Темы

136

Торговые системы / Составной RSI и заостренные цели

« : 13.05.2010 13:26 »

Автор системы WilliamB пишет:

Эта система разработана на основе нескольких торговых стратегий, которые я изучил за время своей торговли в трейдинге. У меня визуальное чувство восприятия, и мне нравится смотреть за тем, как сетап медленно формируется на графике. Стратегия основана на обычном пересечении средних, но к нему добавлен еще ряд разноцветных индикаторов, чьи цвета помогают мне анализировать движения пары.

Я использую два графика. Один график для входов и второй график – в 4 раза больше первого – для определения тренда. То есть, если я использую для входа 15-минутный график, то для проверки тренда используется часовой график, если я использую для входа часовой график, то для проверки я будут использовать 4-часовой график.

Стратегия может использоваться с любой валютной парой.

Индикаторы: Наложенные RSI 3-14 с уровнями 80, 70, 50, 30, 20 или CCI с периодом 8 и уровнями 200, 100, 0, -100, -200
ЕМА 13, 65, 200
PARABOLIC SAR
MACD 12,26,9

Для входов я использую RSI 3-14, наложенные друг на друга. Другими словами, я накладываю на график индикатор с периодом 3, затем с периодами 4 и 5, затем с периодом 14. Если вам трудно сделать это, то тогда вы можете использовать CCI с периодом 2. Я использую несколько RSI, поскольку когда индикаторы со всеми периодами сбиваются в кучу и формируют жесткий узел, это обычно означает, что произойдет хороший откат. Мне также нравится использовать RSI с периодом 14 для определения точки входа. Вы увидите на графиках, как это работает.

Для определения тренда на более долгосрочном графике я применяю те же самые индикаторы за исключением RSI или CCI. Использование MACD и SAR вместе может показаться чрезмерным, однако этот сетап оправдал себя на практике и дал хорошие результаты.

Правила входа.

Долгосрочный трендовый график.

Сначала я обращаюсь к долгосрочному графику, чтобы определить тренд. Если MACD находится над нулевой линией и гистограмма становится выше, если Parabolic SAR формирует точку под ценой, я буду искать возможность открытия длинных позиций, в противоположном случае будут открываться короткие позиции.

График для входа.

Для открытия длинной позиции 65 ЕМА должна иметь наклон вверх и находиться над 200 ЕМА, цена должна находиться над 65 ЕМА. MACD должна указывать вверх, SAR находиться под ценой. Лучший момент для входа это тот момент, когда 13 ЕМА пересекает 65 ЕМА. Когда все эти условия соблюдаются, я жду, когда цена вернется вниз и коснется 13 ЕМА. Если свеча закрывается над 13 ЕМА, то я проверяю индексы RSI. Они должны сформировать хороший узел и приблизиться к уровню 30. Если используется CCI, то он должен коснуться или приблизиться к уровню -100. Помните, что торговля это искусство, а не наука. Когда все условия соблюдены, я входу на следующей свече. Если цена пробила вниз 13 ЕМА, то я жду, что произойдет около 65 ЕМА. Если цена коснется ее и закроется над 65 ЕМА, то я вхожу на следующей свече. При входе я всегда жду, чтобы закрытие цены было на расстоянии меньше 10 пипсов от 13 или 65 ЕМА.

Противоположные правила применяются для коротких входов. 


Я обычно не открываю позиции, если цена находится между 65 и 200 ЕМА. Ценовые движения обычно становятся очень «зыбчатыми», лучше всего избегать их. Я также обычно не вхожу на рынок, если цена касается SAR. Мы также все знаем, что тренды не бывают вечными, и после того как цена трижды коснулась или подошла к 13 ЕМА, принимать этот сигнал становится очень опасным.


Правила входа.

Поскольку я обычно рискую примерно 10% моего капитала, я выхожу при прибыли 20 пипсов и риске 10. Если вы хотите получить большую прибыль, то вы можете удерживать позицию, пока гистограмма MACD не начнет падать или становиться короче (если вы открыли длинную позицию) или пока цена не коснется SAR.

Стоп-лосс.

Для пар USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD  я никогда не использую стоп-лосс больше 10 пипсов для временных диапазонов до 1 часа. Я установил этот передел, после анализа сотен сделок, когда обнаружил, что в среднем цена ходит примерно на 5.1 пипса против моей позиции. Для других кроссов с участием иены я не использую стоп-лосс больше 15 пипсов. Добавлю также, что 6 и 7 мая на рынке были очень сильные движения, использование таких жестких стопов привело бы к их срабатыванию. Поэтому стопы можно корректировать в случае необходимости.

Я использую систему в течение 5 месяцев и самая длинная последовательность прибыльных сделок составила 17 сделок подряд.

Во вложенных файлах графики от 7 мая 2010 года.

137

Торговые системы / Простая система EMA+RSI

« : 06.05.2010 14:06 »

Пользователь bossxero пишет:

Эта простая стратегия основана на использовании 2 наиболее популярных индикаторов, которые инкорпорированы во все торговые платформы. Хотя эта стратегия очень простая, она может оказаться очень прибыльной, если использовать ее с умом. В этой стратегии мы будем использовать четыре ЕМА и RSI. Мы будем использовать эту стратегию на трендовых парах, таких как EURUSD и GBPUSD. Она может работать и на других парах, которые демонстрируют достаточную волатильность. Рекомендуется использовать эту стратегию на тайм-фремых от 1-часового и более. На маленьких временных диапазонах мы будем получить много ложных сигналов.

1) Наносим на график ЕМА 80 (красная), ЕМА 21 (голубая), ЕМА 13 (пурпурная) и ЕМА (желтая)
2) Наносим на график RSI 2 с уровнем 50.

Пара слов о средних скользящих. ЕМА 80 – самая сильная средняя в этой системе, она показывает направление долгосрочного тренда пары. Когда цена пересекает ЕМА 80 вверх это предполагает восходящий тренд, когда цена ниже ЕМА 80, это предполагает нисходящий тренд. ЕМА 21 и 13 указывают на направление текущего тренда. Если ЕМА 13 выше ЕМА 21, то текущий тренд является бычьим, при противоположном положении ЕМА тренд медвежий. Значение RSI выше 50 указывает на бычий рынок, ниже 50 указывает на медвежий рынок. Эти базовые принципы системы необходимо понять, прежде чем мы начнем торговать по ней. Эта система разработана для того, чтобы работать по трендам и зарабатывать на них. Она не будет работать на боковых рынках. Помните это.



Мы открываем длинную позицию при выполнении следующих правил:

1) ЕМА 5 пересекла канал, образуемый ЕМА 13 и ЕМА 21 на бычьем рынке.
2) RSI 21 пересек вверх 50.
3) ЕМА 21 и ЕМА 13 выше ЕМА 80.

Закрываем длинную позицию, когда:

- либо ЕМА 5 пересекла вниз ЕМА 13 и ЕМА 21.
- или когда RSI пересек вниз линию 50.
.

Мы открываем длинную позицию немедленно, если все условия для ее открытия выполнены. Что касается стоп-лосса, то поскольку мы работает с волатильными парами, он не должен быть слишком жестким. Необходимо, чтобы сделка имела возможность «дышать», стоп-лосс следует разместить в районе недавних колебательных максимума или минимума.

Пример сделки на покупку




В этом примере мы собираемся купить EURUSD и используем часовой график. Мы видим, что ЕМА 13 и ЕМА 21 находятся над ЕМА 80. Это сигнал того, что рынок направлен вверх. ЕМА 5 также находится над ЕМА 13 и ЕМА 21. В это же время мы видим, как RSI 21 пересекает вверх уровень 50, мы открываем длинную позицию и покупаем пару. Позиция закрывается, когда ЕМА 5 пересекает вниз канал ЕМА 13 и ЕМА 21. Мы заработали около 200 пипсов на этой сделке.


Когда продавать?

Мы открываем позицию на продажу, когда выполняются следующие правила:

1) ЕМА 5 пересекает вниз канал, образованный ЕМА 13 и ЕМА 21 на медвжьем рынке.
2) RSI 21 пересекает вниз уровень 50.
3) ЕМА 21 и ЕМА 13 ниже ЕМА 80.

Как видно, эти правила представляют собой правила полностью противоположные правилам на покупку.

Закрытие короткой позиции

- либо ЕМА 5 пересекла вверх ЕМА 13 и ЕМА 21
- ЛИБО, когда RSI пересек вверх уровень 50.

Если одно из этих условий налицо, то мы закрываем короткую позицию немедленно. Эти правила также полностью противоположны правилам закрытия длинных позиций.

Рекомендации по стоп-лоссу те же, что и для длинных позиций. Он не должен быть слишком близко к точке входа.





В этом примере мы собираемся продать EURUSD и используем часовой временной диапазон. Мы видим, что ЕМА 13 и ЕМА 21 находятся под ЕМА 80. Это сигнал того, что мы находимся в периоде нисходящего тренда. ЕМА 5 находится ниже ЕМА 13 и ЕМА 21. В то же самое время RSI пересекает вниз уровень 50, подтверждая нисходящий тренд. Мы немедленно открываем короткую позицию. В результате получаем около 200 пипсов.

Если мы работаем по этой системе при правильных рыночных условиях, то она может нам принести хороший потенциал прибыли. Открывайте демо-счет и практикуйтесь. Удачи!

Во вложенном файле советник для работы по системе.

138

Торговые системы / Скальпинг EUR/USD при помощи Полос Боллинджера

« : 23.04.2010 14:42 »

Автор системы Hessel van der Hoeven пишет:

Валютная пара EUR/USD, временной диапазон: 5-минутные и 1-минутные графики.

Перед тем, как перейти к описанию системы, мне хотелось бы поблагодарить Chelo, автора системы Скальпирование GBP/JPY на 1-минутных графиках .Мне нравится простота этой системы, и мне кажется, что она работает очень хорошо! Однако меня не совсем устраивают правила входа и стоп-лосс. Цены могут двигаться вверх, вверх и вверх между ВВ 50-2 и ВВ 50-2. Поэтому мне захотелось немного модифицировать эту систему, сделав входы более надежными.

