Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Архивариус

Страницы: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 428
61
Сегодня на рынке форекс 10 декабря 2013 года

Тенденция дня

Первый день недели прошел относительно спокойно. Настроение инвесторов оптимистичное, что способствовало росту евро и фунта против доллара, а также доллара против иены.

Макро-темы дня

Германия. Промышленное производство в октябре -1.2% м/м против прогноза +1.0% г/г против прогноза +0.7% м/м до +3.1% г/г
Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в декабре 8.0 против прогноза 10.0
Китай. Торговый профицит в ноябре 33.8 млрд. долларов. против прогноза 31.1 млрд.


Обзор рынка

В понедельник рынки открыли на позитивной ноте. Частично поддержку им оказали хорошие данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, частично сильный релиз по торговому балансу Китая.

Пара EUR/USD выросла по итогам торгов понедельника с 1.3712 до 1.3739. Евро укрепился, несмотря на слабые экономические данные по Еврозоне (индекс Sentix) и Германии (промышленное производство).

Пара GBP/USD укрепилась с 1.6346 до 1.6428. Выступая вчера в экономическом клубе Нью-Йорка, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «ожидаемый ориентир» (forward guidance) всего еще остается в силе. До его достижения еще далеко, поэтому пока нет смысла менять установки для монетарной политики Банка Англии. Существенного влияния на рынок это выступление не оказало, хотя до и после него фунт демонстрировал хорошие бычьи движения.
В США глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Буллард опроверг слухи о возможность даже минимального уменьшения объема выкупа активов в рамках QE3 в декабре, так как одних данных по рынку труда, по мнению финансиста, для этого недостаточно. Аналогичным образом глава ФРБ Далласа Фишер, сказал, что в настоящий момент уменьшать объем программы количественного смягчения «несвоевременно». Несмотря на эти заявления, паре USD/JPY удалось немного укрепиться с 103.01 до 103.26, чему способствовала благоприятная конъюнктура на азиатских фондовых площадках.

Сегодня, 10 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:30/13:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности октябрь 0,4% м/м 1,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь -9,1 млрд. фунтов -9,8 млрд. фунтов
Еврозона Встреча ECOFIN
14:00/16:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги с речью в память Курцио Джианнини. 


Из сегодняшних новостей особое внимание рекомендуем уделить данным по обрабатывающей промышленности в Великобритании. Этот показатель в случае расхождения с прогнозами может оказать сильное влияние на британский фунт.

© www.kroufr.ru

62
Сегодня на рынке форекс 9 декабря 2013 года

Тенденция дня


Несмотря на лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда США, доллару не удалось продемонстрировать рост против евро и фунта. Судя по позитивной динамике индекса Доу Джонса, инвесторы не верят, что хорошие данные могут приблизить выход из программы QE3.

Макро-темы дня

Япония. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.3% кв/кв 1.1% г/г против прогноза 0.4% кв/кв 1.6% г/г
США. Уровень безработицы в ноябре 7.0% против прогноза 7.2%
США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в ноябре +203 000 против прогноза +183 000 – USD вырос против иены, но упал против евро и фунта.


Обзор рынка


Данные по рынку труда США превзошли самые оптимистичные прогнозы. Количество новых рабочих мест в ноябре выросло на 203К вместо ожидаемого роста на 183К. При этом уровень безработицы снизился до 5-летнего максимума, достигнув отметки 7%.Аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 7.2% против 7.3% в октябре.

Рынок отреагировал не сенсационную новость покупками доллара, однако конкуренты «зеленого» такие как евро и фунт, быстро развернулись вверх на фоне высокого старта на американском фондовом рынке. По итогам торгов пятницы индекс Доу Джонса вырос на +198.69 (1.26%) до 16,020.20, т.е. хорошие данные лишь подогрели аппетит к риску. Это означает, что инвесторы не верят, что хорошие данные могут приблизить выход из программы QE3.

Пара EUR/USD, которая открылась по цене 1.3665, упала на данных по рынку труда до 1.3618, после чего развернулась вверх и завершила сутки около 1.3705. Сходный паттерн сформировался на графике GBP/USD, однако здесь он был дополнен еще и шипом вверх. После роста на новости по рынку труда из США пара не смогла удержаться около дневного максимума 1.6392 и к концу суток упала до 1.6345 (против 1.6332) при открытии.

На фоне аппетита к рискам укрепление доллара против иены немного подсластило пилюлю. Пара USD/JPY выросла в итогам торгов с 101.78 до 102.88., получив мощный импульс после релиза данных по NFP.

Сегодня, 9 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

Еврозона Встреча еврогруппы
11:00/15:00 Германия Объём промышленного производства октябрь 0,8% м/м -0,9% м/м
17:15/21:15 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни в Экономическом клубе в Нью-Йорке.
18:05/22:05 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда в Обществе финансовых аналитиков с экономическим и монетарным прогнозом.



© www.kroufr.ru

63
Сегодня на рынке форекс 6 декабря 2013 года

Тенденция дня

Евро укрепился против доллара США после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Банк Англии не внес изменений в свою политику, в то время как рынок проигнорировал хорошие экономические данные из США.

Макро-темы дня

США. ВВП в третьем квартале +3.6% против прогноза +3.1%
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 30 ноября 298 000 против прогноза 320 000
ЕЦБ, Марио Драги: Ситуация сейчас лучше, чем по время LRTO 1 и 2. EUR развернулся вверх.
ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в 2014 до 1.1% против 1.3% - EUR сформировал дневной минимум
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне 0.00%
Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую ставку на уровне 0.25%
Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg375 млрд
Великобритания. Банк Англии оставил ключевую ставку на уровне 0.50%



