Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - IronBird

Страницы: [1]
1
clear;

c_1=0;
c_2=0;
for j=1:100000
    a=rand;
    b=rand;
    if a<0.6
        c_2=c_2+b;
    else
        c_2=c_2+a;
    end
   
    c_1=c_1+a;

end
[c_1 c_2]

Чтоб не пудрить мозги тем кто не знает матлаба, не использовал векторизацию.
В с_1 - сумма игры, когда всегда выбираем первый конверт.
В с_2 = сумма игры, когда отказываемся от первого конверта в пользу второго, если в первом денег меньше чем 0.6 (этот коэффициент может быть самым разным, всё равно профитность остается)

2
В матлабе програмулину нашкарябал. Могу выложить код если кому интересно, но там и без выкладывания... работы на 5 минут да 10 строк.

3
Почему ж сразу бред... Я ж  говорю - проверял, работает... в чистом виде.

4
К примеру вот тут:
http://www.membrana.ru/articles/simply/2009/08/19/174500.html

Ставил численный эксперимент, балалайка работает, и некисло. И необязательно должна быть пропорция 1/2, можно любые числа. Думал как присобачить к торговле - ничего не придумал. Проблема в том, что на базаре первый конверт приходится забирать тоже, тогда эффект пропадает, не спасает даже увеличение объема для второго конверта... Может, у когото будут какие нить идеи?

5
Судя по популярности темки, как бы со временем не пришлось открываться ровно в противоположную сторону :)

6
Тема безусловно интересна. Попутно приходит в голову мысль о том, что неплохо бы ориентироваться не только на Российский банк, наверняка у буржуев всё то же самое.

7
KMS спасибо за совет, мне, возможно, так и следует поступить... Но вот насчет сетки - получается, что неприбыльная он вроде как... Слишком много ордеров срабатывает для ловли слишком малого количества движения. Вообще то возможно если шаг увеличить, то было бы интереснее. Надо бы потестить...

8
Уважаемый swinger.
Вот прочитал Ваш пост... Хотел бы кое что уточнить. Даже не уточнить, а так сказать, посоветоваться.
Я разрабатываю какие нибудь стратегии и после этого тестирую их на истории, и делаю всё это в матлабе. И доходность какой либо тестируемой стратегии измеряю в пипсах - на мой взгляд это очень удобно(чтобы не связываться пока что на этапе тестирования с размером лота например и пр., то есть не переводить все расчеты на реальные риски, суммы и пр, а иметь пока что дело исключительно с "чистым профитом", в пипсах). То есть вот к примеру, есть какая то стратегия, я прогоняю её на истории, имею за весь период N сделок при M пипсов общей добычи. Но после этого я от M отнимаю N, умноженное на, как правило, 10, справедливо полагая, что эти 10 пипсов/на сделку уйдут на спред, на ожидание подтверждения ордера (при реальной торговле) и т.д. Это может быть грубо, и спред совсем не 10, а может быть 6 или 4, но сам алгоритм вычисления чистого профита мне кажется справедливым. И Вы знаете, не разработал еще ничего путёвого, год уже долбаюсь, и все стратегии идут прямо в мусорную корзину, по той причине, что после вычисления сего ЧИСТОГО профита он оказывается либо отрицательным, либо уж очень малым (ну к примеру 200 пипсов в год на мой взгляд не стоят никаких усилий). Я это пишу всё к тому, что из Вашего поста видно, что, вот например, заработали Вы 25 пипсов, и это при 3-4 сделках, каждая из которых сожрет на себя около 6 пипсов "накладных" расходов. Получим не +25, а +1, +2, а может и вообще -. Может, я ошибаюсь в чем то, тогда поправьте меня. Если это так, то мне тогда наверное стоит конкретно пересмотреть все свои выброшенные ранее стратегии :)
Спасибо

9
To MiXrakep:
На GBPUSD, M15

10
пробовал советник стохастик в чистом так сказать виде, без 50х50 всяких. Мда... пока что 2 убыточных сделки, причём механика весьма забавна - чувак открылся в бай, закрылся по стоплосу в больших минусах, и тут же второй ордер открывает опять в бай. Ну и соответсятвенно опять стоплос и минус. Ну я конечно понимаю, сделки убыточными могут быть, спору нету, только как же это так... две сделки подряд в одном направлении. Тут хотяб на комиссии можно было поэкономить. Не знаю даже, смеятся или плакать

11
Торговые системы / Re: Лавина
« : 19.09.2006 02:41 »
Я могу ошибаться, у меня щас нет возможности лезть в Метатредер, но... кажется я знаю о чём речь, у меня такое было. Эта ошибка выскакивает тогда когда советник пытается поставить ордер с стопом или тейком так близко к текущей цене, что это не разрешается (толи самим терминалом толи текущим ДЦ, к которому подключены). Короче посмотрите сами, увеличте стопы и\или тейки. Впрочем, опять же, я могу ошибаться (с номером этой ошибки)

12
спасибо. Только вот что меня смущает - это ведь ДЦ, то есть (ИМХО) котировки... как бы это сказать... шумными могут быть, то есть многие считают что ДЦ их немного того... под себя... изменяют. Собственно ДЦ этого и не скрывают. Я имел в виду может гдето есть типа вот как у Ольсена, или еще разные конторы крупные предлагают котировки, но за деньги. Вот там они я думаю, достаточно "чистые". Но за деньги :)

13
Подскажите пожалуста, если кто знает, где можно скачать КАЧЕСТВЕННЫЕ (т.е. поменьше дырок и шума) исторические котировки по Форексу, желательно минутки, и побольше :) т.е. хорошо бы лет за 5
Спасибо

Страницы: [1]