Чтобы добиться этого, я добавил RSI (с уровнями 30 и 70) и полный стохастик 14,3,3 с линиями 20 и 80.

Теперь мы будем использовать следующие индикаторы:
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 2 (цвет желтый)
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 3 (цвет голубой)
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 4 (цвет красный)
RSI 8 (горизонтальные линии на 30 и 70).
Полный стохастик 14,3,3 (горизонтальные линии на 20 и 80).

Правила входа остаются такими же, когда цена проходит по меньшей мере половину расстояния к верхней голубой полосе боллинджера, мы продаем. Цена откатывается к красной центровой линии (МА 50). Здесь мы фиксируем прибыль! Весьма мудрым было был зафиксировать прибыль немного раньше, поскольку нет 100%-й гарантии, что в результате отката цена достигнет МА60. Однако мы продаем ТОЛЬКО, когда RSI выше 70 и стохастик (почти) достиг уровня 80. Противоположное справедливо для длинного входа!



Я не использую стоп-лоссы при работе по этой системе, поскольку (особенно на 5-минутном диапазоне) почти входы являются успешными. Когда цена идет против меня, я удваиваю ставку! Я фиксирую прибыль, когда цена в результате отката приближается к МА50. Для работы по этой системе важно располагать терпением!

139

Торговые системы / Web Trading System

« : 16.04.2010 11:44 »

Название системы: Web Trading System
Тип системы: трендовая система.
Сложность: простая.
Количество индикаторов: 2
Временная специфика: нет.
Временной диапазон: 1-часовой и выше.
Валютные пары: все основные и ликвидные пары.


В системе используются две средних скользящих. Обе средних скользящих имеют настройки, взятые из последовательностей Фибоначчи, период одной ЕМА 5, период другой ЕМА 13. Нам надо подождать пересечения, затем подождать нового открытия после пересечения и открыть позицию.

Процедура.

1) Открываем часовой график.
2) Наносим на график экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 5 красного цвета.
3) Наносим на график экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 13 голубого цвета.

Открываем позицию на покупку.

Для сигнала на покупку нам необходимо два события:

1) Пересечение средних скользящих.
2) Открытие новой свечи сразу же после пересечения.



Как видно на скриншоте, сначала красная ЕМА пересекла голубую ЕМА, после этого произошло открытие новой свечи сразу же после пересечения. Это открытие свечи – точка, где мы открываем позицию на покупку. Смотрим на результат:



Как видно на графике, сделка оказалась успешной. Наиболее важная часть системе – дождаться закрытия свечи, на которой произошло пересечение и открытия новой свечи. Мы торгуем только на открытии нового бара при пересечении ЕМА.

Размещение стоп-лоссов.

Рекомендуется размещать стоп-лосс на 50 пипсов ниже голубой (13) ЕМА. После того как сделка принесла вам 30-40 пипсов, переносим стоп-лосс на уровень безубыточности, после чего наш риск по сделке составляет 0. Вы можете использовать трейлинг стоп с шагом 30-40 пипсов, позволяя прибыли расти, чтобы поймать максимум движения.

Уровень тейк-профита.

Зависит от вас. Вы можете использовать фиксированный тейк-профит, а можете использовать трейлинг-стоп, закрывая позицию по нему.

Открытие позиции на продажу

Правила открытия позиции на продажу по этой системе очень простые. Мы просто переворачиваем правила открытия длинной позиции. Для открытия короткой позиции нам необходимо два события:

1) Ждем когда красная ЕМА пересечет вниз голубую ЕМА.
2) Ждем закрытия свечи, на которой произошло пересечение и открываем позицию на продажу при открытии новой свечи, следующей за свечой, на которой произошло пересечение.



Как видно на скриншоте, сетап на продажу оказался совершенным, он также дал нам хорошую сделку.

Стоп-лосс



Размещаем стоп-лосс на 50 пипсов выше голубой ЕМА (13) и переносим его на уровень безубыточности, когда цена прошла 30-40 пипсов в вашем направлении. Вы можете использовать трейлинг-стоп с шагом 30-40 пипсов, чтобы поймать как можно большую прибыль.

Уровень тейк-профита.

Уровень тейк-профита зависит от вашего желания и должны основываться на временном диапазоне, который вы используете. Для большего временного диапазона используем больший уровень тейк-профита. Не будет проблемой, если не будете использовать фиксированную цель прибыли, а будете использовать вместо нее трейлинг-стоп.

Закрытие позиции.

Закрываем позицию в следующих ситуациях:

1) Цена достигла уровня стопа, сделка закрывается автоматически.
2) По цене закрытия, если цена почти равна ЕМА 13 (голубой).
3) При получении противоположного сигнала (т.е. закрываем длинную позицию при получении сигнала на открытие короткой позиции и наоборот).

Когда не торговать.

Следующие правила – наиболее важные, поскольку, если их соблюдать, но они позволят вам обходить боковые рынки и движения пилы. Наша система трендовая, поэтому нам нужны тренды, чтобы заработать немного денег. Если мы будем открывать позиции во время бокового или нестабильного (новости) периода, то мы сильно рискуем, что сделка может оказаться убыточной. Поэтому обратите внимание на следующие правила:

1) Не открывайте позицию, если между ценой открытия и стоп-лоссом расстояние больше 100 пипсов. Это правило защитит вас от сильных ценовых движений, происходящих за очень короткий интервал времени.




2) Не открывайте позицию, если между ЕМА 4 и ЕМА 13 расстояние составляет всего 1 пип. Ждите закрытия свечи с более существенным расстоянием между ЕМА 5 и ЕМА 13.




3) У вас должна быть максимальная сумма, которую вы готовы потерять на сделке (процент риска). Она не должна превышать 10% от суммы вашего депозита. Хорошие правила управления капиталом – ключевой элемент для успеха трейдера.

Заключение.

Как и каждая торговая система, наша система требует значительной практике на демо-счете, прежде чем вы перейдете к торговле по ней на реальном аккаунте. Минимальный период практике на демо-счете – несколько недель. Этот период будет определяющим для вас, так как вы сможете понять подходит ли система вашему торговому стилю или нет. Успехов!

Источник

140

Торговые системы / Система Doubling Down

« : 15.04.2010 12:48 »

Автор: Don Yung

Источник: forexkid


Данная статья посвящена тому, как использовать математическую вероятность для получения преимущества в успешной торговой системе. Попытаюсь объяснить все, как можно проще.

Предположим, что у вас есть торговая система, в которой используется цель прибыли 100 пипсов и стоп-лосс 100 пипсов. Если вы входите на рынок случайным методом, то вероятность прибыльной сделки будет 50:50. Это точно то же самое, что и бросание монетки. Цель прибыли и стоп-лосс необходимо корректировать, если вы, после открытия сделки, приблизились к стоп-лоссу. Обратимся к теории.

Если ваш уровень входа находится на одинаковом расстоянии от стоп-лосса и цели прибыли, то вероятность того, что вы правы составляет 50%. Затем мы принимаем во внимание, что вы входили на рынок с учетом общего тренда и ситуации на графике валютной пары, поэтому вероятность того, что вы сделали правильный выбор составляет даже более 50% или, по меньшей мере 50%, если мое первое допущение было неверным.

Пока еще вероятность на начала играть в нашу пользу. Я говорю о том, что, если у вас торговая система с вероятностью правильного входа 50%, то какова вероятность при последовательных убыточных сделок при торговле по этой системе?

Если я правильно помню мой курс по этой теме в колледже, то при вероятности 50:50 для того, что каждая сделка будет верной/неверной, тогда мы рассматриваем их как независимые события. Если мы рассчитаем вероятность того, что у нас подряд будут 5 убыточных сделок, то она будет составлять:

.5 X .5 X .5 X .5 X .5 = .03125 или 3.125%.

Такие последовательности не очень часты, но все же возможны.

Если вероятность успешной сделки по нашей стратегии составляет 60% - такой вероятности можно достичь при помощи простого  графического анализа, то тогда вероятность 5 убыточных сделок будет 40% в пятой степени

.4 X .4 X .4 X .4 X .4 = .010124 или 1.0124%.

Вероятность все еще существует, однако добавление простых правил позволяет нам снизить риск 5 убыточных сделок подряд в три раза.

Торговая стратегия «удваивание вниз» с системой, вероятность прибыльной сделки по которой 50%. Если наша цель прибыли и стоп-лосс находятся на одинаковом расстоянии, то мы, удваивая объем позиции, не только покрываем убытки от убыточной сделки, но еще и зарабатываем прибыль. В результате получается, что мы как будто и не заключали убыточной сделки.

Какая будет вероятность того, что у нас будет X убыточных сделок, если наша система дает вероятность прибыльной сделки 50:50?

2- .25 или 25%
3-.125 или 12.5%
4-.0625 или 6.25%
5- .03125 или 3.125%
6- .015625 или 1.5625%
7-.0078125 или .78125%
8- .00390625 или .390625%
9- .001953125 или .1953125%
10 – очень маленькая вероятность.


В целом это означает, что при заключении 1000 сделок, вы можете ожидать 9 убыточных сделок подряд 1.9 раза. Если ваша система не генерировала достаточное количество прибыли после 1000 сделок, чтобы выжить, то значит, что у вас просто неправильная торговая система.

Теперь, давайте посмотрим, что означает удваивание. Будем считать, что наш типичный размер лота составляет 1.

Удваивание на последующей убыточной сделке означает, что ваш объем риска будет следующим:

1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512...etc

Как видим, размер лота растет очень быстро, поэтому неумным будет начинать с 1 мини-лота, если у вас нет большого плеча и солидного размера депозита. Эта система не является мартингейлом, поскольку она не требует от вас, чтобы вы продолжали удерживать убыточную сделку. Это не пирамидинг, поскольку вы не увеличиваете объем позиции при прибыльной сделке. Это нечто противоположное и мартингейлу, и пирамидингу.

