Сообщения

91

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 08.11.2013 09:42 »

Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2013 года

Тенденция дня

Достаточно неожиданное решение ЕЦБ о снижении процентной ставки вызвало настоящий обвал евро, американский доллар также поддержали хорошие данные по ВВП в 3-м квартале. Ждем продолжения банкета волатильности в связи с публикацией сегодня релиза по рынку труда США.

Макро-темы дня

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 2 ноября 336 000 против прогноза 335 000
США. ВВП в третьем квартале +2.8% против прогноза +2.0% - USD вырос против иены, но рост был краткосрочным.
Еврозона. ЕЦБ снизил ключевую ставку на 0.25% до 0.25%  - EUR попал под волну распродаж.
Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.50%, как и ожидалось
Великобритания. Банк Англии сохранил объем программы покупки активов на уровне stg375 млрд, как и ожидалось
Германия. Промышленное производство в сентябре -0.9% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.8% г/г
Австралия. Уровень безработицы в октябре: 5.7% в соответствии с прогнозом
Австралия. Изменение занятости в октябре: 1100 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест – AUD оказался под давлением.


Обзор рынка

ЕЦБ принял решение снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0.25% и продлил операции рефинансирования до 2015 года. По словам Драги, главный аргумент в пользу снижения ставки – низкая инфляция. Такой шаг, по мнению главы ЕЦБ, позволит сократить период пониженной инфляции и стимулировать кредитование домохозяйств. Если это не поможет, то ЕЦБ готов пойти на дальнейшее снижение ставок. Хотя инвесторы закрывали длинные позиции на евро в течение последних дней на ожиданиях смягчения политики со стороны ЕЦБ, мало кто готовился к столь быстрым мерам.

Большинство экспертов полагали, что бюрократизированные и неповоротливые европейские финансисты сподобятся на снижение ставки только в декабре. В результате евро попал под очередную волну распродаж. Пара EUR/USD открылась на отметке 1.3515. В результате решения она резко пошла вниз и упала до 1.3295. Обращает внимание, что дневной минимум практически совпал с уровнем отката на 50% бычьего движения с июльского минимума 1.2755 до октябрьского максимума 1.3825. Пара также успешно пробила линию тренда, проведенную от указанного минимума. Однако во второй половине дня произошла внушительная коррекция в результате которой закрытие произошло на 1.3419 (уровень отката Фибоначчи на 38.2% того же бычьего движения).

Пара GBP/USD также ощутила на себя последствия обвала евро. Открывшись по 1.6081, она упала до 1.6000. Однако к концу дня восстановилась до 1.6095. Банк Англии оставил монетарную политику без изменений.

Пара USD/JPY продемонстрировала вчера большой уровень волатильности. Она начала день на отметке 98.64 и после релиза данных по ВВП США, который оказался лучше прогнозов, выросла до 99.41. Однако затем пара резко развернулась на фоне падения американского фондового рынка (хорошие данные, как ни парадоксально, вызывают распродажи акций, так как увеличивают вероятность выхода из QE3), так как выход из рисковых активов спровоцировал бегство в иену. В результате USD/JPY упала до 97.60 и закрылась около 98.02.

Сегодня, 8 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь -9,1 млрд. фунтов -9,6 млрд.
13:30/17:30 США Изменение числа рабочих мест вне сельского хозяйства октябрь 126,000 148,000
13:30/17:30 США Уровень безработицы октябрь 7,3% 7,2%
13:30/17:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление сентябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
14:55/18:55 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь 74,6 73,2

Сегодня главным событием будут, несомненно, данные по рынку труда США, однако на этот раз стоит отметить, что показатель может быть девиантным в связи с shutdown. Поскольку рынок настроен на то, что из-за бюджетного кризиса показатель должен выйти слабым, главный риск лежит сверху. Если он выйдет лучше прогнозов, то на рынке вновь могут заговорить о возможности выхода из QE3, что должно поддержать доллар и оказать давление на рисковые активы.

© www.kroufr.ru

92

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 07.11.2013 09:56 »

Сегодня на рынке форекс 7 ноября 2013 года

Тенденция дня

Доллар продолжил отступление против европейских валют, поскольку инвесторы фиксируют прибыль или занимают выжидательную позицию в преддверии сегодняшних заседаний ЕЦБ и Банка Англии.

Макро-темы дня

Австралия. Изменение занятости в октябре: 1100 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест - AUD вниз.
Информированные источники: ЕЦБ не намерен снижать ставку – EUR – вверх.
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре +1.2% м/м +0.8% г/г против прогноза +1.1% м/м +0.8% г/г – GBP к дневному максимуму.

Обзор рынка

Евро и фунт закрылись против доллара с небольшим повышением на благоприятном новостном фоне. Пара EUR/USD выросла с 1.3475 до 1.3512. Во второй половине дня евро получил некоторую поддержку от публикации прогноза в отношении сегодняшнего заседания ЕЦБ от «информированного источника». Источник сообщил, что изменение ставки маловероятно, даже в условиях падения инфляции, так как сами по себе инфляционные показатели не являются определяющими для ЕЦБ. На этой новости евро подпрыгнул для дневного максимума на отметке 1.3547. Макроэкономические новости по Еврозоне были проигнорированы рынком. Из них индекс PMI Еврозоны для сектора услуг и производственные заказы в Германии вышли лучше прогнозов, а данные по розничным продажам в Еврозоне – хуже.

Что касается британского фунта, то поддержку ему оказали не слухи, а благоприятный фундаментал. Темпы роста объемов промышленного производства в обрабатывающей промышленности в сентябре выросли на месячном базисе на 1.2% против прогноза 1.1%. Пара GBP/USD, которая открылась на отметке 1.6045, выросла на этой новости до 1.6117, однако к концу дня скорректировалась до 1.6078.

Что касается пары USD/JPY, то после утреннего роста, спровоцированного ростом на фондовом рынке, она большую часть дня торговалась в узком диапазоне у дневного максимума. Пара начала торги по цене 98.49 и закрылась по 98.65.

Отдельно внимания заслуживает австралиец. Сегодня утром пара AUD/USD вновь оказалась под давлением после выхода слабых данных по рынку труда Австралии. Это увеличивает вероятность снижения ставки РБА, на которую тот намекнул во вторник.   

Сегодня, 7 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов ноябрь 375 млрд. фунт. 375 млрд.
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50%
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
13:30/17:30 США Прирост ВВП 3 кв. 2013 1,9% кв/кв 2,5% кв/кв
13:30/17:30 США Число заявок на получение пособий по безработице 27.10-02.11 n/a 332,000 340,000
19:00/23:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги на экономическом форуме газеты Die Zeit в Гамбурге.

