Трейдинг => FOREX => Тема начата: Архивариус от 23.03.2011 13:29
Название: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Архивариус от 23.03.2011 13:29
Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Профессиональные и розничные трейдеры всегда опирались на технический анализ, который помогает им получить представление о поведении рынка.
Однако сейчас, когда торговые решения все чаще принимают компьютеры, может ли технический анализ иметь ту же самую ценность, как и раньше? Ведь он отражает именно человеческие поведенческие модели во время торговли.
По мнению ветерана технического анализа и президента Gramza Capital Management, Inc. Даниэля Грамзы, технический анализ также релевантен, как и раньше. На самом деле, он может быть даже более эффективным. «Пока люди вовлечены в процесс принятия решений, мы видим их отпечатки. Факт в том, что алгоритм может генерировать сигнал и даже исполнять его, однако это не отменяет того, что алгоритм создал человек, именно действия людей отражаются в техническом анализе».
Это хорошая новость для розничных трейдеров, поскольку изучение технического анализа это то, что частный инвестор может с определенностью достигнуть без больших капитальных вложений. Джон Нетто, президент One Shot One Kill Trading и популярный рыночный комментатор полагает, что розничные инвесторы обязаны не только применять технический анализ, но и расширить сферу его применения по сравнению с прошедшими временами. По его мнению: «Секрет успешного трейдера, розничного или профессионала заключается в необходимости улучшать свою собственную игру. Не отставая от последних тенденций, будь они в сфере технического анализа или технологий. По моему мнению, технический анализ только помогает трейдерам декодировать рыночные движения».
Интерес со стороны алгоритмических игроков.
Позитивным фактором для развития технического анализа является рост интереса со стороны передовых торговых фирм, которые пытаются усовершенствовать свои математические модели. С самого появления трейдинга известна старая истина: любая стратегия теряет свое преимущество, когда она становится достоянием толпы. То же самое происходит и в случае с алгоритмической торговлей. Алгоритмическое пространство все больше заполняется толпой, и поскольку все большее количество фирм пытается сделать одно и то же, стоит необходимость в том, чтобы построить лучшую мышеловку.
Для поиска уникальных ресурсов с целью получения преимущества в мире алгоритмической торговли технический анализ представляет собой мощный ресурс, поскольку традиционно он не играл основной роли в алгоритмах. В мире применение технических торговых стратегий часто ограничено несколькими базовыми техничками. Ограниченное применение может дать те возможности, на которых другие игроки индустрии пока не зарабатывают.
Бен Ван Влит, лектор и директор Института технологий Иллинойса заработал себе репутацию прогнозированием вызовов алгоритмической торговле. Ван Влит утверждает, что завтрашние лидеры это те, кто активно и систематически разрабатывают и внедряют новые стратегии. «Является ли технический анализ непременным элементом любой торговой стратегии, это другой вопрос. Однако фирмы и трейдеры, которые агрессивно ищут пути создания преимущества – используя при этом и технический анализ – по моему мнению, будут лидерами в гонке за выживание самых приспособленных».
Грамза наблюдает этот поиск новых параметров для моделей, отмечая, что все больше опытных игроков записываются на его курсы. «Могу сказать, что во всем мире наблюдается одна и та же тенденция: все больше фирм, которые работают в сфере алгоритмизации, интересуются техническим анализом. Инструменты технического анализа все чаще применяются этими организациями в тех сферах, где они не применялись ранее».
Размышления о веке алгоритмической торговли.
Таким образом, если модели, которые создаются алгоритмами, не отличаются от тех, которые создают другие трейдеры, чем отличается век алгоритмов от предшествующей эпохи? Нетто утверждает, что есть одно важное различие: «Сегодня мы видим, что рынки двигаются очень быстро. Когда торговые решения принимаются в милисекуды, технические индикаторы должны успевать. В своей личной торговле я сократил временные диапазоны, которые я анализирую и инвестировал средства в технологии, чтобы добиться того, чтобы мои графики доставлялись мне через линии с более высокой мощностью».
Не Святой Грааль.
Эксперты согласны в том, что общая проблема для розничных и профессиональных трейдеров может заключаться в том, что они ищут в техническом анализе святой Грааль. Они предупреждают, что не стоит ждать от технического индикатора того, чего он не в состоянии дать вам. Грамза предлагает свой подробный список общих ошибок, когда отвечает на вопрос, почему тот или иной метод технического анализа не сработал: «Обычно это происходит, потому что трейдер не понимает и не задается вопросами о специфических характеристиках рынка, силе и слабости торговой стратегии, идентификации целей и стопов и так далее. Второй важный момент: мы должны знать, когда торговать и когда не торговать. Инвесторы или трейдеры часто не могут идентифицировать этот аспект торговли».
Заключение
Хотя технические индикаторы имеют свою ценность, очень важно задавать те вопросы, которые выходят за рамки обычной вводной информации. Трейдеры часто не могут идентифицировать потенциально прибыльные торговые стратегии, поскольку не могут задать верные вопросы относительно анализа сигналов. Таким образом, поскольку технический анализ суммирует человеческое поведение и прогнозирование отдельного рынка, алгоритмическая торговля не влияет на декодирование этого поведения. Это хорошая новость для трейдеров, так как она означает, что трейдеры могут и дальше полагаться на технический анализ в поисках ключей к рыночным движениям.
Об авторе: Стефани Хаммер (Stephanie Hammer) – независимый рыночный консультант. С ней можно связаться по почте: hammerkrabbe@me.com.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 10.05.2011 22:47
Отвечу просто - к любому алгоритму рынок быстро привыкает. Вот почему ни один торговый робот долго не живет! Так что вперед, технический анализ + фундаментальный + крепкие нервы и все - "ключик у вас в кармане"!!! ^-^
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Голландец от 11.05.2011 00:29
Нервы нельзя противопоставлять рынку. Статья интересная.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 22.05.2011 07:10
Отвечу просто - к любому алгоритму рынок быстро привыкает. Вот почему ни один торговый робот долго не живет! Так что вперед, технический анализ + фундаментальный + крепкие нервы и все - "ключик у вас в кармане"!!! ^-^
Вообще-то, несколько странная постановка вопроса. Алгоритмическая торговля здесь понимается не как торговля по заданной системе с ее строгим соблюдением, а как компьютеризация такой торговли. Эта компьютеризация никак не влияет на эффективность ТА, ФА и крепких нервов. Зато позволяет торговать тем, у кого нервы не столь крепки. Или время реакции. За счет этого, можно сказать, компьютеризация снижает роль крепких неровов. Означает ли это, что крепкие нервы становятся неэффективными? По-моему, нет. Тоже относится к ТА и ФА.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 22.05.2011 09:21
Отвечу просто - к любому алгоритму рынок быстро привыкает. Вот почему ни один торговый робот долго не живет! Так что вперед, технический анализ + фундаментальный + крепкие нервы и все - "ключик у вас в кармане"!!! ^-^
Вообще-то, несколько странная постановка вопроса. Алгоритмическая торговля здесь понимается не как торговля по заданной системе с ее строгим соблюдением, а как компьютеризация такой торговли. Эта компьютеризация никак не влияет на эффективность ТА, ФА и крепких нервов. Зато позволяет торговать тем, у кого нервы не столь крепки. Или время реакции. За счет этого, можно сказать, компьютеризация снижает роль крепких неровов. Означает ли это, что крепкие нервы становятся неэффективными? По-моему, нет. Тоже относится к ТА и ФА.
+100 Сам неоднократно сталкивался с таким детсадовским пониманием автотрейдинга.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: SupraVaider от 24.05.2011 06:35
Отвечу просто - к любому алгоритму рынок быстро привыкает. Вот почему ни один торговый робот долго не живет! Так что вперед, технический анализ + фундаментальный + крепкие нервы и все - "ключик у вас в кармане"!!! ^-^
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 24.05.2011 07:43
Коль скоро цитата появилась вновь, добавлю свои соображения по первым двум ее предложениям. 1. К алгоритмам торговли трейдеров с ДЦ привыкает не рынок, это ДЦ меняют торговые условия для трейдеров. Рынок привыкнет лишь в случае, когда алгоритмы применяют на межбанке сами банки. 2. Роботы могут жить очень долго. Изложенный на форуме уважаемым Rann пример с FapTurbo характерен именно массовостью его применения. Один из директоров Liteforex в интервью журналу Fortrader сказал, что торговая стратегия может быть прибыльной лишь до тех пор, пока ее используют менее 1% трейдеров. Я с ним согласен. Затем уже возникает ответная реакция ДЦ, как это и случилось с FapTurbo, из-за которого, в-частности, у ДЦ появилось увеличение спредов в ночное время. Независимо от того, вручную или компьютером реализуется стратегия, она может жить и приносить прибыль очень долго, если не тиражируется.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: VladMih от 27.05.2011 01:02
2. Роботы могут жить очень долго. Изложенный на форуме уважаемым Rann пример с FapTurbo характерен именно массовостью его применения. Один из директоров Liteforex в интервью журналу Fortrader сказал, что торговая стратегия может быть прибыльной лишь до тех пор, пока ее используют менее 1% трейдеров. Я с ним согласен. Затем уже возникает ответная реакция ДЦ, как это и случилось с FapTurbo, из-за которого, в-частности, у ДЦ появилось увеличение спредов в ночное время. Независимо от того, вручную или компьютером реализуется стратегия, она может жить и приносить прибыль очень долго, если не тиражируется.
Вы сами себя опровергаете. Тут и "долго", тут и "1%". Хороший робот будет жить долго БЕЗОГОВОРОЧНО, при этом чем больше народу будет его использовать, тем надежней и сильней будут его сигналы, ибо будет срабатывать эффект взаимоподдержки однонаправленных объёмов открытия/закрытия.