На самом деле умный трейдер не стал бы торговать по стратегии пирамиданга, удваивая сделку после прибыльной сделки, поскольку, как показывают мои расчеты, приведенные выше, вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной  (также как и убыточной после убыточной) небольшая, поэтому большая часть вашей прибыли может пойти на покрытие потерь от убыточных сделок.

Управление капиталом.

При соотношении риска к прибыли 1:1 мы вполне можем использовать стратегию, если применять при этом жесткие правила управления капиталом и понимать, что сначала деньги поступают медленно, однако они будут поступать с постоянством.

При работе по системе получается так, что мы как будто не заключаем убыточных сделок, помните?

 Существует закон больших чисел, он требует того, чтобы вы оставались в игре достаточно долгое время, а не снимали деньги со счета, чтобы купить подарки на праздники.

Является ли удваивание вниз рискованным?

Удваивание вниз действительно является рискованным. Однако предположим, что у нас счет 10.000 и мы начинаем игру с пипсов стоимостью 1 цент при высоком плече. Тогда мы будем способны увеличить объем лота в 1028 раз, чтобы каждый пип стоит 10.28 долларов. Чтобы достичь такого размера лота нам необходимо 11 убыточных сделок подряд. Представьте себе, насколько это маловероятно.

Заключение

Системе «удваивание вниз» основана на допущении того, что вероятность прибыли и убытка одинакова и рынок является случайным, однако рынок форекс не является случайным, когда мы смотрим в прошлое и знаем, какой инструмент применить, когда цена подпрыгнула на 50 пипсов.

Почему произошло пересечение RSI, пробой уровня сопротивления, удар о дно канала? Почему сформировался 15-летний максимум по той или иной валютной паре? Почему эта пара в течение 15 лет пробивала сопротивление за сопротивлением, чтобы достичь этого максимума? Наблюдение за рынком покажет вам, что он не случен.

Вот в чем заключается моя идея относительно удваивания позиции. Я не собираюсь предсказывать каждую вершину, дно, откат или пробой. Я стараюсь разыграть вероятные сценарии, чтобы получить вероятную прибыль. Вероятность того, что при примени случайной или дискреционной системы у нас будет 11 убыточных случаев подряд, ничтожно мала.

141

Торговые системы / Система TECH для 15-минутных графиков

« : 13.04.2010 11:46 »

Автор системы Olivier, размещена на сайте forex-strategies-revealed.com

Валютные пары EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY
Временной диапазон – 15 минут.
Торговые часы 6-45-!7:00 по парижскому времени, GMT+1.

1) Когда открываем позицию.
 
Сначала необходимо нарисовать на каждом графике для каждой валютной пары уровни сопротивления, поддержки и линии тренда. Сначала на 4-часовом графике, затем на часовом и, наконец, на 15-минутном графике.
Необходимо выбрать один цвет для линий на одном временном диапазоне, чтобы понимать, насколько сильным является поддержка или сопротивление, когда вы будете смотреть на 15-минутный график.
Линия тренда должна соединять минимум три точки.
Все это занимает примерно четверть часа времени и к 7:00 вы будете иметь четыре графика EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.
Теперь, когда мы готовы к торговле, мы просто ждем сигнала и смотрим на монитор.
Когда 15-минутная свеча закрывается над или под линией тренда, поддержкой или сопротивлением, мы получаем сигнал на открытие длинной или короткой сделки. Мы открываем позицию!
Великолепно, однако каким должен быть наш риск на сделку?


2. Каким должен быть размер позиции?

Это наиболее важная часть данной торговой техники.
Большинство трейдеров думают о том, сколько пипсов они заработают за день, месяц или год.
Однако мы будем думать о том, каким процентом капитала рискнуть на сделку, на месяц или на год.
А – Необходимо определить максимальный процент депозита, которым вы готовы рискнуть при открытии позиции. Это может быть 2,3, 4 или даже 10%. Например, мой максимальный риск составляет 6%. Теперь делим это на 2 и получаем стандартный уровень риска. Мы будем называть его К1. К2=К1*2.
В – Когда дается сигнал, вам необходимо оценить расстояние до вашего стопа: 30,40, 50…100 пипсов. Обычно мы ставим стоп над или под последним колебательным минимумом или максимумом (в зависимости от того, какая позиция открыта – длинная или коротка). Всегда включайте в свой стоп спред.
С – Например, если по вашей оценке стоп равен 40 пипсам, включая спред, т.е. колебательный экстремум находится на расстоянии 37 пипсов от входа + 3 пипса спреда и ваш показатель К1 равен 3%, то это означает, что 40 пипсов должны быть равны 3% вашего капитала.
D – Почему К 1 и К 2? Если рассматривать каждую пару отдельно, то после каждой прибыльной сделки, вы будете торговать К2% вашего капитала, после каждой убыточной сделки вы будете торговать К1% вашего капитала.
Приведем пример, чтобы все стало понятно.
Предположим, что ваш капитал 10.000 евро, ваш показатель К1-3%, это означает, что ваш стандартный риск составляет 3% от 10.000 или 300 евро. Ваш показатель К2 будет равен 600 евро.
Теперь мы получаем сигнал по паре EUR/USD. Ваша последняя сделка по этой паре была убыточной, таким образом вы будете использовать показатель К1 или 300 евро.
Ваш стоп оценивается в 30 пипсов, цена пары 1,36 Вы открываете позицию на 136К (счет в евро) и вы знаете, что не можете потерять на этой сделке больше 300 евро. Какой будет ваша прибыль? Давайте перейдем к следующей части.

3. Какова цель прибыли?

Вы можете устанавливать любую цель прибыли.
А – Можно установить цель прибыли на том же расстоянии от входа, что и стоп-лосс. Не забывайте про спред.
В – Вы закрываете половину позиции на этой цели прибыли и переносите стоп на уровень безубыточности.
С – Теперь можно следовать тренду, перенося стоп под или над каждый минимум или максимум.



4. Советы.

Техника является очень субъективной, так как для разных трейдеров уровни поддержки, сопротивления и линии тренда будут разными.
Иногда не стоит использовать сигнал в случаях: 
- Если установив цель прибыли, вы увидели, что она находится над сильным сопротивление на 4-часовом или 1-часовом графике. Открывать позицию не стоит, так как велика вероятность того, что цена оттолкнется от сопротивления.
- Не торгуйте до 7:00 и после 17:00 по парижскому времени.
- Не торгуйте в дни с низкой волатильностью.
- Не торгуйте при выходе новостей, когда волатильность резко возрастает.

Вот и все правила. Успехов!

142

FOREX / Самые влиятельные чиновники ФРС

« : 09.04.2010 12:48 »

Информация может оказаться полезной, для тех, кто пытается отслеживать влияние на рынок публичных выступлений чиновников ФРС. На удивление в списке не оказалось главного "ястреба" Хенига :

Агентство макроэкономического прогнозирования опубликовало ежегодный доклад с рейтингом самых влиятельных лиц, определяющих экономическую стратегию в США. Пост самой влиятельной персоны в 2009 году не стал неожиданностью - ей стал председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке, пишет деловой портал К2Капитал.

На втором месте оказался президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, поскольку рынки чаще всего сильно реагировали именно на его выступления. Третье место занял глава Федерального Резервного Банка Далласа Ричард Фишер. За ним следует руководительница ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен, которая в этом году может быть повышена до ранга заместителя председателя ФРС взамен уходящего в отставку Дональда Кона.

По признанию автора доклада, который составляется по результатам движения валютных рынков в течение двух часов после выступления того или иного чиновника, речь некоторых представителей ФРС практически никак не влияет на ход рыночных торгов.

Стоит напомнить, что в настоящий момент среди директоров Федеральных резервных банков нет единства относительно того, какую нужно проводить политику, и какие угрозы более актуальны для американской экономики.

Так, главы Федеральных резервных банков Нью-Йорка и Сан-Франциско Уильям Дадли и Джанет Йеллен считают нынешний низкий уровень инфляции доказательством того, что избыточные мощности в США слишком велики, а восстановление экономики слишком неустойчиво, чтобы Федрезерв мог начинать выходить из режима экстренного финансирования.

Оппоненты Дадли и Йеллен во главе с главой Федерального резервного банка Филадельфии Чарльзом Плоссером утверждают, что нынешние показатели инфляции в США искажены падением цен на рынке жилья. Плоссер опасается инфляционных ожиданий потребителей и бизнеса и призывают повысить процентные ставки в скором времени, чтобы снизить риски увеличения долгосрочных инфляционных ожиданий.

143

Торговые системы / Система ТЕВ-2

« : 09.04.2010 12:46 »

Очень простая торговая система

Графики: всегда используются два графика:
1) 4-часовой и 30-минутный.
2) дневной и 4-часовой.
3) дневной и часовой.

Настройки: два стохастика на каждом графике 5,3,3 и 14,3,3.

На графиках стохастиков проводим линии 20%, 50% и 80%.

Тренд.

Смотрим на график с большим тайм-фреймом для определения тренда – показания стохастиков должны согласовываться друг с другом.

Сигналы.

Смотрим на график с меньшим тейм-фреймом для определения тренда – показания стохастиков должны согласовываться друг с другом.

Дневной график.



Мы видим красную линию в том месте, где оба стохастика развернулись вниз (такое бывает не очень часто)

4-часовой график.



1) Толстая красная линия показывает тренд в том месте, где оба стохастика на дневном графике дали согласнованный сигнал (вниз)
2) Тонкая красная линия показывает разворот стохастиков вниз (обычно 5,3,3 разворачивается вниз первым).
3) голубая линия показывает точки выхода а) место где стохастик 14,3,3 на графике с меньшим диапазоном разворачивается против нас; б) вы можете дождаться момента, когда стохастик 5,3,3 развернется против нас на графике с большим диапазоном.


Чтобы работать по этой системе, вам надо знать, как пользоваться стохастиками, где находятся зоны перекупленности/перепроданности, что означают пересечения.

Стоп-лосс (на дневном/часовом графике)
а) 50+ спред на дневном/4-часовом графике.