Сегодня нас ждет достаточно напряженный день, чреваты неожиданными движениями. Первый фактор риска это заседание ЕЦБ. Напомним, что евро оказался под сильным давлением на прошлой неделе, когда после опубликования данных о снижении ценового давления в Еврозоне, пошли слухи о возможном снижении ставок в Еврозоне. Вчера неназванный источник опроверг возможность снижения ставки на этом заседании, чем в принципе мало кто ждал, так как большинство экспертов полагают возможным понижение ставки в декабре. В связи с этим пресс-конференция Драги по итогам заседания ЕЦБ будет иметь решающее значение, так как он вероятно прояснит перспективы политики ЕЦБ.

Банк Англии, как ожидает  большинство экспертов, оставит свою политику (ставку и объем покупки активов) без изменений.

Важные новости нас ждут также и в США. Это ВВП в 3-м квартале и еженедельный релиз по безработице. Последний традиционно приобретает больший вес перед отчетом министерства труда по числу рабочих мест.

© www.kroufr.ru

93

Начинающим трейдерам / Колебательная стратегия на основе Фибоначчи

« : 06.11.2013 21:17 »

Ежедневно, хотя  и не всегда осознавая это,  мы встречаемся с открытием, которое сделал великий средневековый математик Леонардо из Пизы. Так называемые «Уровни Фибоначчи» могут быть очень полезным инструментом работы на финансовых рынках, когда заходит речь об определении сигналов на вход и целевых ориентиров. Такой эффективный инструмент дает нам в руки комбинирование ретрейсментов и проекций Фибоначчи.

Ретрейсменты против проекций.

Возможно, речь идет об иррациональной вере, или, наоборот, о природном законе, но факт остается фактов – серии чисел, впервые введенные в оборот Леонардо из Пизы, более известном как Фибоначчи, и коэффициенты, полученные на их основе, возможно эффективно применять на фондовом рынке. Инструменты на основе Фибоначчи можно применять как на ценовых, так и на временных данных. Однако в этой статье мы будем рассматривать только применение Фибоначчи к ценовым уровням.

Мы будем использовать два инструмента: ретрейсменты Фибоначчи и проекции Фибоначчи. Первый применяется для определения величины коррекции, используемой для входа. Проекции, напротив, служат для определения ценовых целей после успешного входа. Оба инструмента основаны на предположении, что определенные коэффициенты встречаются не только в природе, но и на финансовых рынках. Те, кто работал с графиками фондовых индексов, таких как DAX или S&P 500, или на других ликвидных рынках, может подтвердить, что достаточно часто уровни Фибоначчи показывают определенные разворотные точки на них. Не имеет значения, идет ли речь о 5-минутном или недельном графиках – Фибоначчи можно применять на всех временных диапазонах.

Цель стратегии.

В основе торговой стратегии лежит философия, которую несложно объяснить – она базируется на традиционном определении тренда по Чарльзу Доу. В рамках исходного тренда, любое движение, которое отражается в развитии ценового движения, подвержено определенной коррекции, прежде чем оно продолжится. Точно также как живые существа вдыхают и выдыхают, ценовое движение состоит из последовательности направленных движения и коррекций. Трейдеры, которые хотят торговать по тренду – в соответствии с циклическим подходом – могут использовать для входа пробои. Однако с точки зрения коэффициента отношения риска к прибыли более привлекательные возможности для входа предоставляют коррекции. Вход на коррекции снижает риск и увеличивает потенциал прибыли. После завершения коррекции последний можно определить при помощи техники проекций. Для этого нам нужно добавить начальное импульсное движение к минимуму коррекции и умножить результат на 1.272 или 1.618 (для длинной позиции) или вычесть его из максимума коррекции, умножив результат не те же коэффициенты (для короткой позиции).

Сетап.

Сетап Колебательной стратегии на основе Фибоначчи относительно прост, его можно использовать на всех ликвидных рынках и временных диапазонах. Сначала нам надо идентифицировать импульсное движение. Об импульсе можно говорить, если цена прошла вверх/вниз одну или несколько больших свечей, чья сила выделается на фоне предшествующего ценового движения.

После того как импульсное движение иссякло и развернулось в противоположном направлении, наступает момент для использования ретрейсментов Фибоначчи. Мы применяем инструмент ретрейсмента к максимуму и минимуму движения, определяя таким образом потенциальные цели коррекции. Наиболее важными считаются уровни 38.2% и 61.8%. Лучше всего разместить здесь лимит ордера, которые будут исполнены автоматически, после достижения этих целей. Альтернативная стратегия предполагает возможность дождаться подтверждения на соответствующих уровнях ретрейсмента Фибоначчи. Только после этого мы открываем сделку. Такая тактика уменьшает вероятность ошибки, но также увеличивает время наблюдения за ценой.
Стоп необходимо разместить под минимумом импульсного движения (для длинной позиции) или над его максимумом (для короткой позиции). После того как экстремум оригинального импульсного движения достигнут, необходимо перенести стоп-лосс на уровень безубыточности.

Цель выхода из позиции на проекции 127.2% или на проекции 161.8%. Соответствующие коэффициенты риска и прибыли показаны на рисунке 1.



Рисунок 1. Схема, представляющая Колебательную стратегию на основе Фибоначчи. Вход на коррекции осуществляется при помощи ретрейсментов Фибоначчи. Для определения целевых ориентиров мы используем проекции RRR = Risk-Reward Ratio – Коэффициент риска к прибыли.

Примеры.

На рисунке 2 мы видим пример того, как изложенные выше правила используются на практике. Это 5-минутный график S&P 500 для периода с 25 по 27 марта. 25 марта наблюдался динамический рост примерно на 10 пунктов в промежутке между 18:15 и 19:00. Далее произошла коррекция этого движения, в ходе которой мы могли разместить бай-лимит на уровне отката 61.8%. Минимум описанного выше движения используется в качестве стоп-лосса на уровне 1546.22 пунктов, тогда как целевые ориентиры открытой длинной позиции на 1560.20 (проекция 127.2%) и на 1563.39 (проекция 161.8%). По факту минимум был сформирован на уровне отката 78.6% (1548.28), за которым последовал динамический рост, в результате которого на следующий день была достигнута первая цели прибыли. Чуть позже цена достигла второй цели прибыли. При выходе на первой цели прибыли соотношение риска к вознаграждению составило 2.9%, тогда как при выходе на второй цели прибыли 3.8.



Рисунок 2. 5-минутный график S&P 500

Другой пример дает нам рисунок 3,на котором мы видим график Apple. После массивного нисходящего разрыва (гэпа) мы наблюдали стабилизацию цены в промежутке между концом января и началом февраля 2013 года, которую можно использовать для открытия длинной позиции. Вход на уровне отката Фибоначчи 61.8%. Главная цель на уровне проекции 161.8%, которая почти точно совпадает с сопротивлением (минимум 15 января), что дает нам оптимальную цель.



Рисунок 3. 60-минутный график Apple

Возможные модификации.