Конечно, о глобальных движениях рынка при небольшом количестве использующих говорить не приходится. Но если ГИПОТЕТИЧЕСКИ представить себе, что 50% трейдеров пользуются одним ХОРОШИМ роботом, то никакие кукловоды (или другие причины) не смогут этому РЕГУЛЯРНО противостоять, ибо это быстро привело бы их к разорению.
Робот, торгующий в строго определенное время - не самый удачный пример, ибо тут оправдано сильное расширение спреда на время его торговли и это могут сделать дилинги по всему миру. А что можно сделать если робот торгует круглосуточно? Часть дилингов будет с таким роботом бороться, но другую часть вполне устроит, что его клиенты нормально работают и зарабатывают - всего-то надо знать, что этих клиентов надо вовремя и как положено обслуживать (выводить, хеджировать и т.д. и т.п.). Т.е. работа брокера с такими роботами - это как обычная работа с нормальными клиентами. Почему это должно обсуждаться с какой-то другой точки зрения?
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 27.05.2011 01:46
Реагирует всетаки рынок. Пусть даже и в лице дилинга, убирающего виртуальную ликвидность у тех, кто пытается ее использовать регулярно.
Допустим, есть робот, который зарабатывает всегда, и он есть у всех. Кто будет платить? :-D
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: VladMih от 28.05.2011 15:15
Допустим, есть робот, который зарабатывает всегда, и он есть у всех. Кто будет платить? :-D
Допустим, что вы это допустили - допускаете ли вы, что это реально возможно хотя бы на 50%? Т.е. тем самым утверждаете неимоверную глупость - что у ВСЕХ найдутся деньги на покупку ТАКОЙ машины?! garafoli, вы ни в чем не знаете меры и говорить с вами, это что вооду (демагогию) в ступе толочь.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 28.05.2011 17:17
2. Роботы могут жить очень долго. Изложенный на форуме уважаемым Rann пример с FapTurbo характерен именно массовостью его применения. Один из директоров Liteforex в интервью журналу Fortrader сказал, что торговая стратегия может быть прибыльной лишь до тех пор, пока ее используют менее 1% трейдеров. Я с ним согласен. Затем уже возникает ответная реакция ДЦ, как это и случилось с FapTurbo, из-за которого, в-частности, у ДЦ появилось увеличение спредов в ночное время. Независимо от того, вручную или компьютером реализуется стратегия, она может жить и приносить прибыль очень долго, если не тиражируется.
Вы сами себя опровергаете. Тут и "долго", тут и "1%". Хороший робот будет жить долго БЕЗОГОВОРОЧНО, при этом чем больше народу будет его использовать, тем надежней и сильней будут его сигналы, ибо будет срабатывать эффект взаимоподдержки однонаправленных объёмов открытия/закрытия.
Конечно, о глобальных движениях рынка при небольшом количестве использующих говорить не приходится. Но если ГИПОТЕТИЧЕСКИ представить себе, что 50% трейдеров пользуются одним ХОРОШИМ роботом, то никакие кукловоды (или другие причины) не смогут этому РЕГУЛЯРНО противостоять, ибо это быстро привело бы их к разорению.
Владмих вы когда-нибудь задумывались о том, как образуется цена на рынках (не только финасовых)? И что произойдет если у 50% трейдеров одновременно сработают ордера? Если ГИПОТЕТИЧЕСКИ предположить такую ситуацию, и то что это действительно серьезные трейдеры (раз они выложили крупные суммы за "чудо-робота") торгующие на бирже или ECN, понятно что они работают по рыночному исполнению. И одновременное срабатывание ордеров с огромным суммарным объемом вызовет на графике огромную импульсную свечу (от 100п при объеме от 50тыс лотов), причем ордера трейдеров исполнятся по самым разным ценам, вплоть до самой худшей :|. После чего вероятнее всего цена вернется к своему первоначальному значению (рынок отреагирует, как на единичный ордер с большим объемом) - начнет формироваться так называемый паттерн "И", а если не большинство то половина трейдеров окажутся в убытке :cry:...так что непростое это дело кукловодов разводить :wink:.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: BLACK SANNY от 28.05.2011 18:14
2. Роботы могут жить очень долго. Изложенный на форуме уважаемым Rann пример с FapTurbo характерен именно массовостью его применения. Один из директоров Liteforex в интервью журналу Fortrader сказал, что торговая стратегия может быть прибыльной лишь до тех пор, пока ее используют менее 1% трейдеров. Я с ним согласен. Затем уже возникает ответная реакция ДЦ, как это и случилось с FapTurbo, из-за которого, в-частности, у ДЦ появилось увеличение спредов в ночное время. Независимо от того, вручную или компьютером реализуется стратегия, она может жить и приносить прибыль очень долго, если не тиражируется.
Вы сами себя опровергаете. Тут и "долго", тут и "1%". Хороший робот будет жить долго БЕЗОГОВОРОЧНО, при этом чем больше народу будет его использовать, тем надежней и сильней будут его сигналы, ибо будет срабатывать эффект взаимоподдержки однонаправленных объёмов открытия/закрытия.
Конечно, о глобальных движениях рынка при небольшом количестве использующих говорить не приходится. Но если ГИПОТЕТИЧЕСКИ представить себе, что 50% трейдеров пользуются одним ХОРОШИМ роботом, то никакие кукловоды (или другие причины) не смогут этому РЕГУЛЯРНО противостоять, ибо это быстро привело бы их к разорению.
Владмих вы когда-нибудь задумывались о том, как образуется цена на рынках (не только финасовых)? И что произойдет если у 50% трейдеров одновременно сработают ордера? Если ГИПОТЕТИЧЕСКИ предположить такую ситуацию, и то что это действительно серьезные трейдеры (раз они выложили крупные суммы за "чудо-робота") торгующие на бирже или ECN, понятно что они работают по рыночному исполнению. И одновременное срабатывание ордеров с огромным суммарным объемом вызовет на графике огромную импульсную свечу (от 100п при объеме от 50тыс лотов), причем ордера трейдеров исполнятся по самым разным ценам, вплоть до самой худшей :|. После чего вероятнее всего цена вернется к своему первоначальному значению (рынок отреагирует, как на единичный ордер с большим объемом) - начнет формироваться так называемый паттерн "И", а если не большинство то половина трейдеров окажутся в убытке :cry:...так что непростое это дело кукловодов разводить :wink:.
Роботом можно работать на фондовой бирже у брокера с прямым доступом , и то.... небольшими объемами, а то может нехватить ликвидности. В случае диллинга - пролетать будет слабое звено в цепочке хеджирования. И очень часто, слабым звеном по факту оказывается трендер. Его легче нагнуть...На демке - все хорошо...Но на реале.... К стати, ликвидности при больших суммах может нехватить и на валютном рынке, несмотря на все NDD и ECN ...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 28.05.2011 18:53
Роботом можно работать на фондовой бирже у брокера с прямым доступом , и то.... небольшими объемами, а то может нехватить ликвидности. В случае диллинга - пролетать будет слабое звено в цепочке хеджирования. И очень часто, слабым звеном по факту оказывается трендер. Его легче нагнуть...На демке - все хорошо...Но на реале.... К стати, ликвидности при больших суммах может нехватить и на валютном рынке, несмотря на все NDD и ECN ...
Конечно разговор идет о законах больших цифр. Обычному трейдеру торгующему на ECN или с прямым выходом на биржу вряд ли придется столкнуться с недостатком ликвидности, тем более на валютном рынке. А вот мечты о том, что трейдеры с помощью какого-нибудь "чудо робота" начнут контролировать форекс или фондовый рынок и получат таки доступ к дележу этого пирога ... не более чем иллюзия.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 28.05.2011 19:05
Цитировать
Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
можно подумать, что сейчас он эффективен. :-D
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: akadex от 29.05.2011 23:27
Приветствую всех! Я бы мог, бесспорно, привести примеры эффективности, но Вы сразу скажите, что это всё в моменте времени. :-)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 30.05.2011 00:16
Естественно.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 30.05.2011 00:24
Допустим, есть робот, который зарабатывает всегда, и он есть у всех. Кто будет платить? :-D
Допустим, что вы это допустили - допускаете ли вы, что это реально возможно хотя бы на 50%? Т.е. тем самым утверждаете неимоверную глупость - что у ВСЕХ найдутся деньги на покупку ТАКОЙ машины?! garafoli, вы ни в чем не знаете меры и говорить с вами, это что вооду (демагогию) в ступе толочь.
Лучший способ проверить решение - устремить его к пределу. И если в пределе получится глупость, значит решение неверное. В данном случае, вполне корректно применить такой прием, чтобы убедиться в ошибочности исходной посылки о существованиии зарабатывающего робота и\или системы. Не время от времени зарабатывающего, а всегда зарабатывающего.
про деньги на покупку - я чтото не понял. Вы это так пошутили?
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: akadex от 30.05.2011 22:36
Не время от времени зарабатывающего, а всегда зарабатывающего.
Всё конечно по большому счету. Длительность момента в котором система эффективна должна быть достаточной по критериям времени/доходности, для того, кто эту систему использует. Есть неплохие и достаточно обоснованные, на мой взгляд, изыскания, на тему того, как себя ведет этот самый "момент". Вот тут опубликовано (http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,15436.0.html)
Лучший способ проверить решение - устремить его к пределу.
Извините, но не понятно, что считать пределом?