Тейк-профит

а) Я обычно закрываюсь при достижении прибыли в 100 пипсов.
б) Если при достижении прибыли 50 пипсов есть причина для выхода: свечи начинают показывать возможность разворота (большие фитили и так далее).
в) стохастик 14,3,3 на маленьком графике развернулся против меня.
г) стохастик 5,3,3 на большом графике развернулся против меня.
е) фиксация прибыли лотами при прибыли 24, 50 и так далее пипсов.


Обратите внимание на уровень 50%

а) При открытии сделки на продажу хорошо, если пересечение стохастиков вниз происходит на маленьком графике выше уровня 50%, противоположно справедливо для сделки на покупку.
б) Обычно я не слишком беспокоюсь об этом на большом графике, если только стохастик не находится в зоне перекупленности или перепроданности.
с) Все 4 стохастика на двух графиках пересекли уровень 50% в направлении тренда. Не спрашивайте почему, но при такой ситуации очень часто бывает сильное движение.



Красная толстая линия – с дневного графика, указывает на нисходящий тренд.
Пурпурный круг – пересечение 5,3,3 происходит выше уровня 50%, однако пересечение 14,3,3 происходит ниже. Это означает, что у нас может оказаться не очень большой потенциал прибыли.
Красный круг - 5,3,3 выше уровня 50%, 14,3,3 – ниже, но не в зоне перепроданности.
Черный круг – позиция не открывается, так как 5,3,3 ниже уровня 50%, в 14,3,3 в зоне перепроданности.

© Источник: ForexFactory

144

Торговые системы / 2 графика, 3 индикатора

« : 02.04.2010 12:11 »

Сетап

График – 4-часовой, 1-часовой
Валютная пара – любая

Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА) -3 по ценам закрытия (желтая)
Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА) -5 по ценам закрытия (голубая)
Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА) – 12 по ценам закрытия (красная)

Индикатор конвергенции/дивергенции средних скользящих (MACD) -12, 26, 9 (по умолчанию)
Стохастик – 5,5,3.

Условия покупки или продажи

4-часовой график дает нам направление тренда для входа.



Условия следующие:
3 ЕМА пересекает 5 ЕМА (вниз или вверх)
Тело свечи закрывается под/над 12 ЕМА
Стохастик двигается в направлении тренда (вверх или вниз)
MACD формирует пересечение или указывает на сильное изменение направления.

4-часовой график используется для определения направления базового тренда по валютной паре, эта информация используется для покупки или продажи.

1-часовой график.



3 ЕМА пересекает 5 ЕМА (лидо вниз, либо вверх)
Тело свечи закрывается под/над 12 ЕМА.
Стохастик двигается в направлении тренда (вверх или вниз).
Пересечение MACD в направлении 4-часового тренда.


Как это работает

1) Смотрим на 4-часовой график, все индикаторы показывают нам, что тренд является нисходящим (продажа)
2) Смотрим на 1-часовой график. Мы открываем короткую позицию, когда наши три индикатора указывают на тот же тренд, который мы зафиксировали на 4-часовом графике.
3) Мы удерживаем позицию, даже, если MACD и стохастик указывают на возможное изменение тренда, пока 3ЕМА не пересечет 5ЕМА и тело свечи не закроется выше 12ЕМА.
4) Закрываем позицию, когда 3ЕМА пересекает 5ЕМА и тело свечи закрывается выше 12 ЕМА. Прибыль составила 225 пипсов.
5) Хотя на 4-часовом графике тренд является нисходящим, мы ждем, когда появится новый сетап на продажу. Если вы остались в позиции до разворота ваша прибыль 355 пипсов.


Действия.

1) На 4-часовом графике мы видим, что пересечения 3ЕМА и 5ЕМА не произошло и тело свечи осталось под 12ЕМА. Хотя MACD и стохастик указывают нам на возможный разворот тренда, он является кратковременным – если вы смелы, вы можете продолжать удерживать короткую позицию.
2) Вы можете открыть краткосрочную длинную позицию на 1-часовом графике для получения небольшой прибыли на откате, после того как на 4-часовом графике MACD и стохастик указали на возможность разворота тренда.
3) Вы можете открыть сделку на покупку/продажу в направлении тренда 4-часового графика на часовом графике. 4-часовой график используется только для того, чтобы определить направление тренда.

Стоп-лосс

1) Стоп-лосс 40-50 пипсов для сделки 1
2) Трейлинг стоп для сделки 2.

Лимит

1) Я открываюсь двумя лотами. По первой сделке лимит 25 пипсов, по второй сделке лимита нет, выходим, когда на 1-часовом графике дается сигнал для закрытия позиции, по второму лоту используем трейлинг стоп.

Картинки в нормальном размере в аттачах.

© Источник

145

Торговые системы / Forex News Trading System

« : 30.03.2010 13:04 »

Шаг 1. Открываем календарь новостей, например, на ForexNews.com и ищем раздел, новостных релизов. Затем кликаем по полному календарю на текущую неделю.

Шаг 2. Теперь ищем в календаре новостей, те релизы, которые оказывают влияние на рынок форекс. В частности нам надо искать следующие репорты:

1. Unemployment Reports (Non-Farm Payroll) – Данные по безработице (количество рабочих мест)

2. Interest Rates – Процентные ставки.

3. Consumer Price Index (CPI) – Индекс потребительских цен.

4. Inflation Reports – Репорты по инфляции.

5. Gross Domestic Product (GDP) – ВВП

6. M2 (Money Supply) – Денежный агрегат М2.

7. Treasury Budget – Бюджет казначейства.

8. Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей.

9. Retail Sales – Розничные продажи.

10. International Trade – Торговый баланс.

Отчеты по безработице публикуются в первую пятницу каждого месяца в 8:30 EST и приводятся за предыдущий месяц (это очень важный день для торговли по новостям). Каждый четверг в 8:30 EST публикуются еженедельные данные по безработице (менее важные, но на них также можно торговать). Индекс потребительских цен публикуется в 8:30 EST около 13 числа каждого месяца, данные приводятся за предыдущий месяц. Торговый баланс публикуется в 8:30 EST около 20 числа каждого месяца (данные за месяц, предшествующий предыдущему). Индекс цен производителей публикуется около 11 числа каждого месяца в 8:30 EST за предыдущий месяц. Бюджет Казначейства публикуется в 14:00 EST в третью неделю за предыдущий месяц. ВВП публикуется около 3 и 4 недели месяца в 8:30 EST за предыдущий квартал, позже пересмотренные данные публикуются во второй и третий месяцы квартала. М2 публикуются по четвергам в 16:30 EST за неделю, которая закончилась два понедельника назад. NAPM публикуется в 10:00 EST первого рабочего дня месяца за предыдущий месяц. Данные по розничным продажам публикуются около 13 числа месяца за предыдущий месяц.

Новости за неделю, которая начинается  1/25/2006

Время  (NYT) Место  Описание Прогноз. Предыдущее Реальное

2006.01.23 06:00 Великобритания, январь, тренды CBI

2006.01.23 10:00 США, декабрь, индекс опережающих индикаторов 0.1% 0.5% 0.1%

2006.01.25 04:00 Германия, январь, индекс бизнес ожиданий IFO 99.8 99.6 103.6

2006.01.25 04:00 Германия, январь, индекс текущих условий IFO 99.8 99.6 100.4

2006.01.25 04:00 Германия, январь, индекс делового климата IFO 99.8 99.6 102.0

2006.01.25 04:30 Великобритания, ВВП в 4-м квартале 0.5% 0.4% 0.6%

2006.01.25 10:00 США, декабрь, продажи домов на вторичном рынке жилья 6.90 млн 6.97 млн 6.60 млн

2006.01.26 08:30 США, недельные обращения за пособием по  безработице 295K 271K

2006.01.26 08:30 US США, декабрь, заказы на товары длительного пользования 1.0% 4.4%

2006.01.27 04:00 Еврозона, рост денежного агрегата М3 за декабрь  7.5% 7.6%

2006.01.27 08:30 США, 4-й квартал, рост ВВП 2.8% 4.1%

2006.01.27 10:00 США, декабрь, продажи новых домов, 1.230 млн 1.245 млн

Шаг 3. Мы торгуем, только теми валютными парами, на которые указанные новости оказывают большее влияние, и которые двигаются на этих новостях, больше, чем другие новости EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Не следует торговать реальными деньгами (только на демо-счете) по этой стратегии другими валютными парами. Обратите также внимание на мой перечень новостей. Я не включил в него важные новости по другим странам, с которыми не будет работать эта система.

Теперь, когда вы знаете, в какое время вам надо садиться за компьютер, выстраиваем графики работы на неделю. Нам надо быть готовыми к торговле за 5-10 минут до публикации новости.

Шаг 4. Посмотрите, как я настроил график для торговли на платформе VT Trader. Мы используем минутный график той валютной пары, которой торгуем.





Шаг 5. Как видно на рисунке вверху, текущая цена 1.7831.



Шаг 6. Правый клик по графику на 10-15 пипсов выше текущей цены и клик по EntryStop Buy. Таким образом вы просите купить валюту при достижении этой цены.



Шаг 7. Вводим количество контрактов, которым мы будем торговать (в данном примере 1) и вводим стоп-лосс 10 пипсов. Нажимаем ОК.



Шаг 8. Кликаем ОК для подтверждения



Шаг 9. Теперь делаем тоже самое с ценой, которая ниже текущей цены, однако вводим EntryStop Sell на 10-15 пипсов ниже текущей цены.



Шаг 10. Вводим количество контрактов, которыми вы хотите торговать (в данном примере 1) и вводим стоп-лосс на 10 пипсов. Нажимаем ОК.


Шаг 11. Что мы только что сделали? Мы определили ценовой диапазон для валютной пары и расширили его на 10 пипсов вверх и вниз, чтобы создать подушку безопасности. Вы сказали брокеру, что если цена достигнет верхней точки, то вы хотите покупать, если цена достигнет нижней точки, то вы хотите продавать. Вы также сообщили брокеру, что хотите закрыть позицию, если цена пройдет против вас 10 пипсов.