Представленную здесь стратегию, конечно же, можно комбинировать с другими техническими инструментами, например, такими как поддержка и сопротивление. Это позволит увеличить ее надежность. Кроме того, связки разных уровней Фибоначчи, которые также называются «кластерами» - хороший инструмент, который , однако, у нас нет возможности обсудить здесь. Некоторые трейдеры также используют средние скользящие в качестве фильтра, чтобы усилить качество торговых сигналов. Можно также модифицировать процесс выхода: например, закрывать часть позиции на первой цели, часть на второй, а оставшуюся часть удерживать, управляя сделкой вручную пока она не будет закрыта по стопу, который необходимо постепенно перетаскивать к цене.

Заключение

Процедура идентификации входа и цели прибыли, описанные выше – простой и эффективный инструмент, который можно применять и на больших, и на маленьких временных диапазонах. Те, кто думает, что инструменты Фибоначчи это машина по зарабатыванию денежных знаков, будут, однако разочарованы. Также как и все другие торговые подходы – это не «святой Грааль». Однако данный подход можно использовать для систематического определения входов с низким риском, равно как и реальных целей прибыли. Об остальном позаботится стоп.

Резюме стратегии.
Название: Колебательная стратегия на основе Фибоначчи.
Тип стратегии: Колебательная стратегия.
Временной диапазон: Все временные диапазоны.
Сетап: Открываем длинную позицию после коррекции бычьего импульса на 38.2% и 61.8%, разместив на уровнях отката Фибоначчи бай-лимиты. Цели цены определяются при помощи проекций Фибоначчи, которые применяем к коррекционному минимуму. Для коротких позиций разворачиваем правила.
Вход: 38.2% и 61.8% - ретрейсменты Фибоначчи.
Стоп-лосс: На максимуме/минимуме предыдущего движения.
Цель прибыли: 1. Часть позиции закрываем при достижении цели на уровне проекции 127.2%.
2. Закрываем позицию полностью при достижении цели на уровне проекции 161.8%.
Выход: По цели прибыли.
Риск и управление капиталом: 0.5% на сделку.

Об авторе: David Pieper – с конце 90-х его работа связана с фондовыми рынками. Он торгует CFD и сотрудничает в разных специализированных изданиях.

© traders-mag.com
© Перевод: www.kroufr.ru

94

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 06.11.2013 09:52 »

Сегодня на рынке форекс 6 ноября 2013 года

Тенденция дня

Во вторник на валютном рынке не было определенной тенденции. Американский доллар по итогам торгов вырос против евро, швейцарского франка и канадского доллара, однако против фунта, иены, киви  «зеленый» завершил торги с понижением. 

Макро-темы дня

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре 55.4 против прогноза 54.0. Компонента занятости – выше прогноза. Рынок проигнорировал новость.
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 62.5 против прогноза 60. GBP пошел вверх.
Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставку на уровне 2.5% и намекнул на возможность дальнейшего снижения. AUD испытал давление со стороны этого события.

Обзор рынка

Состояние неопределенности, которое царило на рынке, хорошо передает динамика пары AUD/USD. Утром она оказалась под давлением и упала до 0.9463, после того как Резервный Банк Австралии в соответствии с прогнозами оставил процентную ставку на уровне 2.5%, однако намекнул, что оставляет возможность для ее снижения. Позже на торгах в Европе пара развернулась вверх и выросла до 0.9537, однако не удержалась и здесь, завершив торги практически без изменений на отметке 0.9507.

Пара EUR/USD после открытия торгов в США попала под небольшую волну распродаж, завершив день на отрицательной территории в районе 1.3474 против 1.3513 при открытии. Напротив пара GBP/USD выросла с 1.5967 до 1.6043. Поддержку фунту оказали данные по индексу PMI для сектора услуг, которые оказались выше прогноза. Индекс ISM для сектора услуг в США также превзошел прогноз, но в отличие от британского релиза, она не оказал существенной поддержки доллару. И это, несмотря на внушительный рост компоненты занятости, что внушает надежду на сильный показатель по рынку труда в пятницу.

Пара USD/JPY завершила вчерашний день с небольшим понижением. Давление на пару оказало падение японского фондового индекса Nikkei. На азиатской сессии пара достигла дневного минимума на 98.16, и оставшуюся часть дня посвятила восстановлению, завершив торги ниже уровня открытия на 98.49 (против 98.61 при открытии суток). Сегодня утром пара совершила внушительное ралли – сейчас она торгуется по цене 98.67. Судя по отсутствию экономических новостей, динамику для пары задает Nikkei, который к настоящему моменту вырос на +122.78 пункта или 0.86%.


Сегодня, 6 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

13:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 50,9 50,9
13:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе сентябрь 1,2% м/м -1,2% м/м
13:30 Великобритания Промышленное производство сентябрь 0,7% м/м -1,1% м/м
14:00 Еврозона Розничные продажи сентябрь -0,3% м/м 0,7% м/м
19:00 США индекс опережающих индикаторов от СВ сентябрь 0,7% м/м 0,7% м/м

Сегодня основные события сосредоточены преимущественно в старом свете. На евро могут оказать влияние окончательный релиз по PMI для сектора услуг и розничным продажам. Фунт чутко реагирует на неожиданности в релизе по промышленному производству.

В США запланирована новость второго плана – индекс опережающих индикаторов. Он влияет на рынок очень редко, если расхождения с прогнозами достаточно велики.


© www.kroufr.ru

95

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 05.11.2013 09:51 »

Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2013 года

Тенденция дня

На торгах в понедельник мы наблюдали коррекцию бычьего движения доллара, имевшего место на прошлой неделе. Инвесторы предпочти зафиксировать прибыль и скорректировать позиции в преддверии важных событий, запланированных на ближайшие дни, таких как заседание ЕЦБ (четверг) и перенесенный с прошлой пятницы отчет министерства труда США по числу рабочих мест (пятница).

Макро-темы дня

Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставку на уровне 2.5% - AUD –оказался под давлением.
США. Производственные заказы в сентябре +1.7% м/м против прогноза +1.8% м/м
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе 59.4 против прогноза 58.7 – новость оказала поддержку GBP.
Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 51.3 против прогноза 51.3
Австралия. Розничные продажи в сентябре: 0.8% м/м против прогноза 0.4% м/м – AUD пошел вверх.

Обзор рынка

Вчера направление для рынков задал австралийский доллар. Осси открылся против доллара США гэпом вверх и продолжил укрепляться после того, как выяснилось, что розничные продажи в сентябре выросли на 0.8% вместо прогноза 0.4%. Австралиец закрылся против доллара США по цене 0.9510 по сравнению с закрытием пятницы 0.9436.

На графике пары EUR/USD все не так драматично. С самого утра она находилась в коррекционном режиме, хотя пробовала протестировать на прочность уровень поддержки, но потенциала для этого явно не хватало, поэтому после открытия торгов в Европе пара начала умеренное укрепление. Она закрылась на отметке 1.3514 против 1.3484 при открытии после утреннего хода к 1.3442. Некоторую поддержку евро оказали данные по PMI в обрабатывающей промышленности в Еврозоне, которые вышли лучше прогнозов. Впрочем, она была практически незаметной.