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 30.05.2011 23:04
ну, может не очень удачный термин выбрал Всякие сложные теории удобно проверять на простых ситуациях, где поведение изучаемой системы очевидно. И если ваша теория в такой ситуации дает сбой, то она точно неверна. А если она не дает сбоя, то вопрос остается открытым. :-)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 30.05.2011 23:33
Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
можно подумать, что сейчас он эффективен. :-D
Я не буду все же применять в своем ответе "запредельных" слов, но мне это очень хочется! Я понимаю, что прогресс идет вперед и что ребята уже наигрались в компьютерные игрушки от гонок и стрелялок до стратегий и т.п. Теперь они повзрослели и решили, что нужно найти применение своим компьютерным способностям на взрослом уровне. Вот так они приходят на финансовые рынки и мысль у всех одна - сделать революцию! Если взять все миллионы таких трейдеров как Вы, я и т.д., то мы все равно на этом рынке НИЧТО!!! (даже не микробы). Какие бесссмертные роботы - когда на рынках правят бал ребята с суммами в десятки миллиардов $. Пока Вы своей мелочью никому не мешаете на вас и не смотрят (правда через ДЦ так торговать все равно не получится). Но если робот может продержаться более 3 месяцев и каким то образом станет опасен для китов, вас вычислят в 3 секунды и уничтожут! Не поругают, не пригрозят пальчиком - а УНИЧТОЖУТ!!! Наверное разработка роботов приносит удовлетворение как программисту, но надежд на обогащение он все равно не приносит. Гарафоли не понимает, как в эру мега компов и супер софтов можно применять архаичный теханализ с "убогими Sup и Res - да очень просто и самое главное эффективно. И платформа для этого нужна не навороченная, а простая, как и все гениальное!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 31.05.2011 06:22
И платформа для этого нужна не навороченная, а простая, как и все гениальное!
Кто о чем, а лысый - о расческе. :-D
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: BLACK SANNY от 31.05.2011 13:11
Рынки создаются в первую очередь людьми. Именно люди програмируют роботов, пытаясь в них вложить свою, человеческую живую природу, но отчасти кастрированную - лишенную страхов, жадности, нерешительности и.др. пороков. Супер робот по торговле никогда не будет создан, ибо человек никогда не создаст совершенство, ибо несовершенен сам. Рынок, как и человек - нелинейное существо, которое можно описать привычными методами - линейной физикой, линейной геометрией. Разве что фрактальная геометрия может описать нелинейные и живые структуры. Рынок - отражение психоэмоциональной энергии планеты, учитывающий все. Абсолютно всё!!!. Поэтому, если робот не построен на вычислении задержек котировок у разных ДЦв - он будет разрушен живой и сильной структурой рынка. Это всего лишь вопрос времени...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: akadex от 31.05.2011 18:57
Поэтому, если робот не построен на вычислении задержек котировок у разных ДЦв - он будет разрушен живой и сильной структурой рынка. Это всего лишь вопрос времени...
Нууу персонал ДЦ - это тоже живая структура рынка... согласен :)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: BLACK SANNY от 02.06.2011 20:06
Поэтому, если робот не построен на вычислении задержек котировок у разных ДЦв - он будет разрушен живой и сильной структурой рынка. Это всего лишь вопрос времени...
Нууу персонал ДЦ - это тоже живая структура рынка... согласен :)
А если построен на задержках - то персоналом :-P
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 03.06.2011 23:07
Абсолютно согласен, что рынок - это далеко не совершенная структура, подверженная человеческим слабостям! Отсюда - никакой робот не будет долго жить, он же совершенный :-D - вот и сходит с ума, когда после Non farma все летит вверх за 5 минут на 80 пунктов, потом резко вниз на 120, а потом снова вверх еще на фигуру! Можно пыжиться сколько угодно, играть на низменных чувствах ДЦ-кухонь, но реально, сделать все равно ничего не получится. Посмотрите, сколько средств тратится МТ-шниками для того, чтобы подсадить игроков на автоматы! Целые сайты есть, на которых впаривают, что давай лови свою Барракуду, она принесет тебе как золотая рыбка миллионы! Только не забывайте, конец будет один - около РАЗБИТОГО КОРЫТА! Нет автоторговли, значит и нет соблазна, съехать от трейдинга в канаву программирования!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 04.06.2011 00:20
Абсолютно согласен, что рынок - это далеко не совершенная структура, подверженная человеческим слабостям! Отсюда - никакой робот не будет долго жить, он же совершенный :-D - вот и сходит с ума, когда после Non farma все летит вверх за 5 минут на 80 пунктов, потом резко вниз на 120, а потом снова вверх еще на фигуру! Можно пыжиться сколько угодно, играть на низменных чувствах ДЦ-кухонь, но реально, сделать все равно ничего не получится. Посмотрите, сколько средств тратится МТ-шниками для того, чтобы подсадить игроков на автоматы! Целые сайты есть, на которых впаривают, что давай лови свою Барракуду, она принесет тебе как золотая рыбка миллионы! Только не забывайте, конец будет один - около РАЗБИТОГО КОРЫТА! Нет автоторговли, значит и нет соблазна, съехать от трейдинга в канаву программирования!
А Вы торгуете на нонфармах? Если нет и торговая система не предусматривает торговлю на резких движениях во время выхода новостей зачем программировать робота на работу в эти часы? По поводу торговли на новостях - мало кто над этим задумывается, но очень часто летая на новостях во все стороны цена отрабатывает вполне конкретные цели. Я как-то участвовал в конкурсе UWC. На графике у меня была разметка, где был нанесен часовой канал около 150п шириной. На выходе новостей ФРС цена сначала резко полетела к одной стенке канала, потом к другой - в обоих случаях касание было идеальным - пипс в пипс!!! После чего цена вернулась к первоначальному значению. Роботы двух участников конкурса на этих движениях за несколько минут с 30000 по 10-12млн сделали :-D :-D :-D. Хотя я роботам и не доверяю, но ваши доводы по поводу их неэффективности кажутся мне неубедительными :wink:.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Hochuh от 04.06.2011 01:46
...Роботы двух участников конкурса на этих движениях за несколько минут с 30000 по 10-12млн сделали :-D :-D :-D. ...
Вы лично знакомы с этими трейдерами?Как-то не очень я доверяю ДЦ,которые верификацию документов 1,5 месяца проводят :-o Там случайно в конкурсе не 2 призовых места было :-D
А по поводу эффективности роботов на самом деле можно только гадать,т.к. невозможно получить какую-то реальную статистику по их торговле.Хотя думаю статистика по ним не сильно будет отличаться,как и по торгующим ручками.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 04.06.2011 01:50
Нет автоторговли, значит и нет соблазна, съехать от трейдинга в канаву программирования!
Очевидно, создатели Румуса не сделали автоторговлю от того, что считают программирование "канавой"? Так надо понимать ваш намек? Ну, чтож, каковы программисты, таков и продукт. :-D
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 04.06.2011 01:59
А по поводу эффективности роботов на самом деле можно только гадать,т.к. невозможно получить какую-то реальную статистику по их торговле.Хотя думаю статистика по ним не сильно будет отличаться,как и по торгующим ручками.
Согласен. Только замечу, что у программирования есть одно важное преимущество - оно принуждает к дисциплине ума, выполняя таким образом роль фильтра, не допускающего к применению те стратегии, которые не существуют в действительности, а только кажутся таковыми их добросовестно заблуждающимся авторам.(чуйки, вещие сны, фантазии на тему... и т.д. и т.п.)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 04.06.2011 09:01
[quote author=bernankin77 link=topic=15489.msg145219#msg145219 date=13071280 Нет автоторговли, значит и нет соблазна, съехать от трейдинга в канаву программирования! [/quote]
Задели. Канава программирования все шире и шире - процессоры стиральных машин, сотовых телефонов, систем управления впрыском двигателей...и даже интернет с электронной почтой, криптозащита, аудио и видео. Розничный Форекс трейдинг - валютные спекуляции. На условиях спот, без реальной поставки валюты - липовые валютные спекуляции. С кредитным плечом = с фальшивым покрытием. По одной из оценок, 75% людей не знают о существовании этой области деятельности.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 04.06.2011 11:59
...Роботы двух участников конкурса на этих движениях за несколько минут с 30000 по 10-12млн сделали :-D :-D :-D. ...
Вы лично знакомы с этими трейдерами?Как-то не очень я доверяю ДЦ,которые верификацию документов 1,5 месяца проводят :-o Там случайно в конкурсе не 2 призовых места было :-D
Призовых мест было три. Лично с теми участниками я не знаком. Миллионы они делали стабильно (при начальном депозите 10тыс) - чуть ли не каждую неделю :-D ... и подозрения что это "мифические трейдеры" у меня конечно были. Но в тот день про который я говорил такой результат вполне мог показать обычный арбитражный советник. Или советник выставляющий сетку стоп ордеров в расчете на выброс, с целями и разворотом у границ канала :roll:.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 04.06.2011 12:39
А Вы торгуете на нонфармах? Если нет и торговая система не предусматривает торговлю на резких движениях во время выхода новостей зачем программировать робота на работу в эти часы? По поводу торговли на новостях - мало кто над этим задумывается, но очень часто летая на новостях во все стороны цена отрабатывает вполне конкретные цели. Я как-то участвовал в конкурсе UWC. На графике у меня была разметка, где был нанесен часовой канал около 150п шириной. На выходе новостей ФРС цена сначала резко полетела к одной стенке канала, потом к другой - в обоих случаях касание было идеальным - пипс в пипс!!! После чего цена вернулась к первоначальному значению. Роботы двух участников конкурса на этих движениях за несколько минут с 30000 по 10-12млн сделали :-D :-D :-D. Хотя я роботам и не доверяю, но ваши доводы по поводу их неэффективности кажутся мне неубедительными :wink:. [/quote] Давненько не заходил в тему, но пройти мимо такого сообщения не смог. Сколько раз я слышал, как кто то взял такое то движение, а кто то вот такое, причем от самого high до самого low и наоброт! При этом были даже случаи, когда такие "ухарцы" это делают ПОСТОЯННО! безусловно конечно же с помощью роботов и других чудес автоторговли. Вот только одна незадачка - не видел я вживых таких никого и переписаться с такими героями никак не удается! То что вам выкладывают различные отчеты - то они не стоят ровным счетеом ничего, пока не будет оригинального, заверенного печатями, стейтмента (хотя и это можно подделать :-) ) сам факт того, что вход в сделку и выход из нее происходит пипс в пипс уже наводит на мысль о том, что это "лажа"!!!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 22.06.2011 13:36
Давненько не заходил в тему, но пройти мимо такого сообщения не смог. Сколько раз я слышал, как кто то взял такое то движение, а кто то вот такое, причем от самого high до самого low и наоброт! При этом были даже случаи, когда такие "ухарцы" это делают ПОСТОЯННО! безусловно конечно же с помощью роботов и других чудес автоторговли. Вот только одна незадачка - не видел я вживых таких никого и переписаться с такими героями никак не удается! То что вам выкладывают различные отчеты - то они не стоят ровным счетеом ничего, пока не будет оригинального, заверенного печатями, стейтмента (хотя и это можно подделать :-) ) сам факт того, что вход в сделку и выход из нее происходит пипс в пипс уже наводит на мысль о том, что это "лажа"!!!
