Сообщения

1

Торговые системы / Re: Грааль для идиотов или вменяемых...

« : 29.06.2012 21:41 »

сегодня опробовал на реале открылся с рынка на 1.2026 закрылся по ордеру 1.2015 но судя по графику веселых дней как сегодня немного,может безопаснее
все же стоять вверх.Цель денежных властей не пустить франк ниже 1.20

2

Торговые системы / Грааль для идиотов или вменяемых...

« : 28.06.2012 14:57 »

После того как ЦБ швейцарии привязал франк к евро на 1.2 возникла уникальная ситуация по кроссу еврофранк.Ставь ордер выше или ниже 1.2 а опосля прикройся прикройся по 1.2 когда бардак спадет.Арбитражик по времени.Доказывайте что автор темы не идиот(сам не верю)

3

FOREX / Re: Переписывание курсов и синхронизация времени

« : 22.06.2012 16:48 »

Прошло две недели. Никто ничего не сказал. Думаю, представители ДЦ имеют причины, чтобы не высказываться. Обращусь к тем, кто торгует. Как вы синхронизируете время?

Вопрос отнюдь не абстрактный. Некоторые ДЦ занимаются "переписыванием" сделок по чужим курсам. Если кто-то знает, и это не секрет - скажите.

А никто не скажет.Вопрос действительно важный.Сам занимаюсь  "переписыванием" сделок по чужим курсам.Синхронизацией времени не занимался,но закрытие
дня учитываю.Вопрос когда начинается торговый день на форексе-задавать не надо-это секрет посвященных-облают.

4

FOREX / Re: как определить ведущую валюту?

« : 21.06.2012 14:04 »

Вопрос форумчанам.В любом экономическом информере пишут кроме курса процентовку(индикатор ROC).
Что важнее в анализе-% или пункты?

5

FOREX / Re: Девиации корреляций.

« : 21.06.2012 13:46 »

"в будущее не дано заглядывать простым смертным.Прогнозировать направление по  паре с хорошей ликвидностью-можно с вероятностью 7-9 положительных исходов из 10"
Уже в этом вижу противоречие. А ведь можно все-таки... На 2 минуты я не умею.
На вопрос "зачем прогноз на 1..10 секунд" отвечу исходя из практики. На открытии возьмем полпункта, на закрытии полпункта, глядишь, и спред окажется почти скомпенсированным.
Девиацию погуглил. Все же в первую очередь это магнитная девитация, и пример с Негоро и детьми капитана Гранта соответствует общепринятым представлениям.

Дела господни неисповедимы.Дела васек джонов абрамов просчитать проще(формула действий бай селл от уровня дает возможность вклиниться в их
действия на короткий срок с хорошей вероятностью).Несколько лет назад подобная схема вывела мою демку в плюс 70-150% в месяц...потом реал был слит
меньше чем за месяц.ДЦ обыграл технично-реквоты проскальзывания до пункта что сделки длительность меньше 2 мин недействительны не дошло.
Тема пространственного арбитража еще веселее.Но слишком много левых ДЦ сгинуло с деньгами клиентов.Хрен с ней с девиацией-не пользуюсь,но если
действия  Негоро с детьми капитана Гранта зеркалят друг друга с корреляцией выше 0.9-буду верить статанализу а не общественному мнению.
Так что если у вас есть выход на реальную рыночную ликвидность-желаю удачи.

6

FOREX / Re: Девиации корреляций.

« : 20.06.2012 17:35 »

Темните?Заинтересовало, почему темните?Автор темы,Вы и Дмитрий-судя по постам отлично понимаете-что такое корреляция и девиация.Секреты личной ТС, конечно ,ни к чему оглашать.Насколько понимаю-форум предполагает обсуждение спорных идей.

Специально ради Вас поднял казанскую математическую профессуру. Ответ однозначен, слово девиация не используется ни в теории вероятности, ни в матстатистике. Заодно были проверены несколько справочников. Этого слова там нет.

А спорную идею могу предложить. Возможно ли  делать прогноз на 1-10 секунд?

Стандарная девиация обычный индикатор и лопатит он волатильность.Корреляцию уважаю-ближе к науке.
А идею вы предлагаете не спорную а скорее провокационную.Отвечаю-в будущее не дано заглядывать простым смертным.Прогнозировать направление
по  паре с хорошей ликвидностью-можно с вероятностью 7-9 положительных исходов из 10.Дольше 2 минут-вероятность падает(по крайней мере у меня).
Зачем делать прогноз на 1-10 секунд?Открыться ордером можно.Закрыться???

7

FOREX / Re: Девиации корреляций.

« : 18.06.2012 18:34 »

[/quote]
Здравствуйте, Дмитрий!
В общем-то, больше всего меня пугает легкость, с которой корреляции заменяются зависимостями. Я бы промолчал и в этом случае, но сейчас мой сын проходит статистику в версии для специальностей вроде социология, связи с общественностью, и там уже непосредственно в методичках делается то же самое. Эту легкость массово вдалбливают в головы. Мы то с Вами как нибудь разберемся, а им каково, если так пишут сами их учителя.
[/quote]
 Темните?Заинтересовало, почему темните?Автор темы,Вы и Дмитрий-судя по постам отлично понимаете-что такое корреляция и девиация.Секреты личной ТС,
конечно ,ни к чему оглашать.Насколько понимаю-форум предполагает обсуждение спорных идей.

8

FOREX / Re: Высокочастотные трейдеры приходят на валютные рынки

« : 18.06.2012 17:41 »

То есть теперь придется досконально изучать фундамент, ведь на фоне снижения силы теханализа, именно он будет формировать основные закономерности торговли?