Великобритания тоже порадовала хорошими новостями. Индекс PMI в строительном секторе превзошел ожидания. Пара GBP/USD закрылась по цене 1.5966 против 1.5923 при открытии.

Пара USD/JPY следовала общему антидолларовому тренду, она снизилась с 98.81 до 98.60.

В последнюю минуту

Пара AUD/USD оказалась под давлением на утренних торгах во вторник, после того как Резервный банк Австралии принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 2.5%. ЦБ подтвердил свой прогноз о том, что темпы экономического роста будут ниже тренда, а инфляция ниже целевого ориентира в течение следующих двух лет. Рынок труда, в свою очередь, будет оставаться «слабым». Кроме того, в заявлении содержалась традиционная формулировка о «возможности снижения обменного курса для достижения сбалансированного экономического роста». Рынок воспринял все произошедшее как намек БА на то, что он оставляет себе возможность для дальнейшего снижения процентной ставки.

Сегодня, 5 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

05:30/09:30 Япония Выступление главы Банка Японии Куроды
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 60,4 60,3
10:00/14:00 Еврозона Публикация Экономических прогнозов ЕС
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM октябрь 54,2 54,4

Глава ЦБ Японии Курода выступает в этот момент на встрече с представителями крупного бизнеса в Осаке, смотрим внимательно на иену.

В Еврозоне сегодня публикация экономических прогнозов. Если европейские экономические агентства будут выражать оптимизм и пересмотрят предыдущие прогнозы вверх, то евро может укрепиться.

В Великобритании и США стоит обратить внимание на релизы индексов деловой активности в непроизводственном секторе.

© www.kroufr.ru

96

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 04.11.2013 09:48 »

Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2013 года

Тенденция дня

Распродажи евро, который тянет за собой британский фунт, продолжают оставаться основной темой на рынке. Австралийский доллар сегодня утром немного укрепился против американского коллеги на хороших данных по розничным продажам.

Макро-темы дня

Австралия. Розничные продажи в сентябре: 0.8% м/м против прогноза 0.4% м/м
США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 56.4 против прогноза 55.0
Великобритания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 56 пунктов против прогноза 56.3 пункта
Китай. Индекс PMI в производственной сфере от HSBC/Markit 50.9 против прогноза 50.7
Китай. Индекс PMI в производственной сфере в октябре 51.4 против прогноза 51.2


Обзор рынка

Пятница ознаменовалась для пары EUR/USD масштабным падением. Она открылась на отметке 1.3588 и завершила день на 1.3487. Причина распродаж евро – слухи о возможном смягчении политики ЕЦБ, который намерен собраться на заседание в этот четверг.

Единая европейская валюта оказалась под давлением, после того как опубликованные на прошлой неделе данные по октябрьскому индексу потребительских цен продемонстрировали самые низкие темпы прироста за четыре года. Это вынуждает ЕЦБ к стимулированию инфляции путем снижения ставок. Эксперты UBS, RBS и BofA считают, что процентные ставки в Еврозоне могут быть снижены уже на этой неделе, но большинство аналитиков прогнозируют судьбоносное решение на декабрьском заседании.

Пара GBP/USD упала с 1.6041 до 1.5921. Фунт следует тенденции евро. Кроме того в пятницу, у него были свои причины для снижения. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании вышел несколько хуже прогноза на уровне 56 против ожиданий 56.3. Эти данные представляли собой контраст с аналогичным релизом по США, где индекс деловой активности в промышленности составил 56.4 против ожиданий 55.

Достаточно драматичными в пятницу были торги по паре USD/JPY. Доминирование медведей на японском фондовом рынке традиционно стимулировало бегство в иену, в результате чего пара пробила вниз 50-дневную ЕМА, а затем и 100-дневную ЕМА, сформировав минимум на 97.80. Но после того как японские трейдеры ушли на покой, она резко развернулась вверх, восстановилась над 50 и 100 ЕМА и закрылась около верхней границы долгосрочного консолидационного паттерна по цене 98.66.

Сегодня утром австралийский доллар немного укрепился против американского коллеги на хороших данных по розничным продажам в Японии.


Сегодня, 4 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:00/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь 58,9 58,9
15:00/19:00 США Производственные заказы сентябрь n/a 1,9% м/м
16:40/20:40 США Выступление члена FOMC Йеллен

Традиционно в понедельник значимых новостей немного. Самый большой «вес» из запланированных на сегодня релизов имеет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, но он влияет только на британский фунт.

© www.kroufr.ru

97

Начинающим трейдерам / Простой способ торговать прорывы линии тренда

« : 01.11.2013 18:47 »

В последних статьях я писал о том, как рисовать линии тренда, а также входить в сделки, основанные на этих линиях и выходить из них. Ответов было много, я получил множество электронных писем от наших читателей с дополнительными вопросами. Самый популярный вопрос из полученных мною, был таким: "как мне торговать линию тренда, если она пробивается?” Я решил, что будет лучше ответить в формате статьи.

Все мы знаем, что никакая линия тренда не длится вечно. Поэтому в сегодняшней статье мы обсудим, как торговать линии тренда, когда они пробиваются.

Шаг 1 - Расположение линии тренда

Повторимся, линия тренда - это линия, соединяющая два или больше минимума или два или больше максимума, спроектированная в будущее. Трейдеры смотрят на эти спроектированные линии и ждут, что цены будут реагировать около этих уровней. Подробнее об идентификации и проведении действительных линий тренда см. мои "Три совета для торговли по линиям тренда" (выше).

На графике ниже дан пример линии тренда, которая развилась сегодня на часовом графике GBP/USD. Вы можете видеть, как я соединил два свинг-минимума, чтобы создать линию, и спроектировал ее в будущее.

Расположение линии тренда на форексе


Шаг 2 - Ждем подтвержденного прорыва

Затем мы должны увидеть, как цена реагирует на спроектированную линию тренда. Есть два потенциальных варианта контакта цены с линией тренда:

1. Цена отобьётся от линии тренда
2. Цена прорвется через линию тренда

В этой статье мы фокусируемся на втором варианте. Таким образом, мы ждем, чтобы посмотреть, действительно ли цена прорывается через линию тренда. Но мы не готовы открывать сделку только потому, что цена прорывается сквозь линию тренда. Мы должны увидеть закрытие текущей свечи за пределами линии тренда. Нужно, чтобы свеча своим закрытием за линией тренда подтвердила прорыв. Это очень важное правило.