Обзор рынка


Европейские валюты торговались разнонаправленно против доллара США, хотя оба ЦБ – Банк Англии и ЕЦБ воздержались от принятия каких-либо радикальных мер. Направление БА и ЦБ разное. Если в отношении Банка Англии инвесторы ждут намеков на возможность ужесточения политики, то от ЕЦБ ждут дальнейших стимулирующих и смягчающих мер. Некоторые ожидали, что европейские банкиры заявят о третьем раунде LTRO, но этого не произошло.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений на историческом минимуме 0.25%. Прогноз на инфляцию в 2014 году снижен до 1.1% против предыдущего прогноза 1.3%. Также ЕЦБ прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 1.3%, что значительно ниже целевого ориентира банка в 2%. Первоначальной реакцией на эту новость были распродажи евро, который упал против доллара до 1.3543. Но очень быстро бодрый настрой главы ЕЦБ Марио Драги изменил аппетиты инвесторов. Глава ЕЦБ был оптимистичен, он проигнорировал тему введения отрицательной ставки, а относительно LTRO-3 отметил, что сейчас ситуация значительно лучше той, чем когда ЕЦБ вводил LRTO 1 и 2. Таким образом, вероятность того, что ЕЦБ примет новые стимулирующие меры значительно снизилась. Кроме того банкиры пересмотрели свой прогноз на рост ВВП в 2014 году до 1.1% против предыдущего прогноза 1%, в 2015 году ожидается рост на уровне 1.5%. В результате пара EUR/USD выросла по итогам суток до 1.3667 до 1.3592.
Банк Англии не преподнес сюрпризов, оставив и объемы количественного смягчения и уровень процентной ставки на прежних уровнях. Была опубликована только информация о решении, поэтому подробности заседания ожидаются в протоколе, выход которого запланирован на 18 декабря. Поскольку фунт не получил поддержки от этого решения, он продолжил снижение, которое началось вскоре после открытия торгов в Европе. Пара GBP/USD упала по итогам дня с 1.6383 до 1.6334.

Доллар также продолжает падать против японской иены, несмотря на хорошие новости из США. Судя по всему, на пару оказывают влияние в первую очередь технические факторы. По итогам дня пара USD/JPY упала с 102.36 до 101.78.


Сегодня, 6 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

13:30/17:30 США Изменение занятости вне сельского хозяйства ноябрь 184,000 204,000
13:30/17:30 США Уровень безработицы ноябрь 7,2% 7,3%
13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
14:55/18:55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 76,2 75,1


Несмотря на полное игнорирование рынком вчерашних хороших данных по ВВП и безработице в США, мы рекомендуем обратить пристальное внимание на сегодняшний релиз по рынку труда. Экономисты ожидают рост числа новых рабочих мест в американской экономике в ноябре на 183К с одновременным снижением уровня безработицы до 7.2%.

Новость по NFP создает сильную волатильность на рынке. Поэтому мы рекомендуем соблюдать осторожность. Если ваши стратегии не предусматривают работы на сильных волатильных движениях с возможными шипами, лучше воздержаться от торговли.


© www.kroufr.ru

64
Сегодня на рынке форекс 5 декабря 2013 года

Тенденция дня

Доллар вырос против рисковых валют, упал против «безрисковой» иены, тогда как евроваолюты закрылись против «зеленого» практически без  изменений.

Макро-темы дня
Канада. Банк Канады оставил ключевую ставку неизменной на уровне 1%, как и ожидалось – продажи CAD усилились до достижения дневного минимума.
США. Индекс ISM в секторе услуг в ноября 53.9 против прогноза 55.0 – USD развернулся вниз.
США. Занятость ADP в ноябре +215 000 против прогноза +170 000 – USD вверх.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре: 60 пунктов против прогноза 62 пункта – GBP упал к дневному минимуму.



Обзор рынка


Достаточно драматично развилась вчера ситуация на рынке при открытии американской сессии. Неофициальный индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировал рост на 215К, что значительно лучше прогноза 173К. Показатель самый высокий с начала года. Октябрьские данные пересмотрены вверх со 130К до 184К. Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что компонент занятости ISM вырос с 53.2 до 56.5 – самый высокий показатель с июня 2012 года.

После выхода данных по ADP доллар пошел вверх против основных конкурентов. Так, пара EUR/USD вскоре после выхода релиза упала до 1.3528. Однако слабые данные по ISM для сектора услуг поменяли настрой рынка. В ноябре индекс ISM для сектора услуг упал до 53.9 пунктов, компонента занятости снизилась с 56.2 до 52.6 – самый низкий показатель с мая 2013 года. Напомним, что в секторе услуг трудится большинство населения США.

PMI в секторе услуг в ноябре: 60 пунктов против прогноза 62 пункта

В Великобритании индекс PMI в секторе услуг в ноябре упал до 60 пунктов против прогноза 62 пункта. После этой новости пара GBP/USD, которая открылась на  отметке 1.6389 упала до 1.6324. Второй раза она попробовала протестировать дневной минимум после данных по ADP США, но вскоре развернулась вверх и закончила день по цене 1.6382.

Банк Канады оставил без изменений процентную ставку на уровне 1%. В сопровождающем заявлении отмечалось, что темы роста ВВП лучше прогнозов, но его структура говорит о том, что балансировка инвестиций и экспорта еще не произошла. Кроме того инфляция замедляется и риски его дальнейшего снижения выросли. Такой настрой заставляет перенести возможность повышения ставки в более отдаленное будущее. Неудивительно, что после выхода заявлений бычья динамика USD/CAD усилилась и вскоре пара сформировала дневной максимум на 1.0703. Но в результате вечерней распродали доллара, отступила от него, завершив день все же на положительной территории в районе 1.0687 против 1.0648 при открытии.


Сегодня, 5 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов декабрь 375 млрд. фунт 375 млрд.
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке декабрь 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь 0,25% 0,25%
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
13:30/17:30 США Предварительный прирост ВВП 3 кв. 2013 3,1% кв/кв 2,8% кв/кв
13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице 24-30 ноября 322,000 316,000

Наибольший интерес из сегодняшних событий представлять заседание ЕЦБ. Напомним, что в прошлый раз он преподнес колоссальный сюрприз рынкам. Европейские банкиры не стали ждать декабря, на который аналитики прогнозировали снижение процентной ставки, а снизили ее на ноябрьском заседании. Маловероятно, что ЕЦБ пойдет на какие-то решительные меры. Однако на пресс-конференции могут быть озвучены дополнительные способы стимулирования на следующий год, такие как новый раунд LTRO или введение отрицательной ставки по депозитам. Если инвесторы увидят в словах Драги намек на готовность сделать этот шаг (отрицательная ставка), то единая европейская валюта может оказаться под сильным давлением. 

Также сегодня состоится заседание монетарного комитета Банка Англии.  Все 60 экономистов, опрошенных «Рейтерс» полагает, что БА не будет менять свою политику и делать каких-либо сенсационных заявлений.

Из макроэкономических релизов на рынок могут оказать влияние данные по ВВП США в 3-м квартале и еженедельный отчет по безработице. Вес последнего тем более, что рынок продолжает готовиться к завтрашнему месячному отчету по рынку труда.


