $11 млрд; правда, в 2006 г. они сократились до $8,3 млрд.

Не отставать

Отечественные менеджеры фондов также стремятся автоматизировать управление активами. Но похвастаться большим числом компьютерных фондов мы пока не можем, одни управляющие компании делают здесь лишь первые шаги, а другие не раскрывают карты. Например, УК “Доходъ” уже использует автоматизированный программный комплекс “Робот-управляющий” для управления активами индивидуальных клиентов (в рамках ИДУ). По словам директора департамента рекламы и связей с общественностью УК “Доходъ” Юлии Орловой, приспособить робота к ПИФам пока не удалось из-за законодательных ограничений (необходимости держать средства фонда в бумагах в течение определенного числа дней месяца), но работа в этом направлении ведется.

Генеральный директор УК “Агана” Иван Гелюта считает, что применение торговых систем — очень перспективное направление. “Одна из причин роста их популярности — снижение риска случайных ошибок, когда, скажем, вместо цены забивается количество, что приводит к потерям. Торговый робот позволяет этого избежать”, — объясняет он. Впрочем, его УК роботов для управления ПИФами пока не применяет. Логика принятия решения в просмотренных компанией программах, по мнению Гелюты, пока далека от совершенства.

Между тем чуть более года назад “Юниаструм Банк” открыл общий фонд банковского управления (ОФБУ) “Премьер Континуум”, который управляется механической торговой системой (МТС). Его активы формируются из наиболее ликвидных российских акций, торгуемых на ММВБ. По словам главного трейдера департамента доверительного управления “Юниаструм Банка” Михаила Королюка, МТС идентифицирует начало и окончание растущего тренда каждой из акций (а их порядка 30) и дает сигналы на покупку или продажу.

Железная воля

Западных частных инвесторов в компьютерных фондах привлекают безэмоциональность и дисциплинированность роботов-управляющих. Некоторым инвесторам нравится способность таких фондов зарабатывать деньги и на падающем рынке, т. е. продавать акции вкороткую — продавать взятые взаймы бумаги и откупать их после падения. Такой стратегией обычно пользуются хедж-фонды или другие профессиональные спекулянты, тогда как традиционно ПИФы ориентированы прежде всего на рост рынка и следуют стратегии “купил и держи”. Чтобы продать акции вкороткую, людям-управляющим требуется потратить время и провести дополнительный тщательный анализ. Компьютерным же фондам, таким как Rydex Hedged Equity и American Century Long-Short Equity, не составляет проблем проводить короткие продажи, потому что компьютеры оценивают акции каждый день, покупая те, что получают в соответствии с заложенными в программу критериями высокий рейтинг, и продавая акции с низким рейтингом.

Как показывают исследования, в последние годы за рубежом компьютерные фонды получили несколько более высокий доход, чем активно управляемые традиционные, однако в более долгосрочной перспективе показали результаты, очень схожие с динамикой индексов, на которые компьютерные фонды ориентируются. По оценке консалтинговой фирмы Casey, Quirk & Associates, в 2002-2004 гг. среднегодовой доход компьютерных фондов, ориентированных на крупные компании, составил 5,6% против 4,5% у традиционных ПИФов. Согласно другим исследованиям расходы компьютерных фондов обычно ниже, чем у активно управляемых ПИФов, но выше, чем у индексных фондов.

Королюк говорит, что фонды под управлением МТС (такие, как фонд “Континуум”), как правило, отстают от рынка во время длительных трендов и меньше падают при провалах рынка.

Поэтому если рынок растет “как по линейке”, то в выигрыше окажутся индексные и “околоиндексные” фонды. Если же рынок “носит туда-сюда”, то обычно выигрывают МТС. Например, с момента открытия “Континуума” в феврале прошлого года стоимость его паев поднялась на 20,4%, а индекс ММВБ вырос за это время на 28%. А вот за период больших колебаний рынка в декабре прошлого — феврале текущего года прирост паев фонда составил 6,2%, в то время как индекс вырос лишь на 2,6%.

К слову, российские инвесторы могут стать вкладчиками не только отечественных, но и зарубежных компьютерных фондов. Такие вложения можно попытаться сделать, например, при помощи международных интернет-брокеров. Например, того же Charles Schwab.

Молчание — золото

Впрочем, некоторые владельцы паев компьютерных ПИФов могут не знать, что их деньгами управляет машина, поскольку названия многих фондов не содержат слов “компьютерный”, “количественный” или “технический” анализ. По словам экспертов, некоторые управляющие компании не акцентируют внимания на “бездушном” подходе к инвестированию, потому что объяснить сложные технические стратегии в маркетинговых материалах и проспектах фондов непросто.

Кроме того, УК хранят в секрете детали своих инвестиционных стратегий и принципы анализа, заложенные в компьютерные программы. “Если слишком много рассказывать, другие начнут копировать твои действия”, — говорит Джефф Мортимер, директор по инвестициям в акции подразделения по управлению активами Charles Schwab.

Некоторые стратегии таких фондов очень сложны. Analytic Investors анализирует более 70 показателей по каждой акции, при этом каждый месяц пересматривает веса этих показателей в общей оценке, ориентируясь зачастую на запросы инвесторов. Несколько лет назад инвесторов прежде всего интересовала дивидендная доходность, а теперь они в большей степени заинтересованы в росте корпоративных прибылей, говорит Хариндра де Силва, президент Analytic Investors.

Человеческий фактор

Руководители компьютерных фондов любят подчеркивать, что в их фондах эмоции исключены из инвестиционного процесса. Однако порой люди все-таки вмешиваются в процесс принятия решений. В 2005 г. управляющие компьютерными фондами Charles Schwab неоднократно отклоняли предложение своего железного коллеги купить акции фармацевтической компании Merck. Они были явно недооценены, но управляющие, по словам Мортимера, с опасением смотрели на Merck, которая в 2004 г. отозвала одно из своих главных лекарств — средство от остеоартрита Vioxx, потому что, как выяснилось, оно провоцировало у пациентов сердечный приступ. Кроме того, те, кто принимал Vioxx, или их родственники подали против Merck многочисленные иски. Правы оказались люди — до 2006 г. акции Merck падали.

Другие управляющие, впрочем, чаще доверяют бездушной машине. Джону Монтгомери, основателю управляющей компании Bridgeway Funds, перспективы Research In Motion казались достаточно блеклыми: у нее был один главный продукт — BlackBerry, а конкуренты начали теснить компанию на ее поле. Монтгомери, однако, последовал предложению компьютера купить в 2004 г. акции Research In Motion и хорошо заработал на них. Королюк также уверен, что управляющий не должен вмешиваться в работу системы, даже если результат окажется выигрышным. (Использованы материалы WSJ.)

Ведомости

258
Весьма перспективная стратегия для работы по паре GBPUSD или другими волатильными парами, предложенная юзером metto. Тестирование системы для периода с января по 16 февраля 2007 года на указанной паре дало прибыль в размере 1000 пипсов (экселевский файл во вложении).

Система основана на использовании цен открытия и статичных чисел Фибоначчи.

Пример.

Открытие пары GBPUSD 1.9634.
Добавляем горизонтальную линию над сегодняшним открытием
HL1 = 1.9634 + 34 = 1.9668
HL2 = 1.9634 + 89 = 1.9723
HL3 = 1.9634 + 144 = 1.9778


Добавляем горизонтальную линию под сегодняшним открытием
HL4 = 1.9634 - 34 = 1.9600
HL5 = 1.9634 - 89 = 1.9545
HL6 = 1.9634 - 144 = 1.9490


Индикатор прилагается в аттаче. Индикатор DayOpenFib накладывается на график дважды, тайм-фрейм графика: четырехчасовой или меньше.

Первый параметр: up=true
Второй параметр: up= false


Правила: Размещаем бай стоп ордер на HL1, стоп-лосс – уровень открытия, TP1= HL2, TP2 = HL3.
Размещаем селл стоп ордер на HL4, стоп-лосс – уровень открытия, TP1= HL5, TP2 = HL6.

Если бай стоп ордер сработал, переносим селл-стоп ордер на уровень открытия, SL = HL1, TP1= HL4, TP2= HL5. Противоположное верно для ситуаций, когда сработал селл стоп ордер.