Наблюдаем ложные прорывы


Посмотрите на график выше, демонстрирующий линии тренда на текущем часовом графике USD/JPY. Два раза на прошлой неделе линия тренда была пробита, но взгляните, что произошло. Это были ложные прорывы. Продавцы не смогли продавить цену ниже линии тренда и обе потенциальные свечи прорыва закрылись выше линии тренда. Если бы мы продали на любой из этих двух возможностей, то два раза подряд получили бы убыток. Этого мы определенно хотим избежать.

Итак, даже при том, что очень заманчиво сразу войти в сделку, как только цена прорывает линию тренда, в реальности Вы подвергались бы ложным прорывам. Терпение - достойное качество.

Один из аргументов некоторых трейдеров против этого совета - если Вы ждете закрытия свечи, то рискуете войти в сделку слишком поздно и откроетесь по менее благоприятной цену. Этот аргумент абсолютно справедлив, но я еще не рассказал о простом способе войти в сделку подтвержденного прорыва и все-таки получить благоприятную цену. Рассмотрим следующий пример.

Шаг 3 - Совершение сделки

Помните первый рисунок, где я показал Вам часовой график GBP/USD? Давайте вернемся к этому примеру, потому что он дал почти идеальный сетап прорыва. Вскоре после того, как был сделан снимок, GBP/USD упал и прорвался через нашу линию тренда. Через очень короткий промежуток времени после этого часовая свеча закрылась ниже линии тренда и также подтвердила прорыв. Как только это произошло, пришло время поработать над открытием сделки.

Вот три вещи, которые мы должны были сделать, чтобы выполнить эту сделку прорыва:

1. Поставить ордер на вход, чтобы продать сразу под оригинальной линией тренда.
2. Стоп-ордер ставится на несколько пипсов выше линии тренда.
3. Поставить лимит на расстоянии, как минимум, вдвое большем, чем до стопа (помните о важности отношения риска/прибыли).

Есть известная поговорка: "Что однажды было сопротивлением, позже может стать поддержкой. А то, что однажды было поддержкой, позже может стать сопротивлением”. Это мантра, на которую мы полагаемся, устанавливая входной ордер около оригинальной линии тренда. Мы ждем, что цена откатится назад, к линии поддержки/сопротивления, через которую она только что прорвалась, а затем продолжит движение в направление оригинального прорыва. Посмотрите ниже, как прошла сделка. Я увеличил основную часть графика для легкости восприятия.

Установка сделки прорыва линии тренда


Входной ордер на продажу был помещен на пару пипсов ниже линии тренда, стоп-лосс был установлен на несколько пипсов выше линии тренда (приблизительно на расстоянии 15 пипсов от входа), а лимит - на удвоенном расстоянии до стопа (около 30 пипсов от входа). В течение следующего часа цена откатилась обратно, к первоначальной линии тренда, а затем развернулась в направлении прорыва, именно так, как мы и хотели.

Итак, мы смогли вступить в сделку на подтвержденном прорыве, мы смогли войти по намного более благоприятной цене чем вход на прорыве в реальном времени, и мы смогли установить чрезвычайно близкий стоп (то есть, снизили риск) там, где проходит действительный уровень сопротивления.

Так случилось, что эта конкретная сделка имела успех, но это не означает, что выигрышной будет каждая сделка. Тем не менее, Вам должно быть комфортно, пока Вы используете отношение риска/прибыли 1:2, Вам остается быть правым только в 33% случаев, чтобы стать безубыточным. Если Вы оказываетесь правы чаще, чем 33%, то, в конечном счете, станете с этой стратегией прибыльным трейдером.

Трудный пробой

Прорывы линии тренда могут быть непростыми для торговли, но мы надеемся, что эта статья дала Вам ясный подход для их освоения. Мы узнали, что нужно всегда ждать подтверждения прорыва, требуя закрытия текущей свечи. Мы также узнали, что размещение входного ордера около линии тренда даст нам лучшую цену входа и уменьшит риск, позволяя выставить более близкий стоп. Устанавливая лимит не ближе, чем на удвоенном расстоянии до стопа, мы смещаем шансы в свою пользу. Удачи в трейдинге!

Rob Pasche

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

98

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 01.11.2013 10:00 »

Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2013 года

Тенденция дня

Главным событием вчерашних торгов стало масштабное падение единой европейской валюты против доллара США на информации о возможном расширении стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. На большинстве других валютных пар мы наблюдали коррекционные движения.

Макро-темы дня

Китай. Индекс PMI в производственной сфере от HSBC/Markit 50.9 против прогноза 50.7
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 65.9 против прогноза 55.0
США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 26 октября 340 000 против прогноза 338 000
Еврозона. Базовая потребительская инфляция в октябре: 0.8% г/г против прогноза 1% г/г
Еврозона. Индекс потребительских цен в октябре: 0.7% г/г против прогноза 1.1% г/г
Еврозона. Уровень безработицы в сентябре: 12.2% против прогноза 12%
Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в ноябре: 7 пунктов против прогноза 7.2 пункта
Германия. Розничные продажи в сентябре: -0.4% м/м 0.2% г/г против прогноза 0.4% м/м 1.1% г/г


Обзор рынка

Пара EUR/USD упала вчера с 1.3737 при открытии до 1.3588 к концу суток. Первой причиной слабости единой валюты стала публикация данных по инфляции в Еврозоне. Как выяснилось, в октябре инфляции потребительских цен упала до 4-летнего минимума. Темпы роста составили всего 0.7% - самые низкие с ноября 2009 года. Это дает ЕЦБ возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. Во-вторых, член ЕЦБ Новотный в эфире CNBC прозрачно намекнул на возможность усиления стимулирующих программ, чем спровоцировал еще большие объемы продаж евро. Наконец, американский доллар получил небольшую поддержку от данных по Чикаго PMI, этот индекс оказался значительно лучше прогноза.

Впрочем, иначе как в паре с единой валютой, доллар не мог похвастать вчера большими успехами. Так, пара GBP/USD открылась по цене 1.6035 и после небольших колебаний вверх/вниз закрылась по цене 1.6041.

Доллар также немного упал против иены на фоне заседания Банка Японии. Члены правления японского ЦБ повысили свои прогнозы относительно темпов роста ВВП в следующем году до 1.5% против 1.3%. Они также оставили без изменений свои прогнозные ориентиры по стержневому индексу потребительских цен на уровне 1.3% в 2014 года и 1.9% в 2015 году. БЯ оставил без изменений ставку и темпы увеличения денежной базы на уровне 60-70 триллионов иен. Пара USD/JPY по итогам вчерашних торгов упала с 98.43 до 98.36. Сегодня давление на пару усилилось на фоне бегства из рисков на японском фондовом рынке, где индекс Nikkei 225 торгуется с понижением почти на 1%.

Сегодня, 1 ноября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности октябрь 56,5 56,7
13:10/17:10 США Выступление президента ФРС Сент-Луиса Дж.Булларда
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM октябрь 55,3 56,2

Сегодня в центре внимания будут индексы деловой активности в промышленном секторе Великобритании и США. В обоих случаях эксперты ожидают некоторого торможения, однако для ISM США есть очень хороший опережающий показатель – индекс Чикаго PMI, так что не исключено, что он выйдет лучше прогноза.