© www.kroufr.ru


65
Сегодня на рынке форекс 4 декабря 2013 года

Тенденция дня

Американский доллар упал против основных конкурентов. На фоне отсутствия экономических новостей рынки пребывают в состоянии неуверенности и неопределенности, инвесторы то бегут в доллар, то из доллара.

Макро-темы дня
Испания, ноябрь: число обращений за пособиями по безработице -2.5К против прогноза +44.3К. EUR получил поддержку.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в ноябре 62.6 против прогноза 59.0. GBP получил поддержку
.


Обзор рынка

Единая европейская валюта – один из лидеров вчерашнего дня. Пара EUR/USD выросла с 1.3541 до 1.3590 к моменту закрытия торгов, проглотив медвежью свечу понедельника. Поддержку евро оказали данные по безработице в Испании. Количество обращений за пособиями по безработице сократилось в ноябре на -2.5К вместо ожидавшегося роста 44.3К.

Сосед евро, британский фунт торгуется около 27-месячного максимума против доллара США. Новостной фон для фунта был вполне благоприятный, так как индекс деловой активности в строительном секторе вырос в ноябре до 62.6 пунктов, достигнув 6-месчного максимума. Пара GBP/USD открылась по 1.6355, выросла через некоторое время после публикации данных до 1.6436 (на 6 пипсов ниже максимума понедельника) и закрылась коррекцией к 1.6389.

Доллар также упал против иены на фоне общего антидолларового настроя. Пара USD/JPY открылась по 102.95 и выросла до локального максимума 103.37, но не смогла удержаться около этого уровня и упала к закрытию до 102.50.


Сегодня, 3 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 62,1 62,5
10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи октябрь 0,2% м/м 0,6% м/м
10:00/14:00 Еврозона Пересмотренный прирост ВВП 3 кв. 2013 0,1% кв/кв 0,1% кв/кв
13:15/17:15 США Изменение занятости вне сельского хозяйства от ADP ноябрь 174,000 130,000
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса октябрь -40,6 млрд. долл. -41,8 млрд.
15:00/19:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке декабрь 1,00% 1,00%
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM ноябрь 55,4 55,4
15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь n/a 432,000
15:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь 427,000 421,000
19:00/23:00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая Книга"


Сегодня у нас достаточно много важных экономических релизов, мы обратим внимание только на наиболее значимые из них.
Для фунта – интерес представляет последний индекс «тройки» - PMI для сектора услуг.
В США внимание инвесторов будет приковано в первую очередь к релизу ADP по числу рабочих мест, который рассматривается как опережающий показатель для пятничного релиза NFP.
В Еврозоне выйдут пересмотренные данные по ВВП в 3-м квартале, здесь изменение показателя маловероятно, поэтому даже большее влияние на рынок может оказать одновременный релиз по розничным продажам.


© www.kroufr.ru


66
Сегодня на рынке форекс 3 декабря 2013 года

Тенденция дня

Несмотря на низкий старт, день остался за американским долларом, которому удалось укрепиться против евро иены, а также немного против британского фунта. Сегодня утром «осси» оказался под давлением против «зеленого» на фоне нового заявления Банка Австралии.

Макро-темы дня

Австралия. РБА сохранил ставку на уровне 2.50% против прогноза 2.50%. AUD под давлением на комментариях РБА о необходимости снижения курса национальной валюты.
США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 57.3 против прогноза 55.1
Германия: октябрь, Заказы на машины и оборудование -10% г/г - EUR под давлением. 
Испания: ноябрь, Индекс деловой активности в промышленном секторе 48.6 против прогноза 51.3. – EUR под давлением. 
Курода: Банк Японии готов пойти на коррекцию своей политики. YEN – под давлением.



Обзор рынка

Евро, неожиданно упал против доллара на фоне выхода данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности. Индекс PMI для промышленного сектора Еврозоны вырос в ноябре до 51.6 пунктов, тогда как предварительное значение составило 51.5. Это самый высокий показатель с июня 2011 года, более того – пятый месяц подряд индекс находится выше важного уровня 50 пунктов. В Италии, Франции, Германии – индексы промышленного PMI вышли лучше прогнозов, однако в Испании аналогичный индекс упал до 48.6 пунктов против ожидаемого роста до 51.3, кроме того, возможно на реакцию рынка оказал влияние тот факт, что во Франции индекс промышленного PMI пятый месяц подряд находится на отрицательной территории.


Еще одним неприятным событием для единой валюты стало снижение объемов заказов на машинное оборудование в Германии сразу на 10%. Пара EUR/USD, которая утренних торгах пробовала протестировать 1.3615, резко развернулась во время выхода блока европейских данных, пошла вниз к 50-дневной ЕМА, сформировав дневной минимум на 1.3526 – на несколько пипсов выше ее, и закрылась по цене 1.3541.

Несколько лучше дела обстояли у британского фунта. В Великобритании индекс промышленного PMI вырос в ноябре до 58.4 против 56.5 в октябре и прогноза 56.2. Это самый высокий показатель с февраля 2011 года. Однако пара GBP/USD практически никак не отреагировала на эту новость. Дело в том, что утром она сформировала «шип» вверх – какие-то спекулянты решили поохотиться за стопами. После утреннего максимума на 1.6442, пара сначала корректировалась, а затем и снижалась весь день, в итоге закрывшись немного ниже воскресного открытия на отметке 1.6357.

Пара USD/JPY на вчерашних торгах продолжила рост. Глава ЦБ Японии Курода заявил вчера, что БЯ готов «скорректировать свою монетарную политику» в случае необходимости. Это было воспринято рынком как намек на возможность принятия дополнительных стимулов в следующем году.

Некоторую поддержку паре оказали данные по ISM США, который вышел лучше прогнозов. Доллар вырос против иены до 102.98 против 102.43 при открытии.

Банк Австралии на сегодняшнем заседании принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 2.50%, но в сопроводительном заявлении отмечалось, что «курс австралийской валюты некомфортно высокий» и для ребалансирования экономики может понадобиться его снижение. Неудивительно, что на внутридневном базисе австралийский доллар оказался под давлением.

Сегодня, 3 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительстве ноябрь 59,3 59,4


Из запланированных на сегодня данных некоторое влияние на рынок, вернее на британский фунт, может оказать лишь релиз индекса деловой активности PMI в строительном секторе.