259
На FOREX наступил весьма интересный  период для такой валютной пары, как USD/CAD. В кросс-курсах канадский доллар сейчас полностью подчинен тененциям, которые диктуют валюты, торгующиеся с канадцем. Что же касается основного курса канадского доллара по отношению к американскому, то тут картина рынка очень неоднозначная с позиций инвестирования, но замечательная для всех краткосрочных игроков.

В пятницу канадский доллар достиг минимумов в районе 1,1871. Это – рекордное значение для пары USD/CAD с ноября 2005 года. В целом, растущий тренд, продолжающийся с сентября прошлого года, выглядит очень уверенным и долгоиграющим, однако, если рассмотреть ситуацию с позиций технического анализа на больших графиках (от daily и выше), то очевидно, что в ближайшем будущем должно начаться какое-то серьезное движение. Вопрос в том, в какую сторону.
 
Укрепление американской валюты против канадской, продолжающееся уже почти полгода, связано не только с ростом доллара против остальных представителей валютного рынка  - очевидно, что другие валюты реагируют на ужесточение американца каждая по своему, -  но и с другими факторами. Перекупленность канадца, конечно же, играет некоторую роль, однако, списать все на его переоцененность нельзя.
 
Также нельзя апеллировать к топливному сектору, который за последние полгода успел продемонстрировать и снижение, и восстановление: и канадский доллар не особенно-то реагировал на позитивные «бычьи» тенденции в сегменте углеводородов.
 
Конечно же, огульно заявлять, что нефть больше не является аспектом, на который реагирует канадский доллар, тоже нельзя. Взаимосвязь с «черным золотом» у канадской валюты будет до тех пор, пока Канада будет экспортировать топлива в США, однако, можно твердо заявит, что сейчас и этот фактор -  не главный в вопросе ценообразования.
 
Получается, что наиболее важным аспектом сейчас для пары USD/CAD является, как ни странно, объем торгов и количественное присутствие игроков. Достижение критических значений в районе 1,1850 и попытка пробоя этого уровня являются на данный момент основополагающими сигналами. Так куда же намерен идти канадский доллар дальше?
 
Судя по всему, чем больше пара USD/CAD находится в избранном коридоре 1,1700-1,1850, тем меньше остается на рынке инвесторов которые предпочитают фиксировать свои долгосрочные позиции long, открытие еще осенью 2006 года. В то же время, спекулянты весьма довольны сложившейся предсказуемостью рынка в краткосрочном периоде: боковой коридор, рамки которого четко соблюдаются, предоставляет хорошие возможности для работы внутри этого канала. И до тех пор, пока не произойдет хорошего, мощного толчка, способного убедить долгосрочных игроков в том, что канадец намерен идти вниз, ничего принципиального на рынке не произойдет.
 
Следовательно, вопрос о том, продолжится ли up-тренд по паре USD/CAD или начнется все-таки коррекция с уходом к 1,1200-1,1400, зависит от того, какой фундаментальный толчок получит рынок. Пока не происходит ровным счетом ничего, что подсказало бы участникам торгов дальнейшую долгосрочную направленность, канадец будет оставаться удобным инструментом для краткосрочной оперативной работы.

Анастасия Ольшевская

UMIS

260
Торговые системы / Метод Kinko
« : 31.01.2007 14:08 »
Автор системы kharvell

Данная стратегия основана на хорошо известном индикаторе Ichimoku Kinko Hyo, результаты тестирования весьма обнадеживают. Если вы предпочитаете внутредневную торговлю, то можете ПРЕКРАТИТЬ ЧИТАТЬ это сразу. Эта система покажется вам скучной до смерти. Если же вы хотите зарабатывать примерно 8.000 пипсов в год, совершая 50-60 сделок, то эта система для вас. Сама система очень проста.

Что вам надо?

Дневной график (любой волатильной пары, могу предложить GBP/USD или GBP/JPY).
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo с настройками (9,26 ,52).


«Страшный» японский язык.

Многие боятся трудных японских слов. Поэтому при объяснении системы я не буду использовать эти магические слова. Конечно, если вы выучите их, это будет весьма полезно, но особой необходимости в этом нет. Когда я буду объяснить систему, я буду заменять «страшные» слова на вполне понятные. В дальнейшем мы будем обозначать линии Ишимоку следующим образом:

Tenkan-Sen = красная
Kijun-Sen = пурпурная
Chikou Span = розовая
Senkou Span A = зеленая
Senkou Span B = голубая

Теперь ваш график будет выглядеть, как показано в аттаче 1.

Розовая линия, как видно на графике, отстает, заканчиваясь раньше других линий. Понаблюдайте за пурпурной линией, и посмотрите, как ведет себя цена. Когда цена пересекает ее сверху вниз, тогда линия начинает двигаться вниз, когда цена пересекает ее снизу вверх, линия начинает двигаться вверх. Я отметил эти моменты пурпурными стрелками.

Правила входа.

Продажа.


Когда цена пересечет  вниз пурпурную линию, бар является КРАСНЫМ, ПОЛНЫМ (не доджи) и НЕ КАСАЕТСЯ ПУРПУРНОЙ ЛИНИИ (включая тени), тогда мы открываем короткую позицию. Открытие короткой позиции в аттаче 1 отмечено красной стрелкой.

Покупка.

Когда цена пересечет вверх пурпурную линию, бар является ЗЕЛЕНЫМ, ПОЛНЫМ (не доджи) и НЕ КАСАЕТСЯ ПУРПУРНОЙ ЛИНИИ (включая тени), тогда мы открываем длинную позицию. Открытие длинной позиции в аттаче 1 отмечено зеленой стрелкой.

Примечание: сделки открываются при дневном закрытии.


Поговорим о лотах.

В этой системе используются лоты. Что такое лоты? Лот представляет собой Х единиц валюты, и вы решаете, чем этот Х равен. У вас должно быть 3 лота для любой позиции. Т.е. при соблюдении определенных условий, мы используем 3 лота для лонга, 2 лота для лонга, 1 лот для лонга или ничего.

Если приведенные правила для входа, описанные выше соблюдаются, то мы входим на рынок всеми 3 лотами.

Обратите внимание, что этот вход осуществляется по одной валютной паре. Если вы торгуете 3 парами, то должны иметь возможность открыться 9 лотами. Соответствующим образом необходимо корректировать свои риски. Автор этой статьи торгует по двум парам, при этом риск на депозит по каждой из них равен 3.3 %. Мне кажется это рискованным, однако вам судить, оправдана ли такая стратегия.

Некоторые правила.

-После открытия сделки все остальные линии становятся уровнями поддержки и сопротивления.
- Мы фиксируем прибыль или закрываем позицию, когда цена достигает одного из этих уровней.
- По стопу позиция ликвидируется на 1 лот (из 3).
- Прибыль фиксируется только по прибыльным позициям. Это означает, что мы не закрываем позицию при негативном балансе. Полное закрытие позиции происходит только в тех случаях, если получен сигнал для открытия в противоположную сторону.
- Управляем сделками по принципу FIFO (первый есть первый). Это означает, что в случае достижения линии сопротивления, мы фиксируем сделку по первой из открытых позиций. Если у нас есть еще одна позиция, то мы ждем достижения следующего уровня сопротивления для ликвидации по ней.


Дополнительные лоты в торговле.

Если цена откатилась от линии сопротивления, мы покупаем или продаем один дополнительный лот, при закрытии дневного бара, если этот бар ПОЛНЫЙ, НАПРАВЛЕН В НУЖНУЮ СТОРОНУ (зеленый для длинных позиций и красный для коротких) и не касается линии сопротивления (включая тени).
Если цена проходит через линию сопротивления/поддержки, мы покупаем или продаем ОДИН дополнительный лот при закрытии дневного бара, если этот бар ПОЛНЫЙ, НАПРАВЛЕН В НУЖНУЮ СТОРОНУ (зеленый для длинных позиций и красный для коротких) и не касается линии сопротивления (включая тени).



Примеры. Аттачи 2 и 3.