Также мы рекомендуем обратить внимание на выступление Булларда из ФРБ Сент Луиса, который планирует рассказать об экономической ситуации в США и проводимой ФРС монетарной политике.

© www.kroufr.ru

99

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 31.10.2013 11:09 »

Сегодня на рынке форекс 31 октября 2013 года

Тенденция дня

Доллар завершил вчерашние торги с повышением против большинства конкурентов, так как сопроводительное заявление к решению по ставке ФРС оказалось не столь «голубиным», как ожидалось.

Макро-темы дня

США: Федеральный резерв оставил процентную ставку без изменений, доллар пошел вверх на сопроводительном заявлении.
США. Базовая потребительская инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) в сентябре: 0.2% м/м 1.7% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.8% г/г
Индекс потребительских цен в сентябре: 0.2% м/м 1.2% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.2% г/г
США. Занятость ADP в октябре: 130 000 против прогноза 150 000 рабочих мест
Германия. Число безработных в октябре +2 000 против прогноза +0
Германия. Уровень безработицы в октябре 6.9% против прогноза 6.9%


Обзор рынка

Федеральный резерв оставил процентную ставку без изменений. Также без изменений осталась программа покупки активов, которая сейчас составляет 85 миллиардов долларов. «Фискальная политика ограничивает экономический рост», - такой лаконичной фразой откликнулся ФОМК на недавний бюджетный кризис. Вместе с тем, несмотря на урезание расходной части бюджета, «комитет наблюдает улучшение экономической активности и условий на рынке труда по сравнению с тем временем, когда была запущена программа покупки активов». Однако, как считают члены ФОМК, перед уменьшением программы необходимо дождаться, когда позитивные тенденции станут более устойчивыми.

Таким образом, общий тон заявления не стал более «голубиным», на что рассчитывали некоторые участники рынка. Рынок до сих пор считает март наиболее вероятным месяцем, когда ФРС заявит о сворачивании программы QE3. Однако после вчерашнего заседания оценка вероятности «выхода» из программы в январе выросла с 25% до 45%.

В результате пара EUR/USD упала вчера с 1.3746 до 1.3737 и сегодня продолжила снижение до 1.3689. Пара GBP/USD упала с 1.6046 до 1.6035. Пара USD/JPY выросла с 98.20 до 98.43.

Отметим, однако, что макроэкономический фон для доллара оставлял желать лучшего. Так, индекс числа рабочих мест в коммерческом секторе ADP продемонстрировал рост 130К против прогноза 150К.

Сегодня, 31 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

06:00/10:00 Япония Выход экономического прогноза Банка Японии
07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж сентябрь 0,5% м/м -0,2% м/м
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь 12,0% 12,0%
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 21.10-27.10 344.000 350.000
13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь 55,1 55,7

День начнется с пресс-конференции и публикации экономических прогнозов Банка Японии, что может оказать влияние на курс пары USD/JPY.

В Европе стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в Германии и безработице в Еврозоне.

В США нас ждут, преимущественно, второстепенные новости. Мы рекомендуем обратить внимание на еженедельный релиз по безработице, а также на индекс PMI Чикаго как опережающий к завтрашнему федеральному индексу ISM.

© www.kroufr.ru

100

Индустрия финансовых рынков / UBS и Deutsche Bank подтвердили, что фигурируют в деле о манипуляции рынком форе

« : 30.10.2013 19:49 »

 UBS и Deutsche Bank подтвердили, что они фигурируют в расследовании по делу о манипуляции на валютном рынке. Оба банка намерены провести внутренние расследования с целью содействия регуляторам.

Во вторник швейцарский банковский тяжеловес UBS и международный гигант валютного рынка Deutsche bank обнародовали свои квартальные отчеты. В них оба банка подтвердили, что получили запросы от своих национальных регуляторов, касающиеся сделок на валютном рынке. Напомним, что регуляторы по всему миру, включая США, Великобританию, Швейцарию и Гонконг проводят в настоящий момент расследования, относительно возможности манипуляций на рынке форекс.

UBS заявил, что уже проводит внутреннее расследование по запросу регуляторов, в результате этого расследования банк обещает принять меры соответствующие меры в отношении своих сотрудников. Deutsche Bank утверждает, что после получения запросов, он намерен сотрудничать с регуляторами, однако воздержался от дальнейших комментариев, аргументировав это тем, что расследование только началось.
Напомним, что в прошлом году, дилеры ведущих мировых банков были признаны виновными в манипулировании ставкой LIBOR. Тогда UBS пришлось заплатить совокупный штраф британским, швейцарским и американским властям в сумме 1.5 млрд. долларов.

© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

101

Начинающим трейдерам / Выход при торговле по линиям тренда

« : 30.10.2013 14:37 »

В прошлой статье о торговле по линиям тренда я подчеркивал важность проведения истинных линий тренда и входа в сделки, основанные на поддержке и сопротивлении. Конечно, это дает нам эффективный способ открытия позиций, но не объясняет надлежащую стратегию выхода для этого метода торговли. Именно такой стратегии мы посвятим сегодняшнюю статью.

Насколько важна стратегия выхода?

У многих трейдеров есть сврй свод правил, которым они следуют, чтобы войти в сделки, но при этом испытывают трудности с выходами. Это настораживает, поскольку то, как мы выходим из сделки, должно быть столь же, если не более важным, чем открытие сделки. В конце концов, именно выходы в конечном счете определяют, прибыльны наши сделки или нет. Таким образом, мы должны удостовериться, что наша стратегия выхода столь же логична, что и стратегия входа.

Когда мы размещаем сделки на основании линий тренда, мы открываем их, базируясь на уровнях поддержки и сопротивления. Мы думаем, что цена отобъется от линии тренда, как это было прошлом. Я предлагаю использовать ту же логику для установки стопов и лимитов.

Пример сделки по линиям тренда


На примере выше легко увидеть вход на продажу, который был дан нам на основании медвежьей линии тренда. Мы открылись прямо на линии тренда, ожидая сильный отскок, но где мы хотим выйти? Когда нцжно выйти, если сделка пойдет против нас? Где поместить цель прибыли? Давайте посмотрим.

Ставим стопы за пределами поддержки/сопротивления

Нужно постараться разместить наш стоп где-то выше данной линии тренда. Если сопротивление будет прорвано, значит, мы ошиблись со сделкой и должны быстро принять убыток. Возможно, цена потом и возвратится обратно в прибыльную зону после пробоя этого сопротивления, но мы не можем полагаться на удачу. Мы должны торговать, основываясь только на том, что видим.