© www.kroufr.ru

67
Сегодня на рынке форекс 2 декабря 2013 года

Тенденция дня

На торгах в пятницу мы наблюдали разнонаправленные движения основных валютных пар на тонких торгах. Важных макроэкономических новостей практически не было, а инвесторы в США продолжили праздновать День Благодарения.


Макро-темы дня

Китай. Индекс деловой активности HSBC PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.8 против прогноза 50.5
Рейтинговое агентство SP понизило кредитный рейтинг Нидерландов с ААА до АА+.
Еврозона. Индекс потребительских цен в ноябре: 0.9% м/м 1.0% г/г против прогноза 0.8% м/м 0.9% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в октябре: 12.1% против прогноза 12.2%




Обзор рынка

Рейтинговое агентство SP понизило кредитный рейтинг Нидерландов с ААА до АА+. Таким образом, Германия, Финляндия и Люксембург остались тремя единственными странами в Еврозоне с рейтингом ААА. Агентство отметило низкие темпы прироста ВВП в связи со слабым внутренним спросом в качестве причин снижения кредитного рейтинга. По прогнозам экспертов реальный ВВП страны не сможет достигнуть уровня 2008 года ранее 2017.

Кроме того в Германии розничные продажи в октябре в октябре упали на 0.8% м/м вместо ожидаемого роста на 0.5%.

На этом фоне пара EUR/USD завершила с понижением на отметке 1.3590 против 1.3604. В противовес евро британский фунт вырос против доллара с 1.6341 до 1.6365. Сегодня утром пара GBP/USD прибавила в весе и выросла до 1.6442. Пока трудно объяснить столь масштабный рост. Рыночные аналитики отмечают, что объем торгов на азиатской сессии был крайне маленьким, так что возможно это охота за стопами.

Пара USD/JPY на сегодняшних торгах немного снизилась в связи с утренним падением индекса Nikkei 225, который в настоящий момент демонстрирует попытки к восстановлению.


Сегодня, 2 декабря, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:00/13:00 Еврозона окончательный индекс деловой активности в производстве ноябрь 51,5 51,5
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве ноябрь 56,5 56,0
11:30/17:30 США Выступление Бена Бернанке на студенческом конкурсе ФРС в Национальном колледже.
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM ноябрь 55,2 56,4


Сегодня в центре внимание данные по промышленным индексам PMi/ISM в Великобритании, Еврозоне и США.
Бернанке выступит в Национальном колледже. Маловероятно, что эта речь окажет сильное влияние на рынки, но проявить осторожность все-таки стоит.


© www.kroufr.ru

68
Тенденция дня

На фоне выходного в США американский доллар упал против большинства валют на фоне тонких торгов в День Благодарения.  В Великобритании отмена программы FLS хоть и не связанная напрямую с монетарной политикой Банка Англии вывела фунт в число лидеров роста против доллара.


Макро-темы дня

Япония. Промышленное производство в октябре +0.5% м/м +4.7% г/г против прогноза +2.0% м/м +6.3% г/г
Япония. Уровень безработицы в октябре 4.0% против прогноза 3.9%
Япония. Индекс потребительских цен октябре +1.1% г/г против прогноза +1.1% г/г
Великобритания: Банк Англии заявил о сворачивании стимулирующей программы ипотечного кредитования FLS
США. День Благодарения, рынки закрыты, ликвидность низкая.



Обзор рынка

Европейские валюты укрепились против доллара на тонких торгах четверга. Это укрепление произошло на фоне отсутствия поддержки со стороны фундаментальных новостей, которые хотя и были многочисленными, не содержали существенной информации, способной поддержать европейские валюты. Скорее всего, вчерашнее ралли объясняется активностью спекулянтов на фоне тонких объемов.

Пара EUR/USD выросла на вчерашних торгах с 1.3578 до 1.3606. В Германии индекс потребительских цен вырос на 1.6% на годовом базисе против прогноза на 1.3%, на месячном базисе рост составил 0.2% против прогноза -0.1%. Данные оказали небольшую поддержку евро.

Рост GBP/USD был более масштабным. Пара выросла с 1.6285 до 1.6340 после того как Банк Англии отметил усиление ценового давления в сфере недвижимости, что должно повлечь сворачивание финансовых стимулов.

Пара USD/JPY после попытки пробить вниз 102.00 все-таки закрылась на положительной территории по цене 102.29 против 102.18 при открытии. Сегодня утром пара продемонстрировала рост в районе 102.60, но затем вернулась к уровням открытия.

Опубликованные сегодня по Японии данные продемонстрировали рост ценового давления. Индекс потребительских цен вырос на годовом уровне на 0.9% в соответствии с прогнозами, тогда как индекс потребительских цен в районе Токио увеличился в ноябре на 0.6% вместо прогноза 0.3%. С другой стороны данные по промышленному производству оказались значительно хуже прогноза. Его объемы выросли всего на 0.5% вместо ожиданий роста на 2%. Кроме того уровень безработицы остался без изменений на уровне 4% вместо прогноза 3.9%.

Сегодня, 29 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж октябрь 0,5% м/м -0,6% м/м
09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь 2,1 млрд. фунтов 1,9 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь 1,1% м/м 0,6% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь 68.000 67.000
10:00/14:00 Еврозона Оценка изменения индекса потребительских цен ноябрь 0,8% г/г 0,7% г/г
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы октябрь 12,2% 12,2%


Сегодня американские трейдеры продолжат отдыхать и объемы будут тонкими, так что следует соблюдать осторожность. Новостей по европейским экономикам достаточно много, но все они относятся к новостям второго плана. Впрочем, на таких тонких торгах даже мало что значащие на первый взгляд события (вроде вчерашней отмены программы FLS в Великобритании) могут вызывать сильные движения на рынке.

© www.kroufr.ru

69
Сегодня на рынке форекс 28 ноября 2013 года

Тенденция дня

Вчерашние торги отличались разнонаправленностью. Доллар вырос против рисковых валют и иены, тогда как снизился против евро и фунта. Макроэкономические новости по США, Великобритании и Германии порадовали инвесторов тем, что оказались лучше прогнозов.