Я говорил о том, что сделал перед выходом новостей разметку канала. А на новостях цена отработала от одной стенки канала до другой пипс в пипс. А где там открывались и закрывались позиции у лидеров конкурса понятия не имею. Но такую же разметку как у меня вероятно мог сделать и при этом максимально использовать и робот...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 28.06.2011 17:20
Я говорил о том, что сделал перед выходом новостей разметку канала. А на новостях цена отработала от одной стенки канала до другой пипс в пипс. А где там открывались и закрывались позиции у лидеров конкурса понятия не имею. Но такую же разметку как у меня вероятно мог сделать и при этом максимально использовать и робот...
А можно картиночку посмотреть, ну и конечно же отчет по сделкам? Дело в том, что когда цена подходит к границе канала, то на валоютном рынке это понятие несколько видоизменяется. На фондах как правило любой уровень проходит через конкретную цену, а на форексе это полоса, шириной не менее 10 пунктов. Отскочить от нее пункт в пункт не реально по определению! Но самое главное не в этом, когда цена касается какого либо уровня, то в это момент абсолютно нельзя знать, пробьет она уровень или отскочит. По этому, ловить high или low - это полнейший бред! Вы хоть реально то попробуйте поработать, последите, что такое отскок или пробой уровня, на какких свечных моделях он происходит и только тогда можно будет полемизировать об этом!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 28.06.2011 20:58
А можно картиночку посмотреть, ну и конечно же отчет по сделкам?
Я не говорил, что там торговал. Да если бы и торговал с какой стати стал бы вам что-то доказывать? Насчет картинки, точно не помню когда это было - искать не буду. Если вам нужно зайдите на сайт UWC, посмотрите когда результаты победителей были в районе 12-15 млн - вот на той неделе это и было, а канал думаю сами нарисуете :wink:.
Цитировать
Дело в том, что когда цена подходит к границе канала, то на валоютном рынке это понятие несколько видоизменяется. На фондах как правило любой уровень проходит через конкретную цену, а на форексе это полоса, шириной не менее 10 пунктов. Отскочить от нее пункт в пункт не реально по определению! Но самое главное не в этом, когда цена касается какого либо уровня, то в это момент абсолютно нельзя знать, пробьет она уровень или отскочит. По этому, ловить high или low - это полнейший бред! Вы хоть реально то попробуйте поработать, последите, что такое отскок или пробой уровня, на какких свечных моделях он происходит и только тогда можно будет полемизировать об этом!
Я продвинулся в торговле несколько дальше свечных моделей и уровней шириной не менее 10п, поэтому полемезировать с вами на тему видоизменяющихся границ каналов мне неинтересно.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 29.06.2011 13:02
bernankin77 скачайте какую-нибудь платформу с объемами валютных фьючерсов. Что Вы будете торговать фьючерсы или валюту неважно. Нарисуйте ценовые уровни. И когда увидите длинную импульсную свечу к уровню, с сильным всплеском объема на минутном графике как на рисунке, открывайтесь против тренда. О ЧУДО - МЫ ПОЙМАЛИ ДНЕВНОЙ РАЗВОРОТ!!! И это со стопом 3-5 пипсов!!!
bernankin77 скачайте какую-нибудь платформу с объемами валютных фьючерсов. Что Вы будете торговать фьючерсы или валюту неважно. Нарисуйте ценовые уровни. И когда увидите длинную импульсную свечу к уровню, с сильным всплеском объема на минутном графике как на рисунке, открывайтесь против тренда. О ЧУДО - МЫ ПОЙМАЛИ ДНЕВНОЙ РАЗВОРОТ!!! И это со стопом 3-5 пипсов!!!
Вы где здесь видите разворот?! Минутный график... - вы что реально думаете, что сигнал с минутного графика может служить разворотным сигналом да еще для дневного масштаба?! На вашей картинке пара прошла вниз и потом снова вверх. Я не разобрал, сколько это пунктов - не видно, но судя по цифрам около 20. А потом новый поход вверх и такой же отскок вниз, только объемы находятся на низких значениях, а картинка повторилась. То что вы видите на ней, а именно, резкий взлет цены и объем - это выход крупного игрока и больше ничего! Это движение никак не может быть истолковано как разворотный сигнал!!! P.S. Вы linstep вообще то работатете на рынке или так, по сайтам лазите ищите кто чего "прикольного напишет"? :D
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 29.06.2011 16:32
Я вижу разворот внутридневной волны, точку входа с хорошим соотношением риск-профит. Цена здесь прошла 33 пункта при стопе 3-5, причем точка выхода хорошо видна на пятиминутке - очень даже неплохо за полчаса торговли :roll:. Некоторые серьезные трейдеры столько на среднесрочке за неделю делают :wink:.
Цитировать
Минутный график... - вы что реально думаете, что сигнал с минутного графика может служить разворотным сигналом да еще для дневного масштаба?!
А вы думаете, что если на минутной свече будет объем 5-10 тыс контрактов рынку будет на эту свечу наплевать?
Цитировать
P.S. Вы linstep вообще то работатете на рынке или так, по сайтам лазите ищите кто чего "прикольного напишет"? :D
Не я смотрю на видоизменяющиеся каналы и уровни шириной не менее 10п и думаю - отскочит, не отскочит :-D.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 29.08.2011 23:28
Недавно был на рыбалке и вечером разговорился с одним мужичком. Такие разговоры нужно записывать на диктофон и выкладывать потом на ютубе! Как раз в эту ветку! Короче, он начал заниматься форексом еще в середине 2000-х годов. Показали ему на курсах в ТТ несколько индикаторов и фигур, после чего он ринулся в бой! Использовал только MACD, стохастик, ma и голову-плечи. Вот весь набор его инструментов был. Ну посливал 2-3 депо, потом задумался - что то не так. Стал лазить по сайтам, форумам, связался с автоматчиками, ну и понеслось. Года 2 если не больше он ночами сидел, рыскал и и скал советники, роботы АТС и прочую лобуду. Вел очень активную (как ему казалось) трейдерскую жизнь. Переписывался, покупал программы, заводил разные счета, сливался, снова продолжал и т.д..... А потом наступило прозрение, а может и взросление...Его озарило, что он прос....л кучу бобобсов, потерял еще большую кучу времени, а в итоге как у Пушкина "...снова перед ней разбитое корыто"! Мораль : - уже два года как он торгует только ручками - глубокий теханализ, отработка Торговых Систем, тестирование на истории и он-лайн не меньше 3 месяцев + фундамент. Депозит растет - ноут у него всегда с собой, показал. А Торговые системы у него - простейшие, просто жесткий отбор сигналов и работает не меньше чем на 4-часовых свечках. Вот и все. Вывод: НЕ сделает алгоритмическая торговля теханализ неэффективным!!!, точнее необорот!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 29.08.2011 23:44
Цитировать
ручками - глубокий теханализ
не страшно так глубоко ручками? :-D Резиновые перчаточки-то хоть надевает?
Алгоритмическая торговля не хуже и не лучше обычной. Если есть прибыльный алгоритм - он будет работать в обоих вариантах. Причем в исполнении советников гораздо лучше, поскольку им чуждо все человеческое. А если работаем с элементами "чуйки"... таки да. Роботы курят в сторонке, ага.
Но вот что я вам ребяты точно скажу, так это то, что робототорговля положила твердый конец сужению спредов и вывела из "большого форекса" целый ряд ДЦ, даже очень заметных ранее. Не будем показывать пальцем. :-X
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 31.08.2011 20:02
Алгоритмическая торговля не хуже и не лучше обычной. Если есть прибыльный алгоритм - он будет работать в обоих вариантах. Причем в исполнении советников гораздо лучше, поскольку им чуждо все человеческое. А если работаем с элементами "чуйки"... таки да. Роботы курят в сторонке, ага. Но вот что я вам ребяты точно скажу, так это то, что робототорговля положила твердый конец сужению спредов и вывела из "большого форекса" целый ряд ДЦ, даже очень заметных ранее. Не будем показывать пальцем. :-X
А может все же ткнуть пальцем то, просто интересно, на что роботорговля положила "твердый конец" :-D и почему она вывела из большого форекса целый ряд ДЦ. В том же склоняемом на право и в лево ФК нет робототоговли, но почему его никто никуда не вывел. Какое то странное у вас мировоззрение! Понятно, что под определение алгоритмическая торговля можно подвести все - потому что алгоритм, это и есть набор или последовательность действий для достижения какой то цели или решения задачи. По этому, если трейдер в своей работе использует только ma и все - то это то же алгоритм. Просто изначально эта ветка была направлена на автоматическую торговлю под названием "алгоритмическая". А то что советнику чуждо все человеческое то...на рынке то торгуют люди, которым ничего человеческое как раз и не чуждо! вывод - советник не может прижиться среди людей, может немного приспособиться, но не прижиться! Работаем ручками! :D
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 01.09.2011 00:03
...советник не может прижиться среди людей, может немного приспособиться, но не прижиться! Работаем ручками! :D
Пару месяцев назад по первому каналу ТВ показывали сюжет на тему биржевых роботов. Разговор был о роботе работающем на попадании в импульс. Такие роботы заключают сотни сделок в минуту (ручками так не получится), для их работы требуются мощные компьютеры (видимо работают по типу hft), скорость исполнения конечно миллисекундная. Стоит такой робот в районе 200000$, Практически без рисков зарабатывает 50% годовых. Можно конечно вести разговоры об уникальности и неповторимости человеческого восприятия и анализа, но простейшие запрограммированные алгоритмы работают :wink:...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 01.09.2011 00:18
ну да, ну да... Вопрос только в глубине рынка для таких роботов. Тоесть, грубо, кто и сколько готов платить за их успехи.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 01.09.2011 21:07
ну да, ну да... Вопрос только в глубине рынка для таких роботов. Тоесть, грубо, кто и сколько готов платить за их успехи.