GBP/JPY Daily

Примечание: Игнорируем розовую линию, поскольку она отстает на 26 дней.
- Зелеными стрелками отмечена ПОКУПКА.
- Красными стрелками отмечена ПРОДАЖА.
- Желтыми стрелками – ликвидация лота.
- Оранжевыми стрелками – моменты достойные внимания.


Первая оранжевая стрелка. Цена пересекла вниз пурпурную линию, свеча была полной и не коснулась пурпурной линии. Однако мы не покупаем, поскольку свеча ЗЕЛЕНАЯ.

Первая зеленая стрелка. Цена пересекла верх пурпурную линию, свеча была полной и коснулась пурпурной линии. Свеча ЗЕЛЕНАЯ. Мы покупаем 3 лота.

Вторая оранжевая стрелка. Цена достигла расположенной рядом красной линии, однако сделка на этот момент была убыточной, поэтому мы не предпринимаем никаких действий.

Третья оранжевая стрелка. Цена откатилась вверх от красной линии поддержки, свеча полная, не касается красной линии, свеча является ЗЕЛЕНОЙ. В нормальной ситуации мы должны были бы здесь купить 1 лот. Однако мы уже удерживаем 3 лота, поэтому не предпринимаем никаких действий.

Первая желтая стрелка. Цена достигла красной линии поддержки, здесь мы должны ликвидировать 1 лот. Мы сделали это, поскольку позиция в данный момент была прибыльной. Сейчас мы имеем 2 лота. .

Вторая зеленая стрелка. Цена откатилась от ближайшей красной линии поддержки. Свеча полная, не касается красной линии, свеча зеленая. Покупаем 1 лот. Теперь у нас снова 3 лота.

Третья желтая стрелка. Цена коснулась красной линии поддержки. Сейчас мы удерживаем 2 лота, купленных при первом входе и 1 лот, купленный при втором. Мы ликвидируем один из двух старых лотов, поскольку позиция сейчас прибыльная.

Четвертая желтая стрелка. Цена достигла пурпурной линии поддержки. Мы удерживаем один лот, купленный при первом входе, и второй лот, купленный при втором входе. Поскольку позиция прибыльная мы ликвидируем лот, купленный при первом входе.



GBP/USD Daily

Примечание – пока игнорируем розовую линию.

Первая красная стрелка. Цена пересекла пурпурную линию сверху вниз. Свеча полная, не касается пурпурной линии, КРАСНАЯ. Мы продаем 3 лота.
Первая желтая стрелка. Цена коснулась расположенной рядом голубой линии поддержки, позиция прибыльная, мы фиксируем прибыль, ликвидировав 1 лот.
Затем цена достигает пурпурной, зеленой и красной линий, но позиция не прибыльная, поэтому мы не предпринимаем никаких действий.
Первая зеленая стрелка. Цена пересекла вверх пурпурную линию, свеча полная, не касается пурпурной линии и зеленая. Это означает, что 2 удерживаемых нами лота должны быть ликвидированы с убытками. Мы также покупаем 3 лота, поскольку получили сигнал на вход.
Вторая красная стрелка. Снова неудача. Мы ликвидируем позицию полностью, поскольку свеча полная, не касается пурпурной линии, и появился красный бар. Одновременно мы продаем три лота.
Вторая желтая стрелка. Цена достигла голубой линии, позиции прибыльная. Ликвидируем 1 лот. Если вы посмотрите на результаты тестирования системы, которые находятся в аттаче, то увидите, что произошло дальше.

Риски.

Если посмотреть на итоги тестирования, то придется признаться, что система несет в себе весьма солидные риска, поэтому я решил разработать ряд правил, которые бы минимизировали их.

Розовая линия.
Розовая линия сама по себе является весьма загадочной. Она отстает от линии цены и показывает главный тренд. По дополнительному правилу при открытии позиций мы можем менять размер лота, в зависимости от того, как выглядит розовая линия.

Покупка.

Если розовая линия находится над уровнем цены, при получении сигнала на покупку мы используем полный размер лота.
Если розовая линия находится на уровне цены или под ним, при получении сигнала на покупку мы входим, используя только частичный размер лота. Я бы советовал входить только половиной трех лотов, если цена совпадает с розовой линией и третью трех лотов, если она ниже ее.

Продажа.

Соответственно правила разворачиваются. Если розовая линия под ценой, то мы открываем позицию при полном размере лотов. Если же она на уровне или над ценой, то мы используем частичный размер лотов.

261
Вторая версия системы Sidus.


1. Немного истории.

Первая версия системы была опубликована на сайте ForexFactory в июне 2006 года. К сентябрю 2006 года количество просмотров темы зашкалило за четверть миллиона, было остановлено 1.500 комментариев.  Первая версия опубликована здесь.

2. Введение.

Во-первых, автор хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждении этой системы и помог в ее усовершенствовании. Главным ее недостатком был риск двойных убытков – характерный для всех систем с использованием средних скользящих. Были использованы попытки решить эту проблему путем применения МАКД, RSI, но для этих индикаторов также характерно отставание на зыбчатом рынке.
В результате автору удалось решить эту задачу, именно в этом решении заключается главное отличие второй версии от первой.
Идея, которая находится в основе системы та же самая, что и в первой версии. Используя краткосрочные трендовые индикаторы и сравнивая их с долгосрочными, мы можем прогнозировать будущие тренды.
Эта система, также как и другие системы, может генерировать ложные сигналы, но их намного меньше, чем в первой версии.

3. Сетап.

Чем больше временной диапазон, тем лучше. Я бы рекомендовал торговать на часовых графиках, как минимум, хотя лучше использовать четырехчасовые графики.

График.

Я использую баровые графики, однако вы можете использовать другие тмпы графиков.

Индикаторы.

На график добавляются следующие индикаторы
- ЕМА, 18, по ценам закрытия (желтый цвет).
- ЕМА, 28, по ценам закрытия (желтый цвет).
Эти МА формируют «туннель».
- RVI (индекс относительной бодрости) с периодом 100 (голубой и красный).


Валютные пары.

Вы можете торговать на любых парах, каких захотите. Однако при торговле не следует забывать о таких факторах, как новостные релизы, долгосрочные и другие фундаментальные факторы.


4. Сделки.

Длинные сделки.

Если голубая линия RVI пересекает вверх красную линию RVI, после чего происходит подтверждение в виде пересечения линий желтого туннеля, то мы открываем длинную позицию.

Короткие сделки.

Если голубая линия RVI пересекает вверх красную линию RVI, после чего происходит подтверждение в виде пересечения линий желтого туннеля, то мы открываем короткую позицию.

Примечание: Всегда смотрите на главный тренд RVI. Например, если вы получили длинный сигнал и RVI направлен вверх, то вы можете быть почти уверены в том, что сигнал будет правильным.

5. Закрытие сделки.

Сделка остается открытой, пока вы не получите новый сигнал по паре. Особенно обращайте внимание на внутренние пересечения (или крайнее сжатие) желтого туннеля. Это означает, что тренд, вероятно, теряет силу и возможен его разворот.

Я рекомендую использовать трейлинг стоп. Обязательно осуществляйте мониторинг сделки после ее открытия, чтобы проверить – верно ли вы открылись. Используйте правила управления капиталом и придерживайтесь их.

ВСЕГДА ЖДИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИГНАЛА!

Заключение.

Я использовал систему в течение 4 месяцев, после публикации ее на сайте. Она очень прибыльная.

Но перед тем, как начать использовать ее, помните:

- Система может генерировать ложные сигналы, используйте свою интуицию, чтобы распознать их. Лучшее подтверждение – это вы сами.
- Всегда используйте стоп-лоссы. Решите для себя, какой стоп вы хотите использовать.
- Управление капиталом – Святой Грааль.
- Учитесь на ошибках.

262
На самом деле это не системы, а торговые идеи для самостоятельного анализа, вот, как комментирует это в книге автор:

Цитировать
В книге не рассматриваются полные, законченные торговые системы. Такая возможность предоставляется читателям. Если вы потратите время и усилия на то, чтобы осуществить собственные исследования на основе наших вводных, это поможет вам,  и вы сможете разработать свои торговые идеи для эффективной торговли по этому репорту.


Система 1. New York Box

В системе используются 15-минутные графики.