Если цена пойдет вверх, то вы купите валютную пару. Если цена пойдет вниз, то вы продадите валютную пару. Неважно, в каком направлении пойдет цена, важно то, что она совершит сильное движение.

Вы можете выставить цель прибыли в размере 20 пипсов. Вам не надо знать, будет ли новость хорошей или плохой. Вам необходимо ждать, пока не будет выполнен один из ордеров на реакции рынка на новости. Если один из ордеров исполняется, то вы отменяете другой и ждете прибыли, которая вам кажется оптимальной (в среднем это может быть 20-30 пипсов). Однако не стоит ждать слишком долго, так как цена может после первого движения резко развернуться в другую сторону.

Подробнее о стратегии.

Зачем использовать стоп-лосс в 10 пипсов? Если вы задались этим вопросом, то вы явно новичок в мире форекса. Любой форекс-трейдер всегда должен торговать с защитным стоп-лоссом. Если вы торгуете без стоп-лосса, то ваша первая ошибка может стать последней, поскольку она может полностью опустошить ваш счет. Стоп устанавливается, чтобы защитить вас от убытков, он также нужен, чтобы помочь заработать деньги.

Если ваша цель составляет 20 пипсов, при этом вы рискуете только 10 пипсами, то ваш коэффициент прибыли к риску составляет 2:1. Представим, что мы играем с вами в игру орел или решка. Если выпадает орел, то я даю вам 20 долларов, а если выпадает решка, то вы даете мне 10 долларов. Вы будете дураком, если не сыграете со мной в игру на таких условиях (хотя при использовании этой системы вероятность прибыли больше, чем при кидании монетки, где она составляет 50:50).

Другая причина в использовании стопа заключается в том, что позиция может пойти против вас. Иногда это случается и вам необходимо быть готовым к этому. Цена может пройти достаточное расстояние, чтобы ваш ордер сработал, затем развернуться и резко пойти в другую сторону. Как вы почувствуете себя, потеряв 30 или более пипсов в течение пары минут? Это не смешно. Если же вы потеряете всего 10 пипсов по стопу, то сможете восстановить эти деньги уже при срабатывании следующего ордера, если он будет прибыльным. Убытки – часть жизни трейдера, главная наша цель ограничить их разумными пределами.

Торгуя по этой удивительной стратегии, вы рискуете всего 10 пипсами. Большинство трейдеров обычно используют стопы в 20-100 пипсов, тогда как у вас он составляет всего 10 пипсов.

Важно также, чтобы ваш брокер требовал от вас маленькие спреды не больше 3-5 писпов.

«Кнут».


Посмотрите на приведенный вверху график. Это минутный свечной график пары GBP/USD от 15 июня 2004 года. После публикации новости пара резко пошла вниз (в течение примерно 20 секунд), после чего развернулась в противоположном направлении. Иногда рынка реагируют на новость в манере «кнута», так как отдельные инвесторы непредсказуемо реагируют на новость. Это случается время от времени, и к несчастью приводит к срабатыванию ордера на вход и убытку в размере 10 пипсов (помните: ни в коем случае нельзя торговать без стопа – иногда при сильном движении «кнута» вы можете даже получить прибыль, если вы правильно установили лимиты). После этого срабатывает другой ордер на вход и цена идет в его направлении. В той точке вы ждете, когда ваша прибыль будет больше 20 пипсов, и немедленно изменяете стоп, чтобы сохранить прибыль в размере 10 пипсов вместо убытка в размере 10 пипсов. В этом случае, если даже цена не пойдет дальше, итог вашей сделки будет нулевым, вместо убытка в 20 пипсов.

«Неразорвавшийся снаряд».

Так называются ситуации, когда ничего не происходит. Иногда рынок спокойно реагирует на новость, вместо ожидаемого взрывного движения. На самом деле большинство ваших попыток будут неразорвавшимися снарядами, однако прибыль компенсирует вам потерянное время.
Возможно, вы выбрали неправильное время, или новостной релиз не был важным для рынка. В любом случае вам нужно знать, что о «неразорвавшемся снаряде» уместно говорить, если через три минуты после публикации новости на рынке ничего не произошло. В этот момент необходимо отменить все отложенные ордера. Если один из ваших ордеров сработал, то это напоминает бросание монетки, позиция может пойти в вашу сторону, или против нее. Установите лимит в 20 пипсов, и ждите, что произойдет. Вы можете закончить с 10 пипсами убытка или 20 пипсами прибыли. Если ваша прибыль составляет 6 пипсов, то немедленно перенесите стоп-лосс на уровень входа, в результате, если цена пойдет в обратную сторону, ваш убыток будет равен нулю (вы можете выйти из позиции вручную, чтобы заработать небольшую прибыль). Держите пальцы и надейтесь, что сделка будет прибыльной, однако в любом случае, вы не потеряете ничего.

Теперь необходимо планировать следующую торговую возможность. Пожалуйста, помните, что не каждый раз нас ожидает взрывное движение цены, однако такие движения обычно происходят несколько раз в неделю, и в случаях, когда вы удачно ловите их, вы можете заработать большой профит.

Добавляем большую «безопасность».

Иногда я увеличиваю диапазон между потенциальными входами. Часто я использую 15 пипсов вместо 10 или добавляю 10 пипсов к максимуму/минимуму за последние 8 минут, особенно, если происходили большие ценовые движения. Увеличение диапазона снижает ваши риски входа, если все закончится «неразорвавшимся снарядом».

Конечно, это снизит ваш потенциал прибыли (обычно на 5-10 пипсов), однако также значительно снижает потенциал убытка. Помните: лучше заработать меньше денег, чем понести даже небольшой убыток.

Подход «Большой рывок».

После того, как вы достаточно попрактиковались с лимитом в 20 пипсов и чувствуете себя на рынке достаточно комфортно, попробуйте использовать лимит в размере 30 или даже 30 пипсов.

Помните: чем дальше, ваши лимиты, тем больше риск, что сделка может не сработать, однако 30 пипсов это достаточно безопасный лимит.

Серфинг-подход.

Если у вас есть дополнительное время для работы, то не используйте лимиты, вместо этого вы можете заработать еще больше пипсов. Как только ваша позиция открылась и прошла 10 пипсов в вашу сторону (в этом случае вы переносите стоп на уровень безубыточности и отменяете другой отложенный ордер), то в худшем случае вы закроете позицию с нулевой суммой. После того как цена прошла 30 пипсов в вашем направлении, вы переносите стоп на уровень 20 пипсов. После этого в худшем случае, вы выйдите с прибылью в 20 пипсов, вы уже не можете проиграть! Все это должно произойти в течение 15 минут после публикации новости. Теперь у вас есть два выбора:

Выбор 1 – «Сиделка» – Продолжаем переносить стоп-лосс (трейлинг-стоп) на 15 или 10 пипсов, и ожидаем, насколько далеко уйдет цена, прежде чем он сработает. Вы можете легко заработать 35-100 пипсов за одну торговую сессию. Однако не стоит удерживать позицию, после того, как закончилась фаза пересечения рынков (об этом далее).

Выбор 2 – «Парусник» – Если вы опытный трейдер и видите, что цена идет в направлении тренда, тогда вы можете оставить стоп-лосс на уровне +20 (в худшем случае вы заработаете 20 пипсов) и позволить позиции быть открытой в течение пары дней (или ограничиться тем уровнем, на котором можно ожидать разворота тренда – около уровня Фибоначчи или около уровня отката от линии тренда). Вы можете заработать 100, 200 или 300 пипсов.


Пересечение рынков.

Поскольку мир круглый, то в разных местах разное время. Если пересечь половину земного шара из одного места в другое, то полдень сменится полночью. Это очевидно. На рынке форекс есть три главных центра: Северо-Американский рынок, Европейский рынок и Азиатский рынок (включая Австралию и Новую Зеландию). Торговля на Азиатском рынке происходит между 20:00 и 4:00 EST (конвертируйте это время в зависимости от вашей временно зоны самостоятельно), Северо-Американский рынок работает с 8:00 до 17:00 EST, Европейский рынок в 2:00 до 12:00 EST. Есть два периода, когда торговля на двух важных рынках пересекается: между 2:00 и 4:00 (Азиатский и Европейский рынки) и между 8:00 и 12:00 (Европейский и Американский рынки). Обычно эти периоды пересечений рынков дают нам лучшие возможности для торговли, так как в это время происходят значительные ценовые движения, тогда как в другие периоды цена обычно консолидируется – т.е. на рынке происходит мало ценовых движений, вместо этого наблюдаются узкие ценовые сдвиги. Торговля в периоды, когда рынки не пересекаются – пустая трата времени.

Закрытие в пятницу – опасность! Это очень важная точка. Я никогда не оставляю позицию открытой на выходные. В течение выходных рынки закрыты, однако в мире могут происходить события, которые оказывают влияние на движение цены. Когда рынки открываются утром в понедельник (в Азии), цена обычно формирует гэп, в результате ваши стопы могут не сработать, а вы понесете большие убытки. Никогда не оставляйте позицию открытой на выходные! В 13:00 в пятницу закройте все открытые позиции вручную. Конечно, вы можете потерять прибыль, если последуете этому совету, однако вы не потеряете деньги со своего счета, если произойдет большое движение против вас.


Заключение.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что данная стратегия противоречит рекомендациям большинства профессиональных трейдеров. Они обычно рекомендуют не торговать до и во время выхода важных экономических релизов, поскольку в это время технический анализ может не работать, а волатильность на рынке сильно возрастает. Я бы согласился с этим советом, однако данная стратегия разработана специально, чтобы получить прибыль на этой волатильности. Неважно, в какую сторону идет цена вверх или вниз, соответствует ли движение цены техническому анализу или нет. Если цена идет против направления, которое дает нам технический анализ, то вскоре обычно происходит корректировка цены, однако вам должно хватить этого времени, чтобы получить профит. Помните о техническом анализе, если цена идет в соответствии с вашими техническими наблюдениями, то, вероятно, это отличная возможность для открытия позиции с минимальным риском. Другими словами, если цена идет против технических ожиданий, то быстро фиксируйте прибыль, если же она идет туда, куда подсказывает технический анализ, то сдвиньте стоп, чтобы предотвратить убытки и позвольте прибыли расти.