Такая значительнная сумма складывается не столько из стоимости самого робота, сколько за счет стоимости высокоскоростного оборудования для анализа и заключения сделок, - видимо это и есть то что называется высокочастотная торговля. Безубыточный алгоритм здесь реализуется видимо из того, чтот робот "видит" ордера раньше других участников рынка (биржи предоставляют такой доступ за дополнительную плату) и эффективно такое преимущество реализует. Из безубыточного алгоритма складывается и соответствующая цена...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 02.09.2011 00:03
Цитировать
чтот робот "видит" ордера раньше других участников рынка
А за это еще не сажают?
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 02.09.2011 10:05
чтот робот "видит" ордера раньше других участников рынка
А за это еще не сажают?
Преимущество по времени очень небольшое, - всего 20-30м/с. И без специального высокоскоростного оборудования реализовать его маловероятно. А об умышленной задержке котировок здесь речи не идет...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 02.09.2011 11:54
чтот робот "видит" ордера раньше других участников рынка
А за это еще не сажают?
Преимущество по времени очень небольшое, - всего 20-30м/с. И без специального высокоскоростного оборудования реализовать его маловероятно. А об умышленной задержке котировок здесь речи не идет...
да, я понимаю, о чем речь. Только я уже где-то читал, что далеко не всех такое положение дел устраивает, и есть идеи уравнять всех в правах доступа к серверу биржи.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 02.09.2011 17:24
да, я понимаю, о чем речь. Только я уже где-то читал, что далеко не всех такое положение дел устраивает, и есть идеи уравнять всех в правах доступа к серверу биржи.
Со временем возможно доступ к котировкам уравняют. Еще одна проблема с которой не хотят мириться биржи, - перегрузка серверов бесчисленными запросами, которые посылают такие роботы. Но тем не менее пока, (здесь уже приводилась статистика) многие банки получают бОльшую часть прибыли за счет таких операций...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 03.09.2011 00:12
вопрос только в том, кого стригут? ^-^
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 03.09.2011 10:47
Со временем возможно доступ к котировкам уравняют. Еще одна проблема с которой не хотят мириться биржи, - перегрузка серверов бесчисленными запросами, которые посылают такие роботы. Но тем не менее пока, (здесь уже приводилась статистика) многие банки получают бОльшую часть прибыли за счет таких операций...
Сорри, я не видел этой статистики, может просто пропустил это сообщение. В любом случае, откуда такая информация? Другой момент, вы пишите, что есть роботы, которые стоят 200000$ и дают 50% годовых. Да, для банков с оборотами в миллиарды $ ежедневно - это фигня. Но мы то сейчас говорим о простых игроках на рынках, которы ене могут купить такой комп, но даже это НЕ ГЛАВНОЕ! Главное то, что спросите любого нашего игрока, "Вам хватит 50% годовых?" и что в ответ.....правильно, на Вас посмотрят как на идиота и скажут, я хочу 50% в месяц!!!!!!!! НЕ МЕНЬШЕ!!!!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 13.09.2011 20:47
Со временем возможно доступ к котировкам уравняют. Еще одна проблема с которой не хотят мириться биржи, - перегрузка серверов бесчисленными запросами, которые посылают такие роботы. Но тем не менее пока, (здесь уже приводилась статистика) многие банки получают бОльшую часть прибыли за счет таких операций...
Сорри, я не видел этой статистики, может просто пропустил это сообщение. В любом случае, откуда такая информация?
Здесь это обсуждали: http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,10849.150.html (http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,10849.150.html) , только ссылка на первоисточник уже не работает.
Цитировать
Другой момент, вы пишите, что есть роботы, которые стоят 200000$ и дают 50% годовых. Да, для банков с оборотами в миллиарды $ ежедневно - это фигня. Но мы то сейчас говорим о простых игроках на рынках, которы ене могут купить такой комп, но даже это НЕ ГЛАВНОЕ! Главное то, что спросите любого нашего игрока, "Вам хватит 50% годовых?" и что в ответ.....правильно, на Вас посмотрят как на идиота и скажут, я хочу 50% в месяц!!!!!!!! НЕ МЕНЬШЕ!!!!
В первую очередь мы говорим об эффективности роботов, а кто там чего хочет и что получает в реальности другой вопрос...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: TermiT от 14.09.2011 09:53
Главное то, что спросите любого нашего игрока, "Вам хватит 50% годовых?" и что в ответ.....правильно, на Вас посмотрят как на идиота и скажут, я хочу 50% в месяц!!!!!!!! НЕ МЕНЬШЕ!!!!
Это потому что большинство приходит с депозитом до 1000$, конечно, нах таким 50% в год. А вот товарисчам с 1 000 000$ и более 50% очень даже хорошо, особенно, если это стабильные 50% в год.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 15.09.2011 18:46
Главное то, что спросите любого нашего игрока, "Вам хватит 50% годовых?" и что в ответ.....правильно, на Вас посмотрят как на идиота и скажут, я хочу 50% в месяц!!!!!!!! НЕ МЕНЬШЕ!!!! Это потому что большинство приходит с депозитом до 1000$, конечно, нах таким 50% в год. А вот товарисчам с 1 000 000$ и более 50% очень даже хорошо, особенно, если это стабильные 50% в год.
А мы здесь в этом форуме с кем общаемся? У вас у самого какой депозит? Давайте обсуждать как работают мощные компы, давайте говорить, сколько заработок у миллионеров. Какой смысл разбирать методику подготовки марафонцев, если вы всего лишь бегаете трусцой по утрам и Вам никогда не будут доступны их методики, фармакалогия и естественный отбор! По этому и нет смысла говорить о том, чего никогда не будет доступно! А вот реальные роботы и советники - это то, о чем бредят сотни тысяч трейдеров, который торгуют рядом с нами!!! Вот им то как раз и не нужно загружать мозги тем, чего они никогда не будут пользоваться!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 16.09.2011 08:56
А мы здесь в этом форуме с кем общаемся? У вас у самого какой депозит? Давайте обсуждать как работают мощные компы, давайте говорить, сколько заработок у миллионеров. Какой смысл разбирать методику подготовки марафонцев, если вы всего лишь бегаете трусцой по утрам и Вам никогда не будут доступны их методики, фармакалогия и естественный отбор! По этому и нет смысла говорить о том, чего никогда не будет доступно! А вот реальные роботы и советники - это то, о чем бредят сотни тысяч трейдеров, который торгуют рядом с нами!!! Вот им то как раз и не нужно загружать мозги тем, чего они никогда не будут пользоваться!
Мы же здесь не эффективность 10$ советников обсуждаем. Если вернуться к названию темы, то дядьки с капиталами сидящие на роботах имеют к этому вопросу куда бОльшее отношение...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 16.09.2011 11:07
Цитировать
Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Название топика как бы подразумевает, что теханализ эффективен. А я чета сомневаюсь. :-)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Sergey Kovalyov от 16.09.2011 13:07
Не вижу оснований для сомнений. Должна быть твердая уверенность. Не работает (ибо не может работать). Точка. =)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 16.09.2011 13:16
Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Название топика как бы подразумевает, что теханализ эффективен. А я чета сомневаюсь. :-)
Зачем же бросать тень на основателей этой науки :-D. Не знаю, я многое использую из теханализа: каналы, ГиП, 1-2-3 :roll:. Вот только сделки на пробое линии шеи головы и плечи или точки 2 формирования 1-2-3, как того требует классический теханализ, мне разве что в страшном сне присняться.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Sergey Kovalyov от 16.09.2011 15:43
Науки?! Ха-ха. Критериям научности Поппера соответствует?! Так, слепая вера наивных людей с гуманитарным складом э-э-э... ума (наука еще точно не знает, можно ли называть то, что у гуманитариев, умом =) ).
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 16.09.2011 19:20
набор примет
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 20.09.2011 19:36
Зачем же бросать тень на основателей этой науки :-D. Не знаю, я многое использую из теханализа: каналы, ГиП, 1-2-3 :roll:. Вот только сделки на пробое линии шеи головы и плечи или точки 2 формирования 1-2-3, как того требует классический теханализ, мне разве что в страшном сне присняться.
Наверное часто просыпаетесь в холодном поту! :-D Я всегда работаю используя теханализ. Только если все это делать по книжкам, то эффект будет такой же как и по самоучителю игры на гитаре. А потом удивляться, а что это у меня не получается делать так же как и Ричи Блэкмор (молодое поколение наверное уже и не знает кто это такой), я вроде бы все правильно прочитал в этом самоучителе! Книжки - книжками, а применять теханализ на рынке можно только после того, как 100 раз "напортачил", когда приходит прозрение того, что в книжках многое НЕДОПИСЫВАЕТСЯ" ИЛИ НАПИСАНО МЕЖДУ СТРОК. Вот когда это понимаешь, то и "голова плечи" почему то начинает хорошо отрабатывться, но входишь в рынок ты уже не там, где советуют в книжке, а по своим ориентирам. Но от этого теханализ хуже не стал, ты ВСЕ РАВНО открываешься потому что есть "голова плечи"!!!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 21.09.2011 10:28
Цитировать
НЕДОПИСЫВАЕТСЯ" ИЛИ НАПИСАНО МЕЖДУ СТРОК.