Любопытное умозаключение.Принимать решения нужно все быстрее и ... как это можно делать без техники?У скальперов и арбитражеров очень жесткая программа действий.Трудно предположить,что этот высокорискованный рынок прирастает за счет туманных фантазий фундаменталистов.
Невольно приходится признать-что в быстрой торговле-Победить робота может только робот.

9

FOREX / Re: Высокочастотные трейдеры приходят на валютные рынки

« : 15.06.2012 12:09 »

живых скальперов придушили.Что делать с роботами и крупными фондами?Как отменить их прибыльные сделки?

10

FOREX / как определить ведущую валюту?

« : 13.06.2012 15:32 »

Все познается в сравнении.Предлагаю взглянуть на любопытный индикатор,которым возможно пользуются профи для определения лоцмана.
A Comparative Relative Strength chart compares a security's price with that of another security. When the indicator is moving up, it shows that the security (the one displayed in the chart) is performing better than the selected security. When the indicator is moving sideways, it shows that both securities are performing the same (i.e., rising and falling by the same percentages). When the indicator moves down, it shows that the security is performing worse than the selected security (i.e., not rising as fast or falling faster).

Stock and mutual fund traders may find it helpful to track the Comparative Relative Strength between the stocks and funds you are following and an index such as the NASDAQ Composite or the Dow Industrials. Or you may want to do a comparison with a closely tied industry group. For example, if you were following Ford, a Comparative Relative Strength between Ford and the S&P Auto Index would be helpful to show how Ford is performing relative to the entire auto industry.

Futures Traders may find it helpful to compare futures with the CRB index. Or perhaps one future with another. For example, Gold and Silver, the Yen and the Pound, Bonds and the Dollar, etc.
Даю текст в оригинале(переводчик излагает коряво)

Относительно евродоллар резко выделяется долларена.Возможно поэтому говорят что ена сберегательная валюта...

11

FOREX / Re: Девиации корреляций.

« : 05.06.2012 23:56 »

технические возможности слабее чем у классического метастока.

А можно где-то конкретно почитать, чем она слабее?

инструмент хеджеров-spread.

что это? и как это можно получить по данным из метатрейдера?

Как пользователь ,мало интересуюсь мнением составителей ПО.Здесь ничем помочь не могу.
Своим вторым вопросом вы частично ответили -чем слабее.Торговля,управление ордерами,состояние баланса,текущее состояние рынка-это намного удобнее
в МТ.
Спред,корреляция и много чего- в пользовательских индикаторах метастока-описание всего имеется там же в учебнике и справке.
Спредовая позиция,хедж,регрессия,стратегии-доступно для понимания изложено(Финансовые фьючерсы.Учебное пособие для МГУ.1993) в этом
древнем издании без словоблудия.
-Это делается так-МТ-архив котировок-экспорт(текстовый файл prn . читает Метасток10.1)-загрузчик метастока-конвертация в папку-открыть папку нужный
график-внутреннее окно-индикаторы-spread-выбираем пару к открытой валюте-хватай бросай в окно.Анализируй.

12

FOREX / Re: Девиации корреляций.

« : 05.06.2012 14:08 »

На форексе эта тема была особенно популярна во времена carry-трендов, что ушли вместе с 2008 году.
Тогда многие и несколько лет зарабатывали на портфелях, составленных на основе устойчивых корреляционных зависимостей.
Негативные девиации были выражены слабо, а потому имея достаточный депозит трейдеры открывали позиции и просто ожидали прибыли.
Было бы интересно услышать какие-либо мнения от людей, практикующие это направление сейчас.
Я ранее касался этой темы. С моими взглядами и результатами того времени можно ознакомиться в этой ветке: http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,4899.45.html

Был на вашей ветке.Формула корреляции совпадает с данными моего источника.Если индикатор показывает правильно то проделана хорошая работа.Дальше
народ ,видимо,разбрелся в попытке обкатать классические хеджевые схемы.МТ4 на сегодня -наиболее  удобная программа для внутридневной торговли,но технические возможности слабее чем у классического метастока.Поскольку ,написанием программ не увлекаюсь -то текучку(час,день) из МТ4 экспортирую в виде
текстового файла и перекидываю в метасток и анализ делаю там.Кроме индикатора корреляции там имеется основной инструмент хеджеров-spread.
У подобной парной позиции есть направление,есть очень жесткие правила открытия и закрытия и главное достоинство-живучесть.В процессе обкатки этого
направления неплохо было-бы услышать здравые идеи гипотезы за и против.
хотелось-бы услышать здравые доводы за и против

13

FOREX / Re: Девиации корреляций.

« : 02.06.2012 23:55 »

Серьезная тема в открытом обсуждении?Народ не поймет.Корреляционный анализ-основной в технике финансовых фьючерсов.В настоящее время на форексе
работает обширная группа спекулянтов подобного толка.Работает и влияет на курсообразование.Жаль трепать интересную тему.

14

КРОУФР: важная информация / Re: Эталон котировок

« : 09.03.2011 09:35 »

хорошая тема-но никто не ответил -есть ли эталон котировок когда рынок открывается в понедельник или данные можно брать у хоть у папуасовjavascript:WYyc();void(0);

15

Начинающим трейдерам / Re: Жизненный вопрос.

« : 22.02.2011 16:56 »

хороший вопрос.Если кто-то сумел создать работоспособную систему ,которая дает 200% в месяц-то он явно не глуп и должен понимать,что засветив свою личность документами может попасть под интерес не только администрации ДЦ.Почему-то успешные трейдеры которые оперились в
конце 90 годов на территории бывшего СССР- ныне не наблюдаются.Хорошо если выехали куда-нибудь.За 1000 в месяц вряд-ли стоит беспокоиться с годик,а потом лучше открыться в западном банке.