Макро-темы дня

Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана: 75,1 против 72,0 – USD вверх.
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 63.0 против прогноза 60.0 - USD вверх.
США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -2.0% м/м против прогноза -2.0% м/м – рынок проигнорировал новость.
Великобритания. ВВП в 3 квартале 2013 года: 0.8% кв/кв 1.5% г/г в соответствии с прогнозом – GBP вверх.
Германия. Потребительское доверие Gfk в декабре: 7.4 пункта против прогноза 7.1 пункта

Полную версию обзора читайте здесь


Обзор рынка

Наиболее удачно выступил против доллара британский фунт. Пара GBP/USD резко устремилась вверх после выхода предварительных данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Темпы роста ВВП совпали с прогнозом и составили 0.8%. Несмотря на это, инвесторы начали массово скупать фунт на ожиданиях того, что Банк Англии первым из ведущих мировых ЦБ начнет цикл ужесточения. Пара GBP/USD, начав день на уровне 1.6214, пробила линию сопротивления в районе 1.6247 и закрылась на 1.6289.

Успехи единой европейской валюты были намного скромнее. Пара EUR/USD также начала день укреплением и около полудня, следуя тенденции фунта, достигла дневного максимума на 1.3612. Евро также поддержали данные по Германии, где индекс потребительских настроений GFK вырос до 7.4 против прогноза 7.1. Это самый высокий показатель за шесть лет с августа 2007 года.  Позже , однако, евро сдал завоеванные позиции, благодаря сильным данным по США, поддержавшим доллар. Пара закрылась на отметке 1.3579 против 1.3571.

Американский доллар получил поддержку во второй половине дня от неожиданных хороших данных. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана был пересмотрен вверх до 75.1 пункта против 72.0. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре вырос до 63.0 пунктов против прогноза 60.0. На этом фоне доллар продемонстрировал достаточно сильные бычьи движения против евро и иены. Правда индекс заказов на товары длительного пользования не порадовал инвесторов, но вышел в соответствии с прогнозом, так что рынок проигнорировал его публикацию. 

Благодаря хорошим новостям, доллар укрепился против иены. Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов выросла с 101.28 до 102.15.

Сегодня, 28 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

Германия Предварительные данные по изменению индекса потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,2% м/м
10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Карни
10:30/14:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности

В США сегодня празднуют День Благодарения, так что ликвидность на рынке будет тонкой. Это обычно грозит или боковыми диапазонами или сильными «шипами», когда спекулянты пробуют заработать денег, сдвигая рынок при низком объеме.

Основные новости сосредоточены в Европе и включают индекс потребительских в Германии и отчет по финансовой стабильности Банка Англии.


© www.kroufr.ru

70
Сегодня на рынке форекс 27 ноября 2013 года

Тенденция дня

Американский доллар завершил вторник с понижением против большинства конкурентов после выхода слабых данных по потребительским настроениям в США.

Макро-темы дня

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 70.4 против прогноза 72.6 – USD под давлением.
Карни: 7% целевой ориентир, но не триггер для повышения ставки – GBP под давлением.


Обзор рынка


Американский доллар торговался против большинства конкурентов в консолидационном диапазоне на торгах во вторник, но ушел вниз после выхода слабых данных по потребительским настроениям по версии Conference Board. Индекс упал до 70.4 пунктов против 72.6, это самый низкий показатель с апреля. Потребительские настроения продолжают ухудшаться, несмотря на преодоление бюджетного кризиса, это достаточно тревожный знак для перспектив американской экономики.

Если в течение дня основные валютные пары торговались в узких консолидационных диапазонах и не совсем ясно было, куда склонится чаша весов, публикация индекса СВ предопределила антидолларовый настрой рынка.

Пара EUR/USD выросла на торгах во вторник с 1.3516 до 1.3571. Пара USD/JPY упала со 101.68 до 101.28.

В Великобритании фунт некоторое время находился под давлением на фоне парламентских слушаний по инфляции. Выступая перед Казначейским комитетом, глава Банка Англии Карни подтвердил уровень безработицы 7% в качестве целевого ориентира, но не в качестве триггера для повышения ставки. Это заявление он делал в последние недели неоднократно. Карни также сказал, что невозможно точно сказать, когда уровень будет достигнут. По его словам, 40% вероятности, что это произойдет в конце 2014 года, 60% вероятности, что к концу 2015 года. Однако выход данных по СВ в США позволил фунту отыграть утерянное. Пара GBP/USD закрылась с повышением на 1.6215 против 1.6155.

Сегодня ночью евровалюты продолжили укрепление и в настоящий момент подошли к важным техническим уровням сопротивления.  Причина этого падения не совсем понятны. Возможно – «синдром дня благодарения».


Сегодня, 27 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:00/13:00 Германия Индекс настроения потребителей Gfk ноябрь 7,1 7,0
09:30/13:30 Великобритания Вторая оценка изменения ВВП 3 кв. 2013 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв
11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь n/a 12 2
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта октябрь 0,5% м/м -0,2% м/м
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.11-24.11 331.000 323.000
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь -1,5% м/м 3,0% м/м
14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь 60,6 65,9
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана ноябрь 73,1 72,0

Сегодня нас ожидается достаточно большой пакет макроэкономических данных в первую очередь по США, где релизы четверга и пятницы перенесены на среду в связи с тем, что с завтрашнего дня здесь начнется празднование Дня Благодарения. Учитывая, что американские инвесторы могут массово закрывать позиции перед праздником, сегодняшний день может оказаться достаточно волатильным. Особенно значимыми для рынка могут оказаться данные по заказам на товары длительного пользования. Этот индекс известен своей волатильностью и трудной предсказуемостью, так что вполне может потрясти рынок.


© www.kroufr.ru

71
Сегодня на рынке форекс 26 ноября 2013 года

Тенденция дня

На торгах в понедельник доллар укрепился против большинства конкурентов, однако это укрепление нельзя назвать уверенным, так как оно было относительно вялым и происходило на фоне отсутствия значимых экономических релизов.

Макро-темы дня

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в октябре 42 808 против прогноза 45 000
Ханссон из ЕЦБ не исключает дальнейшего понижения ставок в Еврозоне.
Женева. Иран согласился снизить активность по ядерной программе в ответ на снятие санкций.


Обзор рынка

Новая неделя на рынке форекс началась под влиянием новостей из Женевы, где успешно завершились переговоры «шестерки» международных посредников с Ираном. Иран заявил о приостановлении разработок в области ядерной программы, тогда как западные демократии в обмен пообещали снять санкции с этой страны, вернув ей реквизированные деньги. Пара USD/JPY как один из индикаторов отношения инвесторов к рискам выросла в ходе азиатской сессии со 101.29 до 101.93, скорректировавшись к концу дня до 101.66.

