Темы

151

Торговые системы / Простая система на 20 пипсов

« : 23.02.2010 14:11 »

Автор системы Rich пишет:

Я начал торговать по стратегии, которая основана на закрытии первого 15-минутного бара после полночи по GMT. Торговля осуществляет по паре GBPUSD.

Правила

1) Берем цену закрытия первого 15-минутного бара после полуночи GMT на графике GBPUSD
2) Размещаем ордер на покупку на 50 пипсов выше уровня закрытия и ордер на продажу на 50 пипсов ниже уровня закрытия.
3) Для обоих ордеров размещаем стоп-лосс 20 пунктов и лимит ордер 20 пунктов, чтобы зафиксировать прибыль.
4) Когда один ордер сработал, отменяем второй.

Тестирование системы дало в среднем 75 пункта в месяц с апреля 2008 года. Это немного, однако, учитывая небольшое расстояние до стопа, вы можете позволить себе большой объем сделки. Я начал с депозита 10.000 фунтов и размещаю 12.5 фунтов или 2.5% на сделку. Прошлогодние результаты дали среднюю месячную прибыль почти 10%.

Я делал тесты для целей прибыли 20, 30 и 40 пунктов, цель прибыли 20 пунктов дала 960 пипсов для 13 месяцев, цель прибыли 30 пунктов дала 780, цель прибыли 40 дала 960 пунктов. Я предпочитаю использовать 20 пунктов как наиболее безопасную цель.

1 месяц в прошлом году был убыточным, однако в долгосрочной перспективе система должна приносить прибыль.

Результаты сделок показаны во вложенном файле.

152

Торговые системы / Системы Surefire и ForexExplosionX

« : 18.02.2010 14:02 »

Пользователь Victor выслал ссылку на pdf-файл, размещенный на сайте, где продается платная система Forex Cash Evolution и попросил разобраться с чем все это едят. В этом посте опубликован перевод двух торговых стратегий, предлагаемых бесплатно авторами сайта. Может, кому-то будет интересно.

Система Surefire

Итак, прямо к делу. Эта механическая система представляет собой стратегию для работы на дневных графиках. Ее можно считать системой set-and-forget (настроил и забыл), поскольку вы можете проверять график только один раз в день. Однако она не является автоматической системой. Это означает, что вам надо идентифицировать сигналы и открывать позиции, устанавливать стоп-лоссы и цели прибыли самостоятельно.

Вот как она работает. Вы открываете график (любой валютной пары, вы можете торговать столькими валютными парами, сколькими хотите). Затем вы идентифицируете сигналы, вводите ордера, затем закрываете графики, выключаете компьютер и идете спать. На следующий день, вы открываете графики снова, проверяете существующие ордера и видите, сколько вы заработали.

Итак, система. Объяснение будет очень простой и короткое.

Шаг 1. Загружаем шаблон в аттаче 1.

Файл с расширением tpl, который вы увидите, распаковав шаблон, работает с платформой MetaTrader.

Шаг 2. Открываем дневной график (вы можете торговать любой валютной парой, однако лучше всего торговать основными парами).

Шаг 3. Загружаем шаблон на график. Как это сделать? Все просто. Кликаем по окну графика правой кнопкой мыши и выбираем в меню Load Template.



После чего находим папку, где находится шаблон surefire.tpl.

Ваш график будет выглядеть следующим образом:



Шаг 4. Заключаем сделки. Шаблон настраивает два индикатора на дневной свечной график.
RSI 8 (белая линия)
ЕМА (8) (голубая линия)

Вам нет необходимости знать, что представляют собой два этих индикатора. Можно не обращать внимания на их логику. Вам необходимо знать только следующее.

1) Открываем короткую позицию, когда RSI пересекает ЕМА сверху вниз.
2) Открываем длинную позицию, когда RSI пересекает ЕМА снизу вверх.
3) Стоп-лосс. Ваш риск не должен превышать 1% депозита на сделку. Стоп-лосс размещаем на максимуме предыдущего дневного бара, ели вы открываете длинную позицию, и на минимуме предыдущего бара, если вы открываете короткую позицию.
4) Тейк-профит. Рекомендуется цель прибыли 30-50 пипсов.

Примеры сделок на покупку и продажу:

Покупка. RSI пересекает среднюю снизу.



Продажа. RSI пересекает среднюю сверху.




ForexExplosionX


Кроме того, автор предлагает супер-пупер индикатор, который он называет ForexExplosionX. Он находится в аттаче 2.

Правда о правилах его использования он говорит слишком уж лаконично:

«Все, что вам надо это размещать сделки. Открывайте позиции, используя сигналы, однако также помните о разумном стоп-лоссе и риске в 1% депозита.

