Название: Могут ли средние предсказывать направление цены?
Отправлено: Архивариус от 06.10.2006 11:36
Одним словом: Нет.
Я часто слышу или читаю комментарии, в которых аналитики используют скользящие средние, чтобы предсказать направление движения цены и даже следующее закрытие. Я начинал свою карьеру технического аналитика в Гонконге, и однажды шеф послал меня на семинар по техническому анализу, где я узнал о золотом и мертвом пересечениях средних. В частности, утверждал учитель, используйте средние за 20 и 60 дней, чтобы учесть данные за месяц и за три месяца.
"Чудесно!" - подумал я, - "Насколько это облегчит мою жизнь!. Я не могу дождаться возвращения на работу, чтобы испытать этот волшебный метод".
В те дни было модно самому рисовать графики, чтобы лучше "почувствовать" рынок и, таким образом, мне пришлось рисовать средние на огромных графиках, развешанных на стенах.
Какая трата времени …
Каждый раз, когда средняя за 20 дней пересекала вверх среднюю за 60 дней, цена разворачивалась вниз.
Ну, ладно. Вытрем все это с графиков …, с того времени я никогда не использовал средние в своем анализе.
Это было приблизительно в 1989-1990 годах, как раз тогда у дилеров начали появляться системы технического анализа в режиме реального времени. В 90-х годах я заинтересовался построением систем и именно около середины 90-х я чаще всего слышал о том, как скользящие средние предсказывают цену.
Хорошо, используя программируемый софт по техническому анализу, я настроил программу, чтобы получить отчет, в котором суммировалась бы прибыль или убыток от закрытия к закрытию в соответствии с направлением средней. Следовательно, когда средняя растет, я ожидаю на следующий день роста цены и измеряю прибыль или убыток, полученные на закрытии следующего дня и наоборот, когда средняя снижается, я ожидаю падения цены. Какую среднюю я использовал? Ради простоты я взял любимую на рынке среднюю в 20 периодов, наиболее популярную в фондовой индустрии.
Далее представлены результаты для шести валютных пар, показывающие среднюю прибыль и убыток, а также процент выигрышных сделок:
.
USDJPY
EURUSD
USDCHF
GBPUSD
GBPJPY
AUDUSD
% выигрышей
50.06
49.55
48.42
48.93
48.64
49.13
Средняя прибыль
0.62
0.0053
0.0079
0.0066
1.01
0.0035
Средний убыток
0.60
0.0050
0.0072
0.0062
1.06
0.0033
Обратите внимание, что во всех случаях средняя прибыль ничуть не выше, чем спред у бногих брокеров, а часто и ниже. Такие результаты не позволяют мне думать, что скользящие средние могут предсказывать направление закрытия следующего дня.
В чем же мораль этой истории? Не ожидайте слишком многого от своих индикаторов. Ни в одном из них нет ничего волшебного, если почти обстоятельное свидетельство. Все индикаторы, чтобы ни заявляли их создатели, являются запаздывающими, так как базируются на исторических ценах и поэтому отображают то, что было, а не то, что будет. Они могут обеспечить Вас информацией об общих характеристиках поведения цены, но реальная информация, которая Вам нужна, заложена в цене, и только понимание цены и мышление трейдера помогут Вам отбирать лучшие сделки.
Ian Copsey из Global Forex Trading (http://www.gftforex.com)