между строк там написано, что биржа есть индустрия, где занос бабла (игроками )всегда и существенно больше выноса (игроками), это и означает, что в долгосрочном плане проиграют все. Вот и весь теханализ.
ТОка не пшите тут муру, про то что некоторые "играют", а некоторые "работают". Не в словах тут дело.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 21.09.2011 12:41
Наверное часто просыпаетесь в холодном поту! :-D Я всегда работаю используя теханализ. Только если все это делать по книжкам, то эффект будет такой же как и по самоучителю игры на гитаре. А потом удивляться, а что это у меня не получается делать так же как и Ричи Блэкмор (молодое поколение наверное уже и не знает кто это такой), я вроде бы все правильно прочитал в этом самоучителе! Книжки - книжками, а применять теханализ на рынке можно только после того, как 100 раз "напортачил", когда приходит прозрение того, что в книжках многое НЕДОПИСЫВАЕТСЯ" ИЛИ НАПИСАНО МЕЖДУ СТРОК. Вот когда это понимаешь, то и "голова плечи" почему то начинает хорошо отрабатывться, но входишь в рынок ты уже не там, где советуют в книжке, а по своим ориентирам. Но от этого теханализ хуже не стал, ты ВСЕ РАВНО открываешься потому что есть "голова плечи"!!!
То что написано в книгах большей частью устарело, т.к. книги по теханализу в основном писались до прихода на рынок компьютерных методов анализа, когда рынок был менее хаотичен. Хотя модели описанные в них есть и сейчас, но торговать по этим моделям действительно нужно совершенно по другому. Новый этап в теханализе, методы которого более приспособлены к современному рынку это конечно прайсэкшн. Но наработки основанные на своем собственном опыте все равно гораздо ценнее...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 21.09.2011 12:45
между строк там написано, что биржа есть индустрия, где занос бабла (игроками )всегда и существенно больше выноса (игроками), это и означает, что в долгосрочном плане проиграют все. Вот и весь теханализ.
ТОка не пшите тут муру, про то что некоторые "играют", а некоторые "работают". Не в словах тут дело.
На одном из форумов я читал такую фразу - " Играть на рынке, это все равно что сесть за партию покера с карточным шулером. Все преимущества на его стороне, только не все свои действия он может скрыть..." В игре на рынке основная задача и есть в том, чтобы учиться распознавать действия этих самых "шулеров" :wink:
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 21.09.2011 17:12
нет рецептов. Думать надо все время своей головой.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 25.09.2011 17:43
между строк там написано, что биржа есть индустрия, где занос бабла(игроками )всегда и существенно больше выноса (игроками), это и означает, что в долгосрочном плане проиграют все. Вот и весь теханализ. ТОка не пшите тут муру, про то что некоторые "играют", а некоторые "работают". Не в словах тут дело.
На одном из форумов я читал такую фразу - " Играть на рынке, это все равно что сесть за партию покера с карточным шулером. Все преимущества на его стороне, только не все свои действия он может скрыть..." В игре на рынке основная задача и есть в том, чтобы учиться распознавать действия этих самых "шулеров" :wink: [/quote] Я правда иногда читаю подобные посты и думаю, а для чего их пишут - так "отписаться" что ли! Одному не нравятся фразы что одни "играют", другие "работают". Да Гарафоли - вы то точно не работаете!!! Когда я в первые свои месяцы работы на рынке проигрывал, то я реально "игрался". Я делал все бессистемно, просто так, часто на удачу или потому что в "заднице" кольнуло - именно так открывал и закрывал позиции. Потом понял, что это все мура! Стал все свои действия обосновывать, да я провожу много времени в техническом анализе, слежу за внешними факторами, постоянно смотрю (у меня 3 монитора пеерд глазами) динамику цен на золото, нефть, металлы. Сейчас я РАБОТАЮ и зарабатываю! И мне все равно, какой шулер сидит напротив меня. Я даже не буду не него обращать внимание. Если я держу позиции несколько дней, мой стоп превышает 100 пунктов, то меня не могут закрыть как думают некоторые потому что нечестный брокер продавливает цену под мою позицию!!!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 25.09.2011 18:07
Цитировать
Если я держу позиции несколько дней, мой стоп превышает 100 пунктов, то меня не могут закрыть как думают некоторые потому что нечестный брокер продавливает цену под мою позицию!!!
Заблуждаетесь, любезный. ^-^
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Голландец от 26.09.2011 01:17
я провожу много времени в техническом анализе, слежу за внешними факторами, постоянно смотрю (у меня 3 монитора пеерд глазами) динамику цен на золото, нефть, металлы. Сейчас я РАБОТАЮ и зарабатываю...
...невроз имхо
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 26.09.2011 22:00
... Сейчас я РАБОТАЮ и зарабатываю! И мне все равно, какой шулер сидит напротив меня. Я даже не буду не него обращать внимание. Если я держу позиции несколько дней, мой стоп превышает 100 пунктов, то меня не могут закрыть как думают некоторые потому что нечестный брокер продавливает цену под мою позицию!!!
По поводу шулера я индустрию в целом подразумевал, а не "нюансы работы" некоторых ДЦ. Для тех кто действительно управляет ценами на рынке 100 пипсов конечно не барьер. Помню в прошлом году какой-то член ФРС сидя в ресторане икнул чего-то там по поводу процентной ставки, так после этого ночью евра сходила вниз на 200п после чего снова вернулась... И такие манипуляции проводятся постоянно. Но обмануть этих Больших Шулеров можно. К примеру на днях видел стейт парня, торгует он только евро, стоп 3-4 пункта, сделки быстро переводит в безубыток. В одном из 4-х раз ловит внутридневные движения. Вот один из вариантов следования за Большими Дядьками, потому и безубыточный...
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 26.09.2011 22:30
По поводу шулера я индустрию в целом подразумевал, а не "нюансы работы" некоторых ДЦ. Для тех кто действительно управляет ценами на рынке 100 пипсов конечно не барьер. Помню в прошлом году какой-то член ФРС сидя в ресторане икнул чего-то там по поводу процентной ставки, так после этого ночью евра сходила вниз на 200п после чего снова вернулась... И такие манипуляции проводятся постоянно. Но обмануть этих Больших Шулеров можно. К примеру на днях видел стейт парня, торгует он только евро, стоп 3-4 пункта, сделки быстро переводит в безубыток. В одном из 4-х раз ловит внутридневные движения. Вот один из вариантов следования за Большими Дядьками, потому и безубыточный...
Блин, снова видел у одного парня...ловит движения....безубыточный...ну почему Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ ТАКИХ!!!! Где они, ау, как бы посмотреть то на их работу, как они делают стопы по 3-4 пункта и их НЕ ВЫШИБАЕТ! а ведь это даже не рыночный шум, это просто котировочная погрешность! Разумеется даже стопы по 150 пунктов могут выбить, но не потому что какой то ДЦ намухлевал с котировкакми, а потому что какой то Штарк несогласен с чем то или кто то что то перепутает на NYSE и выставит не тот лот и т.д. но все же это происходит не часто и входит в процент убыточных сделок, которые предусмотрены торговой системой. Я не оставляю позиции на выходные и закрываю торговлю не позже 14.00 gmt впятницу. А безубыточный вариант следования за большими дядьками только на демо счете или в палате №6 :-)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: Linstep от 26.09.2011 22:50
Блин, снова видел у одного парня...ловит движения....безубыточный...ну почему Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ ТАКИХ!!!! Где они, ау, как бы посмотреть то на их работу, как они делают стопы по 3-4 пункта и их НЕ ВЫШИБАЕТ! а ведь это даже не рыночный шум, это просто котировочная погрешность!
Он торгует вылеты из баз, - ничего сложного там нет. Просто после импульса переставляет стоп в безубыток. В 1 из 4-х раз (с учетом безубытков) ловит движения.
Цитировать
А безубыточный вариант следования за большими дядьками только на демо счете или в палате №6 :-)
Такой вариант торговли - один из лучших, в том числе по соотношению риск-профит. Но он конечно не для трейдеров привыкших к тормознутому софту. Быстрота исполнения сделок для динамичной торговли, - важнейший момент. Здесь на форуме уже выкладывали стейт парня клиента Профинанса, вот чего можно добиться за счет молниеносного исполнения (про управление капиталом здесь говорить не будем :-D) :
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 27.09.2011 00:02
Цитировать
котировочная погрешность
расшифруйте, пожалуйста
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 27.09.2011 05:20
Если я держу позиции несколько дней, мой стоп превышает 100 пунктов, то меня не могут закрыть как думают некоторые потому что нечестный брокер продавливает цену под мою позицию!!!
Вот я как раз "некоторый", думающий именно так. В марте 2011 Лайтфорекс устроил шпильку по золоту точно в размер моего депозита (750 USD, около 200 пунктов). Все шло на моих глазах, я не пытался закрыться, сделал 11 скриншотов. Уход от нормального курса шел без разрыва цены, по клиентскому соглашению объявить нерыночной котировку, где сработал стоп-аут, было нельзя. Возврат к нормальному курсу был проведен уже скачком. К чести Лайтфорекса и конкретно Михаила Куракина, после моего обращения через форум РАУФР, менее, чем за сутки, "ошибку" исправили.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 27.09.2011 06:18
Цитировать
Уход от нормального курса шел без разрыва цены,
В частности, по этой причине, абсолютно бессмысленны всякие попытки регламентировать явно, что есть рыночная, а что НЕ рыночная цена. На любую хитрую формулировку всегда найдется свой болт. Тут же прячется и причина невозможности написать непробиваемый фильтр для таких вот "цен" в терминале.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: TermiT от 27.09.2011 09:19
В частности, по этой причине, абсолютно бессмысленны всякие попытки регламентировать явно, что есть рыночная, а что НЕ рыночная цена. На любую хитрую формулировку всегда найдется свой болт. Тут же прячется и причина невозможности написать непробиваемый фильтр для таких вот "цен" в терминале.