Однако спрос на рисковые активы не коснулся европейских валют. Евро по-прежнему находится под давлением в связи со слухами о введении отрицательной ставки по депозитам. Так на выходных член совета директоров ЕЦБ Асмуссен отметил, что банк может принять новые шаги для достижения ценовой стабильности, включая даже снижение ставок. Член управляющего совета ЕЦБ Ханссон в понедельник сказал, что инфляция будет оставаться низком, и он не исключает дальнейшего снижения ставок, а также «других мер».

Пара EUR/USD по итогам торгов в понедельник снизилась с 1.3546 до 1.3516 к концу торгов. Более внушительным было падением британского фунта, которому «помогли» слабые данные по ипотечным кредитам. Основным же факторов был технический – фунт подошел к двойному максимуму через час после открытия торгов и резко откатился от него. За день пара GBP/USD снизилась с 1.6217 до 1.6154.

Сегодня, 26 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

10:00/14:00 Великобритания Слушания в парламенте по докладу по инфляции Банка Англии
13:30/17:30 США Число выданных разрешений на строительство октябрь n/a 0,94 млн.
13:30/17:30 США Закладки новых домов октябрь n/a 0,92 млн.
15:00/19:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board ноябрь 72,2 71,2
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда ноябрь 3

© www.kroufr.ru

73
Сегодня на рынке форекс 25 ноября 2013 года

Тенденция дня

На торгах в пятницу сырьевые валюты находились под давлением, равно как и японская иена, тогда как европейские валюты укреплялись против доллара США.

Макро-темы дня

Женева. Иран согласился снизить активность по ядерной программе в ответ на снятие санкций.
Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 109.3 против прогноза 107.7 – EUR вверх.


Обзор рынка

В Еврозоне индекс IFO вырос до 109.3 пунктов против прогноза 107.7. Это самый высокий показатель индекса с апреля 2012 года. Индекс оценки текущих условий вырос до 112.2 против 111.5. Данные показывает, что в Германии продолжается экономический рост и перспективы не оставляют желать лучшего. Министр финансов Германии Шойбле уверенно выступил против «ложных стимулов» в монетарной политике и призвал не расширять мандат ЕЦБ.

Пара EUR/USD получила дополнительную поддержку от этих новостей и завершила пятницу на отметке 1.3557 против 1.3481 при открытии. Пара GBP/USD также укрепилась, хотя и не столь значительно как EUR/USD, она выросла с 1.6197 до 1.6223.

На сегодняшних торгах в Азии индекс Nikkei 225 вырос к моменту написания этих строк на 1.36%,т.е. мы вновь наблюдаем на азиатском фондовом рынке так называемый «аппетит к риску», который сопровождается продажами иены против доллара и других валют. Пара  USD/JPY открылась сегодня на отметке 101.29 и торгуется по цене 101.87. Иена также падает против евро и фунта. Причины ажиотажа никак не связаны с экономикой, а лежат в сфере политики.

Иран согласился на приостановку ядерной программы в ответ на отмену санкций. Такой договоренности удалось достичь по итогам встречи с «шестеркой» международных посредников в Женеве. Переговоры длились более 10 лет. США уже заявили о размораживании активов Ирана на сумму 8 млрд. долларов. Произошедшее дружно характеризуется аналитиками как «прорыв» и важный шаг на пути к урегулированию на Ближнем Востоке. Договоренности с Ираном уже привели к снижению цен на нефть.


Сегодня, 25 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

15:00/19:00 США Незавершённые продажи на рынке жилья октябрь 2,2% м/м -5,6% м/м


Важных новостей на сегодня не запланировано. Однако не стоит терять бдительности, обращаем внимание на то, что впереди неделя Дня Благодарения, известная на рынке своими сюрпризами.

© www.kroufr.ru

74
Трейдеры оказываются правы больше, чем в 50% случаев, но теряют больше денег при убыточных сделках, чем получают при выигрышных. Трейдерам нужно использовать стопы и лимиты, чтобы реализовать отношение риска/прибыли 1:1 или выше.

Сильные движения доллара США против евро и других валют сделали торговлю на форекс более популярной, чем когда-либо, но приток новых трейдеров компенсируется оттоком существующих.

Почему движения основным валюты приносят трейдерам повышенные убытки? Чтобы узнать это, исследовательская группа DailyFX просмотрела данные торговли по тысячам реальных счетов FXCM. В сегодняшней статье мы рассмотрим самую большую ошибку, которую совершают форекс-трейдеры, и способ торговать с учетом этих данных.

Почему ошибается средний форекс-трейдер?

У многих форекс-трейдеров есть существенный опыт торговли на других рынках и их техническая и фундаментальная аналитика зачастую довольно хороши. Фактически, в почти всех самых популярных валютных парах, на которых торгуют клиенты FXCM, трейдеры оказываются правыми больше, чем в 50% случаев:



График выше показывает результаты данных более 12 миллионов реальных сделок, проведенных клиентами FXCM со всего мира в 2009 и 2010 годах. Здесь показаны 15 самых популярных валютных пар, торгуемых клиентами. Синяя полоса показывает процент сделок, которые закончились для клиента прибылью. Красные - процент сделок, которые привели к убыткам. Например, на EUR/USD, самой популярной валютной паре, клиенты FXCM были прибыльны в 59% своих сделок, а проиграли 41% сделок.

Однако если трейдеры оказываются правы больше, чем в половине случаев, что же они делают неправильно?



Об этом нам рассказывает график выше. Синим показано среднее число пипсов, заработанных трейдерами на прибыльных сделках. Красным показано среднее число пипсов, потерянных в убыточных сделках. Теперь мы можем ясно видеть, почему трейдеры проигрывают деньги, несмотря свою правоту больше, чем в половине случаев. Они теряют больше денег на своих проигрышных сделках, чем получают на выигрышных.

В качестве примера давайте используем EUR/USD. Мы знаем, что сделки по EUR/USD дали прибыль в 59% случаев, но потери трейдера на EUR/USD в среднем составили 127 пипсов, в то время как прибыль была только 65 пипсов. В то время как трейдеры оказывались правы больше, чем в половине случаев, они потеряли почти вдвое больше на своих проигрышных сделках, чем получили на выигрышных.