Этот простой индикатор идентифицирует для вас торговые сигналы. Он не может автоматически закрывать и открывать позиции. Вам необходимо делать это самому. Вам необходимо ввести стоп-лосс и цель прибыли для каждой сделки.

Ни одна программа не в состоянии обеспечить 100%-ю точность сигналов, если сделка убыточная закрывайте ее. Помните об управлении капиталом. Система дает 70% прибыльных сделок.

Этот учебник очень короткий, поскольку это бесплатный подарок, я подготовил его только для опытных трейдеров».

153

Торговые системы / Step Trend

« : 17.02.2010 11:56 »

Эту систему придумал некий трейдер Kirim. Поскольку английский он знает плохо, не всегда можно толком понять, что он хотел сказать, попробуем разобраться...

Моя версия того, как мы можем использовать StepMA_Stoch , в частности для скальпинга (хотя возможен и не-скальпинговый подход).

Используем 1-минутный и 5-минутный временные диапазоны.

Настройки  StepMA_Stoch (10, 2, 0)
Используем MACD (12, 26, 9)

Правила.

Используем StepMA_Stoch для определения базового тренда.
Выше пурпурной линии – готовимся покупать.
Ниже пурпурной линии – готовится продавать.

Теперь смотрим на MACD. Это наш индикатор входа. Обратите внимание, что на гистограммые два типа зеленых баров (толстые и тонкие) над нулевым уровнем и такие же два типа красных бара под нулевым уровнем.



Шаг за шагом.

1. StepMA_Stoch выше пурпурной линии – готовимся покупать, как только позволит MACD. Должны присутствовать два сигнала: по MACD и по StepMA_Stoch, но неважно в каком порядке они появились.
2. MACD пересекает вверх нулевую линию в первый раз – после пересечения всегда появляются толстые зеленые бары – мы ждем, когда толстые бары сменятся тонкими барами. В это время мы не предпринимаем никаких действий. Терпение – золото. Тонкие бары указывают на откат, после которого мы входим. Мы наконец-то размещаем ордер на покупку, когда появляется первый толстый бар MACD, после тонкого бара. Необходимое условие для покупки - StepMA_Stoch должен быть выше пурпурной линии.

Противоположные правила применяются для продажи.

Выходы.

Выходим, когда StepMA_Stoch пересекает пурпурную линию  в противоположном направлении,
Или
Если вы довольны своей прибылью, и бары MACD вместо толстых стали тонкими.


Также можно подготовиться к выходу («ужать» стоп, активировать трейлинг стоп), если StepMA_Stoch (10, 1, 0) достигает верхней границы (1) или нижней (0).

Взято отсюда

154

Торговые системы / Сделки Ichimoku + Heikin Ashi

« : 11.02.2010 12:58 »

Здесь я приведу детальное описание сделок по замечательному сетапу, который представляет собой комбинацию пробоя облака Кумо Ишимоку и свечи Доджи Heikin Ashi для выходов. Обратите внимание на то, что эта стратегия может применяться на любом рынке (не только на форексе) и на любом временном диапазоне. Конечно же, как и другая система, она дает более надежные сигналы на 4-часовых и больших временных диапазонах.

1) Ждем, когда свеча закроется за границами облака Кумо.
2) На следующей свече размещаем отложенный ордер на уровне цены закрытия последней свечи.
3) Размещаем стоп-лосс под облаком Кумо.
4) Удерживаем позицию пока цена находится над облаком Кумо для длинных позиций или под облаком Кумо для коротких.
5) Ждем появления свечи Доджи Heikin Ashi
6) Если сформировалась свеча Доджи, то передвигаем стоп-лосс на минимум этой свечи.
7) Если Доджи оказывается валидным, то минимум этой свечи должен быть пробит в течение нескольких следующих свечей, ваша сделка будет закрыта с прибылью.
8) Если Доджи оказывается невалидным (точка 2 на графике), то позиция остается открытой.
9) Ждем появления новой свечи Доджи и переносим стоп-лосс на ее минимум (обратите внимание на то, как была зафиксирована прибыль в точке 3).
10) Для коротких позиций пользуемся перевернутыми правилами.



Комментарий к графику:

Точка 1. Свеча закрылась над обликом Кумо, открываем длинную позицию. Стоп-лосс под облаком.
Точка 2. Сформировалась свеча Доджи, переносим стоп-лосс на ее минимум.
Точка 3. Предыдущий стоп-лосс не сработал, переносим стоп-лосс на минимум новой свечи Доджи.
Точка 4. Свеча закрылась под облаком Кумо, плюс медвежье положение Чику-спан. Открываем короткую позицию. Стоп-лосс над облаком Кумо.
Точка 5. Сдвигаем стоп-лосс на максимум свечи Доджи.