Сетап

1\ Проводим горизонтальную линию через самый низкий минимум, сформированный валютной парой между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени (ЕТ).
2\ Проводим горизонтальную линию через самый высокий максимум, сформированный валютной парой между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени (ЕТ). Пространство между этими двумя линиями называется New York Box.
3\ Если пара закрылась под New York Box на пятничных торгах, тогда мы продаем. Это закрытие может, например, произойти на первой 15-минутной свече после публикации репорта NFP (свеча, которая закрывается в 8:45 EST). Возможно, что оно произойдет и позже, например, вечером, перед закрытием пятничной сессии.
4\ Если пара выросла и закрылась над New York Box, тогда мы покупаем. Это закрытие может, например, произойти на первой 15-минутной свече после публикации репорта NFP (свеча, которая закрывается в 8:45 EST). Возможно, что оно произойдет и позже, например, вечером, перед закрытием пятничной сессии.
5\ Позиция удерживается открытой в течение месяца, смотрим, сколько пипсов мы можем заработать.
6\ Мы размещаем стоп-лосс в размере 100 пипсов ниже или выше противоположной стороны New York Box. Если стоп-лосс сработал, то сделка разворачивается в противоположном направлении. Наш стоп-лосс будет находится в 1 пипсе выше или ниже противоположной стороны. Удерживая сделку в течение месяца, смотрим сколько пипсов мы можем заработать на ней.


Пример 1. Сделка на продажу.

На рисунке 1 мы видим голубые горизонтальные линии, формирующие «коробку». Это означает, что в промежутке между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени 2 мая 2003 года, максимум для пары EUR/USD составлял 1.1269. Минимум составлял 1.1204.

Первая свеча, используемая для создания «коробки» начинается в 12:00, последняя свеча, используемая для ее создания, открывается в 6:45 и закрывается в 7:00.

Как видно на графике, валютная пара EUR/USD упала ниже «коробки» на 15-минутном графике, после чего произошло ее закрытие ниже нижней линии. Инициируется сделка на продажу. Вход приблизительно около 1.1195. Стоп-лосс на 100 пипсов выше противоположного края «коробки» на 1.1369.

Пример 2. Сделка на покупку.

5 сентября 2003 года в  промежутке между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени максимум для пары GBP/USD находился на 1.5861, минимум для этого же промежутка находился в районе 1.5789.

Даже, если пара пробивает диапазон ПЕРЕД публикацией данных по количеству рабочих мест, но уже после 7:00, мы все равно открываем сделку.

На рисунке в аттаче видно, как пара пробила вверх границу «коробку», закрывшись выше нее. Сделки инициируется. В данном примере стоп-лосс будет находится на уровне 1.5689, на 100 пипсов ниже дна «коробки».

Чтобы завершить наше тестирование, мы перенесемся вперед во времени на наших графиках и посмотрим, сколько пипсов мы могли бы заработать в случае удерживания этих позиций, а также их разворотов.

На рисунке 3 в аттаче приведен продолженный 15-минутный график для первого примера. Позиция была закрыта по стоп-лоссу и развернута в противоположную сторону.

К рисунку мы добавили гистограмму МАКД и стохастический осциллятор, которые могут быть использованы в тестировании.

На приведенном примере была открыта сделка на продажу (1), однако цена пошла вверх, была остановлена по стоп-лоссу (2), после чего была открыта позиция в противоположном направлении (3), был также установлен новый стоп-лосс на 1 пипс ниже дна оригинальной «коробки» (4).

В четвертом аттаче лежит часовой график для этой же сделки. В связи с экономией места привести часовой график за месяц нет возможности, однако перспективы позиции видны, за 4 дня прибыль составила 250 пипсов.

Архив графиков по NFP с 2002 по 2006 год для самостоятельного анализа системы можно сказать здесь. Внимание: 3 зиповских архива примерно по 13 МГБ!

Продолжение следует....

263
Автор системы jolimoney

Система основана на допущении, что в мире все взаимосвязано. То же самое касается и рынка форекс. Однако остается вопрос, как прошлое, может оказывать влияние на будущее?

Я тестировал множество индикаторов, прослеживая взаимосвязи. Я рисовал все возможные линии, чтобы получить подтверждения этой теории. Я высчитывал пивоты и прочее, и прочее, и прочее.

Однако каждый раз я терпел неудачу. Может быть, я чего-то не учитывал. Но вдруг в один момент меня осенило. Мои линии были рождены. И поскольку у меня плохая фантазия, я назвал их JL- линии. Скромно прибавив к слову «линии» свои инициалы.

Сетап.


Как видно на графике, есть 4 линии. Каждая из них имеет определенное значение. Позже я скажу, как торговать по этим линиям, а сейчас мы научимся принципам их построения.

Линии построены на основе цифр Фибоначчи или на процентных соотношениях, которые трейдеры любят использовать для определения уровней поддержки и сопротивления.

Как известно, наиболее часто употребимы следующие процентные соотношения:

100%
61.8%
50%
38.2%
23.6%

Я использую эти цифры для определения важности ценовых диапазонов для разных дней. Т.е. вчерашнее движение цены намного важнее, чем движение цены 10 дней назад.

Например, движение цены 12 декабря более важно, для перспектив 13 декабря, чем движение цены 6 декабря. Поскольку эти линии очень важны для системы, я приведу здесь полное описание их построения.

Теоретический пример.

Представим себе, что сегодня 11 декабря 2006 года, и мы начинаем работать с JL – линиями. Цена открытия этого дня 1.9580 для пары фунт/американский доллар.

Затем мы смотрим на предыдущий торговый день, то есть на пятницу 8 декабря. Диапазон движения пары в этот день от уровня открытия до уровня закрытия составил 98 пипсов.

Важность этого дня для системы составляет 100 %. Поэтому эти 98 пипсов дают нам следующую формулу: (1 * 98 = 9).

Второй предшествующий день, был четверг. В данном случае открытие диапазон от открытия к закрытию составил 72 пипса. Важность этого дня составляет 62.8 %, что дает нам для второго дня 45.2 пипса (0.618 * 72 = 44.496).


Третий предшествующий денно это среда. В данном случае диапазон составлял 104 пипса. Важность этого дня составляет 50 %, таким образом, это дает нам 51 пипс (0.5 * 104 = 51).

Четвертый предшествующий день, это вторник. В данном случае диапазон составлял 85 пипсов. Важность этого дня 38.2 %, что нам дает 32.47 пипсов (0.382 * 85 = 32.47).

Пятый предшествующий день, то понедельник. В данном случае диапазон от открытия к закрытию равен 124 пипсам. Важность этого дня составляет 23.6 %, что дает нам 29.264 пипсов (0.236 * 124 = 29.264).

Первая часть вычислений сделана. Теперь вы знаете, насколько важен тот или иной день для текущего дня в пипсах.

Суммируем все это:

1 – 98
2 – 44.496
3 – 51 
4 – 32.47 
5 – 29.264 

Теперь высчитываем среднее в пипсах:

(98 + 44.496 + 51 + 32.47 + 29.26) / 5 = 51,0452


Полученное число представляет собой ширину канала, в котором может двигаться цена до пробоя в определенном направлении. Линии проводятся с двух сторон, от уровня открытия, т.е. мы должны разделить 51.0452 пипсов на 2. В итоге мы получаем 25.5 пипсов (используем 26) над уровнем открытия и под уровнем открытия.

Таким образом, мы проводим для нашего примера две линии: 1.9606 и 1.9554.

Теперь у нас есть канал.

Я называю эти линии Пробоем А и Пробоем В. Пробой А – это верхняя граница канала, а пробой В – это нижняя граница канала.

Теперь надо провести еще две линии, чтобы полностью сформировать наш сетап. Это линии Стопа Н (стоп-вершина) и Стопа L (стоп минимум).

Эти линии рассчитываются точно таким же образом, как мы высчитывали две предыдущие линии. Единственная разница, единственная разница заключается в том, что в данном случае мы используем диапазон от максимума к минимуму тех же самых дней.