Результаты волатильной пары GBP/JPY оказались еще хуже. Трейдеры были правы во внушительном количестве сделок - 66% - это вдвое больше успешных сделок, чем неудачных. Однако в целом трейдеры потеряли деньги на GBP/JPY, потому что заработали в среднем только 52 пипса на выигрышной сделке, а проиграли более чем в два раза больше - в среднем по 122 пипса на убыточной сделке.

Обрезайте убытки пораньше и дайте прибыли расти

Поступать так советуют бесчисленные книги по трейдингу. Когда Ваша сделка идет против Вас, закройте ее. Примите небольшой убыток, а затем попробуйте еще раз позже, если будет возможность. Лучше пораньше принять небольшой убыток, чем позже - большой. И наоборот, когда сделка работает так, как нужно, не бойтесь позволить ей продолжать. Вы можете получить больше прибыли.

Это может казаться простым - “делать больше того, что работает и меньше того, что нет” - но это противоречит человеческой природе. Мы хотим быть правыми. Мы естественно хотим держаться за проигрывающие позиции, надеясь, что “все обернется” и что с нашей сделкой “все будет хорошо”. Тем временем, свои прибыльные сделки мы закрываем слишком рано, потому что боимся потерять прибыль, которую уже получили. Именно так Вы теряете деньги в трейдинге. Торгуя, важнее быть прибыльным, чем быть правым. Так примите свои убытки пораньше и дайте прибыли расти.

Как это сделать: следуйте одному простому правилу

Уход от проблемы убытков, описанной выше, довольно прост. Торгуя, всегда следуйте одному простому правилу: всегда ищите большую прибыль, чем убыток, которым Вы рискуете. Это ценный совет, который можно найти почти в каждой книге по трейдингу. Как правило, это называется “отношением риска/прибыли”. Если Вы рискуете потерять то же самое число пипсов, что надеетесь получить, то Ваше отношение риска/прибыли составляет 1 к 1 (иногда пишут 1:1). Если Вы собираетесь взять прибыль 80 пипсов с риском 40 пипсов, то Ваше отношение риска/прибыли - 1:2. Если Вы последуете этому простому правилу, Вы можете угадывать с направлением только в половине своих сделок и все еще делать деньги, потому как заработаете больше прибыли на своих выигрышных сделках, чем потеряете на проигрышных.

Какое Вы должны использовать отношение? Это зависит от типа сделки, которую Вы совершаете. Следует всегда использовать отношение минимум 1:1. Таким образом, если Вы будете правы только в половине случаев, то, по крайней мере, останетесь безубыточным. Вообще говоря, работая по торговым стратегиям высокой вероятности, такими, как стратегии торговли в диапазоне, можно использовать и меньшее отношение, возможно, где-то между 1:1 и 1:2. Для сделок меньшей вероятности, как при стратегиях торговли по тренду, рекомендуется более высокое отношение риска/прибыли, типа 1:2, 1:3 или даже 1:4. Помните, чем выше отношение риска/прибыли, которое Вы выбираете, тем менее часто Вам потребуется правильно предсказать направление рынка, чтобы сделать деньги.

Придерживайтесь своего плана: используйте стопы и лимиты

Как только у Вас созрел план сделки, использующий надлежащее отношение риска/прибыли, следующая проблема состоит в том, чтобы этого плана придерживаться. Помните, для людей естественно хотеть придержать убытки и пораньше взять прибыль, но это будет плохой трейдинг. Мы должны преодолеть это естественное стремление и удалить из торговли свои эмоции. Лучший способ сделать это - изначально настроить Вашу сделку при помощи стоп-лосса и лимитного ордера. Это позволит Вам с самого начала использовать надлежащее отношение риска/прибыли (1:1 или выше) и придерживаться его. Как только Вы установите ордера, не касайтесь их (одно исключение: Вы можете переместить стоп в свою пользу, чтобы зафиксировать прибыль, как только рынок переместится в Вашу сторону).



Управление риском таким способом является частью того, что многие трейдеры называют "управление капиталом". Многие из самых успешных форекс-трейдеров угадывают направление рынка меньше, чем в половине случаев. Так как они практикуют хорошее управление капиталом, они быстро сокращают свои потери и позволяют прибыли расти, поэтому остаются прибыльными в целом.

Это правило действительно работает?

Абсолютно. Есть причина, почему очень много трейдеров его защищают. Вы можете видеть разницу на графике ниже.



Две кривые на графике выше показывают гипотетическую отдачу от базовой стратегии торговли на RSI на 60-минутном графике пары USD/CHF. Эта система была разработана, чтобы копировать стратегию, которой следует очень большое количество клиентов FXCM, склонных быть трейдерами диапазона. Синяя линия показывает "сырую" отдачу, когда система работает без каких-либо стопов или лимитов. Красная линия показывает результаты, когда мы используем стопы и лимиты. Лучшие результаты видны невооруженным глазом.

Наша "сырая" система отражает клиентов FXCM и в другом отношении - она имеет высокий процент выигрышей, но теряет больше денег на проигранных сделках, чем приносит на прибыльных. Сделки "сырой" системы за время испытательного периода принесли прибыль в 65% случаев, но система теряла в среднем 200$ на убыточных сделках, принося при выигрышах в среднем только 121$.

Параметры настройки стопа и лимита в этой модели таковы - стоп выставляется на постоянной дистанции в 115 пипсов, а лимит - 120 пипсов, давая нам отношение риска/прибыли немного выше 1:1. Так как это - Стратегия торговли Диапазона RSI, меньшее отношение риска/прибыли дало нам лучшие результаты, поскольку это стратегия высокой вероятности. 56% сделок по системе были прибыльны.

При сравнении этих двух результатов Вы можете видеть, что результаты со стопами и пределами оказались лучше не только в целом, но они были и более последовательны. Просадки оказались меньшими, а кривая доходности - немного более гладкой.

Кроме того, в целом, отношение риск/прибыль 1 к 1 или выше было более прибыльным. Следующий график показывает моделирование для стопа в 110 пипсов на каждой сделке. Система показывает лучшую прибыль в целом при отношениях риска/прибыли 1 к 1 и 1 к 1.5. На графике ниже, по левой оси отмечена общая отдача, полученная системой в течение долгого времени. Нижняя ось показывает отношения риска/прибыли. Вы можете видеть крутой подъем на уровне 1:1. На более высоких уровнях риска/прибыли результаты в целом подобны уровню 1:1.