Источник

155

Торговые системы / Методика «Солист»

« : 10.02.2010 20:04 »

Автор системы Paul Evans

Это простая, но прибыльная торговая система. Ее преимущество заключается в том, что мы используем всего два известных индикатора ЕМА и RSI.
Я работаю с этой системой на часовом временном диапазоне, по ней можно работать с любой валютной парой, однако я рекомендовал бы использовать EUR/USD, GPB/USD USD/JPY.

Индикаторы:
-      80 EMA
-      21 EMA
-      13 EMA
-      13 EMA
-      5EMA
-      3EMA
-      RSI (21)

Правила системы.

80ЕМА указывает на направление главного тренда. Когда цена находится над 80ЕМА, то это предполагает восходящий тренд, когда она находится под 80ЕМА, то это предполагает нисходящий тренд.
21ЕМА и 13ЕМА дают нам направление текущего тренда.
Когда 13ЕМА остается над 21ЕМА – то это указывает на восходящий тренд.
Если 13ЕМА находится под 21ЕМА, то это указывает на нисходящий тренд.
Значение RSI (21) выше 50 указывает на восходящий тренд, значение ниже 50 на нисходящий тренд.

Правила входа для длинной позиции.

Мы открываем длинную позицию (покупка), когда
- 3ЕМА пересекает 5ЕМА вверх на рынке с восходящим трендом.
- Обе средних 3ЕМА и 5ЕМА должны пересечь канал, который образуют 13 и 21 ЕМА.
- RSI выше 50.
- Обе средних 21ЕМА и 13ЕМА выше 80ЕМА.

Правила выхода для длинной позиции.

Мы закрываем длинную позицию, когда 3ЕМА пересекает вниз 5ЕМА или RSI меньше 50.


Правила входа для короткой позиции.

Мы открываем короткую позицию (продаем), когда
- 3ЕМА пересекла вниз 5ЕМА на рынке с нисходящим трендом.
- Обе средних 3ЕМА и 5ЕМА пересекли 13 и 21ЕМА.
- 21ЕМА и 13ЕМА находится под 80ЕМА.
- RSI ниже 50.

Правила выхода для коротких позиций:

Мы закрываем нашу сделку, когда 3ЕМА пересекает вверх 5ЕМА или RSI больше 50.

Стоп-лосс.

Для часового временного диапазона, стоп-лосс = 20-30 пипсов в зависимости от волатильности валютной пары. Для более волатильных валютных пар, таких как GBP/USD стоп-лосс 30 пипсов, для менее волатильных валютных пар, таких как EUR/USD стоп-лосс 20 пипсов.

Если вы используете другие временные диапазоны, соответствующим образом корректируйте свой стоп-лосс, чтобы он удовлетворял вашему торговому плану и вашей толерантности к риску.

Далее будут приведены примеры сделок, которые помогут вам более четко понять, как работать по системе.

Пример длинных сделок

Пара EUR/USD, 1-часовой диапазон



Мы входим, когда 3ЕМА пересекает вверх 5ЕМА при восходящем тренде. Обе средних: 3ЕМА и 5ЕМА пересекли канал, образованный 13 и 21ЕМА. RSI выше уровня 50. 21ЕМА и 13 ЕМА выше 80ЕМА.
Позиция закрывается, когда 3ЕМА пересекла вниз 5ЕМА.

Пара GBP/USD, 4-часовой временной диапазон.



Мы входим, когда 3ЕМА пересекает вверх 5ЕМА при восходящем тренде. Обе средних: 3ЕМА и 5ЕМА пересекли канал, образованный 13 и 21ЕМА. RSI выше уровня 50. 21ЕМА и 13 ЕМА выше 80ЕМА.
Позиция закрывается, когда 3ЕМА пересекла вниз 5ЕМА.

Пара EUR/USD, 4-часовой временной диапазон

 

Мы входим, когда 3ЕМА пересекает вверх 5ЕМА при восходящем тренде. Обе средних: 3ЕМА и 5ЕМА пересекли канал, образованный 13 и 21ЕМА. RSI выше уровня 50. 21ЕМА и 13 ЕМА выше 80ЕМА.
Позиция закрывается, когда 3ЕМА пересекла вниз 5ЕМА.

Примеры коротких сделок.

Пара EUR/USD, 4-часовой временной диапазон

 

Мы открыли короткую позицию, когда 3ЕМА пересекла вниз 5ЕМА на рынке с нисходящим трендом. Обе средних 3ЕМА и 5ЕМА пересекли канал, образованный 13 и 21ЕМА. RSI ниже 50. Обе средних: 21ЕМА и 13ЕМА ниже 80ЕМА.
Позиция закрывается, когда 3ЕМА пересекла вверх 5ЕМА.