Ставим стоп-лосс выше сопротивления


Я люблю ставить свой стоп на расстоянии 5-25 пипсов от ближайшего уровня поддержки/сопротивления, в зависимости от периода времени, на котором я торгую. Чем меньше масштаб графика, тем ближе я помещу стоп. В этой сделке я поставил стоп на расстоянии 5-6 пипсов от входа, за линией сопротивления и за предыдущим свинг-максимумом (Отскок №2).

Помните, что, когда мы устанавливаем стоп-лосс, он определяет наш денежный риск сделки. Таким образом, мы также должны рассмотреть размер нашей позиции относительно расстояния до стоп-лосса. Это уже вопрос надлежащего управления капиталом.

Ставим лимиты в пределах поддержки/сопротивления

Теперь, когда стоп установлен, нужно сосредоточиться на цели прибыли. Для размещения лимита у нас есть два условия:

1. Расстояние до лимита должно быть большим, чем расстояние до стопа.
2. Лимит должен быть установлен ближе (по крайней мере на 5 пипсом) самого близкого уровня поддержки/сопротивления.

Лимит ставится дальше, чем стоп потому, что мы всегда хотим попытаться сделать больше денег, чем те, которыми рискуем в каждой отдельной сделке. Нам требуется положительное отношение риска/прибыли.

А вот причину, по которой мы хотим, чтобы лимит был помещен ближе (по крайней мере на 5 пипсом) самого близкого уровня поддержки/сопротивления, мы объясняли, когда говорили об открытии сделки. Мы знаем, что у цены есть тенденция отскакивать от уровней цен, от которых они отбивались ранее, поэтому нам нужно убедиться, что в промежутке между нашими входом и лимитом нет никаких уровней поддержки/сопротивления. На примере ниже можно увидеть, что я установил лимит на 5 пипсов выше свинг-минимума (потенциальная поддержка). Это дает цене четкий путь к прибыльной сделке.

Ставим лимит в пределах ближайшей поддержки


Универсальная стратегия линий тренда

Эта стратегия линий тренда может использоваться на всех валютных парах и на всех масштабах времени, таким образом, этот стиль трейдинга определенно стоит того, чтобы ему научиться. Логика правил входа и выхода может быть использована также и в других типах стратегий. Хорошей торговли!

Rob Pasche

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

102

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 30.10.2013 10:02 »

Сегодня на рынке форекс 30 октября 2013 года

Тенденция дня

Несмотря на неблагоприятные новости, американский доллар значительно укрепился против конкурентов на торгах во вторник. Интересно, что это укрепление происходило на фоне формирования новых рекордных максимумов на американском фондовом рынке.

Макро-темы дня

Макро-темы дня

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 71.2 против прогноза -75.0 – влияние на рынок только краткосрочное.



Обзор рынка

Парадоксальным образом развивались вчера события на финансовых рынках. И американский доллар, и американские фондовые индексы выросли. И это, несмотря на слабые макроэкономические релизы. Укрепление доллара наблюдатели приписывают корректировке позиций.

- Индекс потребительских настроений в версии СВ упал в октябре до 71.2 пункта против 80.2 в сентябре. Аналитики ожидали снижения до 75.0. Падение индекса связано с бюджетным кризисом.
- Объем розничных продаж в сентябре сократился на -0.1%, главным образом за счет снижения продаж автомобилей.
- Индекс цен производителей также неожиданно упал на 0.1% - это первое снижение с апреля.

Несмотря на это, и ожидания того, что в 4-м квартале экономические показатели еще более ухудшаться, американские фондовые индексы ставят все новые и новые рекорды. Вчера индекс S&P 500 закрылся на еще одном рекордном максимуме 1771.95, тогда как DOW также вырос и закрылся около рекордного значения 15680.35.

Хотя при росте акций, доллар обычно падает против рисковых конкурентов, вчера «зеленый» смог укрепиться, несмотря на то, что новостной фон для него оставлял желать много лучше.

Согласно данным опубликованного вчера опроса CNBC, 60% респондентов считают, что новый глава ФРС Йелен более будет обеспокоена безработицей и менее инфляционным давлением, а это значит, что от нее не стоит ожидать ужесточения политики в обозримом будущем. Авторы исследования цитируют слова бывшего главы ФРБ Кливленда Хоскинса о том, что ответ ФРС на «растущую инфляцию будет почти не заметен».

Несмотря на этот мрачный фон, равно как и на ожидание сегодняшнего заседания ФРС, вчера пара EUR/USD упала с 1.3785 до 1.3746, пара GBP/USD с 1.6137 до 1.6045. Пара USD/JPY выросла с 97.69 до 98.21. 


Сегодня, 30 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

00:55/12:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь 1.000 25.000
12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP октябрь 151.000 166.000
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м
18:00/22:00 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
18:00/22:00 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25%

Федеральный резерв, как ожидают, на своем заседании оставит процентную ставку и программу выкупа активов без изменений. Поэтому все внимание будет сосредоточено на сопроводительном заявлении в надежде, что формулировки, содержащиеся в нем, помогут спрогнозировать, когда ждать выхода из QE3. Учитывая бюджетный кризис сентября-октября этого года, маловероятно, что «выход» произойдет в этом году, скорее всего его не стоит ждать ранее весны 2014 года.

Также из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по рынку труда в Германии и неофициальный релиз по числу рабочих мест ADP в США.

© www.kroufr.ru

103

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 29.10.2013 09:37 »

Сегодня на рынке форекс 29 октября 2013 года

Тенденция дня

В понедельник основные валютные пары торговались в узких диапазонах с небольшим перевесом в пользу американского доллара на фоне отсутствия значимых экономических новостей.

Макро-темы дня

США: сентябрь, Число подписанных договоров о продаже жилья -1,2% г/г

США. Промышленное производство в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м

Обзор рынка

Казалось, что инвесторов может развлечь пара USD/JPY. Она открылась гэпом вверх на отметке 97.62 после закрытия свечного паттерна «Молот» в пятницу на 97.40. Причины гэпа не совсем понятны, некоторые связывают его с информацией СМИ о повышении порога для участия в пенсионном плане 401(К), однако твердой уверенности в этом нет. Хотя гэп так и не был закрыт, но все же пара отличалась достаточно инертностью и закрылась около уровня открытия на отметке 97.69, а сегодня утром упала до 97.50.

По парам EUR/USD  и GBP/USD мы наблюдали коррекционные движения. Первая снизилась с 1.3808 до 1.3786, вторая с 1.6170 до 1.6137. Поскольку никаких новостей, способных повлиять на динамику пар не было, можно приписать эти движения корректировке позиций в преддверии заседания ФРС.


Сегодня, 28 октября, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk октябрь 7,3 7,1
12:30/16:30 США Объем розничных продаж сентябрь 0,3% м/м 0,2% м/м
14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board октябрь 76,0 79,7

Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и потребительским настроениям по версии СВ в США. Последние могут испытать сильное влияние бюджетного кризиса. В Германии также ждем релиза индекса потребительских настроений по версии Gfk.