Для данного примера мы имеем следующее:

1 – 164 
2 – 93.5
3 – 72
4 – 67.8 
5 – 42

Среднее в пипсах у нас следующее:

(164 + 93.5 + 72 + 67.8 + 42) / 5 = 87.86 пипсов.

Делим полученное среднее на 2, округляем и получаем 44 пипса. 

Проводим эти линии, также как и предыдущие, сверху и снизу от уровня открытия.

Таким образом, мы имеем 4 линии.

Уровень стопа на вершине – 1.9624.
Линию пробоя А - 1.9606
Линию пробоя В 1.9554
Линию стопа на минимуме 1.9536


Как торговать по JL-линиям? 

Теперь вы нанесли на график линии и можете торговать по ним.

Я только опишу, мою методику торговли, вы можете выбрать свою тактику и свои правила.

Я использую часовые графики, также возможно использовать 4-часовые, 30-минутные, 15-минутные и так далее. Помните, однако, что чем меньше временной диапазон, тем меньше его важность для использования.

Сделки открываются при закрытии бара, не перед закрытием. На моих графиках также используются пивоты, вчерашние максимумы и минимумы и линии туннелей Вегаса. Это дополнительные инструменты, которые вы также можете при желании использовать.

Для некоторых из вас мой стоп-лосс может показаться слишком жестким, вы можете использовать свой стоп-лосс. Лично я предпочитаю в течении пяти дней нести небольшие убытки, а затем компенсировать их большой прибылью. При использовании этой стратегии большие последовательности убыточных дней мне не встречались.

За последние пять недель моя прибыль при работе по системе составила 843 пипса. Я торгую по паре фунт/доллар.


Правила для длинных позиций.

Длинная позиция открывается, если свеча закрывается между линией Пробоя А уровнем стопа Н.

Стоп-лосс размещается на уровне дневного открытия. Вы можете разместить стоп-лосс на уровне пробоя В.


Когда моя прибыль составляет 20 пипсов, я сдвигаю стоп-лосс на уровень Пробоя А.

Если цена продолжает двигаться в моем направлении, я сдвигаю стоп-лосс на ближайшую линию (JL, пивот, линии максимумов и минимумов или Вегеса), если цена находится на 30 пипсов выше этой линии.

Позиция не открывается, если свеча открывается под линией Пробоя А и закрывается над уровнем стопа Н.


Правила для коротких позиций.

Короткая позиция открывается, когда свеча закрывается между линией Пробоя В и стопом L.

Стоп-лосс размещается на уровне дневного открытия или на линии Пробоя А.

При получении прибыли 20 пипсов, я сдвигаю стоп-лосс на уровень пробоя В.

Если цена продолжает двигаться в мою сторону, я сдвигаю стоп-лосс на ближайшую линию, если цена находится на 30 пипсов ниже ее.

Сделка не открывается, если свеча открылась выше уровня Пробоя В, закрывшись ниже Стопа L.


Специальный стоп-лосс.

Если канал уже 40 пипсов, при открытии длинной позиции в качестве уровня стоп-лосса используется уровень Пробоя В. При открытии короткой позиции в качестве стоп-лосса используется уровень Пробоя А.



Тайм-фреймы.

Тактика работает также с недельными и месячными графиками, но ваш стоп-лосс при этом будет намного больше. Если вы используете недельный график, то вам надо рассчитать недельные диапазоны от открытия до закрытия и от максимума до минимума, как это было описано выше. После этого вам необходимо открыть позиции на дневном или 4-часовом графике.

Соответственно при вычислении линий по месячному графику, вы открываете позиции на недельном или дневном диапазонах.

Я никогда не торговал на этих тайм-фреймах, поскольку не могу позволить себе такого большого стоп-лосса.

Моя рекомендация: высчитывать линии по дневным графикам и открывать позиции по часовым.

Индикатор и примеры сделок во вложенных файлах.

264
Техника очень простая и основана на методике 123, уровнях Фибоначчи и свечных паттернах. Индикаторы в ней не используются. Автор утверждает, что эффективно использует ее в течение нескольких лет.

Правила:

Находим колебательный максимум или минимум.
Нарисуйте уровни отката по Фибоначчи, используйте колебательные максимумы и минимумы.
Найдите свечу типа «Волчок», «Дожи» etc в районе уровня отката 50 %.
Найдите свечу подтверждающую свечу (бычью или медвежью).
Сделайте ценовую проекцию путем расширения Фибоначчи. Используйте колебательный максимум или минимум. Первая ценовая проекция – расширение на 100 %, вторая ценовая проекция – расширение на 161.8 %.
Открывайте позу после подтверждающей свечи (бай или селл).

Сделки заключаются, только в случае, если вы находите разворотную свечу.

Стоп-лоссы.  Если позиция достигла первой цели прибыли, сдвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности + или – 10 пипсов (в зависимости от того, покупали мы или продавали). Если открыта длинная позиция то уровень безубыточности + 10 пипсов, если открыта короткая позиция, то уровень безубыточности -10 пипсов, после чего ждем второй цели прибыли.

Метод может быть использован в любом временном диапазоне и при любом тренде, в том числе боковом. Чем больше временной диапазон, тем больше тейк-профит и больше риск.

265
Несмотря на неплохие данные по Канаде, которые выходили в декабре, котировки USD/CAD не могут начать динамику укрепления канадского доллара. Точно также американский доллар вопреки всеобщей тенденции укрепления не способен  победить сопротивление, расположенное по USD/CAD на  1,1580, и из-за этого пара зажата в тиски коридора 1,1540-1,1580.

Кросс-курсы с участием канадского доллара также подвержены изменениям в большей степени за счет контр-валют, а не самого канадца. Причиной вялости служит неопределенность экономических перспектив валюты, отсутствие внятных комментариев со стороны ЦБ и правительства и, как следствие, невозможность рынка понять, чего ждать от канадского доллара в будущем. Поэтому  на первый план вышли технические факторы давления на валюту, а не фундаментальные.

На прошлой неделе из всего большого пакета данных негативными оказались только показатели торгового баланса в октябре и индикатор продаж автомобилей. Да и то: негативные – это слишком громко сказано, так как сальдо торгового баланса по-прежнему находится в зоне профицита, а снижение продаж в автомобильном секторе  крайне незначительно. И уж совершенно точно рост таких индикаторов как  производственные запасы,  новые заказы в производственном секторе и увеличение продаж на рынке первичного жилья имеют гораздо большую значимость и ценность для рынка, нежели пересчет профицита  торгового баланса  за октябрь. Однако факт остается фактом – канадскому доллару позитив не помог. И, похоже, не поможет и на этой неделе.

Еще одна причина думать, что у канадского доллара нет перспектив с позиций фундамента – это ослабление корреляции с нефтяным сектором. Традиционная «палочка-выручалочка» для канадского доллара -  его зависимость от топливных котировок. Но сейчас и этот фактор «не работает»: рынок попросту игнорирует тот факт, что рост стоимости нефти напрямую хорошо влияет на экономику Канады. И то обстоятельство, что цены на «черное золото» по итогам прошлой недели существенно выросли, никак не отразилось на позициях канадской валюты.

Заперев  пару USD/CAD в коридор шириной сорок пунктов между уровнями 1,1540-1,1580, рынок тем самым практически приговорил ее к продолжению роста. Фактически, теперь это не более, чем вопрос времени, и как только проявит себя любой негативный для канадца новостной фон, так сразу же спекулянты попробуют преодолеть технически сильную отметку 1,1580,и вслед за ней и психологическое значение 1,1600. Фактически, взгляд и помыслы игроков уже давно устремлены в сторону уровня 1,1750,  который является заветной целью для продавцов активов, номинированных в канадских долларах. Правда, вероятность того, что рынку удастся достичь указанных значений еще в этом году, не очень-то высока.

На этой неделе у игроков будет шанс испытать текущие ключевые сопротивления USD/CAD на прочность. Данные по индексу потребительских цен, розничным и оптовым продажам, оптовым запасам, а также пакет данных по рынку труда – всех этих показателей участники торгов будут ждать с нетерпением. И если – на горе канадцу – эти данные выйдут плохими, то тогда можно ждать достижения заветных целей. Если же статистика выйдет хорошей, то продолжится противостояние между «техниками», не желающими отрабатывать позитив, и «фундаменталистами», не отпускающими рынок. В этом случае единственное, чего сможет добиться канадская валюта – это рост волатильности и, как следствие, увеличение в локальном периоде рисков для инвесторов и непосредственных игроков.