Пара EUR/USD, дневной диапазон

 

Мы открыли короткую позицию, когда 3ЕМА пересекла вниз 5ЕМА на рынке с нисходящим трендом. Обе средних 3ЕМА и 5ЕМА пересекли канал, образованный 13 и 21ЕМА. RSI ниже 50. Обе средних: 21ЕМА и 13ЕМА ниже 80ЕМА.

Позиция закрывается, когда 3ЕМА пересекла вверх 5ЕМА.

Источник: http://forexebook.net/

156

Торговые системы / Безстрессовая система от ХАМАС

« : 06.02.2010 12:28 »

Временной диапазон: 4-часовой график.

Индикаторы: ЕМА (55), ЕМА (200), Зигзаг, Индикатор равноудаленного канала (Equidistant channel indicator), индикатор MSH и MSL.

Валютные пары: приоритетные пары для торговли: австралийский доллар/американский доллар, американский доллар/канадский доллар, новозеландский доллар/американский доллар, американский доллар/японская иена, евро/доллар, а потом остальные.

Примечание 1. Вы можете конструировать канал вручную или использовать любой удовлетворяющий вас индикатор, мы должны использовать только последний равноудаленный канал.

Примечание 2. MSH(Market structure high – Верхняя рыночная структура), MSL(Нижняя рыночная структура).

Примечание 3. Вход осуществляется двумя лотами.

Объяснение

Индикатор зигзага четко показывает уровни поддержки и сопротивления, и это лучше для глаз, чем многочисленные горизонтальные линии.

Индикатор равноудаленного канала показывает нам последнее поведение цены, его границы помогают идентифицировать сопротивление и поддержку.

ЕМА 55 и ЕМА 200 часто используются на 4-часовых графиках для определения сопротивления и поддержки.

MSH и MSL паттерны разворота тренда, паттерн MSH появляется при восходящем тренде, когда ценовая свеча формирует два более высоких максимума (a, b), после чего формируется более низкий максимум (с) в связи с недостатком бычьего моментума. MSL соответственно возникает при нисходящих трендах, когда рынок сначала формирует два боле низких минимума, а затем более высокий минимум в связи с недостатком медвежьего моментума.

Идея системы заключается в том, что мы ожидаем формирования паттернов MSH и MSL около наших уровней поддержки и сопротивления, после чего входим на рынок по селл стопу или бай стопу.

Если бай стоп или селл стоп не сработали и появился новый минимум или максимум, то мы отменяем эти ордера.

Мы также можем входить на рынок по ордерам при появлении MSH и MSL не на уровнях поддержки и сопротивления, однако в этом случае следует входить очень осторожно и исключительно, если паттерны включены в формацию как минимум из 4 свечей.

Бай стоп ордер = максимум с + 5 пипсов.
Селл стоп ордер = минимум с – 5 пипсов.

Мы входим двумя лотами, стоп размещаем под b на 10 пипсов. Цель 1 = стопу, цель = стоп х 2., при этом при достижении цели 1 стоп сдвигается на уровень безубыточности.



Примечание к рисунку.

1) Модель MSL около пика зигзага, однако ордер отменяется, поскольку был пробит последний минимум (b).
2) Невалидный паттерн, поскольку паттерн MSH включен в формацию только из двух свечей.
3) То же самое, что в п.2.
4) Валидный паттерн MSL на ЕМА 55.
5) Невалидный паттерн MSH, так как ЕМА 55 представляет барьер для нашей сделки.
6) Валидный MSL, хотя мы не находимся на уровне поддержки, формация состоит из 4 свечей и в направлении нашей сделки нет барьера.
7) Валидный MSH по тем же самым причинам, что и п 6.
8) Валидный MSL, по тем же самым причинам, ч в п 6. и 7.
9) Валидный MSH, по тем же самым причина, что в п, 6,7,8.
10) Валидный MSL, паттерн сформирован на нижней границе равноудаленного канала.
11) Невалидный MSH, перед нашей сделкой есть барьер поддержки на нижней границе равноудаленного канала.
12) Валидный MSH на уровне сопротивления.


Mohamad Mounzer, Южный Ливан, Маркаба.


Индикаторы, шаблон. Для VM свечи используем во вводных только MSH и MSL

157

Торговые системы / MACD + дневной стохастик

« : 30.12.2009 13:10 »

Автор системы Arsalan пишет:

Стратегия очень простая, в ней работают всего два индикатора стохастик и MACD.

Временной диапазон: Дневной.
Индикаторы: MACD (8,18,14)
Медленный стохастик – 10.

Сетап на покупку:

1) Медленный стохастик должен быть ниже 80.
2) Покупаем, когда MACD дает сигнал на покупку.

Сигнал на продажу

1) Медленный стохастик должен быть выше 20.
2) Продаем, когда MACD дает сигнал на продажу.

Стоп-лосс.