© www.kroufr.ru

104

Начинающим трейдерам / Три совета для торговли по линиям тренда

« : 28.10.2013 15:28 »

Линии тренда - базовый элемент для технических форекс-трейдеров, они могут использоваться на любой валютной паре и на любом масштабе времени. Следуйте трем несложным шагам для проведения линий тренда, которые являются мощным инструментом определения времени входа в сделку и выхода из нее.

Линии тренда, по всей видимости - это самый главный инструмент в комплекте инструментов технического трейдера. Их легко понять и они могут использоваться в комбинации с любыми другими инструментами. По определению, линия тренда - это линия, соединяющая два или больше минимумов или два или больше максимумов, спроектированная в будущее. В идеале трейдеры смотрят на эти продленные линии и совершают сделки, когда цены реагируют на них, торгуя на отскоке от линии тренда.

Итак, что мы можем сделать, чтобы удостовериться, что линии тренда, которые мы провели, будут надежными?

Совет №1 - Соединяйте свинг-минимумы со свинг-минимумами (или свинг-максимумы со свинг-максимумами)

Нем нужно прочертить линию, соединяющую два (или больше) свинг-минимума или два (или больше) свинг-максимума. Для незнакомых с термином свинг-максимумы/минимумы - мы просто имеем в виду пики и впадины, созданные крутыми разворотами цены. Когда мы соединяем пики с другими пиками или впадины с другими впадинами, нам нужно видеть линию, не пробитую какой-либо свечой между этими двумя точками. Возьмем примеры ниже.

Проводим непробитые линии тренда



На первом изображении Вы видите, что мы успешно прочертили линию, соединив два свинг-минимума. Но между этими двумя точками цена прорвалась через проведенную нами линию. Это лишает линию тренда законной силы.

То, что нужно, мы видим на втором изображении - два свинг-минимума, связанные вместе линией, которую цена не пробила. Это истинная линия тренда, готовая быть спроектированной в будущее.

В следующий раз, когда цена подойдет к этой линии тренда, мы будем искать отскок. Удобный способ торговли такого сетапа - входные ордера. Чтобы войти в сделку по определенной цене, можно поставить ордер на вход.

Я люблю выставлять свои ордера на вход на несколько пипсов выше линии тренда поддержки или на несколько пипсов ниже линии тренда сопротивления. Таким образом, даже если цена отреагирует прежде, чем доберется до линии тренда, у меня все еще есть шанс войти в сделку. Вы должны помнить, что, поскольку множество трейдеров смотрит на одни и те же уровни поддержки/сопротивления, есть шанс, что ордера будут расположены около этих уровней. Если окажется достаточно много ордеров, препятствующих цене добраться до линии тренда, то Ваш ордер может и не сработать, будучи помещенным непосредственно на линии.

Совет №2 - Чем больше точек соединяется, тем лучше

Вы, вероятно, заметили, что я говорил о двух или больше максимумах/минимумах, составляющих линию тренда. Причина этого "или больше" состоит в том, что линии тренда могут продолжаться далеко в будущее и цена может отбиваться от них несколько раз. Как правило, чем больше раз цена отбилась от линии тренда, тем более важной ее считает рынок. Однако, линии тренда не могут длиться вечно. Поэтому после множества отскоков следует ожидать, что в конечном счете случится прорыв.

Вы можете прочертить линию, соединяя любые два экстремума на графике. Только то, что за последние 50 баров было два отличных максимума, и Вы провели линию между ними, на самом деле не означает, что эта линия - действительная линия тренда. Она является потенциальной линией тренда.

Чтобы подтвердить линию тренда, Вы должны видеть, что цена действительно реагирует на линию, спроектированную от линии тренда, проведенной на основе двух предшествующих точек. По существу, чтобы действительно укрепить линию тренда, необходим третий максимум/минимум. Как только он появится, Вы сможете увереннее чувствовать себя при поиске возможностей, когда цена снова достигнет линии тренда. Хотя наличие третьего максимума/минимума рекомендуется при поиске сделки, это не необходимо. Вход на точке #3 ниже оказался очень удачным.

Подтверждение линии тренда


Каждый раз, когда Вы видите, как цена отбивается от одной и той же линии, скорее всего, что и другие также наблюдают это и играют в ту же самую игру, что и Вы. Это может помочь Вам получить несколько хороших входов подряд, но помните, что линии тренда не будут длиться вечно. Поэтому следует удостовериться, что Вы поставили надлежащий стоп-лосс, который быстро выведет Вас из сделки, если линия тренда поддержки/сопротивления в конечном счете потерпит неудачу.

Совет №3 - Покупайте на бычьих линиях тренда, продавайте на медвежьих

Тренд - Ваш друг! Это устойчивое правило также относится и к торговле по линиям тренда. Для опытных трейдеров это, в основном, означает, что мы должны стараться только покупать на бычьих линиях поддержки и продавать на медвежьих линиях сопротивления. Для тех, кто не владеет трейдерским жаргоном, нижеследующие изображения прояснят ситуацию.

Покупка на бычьих линиях поддержки


Восходящая (бычья) линия тренда означает, что цена поднималась, поэтому, мы будем искать возможность покупки. Возможности покупки происходят, когда цена, снижаясь, почти достигла линии тренда, которая ранее вызывала сильные отскоки.

Продажа на медвежьих линиях сопротивления


Нисходящая (медвежья) линия тренда означает, что цена падала, поэтому, мы будем искать возможность продажи. Возможности продажи происходят, когда цена росла и почти достигла линии тренда, которая ранее вызывала сильные отскоки.

Трейдинг только в направлении тренда позволяет нам эксплуатировать потенциальные сильные отскоки от линии тренда настолько эффективно, насколько возможно. И, хотя они не всегда будут давать нам выигрышные сделки, эти сделки принесут нам больше пипсов, чем при попытках играть против тренда.

Примечание: также есть потенциал и в торговле на прорыве линии тренда, а не на отскоке, но это - более продвинутая техника. Ее мы разберем в следующей статье.

Соединяем точки

Итак, линии тренда - очень простой в использовании инструмент. Вы просто соединяете точки на графике. Но, мы надеемся, эти три совета помогут Вам перенести проведение линий тренда на следующий уровень. Удостоверьтесь, что линии, которые Вы проводите, соединяя два или больше максимума или два или больше минмиума, не были пробиты ценой между этими точками. Не забудьте о третьем отскоке, подтверждающем линию тренда. Кроме того, удостоверьтесь, что Вы пользуетесь преимуществом торговли по тренду, покупая на бычьих рынках и продавая на медвежьих.

В целом, я надеюсь, что Вы станете более уверенными в рисовании линий тренда. Удачной торговли!

Rob Pasche

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

105

FOREX / Перенесено: Вопрос о не правомерности действий ДЦ

« : 28.10.2013 10:16 »

Тема перенесена в F.A.Q..

http://kroufr.ru/forum/index.php?topic=22714.0