Анастасия Ольшевская

UMIS

266
Автор: MarkJ

Введение.

Дей-трейдинг на форексе – весьма сложное занятие, как с эмоциональной, так и с интеллектуальной точки зрения. Эта удивительная система представляет собой механическую методику для внутредневной торговли.

Полное название системы «Шпион-Летучая мышь дневных диапазонов» - BatFink Daily Range Strategy (BF). Первоначально она разрабатывалась только для торговли по паре GBP/USD, но впоследствии оказалась вполне работоспособной и на других валютных парах с большими дневными диапазонами. Однако лучшие результаты эта система обеспечивает именно при торговле парой GBP/USD.

В этой книге мы дадим детальное описание системы, ее правила, итоги ручного тестирования, сетапы и прочие необходимые элементы работы с ней.

Тестирование производилось по четырем валютным парам: GBP/USD, CHY/USD, JPY/USD и
EUR/USD. Лучшие результаты дала пара GBP/USD.

Результаты тестирования системы не гарантируют будущих прибылей, трейдеры должны помнить, что, торгуя на форексе, они рискуют своими деньгами и по своей инициативе.


1. Описание системы.

Система «Шпион – Летучая мышь» представляет собой простую и эффективную методику работы на валютном рынке. В основу системы положена торговля на основе дневного диапазона. На рынке форекс не бывает ничего определенного, однако дневные диапазоны в целом относительно постоянны, и, работая с этой системой, мы будем пытаться получить прибыль, основываясь на этом вероятностном допущении.

Важно помнить, что сама система разрабатывалась без индикаторов, исключительно на основании дневного диапазона и уровня закрытия предыдущего дня. Индикаторы, используемые здесь, применяются только для визуальной помощи и не связаны с какими-либо математическими обоснованиями. По этой причине система не требует отстающих или опережающих индикаторов, однако использование средних скользящих может быть весьма полезно для определения трендов и возможной торговли только в направлении тренда.

Эта система – не Святой Грааль валютного рынка, как и везде, чтобы работать по системе, необходима настойчивость, поскольку прибыль перемежается с убытками. Самая большая просадка за 6 месяцев тестирования составила 150 пипсов для пары EUR/USD. Пожалуйста, не забывайте об этом при торговле по системе, убедитесь, что ваш депозит в состоянии удовлетворить требования, вызванные просадками.

Рекомендуем вам в течение трех месяцев поторговать по этой системе на демо-счету перед тем как начать работать с реальными деньгами. Этого периода будет достаточно для полного понимания системы, в частности того, что такое дневной диапазон и каковы его характеристики. За этот период вы можете ввести в систему свои дополнительные фильтры.

Возможно, вы также решите скорректировать систему и ввести в нее индикаторы. Я специально оставил эту возможность для пользователей системы. Возможно, вы захотите изменить целевые ориентиры прибыли, стоп-лоссы, применить фильтры, которые позволят вам не работать в дни «зыби», или торговать только по тренду. Как мне кажется, другие индикаторы, кроме МА вряд ли будут полезны при работе с этой системой, и будут только сбивать вас с толку и осложнять эту относительно простую систему.

2.  Потенциал прибыли.

Система тестировалась вручную для периода с мая по октябрь 2006 года (6 месяцев). Система является механической, и итоги работы системы основаны исключительно на механическом применении правил.

Работа по системе занимает много времени сидения у монитора. Возможно, что открытие позиций в 00:00 GMT будет происходить, когда вы спите, кроме того,  вам необходимо заниматься мониторингом сделок и повторных входов в период с 7:00 GMT до 22:00 GMT, т.е. до закрытия американской сессии. Это необходимо учитывать перед тем, как вы начнете работать по этой системе.

Позиции по всем валютам открываются одновременно, цели прибыли скорректированы только для британского фунта. В результатах представлены все сделки по этой системе. При тестировании системы использовались переустановки стопов на целевых уровнях 55 и 70, а также использовалась цель в размере 100 писов (110 для британского фунта) над или под уровнем закрытия для фиксации прибыли.

Сценарии

Нами изучалось 3 сценария работы по указанной системы. При тестировании системы игнорировались любые сделки, которые не подходили под критерии правил. При тестировании также не учитывался спред, поскольку он разный в разных брокерских конторах. Я бы рекомендовал, чтобы при работе вы не добавляли ширину спреда к 1-й цели прибыли, поскольку это может привести к пропусканию первой цели позиции. Однако вы можете добавить спред к 2, 3 и 4-му целевым ориентирам. Все текущие сделки и ордера отменяются в 22:00 GMT. В этой системе вы можете торговать по разным сетапам, которые удовлетворяют правилам в течение дня. Прибыли были рассчитаны на основании использования всех сетапов.

3. Итоги тестирования.

В 1-й таблице приведены некоторые итоги тестирования, включая %  достигнутых целевых ориентиров, сработавших стоп-лоссов, а также итоги по трем сценарием. Эти результаты получены в результате тестирования системы на данных с мая 2006 года по октябрь 2006 года.

Сценарий 1. Когда первый целевой ориентир достигнут стоп-лосс передвигается на 10 пипсов под уровень входа, сделка закрывается при достижении 30 пипсов над уровнем входа (70 пипсов над или под уровнем дневного закрытия цены).

Сценарий 2. Когда первый целевой ориентир достигнут, стоп-лосс передвигается на 10 пипсов под уровень входа, когда достигнут второй целевой ориентир то стоп-лосс передвигается на уровень безубыточности, сделка закрывается при достижении третьего целевого ориентира.

Сценарий 3. При достижении первого целевого ориентира, стоп-лосс передвигается на 10 пипсов под уровень входа, при достижении второго целевого ориентира стоп-лосс сдвигается на 30 пипсов, закрываем позицию на 4-м целевом ориентире.

Данные по сценариям приведены в пипсах.

Итоги по целевым ориентирам.

Цифры, приведенные внизу в аттаче, представляют собой количество сделок, которые пришлись на тот или иной целевой ориентир до разворота назад. Например, если цена достигла 4-й цели прибыли, тогда сделка регистрируется только по этой графе! Не по трем предыдущим графам!

267
На многих зарубежных форумах давно и оживленно обсуждается методика торговли, получившая общее название "Сетка" (Grid или Grid Trading). Я попробую вкратце ее описать.

Для торговли необходимо открывать одновременные позиции в две стороны (не все брокеры дают такую возможность). От любой цены (лучше на спокойном рынке) выставляются ордера типа стоп с некоторым шагом. Шаг может быть разным, как и тейк-профит, эти переменные обсуждаются. К примеру, если принят шаг 25, а цена сейчас 1.2800, то мы ставим ордера бай-стоп, на покупку от уровней 1.2825, 1.2850, 1.2875, 1.2900, 1.2925 и так далее. Сразу же выставляются ордера селл-стоп, на продажу от уровней 1.2775, 1.2750, 1.2725, 1.2700, 1.2675 и т. д. График (в Метатрейдере у нас приобретает вид сетки, отсюда и название). На все эти ордера ставятся тейк-профиты. Как правило, их величина или равна шагу сетки (в нашем случае 25) или вдвое больше (у нас это будет 50). Стоп-лоссов нет (!!!). Да, по большому счету, они и не очень нужны. Так как при движении в ту или иную сторону у нас убыток по одной стороне будет компенсироваться прибылью по другой. Исключение составляет резкий однонаправленный ход, который наращивает убыток очень быстро. Однако, после любого хода наступает откат... Главное - не суетиться. Если цена идет, скажем, вниз, принося нам прибыль на селл-ордерах, мы добавляем сверху бай-ордера (с тем же шагом) на случай роста цены.

Из-за большого числа разных веток с обсуждением этой методики я привожу здесь некий экстракт, но все сводится к размеру шага и тейк-профита. Существенной модификацией этой стратегии можно считать случай, когда ордера на покупку открываются не только сверху от цены (бай-стопы), но и снизу (бай-лимиты) с тем же шагом. А ордера на продажу, соответственно, ставятся не только снизу от цены (селл-стопы), но и сверху от нее (селл-лимиты). Все это с тем же шагом и теми же тейк-профитами. При этом прибыль растет быстрее, но гораздо быстрее нарастает и убыток.