Устанавливаем стоп-лосс в зависимости от толерантности к риску. Я предпочитаю выставлять стоп-лосс под предыдущим колебательным минимумом, если я открываю длинную позицию, или над предыдущим колебательным максимумом, если я открываю короткую позицию.

Цель

Я предпочитаю использовать трейлинг стопы для закрытия позиций, поскольку такой стоп позволяет поймать максимум прибыль. Другой способ выхода: если цена достигла ближайшей зоны поддержки/сопротивления, а стохастик вошел в зону перекупленности/перепроданности.

«Эта система очень проста и похожа на другие известные системы, однако, работая по ней я получил удивительные результаты», - пишет автор.

158

Торговые системы / News Reader

« : 28.12.2009 13:00 »

Индикатор обновляется каждые 30 минут, однако во время выхода новости он обновляется каждые 30 секунд.
Он хорошо работает с основными валютами, такими как евро, иена, фунт, а также австралийский и канадский доллары и швейцарский франк.

159

Торговые системы / Пересечение ЕМА + стохастик

« : 24.12.2009 12:46 »

Автор системы Arsalan пишет следующее:

«Я работал по системе некоторое время и, поверьте,  у меня не было ни одного убыточного дня. Система очень проста, и хотя я не могу гарантировать больших прибылей, вы будете получать постоянный доход. В системе используется индикатор моментума на двойном диапазоне и пересечение ЕМА на 5-минутном графике. Она разработана для торговли фьючерсами Nifty, но ее можно применять и на других рынках, а также на других временных диапазонах.

Переходим к описанию системы. Для открытия длинной позиции необходимы следующие условия:

Стратегия входа.

1. На 30-минутном графике стохастик должен указывать на бычье состояние рынка (То есть должна быть ситуация, когда быстрый стохастик пересек медленную линию. Неважно, когда это произошло, важно, чтобы быстрый стохастик был выше медленного и был направлен вверх).

2. На 5-минутном графике стохастик также должен быть в бычьем состоянии. Линия быстрого стохастика должна пересечь вверх медленную линию и должна быть направлена вверх. При этом она должна быть ниже зоны перекупленности (т.е. ниже 80).

3. Необходимо, чтобы ЕМА 5 пересекла вверх ЕМА 13 и была направлена вверх.

Когда все условия выполнены, мы покупаем, размещаем стоп-лосс на минимуме последнего бара или минимуме бара, который находится слева от последнего бара, в зависимости от того, какой минимум ниже.

Настройки стохастика 8,3,4.

Стратегия выхода.

1)  После того, как быстрый стохастик разворачивается вниз и пересекает медленную линию сверх вниз, мы закрываем половину позицию.
2) Если на следующем ценовом баре происходит пересечение минимума предыдущего бара, мы закрываем позицию полностью. В противном случае, используем жесткий стоп-лосс и позволяем прибыли расти на бычьем рынке.

Вторая часть стратегии выхода может показаться несколько мудреной, однако, если мы находимся на трендовом рынке, стохастик может развернуться в том время, как рынок все еще двигается вверх, поэтому мы не закрываем позицию полностью на развороте стохастика, чтобы не пропустить часть ралли. Однако, если следующий бар пересекает вниз минимум предыдущего бара (того самого, на котором мы закрыли 50% позиции), то такое движение является подтверждением возможного разворота (может быть краткосрочного), поэтому мы входим со всей заработанной прибылью.

Я не открываю позиций, если пересечение происходит около значимого уровня поддержки или сопротивления.

Для открытия короткой позиции просто разворачиваем описанные выше правила.

Я работаю по этой системе на практике и зарабатываю прибыль около 50 пипсов ежедневно», - пишет автор.

Примеры сделок в аттаче

160

Торговые системы / Методики «боковой» торговли

« : 18.12.2009 11:07 »

Часть 1. Угол 50 SMA

Одна из методик определения бокового рынка – анализ угла средней скользящей.
Если, например, наша средняя скользящая быстро растет, что угол линии МА на графике будет все круче и круче.

Уже на этой стадии мы можем сделать заключение: если угол средней скользящей растет – тренд становится сильнее. Если угол падает, то тренд становится слабее. Если же угол наклона МА является незначительным, близким к прямому или прямым, мы можем сделать вывод, что рынок вошел в «боковое» состояние.

Теперь давайте посмотрим на 50 SMA (независимо от тайм-фрейма и ее угол на графике)
Направление движения МА не интересует на, нас интересует угол и его изменения.
Сначала визуальный взгляд – когда МА принимает горизонтальный вид, мы знаем, что тренд взял паузу или отсутствует на рынке.

Однако мы не остановимся исключительно на визуальной оценке. Существует инструмент, который поможет нам рассчитать значения углов для подтверждения визуального анализа.

Авторский индикатор  MAAngle.mq4 находится во вложенном файле.