Это ли не делает алгоритмическую торговлю неэффективной? :wink:
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 29.09.2011 00:21
Вот я как раз "некоторый", думающий именно так. В марте 2011 Лайтфорекс устроил шпильку по золоту точно в размер моего депозита (750 USD, около 200 пунктов). Все шло на моих глазах, я не пытался закрыться, сделал 11 скриншотов. Уход от нормального курса шел без разрыва цены, по клиентскому соглашению объявить нерыночной котировку, где сработал стоп-аут, было нельзя. Возврат к нормальному курсу был проведен уже скачком. К чести Лайтфорекса и конкретно Михаила Куракина, после моего обращения через форум РАУФР, менее, чем за сутки, "ошибку" исправили.
Если Лайтфорекс, которая позиционирует себя как "одним из устойчиво и уверенно развивающихся мировых лидеров в сфере он-лайн брокеров рынка Форекс" гоняется за депозитом в 750$ и для этого держит штат сотрудников, которые вылавливают чьи то отдельно взятые сделки - то это не просто круто, это "ваааааауууу"! Вы что реально думаете, что они отслеживают вашу паршивенькую сделку, чтобы стянуть вашу мелочь. Если это не ДЦ а обычная кухня, то это понятно. Но если это крупный ДЦ, ему что больше делать что ли нечего, как "ловить" ваши 100$-е депозитики и тянуть котировки, чтобы выбить вас по стопу, а если у другого стоит встречная сделка с теми же цифрами, но в другом направлении, как тогда их обоих "заглушить"?! Вот в ДЦ иллюзионисты сидят! Ответ простой, плохомку танцору всегда что то мешает, а трейдеру мешает всегда 2 причины: 1 - маленький депозит и 2 - противный брокер (ДЦ), который обирает бедняшек! Но у некоторых есть еще одна причина - плохая тормозящая платформа, которая так же постоянно мешает рубить бабло. А знаете реально, кто вам постоянно мешает косить бобосы - подойдите к зеркалу, ОН ТАМ!!!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 29.09.2011 15:08
Вероятно, Bernankin77, Вам крупно везет с ДЦ. Поэтому Вы считаете, что дотягивание до стоп-лоссов уже в прошлом. Вот здесь "http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,17055.0.html" совершенно свежая претензия по двухсекундной шпильке на 89 пунктов. Причем ДЦ Альпари также себя позиционирует вовсе не как кухня. Аналогичных примеров здесь в претензиях очень много. Так что стоп на 100 пунктов немного дает в смысле уверенности, что его не собьют. Штат сотрудников для этого не нужен, нужно программное обеспечение. Алгоритмическая торговля со стороны ДЦ, если хотите.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 29.09.2011 22:51
Вероятно, Bernankin77, Вам крупно везет с ДЦ. Поэтому Вы считаете, что дотягивание до стоп-лоссов уже в прошлом. Вот здесь "http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,17055.0.html" совершенно свежая претензия по двухсекундной шпильке на 89 пунктов. Причем ДЦ Альпари также себя позиционирует вовсе не как кухня. Аналогичных примеров здесь в претензиях очень много. Так что стоп на 100 пунктов немного дает в смысле уверенности, что его не собьют. Штат сотрудников для этого не нужен, нужно программное обеспечение. Алгоритмическая торговля со стороны ДЦ, если хотите.
Да, про эту "соплю" в 89 пунктов знают все, у многих МТ-ных брокерах она была (кстати, на Руумусе не было, не было у forexpf и еще ряда компаний). И что теперь про это кричать, как нас разводят!!! Ну как часто такое бывает, каждый день - нет, раз в неделю - нет, раз в месяц, тоже нет, гораздо реже. Даже обломки от космического спутника раз в 50 лет могут упасть вам на голову, так что теперь запретить спутники запускать! Есть те, кто всегда и во всем найдет негативное - ну просто без таких не бывает в жизни. Нужно просто работать на рынке и вести свою статистику и потом уже говорить, как часто вас вышибает из рынка вот такими "шпильками", "шмульками" и т.д.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 30.09.2011 06:45
то это не просто круто, это "ваааааауууу"! ... обоих "заглушить"?! Вот в ДЦ иллюзионисты сидят! ... подойдите к зеркалу, ОН ТАМ!!! ... И что теперь про это кричать, как нас разводят!!! ...так что теперь запретить спутники запускать! ... Нужно просто работать на рынке и вести свою статистику и потом уже говорить, как часто вас вышибает из рынка вот такими "шпильками", "шмульками" и т.д.
Насчет криков, вроде "ваааааауууу", полностью с Вами согласен, кричать здесь как-то несеръезно. Большое количество восклицательных знаков, точнее, даже их наличие, на мой взгляд, говорит об излишних эмоциях и вытекающей отсюда поспешности в выводах.
А вот насчет ведения своей статистики, определения частотных характеристик - не вижу смысла. Скорость изменения поведения ДЦ высока, представительной статистики не набрать. Да и незачем. Есть реальные основания опасаться хитромудрых действий ДЦ в конкретных ситуациях. А именно: мешают торговать не при маленьком депозите, а наоборот, при увеличившемся. Если идет слив, опасаться "шпилек" и "шмулек" нечего. В свое время ФорексКлаб меня даже звал на свои мероприятия и угощал шампанским. Если же депозит вырос в 5-15 раз от начального, вот тут уже надо ожидать серъезного противодействия ДЦ прибыльной торговле клиента. Методов у ДЦ очень много. Как Вы правильно заметили, далеко не только шпильки, имеются еще и "шмульки". И вовсе не обязательно, что весь депозит "вышибает из рынка". Часто хватает того, что на счете перестает расти баланс, что говорит о нежелании ДЦ работать с этим клиентом, и клиент уходит.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 30.09.2011 10:45
Цитировать
Если же депозит вырос в 5-15 раз от начального, вот тут уже надо ожидать серъезного противодействия ДЦ прибыльной торговле клиента.
Это зависит от методов торговли. Вы в курсе, что не все ДЦ отменяют сделки по т.н. устаревшим ценам, а просто ставят потолок заработка таким методом? Большинство жалоб на противодействие ДЦ исходит как раз от таких случаев.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 30.09.2011 17:07
А вот насчет ведения своей статистики, определения частотных характеристик - не вижу смысла. Скорость изменения поведения ДЦ высока, представительной статистики не набрать. Если идет слив, опасаться "шпилек" и "шмулек" нечего. В свое время ФорексКлаб меня даже звал на свои мероприятия и угощал шампанским. Если же депозит вырос в 5-15 раз от начального, вот тут уже надо ожидать серъезного противодействия ДЦ прибыльной торговле клиента. Методов у ДЦ очень много. Как Вы правильно заметили, далеко не только шпильки, имеются еще и "шмульки". И вовсе не обязательно, что весь депозит "вышибает из рынка". Часто хватает того, что на счете перестает расти баланс, что говорит о нежелании ДЦ работать с этим клиентом, и клиент уходит.
Каких частотных характеристик? Я в такие дебри на предлагаю лазить! Я предлагаю вести свою статистику, на предмет, как часто вас вышибает из рынка "странными свчками". Блин, меня почему то ФК не приглашал на Шампанское :-( наверное чем то не вышел! :-D А вот по поводу "прекращения" роста депозита - интересно, это как? Я снова с такими вещами не сталкивался. Такое впечатление, что мы работаем не только в разных ДЦ, но и в разных странах и может даже планетах! А вот если использовать алгоритмическую автоматическую торговлю, то здесь у ДЦ гораздо больше рычагов, чтобы вас слить, всегда ведь можно списать на сбои программы или вообще влезть в ваш "алгоритм"! А когда ручками на "деревянном" Румусе со стопом более 100 пунктов - поди сделай это незаметно, вряд ли получится. Потому что либо нужно "внаглую" влезать в рынок, либо пудрить мозги клиенту какими то более исхищренными способами.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 30.09.2011 18:52
Цитировать
А когда ручками на "деревянном" Румусе со стопом более 100 пунктов - поди сделай это незаметно, вряд ли получится.
Для этого лучше и дешевле использовать телефон. :-D Проблема только в том, что клиенты такой компании быстро свинтят к конкурентам. Что, собственно, и заставило ФК отказаться от Румуса. (будем называть вещи своими именами)
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 01.10.2011 02:06
Каких частотных характеристик? Я в такие дебри на предлагаю лазить! Я предлагаю вести свою статистику, на предмет, как часто вас вышибает из рынка "странными свчками".
"Как часто", или выборочная частота события, и есть частотная характеристика, это не дебри. Дебри - это, на мой взгляд, например, анализ частотного спектра.
А вот по поводу "прекращения" роста депозита - интересно, это как? Я снова с такими вещами не сталкивался. Такое впечатление, что мы работаем не только в разных ДЦ, но и в разных странах и может даже планетах!
Согласен, впечатление такое. Причем не только мы с Вами, но и Вы с garafoli:
...Вы в курсе, что не все ДЦ отменяют сделки по т.н. устаревшим ценам, а просто ставят потолок заработка таким методом? Большинство жалоб на противодействие ДЦ исходит как раз от таких случаев.
А вот если использовать алгоритмическую автоматическую торговлю, то здесь у ДЦ гораздо больше рычагов, чтобы вас слить, всегда ведь можно списать на сбои программы или вообще влезть в ваш "алгоритм"! А когда ручками на "деревянном" Румусе со стопом более 100 пунктов - поди сделай это незаметно, вряд ли получится. Потому что либо нужно "внаглую" влезать в рынок, либо пудрить мозги клиенту какими то более исхищренными способами.