Основную прибыль, довольно быстую причем, стратегия приносит при колебательных движениях цены вверх-вниз, чем больше колебаний, тем лучше Это станет понятнее, если мы представим себе механизм. Допустим, цена колеблется в рендже 1.2700-1.2800 (для простоты возьмем шаг 25 и тейк-профит 25). При первом проходе снизу вверх мы берем прибыль три раза по 25 и на уровне 1.2800 у нас будет прибыль 75 пипсов и открытая от 1.2800 вверх поза. При падении от 1.2800 до 1.2700 у нас прибавится еще 75 пипсов от трех ордеров на продажу (от уровней 1.2775, 1.2750, 1.2725), убыток в 100 пипсов по открытой длинной позиции от 1.2800 и открытая вниз позиция от 1.2700. Итог: 75+75-100 = +50. Можете подсчитать сами, как нарастет прибыль, если цена еще разок сходит вверх-вниз.

Что же касается параметров, то величина шага сетки у разных трейдеров разнится от 10 до 100 пипсов, причем каждый аргументированно защищает именно свой выбор.

Ну вот, это все была преамбула :-)

Недавно на форуме StrategyBuilderfx трейдер VicGreen  обнародовал свое видение этой методы. Мне кажется, в его подходе есть резон. Дадим ему слово:

Цитата: VicGreen
Привет, друзья. Я хотел бы предложить продвинутую идею Системы Сетки. Большинство систем сетки, очень простых, эффективных, легко могут быть закодированы для автоматической торговли, но, как правило, все они имеют неограниченную просадку. Чтобы так торговать, мы должны иметь очень большой депо, даже всего для одной пары, не говоря уже о нескольких.

Вот моя идея:

1. Строим сетку ордеров селл-стоп и бай-стоп (по 10 ордеров с каждой стороны от цены с шагом 10 пипсов)
2. Ставим на каждый ордер тейк-профит 20 пипсов.
3. Ждем.
a. если мы имеем ход цены только в одну сторону (когда сработали только ордера на покупку или только на продажу), это - наилучшая ситуация. Я думаю, мы можем подождать срабатывания 3-4 профитов и закрыть все оставшиеся несработавшие ордера, получив в итоге хорошую прибыль.
b. если случился ход в виде зигзага: открылись 1 ордер на покупку и 1 на продажу (позиция локировалась) - то мы должны отменить тейк-профиты для этих ордеров и ждать. Когда цена пройдет в одну сторону на 40-50 пипсов, мы сможем закрыть все с прибылью.
c. если зигзаг оказался большим: открылись 2 ордера на покупку и 2 на продажу - мы должны отменить тейк-профиты для этих ордеров и ждать. В этом случае, мне кажется, не стоит пытаться сделать приличные деньги, а нужно закрывать все ордера, как только мы увидим хоть какую-то прибыль.
d. если зигзаг оказался очень большим: 3-4 ордера на покупку и 3-4 на продажу. Мы можем зафиксировать некоторую прибыль с любой стороны, а затем начать строить новую сетку и ждать прибыли.

Я тестировал эту идею на форексе и получил достаточно стабильные положительные результаты.

Вот такой неожиданный подход к форексу. Это, конечно, не Грааль, но я тоже тестировал эту методу с приведенными мною параметрами и могу сказать, что, приложив голову, можно получать прибыль довольно спокойно. Например, в отличие от многих тестеров, не стоит, как мне кажется, гонять это дело месяцами, когда открыты чуть ли не сотни позиций, в ожидании, что цена вернется к старым уровням. Да, кстати, по приведенной методе нужно торговать только маленькими лотами, так как количество позиций возрастает довольно быстро.

268
Необычайно плодовитый по части систем FXiGoR (здесь уже выкладывались его индикаторы "Радар" и "Города Плутона"?) выложил на форуме StrategyBuilderFX очередную систему, вызвавшую оживленный интерес:

===================================================

Большинство людей не представляет себе, как на самом деле ведет себя цена. Они видят цену, или линию, или бары, движущиеся вверх и вниз, не понимая, что именно делает цена. Уже постфактум они видят, что цена консолидировалась или пошла в тренд. Они не знают, когда или как постоять в стороне от некоторых пар или от некоторых состояний рынка.

У них есть любимые пары и вот, поутру, усевшись перед своим компом и поплевав на руки, они говорят: "Будем торговать", не обращая внимания или просто не зная, годится ли их пара сейчас для торговли.

Очень многие стараются отреагировать на каждое движение. Они не видят, что некоторые движения вниз - это лишь откат идущего вверх рынка или наоборот, идет подъем, а на самом деле это временный откат нисходящего тренда.

Большинство людей, ищущих систему, хотят нечто такое, что могло бы принести им как можно больше прибыли в тренде, забывая при этом, что в боковом рынке они получат массу ложных сигналов.

Большинство людей, глядя в конце дня на графики и видя, как они росли и падали, жалеют, что не могут взять все этих движения. Но так не бывает.

Очень многие вскакивают в позицию, но как только они окажутся в рынке, цена начинает разворачиваться против них, оставляя их в недоумении.

Также множество людей бросается в рынок без логически обоснованных стоп-лоссов. Бывает, что они ставят стоп-лосс, например, на 20 пипсов. Но это значение они используют на каждой паре (а ведь 20 пипсов против Вас на EUR/CHF будет идти намного дольше, чем на кабеле).

Кому из вас не приходилось вступать на рынок как раз в тот момент, когда цена начинает идти против Вас, выбивает ваш стоп и тут же разворачивается в нужном направлении, но Вы уже не настроены входить в рынок снова.

Если Вы чувствуете, что хотя бы один из приведенных мною случаев можно отнести и к Вам, то эта система (метод) Вам реально поможет. Она поможет Вам в КАЖДОМ пункте, что я описал выше.

Эта система поможет Вам понять рынки, поведение цены, понять, когда следует войти, а когда выйти, если цена идет против Вас, основываясь на истинных логических состояниях рынка. Она научит Вас понимать поведение рынка. Она покажет, когда Вам лучше постоять в стороне. И она даст Вам поистине совершенные входы. Вы получите чувство хорошего соотношения риска/прибыли. Вы увидите и узнаете, что риск может оценивать потенциальную прибыль.

Я обещаю Вам, что эта система (метод), даже если Вы и не будете по ней торговать, но время от времени будете на нее поглядывать, даст Вам лучшее понимание состояния рынка.

Прежде, чем пойти дальше, позвольте сказать пару слов для лучшего взаимопонимания. Мне не интересно учить людей, которые свято верят, что им удастся прожить на доходы от торговли по счету размером 1-2000$. Люди, которые полагают, что могут получить 100%-ю прибыль уже через месяц, используя левередж, выбрали не самый привлекательный способ спустить в туалет ту же сумму денег за тот же период. Я называю это азартной игрой. Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть реальным трейдером. Настоящий трейдер будет счастлив, если сможет получить 50%-ю прибыль за год. Так что не надо задавать мне вопросы, с каким плечом нужно использовать систему или сколько прибыли она приносит в месяц. Имейте в виду, что здесь у нас получается постоянное отношение стерлинга между 2 и 3. Значит, если наша прибыль через месяц составит 400 пипсов, риск будет лежать между 150 и 200 пипсами.

Правила этой системы (метода) просты, но мне трудно объяснить их словами. Я покажу Вам несколько графиков сегодняшней сессии, это должно помочь Вам получить некоторые впечатления.

Некоторые правила:

Две изогнутые линии оранжевого и серо-голубого цвета: дают нам картину на общего тренда. При т орговле нам не обязательно придерживаться направления этого тренда. Но, если он указывает в том же самом направлении, что и голубые и синие линии, тем больше вероятность того, что мы получим прибыльную сделку.