Он рассчитывает угол средней скользящей в любой момент и отображает его в виде гистограммы. Когда МА переходит во флэт, индикатор становится желтым, он также меняет цвет в зависимости от того растет МА или падает. Но это не все, вы также можете менять пороговую величину угла Angle Threshold, чтобы гистограмма была более или менее чувствительной к изменениям угла.



Попробуйте поэкспериментировать с этим параметром, и посмотреть как поведет себя МА.

161

Торговые системы / Forexbio Day Trading Method FX10

« : 15.12.2009 12:31 »

Настройка для 5-минутного графика

- Взвешенная средняя скользящая WMA с периодом 10.
- Простая средняя скользящая SMA с периодом 20.
- Медленный стохастик (10,6,6 (exponential))
- RSI 28
- MACD   (24/52/18 (exponential))

Сделки открываются только в 8AM-12PM EST и /или 2AM-4AM EST.

Покупаем пару, когда 10 WMA пересекает вверх 20 SMA, стохастик дает сигнал вверх (быстрая линия выше медленной линии), RSI > 50, гистограмма MACD >0, средние MACD пересеклись вверх.

Продаем пару, когда 10 WMA пересекла вниз 20 SMA, стохастик дает сигнал вниз (быстрая линия ниже медленной линии), RSI<50, гистограмма MACD <0, средние MACD пересеклись вниз.

Прибыль фиксируется на ключевых уровня, например на ценах, заканчивающихся на 00, 20, 50, 80 и так далее. Пример: EUR/USD 1.1980

Стоп-лосс по вашему усмотрению.

Скриншоты. Сигнал на покупку по паре EUR/USD



Сигнал на продажу по паре GBP/USD



Настройка для 10-минутного графика.

На 10-минутном графике работает по тем же самым правилам, однако меняем настройки для основных индикаторов:
:
• WMA с периодом 5 (Weighted Moving Average)
• SMA с периодом 10 (Simple Moving Average)
• Slow Stochastic  (5,3,3 (exponential))
• RSI  (14)
• MACD  (12/26/9 (exponential))

© Forexbio

162

Торговые системы / Система для 15-минутных графиков.

« : 10.12.2009 13:53 »

Система взята отсюда: http://www.forexbio.com/forex-systems/15-minutes-time-frame-tf-forex-system.html

Сетап.

1) Открываем 15-минутный свечной график пары фунт/японская иена, увеличиваем график, насколько возможно.
2) Добавляем Parabolic SAR с настройками по умолчанию.
3) Добавляем 5 LWMA (по ценам закрытия), это сигнальная линия.
4) Добавляем 20 LWMA по ценам закрытия.
5) Добавляем RSI (5) с уровнями 10, 20, 70, 80.

Входы (2 условия !)

1) В качестве общего правила: мы открываем позицию, только когда RSI находится между:
70 и 80, однако лучше выше 80, если я открываю короткую позицию и
20 и 10, однако лучше ниже 10, если я собираюсь открыть длинную позицию.

2) Я также анализирую свечные паттерны вхожу на рынок только, если я вижу разворотный паттерн. Будьте осторожны, вход осуществляется только при соблюдении условий 1 и 2.

Цели и выходы.

LWMA 5 и 2 и parabolic SAR используются для выходов.
- После того, как вы открыли позицию, мы смотрим за LWMA 5 и 20. Обычно 20 МА – это ваша первая цель, однако есть ситуации, когда SAR между двумя этими МА.
- Следующая цель – после пересечения 5 и 20 МА (будьте осторожны, если это пересечение произошло) – это parabolic SAR, однако иногда 20 LWMA.


Советы.

1) Самые важные индикаторы системы это свечи и RSI. RSI используется в качестве фильтра свечных сигналов. RSI (5) дает самый быстрый сигнал, он может просигнализировать о развороте раньше, чем любой другой индикатор. Если вы имеете опыт работы с этим индикатором, то можете позволить себе определенные «риски» и входить на рынок, когда он не находится в оптимальной позиции.
2. На 15-минутном графике диапазон RSI составляет примерно 100-125 пипсов, в зависимости от того, где вы вошли, вы будете знать, где выходить. Диапазон для индикатора на 5-минутном графике 35-40 пипсов. Если вы пропустили вход на 15-минутном графике, вы можете использовать 5-минутный график для получения небольшой прибыли.
3. Иногда вы можете опережать рынок, особенно, если у вас есть опыт чтения свечных паттернов, иногда вы можете входить на таком паттерне, еще до того как RSI дал сигнал на разворот. Я рекомендую вам прочитать книгу Стива Нисона «Графические техники японских свечей».
4. Я использую MTF_RSI (5) и MTF_PSAR для 30-минутных диапазонов на моем 15-минутном графике. Если сигнал генерируется на двух разных временных диапазонах, то вероятность успеха больше.
5. Будьте осторожны с дивергенциями RSI.
6. Не торгуйте на новостях, если вы не знаете точно, что делаете. Если же вы все таки торгуете во время новостей, будьте готовы закрыть позицию в любой момент, если она пошла против вас.
7. Не торгуйте против тренда. Если тренд восходящий и RSI находится между 70 и 80, то может возникнуть искушение открыть короткую позицию. Не делайте этого, пока не получите свечной сигнал. В большинстве случаев вы получите его. RSI может упасть к 50 (при этом цена будет оставаться примерно на прежнем уровне), а после этого пойти вверх (на этот раз с ценой).