О Румусе ничего не скажу, на нем не работал. Больше всего сливал при ручной работе в IDSystem. Но и в MT4 ручная торговля приводила всегда к сливам. Поэтому перешел на автоторговлю, здесь психика не мешает, можно одновременно обслуживать сколько угодно валютных пар (доходило до 61) в десятках ДЦ (в Windows XP до 21, после правки реестра до 47 на одном компьютере) все 120 часов в неделю. Стал торговать в среднем прибыльно. В среднем по времени, и в среднем по всем ДЦ. Поэтому не понял, почему слово алгоритм в кавычках. Для меня автоторговля единственно возможный вариант.
Списать на сбои сервера или терминала можно одинаково и для ручной, и для автоматической торговли. А вот влезть в чужой алгоритм крайне сложно. Тем более ради одного клиента. Непрогнозируемые затраты превысят возможный результат. Гораздо проще и надежнее включить какой-либо из универсальных способов противодействия, например, увеличивать задержку исполнения запросов, до 1-5 минут достаточно. Разумный клиент уйдет. Опять-таки в этом случае нет разницы, автоматическая торговля или ручная.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 01.10.2011 02:19
Цитировать
из универсальных способов противодействия, например, увеличивать задержку исполнения запросов, до 1-5 минут достаточно
В некоторых случаях это вполне оправданый интервал. Другое дело, если это становится системой и только для вас... Тут есть повод задуматься.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 01.10.2011 05:49
из универсальных способов противодействия, например, увеличивать задержку исполнения запросов, до 1-5 минут достаточно
В некоторых случаях это вполне оправданый интервал. Другое дело, если это становится системой и только для вас... Тут есть повод задуматься.
Конечно же, речь идет об увеличении систематической, не случайной, задержки. Бывает оправданным и вообще прекращение торговли, но не на постоянной основе. Если на постоянной, это тоже оправданно при банкротстве ДЦ Только для одного клиента, или для всех - какая разница этому клиенту? Договор он заключал с ДЦ, и только ДЦ дает котировки и исполняет запросы, другие клиенты не помогут ничем. Задумываться, на мой взгляд, больно-то не о чем. Если остальные данные по поведению ДЦ говорят о бесполезности попыток привести его в чувство, надо уходить сразу. Только на Метатрейдере сейчас предлагают свои услуги более 300 ДЦ. Если клиент торгует вручную, и ему все равно, какой терминал, то найдутся еще 300 ДЦ на других платформах. Если еще есть надежда, что ДЦ одумается - перед уходом можно попытаться обсудить его поведение в РАУФР или КРОУФР. Все-таки освоение клиентом нового ДЦ отнимает заметное время, иногда несколько часов.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 01.10.2011 12:25
Я к тому, что не всегда ваши задержки связаны с вашей торговлей. Возможно, проверяют кого-то еще, а вы ждете. Или просто очередь большая. Допустим, некто выставил 300 ордеров и решил их все модифицировать. А если таких "нектов" штук 10-15? А вы паникуете - ДЦ мне противодействует... Просто смотрите, чтобы ваша торговля не использовала известные методы отжима виртуальной ликвидности. Роботы - шпильколовы, например, точняк получат тщательные раздумья ДЦ над своими запросами. :-D Вобщем, тут рубить с плеча не стоит.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 01.10.2011 14:07
Я к тому, что не всегда ваши задержки связаны с вашей торговлей. Возможно, проверяют кого-то еще, а вы ждете. Или просто очередь большая. Допустим, некто выставил 300 ордеров и решил их все модифицировать. А если таких "нектов" штук 10-15? А вы паникуете - ДЦ мне противодействует... Просто смотрите, чтобы ваша торговля не использовала известные методы отжима виртуальной ликвидности. Роботы - шпильколовы, например, точняк получат тщательные раздумья ДЦ над своими запросами. :-D Вобщем, тут рубить с плеча не стоит.
Пусть систематические нереальные задержки являются результатом перечисленных Вами причин: проверяют кого-то, не справляются с потоком запросов, ставят их в неразумно большую очередь и не знакомы с методами теории массового обслуживания. Наверняка можно найти еще множество причин. Например, плохая работа выбранного контрагента, необходимость его замены. При чем здесь клиент? Раз ДЦ не справляется или систематически занят проверкой кого-то - зачем с ним работать? Клиенту безразличны причины, по которым ему не дают прибыльно торговать. И нет здесь никаких эмоций, паники, личных трагедий. Чисто деловые отношения. ДЦ перестал устраивать клиента либо клиент перестал устраивать ДЦ - отношения прекращаются. Акцепт клиентского соглашения совершается отнюдь не на небесах, уход клиента вовсе не бракоразводный процесс.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 01.10.2011 15:11
тут уж и возразить нечего
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 11.10.2011 18:32
Пусть систематические нереальные задержки являются результатом перечисленных Вами причин: проверяют кого-то, не справляются с потоком запросов, ставят их в неразумно большую очередь и не знакомы с методами теории массового обслуживания. Наверняка можно найти еще множество причин. Например, плохая работа выбранного контрагента, необходимость его замены. При чем здесь клиент? Раз ДЦ не справляется или систематически занят проверкой кого-то - зачем с ним работать? Клиенту безразличны причины, по которым ему не дают прибыльно торговать. И нет здесь никаких эмоций, паники, личных трагедий. Чисто деловые отношения. ДЦ перестал устраивать клиента либо клиент перестал устраивать ДЦ - отношения прекращаются. Акцепт клиентского соглашения совершается отнюдь не на небесах, уход клиента вовсе не бракоразводный процесс.
Не часто прочитаешь такое аргументированное сообщение, я присоединяюсь! На рынке никто никого не держит, если по каким то причинам твой ДЦ тебя не устраивает - нужно просто уходить к другому и все! И не нужно учить руководство этого ДЦ что и как ему делать, как говориться "Со своим самоваром...". Голосуй ногами, уходи к другому, где тебе кажется, что условия лучше. Я делаю проще, (да и не только я один) открыл счета в нескольких ДЦ. Поработал, присмотрелся, увидел плюсы у одного, минусы у другого. Но я не стал уходить к одному, потому что НЕТ ТАКОГО ДЦ, который бы удовлетворял полностью! Либо у него платформа не совсем подходящая, либо у него с переводом денег какой то напряг, либо условия не совсем то, что хотел. И стал моделировать, а именно, делаю анализ на одной платформе, сделки совершаю по другой, деньги перевожу частично ежемесячно, много не оставляю - вот и все!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 11.10.2011 19:15
Цитировать
у многих МТ-ных брокерах она была
видимо, у них общий источник ^-^
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: TraderIgor от 12.10.2011 23:31
Цитировать
Но я не стал уходить к одному, потому что НЕТ ТАКОГО ДЦ, который бы удовлетворял полностью! Либо у него платформа не совсем подходящая, либо у него с переводом денег какой то напряг, либо условия не совсем то, что хотел.
ну, тут все ясно на мой взгляд: либо ДЦ принимает хоть мульен налом и дает на растерзание МТ4 с нулевыми спредами, либо приходится мириться с трудностями банковского перевода, кипой документов для открытия счета, расширяющимися рыночными спредами и реальным регулируемым дилингом. Вот только в первом случае, к сожалению свои деньги вы сможете увидеть только в сладком сне.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: bernankin77 от 16.10.2011 21:24
Но я не стал уходить к одному, потому что НЕТ ТАКОГО ДЦ, который бы удовлетворял полностью! Либо у него платформа не совсем подходящая, либо у него с переводом денег какой то напряг, либо условия не совсем то, что хотел.
ну, тут все ясно на мой взгляд: либо ДЦ принимает хоть мульен налом и дает на растерзание МТ4 с нулевыми спредами, либо приходится мириться с трудностями банковского перевода, кипой документов для открытия счета, расширяющимися рыночными спредами и реальным регулируемым дилингом. Вот только в первом случае, к сожалению свои деньги вы сможете увидеть только в сладком сне.
Нулевые спреды - это хорошая заманиловка для Буратин! Когда тебе дают такие условия, плюс плавающее плечо, плюс возможность пополнить депозит налом - кто устоит. По этому, я лично за то, чтобы спреды были реальные - пусть фиксированные, зато ты будешь знать, что тебя ждет. А не как на прошлой неделе в среду на МТ хочу закрыть позицию и рынок то довольно спокойный, но спред 16 пунктов!!! ШЕСТНАДЦАТЬ! Так что обещание спредов от 0.6 и быстрый возврат все заработанных миллионов только по одному документу - абонементу в бассейн не стоит ничего, по этому, лучше кипа документов, регулируемый дилинг, фиксированный спред и даже зависание котировок!
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: TermiT от 17.10.2011 10:14
Поддерживаю! Я тоже за фиксированный спред.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: garafoli от 17.10.2011 12:20
Цитировать
А не как на прошлой неделе в среду на МТ хочу закрыть позицию и рынок то довольно спокойный, но спред 16 пунктов!!! ШЕСТНАДЦАТЬ!
ну, ФК всегда славился большими спредами.
Название: Re: Сделает ли алгоритмическая торговля теханализ неэффективным?
Отправлено: vmigunov от 22.10.2011 06:35
Если Лайтфорекс, которая позиционирует себя как "одним из устойчиво и уверенно развивающихся мировых лидеров в сфере он-лайн брокеров рынка Форекс" гоняется за депозитом в 750$ и для этого держит штат сотрудников, которые вылавливают чьи то отдельно взятые сделки - то это не просто круто, это "ваааааауууу"! Вы что реально думаете, что они отслеживают вашу паршивенькую сделку, чтобы стянуть вашу мелочь.
Еще один штрих к этому вопросу, bernankin77. Зайдите на сайт РАУФР, там 21.10.2011 в "Решениях и постановлениях" итоги рассмотрения двух жалоб на Евроброкера. Одна из них касается погони за депозитом в 500 USD. Счет, на который была внесена эта сумма, был объявлен демонстрационным. По причине того, что в персональных данных клиент в своем адресе вместо "ул." написал "кл.". Это ли не погоня? Пусть и за "паршивенькими" 500 USD.