Название: Как вычисляется Delta (тема объёмов)?
Отправлено: SevenDays от 07.09.2010 01:55
Доброй ночи всем) Сильно не пинайте, если не туда пишу свой вопрос. Мучает меня одна загадка -как вычисляется пресловутая Delta (не та что из опционов), если затрагивать тему работы с объёмами, к примеру фьючерсными. Есть тока 2 варианта: Delta = AskVol - BidVol и Delta = BidVol - AskVol, где AskVol и BidVol - объемы со стороны покупателей и продавцов (или наоборот -в этом я путаюсь) Как бы просто эта формула не выглядела, однако мне принципиально важно определить верный вариант. надеюсь на вашу помощь
Название: Re: Как вычисляется Delta (тема объёмов)?
Отправлено: akadex от 07.09.2010 10:18
Приветствую! Насколько знаю... это следующим образом делается:
Delta = Объем сделок прошедших по Ask - Объем сделок прошедших по Bid.
Название: Re: Как вычисляется Delta (тема объёмов)?
Отправлено: SevenDays от 08.09.2010 15:03