163

Торговые системы / Trend Catching System

« : 07.12.2009 14:36 »

Система найдена здесь

Система ловли тренда

Временной диапазон: 1 час и больше.

Пара: любая трендовая пара, предпочтительнее GBPJPY

Это очень простая торговая система, которой любой может овладеть после небольшой практике на демо-счете в течение небольшого периода времени. Система имеет большую точность прибыльных сделок и в большинстве случаев цена достигает целевого ориентира. Работая по этой системе, мы будем стараться заработать наши пипсы, после того как на рынке установился тренд. Индикаторы помогут нам находить эти замечательные периоды. В аттаче размещен скриншот системы.


Как настроить графики.

1. Загружаем индикатор BBANDS из аттача и помещаем его в папку, где находится эксперты и индикаторы.
2. Загружаем шаблон и помещаем его в папку «Шаблоны».
3. Применяем шаблон к графику.

Поскольку в системе используются много разных средних скользящих, размещение их на графике вручную может оказаться сложным, поэтому использование шаблона является лучшим решением. Всего в сетапае используется 10 средних скользящих. Вы можете проанализировать график со средними и их значения

Когда покупать.

1. Индикатор BBANDS должен стать голубым.
2. Когда голубые средние пересекаются и идут вверх. Две толстых голубых  средних скользящих должны находиться на определенном расстоянии друг от друга и касаться друг друга. Это указывает на восходящий моментум.
3. Голубые средние скользящие должны находиться над Белым каналом.
4. Когда гистограмма MACD находится над нулевой линией, а также над красной линией.

Вам необходимо при идентификации сетапа на покупку учесть все эти условия. Если вы будете придерживаться всех этих условий, то ваша сделка с большой долей вероятности будет прибыльной. Самые большие проблемы возникают, если вы не выполняете правила.  

Тейк-профит и стоп-лосс

ТР и стоп-лосс – на ваше усмотрение. Их значения зависит от временных диапазонов, которые вы используете. Например, на часовом диапазоне ТР должен быть меньше (например, 60), чем на 4-часовом диапазоне (например 100+).

Скриншот поможет вам понять правила покупок.

Когда продавать.

Условия открытия короткой позиции противоположным условиям открытия длинной позиции. Должны соблюдаться следующие правила:

1). Индикатор BBANDS должен стать красным
2). Голубые средние скользящие должны пересечься и пойти вниз. Две толстых голубых средних скользящих должны находиться на котором расстоянии друг от друга и не прилипать друг к другу. Это указывает на то, что моментум является нисходящим.
3). Голубые средние скользящие должны находиться под Белым каналом.
4). Гистограмма MACD должны быть ниже нулевой линии и ниже красной линии.

При помощи скриншота вы поймете, как открывать короткие позиции. Для коротких позиций применяются те же правила ТР и стоп-лосса, что и для длинных.


Когда не торговать.

1. Нельзя открывать позиции, когда не все правила соблюдены.
2. Нельзя открывать позиции, когда голубые средние скользящие «приклеены» друг к другу, это указывает на то, что рынок находится в состоянии бокового движения, а эта система не приносит денег на боковых рынках.


Когда закрывать позицию

Ваши сделки должны автоматически закрываться по тейк-профиту и стоп-лоссу. Однако, если у вас есть возможность мониторить сделки, вы можете дождаться сигнала на открытие позиции в противоположную сторону, и закрывать свою позицию перед открытием противоположной позиции. Это позволит вам заработать больше пипсов, чем фиксированный ТР. Стоп-лосс не должен быть слишком жестким, чтобы потенциально хорошая позиция, не была закрыта слишком скоро.

Заключение.

Эта точная и простая система с понятными правилами. Если следовать этим правилам, ваша кривая депозита будет идти вверх. Однако вам необходимо несколько недель практики, чтобы понять, как работает система и как она реагирует на изменения рынка, чтобы привыкнуть и изучить ее. Надеюсь, что ваш опыт будет удачным и вам понравится работать по этой торговой системе. Желаю удачи.

164

Торговые системы / Стратегия на 4-х свечах. Бета-версия.

