Вступление, в котором рассказывается о том, как автор пришел в трейдинг, я опустил.
Глава 1
Метод торговли
С 1999 или, возможно, с 2000 года начался бум торговли финансовыми инструментами [индексы акций, фьючерсы на процентные ставки и валюты]. Этот беспрецедентный рост создал самую большую в мире виртуальную торговую площадку. Трейдинг вырвался из клетки реального торгового зала в Чикаго. Теперь мы имеем валютный пит приблизительно с 2 миллионами локалов.
Всякий раз, бывая в книжном магазине, я нахожу секцию журналов и просматриваю Futures Magazine, Active Trader, и все, относящееся к трейдингу. Нет, я не интересуюсь статьями [они, как правило, бесполезны]. Просматривая страницы объявлений, я вижу, как дельцы разного калибра рекламируют системы торговли, семинары и консультативные услуги. Внутридневной трейдинг индексами e-mini, бондами, золотом и, конечно, валютой. Вы сделаете 100 квадрильонов процентов в месяц! Каждый месяц появляется уйма подобных публикаций. Торгующая публика никогда и ничему не учится.
Существует вирус вселенских масштабов, поражающий толпы трейдеров. Это - сверхпривлекательность скальпинга и/или дейтрейдинга на форексе. Я знаю, что он существует, потому что всякий раз, просматривая форексные форумы, я нахожу множество [если не сотни] людей, рассказывающих, как скальпировать по 5 или 10 пипсов, делая легкие деньги. Не поймите меня превратно; я ничего не имею против этих людей и их стиля торговли. Просто здесь настолько трудно добиться долгосрочного успеха, что не стоит останавливаться на таком виде трейдинга.
И вот почему. Скажем, Вы выбрали для торговли EUR/USD. Вы решили, что 10 пипсов вполне достаточно, так что ваша стратегия состоит в том, чтобы открывать позиции в надежде прибыль 10 пипсов. Предполагаемые убытки будут также равны 10 пипсам, так что ваши проигрыши не будут большими, чем ваша прибыль. [Примечание: Если любая из ваших проигрышных сделок является большей, чем любая выигрышная, Вы на пути к краху. И при этом не важно, какой метод или систему Вы используете.]
Я думаю, такой сценарий вполне реален. Может меняться количество пипсов, но стратегия в целом – та же, которую использует множество спекулянтов. Давайте рассмотрим математику. EUR/USD торгуется с бидом 1.2020, аск - 1.2023. Трейдер решает купить, сделка открывается по 1.2023. Несколько минут спустя EUR/USD подрастает до бида 1.2030 [10 пипсов]. Сделка закрывается и трейдер получает чистую прибыль в 7 пипсов. Но представим, что после покупки рынок внезапно уходит ниже – от бида 1.2020 до бида 1.2010. Фиксируется убыток 10 пунктов по биду, но на самом деле трейдер потерял 13 пипсов.
Не нужно быть математиком, чтобы понять, что на движении 10 пипсов мы выигрываем 7 пипсов, а теряем - 13. При таком подходе трейдеру нужно иметь 66% выигрышных сделок и 33% убыточных только, чтобы сохранить безубыточность торговли. Даже при соотношении 5 к 1 [83.33 % выигрышей и 16.67 % проигрышей] за шесть сделок он выиграет 22 пипса. Что-то здесь не так? Как-то не видны в тумане океанские яхты и острова?
Я понимаю, что этот текст будет читать много ярких, высокообразованных, интеллектуальных людей. Возможно, Вы - один из них. Возможно, Вы – умнейший человек. Мне хочется поделиться с Вами одним из самых больших секретов трейдинга. Вот он:
УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ НЕ ПОМОГУТ РАЗБОГАТЕТЬ В ТРЕЙДИНГЕ.
ДИСЦИПЛИНА – ВОТ КЛЮЧ К БОГАТСТВУ.
Вы внимательно прислушиваетесь к знающим людям [каждому известно, что аналитики брокерских фирм - самые умные люди в мире форекса]. Вы следите за новостями, пытаясь расшифровать, куда последние новости двинут рынок [ваш телевизор настроен на CNBC, чтобы поймать свежие советы мелких дельцов, регулярно там появляющихся]. Что даст нам вся эта информация? Поможет потерять деньги, вот что.
Многие из Вас будут удивлены, узнав, что я не торгую на споте при торговле валютными парами. Я использую фьючерсы, торгующиеся на CME через Globex. Причины таковы: 1) это дешевле, чем спот форекс - почти всегда спред составляет 1 пипс, ликвидность вполне достаточна и небольшие комиссионные [5 $ - 8 $ на контракт]. 2) разница процентных ставок заложена в цену, так что я получаю истинную разницу процентов, а не сдвинутую брокером на ролловерах. 3) рынок на Globex никогда не останавливается во время выхода новостей. Многие брокерские фирмы замораживают торги на 5, 10 или даже 15 минут, когда выходят сильные новости [типа данных о безработице в США].
Мне не важно, какой метод Вы используете для торговли. Если Вы используете другие технические и/или фундаментальные индикаторы, это ваши проблемы. Но, если Вы торгуете, основываясь на догадках или интуиции, либо ищете небольшие краткосрочные движения, то Вы совершаете большую ошибку. Вы не сможете победить рынок, думая, что перехитрите всех остальных. В недалеком будущем Ваши деньги закончатся. Вы должны сконцентрировать всю свою энергию на своем методе. После того, как Вы проделали домашнюю работу и решили, как будете торговать, единственным критерием успеха будет то, насколько хорошо Вы совершили сделку, базируясь на своем методе. Игнорируйте рыночные движения вверх и вниз, как и то, почему они происходят. Это бесполезное занятие, которое или приведет Вас к умственному расстройству, или до нуля уменьшит сумму на вашем торговом счете.
Шалтай-болтай был очень высокомерным яйцом. Он сидел на высокой стене, думая, что ему не грозят никакие опасности. Его предупреждали, что такое поведение может ему сильно навредить, он проигнорировал совет. Каждый знает, что случилось впоследствии.