Две изогнутые линии голубого и синего цвета: дают нам тренд, в направлении которого мы торгуем. Если эти линии голубого цвета, мы открываемся ТОЛЬКО вверх. Если они - синие, мы открываем ТОЛЬКО короткие позиции. Чем круче угол этих линий, тем лучше. Более крутой угол этих линий означает более сильный тренд. Мы не торгуем, если эти линии более или менее горизонтальны. Нам нужно четко видеть, что они растут или падают.

Сигнальная линия (зеленая и красная): Если мы открываем короткие позиции, эта линия должна быть красной. Если мы открываем длинные позиции, эта линия должна быть зеленой. На меньших масштабах времени эта линия будет сигнализировать нам о выходе.

Исполняющая линия (желтая и фиолетовая): Это - линия, по которой осуществляются наши входы. На больших масштабах времени она также сигнализирует о выходе.

Входы:

У меня отработано два различных сетапа на вход - "take my hand" и "hick up". Эти сетапы отличаются четкими условиями входа и близкими стоп-лоссами.

Сетап "HICK UP"

Цена остается ПОД синей линией направления.

Здесь все развивается очень быстро. Следует внимательно контролировать ситуацию, иначе все произойдет прежде, чем Вы осознаете. Если опоздаете, придется увеличивать стоп-лосс. Но, если научитесь успевать, то эти сетапы принесут Вам большее отношение риска/прибыли, чем "take my hand".



Сетап "TAKE MY HAND"

Цена откатывается назад ВЫШЕ синей наклонной линии направления, причем цвет этой синей линии не меняется при этом на голубой - хороший откат медвежьего рынка без разворота тренда.

Эти ситуации развиваются в течение более длительного периода времени, чем сетап "hick up", так что их легче обнаружить, только стоп-лосс здесь немного больше. Отношение риска/прибыли немного ниже.



В этих сетапах есть элементы дискретности. Именно поэтому я называю все это "система (метод)". Элементы дискретности заставляют Вас самих интерпретировать, например, насколько крутой угол подъема или возрастания должны иметь наклонные линии направления.

Если Вы читали с самого начала, то знаете, что моя цель состоит в том, чтобы научить людей ТОРГОВАТЬ. А не тому, как инсталлировать автоматические системы торговли, когда каждый думает, что ему остается только подсчитать в конце дня свою прибыль.. .;-)

Всех благ ...
iGoR

PS. Я прикрепляю здесь индикаторы и шаблон, так что предпримите некоторые усилия, чтобы пробежаться по всем парам и масштабам времени (от 15-минуток до недельных графиков) и посмотрите, что происходит в периоды бокового рынка. Посмотрите, увидите ли Вы хорошие сетапы. Как я уже говорил, Вы будете четко видеть, при каких условиях рынка нужно постоять в стороне.
Например, на рисунке 6 Вы видите, что линии идут боком. Только около конца дня наклонные линии направления дали вход, я нарисовал там белый кружок.

=========================================================

Вот такая система. В аттаче я прикрепляю файлы для Метатрейдера 4 (индикаторы и шаблон), а также иллюстрации автора.

269
Автор этого индикатора не известен. Индикатор усовершенствован. К нему добавлена сигнальная линия средней скользящей. Индикатор предназначен преимущественно для внутредневной торговли и основан на трех подтверждающихся пересечениях в рамках одной стратегии. В индикаторе используются:

1/Полосы Боллинджера – для анализа волатильности.
2/RSI – для определения моментума
3/Сигнал по МА по выбору пользователя.

Сетап.

- Первым сигналом является пересечение индикатором RSI сигнальной линии МА вверх (для открытия длинной позиции) или вниз (для открытия короткой позиции).
- Для открытия длинной позиции пересечение должно произойти под центральной линией диапазона Боллинджера. Для открытия короткой позиции пересечение должно произойти над центральной линией диапазона Боллинджера.
- В качестве подтверждения полученного сигнала используется пересечение индикатором RSI центральной линии диапазона Боллинджера.
- Для открытия длинной позиции RSI должен находится над уровнем 50, для открытия короткой позиции под этим уровнем.

В приведенном ниже примере мы имеем классический краткосрочный сетап, все его составляющие имеют место. В качестве дополнительного сигнала подтверждающего пересечение возможно использование уровней Фибоначчи.


Вход. Открытие позиции осуществляется в зависимости от вашего торгового плана и толерантности к рискам. Для разумного уровня риска необходимо использовать как минимум 4 подтверждения пересечения.

Первый стоп-лосс. Возможно использование в качестве стоп-лосса закрытия под уровнем отката Фибоначчи .618, .786 или 100 %. Можно также использовать и другие методы установки стоп-лосса.

Управление сделкой. Осуществляется путем мониторинга в реальном времени взаимоотношений между растущей ценой и положением RSI по отношению к полосам Боллинджера. Приближение цены к границам диапазона не обязательно должно означать, что моментум утерян, возможно произошла небольшая пауза и движение цены продолжится. Прибыль фиксируется в зависимости от вашей толерантности к риску.


Выход осуществляется в следующих случаях:

- Достигнута цель прибыли.
- Двойная вершина на графиках RSI (вторая вершина внутри ВВ) и цены.
- Разворотный свечной сигнал.
- RSI закрывается под сигнальной линией МА (для длинной сделки) или над ней (для короткой сделки).
- Возможно также индивидуальные условия выхода.


Пример в аттаче

1/ RSI пересекает вверх сигнальную линию МА (сигнал о росте моментума)
2/ RSI удерживается над центральной линии Диапазона Боллинджера (подтверждение моментума).
3/ RSI пересекает вверх линию 50.
4/ Подтверждение входа по пересечениям, цена отталкивается от уровня поддержки Фибоначчи.

Источник

270
Пользователь Nipper с сайта forexfactory просто и доступно объясняет принципы использования паттерна "флаг".

Я убрал все индикаторы и свечи, чтобы свести к минимуму рыночный шум и сфокусировался только на структуре флага. В данном примере мы имеем бычий флаг, который сформировался на часовом графике USDCHF вчера утром.

На диаграмме отмечено 7 точек:

1. Древко флага
2. Знамя
3. Еще одно древко
4. Начало ценового движения
5. Консолидационное сопротивление
6. Консолидационная поддержка
7. Целевой ориентир


Когда флаг идентифицирован, я наношу на график горизонтальные линии, маркирующие поддержку на 1.2368, сопротивление на 1.2390 и начало первого ценового движения на 1.2290 - точка 4. Затем я рисую флагшток со стрелочкой от точки 4 до точки 5. Это и есть измеряемое ценовое движение. После этого создается "копия" древка флага со стрелкой (линия 1). После этого берется "копированный" флагшток и сдвигается к дну, где древко 1 пересекается с консолидационным уровнем поддержки в точке 6.

Создаем еще одну горизонтальную ценовую линию, которая пересекает вершину стрелки 3 в точке 7. Эта точка представляет собой проецируемую цель движения цены (1.2466) после пробоя консолидационного сопротивления. Как видно на графике, в течение 8 часов цена пробила консолидационный уровень и достигла ценового ориентира. 



Возникает вопрос, как определить уровни входа и выхода? Это зависит от трейдера. Выход определить достаточно легко, так как ценовой ориентир определен. Вы можете установить лимит на 10-15 пипсов ниже спроецированного ценового ориентира. Несколько сложнее идентифицировать  уровень входа, для этого у меня есть пара различных техник. Во-первых, можно попробовать осуществлять входы на уровни поддержки консолидационного диапазона со стопом 20-25 пунктов. Стоп можно определять также исходя из "узкости" диапазона консолидации. Такой вход даст вам большую прибыль, однако есть и больше риска, что стоп сработает в результате более глубокой консолидации перед пробоем. Вторая альтернатива - менее рискованная - использовать бай-стоп над уровнем сопротивления после подтверждения пробоя. Тогда прибыль будет меньше, но больше вероятность ее получить.

Все вышесказанное можно применить и к медвежьему флагу, только развернув правила наоборот.



Практика подтверждает, что этот паттерн является очень надежным и вероятность достижения ценовых ориентиров весьма высока. Движение в направлении, указанном паттерном, происходит примерно в 80-85 % случаев. Паттерн можно использовать на всех графиках в любых временных диапазонов.


Страницы: 1 ... 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23