« : 27.11.2009 12:51 »

Система опубликована на сайте: http://bondfx-market.blogspot.com

Электронные адреса автора системы: james@bondfx.biz
james.ayetemimowa@gmail.com

Автор системы James Ayetemimowa пишет, что в декабре 2007 года разработал стратегию под названием «Стратегия на четырех свечах». В 2009 году появилась бета-версия стратегии, которую он и предлагает читателям своего блога. По словам автора, она более понятная и более прибыльная.

Торговый план.

Валютная пара – любая.

Индикаторы: стохастик, 5,3,3.

Временной диапазон – часовой и 15-минутный графики.

Платформа МТ4.

Сетап.

В качестве примера мы будем анализировать график EUR/USD от 20 ноября 2009 года.

Ваш график должен выглядеть как график на рисунке А



Рисунок А.

Голубая горизонтальная линия показывает максимальную и минимальную цены для первых четырех свечей дня. Она необходима как визуальная подсказка. Ждем, когда цена коснется одной из этих линий. Если стохастик указывает на перекупленность или перепроданность, то тогда НЕ ТОРГУЕМ. Если стохастик не дает такого показания, смотрим в одном ли направлении двигаются цена и стохастик. Если стохастик направлен вниз, а цена касается нижней линии, то мы открываем короткую позицию, в противоположном случае открываем длинную позицию.

Смотрим на внимательно на график. 20 ноября в 04:00 цена коснулась нижней линии и закрывалась ниже этой линии. Это сигнал на продажу. Однако стохастик находится в зоне перепроданности, поэтому мы не открываем позицию, а ждем дальше. 



Рисунок В.

На рисунке В, мы видим как цена коснулась верхней линии в 08:00 20 ноября. Стохастик указывает на тоже самое направление. Это сигнал на открытие длинной позиции. Открываем 15-минутный график (рисунок С).



Рисунок С.

Длинная позиция не открывается, так как цена не смогла закрыться выше голубой линии.



Рисунок D.

На рисунке D мы видим как 11:00 на часовом графике цена коснулась нижней линии. Стохастик не указывает на перепроданность. Это сигнал на открытие длинной позиции. Переключаемся на 15-минутный график (рисунок Е).



Рисунок Е.

Закрытие ниже голубой линии произошло около 11:30. На несколько пипсов ниже минимума этой 15-минутной свечи выставляем ордер на открытие короткой позиции.

Выход.

Вы можете использовать для тейк-профита и стоп-лосса значение расстояния между двумя горизонтальными линиями. Если вы владеете Фибоначчи или опорными точками, вы можете использовать их. Я применяю Фибоначчи. Не забывайте об управлении капиталом!

Надеюсь, вам понравится эта стратегия. Дневной анализ валютного рынка по этой стратегии будет публиковаться по адресу: http://bondfx-market.blogspot.com

165

Торговые системы / Внутридневная стратегия TREND AND STRENGTH

« : 26.11.2009 14:20 »

Автор публикует стратегию на своем блоге http://bondfx-market.blogspot.com/ и обещает показывать сделки по ней.

Торговый план

Валютная пара – любая.

Индикаторы – Простые средние скользящие с периодами 20, 50 и 100.

Временной диапазон – 15 минутный график.

Платформы МТ4

Сетап: Ваш график должен выглядеть также, как график, приведенный в аттаче.

Каждый трейдер знает, что рынок представляет собой движения вверх и вниз. Средние скользящие дают нам картину общего внутридневого тренда, я также использую ADX для определения лучших входов на рынок.

Восходящий тренд. Он начинается, когда цена пересекает вверх средние скользящие и закрывается над ними.

Нисходящий тренд. Он начинается, когда цена пересекает вниз средние скользящие и закрывается под ними.

Сила рынка. Рынок считается сильным, когда ADX пересекает вверх уровень 20 для восходящего и нисходящего трендов. Обратите внимание на то, что ADX должен расти, сначала быть ниже 20, а затем пересечь этот уровень вверх.

Вход.

При восходящем тренде, если ADX пересек вверх уровень 20 и вы видите восходящий тренд, то открываемся на 5 пипсов выше уровня закрытия 15-минутной свечи. Если ADX не растет, то мы ждем, когда он пересечет вниз уровень 20, а затем пересечет его вверх, затем входим на 5 пипсов выше уровня закрытия 15-минутной свечи.

При нисходящем тренде, если ADX пересек вверх уровень 20 и вы видите нисходящий тренд, то открываемся на 5 пипсов ниже уровня закрытия 15-минутной свечи. Если ADX не растет, то мы ждем, когда он пересечет вниз уровень 20, а затем пересечет его вверх, затем входим на 5 пипсов ниже уровня закрытия 15-минутной свечи.

Выход.

Для тейк-профита и стоп-лосса я использую уровни Фибоначчи, вы можете использовать другие инструменты идентификации поддержки и сопротивления.