Просмотр сообщений
1
Торговые системы / SWT-метод
« : 27.09.2014 20:18 »
Краткая информация о методе и ссылки на основные публикации.
В анализе рынка используется методика исследования параметров движения цены на основе основе разложения графика по базису стохастических волновых трендов - SWT-метод.
В основе теории лежит аксиома, учитывающая тот очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка, а также предположение о независимости действий отдельных участников рынка.
На этой основе строится теория, сводящая процессы движения рыночных цен к широкому классу физических систем с самоорганизованной критичностью (или систем с фликкер-шумом), имеющих фрактальные свойства и описывающих широчайший класс природных явлений от осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Теория позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, иерархию и вложенность циклов, отмеченных в ряде прикладных эмпирических исследований, изучавших циклические и волновые свойства рыночных процессов.
Ссылки на основные публикации по теории метода:
Статья 1.
Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
Статья 2. Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
Статья 3. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1 /Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган
Статья 4. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2 / /Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган
В анализе рынка используется методика исследования параметров движения цены на основе основе разложения графика по базису стохастических волновых трендов - SWT-метод.
В основе теории лежит аксиома, учитывающая тот очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка, а также предположение о независимости действий отдельных участников рынка.
На этой основе строится теория, сводящая процессы движения рыночных цен к широкому классу физических систем с самоорганизованной критичностью (или систем с фликкер-шумом), имеющих фрактальные свойства и описывающих широчайший класс природных явлений от осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Теория позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, иерархию и вложенность циклов, отмеченных в ряде прикладных эмпирических исследований, изучавших циклические и волновые свойства рыночных процессов.
Ссылки на основные публикации по теории метода:
Статья 1.
Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода /Н.И. Скриган, Н.Н. СкриганСтатья 2.
Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков /Н.И. Скриган, Н.Н. СкриганСтатья 3.
Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1 /Н. И. Скриган, Н. Н. СкриганСтатья 4.
Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2 / /Н. И. Скриган, Н. Н. Скриган