Я часто оглядываюсь назад и использую самые высокие максимумы и самые низкие минимумы предшествующих свечей (за 3-4 минуты до публикации релиза, иногда даже раньше), если на этих свечах происходят сильные движения. Иногда в ситуациях неопределенности, я расширяю свой диапазон до 15 пипсов вместо 10, сохраняя при этом стоп 10 пипсов. Это обычно снижает вероятность попадания в «кнут» и открытия позиции при «неразорвавшемся снаряде». Помните, что, если через 3 минуты после публикации новости не произошло резкого движения цены, и не был отменен один из ваших ордеров.

Вы можете работать по этой системе со всеми новостными релизами, однако в большей части случаев это будет просто трата времени. Самая большая вероятность резких движений имеет место быть, когда несколько (два или более) новостных релизов по одной и той же стране публикуются одновременно. Однако резкое движение может быть следствием и одного экономического релиза, если новость показалась рынку важной. Также обратите внимание на то, что при одновременной публикации релизов по нескольким странам (например, США и Канаде), вы можете торговать соответствующими валютами (в данном случае USD/CAD). При торговле на новостях нет универсальных правил, она является субъективной. Выберите 5-6 показавшихся вам значимых новостей из календаря на неделю и сфокусируйтесь на них. Не теряйте время, торгуя по каждому релизу. Некоторые недели будут более насыщены новостями, чем другие. Помните, что после небольшой практики, вы сможете чувствовать, на что стоит обратить внимание.

Потратьте время, чтобы найти в сети информацию по наиболее значимым новостям, узнайте, что они означают, определите в каких случаях больше вероятность сильного движения на рынке. Помните, успешные трейдеры делают то, что не делают трейдеры-неудачники. Не жалейте времени на самообразование по этому вопросу.

Я обнаружил, что в 8:30 EST настолько часто происходят сильные движения, что я обозначил это время в своем календаре как стандартное время для торговли, если на этот день запланированы хоть какие-то новости (в этот момент публикуются важные новости по США, кроме того, это время пересечения Европейской и Американской сессий). Сильные движения в это время происходят постоянно 2-3 раза в неделю. Если вы не будете делать ничего в течение недели, а торговать только в это время, тратя только 50 минут за неделю (10 минут в день), то даже эта торговля позволит вам зарабатывать достаточно много денег (в зависимости от того, сколькими лотами в торгуете и сколько пипсов зарабатываете  т.е., если вы получили 60 пипсов от 3 сделок с лимитов 20 пипсов торгуя двумя лотами, то это будет 1200 долларов, однако, если вы будете «высиживать» сделку, то она может принести вам даже больше!). Если у вас большой счет, то и прибыль может быть значительно больше. Лучшие валютные пары для торговли EUR/USD и GBP/USD, далее идут USD/CAD & USD/CHF (если для торговли ими есть достаточное основания – например, одновременная публикация новостей по США и Канаде, однако лучше всего ограничиться первыми двумя парами).

Источник.

146

Торговые системы / Скальперская система CarlPlayer

« : 29.03.2010 21:16 »

Вот суть это скальперской системы.

Ее можно применить к любой из 4 основных валютных пар, и я использую 5-минутный свечной график и Экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 10. Покупаем или продаем, когда цена приближается к 10 ЕМА сверху или снизу.

Правила для открытия позиции:

1. Три и более последовательных свечей, которые приближаются сверху (для длинной позиции) или снизу (для короткой позиции) к 10 ЕМА. Для этих трех или более свечей должно соблюдаться условие: их тела и фитили не должны касаться линии 10 ЕМА.

2. Тела (только тела – без фитилей) этих трех свечей должны быть равны 10 и больше. Эти свечи могут быть любого цвета (бычьими или медвежьими – все равно, цвет свечи не имеет значения). Важно, чтобы они были больше 10 пипсов и не касались 10 ЕМА.

Если вы не видите трех последовательных свечей, чьи тела больше 10 пипсов, то необходимо ждать закрытия следующей свечи, прибавив ее к длине предыдущих свечей, чтобы иметь 10 и более пипсов.

Пример: Если  тело первой свечи 4 пипса, второй свечи 2 пипса и третьей свечи 2 пипса, то это дает нам только 8 пипсов, тогда вам необходимо ждать закрытия следующей свечи. Предположим, что она закрылась на 3 писах, теперь у вас 11 пипсов. Для всех свечей и фитилей должно соблюдаться условие – они не должны касаться линии 10ЕМА.

3. Позиция должна быть направлена в направлении 10 ЕМА.

4. Если все эти требования выполняются, тогда можно открывать позицию. Длинную – если свечи выше 10ЕМА и короткую, если они ниже 10 ЕМА.

5. Торгуем четным количеством лотов (2,4, 10, 20), чтобы иметь возможность полностью воспользоваться прибылью, которую дают нам краткосрочные тренды (подробнее далее).

6. Тейк-профит 10 пипсов. Закрываем половину позиции при достижении прибыли 10 пипсов, сдвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности, после этого перетягиваем его на 10 пипсов. Вы можете удерживать позицию, пока свечи открываются в направлении тренда.

7. Первый стоп-лосс размещаем на 10 пипсов выше или ниже самой высокой или самой низкой свечи. Т.е., при открытии длинной позиции мы ищем тело или фитиль самой низкой свечи над 10 ЕМА и вычитаем 10 пипсов, чтобы найти стоп-лосс.

Во вложенном файле находится эксперт, хотя на качество его работы весьма сомнительно.

© Оригинал системы здесь

147

FOREX / Доллар/иена: к 120? или к 150?

« : 26.03.2010 12:49 »

Такой вот прогноз от забугорного аналитика:

Подписчики, которые воспользовались моим советом открыть короткую позицию на японскую иену по цене 88.5 иен за один доллар 4 марта, получили хорошую прибыль, после того как иена достигла отметки 92.3.

Репатриация иены японскими банками и институционными инвесторами поддерживала иену в узком диапазоне около уровня 90 иен за доллар в течение последних двух недель. Однако мы приближаемся к 1 апреля, когда поддержка иене резко ослабнет.

Есть и еще один фактор, который играет в пользу короткой позиции. Стремление избежать рисков на рынках во время кризиса привело к тому, что иена выросла до искусственных высот, поскольку хедж фонды разворачивали свои сделки кэрри, покупая иену и продавая в обмен на нее все, что можно. Это привело к росту премий по коллам до неестественно высоких уровней, тогда как путы оказались столь же неестественно дешевыми.

Теперь хедж-фонды меняют свою тактику. Когда японская иена начнет гореть, они подольют в огонь топлива.

Не буду лишний раз напоминать о том, что японское правительство крайне негативно относится к текущему курсу японской иены, поскольку высокий курс уничтожает прибыль таких компаний-экспортеров как Toyota Motors (TM), Nissan Motors (NSANY), Sony (SNE) и Nippon Steel. Правительственные чиновники отправились бы в паломничество на гору Фудзи, если бы им удалось снизить курс иены. Как кажется, управляющий Банком Японии Масааки Ширакава берет частные уроки у Алана Гринспена, который имеет опыт обвала курса национальной валюты.

Вокруг иены кружатся и стервятники другу плана. Когда проблемы Греции начнут постепенно решаться, мировые кредитные акулы попытаются найти новую жертву. Они будут искать страну, чей растущий долг равен 100% ВВП, в которой неблагоприятный экономический прогноз и нулевые процентные ставки. Учитывая эти вводные, Япония кажется самым лакомым куском для этих акул. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым летом кредитные дефолтные свопы по японским долгам удвоились.

Уже в самом скором времени иена может упасть до 95 иен за доллар, затем в течение нескольких месяцев до 100 иен, затем до 120 и возможно даже до 150. Если вы хотите поймать сначала большой тренд, то у вас есть шанс: открывайте короткие позиции на иену.

© Источник

148

Торговые системы / Хватаем деньги и бежим. Истинный скальпинг

« : 22.03.2010 13:16 »

Перевод статьи с сайта ForexBIO

Я попытаюсь описать систему настолько лаконично, насколько это возможно. Никому не нравятся сотни страниц всякой чепухи.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ТОРГУЙТЕ ПО ЭТОЙ СИСТЕМЕ НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ, ПОКА ВЫ НЕ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В ПРИБЫЛЬ НА ДЕМО-СЧЕТЕ КАК МИНИМУМ 3 НЕДЕЛИ.

Мы просто будем пытаться зарабатывать на рынке 5-10 пипсов каждый день. Это может показаться слишком маленькой суммой, однако, если по вашей позиции стоимость пипса будет равна 20 долларов (а это не займет много времени), тогда при примерно двух часах работы в день вы будете зарабатывать 4.000 долларов в месяц! Когда же вы сможете зарабатывать 100 долларов на пип, то ваша прибыль будет больше, чем у большинства жителей земли.

Рынки двигаются на 100 и более пипсов в день, поэтому совсем нетрудно зарабатывать всего-навсего 10 пипсов каждый день. Вот несколько простых правил, которым необходимо следовать, если вы хотите добиться цели.

1) Не торопитесь, нет необходимости задрав штаны бежать на рынок. Рынок просуществует дольше, чем вы. Спешка только приведет вас только к фрустрации и определит в группу, в которой находятся 95% разорившихся трейдеров.

2) Демо-трейдинг это ваш друг. Ней бойтесь торговать на демо-счете месяцами, прежде чем приступить к реальной работе.

3) Если вы начала торговлю реальными деньгами, то начинайте с небольшой суммы в течение месяца. Если месяц оказался прибыльным, то можно нарастить счет.

4) Не будьте жадным, зарабатывайте 10 пипсов в день и после этого останавливайтесь и занимайтесь чем-нибудь другим. Иногда вам может казаться, что день не будет благоприятным. Ограничьте себя прибылью в 5 пипсов или даже в 1 пипс. Это лучше, чем ничего.