И снова мы хотим отметить, что наша стратегия в данном случае - диапазонная стратегия торговли высокой вероятности, поэтому, меньшее отношение риска/прибыли, скорее всего, будет работать хорошо. При трендовой стратегии мы ожидали бы лучших результатов при более высоком отношении риска/прибыли, в то время как тренды могут продолжать движение в Вашу сторону намного дольше, чем ценовое движение в диапазоне.

План: какую стратегию следует использовать?

Всякий раз, когда Вы размещаете сделку, убедитесь, что поставили ордер стоп-лосс. Всегда проверяйте, что цель прибыли располагается, по крайней мере, на таком же расстоянии от цены входа, что и стоп-лосс. Вы можете, конечно, установить цель цены и повыше, когда торгуете по тренду, стремясь добиться отношения 1:2 или больше. Тогда Вы можете правильно выбирать направление рынка только в половине случаев и все еще делать деньги на своем счете.

Фактическое расстояние, на котором Вы помещаете свои стопы и лимиты, будет зависеть от таких условий рынка, как волатильность, валютная пара и уровни поддержки и сопротивления. Вы можете применять одно и то же отношение риска/прибыли к любой сделке. Если Ваш уровень стопа располагается в 40 пипсах от входа, цель прибыли должна быть установлена в 40 пипсов или дальше. Если Ваш уровень стопа располагается в 500 пипсах, то цель прибыли должна быть, по крайней мере, на расстоянии 500 пипсов от входа.

Модель стратегии:

Для стратегий в этой статье мы моделировали “типичного трейдера”, использующего одну из наиболее распространенных и простых внутридневных стратегий торговли в диапазоне, на основании RSI на 15-минутном графике.

Правило Входа: Когда 14-периодный RSI пересекает уровень 30 снизу вверх, купите по рынку на открытии следующего бара. Когда RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, продайте по рынку на открытии следующего бара.

Правило Выхода: Стратегия выйдет из сделки и развернет направление, когда будет получен противоположный сигнал.

При добавлении стопов и лимитов стратегия может закрыть сделку по стопу или достижении лимита. Когда срабатывают стоп или лимит, позиция закрывается, а система ждет открытия следующей позиции согласно Правилу Входа.

David Rodriguez

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

75
Сегодня на рынке форекс 22 ноября 2013 года

Тенденция дня


Доллар продолжил ралли против иены на фоне ралли на американском фондовом рынке, где индекс Доу Джонса сформировал новый рекордный максимум выше отметки 16К. Единой европейской валюте удалось отыграть часть утерянных против доллара позиций, после того как как Марио Драги не подтвердил слухи о возможном введении отрицательной ставки по депозитам.

Макро-темы дня

США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в обрабатывающей промышленности в ноябре +6.5 против прогноза +15.0
США. Индекс цен производителей в октябре -0.2% м/м до +0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.3% г/г
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 16 ноября +323 000 против прогноза 335 000; неделей ранее 344 000 (пересмотрено с 339 000)
Еврозона. ЕЦБ, Марио Драги: Не подтвердил слухов о введении отрицательной ставки по депозитам.
Великобритания. CBI: баланс заказов в ноябре +11 против прогноза +1, баланс цен +5 против прогноза -3, баланс производства достиг максимального значения с 1995 года в +29
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 50.9 против прогноза 51.9
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 51.5 против прогноза 51.5
Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.5 против прогноза 52.0
Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.8 против прогноза 49.5




Обзор рынка


Главным событием вчерашних суток стало ралли доллара против японской иены, в результате которого он достиг самого высокого уровня с июля текущего года. Хотя ралли совпало с заседанием Банка Японии, последний не оказал никакого влияния на это событие. БЯ оставил процентную ставку и цель роста монетарной базы без изменений, как того и ожидали аналитики. Большинство членов совета Банка Японии до сих пор продолжает верить, что инфляция достигнет целевого ориентира в заданные сроки при сохранении текущей политики.

Рост пары USD/JPY скорее уместно связать с ралли на японском и американском фондовом рынке, что традиционно связывают с укреплением доллара против иены. Американские фондовые индексы получили поддержку от утверждения Йеллен на должность главы ФРС. Сенатский банковский комитет принял это решение 14 голосами против 8. После Дня Благодарения кандидатуру Йеллен необходимо будет согласовать в Сенате, но, поскольку регламент изменен и ей необходимо собрать всего 51 голос вместо 60, можно практически не сомневаться, что решение будет позитивным. Напомним, что Йеллен считается «голубем» и сейчас все новости, связанные с ней, вызывают ажиотаж на фондовом рынке и давление на доллар. Пара USD/JPY выросла по итогам дня со 100.02 до 101.15.

Единая европейская валюта, которая первоначально находилась под давлением против доллара, после того как в среду появились слухи о возможности введения отрицательной банковской ставки в Еврозоне, смогла развернуться и укрепиться против евро, когда Марио Драги не подтвердил этих слухов. Глава ЕЦБ не сказал ничего нового: он признал, что восстановление идет слабыми темпами, сохраняет хрупкий и неровный характер, и риски для роста экономики сохраняются. При этом он подчеркнул, что не видит повода для беспокойства относительно инфляции и проигнорировал тему отрицательных ставок по депозитам. Пара EUR/USD, незадолго до Драги сформировавшая дневной минимум на 1.3399, развернулась вверх и завершила день на 1.3481 против 1.3438 при открытии.

Пара GBP/USD смогла продемонстрировать даже лучший результат, чем евро, поддержку фунту оказали очень сильные данные по индексам Британской конфедерации промышленников CBI. Индекс производства вырос до самого высокого уровня с 1995. Начав день на уровне 1.6102 до 1.6198, закрывшись около дневного максимума.


Сегодня, 22 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2013 0,3% кв/кв 0,3% кв/кв
09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo ноябрь 107,9 107,4


Сегодня главные новости дня сосредоточены вокруг Еврозоны. Кроме окончательного релиза ВВП Германии в 3-м квартале стоит обратить внимание на выход немецкого индекса бизнес-климата.

Кроме того, в 13:30 МСК ожидается выступление Марио Драги на 23-м Европейском банковском Конгрессе во Франкфурте на тему «Будущее Европы».

В течение дня будет проходить заседание Еврогруппы, хотя со времени стабилизации ситуации в периферийных странах влияние этого события на рынок свелось практически к нулю.

© www.kroufr.ru

Страницы: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 428