Система.

Наиболее важная часть системы – маленький спред (спред это количество пипсов, которые брокер снимает с вас за заключение сделки). Попробуйте выбрать брокера с самыми маленькими спредами, и торговать по системе вам будет намного легче.  Я торгую только парой EUR/USD. Это не значит, что система не работает с другими парами. Но мне достаточно одной.

Используем 1-минутный график EUR/USD с барами октрытия-максимума-минимума-закрытия.



Наш первый индикатор это Полосы Боллинджера. Выбираем для этого индикатора параметры 21 и 2. Границы полосы выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Посмотрев на график с этим индикатором, вы увидите, что цена, как правило, откатывается назад к центральной линии, после касания границ полосы. Очень часто цена продолжает движение к противоположной границе диапазона Боллинджера.

Само по себе использование Диапазона Боллинджера трудно назвать прибыльным, нам необходимо знать, не является ли пара перепроданной в то самое время, когда она находится за границей диапазона.

Второй индикатор, который мы будем использовать это Индекс относительной силы RSI с настройкой 14.

Итак, теперь у нас есть все, что необходимо для скальпирования пары EUR/USD. Теперь давайте освоим правила системы и посмотрим на примеры.


ВАЖНО:

Вы должны торговать по системе только в период с 02 до 05 EST, 08-12 EST и 19:30-22 EST. Спреды у многих брокеров зависят от волатильности рынка, поэтому в период выхода важных новостей или в воскресенье они могут достигать 10 пипсов. Убедитесь в том, что в момент заключения сделки спред является минимальным доступным у вашего брокера.

Перед началом торгового дня необходимо проверить экономический календарь, чтобы убедиться в том, что вы не будете торговать во время важных новостей. Хотя новостей много, для вас опасны только важные новости, обеспечивающие большую волатильность. Так на календаре http://www.forexfactory.com/index.php?page=calendar такие новости обозначаются красным или оранжевым цветами, тогда как новости, обозначенные желтым, вряд ли сильно сдвинут рынок. Нам интересны новости, которые могут повлиять на курсы евро или американского доллара.

Не следует заниматься скальпингом за 30 минут до выхода оранжевой или красной новости и в течение часа после ее публикации.

В указанные промежутки времени, когда не выходят новости, мы будем искать ситуации, когда цена пересекла верхнюю или нижнюю границы диапазона Боллинджера, тогда как RSI вырос выше уровня 70 или упал ниже уровня 30 в то же самое время. Смотрим на график:



Как видно на графике, движение цена затормозилось около центральной линии, я заработал только 3 пипса, однако я редко зарабатываю больше 4-5 пипсов на сделку. Но при этом стоит помнить, что сетапы появляются очень часто. Давайте проанализируем другую сделку:

g


В этом случае я также зафиксировал прибыль на центровой линии, однако, если бы я подождал, я получил бы вдвое больше. Но все же прибыль лучше, чем убыток.


Первая сделка оказалась убыточной, так как сработал мой стоп-лосс, однако вторая сделка оказалась прибыльной, я заработал 7 пипсов, поэтому в целом мой баланс оказался положительным. Система приносит иногда убытки, однако второй вход очень редко бывает убыточным.



На этом графике вы видите 2-часовую сессию, которая дала более 20 пипсов. Поскольку я стараюсь заработать всего 10 пипсов в день это более чем достаточно, можно прекращать торговлю.

Управление капиталом.

Хорошие входы и выхода это только половина дела, вы должны правильно управлять своими деньгами, чтобы ваша торговля была прибыльной. Я никогда не использую больше 3-5% депозита на сделку. Если мой депозит составляет 10.000 долларов и я хочу рискнуть 5% или 500 долларов, то для стопа 5 пипсов мы можем торговать 1 стандартным лотом по цене 10 долларов за пип. Когда я зарабатываю 10 пипсов в день, я останавливаю торговлю. Некоторые брокеры предоставляют возможность использования микро-лотов на которых каждый пип стоит 0.10 центов, не беспокойтесь, если у вас нет 10.000 долларов для открытия счета, вы можете начать всего с 500 долларов и увеличить со временем свой депозит. Для все сделок я использую стоп в 5 пипсов, таким образом мое соотношение прибыли к убытку составляет примерно 1:1. Потенциальный убыток не должен превышать возможную прибыль.

Правила.

Давайте еще раз повторим правила, чтобы вы поняли все точно.

Первое и самое важное, вы должны торговать только в определенное время: это периоды с 02 до 05 EST, 08-12 EST и 19:30-22 EST.

Далее, вы должны убедиться в том, что во время торговли не выходит важных новостей, которые могли бы оказать влияние на доллар или евро.

Не скальпируйте за 30 минут до выхода оранжевой или красной новости и в течение часа после ее публикации.

Сигнал на покупку: цена пересекает вниз нижнюю границу диапазона Боллинджера, RSI ниже 30.

Сигнал на продажу: цена пересекает вверх верхнюю границу диапазона Боллинджера, RSI выше 70.

Стоп для всех сделок 5 пипсов, обычно целевой ориентир позиции – центральная линия диапазона Боллинджера или прибыль в 3-4 пипса.


Вам необходима ловкость для торговли по этой системе, если вы будете тормозить и думать по несколько минут, ваша прибыль исчезнет.

Я кликаю по открытой позиции, после чего появляется маленькое окно



Я держу это окно открытым, и когда хочу закрыть позицию с прибылью кликаю по submit, в результате позиция закрывается быстрее.

Если вам кажется, что сегодня не ваш день (это происходит периодически), просто выключите компьютер и прекратите торговлю. Не пытайтесь отыграть свои убытки, вы должны думать об этом как о бизнесе, а не как об игре. В любом бизнесе есть свои убытки и затраты, это часть любого предприятия.


Продвинутые правила.

Эти правила предназначаются для тех, кто хорошо понял систему. Эти правила позволяют мне заработать больше пипсов и довести коэффициент прибыльных сделок с 80% до 90%.

Если вы видите, что рынок находится в состоянии сильного нисходящего тренда, не открывайте позицию на покупку, пока цена не пересекла центральную линию диапазона Боллинджера вверх, чтобы убедиться, что тренд завершился.

То же самое правило касается и сильного восходящего тренда, не открывайте позиций на продажу, пока цена не пересечет вниз центральную линию диапазона Боллинджера.

Такое происходит нечасто, если вы торгуете в периоды, указанные выше. Внизу мы видим пример сильного нисходящего тренда


Поработав по системе некоторое время, вы почувствуете рынок, и это поможет вам увеличить прибыльность еще больше.

Кажется, что я затронул все вопросы, которые вам необходимо знать про мою скальперскую систему, потратив на это как можно меньше страниц текста.

Предоставьте себе возможность привыкнуть системе, нельзя стать миллионером за одну ночь! Торговля это навык, который может дать вам финансовую свободу, однако вам необходимо приобрести этот навык!

Сначала научитесь торговать на демо счете и только потом переходите на торговлю живыми деньгами! Удачи вам в будущем!

© ForexBio

149

Торговые системы / Внутридневная торговля по опорным точкам

« : 19.03.2010 16:32 »

Эту торговую стратегию ее автор обычно использует по паре USD/CHF на розничном рынке форекс.

Что вам необходимо?

1) 5-минутный и 1-часовой графики на валютном рынке. Часовой график помогает определить внутридневной тренд и 5-минутный график используется для определения входа и выхода.
2) Индикаторы: 9 и 18 ЕМА для 5-минутного и часового графиков. MACD для 5-минутного и часового графиков.
3) Калькулятор опорных точек, который дает нам не только сам Пивот и уровни R1, R2, S1, S2, но также точки M1, M2, M3, M4. Многие торговцы фьючерсами рассчитывают только точки Пивот, R1, R2, S1, S2. Однако уровни M1, M2, M3, M4 на розничном форексе часто не менее важны.

Существует небольшая разница в том, как рассчитывать опорные точке на рынке, торги на котором происходят круглые сутки и в том, как определять здесь открытие, максимум, минимум и закрытие. MG Forex начинает 24-часовую сессию в 15:00 EST и завершает ее нас следующий день в 15:00 EST. FX Solutions’ начинает торговый день в 12:00 EST и он длится до 00:00 следующего дня. Дневные графики компании WebTrader рассчитываются для периодов с 2400 GMT до 2400 GMT. Я пробовал проанализировать разные диапазоны, и мне показалось, что лучшие результаты дает вариант расчета опорных точек для периода с 15:00 EST до 15:00 EST. Мне кажется, это так, потому что начало сессии в таком диапазоне совпадает с открытием Австралийского и Новозеландского рынков, которые с технической точки зрения представляют первые рынки, с которых начинается день, за ними следует открытие рынков в Азии, Европе и США.

Однако у меня есть небольшое исключение при использовании этого временного диапазона. В 15:00 EST я рассчитываю новые пивоты, опираясь на предыдущий 24-часовой период времени, однако, если в течение Австралийской или Азиатской сессий происходят резкие движения, и цена приближается к R2 или S2, то перед началом европейской сессии я пересчитываю пивоты, принимая за начало дня время 24:00 GMT (20:00 EST) или даже 00:00 EST. Таким образом, я обновляю стержневые уровни для сессий европейского и американского рынков, на которых я торгую.

На мировом валютном рынке каждый день из рук в руки переходят от 2 до 7 триллионов американских долларов. Именно поэтому даже вечерние торги в США или утренние торги в Австралии или Азии иногда характеризуются сильными движениями. Еще год-два назад в эти временные диапазоны движения рынка были небольшими, и они были далеко не лучшими периодами для торговли, однако времена изменились. Я торгую с момента открытия Франкфурта (23:00 PST) или открытия Лондона (00:00 PST) до 09:00 PST – середины американской сессии. В это время, как правило, происходят значительные движения, приносящие прибыль.

В 23:00 PST я вижу, где находятся цены. Обычно они не сильно сдвигаются с 15:00 EST, и я жду свежего пробоя одного из опорных уровней.

Как работает система



Сетап.

После того, как вы рассчитали опорные точки дня, размещаем горизонтальные линии на 5-минутном и 1-часовом графиках на опорных числах для, размещаем столько линий, сколько у вас есть места на графике. В результате получается примерно такая картинка:



Линии, которые мы видим на графике вверху, представляют 5 из 9 рассчитанных опорных уровней. На этом 5-минутном графике хватило место только для них. Девять опорных чисел следующие:

R2
M4
R1
M3
Pivot
M2
S2
M1
S1

Существует несколько основных методик торговли на опорных числах. Некоторые ждут, пока цена достигнет верхней границы, а затем продают в верхней трети шкалы или покупают в нижней трети шкалы числен (S1, М1 или S2).

Однако на форексе количество пипсов, которые валютная пара пройдет за 24 часа очень важно! Это означает, что движение от пивота или даже от числа M2 вниз к S2, М1 или S1 может составлять 40-100 пипсов. Если это так то по паре USD/CHF это будет стоить от 272 до 680 долларов на торгуемый лот. Таким образом, игнорирование движения от этой зоны до прогнозируемого минимума дня будет представлять собой потерю хороших денег.

Кроме того, валютный рынок это наиболее трендовый рынок в мире, очень часто валюты не останавливаются, когда они достигают нижних ожидаемых уровней. Таким образом, попытка купить на нижних точках может оказаться очень опасной, если мы не обнаружим разворотного паттерна или другого критерия возможного разворота.

Другие ждут пробоя пивота и торгуют вниз или вверх к S2 или R1, фиксируют часть прибыли и оставляют часть позиции открытой, ожидая возможного движения к S1 или R2. Система, которую я использую, представляет собой модификацию этого метода торговли на пивотах. Я представлю этот метод в двух частях. Первая будет представлять собой обычную торговлю на пивотах без индикаторов. Затем, во второй части мы поговорим об использовании средних скользящих и MACD. Здесь вы увидите, что наиболее важный аспект системы это взаимосвязь между ценой и опорными уровнями. Вторичными или менее важными являются индикаторы.

Главная причина вторичности индикаторов заключается в том, что они отстают от ценового движения. Если вы следуете только индикаторам, то вы можете оказаться на «ничейной земле». Это зона между двумя точками поддержки и сопротивления. Цена может либо продолжить движение к следующей точке, либо развернуться и пойти туда, откуда она пришла. Это самая неблагоприятная возможность для открытия позиции, и очень часто торговля по индикаторам приводит к тому, что мы открываемся именно на этой неблагоприятной возможности. Совершенно понято, что, если вы покупаете, то вы должны находиться выше поддержки, если вы продаете, то должны находиться ниже сопротивления.

Сделки.

Когда цена пересекает опорный уровень, она часто откатывается назад к пивоту и касается его. Если цена коснулась поддержки, не пересекла этот уровень вверх, однако продолжила колебаться под ним, то следует ожидать падения цены. В данной токе отката после падения цены ниже поддержки открываем короткую позицию со стоп-лоссом немного выше пробитой вниз опорной линии. Обратите внимание на рисунок приведенный внизу. В 02:00 EST цена пробила вниз уровень S2, который находится на отметке 123.38. Он коснулся уровня 123.38, достигнув 123.41, после чего начала снижаться. Как видно на графике, она продолжила снижение в ходе Европейской и Американской сессий.



На этом графике мы также видим проблему, которая иногда встречается. Цена либо пробивает вверх уровень R2, либо пересекает вниз уровень S2. В этой точке лучше всего пересчитать опорные уровни, или промониторить сделку на основе недельных опоерных уровней.

Далее вы видите примеры на графиках  USD/CHF и GBP/USD.





Пример с британским фунтом это просто пример покупки или продажи в зависимости от того, где цена находится по отношению к уровню 1.5000 в 07:00 GMT (02:00 EST). Поскольку цена пробила вниз уровень 1.5000, нам следует ожидать возвращения ее к этому уровню, после чего продавать. Целевой ориентир будет находиться на следующей опорной линии, которая проведена через отметку 1.4960. Если вы будете торговать по опорным точкам каждую торговую сессию, то вы будете иметь хорошее соотношение прибыльных сделок к убыточным. Вполне реально получать прибыль по 20-50 пипсов по каждой из 4 основных валютных пар. Обратите внимание: Если вы использовали метод пересечения МА, то вы будете входить на «ничейной земле». То же самое справедливо для других индикаторов, которые отстают от движения цены.

Индикаторы.

Я использую 9 и 18 ЕМА и MACD на 5-минутном и 1-часовом графиках.

По положению средних скользящих на часовом графике я могу определить внутридневной тренд. Что касается MACD, то я использую только пересечение сигнальной линией нулевого уровня. Я не использую пересечение сигнальной линии и линии MACD на 5-минутном графике.

На 5-минутном графике меня в первую очередь интересует пересечение сигнальной линией уровня 0.000. На часовом графике я также обращаю внимание на пересечение линий MACD и сигнальной линии. Если они находятся ниже 0.000 и пересекаются вверх, я внимательно ищу сигнал на вход на 5-минутном графике. Если сигнальная линия на 1-часовом графике пересекла вверх уровень 0.0000, я жду движения вверх на 5-минутном графике. 

Теперь давайте посмотрим, как на практике я торгую, сначала определяя положение цены по отношению к опорным уровням, а затем применяю индикаторы.

На графике USD/CHF мы видим как 23:00 PST или 02:00 EST цена колеблется над пивотной линией, которая соответствует уровню 1.4934. В связи с этим я считаю необходимым покупать, поскольку цена шла вверх в ходе австралийской и азиатской сессий. Я также вижу, что сигнальная линия MACD пересекла вверх уровень 0.000, что является дополнительным подтверждением для движения вверх. Таким образом, я покупаю по цене 1.4955. Цель движения находится на 1.5008 – на следующем опорном уровне. Если этот уровень будет пробит, то я сдвину стоп-лосс под отстающий индикатор (18 ЕМА) и продолжу и продолжу удерживать позицию при пробое сопротивления. Около 04.30 происходит пересечение вниз MACD и сигнальной линии. Я игнорирую это, поскольку цена выше новой поддержки 1.5046 на 5-минутном графике.



Цена продолжает движение вверх, как можно видеть на продолжении графика:



Около 9:20 сигнальная линия MACD пересекает вниз 0.000. Однако я проверяю часовой график и вижу, что MACD и сигнальная линия находятся в состоянии восходящего пересечения или над 0.0000. Пока они не пересеклись вниз, я продолжаю удерживать позицию. Помните, что пересечение MACD и сигнальной линии на часовом графике – очень весомый фактор определения тренда. Аналогичное пересечение на 5-минутном графике не является столь же значимым. Цена продолжила расти в ходе американской сессии, сформировав дневной максимум на отметке 1.5159.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

150

Торговые системы / Система ?Andrew Forex?

« : 03.03.2010 13:36 »

Автор системы под ником Andrew Forex пишет:

Валютная пара: любая, однако лучше кроссы, на которых формируются хорошие тренды.
Временной диапазон: любой, однако обычно используется 4-часовой график.
Индикаторы: supertrend, nonlagdot (20)

Правила входа

Покупка: точка Nonlagdot меняет цвет с красного на голубой. В то же самое время точка Nonlagdot должна быть выше линии Supertrend. Также линия Supertrend должна быть зеленой. Позиция открывается по отложенному ордеру. Ордер выставляется на верхнюю точку рыночного экстремума, которая сформировалась после первого отката рынка вниз (когда цена закрытия ниже предыдущей цены). То есть мы ждем, пока цена пробьет точку экстремума, и только после этого покупаем. Однако, если цена не может пробить этот уровень, то нам надо ждать. После формирования новой точки рыночного экстремума сдвигаем ордер к этой точке. Если цвет nonlagdot или supertrend меняется на красный, то отменяем ордер.


Продажа: точка Nonlagdot меняет цвет с голубого на красный. В то же самое время точка nonlagdot должна находиться ниже линии Supertrend. Также линия Supertrend должна быть красной. Позиция открывается по отложенному ордеру. Ордер размещается на нижней точке рыночного экстремума, который сформировался после первого отката рынка вверх (когда цена закрытия выше предыдущей цены). То есть мы ждем, когда цена пробьет точку экстремума, и только после этого продаем. Однако, если цена не может пробить уровень точки экстремума, то нам надо ждать. После формирования новой точки рыночного экстремума ордер сдвигается на эту точку. Если цвет nonlagdot или supertrend меняется на голубой, то ордер отменяется.

Входы без отложенных ордеров не рекомендуются. Отложенные ордера выставляются с учетом спреда и дополнительных 3 пипсов.


Правила выхода.
1) Цена касается линии Supertrend или 2) Линия Supertrend меняет цвет или 3) Цена касается первой линии Веера Фибоначчи. Веер Фибоначчи конструируется через точку рыночного экстремума в самом начале восходящего или нисходящего движения к противоположной экстремальной точки текущего рынка, то есть от дна до вершины движения (когда мы покупаем), либо от вершины движения к дну (при продаже). Очень важно не забыть, что Веер конструируется не от точки входа, а от точки начала тренда (восходящего или нисходящего). Линия Фибоначчи, которая находится ближе всего к цене служит уровнем выхода.

Стоп лосс.

1) На линии Supertrend или 2) Ниже ближайшего ценового колебания 3) Над (под) ближайшим ценовым экстремумом рынка, который дальше линии Supertrend в противоположном направлении.

Стоп-лосс размещается с учетом спреда и дополнительных 3 пипсов.

Автор рекомендует следующую систему управления капиталом: либо не более 10% капитала на сделку, либо прогрессивную систему (Фибоначчи или полу-мартингэйл). Обычный Мартингэйл не рекомендуется, поскольку он слишком рискован в случае нехватки капитала после нескольких убыточных сделок.

Если наша позиция прибыльная, мы можем увеличить ее размер после очередного изменения цвета точки Nonlagdot в направлении тренда.